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Teoría de la dualidad. El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una profundización en el estudio de la Programación lineal.

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1 Problema dual 2 Importancia 3 Interpretación económica del problema dual 4 Relaciones entre el método primal y el dual 5 Fuente

Problema dual Cada problema de programación lineal ( Primal ) está estrechamente relacionado con otro problema simétrico a él, denominado problema dual. El dualismo es una teoría que surge como consecuencia de una profundización en el estudio de la programación lineal porque la distribución de los recursos y la formación de los precios son dos aspectos del mismo problema. Entonces la doble formulación de la programación lineal no se debe considerar como un simple ejercicio matemático, sino que una y otra versión del problema vienen a explicar dos aspectos económicos distintos para una misma situación problémica. Una propiedad fundamental de la relación entre el primal y el dual es que la solución optima de cualquiera de estos problemas proporciona la solución óptima para el otro. Importancia La importancia de la teoría de la dualidad se puede resumir, entre otros aspectos, en lo siguiente:
   

Permite resolver problemas de programación lineal de forma más rápida y sencilla. Es otra vía para resolver un problema de programación lineal. Facilita profundizar en el contenido económico del problema original (primal). Puede ser utilizada para resolver el caso en que se debe considerar la introducción de una nueva variable en el primal una vez que ha de sido obtenida la solución óptima, sin tener que resolver completamente el problema.

Interpretación económica del problema dual El problema primal y dual explican dos aspectos económicos distintos de un mismo problema. Las variables duales nos vienen a medir el valor de los recursos imputados a la producción, pero esta

Esto quiere decir que aquellos factores ( o restricciones ) cuyas existencias no quedan agotadas en el programa óptimo establecido. Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de optimización en términos de mínimo o máximo. Además las variables del primal y el dual son diferentes. es decir. de tal manera que la solución óptima de cualquiera de ellos proporciona la solución óptima del otro. valor que ha de igualarse al rendimiento total hallado en la función económica del primal para que se produzca el equilibrio. la función objetivo. Los coeficientes de la función objetivo del primal forman los términos independientes de las restricciones del dual. Si se halla el dual del problema dual. Se inicia bajo la consideración de que todo problema de programación lineal tiene un problema asociado. obtendremos el problema primal.      el desarrollo de esta teoría de la dualidad es debido al interés que existe en la interpretación económica del problema que se estudia. medirá el costo total de los factores imputados a la producción. pues bajo el prisma exclusivo del sistema empresarial es un bien libre al estar en exceso. entonces Dt es de orden r x s. tienen un costo nulo desde el anterior punto de vista. llamándose problema primal al conocido y problema dual al asociado. esta realizada en términos de costos de oportunidad. Para la realización de este análisis vamos a partir del supuesto que se tiene un problema de programación lineal donde se maximiza el valor de la función objetivo. Explicaremos con más detalle la interpretación económica del problema dual. En consecuencia. Los términos independientes del conjunto de las restricciones del problema primal forman los coeficientes de la función objetivo del dual.valoración tiene unas características peculiares. . Ambos problemas están muy relacionados. si suponemos que D es de orden sx r. ya que X será un vector de r-componentes mientras que el vector Y tendrá s-componentes. Relaciones entre el método primal y el dual De lo anteriormente expuesto se puede deducir que existe una estrecha relación entre el problema primal y dual que puede expresarse en lo siguiente:  El dual tiene la matriz D transpuesta. por ejemplo la ganancia. A cada restricción del problema primal le corresponde una variable dual y análogamente a cada restricción del dual le corresponde una variable del primal.

B y C como multiplicadores asociados a cada una de las restricciones. por tanto podemos afimar que el valor óptimo de este problema es menor o igual a 10.000. con valor óptimo equivalente. Se obtiene de esta forma la siguiente solución óptima: A=8. En general las relaciones de dualidad se pueden resumir en la siguiente tabla: .620 Se puede verificar adicionalmente que el precio sombra de las respectivas restricciones del problema primal (ver informe de sensibilidad en la sección de solver de excel) corresponde a las variables duales óptimas o solución óptima del problema dual.620. o bien en forma directa.000 ). si multiplicamos la restricción 3 por 200 obtenemos: 200X + 200Y + 200Z <= 10. Si multiplicamos las restricciones del problema dual por estos multiplicadores logramos la mejor cota superior: 8(15X + 7. Consideremos nuevamente el ejemplo utilizado para presentar el tutorial de Solver: Supongamos que deseamos conocer una cota superior del valor óptimo de este problema sin la necesidad de resolver dicho problema. la forma de encontrar la mejor cota superior para el problema original (que llamaremos en adelante Primal) se obtiene resolviendo el siguiente problema (denominado Dual): Este problema puede ser resuelto a través del método simplex dual como se explica en detalle en dicha sección. con valor óptimo de 6. C=60. Por ejemplo.000 ( V(P)<=10. Por supuesto se puede buscar otras combinaciones de modo de definir una mejor cota superior a la que se utiliza como ejemplo. B=10. Claramente el lado izquierdo de esta restricción amplificada es mayor o igual a la expresión que define la función objetivo. convirtiendo primero a las formas canónicas ya conocidas y después a la correspondiente al dual. En este sentido si consideramos A.El problema dual de cualquier problema primal se puede obtener con manejo algebraico.5Y + 5Z) + 10(2X + 3Y + 2Z) + 60(X + Y + Z) <= 8*315 + 10*110 + 60*50 200X + 150Y + 120Z <= 6. a partir de reglas de conversión al dual.

no se cumple en igualdad. . provee una cota superior del valor óptimo del problema de maximización. el valor de la función objetivo de cualquier solución factible del problema de maximización es una cota inferior del valor óptimo del problema de minimización. el valor de cualquier solución factible del problema de minimización. Análogamente. TEOREMA DE DUALIDAD DÉBIL: En general. si la variable es básica en el primal. en el dual la restricción asociado no está activa. Alternativamente si el problema primal es infactible. Si el problema primal es no acotado. entonces el dual es no acotado. es decir. la restricción asociada en el dual se cumple en igualdad. Este resultado teórico es útil toda vez que simplifica la forma de obtener la solución óptima dado que como en un problema lineal la solución óptima (en caso de existir) esta en un vértice. Análogamente. En este sentido si en el primal existe una variable no básica (valor igual a cero). TEOREMA DE HOLGURAS COMPLEMENTARIAS: Una variable en el primal esta asociada a una restricción en el dual (y viceversa). esto implica resolver un sistema de ecuaciones (con restricciones de igualdad). entonces el dual es infactible. TEOREMA DE DUALIDAD FUERTE: En el óptimo el valor de la función objetivo del problema primal será igual al valor de la función objetivo del problema dual evaluada en la solución dual óptima.a dualidad en programación lineal provee de resultados teóricos interesantes que justifican su uso como herramienta alternativa y complementaria de resolución.