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Table des matires

Avant-propos

XI

1. Quest-ce que lconomtrie ?

I. La notion de modle
A. Dfinition
B. La construction des modles en conomtrie
II. Le rle de lconomtrie
A. Lconomtrie comme validation de la thorie
B. Lconomtrie comme outil dinvestigation
III. La thorie de la corrlation
A. Prsentation gnrale
B. Mesure et limite du coefficient de corrlation

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3
6
6
7
8
8
10

2. Le modle de rgression simple

15

I. Prsentation du modle
A. Exemple introductif
B. Rle du terme alatoire
C. Consquences du terme alatoire
II. Estimation des paramtres
A. Modle et hypothses
B. Formulation des estimateurs
C. Les diffrentes critures du modle : erreur et rsidu
D. Proprits des estimateurs
III. Consquences des hypothses : construction des tests
A. Hypothse de normalit des erreurs
B. Consquences de lhypothse de normalit des erreurs
IV. quation et tableau danalyse de la variance
A. quation danalyse de la variance
B. Tableau danalyse de la variance
V. La prvision dans le modle de rgression simple

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3. Le modle de rgression multiple

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I. Le modle linaire gnral

A. Prsentation
B. Forme matricielle
II. Estimation et proprits des estimateurs
A. Estimation des coefficients de rgression
B. Hypothses et proprits des estimateurs
C. quation danalyse de la variance et qualit dun ajustement
III. Les tests statistiques
A. Le rle des hypothses
B. Construction des tests
C. Tests sur les rsidus : valeur anormale, effet de levier
et point dinfluence
IV. Lanalyse de la variance
A. Construction du tableau danalyse de la variance
et test de signification globale dune rgression
B. Autres tests partir du tableau danalyse de la variance
C. Gnralisation des tests par analyse de la variance

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49
51
54
59
59
60

V. Lutilisation de variables indicatrices

A. Constitution et finalits des variables indicatrices
B. Exemples dutilisation

75
75
76

VI. La prvision laide du modle linaire gnral

et la rgression rcursive
A. Prdiction conditionnelle
B. Fiabilit de la prvision et intervalle de prvision
C. Les tests de stabilit par la rgression rcursive
D. Le test de spcification de Ramsey
VII. Exercices rcapitulatifs
Annexe
A) Interprtation gomtrique de la mthode des moindres carrs
B) Rsolution de lexercice 1 par des logiciels informatiques
de rgression multiple
C) Estimation de la variance de lerreur

4. Multicolinarit et slection du modle optimal

I. Corrlation partielle
A. Exemple introductif
B. Gnralisation de la notion de corrlation partielle
II. Relation entre coefficients de corrlation simple,
partielle et multiple
VI  CONOMTRIE

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III. Multicolinarit : consquences et dtection

A. Consquences de la multicolinarit
B. Tests de dtection dune multicolinarit
C. Comment remdier la multicolinarit ?

115
115
116
119

IV. Slection du modle optimal

120

5. Problmes particuliers : la violation des hypothses

127

I. Lautocorrlation des erreurs

A. Prsentation du problme
B. Lestimateur des Moindres Carrs Gnraliss (MCG)
C. Les causes et la dtection de lautocorrlation des erreurs
D. Les procdures destimation en cas dautocorrlation des erreurs

127
127
128
129
136

II. Lhtroscdasticit
A. Prsentation du problme
B. Correction de lhtroscdasticit
C. Tests de dtection de lhtroscdasticit
D. Autre test dhtroscdasticit : le test ARCH

144
144
146
149
155

III. Modles erreurs sur les variables

A. Consquences lorsque les variables sont entaches derreurs
B. La mthode des variables instrumentales
C. Le test dexognit dHausman
D. La mthode des moments gnralises

156
156
157
158
159

6. Les modles non linaires

167

I. La linarisation de modles non linaires

A. Les fonctions de type exponentiel
B. Les fonctions polynomiales ou inverses

167
167
170

II. Les modles de diffusion

A. Problmatique
B. Les modles de courbe de vie du produit

171
171
172

III. Mthodes destimation des modles non linaires

A. Initiation aux mthodes destimation non linaires
B. Exemples dapplication

177
177
179

7. Les modles dcalages temporels

I. Les modles linaires autorgressifs
A. Formulation gnrale
B. Test dautocorrlation et mthodes destimation

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II. Les modles retards chelonns

