ESPE-L

ESCUELA POLITCNICA DEL EJRCITO INGENIERIA ELECTRNICA PROCESOS ESTOCASTICOS

PROCESOS ERGDICOS
Santana Gallo Alex Mauricio l_ex_yo@hotmail.com

Resumen: En este documento realizaremos el estudio de los procesos ergodic si sus promedios estadsticos coinciden con los respectivos promedios temporales. Por lo tanto, cualquier estadstico podr obtenerse a partir de una sola realizacin del proceso, es decir que cualquier proceso ergdico de cierto orden, es estacionario en ese mismo orden, adems ser ergdico en rdenes inferiores.

PALABRAS CLAVE Proceso Ergdico Ergdico Sistemas Ergdico

INTRODUCCION Un proceso estocstico es ergodic si se puede caracterizar estadsticamente a partir de una realizacin DESARROLLO

Un ejemplo de proceso ergdico es un promedio temporal: Se supone entonces que se tiene una seal X(t) por analizar. En el caso de un proceso ergdico X(t) es una de las funciones muestra del proceso X(t) entonces () Es un proceso ergdico si y solo si todas sus medias estadsticas de la familia pueden ser intercambiadas por sus correspondientes medias temporales. Es decir una simple realizacin temporal es representativa de todo el proceso. Que un proceso sea ergdico implica que ste sea estacionario, pero al revs no. Por lo tanto: Si la serie de tiempo es estacionaria y ergdica con = , Pgina 1

PROCESOS ERGDICO Se dice que un proceso estacionario es ergdico cuando las funciones que entraan valores esperados a lo largo de las realizaciones pueden obtenerse tambin a partir de una sola realizacin. Es decir que una sola realizacin es representativa de toda la familia. ALEX SANTANA

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entonces el promedio de la serie de tiempo converge a , es decir:

= 1
=1

2 = 2 [ ]2 = () = () { () } = () = . Esta ltima relacin es importantsima ya que nos dice que a pesar de que la seal es aleatoria, su auto correlacin, y por ende, su densidad espectral de potencia, son determinsticas. La demostracin es la siguiente: Uno puede definir la densidad espectral de un proceso aleatorio como el promedio de las densidades espectrales de las funciones muestras as:
2

En un proceso estocstico uno puede determinar ciertos parmetros de dos formas: a) Se toma una muestra completa del proceso (Ej: 1()) y se realizan clculos sobre ella b) Se toman los valores de todas las salidas posibles para un tiempo fijo y se calcula el parmetro deseado. Si el valor del parmetro resulta igual por los dos mtodos, se dice que el proceso es ergdico con respecto a ese parmetro. Por ejemplo, ergodicidad con respecto a la media sera decir que:
1 = lim
2 2

= lim

( )

Dara el mismo resultado tomar, por ejemplo, 2() y promediarla en el tiempo, o tomar los valores de 1(), 2(), . . . . . . , () y promediarlos. Es evidente que si un proceso es ergdico tambin es estacionario y si la salida representa una seal elctrica, esta ser de potencia y se cumplir que: = = () 2 = 2 = () ALEX SANTANA

Donde () es la transformada de Fourier del proceso aleatorio truncado () (/). Su mdulo al cuadrado es igual a:
( )
/2 2

=
/2

=
/2

(1 ) 1 1
/2

(2 ) 2 2

Estas dos integrales pueden expresarse como una integral doble del producto de x(t1)x(t2), y como la operacin de promediacin es otra integral ms, puede realizarse primero; esto ltimo se expresara como la promediacin previa del producto x(t1)x(t2) . Queda entonces que: Pgina 2

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el origen de amplitud 16, la cual
= lim 1
2 2 2 2

1 )(2 (

2 1

1 2

representa la potencia D.C. de la seal a la entrada del sistema LIT, es decir: () = + 16 () La respuesta impulsiva del sistema es h(t)=4Sinc(t) cuya transformada de Fourier es () = 4 () | |2 = 16()

Si el proceso es estacionario en el sentido amplio, el promedio del producto (1)(2) es la auto correlacin evaluada en la diferencia de tiempos t2 t1. La densidad espectral queda entonces igual a:
1
2 2

lim

2 2

2 1 ( 1 = lim
2 2

2 1

1 2

A la salida del sistema LIT tenemos que la funcin de densidad espectral de

2 2

2 1 1 2

potencia () = 16 +

es

Ejemplo:

256 (), y como queremos el valor medio de la seal de salida tenemos que: ( [])2 = 256 [] = 16 = 16 = . . de la seal a la salida Tambin hemos podido decir que = (0) = 4 4 = 16

1. Un proceso ergdico x(t) tiene un valor medio igual a 4v. Si x(t) pasa por un sistema LIT cuya respuesta

impulsiva

es

h(t)=4Sinc(t),

determine el valor medio de la seal de salida. Solucin Si el proceso x(t) es ergdico entonces es estacionario y se cumple que [ ()] = [] = . . de la seal elctrica. De los datos tenemos que: [ ] = 4 ( [])2 = 16 = | |2 ( ), Que es el valor de la densidad espectral de potencia a la salida del sistema LIT . Sabemos que () tendr una delta en ALEX SANTANA

CONCLUSIONES Cuando un proceso es ergdico, los promedios totales son los mismos promedios de tiempo, luego un promedio total se puede calcular a partir de una sola funcin muestra. Para que un proceso sea ergdico, la observaciones nuevas tienen que aportar suficiente informacin para Pgina 3

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que la varianza converja a 0. Esto no ocurre si la dependencia entre las variables es muy fuerte. Una condicin necesaria pero no suficiente para que un proceso estacionario sea ergdico es, que la correlacin entre las observaciones tienda a 0 al aumentar el retardo, de manera que las observaciones suficientemente alejadas sean prcticamente independientes. BIBLIOGRAFA: http://cnx.org/content/m41097/late st/?collection=col11361/latest http://marga.com.ar/6615/estocasti cos.pdf http://prof.usb.ve/cmquiroz/ec142 1/apuntes/procesos_aleatorios.pdf http://prof.usb.ve/tperez/docencia/ 1421/Capi/CAPITULO%20VI.pdf http://marga.com.ar/6615/estocasti cos.pdf

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