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Método de Newton
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido
■ 1 Historia
■ 2 Descripción del método
■ 3 Obtención del Algoritmo
■ 4 Convergencia del Método
■ 5 Estimación del Error
■ 6 Teorema de Convergencia Local del Método de Newton
■ 7 Ejemplo
■ 8 Codigo en MatLab
■ 9 Referencias
■ 10 Enlaces externos
Historia
El método de Newton fue descrito por Isaac Newton en De analysi per aequationes número
terminorum infinitas (escrito en 1669, publicado en 1711 por William Jones) y en De metodis
fluxionum et serierum infinitarum (escrito en 1671, traducido y publicado como Método de las
fluxiones en 1736 por John Colson). Sin embargo, su descripción difiere en forma sustancial de la
descripción moderna presentada más arriba: Newton aplicaba el método solo a polinomios, y no
consideraba las aproximaciones sucesivas xn, sino que calculaba una secuencia de polinomios para
llegar a la aproximación de la raíz x. Finalmente, Newton ve el método como puramente algebraico y
falla al no ver la conexión con el cálculo.
Isaac Newton probablemente derivó su método de forma similar aunque menos precisa del método
de François Viète. La esencia del método de Viète puede encontrarse en el trabajo del matemático
persa Sharaf al-Din al-Tusi.
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probabilidades de que el algoritmo diverja aumentan, lo cual exige seleccionar un valor supuesto
cercano a la raíz. Una vez se ha hecho esto, el método linealiza la función por la recta tangente en
ese valor supuesto. La abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una mejor
aproximación de la raíz que el valor anterior. Se realizarán sucesivas iteraciones hasta que el método
haya convergido lo suficiente.
Sea f : [a, b] -> R función derivable definida en el intervalo real [a, b]. Empezamos con un valor
inicial x0 y definimos para cada número natural n
Nótese que el método descrito es de aplicación exclusiva para funciones de una sola variable con
forma analítica o implícita cognoscible. Existen variantes del método aplicables a sistemas discretos
que permiten estimar las raíces de la tendencia, así como algoritmos que extienden el método de
Newton a sistemas multivariables, sistemas de ecuaciones, etc.
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Si además se acepta que xn + 1 tiende a la raíz, se ha de cumplir que f(xn + 1) = 0, luego, sustituyendo
en la expresión anterior, obtenemos el algoritmo.
Finalmente, hay que indicar que el método de Newton-Raphson puede interpretarse como un método
de iteración de punto fijo. Así, dada la ecuación f(x) = 0, se puede considerar el siguiente método de
iteración de punto fijo:
Se escoge h (x) de manera que g'(r)=0 (r es la raíz buscada). Dado que g'(r) es:
Entonces:
Como h (x) no tiene que ser única, se escoge de la forma más sencilla:
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Existen numerosas formas de evitar este problema, como pudieran ser los métodos de aceleración de
la convergencia tipo Δ² de Aitken o el método de Steffensen. Derivados de Newton-Raphson
destacan el método de Ralston-Rabinowitz, que restaura la convergencia cuadrática sin más que
modificar el algoritmo a:
Su principal desventaja en este caso sería lo costoso que pudiera ser hallar g(x) y g'(x) si f(x) no es
fácilmente derivable.
Por otro lado, la convergencia del método se demuestra cuadrática para el caso más habitual en base
a tratar el método como uno de punto fijo: si g'(r)=0, y g' '(r) es distinto de 0, entonces la
convergencia es cuadrática. Sin embargo, está sujeto a las particularidades de estos métodos.
para una cierta constante C. Esto significa que si en algun momento el error es menor o igual a 0,1, a
cada nueva iteración doblamos (aproximadamente) el número de decimales exactos. En la práctica
puede servir para hacer una estimación aproximada del error:
Con lo cual se toma el error relativo como si la última aproximación fuera el valor exacto. Se detiene
el proceso iterativo cuando este error relativo es aproximadamente menor que una cantidad fijada
previamente.
