Apuntes MAPIQ IQ204-Libre

Notas de Matematicas aplicadas a la Ingeniera Qumica
Juan Paulo Garca Sandoval

1 de febrero de 2011
Apuntes de clase IQ204
2011A
ii
Indice general
1. Ecuaciones diferenciales de la fsica-matem
atica
1.1. Definici
on y clasificaci
on de las ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de reducibles a variables separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones lineales de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones homogeneas de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones reducibles a homogeneas de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones reducibles a exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de la forma f (y, y ) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de la forma f (x, y ) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada de grado n
Ecuaciones de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3. Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y orden superior . . . . . . . . .
Metodos de reducci
on de orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metodo 1: Ecuaciones de la forma y (n)
= f (x) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metodo 2: Ecuaciones de la forma f x, y (k) , y (k+1) , . . . , y (n) = 0 . . . . . . . .

Metodo 3: Ecuaciones de la forma f y, y , y , . . . , y (n) = 0 . . . . . . . . . . .
Metodo 4: Ecuaciones homogeneas con respecto a y y sus derivadas . . . . . . .
Metodo 5: Ecuaciones homogeneas con respecto a x, y y sus diferenciales . . . .
Ecuaciones diferenciales lineales de orden n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDO lineales de orden n con coeficientes constantes homogeneas . . . . . . . .
EDO lineales de orden n con coeficientes variables homogeneas . . . . . . . . .
Ecuaciones de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metodos de soluci
on mediante series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metodo de Frobenius: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDO lineales de orden n no homogeneas: Metodo de coeficientes indeterminados
EDO lineales de orden n no homogeneas: Metodo de variaci
on de par
ametros .
1.1.4. Soluci
on de sistemas en EDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.5. Ecuaciones diferenciales parciales (EDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDP de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solucion de EDP cuasi-lineales con dos variables independientes . . . . . . . . .
EDP de segundo orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1
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60
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Metodo de las caractersticas para la soluci