A. Formulation gnrale
B. Dtermination du nombre de retards
C. Distribution finie des retards
D. Distribution infinie des retards

189
189
190
194
198

III. Deux exemples de modles dynamiques

A. Le modle dajustement partiel
B. Le modle danticipations adaptatives

204
204
205

8. Introduction aux modles quations simultanes

I. quations structurelles et quations rduites
A. Exemple introductif
B. Le modle gnral
C. Cas particulier : les modles rcursifs
II. Le problme de lidentification
A. Restrictions sur les coefficients
B. Conditions didentification
III. Les mthodes destimation
A. Les moindres carrs indirects
B. Les doubles moindres carrs
C. Autres mthodes destimation
Annexe
Identification : les conditions de rang

9. lments danalyse des sries temporelles

I. Stationnarit
A. Dfinition et proprits
B. Fonctions dautocorrlation simple et partielle
C. Tests de bruit blanc et de stationnarit
II. La non-stationnarit et les tests de racine unitaire
A. La non-stationnarit : les processus TS et DS
B. Les tests de racine unitaire et la stratgie squentielle de test
III. Les modles ARIMA
A. Typologie des modles AR, MA et ARMA
B. Lextension aux processus ARIMA et SARIMA
IV. La mthode de Box et Jenkins
A. Recherche de la reprsentation adquate : lidentification
B. Estimation des paramtres
C. Tests dadquation du modle et prvision
VIII  CONOMTRIE

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10. La modlisation VAR

273

I. Reprsentation dun modle VAR

A. Exemple introductif
B. La reprsentation gnrale
C. La reprsentation ARMAX
II. Estimation des paramtres
A. Mthode destimation
B. Dtermination du nombre de retards
C. Prvision
III. Dynamique dun modle VAR
A. Reprsentation VMA dun processus VAR
B. Analyse et orthogonalisation des chocs
C. Dcomposition de la variance
D. Choix de lordre de dcomposition
IV. La causalit
A. Causalit au sens de Granger
B. Causalit au sens de Sims

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291

11. La cointgration et le modle correction derreur

I. Exemples introductifs
II. Le concept de cointgration
A. Proprits de lordre dintgration dune srie
B. Conditions de cointgration
C. Le modle correction derreur (ECM)
III. Cointgration entre deux variables
A. Test de cointgration entre deux variables
B. Estimation du modle correction derreur
IV. Gnralisation k variables
A. La cointgration entre k variables
B. Estimation du modle correction derreur
C. Le modle correction derreur vectoriel
D. Tests de relation de cointgration
E. Test dexognit faible
F. Synthse de la procdure destimation

295
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312

12. Introduction lconomtrie des variables qualitatives

I. Les problmes et les consquences de la spcification binaire
II. Les modles de choix binaires
A. Le modle linaire sur variable latente

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B. Les modles Probit et Logit

C. Interprtation des rsultats et tests statistiques
III. Les modles choix multiples
A. Les modles Probit et Logit ordonns
B. Le modle de choix multiples non ordonn :
le Logit multinomial
IV. Les modles variable dpendante limite : le modle Tobit
A. Le modle Tobit simple : modle de rgression tronqu
ou censur
B. Estimation et interprtation des rsultats

13. Introduction lconomtrie des donnes de panel

I. Prsentation des modles donnes de panel
A. Spcificits des donnes de panel
B. La mthode SUR
C. Le modle linaire simple
II. Les tests dhomognit
A. Procdure squentielle de tests
B. Construction de tests
III. Spcifications et estimations des modles effets individuels
A. Le modle effets fixes individuels
B. Le modle effets alatoires
C. Effets fixes ou effets alatoires ? Le test dHausman

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353
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Liste des exercices

361

Tables statistiques

365

Bibliographie

373

Index

377

X  CONOMTRIE