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Ejemplo
Consideremos el problema de encontrar un número positivo x tal que cos(x) = x3. Podríamos tratar de
encontrar el cero de f(x) = cos(x) - x3.
Sabemos que f '(x) = -sin(x) - 3x2. Ya que cos(x) ≤ 1 para todo x y x3 > 1 para x>1, deducimos que
nuestro cero está entre 0 y 1. Comenzaremos probando con el valor inicial x0 = 0,5
Los dígitos correctos están subrayados. En particular, x6 es correcto para el número de decimales
pedidos. Podemos ver que el número de dígitos correctos después de la coma se incrementa desde 2
(para x3) a 5 y 10, ilustando la convergencia cuadrática.
function newtonIterationFunction(x) {
return x - (cos(x) - x^3) / (-sin(x) - 3*x^2)
}
var x := 0,5
for i from 0 to 99 {
print "Iteraciones: " + i
print "Valor aproximado: " + x
xold := x
x := newtonIterationFunction(x)
if x = xold {
print "Solución encontrada!"
break
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}
}
Codigo en MatLab
Programa escrito en Matlab para hallar las raíces usando el metodo de NEWTON-RAPHSON
disp ('NEWTON-RAPHSON')
xo=input('Valor inicial =');
n=input ('numero de iteraciones=');
salida=ones(n,4); % matiz de salida de datos
for i=1:n
x1=xo-[(exp(-xo)-xo)]/[(-exp(-xo)-1)];
vsal=[xo;x1];
er=[[abs((xo-x1)/xo)]]*100; % error relativo porcentual
ea=[[abs((x1-xo)/x1)]]*100; % error
xo=x1;
salida(i,1)=i;
salida(i,2)=x1;
salida(i,3)=er;
salida(i,4)=ea;
end
disp('ite raiz er
disp(num2str(salida));
Referencias
■ Tjalling J. Ypma, Historical development of the Newton-Raphson method, SIAM Review 37
(4), 531–551, 1995.
■ P. Deuflhard, Newton Methods for Nonlinear Problems. Affine Invariance and Adaptive
Algorithms. Springer Series in Computational Mathematics, Vol. 35. Springer, Berlin, 2004.
ISBN 3-540-21099-7.
■ C. T. Kelley, Solving Nonlinear Equations with Newton's Method, no 1 in Fundamentals of
Algorithms, SIAM, 2003. ISBN 0-89871-546-6.
■ J. M. Ortega, W. C. Rheinboldt, Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several
Variables. Classics in Applied Mathematics, SIAM, 2000. ISBN 0-89871-461-3.
■ W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, Numerical Recipes in C: The
Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 1992. ISBN 0-521-43108-5
(available free online, with code samples: [1] (http://www.nrbook.com/a/bookcpdf.html) ),
sections 9.4 [2] (http://www.nrbook.com/a/bookcpdf/c9-4.pdf) and 9.6 [3]
(http://www.nrbook.com/a/bookcpdf/c9-6.pdf) .
■ W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, Numerical Recipes: The Art of
Scientific Computing, Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-88068-8 (available for a
fee online, with code samples [4] (http://www.nrbook.com) ).
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Newton 04/01/2010
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Enlaces externos
■ Método de Newton aplicado al cálculo de la raíz cuadrada de un número
(http://neoparaiso.com/logo/metodo-newton.html)
■ El método de Newton en Mathcad Application Server
(http://twt.mpei.ac.ru/mas/worksheets/newton.mcd) (con animación)
■ Método de Newton-Raphson: Notas, PPT, Mathcad, Maple, Matlab, Mathematica
(http://numericalmethods.eng.usf.edu/topics/newton_raphson.html)
■ Método de Newton en calculadoras HP (http://www.deachp.com/documentos/duda7.html)
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Categoría: Algoritmos de búsqueda de raíces
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