CRITERIO DE HURWICZ

Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el

criterio maximax. Dado que muy pocas personas son tan
extremadamente pesimistas u optimistas como sugieren dichos criterios,
Hurwicz (1951) considera que el decisor debe ordenar las alternativas de
acuerdo con una media ponderada de los niveles de seguridad y
optimismo:

donde es un valor especfico elegido por el decisor y aplicable a

cualquier problema de decisin abordado por l, por lo que T(ai) = si +
(1-oi. As, la regla de decisin de Hurwiczresulta ser:

Los valores de prximos a 0 corresponden a una pensamiento optimista,

obtenindose en el caso extremo =0 el criterio maximax.
Los valores de prximos a 1 corresponden a una pensamiento pesimista,
obtenindose en el caso extremo =1 el criterio de Wald.

CRITERIO DEL VALOR ESPERADO

Podemos ver al criterio de Valor Esperado como la ganancia
promedio a largo plazo a la que llegaramos con cada alternativa
despus de repetir la decisin muchas veces.
Para aplicar el Criterio del Valor Esperado a una alternativa de
solucin, se utiliza la suma ponderada de los pagos por las

probabilidades de cada estado de la naturaleza

El resultado o valor esperado para la alternativa ai, que
notaremos E[R(ai)], viene dado por:

por lo que el criterio del valor esperado resulta ser:

CRITERIO DEL ARBOL DE DECISIONES

Los rboles de decisin son una extensin de los rboles de
probabilidad. La base del rbol es el punto inicial de la decisin, sus
ramas comienzan en el primer evento casual mientras cada uno de estos
produce dos o ms efectos posibles que a su vez causan otros eventos
casuales, mientras el rbol de probabilidad se ocupa de eventos que se
excluyen mutuamente y de los que son colectivamente exhaustivos.
El rbol de decisiones:
Plantea el problema desde distintas perspectivas de accin.
Permite analizar de manera completa todas las posibles soluciones.
Provee de un esquema para cuantificar el costo del resultado y su
probabilidad de uso.
Ayuda a realizar las mejores decisiones con base a la informacin
existente y a las mejores suposiciones.

 Su estructura permite analizar las alternativas, los eventos, las

probabilidades y los resultados.

CRITERIO DE PESIMISTA
El criterio maxi min supone maximizar el resultado mnimo, es decir, el
decisor quiere asegurarse la mejor eleccin en caso que se d la
situacin ms desfavorable. Es pesimista. Es til en situaciones muy
inciertas, si se quiere evitar riesgos o existe conflicto.
Bajo la alternativa ai, el peor resultado posible que puede ocurrir tiene
una valor para el decisor dado por:

El valor si se denomina nivel de seguridad de la alternativa ai y

representa la cantidad mnima que el decisor recibir si selecciona tal
alternativa.
En 1950, Wald sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que
le proporcione el mayor nivel de seguridad posible, por lo que S(ai)=si.
As, la regla de decisin de Wald resulta ser:

Este criterio recibe tambin el nombre de criterio maximin, y corresponde

a un pensamiento pesimista, pues razona sobre lo peor que le puede
ocurrir al decisor cuando elige una alternativa.

CRITERIO DE SAVAGE

En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores xij para realizar la
eleccin, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un
estado de la naturaleza con todos los dems resultados,
independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran. Sin
embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por
lo que el resultado de una alternativa slo debera ser comparado con los
resultados de las dems alternativas bajo el mismo estado de la
naturaleza.
Con este propsito Savage define el concepto de prdida
relativa o prdida de oportunidad rij asociada a un resultado xij como la
diferencia entre el resultado de la mejor alternativa dado que ej es el
verdadero estado de la naturaleza y el resultado de la alternativa ai bajo
el estado ej:

As, si el verdadero estado en que se presenta la naturaleza es ej y el

decisor elige la alternativa ai que proporciona el mximo resultado xij,
entonces no ha dejado de ganar nada, pero si elige otra alternativa
cualquiera ar, entonces obtendra como ganancia xrj y dejara de
ganar xij-xrj.
Savage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de
las mayores prdidas relativas, es decir, si se define ri como la mayor
prdida que puede obtenerse al seleccionar la alternativa ai,

el criterio de Savage resulta ser el siguiente:

Conviene destacar que, como paso previo a la aplicacin de este criterio,

se debe calcular la matriz de prdidas relativas, formada por los
elementos rij. Cada columna de esta matriz se obtiene calculando la
diferencia entre el valor mximo de esa columna y cada uno de los
valores que aparecen en ella.

CRITERIO DE LAPLACE
Este criterio, propuesto por Laplace en 1825, est basado en el principio
de razn insuficiente: como a priori no existe ninguna razn para suponer
que un estado se puede presentar antes que los dems, podemos
considerar que todos los estados tienen la misma probabilidad de
ocurrencia, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el estado de la
naturaleza equivale a afirmar que todos los estados son equiprobables.
As, para un problema de decisin con n posibles estados de la
naturaleza, asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.
Una vez realizada esta asignacin de probabilidades, a la alternativa ai le
corresponder un resultado esperado igual a:

La regla de Laplace selecciona como alternativa ptima aquella que

proporciona un mayor resultado esperado: