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N " 9 2 F oce E N C G
C i té S al am b le prlx d'un aliment pesant 2û)g:
c- I'accroissement du pnx pgur 5_0g_suppléruentaires._
'tÊJt:,Æ
1'
EXERCICES Solution :
Exercice 1 panc le cadre d'uue cuquête visant à comparer oelon certain citères, différents alinrents rv
rændus dans les lost lod- Dous Bvotts retenus lcs infororatioDs se trou Dg dnns ls tableau suivant c.3
l.o
Obeenatiou Alinreut Poids (g) Prix (Dollârds)
1l 3t
I Vi
I Sandwiô végétarien 150 3.90 - t.0
2 Sandriô parisien 92 3.40 al
3 Big Mac 193 5.70 a.0
J Harnburger 90 2.90
l9
o Hot Dog l:15 3,80
6 Fallalcl 24r 6.00 l0
1- Représeoter,sur un grapbe. le poids (en abeclsse)et le prix (en ordonnée) des aliments exposés. ,Figrrre I
Existet-il une reletiou entre les deru< rariables?
2- Soit le modèle : On constate gtt'uIre eugmenution dars'le poids des aliments lui correspond une augrnentation des
(Prir) = 3t + ù - (Poid.c) + s prlx.
Estioer les patanrètres du et rlr p"t &, .t  et ecrite t'equatiou. 2-oo
" lltt
& Dessirrcr. sur le graplre précôeut. la droite obtenue err 2). Véritier quâ cette droite ajrste tes f tr' - rXy,- g) f{", - r)v. f (vi- g)",
données de farpn satisfaisante. ô,=t='i =:p=:?--
4. Utiliscr l'âluation de la régression pour prétoir : f{"' - =;t
rel
!{', - =)' !{", - =;'
irt d-l
a- le prix d'ur alirneot pesant l00g:
L\BÊRO: cG
. .AOÀIRIE
I ttl,iî'rj Cttlou Ou,rvl
,E"{itï, EcoxorrÉrnre
Li;.,r'.,1'
;i" I
aræcE - i=l
Ë", i,, et.gi= i=l . On obtient ôr : 0.019 (;i
----é-Vbirdgure l, - 3.i
LPo* Àt.oi, une estimation
du prix d'un aliment si on connait zun poids. on Ptoce(le eD 50
utilisant la droite de régression tfrl:6o+ô, . (p-a"). Ai*i {.5
- Pour un alimeot dont le poids est lu)g. dors une estimation de son prix est : r0
fÊ1 =Â+ô,.ro o: J . oJ 5 &5
lo
- Pour un rlimeu! dont le poids est 200g. une estimation de son prix est :
f Ê l = Â + Â . z o o :4 .e 3 5
S l'ol trote par i; le prix ajusté d'urr alirnent et par r; sont poids. alors d'aprés la relatiou fl =
ôo + 0g; ou déduit que
Aû = 6 r ' 4 s,.
Airrsi si une lariatiorr detrsle poids est Ae; = gQgalors une raniation darrsle prix seraAû = 0.9J
5<n a le résidusei correspondantà I'obsenationf est donnépar =ir--'A, =r,:-d'-a,", 7- Montrons quel+l = @.
On <alculeei pour chaquevaleurede z, et y, et ou obtieut que ", On a f; = Â+f1z;. Cornrne
4 = t - Eia.il s'ensuirqueû; = 9+ Fr(ri - =). Par srrite
i-9-- p1(z;-=). Ainsi
E
I
5C,* = Ifu, -î;12 = 3.2026
- part,7:
D'autres 0o,,"
i= l 1ffi.
. SCr.;r - $Crce+ SC,o = 9.478?
' R2 = = 0.662. orr cottctut dutrc que 66.2 porrr ccnt de la rrariatiorr du prix est erptiqrree
*
prrr le poids.
D(û - r)t sc,.o
6-U pente de la droite esl -, = 0.0231. Elle est representée en pointiee sur la figrre ci-dessorrs
ÉfuËtr=--=-R:
o 'o t l''t'
&t= R.
Exercice 2 Les données du tableau:i ci.dessous publiées par lc journal Chicago Tribwrc le 17
décembre lgg3. urontrent la consom.uutiou dc borrbous ()'). en nrillions de liwes et la population
(X), err rnilliorrs. pour 17 pâ!4seu fggl. (Là Suis* et lrs EtausUnis ilcluent les bonborrs sirrs sucre
drurs leur statistiques.)
Sowæi
17
Royaumc-Uni
Etâts-Unis 2521 'ùL&,2
rees).
Â:}-:+-=E
^
l?
2- Soit le modèle:
Iu.
a r r e c E =Ï - . t t =+ -
Estinrer les paramètres Bo et Ar et ttrire l'âquatiorr de lr droitc de régrslsn.
S' Quel pourcentage de la variation totale de la coruonrmatiou €st *aliqué par la variable poprF Â = -r0,9
lation.
3--on a ei = !, - îi - 9i - Eu - îrr,. Ou calcule e. pour
chaque rraleure de e; er yi pour
i = 1,. .' , 17 et en faisautla somrneou obtieut, t
Solution :
tt
1-f* grsphe de }/ en fonction de X est dorrné psr ln figure suiramtc :
I "t : o'
t=l
l?
4- on a R2=sf: = *i En raisantrecarcure.
on rrouve
!tv, - v)'
i=I
TIBRAIRIE
----lr-gzrffi LIBERO
SERI,ICE
É Citê Salam
\\
On conclut donc que 86,69 pour cent de Ia r,ariation de y est expliquée par la rrariation de r. Solution :
l-lbir
Exercice 3 On considère le modèle de régression li-néaire simple : 2- "on.r.
oA{_1qris l. ..ogT__
^-
y;=Bo*Afii*8, pour i=1, (l.r)
f {''- uXYi- ?)
otr y, et r; sout les variables non obserlables. Âr.fr sont les paramètres incoonus du modèle. et
 = '=t F er ôu= g - ô,= .
:; c,st l'erranr uou obserrrable ('rariable aléatoire). Eu utillsant la urétbode des moiudrts carrés, ou
estirne l'equation (l.I) par l'éqrratiorr de régrcssiou : !("' -=;'
r=l
oir Eg est un estirnateur par la nréthode des moindres rarrés de Ss et Bt est un estinrateur par
Ër,o
Ia rnéthode des moindres carrés de ll1. ej est le résidus sur I'obsenration i. et N est la taille de i=lIg-Ïtm=314.6.226
sât= J -= 0' 16022
l'â:hantillon (nombre d'obserrrations).
l- Donner le critère d'esJimation par la méthode des moindres carrê. Donner les éq.!îtions per-
Itl
i=l
t=l
2- Faire uu test d'hypotlÊse sur I'h.r?otlrise nulle lle : Ér = 0 contre I'hlpothi:se dt€rnative .f,f1 :
û * 0 au seuil ds signifrcat,ioD o : 0.01. Expliquer comnent rors calculez le test statistique.
Donner la règle de decision que vous rrtilisez ainsi que I'inféreoce rorrs obtenez du tcst. Do.'er
une explication brèræ sur le résultat obtenu a partir du tcst.
Solution :
1- L'int"**lle de con6auce est douué aru uireau (l - o) est donné psr
On calcule la statlstique t. = Ht
-
s( dr )
oo . 3, = 0.(X063. dr = 0 er s(,âr) = 0.û)2{48?, donc
. â, - J, o.uo6l
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CHeou Ou.tvr. EcoxorrÉtme CHeulr Ou,rvl EcoNorrÉrnre
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