MTODOS DE UN PASO

16.1 METODO DE EULER

La primera derivada proporciona una aproximacin directa a la pendiente en

x1
x 1, y b
=f

Donde f (xt, y,) es la ecuacin diferencial evaluada en x 1 y y1. Esta aproximacin

se sustituye en la siguiente ecuacin
y 1+1= y 1 + f ( x1 , y 1 ) h
A esta frmula se le conoce como mtodo de Euler (o mtodo de Euler-Cauchy o
de pendiente puntual). Se predice un nuevo valor de y usando la pendiente (igual
a la primera derivada en el valor original x) para extrapolar linealmente sobre el
tamao de paso h

Mtodo de Euler.

EJEMPLO 16.1 Mtodo de Euler

Enunciado del problema: utilcese el mtodo de Euler para integrar
numricamente la ecuacin
f ( x , y ) =2 x 3+ 12 x 220 x+8.5
de x=0 hasta x=4 con un tamao de paso de .5. La condicin inicial en x=0 es y=1.
Recurdese que la solucin exacta est dada por la ecuacin
y=.5 x 4 +4 x 310 x 2 +8.5+1

Solucin se puede usar la ecuacin para implementar el mtodo de Euler:

y (.5 )= y (0)+ f ( 0,1 ) 0.5

en donde y(0)=1 y la aproximacin a la pendiente en x=0 es:

3

f ( 0,1 )=2 ( 0 ) +1 2 ( 0 ) 20 ( 0 ) +8.5 ( .5 )=8.5

La solucin verdadera en x=0.5 es:

y ( 0.5 )=.5 ( 0.5 )4 + 4(.5)+8.5 ( .5 )=8.5

16.1.1 Anlisis de error en el mtodo de Euler

La solucin numrica de ED0 incluye dos tipos de error
1. Errores de truncamiento causados por la naturaleza de los mtodos
empleados en la aproximacin a los valores de y, y
2. Errores de redondeo causados por el nmero limitado de dgitos o de
cifras significativas que puede retener la computadora.
Los errores de truncamiento se componen de dos partes. La primera es
un error de truncamiento local que resulta al aplicar el mtodo en
cuestin en un paso. El segundo es un error de programacin que resulta
de las aproximaciones producidas durante los pasos anteriores. La suma de
los dos es el error de truncamiento global. El conocimiento de la
magnitud y propiedades del error de truncamiento

se

puede

obtener

derivando el mtodo de Euler directamente de la expansin de la serie de

Taylor. Con el fin de hacer esto recurdese que la ecuacin diferencial
que se est integrando ser de la forma general
y ' = f(x , y)
Donde y' = dy/dx y x e y son las variables independiente y dependiente,
respectivamente. Si la solucin, esto es, la funcin que describe el
comportamiento

de y tiene

derivadas continuas, sta se puede

representar mediante una expansin de la serie de Taylor alrededor del

punto inicial (xl,yi),

y 1+1= y 1 + y 1 h+

y1
y1
+ .+
h+ R n
2
2

donde h = x,, - x, y R, es el trmino residual definido como

n+1

R n=

y
hn+1
( n+1)

donde est dentro del intervalo de x; a xi+ Se puede desarrollar una forma
alternativa sustituyendo la ecuacin (16.3) en las ecuaciones (16.4) y (16.5) y
n +1
obtener. en donde O ( h
) especifica que el error de truncamiento local es

proporcional al tamao de paso elevado a la (n + 1)-sima potencia. Comparando

las ecuaciones (16.2) y (16.6), puede
corresponde a la serie

de

Taylor

verse

truncada

que

el mtodo de

hasta el

Euler

trmino f (xi, yi) h.

Adicionalmente, la comparacin indica que el error de truncamiento se debe a

que se aproxima la solucin verdadera usando una cantidad finita de trminos
de la serie de Taylor. Por lo tanto, se trunca o se deja fuera una parte de la
solucin verdadera. Por ejemplo, el error de truncamiento en el mtodo de Euler
es atribuible a los trminos restantes de la expansin que no se incluyen en la
ecuacin (16.2). Restando la ecuacin de la ecuacin

