Teora de la dualidad. El dualismo es una teora que surge como consecuencia de una profundizacin en el estudio de la Programacin lineal.

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1 Problema dual 2 Importancia 3 Interpretacin econmica del problema dual 4 Relaciones entre el mtodo primal y el dual 5 Fuente

Problema dual Cada problema de programacin lineal ( Primal ) est estrechamente relacionado con otro problema simtrico a l, denominado problema dual. El dualismo es una teora que surge como consecuencia de una profundizacin en el estudio de la programacin lineal porque la distribucin de los recursos y la formacin de los precios son dos aspectos del mismo problema. Entonces la doble formulacin de la programacin lineal no se debe considerar como un simple ejercicio matemtico, sino que una y otra versin del problema vienen a explicar dos aspectos econmicos distintos para una misma situacin problmica. Una propiedad fundamental de la relacin entre el primal y el dual es que la solucin optima de cualquiera de estos problemas proporciona la solucin ptima para el otro. Importancia La importancia de la teora de la dualidad se puede resumir, entre otros aspectos, en lo siguiente:

Permite resolver problemas de programacin lineal de forma ms rpida y sencilla. Es otra va para resolver un problema de programacin lineal. Facilita profundizar en el contenido econmico del problema original (primal). Puede ser utilizada para resolver el caso en que se debe considerar la introduccin de una nueva variable en el primal una vez que ha de sido obtenida la solucin ptima, sin tener que resolver completamente el problema.

Interpretacin econmica del problema dual El problema primal y dual explican dos aspectos econmicos distintos de un mismo problema. Las variables duales nos vienen a medir el valor de los recursos imputados a la produccin, pero esta

valoracin tiene unas caractersticas peculiares, esta realizada en trminos de costos de oportunidad. Esto quiere decir que aquellos factores ( o restricciones ) cuyas existencias no quedan agotadas en el programa ptimo establecido, tienen un costo nulo desde el anterior punto de vista, pues bajo el prisma exclusivo del sistema empresarial es un bien libre al estar en exceso. En consecuencia, la funcin objetivo, medir el costo total de los factores imputados a la produccin, valor que ha de igualarse al rendimiento total hallado en la funcin econmica del primal para que se produzca el equilibrio. Explicaremos con ms detalle la interpretacin econmica del problema dual. Para la realizacin de este anlisis vamos a partir del supuesto que se tiene un problema de programacin lineal donde se maximiza el valor de la funcin objetivo, por ejemplo la ganancia. Relaciones entre el mtodo primal y el dual De lo anteriormente expuesto se puede deducir que existe una estrecha relacin entre el problema primal y dual que puede expresarse en lo siguiente:

El dual tiene la matriz D transpuesta, es decir, si suponemos que D es de orden sx r, entonces Dt es de orden r x s. Adems las variables del primal y el dual son diferentes, ya que X ser un vector de r-componentes mientras que el vector Y tendr s-componentes. Los trminos independientes del conjunto de las restricciones del problema primal forman los coeficientes de la funcin objetivo del dual. Los coeficientes de la funcin objetivo del primal forman los trminos independientes de las restricciones del dual. Las restricciones del dual cambian su sentido al igual que el criterio de optimizacin en trminos de mnimo o mximo. A cada restriccin del problema primal le corresponde una variable dual y anlogamente a cada restriccin del dual le corresponde una variable del primal. Si se halla el dual del problema dual, obtendremos el problema primal.

el desarrollo de esta teora de la dualidad es debido al inters que existe en la interpretacin econmica del problema que se estudia. Se inicia bajo la consideracin de que todo problema de programacin lineal tiene un problema asociado; llamndose problema primal al conocido y problema dual al asociado. Ambos problemas estn muy relacionados, de tal manera que la solucin ptima de cualquiera de ellos proporciona la solucin ptima del otro.

El problema dual de cualquier problema primal se puede obtener con manejo algebraico, convirtiendo primero a las formas cannicas ya conocidas y despus a la correspondiente al dual, o bien en forma directa, a partir de reglas de conversin al dual. Consideremos nuevamente el ejemplo utilizado para presentar el tutorial de Solver:

Supongamos que deseamos conocer una cota superior del valor ptimo de este problema sin la necesidad de resolver dicho problema. Por ejemplo, si multiplicamos la restriccin 3 por 200 obtenemos: 200X + 200Y + 200Z <= 10.000. Claramente el lado izquierdo de esta restriccin amplificada es mayor o igual a la expresin que define la funcin objetivo, por tanto podemos afimar que el valor ptimo de este problema es menor o igual a 10.000 ( V(P)<=10.000 ). Por supuesto se puede buscar otras combinaciones de modo de definir una mejor cota superior a la que se utiliza como ejemplo. En este sentido si consideramos A, B y C como multiplicadores asociados a cada una de las restricciones, la forma de encontrar la mejor cota superior para el problema original (que llamaremos en adelante Primal) se obtiene resolviendo el siguiente problema (denominado Dual):

Este problema puede ser resuelto a travs del mtodo simplex dual como se explica en detalle en dicha seccin. Se obtiene de esta forma la siguiente solucin ptima: A=8, B=10, C=60, con valor ptimo de 6.620. Si multiplicamos las restricciones del problema dual por estos multiplicadores logramos la mejor cota superior: 8(15X + 7,5Y + 5Z) + 10(2X + 3Y + 2Z) + 60(X + Y + Z) <= 8*315 + 10*110 + 60*50 200X + 150Y + 120Z <= 6.620 Se puede verificar adicionalmente que el precio sombra de las respectivas restricciones del problema primal (ver informe de sensibilidad en la seccin de solver de excel) corresponde a las variables duales ptimas o solucin ptima del problema dual, con valor ptimo equivalente. En general las relaciones de dualidad se pueden resumir en la siguiente tabla:

a dualidad en programacin lineal provee de resultados tericos interesantes que justifican su uso como herramienta alternativa y complementaria de resolucin. TEOREMA DE DUALIDAD DBIL: En general, el valor de cualquier solucin factible del problema de minimizacin, provee una cota superior del valor ptimo del problema de maximizacin. Anlogamente, el valor de la funcin objetivo de cualquier solucin factible del problema de maximizacin es una cota inferior del valor ptimo del problema de minimizacin. TEOREMA DE DUALIDAD FUERTE: En el ptimo el valor de la funcin objetivo del problema primal ser igual al valor de la funcin objetivo del problema dual evaluada en la solucin dual ptima. Si el problema primal es no acotado, entonces el dual es infactible. Alternativamente si el problema primal es infactible, entonces el dual es no acotado. TEOREMA DE HOLGURAS COMPLEMENTARIAS: Una variable en el primal esta asociada a una restriccin en el dual (y viceversa). En este sentido si en el primal existe una variable no bsica (valor igual a cero), en el dual la restriccin asociado no est activa, es decir, no se cumple en igualdad. Anlogamente, si la variable es bsica en el primal, la restriccin asociada en el dual se cumple en igualdad. Este resultado terico es til toda vez que simplifica la forma de obtener la solucin ptima dado que como en un problema lineal la solucin ptima (en caso de existir) esta en un vrtice, esto implica resolver un sistema de ecuaciones (con restricciones de igualdad).