on de EDP de segundo orden condos variables independien
Formas can
onicas para EDP de segundo orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ecuaciones del tipo hiperbolico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ecuaciones del tipo parabolico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ecuaciones del tipo elptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.2. Modelado de fenomenos de la fsica-matematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.2.1. Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.2.2. Consideraciones de modelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.2.3. Principio de conservaci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Balances de masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Balance de masa total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Balance de masa para componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Balances de energa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Balances de cantidad de movimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
1.2.4. Modelado de fenomenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) . . 78
1.2.5. Modelado de fenomenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales parciales (EDP) . . . 78
1.3. Condiciones para las ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.3.1. Condiciones desde el punto de vista matematico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1.3.2. Condiciones iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1.3.3. Condiciones frontera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1.3.4. Condiciones de continuidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1.4. Cambio de coordenadas para las ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1.4.1. Coordenadas cilndricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.4.2. Coordenadas esfericas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. Soluci
on de problemas de la fsica-matem
atica en ecuaciones diferenciales ordinarias
85
2.1. Problemas descritos por ecuaciones de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.2. Problemas descritos por ecuaciones de segundo orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3. Transformadas de Laplace
3.1. Introducci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Definici
on de la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Condiciones suficientes y necesarias para la existencia de la integral de transformacion
3.3.1. Funciones seccionalmente continuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funci
on escalon unitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2. Funciones de orden exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Transformadas de derivadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Transformada inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Teorema de sustitucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Soluci
on de EDO simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Teorema de traslacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Funci
on impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10. Convoluci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11. Solucion de ecuaciones diferenciales, integrales e integro-diferenciales . . . . . . . . . .
3.12. Derivadas de transformadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.12.1. Solucion de ED con coeficientes variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.13. Integraci
on de transformadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iv
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103
103
104
105
105
105
106
106
109
109
109
113
114
115
118
119
120
122
2011A
4. Soluci
on de ecuaciones diferenciales parciales de la fsica-matem
aticapor
4.1. Transformacion de Laplace para derivadas parciales . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Soluci
on de problemas de la fsica-matematica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Soluci
on de modelos matematicos propios de la Ingeniera Qumica . . . . . .
4.3.1. Teora de la penetracion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2. Reactor tubular con difusi
on despreciable . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3. Reactor tubular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.4. Intercambiador de calor de tubos concentricos a contracorriente . . . .
4.3.5. Conducci
on de calor en una placa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
transformadas de Laplace123
. . . . . . . . . 123
. . . . . . . . . 124
. . . . . . . . . 127
. . . . . . . . . 127
. . . . . . . . . 129
. . . . . . . . . 130
. . . . . . . . . 132
. . . . . . . . . 137
5. M
etodo de Fourier para la soluci
on de ecuaciones diferenciales parcialesde la fsica-matem
atica141
5.1. Etapas generales del metodo de separacion de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.1.1. Problema homogeneo que genera una serie de Fourier de senos . . . . . . . . . . . . . 142
5.1.2. Problema homogeneo que genera una serie de Fourier de cosenos . . . . . . . . . . . . 147
5.2. Problema de Sturm-Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.2.1. Ortogonalidad, norma, ortonormalidad y series generalizadas . . . . . . . . . . . . . . 154
5.3. Apliaci
on del metodo de separacion de variables en coordenadas cartesianas . . . . . . . . . . 155
5.3.1. Problemas homogeneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Cuerda vibrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Placa en estado estacionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.3.2. Problemas no homogeneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Teora combinada de la renovaci
on de la superficie de la pelcula . . . . . . . . . . . . 163
Aleta extendida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.3.3. Problemas con mas de dos variables independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.3.4. Temperatura en una placa en estado no estacionario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.4. Problemas en coordenadas esfericas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.4.1. Problemas simetricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Partculas de un reactor nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
5.5. Problemas en coordenadas cilndricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.5.1. Funciones de Bessel y sus propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.5.2. Ortogonalidad y norma de las funciones de Bessel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5.5.3. Soluci
on de problemas que generan series de Fourier-Bessel . . . . . . . . . . . . . . . 181
5.5.4. Soluci
on de problemas que involucren la ecuacion de Euler-Cauchyque generan una serie de Fourier185
2011A
vi
Prefacio
Un ingeniero que no sabe matem
aticas es como un escritor analfabeto, desde luego puede ser un escritor
pero necesitar
a de alguien que lea y escriba por el.
Esta obra se enfoca en el planteamiento y soluci
on de problemas de ingeniera descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales y ecuaciones en diferencias, se considera que el estudiante ya
tiene conocimientos suficientes en algebra y c
alculo.
vii
2011A
viii
Captulo 1
Ecuaciones diferenciales de la
fsica-matem
atica
1.1.
Definici
on y clasificaci
on de las ecuaciones diferenciales
Una ecuacion diferencial de orden n es aquella que contiene una variable dependiente, y, que puede
depender de una (x) o varias variables independientes (x1 , x2 , . . . , xm ), as como sus derivadas con respecto
a la(s) variable(s) independiente(s) hasta el orden n.
Si se tiene una sola variable independiente, entonces la ecuaci
on diferencial es ordinaria (EDO), mientras
que si tiene dos o mas variables independientes entonces es una ecuaci
on diferencial parcial (EDP). Tambien
se pueden tener sistemas de ecuaciones diferenciales en los cuales se un conjunto de ecuaciones diferenciales
las cuales contienen a varias variables independientes.
Las Ecuaciones Diferenciales (ED) se pueden clasificar de diversas formas:
Por el n
umero de variables independientes
Ordinarias (una variable independiente)
Parciales (dos o mas variables independientes)
Por el orden de la m
axima derivada
Primer orden (n = 1)
Segundo orden y orden superior (n 2)
Por la posibilidad de despejar la derivada de orden mayor
Resuelta con respecto a la derivada (si se puede despejar la derivada de mayor orden)
No resuelta con respecto a la derivada (no se puede despejar la derivada de mayor orden)
Por su propiedad de linealidad
Lineal
No lineal
1
1.1.1.
2011A
Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)
La forma m
as general de una EDO de orden n es

F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0
si en esta EDO se puede despejar la derivada de orden mayor, es decir

y (n) = f x, y, y , y , . . . , y (n1)
(1.1)
(1.2)
a esta ecuaci
on se le denomina resuelta con respecto a la derivada, mientras que si en la EDO (1.1) no se
puede despejar y (n) , entonces es una ecuacion no resuleta con respecto a la derivada.
La ecuacion (1.2) es lineal si tiene la forma general
an (x) y (n) + an1 (x) y (n1) + + a1 (x) y + a0 (x) y = f (x)
(1.3)
donde los coeficientes an , an1 , . . . , a1 , a0 pueden ser constantes o funciones de la variable independiente, x,
m
as no de la variable dependiente.
Se dice que la ecuacion (1.3) es homogenea si todos los terminos contienen a la variable dependiente o a
sus derivadas, es decir, si f (x) = 0. Por otro lado, si f (x) = 0, entonces la ecuacion es no homogenea.
En la figura se presenta una clasificacion de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
1.1.2.
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden
La forma general de una EDO de primer orden se obtiene a partir de la ecuacion (1.1)
F (x, y, y ) = 0
(1.4)
y si en ella se puede despejar la primera derivada entonces esta resuelta con respecto a la derivada, es decir
y = f (x, y)
Dentro de este tipo de ecuaciones existen diferentes clasificaciones.
Ecuaciones de variables separables
La forma general de las ecuaciones de variables separables es
y =
(x)
(y)
o de manera equivalente
(y) dy = (x) dx
en donde ya se han separado las variables y se puede integrar la ecuacion para obtener