Ee =

f ( x1 y 1) 2
h +.+0( h x+1 )
2

donde E,es el error de truncamiento local. Para una h lo suficientemente

pequea, los errores en los trminos de la ecuacin decrecen por lo comn a
medida que el orden crece y el resultado, a menudo, se representa como
Ee =

f ( x1 y 1) 2
h
2

Ee =0 (h2 )

donde E, es el error de truncamiento local aproximado

1. La serie de Taylor slo proporciona

una aproximacin local

del error de

truncamiento, es decir, el error generado durante el primer paso del mtodo. No

proporciona una

medida de la propagacin y, por ello, el error global de

truncamiento. En el cuadro 16.1 se han incluido los errores de truncamiento

locales y globales del ejemplo 16.1. El error local se calcula para cada uno de los
valores de x con la ecuacin (16.2), pero usando el valor verdadero de y, (la
segunda columna del cuadro p ara calcular cada una de las en lugar del valor
aproximado (la tercera columna), como se hizo con el mtodo de Euler. Como
era de esperarse, el promedio local del error de truncamiento (25%) es menor
al error global promedio (90%). La nica razn por la que se podran calcular estos
errores exactamente sera la de conocer a priori el valor verdadero. Este no es
el caso en un problema como el actual. Por consiguiente, como se analiza
anteriormente, por lo comn se deben aplicar los mtodos tales como el Euler
utilizando

un tamao

de

paso diferente hasta obtener

una aproximacin

indirecta de los errores considerados.

2. Como se menciona anteriormente, en problemas verdaderos, usualmente se
trata con funciones ms complicadas que un simple polinomio. Por consiguiente,
las derivadas necesarias para evaluar la serie de Taylor no siempre son fciles de
obtener
Aunque estas limitaciones no ayudan en el anlisis exacto de errores en la mayor
parte de los problemas prcticos, la serie de Taylor proporciona una idea valiosa
del comportamiento del mtodo de Euler. De acuerdo a la ecuacin (16.8), se ve
que el error local es proporcional al cuadrado del tamao de paso y la primera
derivada de la ecuacin diferencial. Tambin se puede demostrar que el error
global de truncamiento es O (h); esto significa que es proporcional al tamao del

paso

(Carnahan

et al., 1969). Estas observaciones llevan a las siguientes

conclusiones
1. El error se puede reducir disminuyendo el tamao del paso
2. El mtodo

proporciona

predicciones

libres

de

error

si

la

funcin

fundamental (esto es, la solucin a la ecuacin diferencial) es lineal, ya que la

segunda derivada de una lnea recta es cero
Esta ltima conclusin tiene sentido intuitivo debido a que el mtodo de Euler
usa segmentos de lnea recta para aproximar la solucin. De aqu que, el
mtodo de Euler se conozca como mtodo de primer orden.
16.1.2 Programa para computadora del mtodo de Euler

Los algoritmos de mtodos de un paso tales como el de Euler son fciles de

programar en una computadora personal. Como se menciona previamente al
principio del captulo, los mtodos de un paso tienen la forma:

Valor actual = valor anterior + pendiente X tamao del paso

En lo nico que se diferencian los mtodos es en la forma en que calculan la
pendiente

16.1.3 Mtodos con serie de Taylor de orden superior

Una manera de reducir el error en el mtodo de Euler sera incluir
trminos de orden superior en la expansin de la serie de Taylor alrededor
de la solucin. Por ejemplo, incluyendo el trmino de segundo orden de la
ecuacin (16.6) se obtiene

1
x1 y

f
y 1+1= y 1 + f ( x1 y 1 ) h+
Con un error local de truncamiento de:

1
x1 y

f
Ea =

Aunque la incorporacin de trminos de orden superior es lo suficientemente

simple como para implementarse en polinomios, su inclusin no es tan trivial
cuando la ED0 es complicada. En particular, las ED0 que son una funcin de la
variable dependiente y de la variable independiente requieren derivacin con la
regla de la cadena. Por ejemplo, la primera derivada de f (x, y) es

1
x1 y

f
y 1+1= y 1 + f ( x1 y 1 ) h+

La segunda derivada es
1
x1 y

f
y 1+1= y 1 + f ( x1 y 1 ) h+
1
x1 y

f
y 1+1=+
Y las derivadas de
orden superior vienen a ser crecientemente
ms
complicadas. Por consiguiente, como se dijo en las secciones previas, se han
desarrollado mtodos alternativos de un paso. Estos esquemas son comparables
en ejecucin a1 de la serie de Taylor de rdenes superiores pero requieren
nicamente el clculo de la primera derivada.