Precio

Fecha
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126
126.5
125.82
127.28
127.2
125.6

22/10/20
09
21/10/20
09
20/10/20
09
19/10/20
09
16/10/20
09
15/10/20
09
14/10/20
09
13/10/20
09
12/10/20
09
09/10/20
09
08/10/20
09
07/10/20
09
06/10/20
09
05/10/20
09
02/10/20
09
01/10/20
09
30/09/20
09
29/09/20
09
28/09/20
09
25/09/20
09
24/09/20
09
23/09/20
09
22/09/20
09
21/09/20
09
17/09/20
09
15/09/20
09

127.08
128.93
128.42
127
127
127
127
129.16
131.75
131.55
131.4
131.52
127
131.7
131.46
134.45
135.04
133.41
137.63
135.74
135.98
133.5
137.78
135.5
134.97
134.76

11/09/20
09
10/09/20
09
09/09/20
09
08/09/20
09
07/09/20
09
04/09/20
09
03/09/20
09
02/09/20
09
01/09/20
09
31/08/20
09
27/08/20
09
26/08/20
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25/08/20
09
24/08/20
09
21/08/20
09
20/08/20
09
19/08/20
09
18/08/20
09
17/08/20
09
14/08/20
09
13/08/20
09
12/08/20
09
11/08/20
09
10/08/20
09
07/08/20
09
06/08/20
09

138.55
138.4
136.42
135.49
133
133.57
136.61
133.5
136.61
136
134.9
134.9
130
131.33
130
129.93
128.55
127.31
126.35
130
130
129.99
128.29
129.14
129.16
128.52

05/08/20
09
04/08/20
09
03/08/20
09
31/07/20
09
30/07/20
09
29/07/20
09
27/07/20
09
24/07/20
09
23/07/20
09
22/07/20
09
21/07/20
09
17/07/20
09
16/07/20
09
15/07/20
09
14/07/20
09
13/07/20
09
09/07/20
09
08/07/20
09
07/07/20
09
06/07/20
09
01/07/20
09
26/06/20
09
25/06/20
09
23/06/20
09
22/06/20
09
18/06/20
09

128.57
130.43
132.45
132.12
130.1
127.29
127.2
128
127.03
125.3
127.23
125
125
126.3
127.67
126.11
126.8
124.96
122.55
125.77
126.24
125.66
125.79
124.8
121.94
124.86

17/06/20
09
16/06/20
09
15/06/20
09
12/06/20
09
11/06/20
09
10/06/20
09
09/06/20
09
08/06/20
09
05/06/20
09
04/06/20
09
03/06/20
09
02/06/20
09
01/06/20
09
29/05/20
09
28/05/20
09
27/05/20
09
26/05/20
09
25/05/20
09
21/05/20
09
20/05/20
09
19/05/20
09
18/05/20
09
12/05/20
09
11/05/20
09
07/05/20
09
06/05/20
09

125.38
124
124.91
122.3
122.3
126.73
127
122.3
122.3
124.28
123.76
127
125.85
121.9
122.84
122.01
123.55
120
118.79
120.6
115.3
119.41
120.43
119.2
115.15
118.26

05/05/20
09
04/05/20
09
30/04/20
09
29/04/20
09
28/04/20
09
24/04/20
20/03/20
19/03/20
09
18/03/20
09
17/03/20
09

116.84
116.54
118.6
116.69
117.04
116.37
107.76

09
22/04/20
09
21/04/20
09
20/04/20
09
16/04/20
09
15/04/20
09
09

113.33
110.1
111.89
109.59
108.67

14/04/20
09
07/04/20
09
06/04/20
09
02/04/20
09
30/03/20
09
27/03/20

110.1
110.03
110.7
117.7
115.2
119.48

09
26/03/20
09
25/03/20
09
24/03/20
09
23/03/20
09

119.36
118.06
117.58
116.65

111.23
109.8
105.84

Primero tenemos los datos de 2 aos de precios historicos de ISHS MSCI JAP INDX (EWJ.MX) en
los cuales iremos haciendo pruebas de aleatoriedad para subgrupos de 50 fechas, nuestra n=50 y un
alfa=0.05 por cada vez que haya una subida de precio pondremos un 1 y por cada vez que baje un cero,
y por cada vez que cambie de 1 a 0 de 0 a 1 tendremos una corrida, usando nuestro estadistico:

Usando la cola izquerda para R pequeas y la cola derecha para R grande

Asi para nuestros primeros 50 datos que van del 03/01/11 a 16/03/11 tenemos R=26, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -2.56244958, obteniendo una prob de 0.00519683 el
cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios van cayendo

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 20/10/10 a 31/12/10 tenemos R=24, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -3.24576947, obteniendo una prob de 0.00058567 el

cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios hiban creciendo

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 06/08/10 a 19/10/10 tenemos R=26, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -2.56244958, obteniendo una prob de 0.00519683 el
cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios hiban creciendo.

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 28/05/10 a 05/08/10 tenemos R=27, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -2.22078964, obteniendo una prob de 0.01318261 el
cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios hiban decreciendo.

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 16/03/10 a 27/05/10 tenemos R=26, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -2.56244958, obteniendo una prob de 0.00519683 el
cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios hiban decreciendo.

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 16/03/10 a 27/05/10 tenemos R=33, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -0.17082997, obteniendo una prob de 0.43217873 el
cual es mayor a 0.05 y por lo tanto se acepta la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que se los datos
no siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios son aleatorios.