(y) dy = (x) dx + C
en otros casos se tiene ecuaciones de la forma
1 (y) 2 (x) dy = 2 (y) 1 (x) dx
y para separar variables entonces se divide por 2 (x) 2 (y) y se integra

1 (x)
1 (y)
dy =
dx + C
2 (y)
2 (x)
2
Ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDO)
parciales (EDP)
Orden?
Resueltas con respecto a la

derivada
No resueltas con respecto a

la derivada
Variables
separables
No lineal
Resueltas con respecto a la

derivada
EDO de primer
orden de grado n
EDO de la forma
f(y,y) = 0
No resueltas con respecto a

la derivada
Lineal
No lineal
Coeficientes
constantes
2011A
Lineal
Ver la pgina
siguiente
Segundo orden u orden

superior
Primer orden
Mtodos de
reduccin de
orden
Coeficientes
variables
Bernoulli
y = g(y)
y(n) = f(x)
Homognea
Homogneas
EDO de la forma
f(x,y) = 0
Reducible a
homognea
Exacta
x = g(y)
Reducible a
exacta
Otras EDO
de 1er orden
EDO de Larange
Transformadas
de Laplace
Mtodos de solucin
EDO de
Clairaut
No
homogneas
Homogneas
Ecuaciones de
Cauchy-Euler
Coeficientes
indeterminados
Variacin de
parmetros
Mtodo
operacional
(Mtodo de
Frobenius para
2 orden)
Ecuaciones de
Bessel
f(y,y,y,...,y(n)) = 0
Ecuaciones de
Legendre
Homognea respecto
a y,y,y,...,y(n)
Ecuaciones de
Hermit
...
Mtodos de solucin
particular
Mtodo de
solucin por
series y series
generalizadas
f(x,y(k),y(k+1),...,y(n)) = 0
Otras EDO
Homognea respecto
a x, y, dx, dy, dx2,
dy2, etc.
Riccati
Mtodo del
operador
diferencial
No
homogneas
2011A
Ejemplo 1 Resolver
2

y + xy 2 y + x2 yx2 = 0
en esta ecuaci
on se pueden factorizar algunos terminos:
(1 + x) y 2 y + (1 y) x2 = 0
para obtener una EDO de variables separables. Al dividir por (1 + x) (1 y) y multiplicar por dx se obtiene
y2
x2
dy +
dx = 0
1y
1+x
que se puede integrar
De tablas se tiene que

y2
dy = y ln (1 y) 21 y 2
1y
2
1 2
x
1+x dx = ln (x + 1) x + 2 x
as que la soluci
on es
y2
dy +
1y
x2
dx = 0
1+x
1
1
y ln (1 y) y 2 + ln (x + 1) x + x2 = C
2
2
efectuando
algebra

1
1+x
1
x1 xy
y + 1 + ln
=C
2
2
1y
Ecuaciones de reducibles a variables separables

Si se tiene una ecuaci
on de la forma
dy
= y = f (ax + by + c)
dx
no se pueden separar las variables, sin embargo al definir el cambio de variables
z = ax + by + c
se ve que su derivada con respecto a x es
dz
= a + by
dx
y al sustituir el valor de y de la ecuacion (1.5) se obtiene
dz
= a + by = a + bf (ax + by + c)
dx
y al remplazar z, se llega a la ecuacion de variables separables
dz
= a + bf (z)
dx
cuya soluci
on es
dz
=x+C
a + bf (z)
y por lo tanto la soluci

on final se obtiene sustituyendo el valor de z, es decir

dz
=x+C
zax+by+c a + bf (z)
4
(1.5)
2011A
Ejemplo 2 Resolver
y = sen (x y)
Se define que z = x y y su derivada con respecto a x es z = 1 y , as que al sustituir y se obtiene

z = 1 sen (x y) = 1 sen (z)
de donde se pueden separar las variables e integrar

dz
= dx
1 sen (z)
para obtener
tan
si se remplaza el valor de z,

4
z
=x+C
2
z = x y = 2 tan1 (x + C)
es posible despejar y para obtener la soluci

on final
y=
+ x 2 tan1 (x + C)
2
Ecuaciones lineales de primer orden

Las EDO lineales de primer orden de acuerdo a la ecuacion (1.3) tienen la forma general
a1 (x) y + a0 (x) y = f (x)
y al definir p (x) = a0 (x) /a1 (x) y q (x) = f (x) /a1 (x) se obtiene la forma habitual
y + p (x) y = q (x)
(1.6)
para resolver esta ecuacion se multiplica por un factor integrante, v (x), el cual tiene la propiedad de volver
una derivada total el lado izquierdo de (1.6). As al multiplicar por este factor integrante se tiene que
v (x) y + v (x) p (x) y = v (x) q (x)
como se asume que el lado izquierdo es una derivada total entonces
d
(vy) = vy + v y
dx
al comparar estas dos ecuaciones se concluye que
v = p (x) v
a esta ecuaci
on se le denomina ecuaci
on adjunta y sirve para determinar el factor integrante. Esta ecuacion
es de variables separables
dv
= p (x) dx
v
por lo que al integrar se obtiene la solucion

dv
=
p (x) dx
v

ln (v) ln (c) =
p (x) dx
v
ce
p(x)dx
2011A
Generalmente, se elige c = 1, as que dicho factor integrante es

v (x) = e
p(x)dx
entonces al multiplicar la EDO (1.6) por este factor, e.i.

e
p(x)dx
y +e
p(x)dx
p (x) y = e
p(x)dx
q (x)
se obtiene una derivada total en el lado izquierdo

d p(x)dx
= q (x) e p(x)dx
ye
dx
Ahora se puede integrar esta expresion

d ye p(x)dx
ye
y despejando y
p(x)dx
q (x) e p(x)dx dx

C + q (x) e p(x)dx dx
=
=

y = C + q (x) e p(x)dx dx e p(x)dx
(1.7)
que tambien se puede escribir como sigue:
y
v (x)
C+
= e
q (x) v (x) dx
v (x)
p(x)dx
Ejemplo 3 Resolver la EDO

x ln (x) y y = x3 (3 ln (x) 1)
Al dividir por x ln (x) se obtiene
y
x2 (3 ln (x) 1)
1
y=
x ln (x)
ln (x)
que es una EDO lineal de primer orden que comparando con (1.6) se ve que
p (x) =
1
x ln (x)
q (x) =
x2 (3 ln (x) 1)
ln (x)
Por lo tanto, el factor integrante es:

dx
d ln (x)
v (x) = exp
= exp
= exp { ln [ln (x)]}
x ln (x)
ln (x)

1
1
=
= exp ln
ln (x)
ln (x)
donde se ha utilizado la identidad d [ln (u)] = du/u. Al multiplicar la EDO lineal por este factor integrante
1
1
y
y
ln (x)
x ln2 (x)

1
d
y
dx ln (x)
=
=
6
x2 (3 ln (x) 1)
ln2 (x)
x2 (3 ln (x) 1)
ln2 (x)
2011A
adem
as el termino del lado derecho es igual a
3
d
[3 ln (x) 1]
x
x3
3x2
= x2
=
2
dx ln (x)
ln (x) x ln (x)
ln2 (x)
as que la EDO lineal es equivalente a

3
1
x
d
d
y =
dx ln (x)
dx ln (x)
integrando

1
y
ln (x)
1
y
ln (x)
x3
ln (x)
x3
= C+
ln (x)
=
despejando y se obtiene
y = C ln (x) + x3
Ecuaciones de Bernoulli
Las ecuaciones de Bernoulli tienen la forma general
y + p (x) y = q (x) y n
(1.8)
es decir que es una EDO de primer orden no lineal debido a que aparece el termino y n . Aqu q (x) = 0 y
p (x) = 0, porque si q (x) = 0 o si p (x) = 0 la ecuaci
on es de variables separables. Para resolver esta EDO se
utiliza el cambio de variables
z = y 1n
as de tener una EDO que depende de (x, y) (x, z) se obtiene una EDO lineal en termino de z. Para
observar esto se calcula la deriva de z con respecto a x

dz
dy
= (1 n) y n
o z = (1 n) y n y
dx
dx
y ahora se multiplica (1.8) por (1 n) y n
(1 n) y n y + (1 n) p (x) y 1n = (1 n) q (x)
el primer termino es z y el segundo contiene a z, as se puede escribir la EDO de la siguiente manera:
z + (1 n) p (x) z = (1 n) q (x)
Esta ya es una EDO lneal cuya soluci
on es entonces:
v (x) = e(1n) p(x)dx