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 06/10/09 a 30/12/09 tenemos R=27, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -2.22078964, obteniendo una prob de 0.01318261 el
cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios hiban creciendo, poco pero creciendo.

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 21/07/09 a 05/10/09 tenemos R=27, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -2.22078964, obteniendo una prob de 0.01318261 el
cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios hiban creciendo.

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 20/04/09 a 17/07/09 tenemos R=32, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -0.51248992, obteniendo una prob de 0.30415409 el
cual es mayor a 0.05 y por lo tanto se acepta la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos no
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios paarecen crecer, pero en realidad si son
aleatorios.

Para nuestros siguientes 50 datos que van del 14/01/09 a 16/04/09 tenemos R=28, como R es grande
usamos nuestra cola derecha y obtenemos Z= -1.87912969, obteniendo una prob de 0.03011339 el
cual es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza la hiptesis de aleatoriedad y se concluye que los datos
siguen un patron y como se ve en esta grafica los precios van decreciendo.

Para nuestro siguiente caso de estudio tenemos los ultimos 100 dias del IPC (^MXX) en el cual
utilizaremos el metodo de la prueba basada en el total de la corrida en el cual usaremos el estadistico

Los siguientes son nuestros datos:

Cierre
Fecha
Aj.
16/03/20 35655.
11
31
15/03/20 36012.

11
17
14/03/20 36205.
11
76
11/03/20 36091.
11
22

10/03/20 35891.
11
41
09/03/20 36450.
11
19
08/03/20 36688.

11
12
07/03/20 36603.
11
3
04/03/20 36900.
11
84

03/03/20
11
02/03/20
11
01/03/20
11
28/02/20
11
25/02/20
11
24/02/20
11
23/02/20
11
22/02/20
11
21/02/20
11
18/02/20
11
17/02/20
11
16/02/20
11
15/02/20
11
14/02/20
11
11/02/20
11
10/02/20
11
09/02/20
11
08/02/20
11
04/02/20
11
03/02/20
11
02/02/20
11
01/02/20
11
31/01/20
11
28/01/20
11
27/01/20
11
26/01/20

37132.
98
36863.
53
36768.
09
37019.
7
36880.
2
36446.
56
36464.
07
36781.
55
37242.
05
37522.
3
37226.
43
37074.
93
36951.
25
36998.
93
37011.
49
36652.
13
36986.
94
37565.
65
37451.
84
37739.
08
37948.
75
37618.
1
36982.
24
36839.
72
37447.
7
37585.

11
25/01/20
11
24/01/20
11
21/01/20
11
20/01/20
11
19/01/20
11
18/01/20
11
17/01/20
11
14/01/20
11
13/01/20
11
12/01/20
11
11/01/20
11
10/01/20
11
07/01/20
11
06/01/20
11
05/01/20
11
04/01/20
11
03/01/20
11
31/12/20
10
30/12/20
10
29/12/20
10
28/12/20
10
27/12/20
10
24/12/20
10
23/12/20
10
22/12/20
10

4
37470.
76
37667.
9
37321.
11
37584.
68
37810.
16
38151.
3
38096.
91
37994.
72
38070.
19
37963.
31
38028.
81
38378.
16
38600.
86
38589.
67
38696.
24
38542.
16
38605.
8
38550.
79
38243.
14
38230.
2
38147.
51
38132.
85
38081.
07
38131.
47
38172.
91

21/12/20
10
20/12/20
10
17/12/20
10
16/12/20
10
15/12/20
10
14/12/20
10
13/12/20
10
10/12/20
10
09/12/20
10
08/12/20
10
07/12/20
10
06/12/20
10
03/12/20
10
02/12/20
10
01/12/20
10
30/11/20
10
29/11/20
10
26/11/20
10
25/11/20
10
24/11/20
10
23/11/20
10
22/11/20
10
19/11/20
10
18/11/20
10
17/11/20
10
16/11/20

38230.
86
37975.
48
37997.
34
37832.
86
37676.
55
37901.
04
37894.
34
37677.
78
37567.
39
37617.
77
37880.
13
37737.
13
37385.
91
37399.
47
37277.
56
36817.
32
36890.
61
36904.
53
36969.
2
37079.
28
36271.
83
36710.
46
36601.
4
36322.
12
35842.
48
35648.

10
12/11/20
10
11/11/20
10
10/11/20
10
09/11/20
10
08/11/20
10
05/11/20
10
04/11/20
10
03/11/20
10
01/11/20
10
29/10/20
10
28/10/20
10
27/10/20
10
26/10/20
10
25/10/20
10

21
36057.
39
36304.
54
36417.
47
36198.
03
36543.
39
36317.
51
36198.
6
35843.
81
35722.
71
35568.
22
35376.
72
35262.
9
35373.
39
35262.
89

Donde nuestra mediana es 37179.705 y nuestras n1 y n2 son iguales a 50, esto porque hay la misma
cantidad de datos arriba de la mediana que por debajo de ella, asi usando nuestro metodo anterior de
unos y ceros obtenemos una R=6, y como R es pequea usamos nuestra cola izquerda asi |Z|=|
-8.94529291| = 8.94529291, pero ahora si usamos un alfa de 0.01 tenemos que nuestra Z =
2.5758293, asi como Z> Z se rechaza la hiptesis de aleatorizacin y se concluye que los datos
siguen un patron. Observando la grafica se puede ver mejor esto.