C + (1 n) q (x) v (x) dx
Solucion : z (x) =
v (x)
Factor integrante :
y remplazando el valor de z se obtiene la soluci

on

1/(1n)
C + (1 n) q (x) v (x) dx
y=
v (x)
(1.9)
2011A

y =
si se calcula la inversa:
x3
3x2
+y+1
x3 + y + 1
x y+1
dx
=
= +
2
dy
3x
3
3x2
y reacomodando
dx 1
(1 + y) 2
x=
x
dy
3
3
se obtiene una EDO de Bernoulli con n = 2, p = 1/3, y q = (1 + y) /3. Al multiplicar la ecuaci
on anterior
por x2 se obtiene
(1 + y)
dx 1 3
x =
x2
dy
3
3
al definir z = x3 se tiene dz/dy = 3x2 (dx/dy), y la ecuaci
on anterior multiplicada por 3 produce la EDO
lineal:
dz
z = (1 + y)
dy
El factor integrante de esta EDO es
v = e
dy
= ey
as que al multiplicar por este factor se obtiene

ey
que puede integrarse
de tablas
as que

dz
zey = (1 + y) ey
dy
d y
= (1 + y) ey
ze
dy

d zey =
1
xe dx =
a
ax
(1 + y) ey dy

1
x
eax
a
zey = C ey (y + 1) ey
y despejando z
Como z = x3 , entonces
z = Cey (2 + y)
x = [Cey (2 + y)]
1/3
Ecuaciones homog
eneas de primer orden
La palabra homogeneastiene diferentes significados en diferentes contextos, en este caso una EDO
homogenea de primer orden es aquella que tiene la forma
y = f (x, y)
(1.10)
en donde f (x, y) es una funci

on homogenea de grado cero. Una funci
on F (x, y) se dice que es homogenea
de grado n si cumple con la identidad
F (tx, ty) = tn F (x, y)
8
2011A
por ejemplo, F (x, y) = x2 + 3xy + y 2 es una funci

on homogenea de grado n = 2, ya que

F (tx, ty) = (tx)2 + 3 (tx) (ty) + (ty)2 = t2 x2 + 3xy + y 2 ,
as una EDO de la forma (1.10) es homogenea si
f (tx, ty) = f (x, y)

por ejemplo si f (x, y) =
x2 y 2
x2 +xy
entonces,
f (tx, ty) =
(tx)2 (ty)2
2
(tx) + (tx) (ty)
x2 y 2
t2 x2 y 2
=
t2 x2 + xy
x2 + xy
se observa que es homogenea. Un caso particular de la EDO (1.10) es cuando f (x, y) = (x, y) / (x, y), en
donde (x, y) y (x, y) son funciones homogeneas del mismo grado, es decir
f (tx, ty) =
tn (x, y)
(tx, ty)
= n
= f (x, y)
(tx, ty)
t (x, y)
que con esto se cumple que f (x, y) es homogenea de grado cero, y en este caso la EDO tambien se puede
escribir como sigue
(x, y) dy = (x, y) dx.
Siempre que se tiene una funci
on homogenea se podr
a escribir como sigue:
y
f (x, y) = g
x
por lo tanto, las EDO homogeneas de primer orden tambien se pueden representar como:
y
y = g
x
por lo tanto, si se define el cambio de variables

v=
y
,
x
(x, y) (x, v)
entonces la diferencial de y con respecto a x es

y = v + xv
pero como y = g (v), entonces se obtiene la EDO de variables separables
v + xv = g (v)
cuya soluci
on es
dv
=
g (v) v
e integrando:
ln (Cx) =
vy/x
dx
x
dv
g (v) v
en donde se debe remplazar v por y/x una vez integrado el termino del lado derecho.
9
2011A
Ejemplo 5 Resolver

xy = y + y 2 x2

esta ecuaci
on es equivalente a xdy = y + y 2 x2 dx, en donde se observa que los terminos que multiplican a dx y dy son homogeneos de grado uno, por lo tanto la EDO es homogenea. As la EDO se puede
escribir como sigue

y
y 2
y
y = +
1=g
x
x
x
entonces al definir el cambio de variable v = y/x, se tiene que

v + xv = v + v 2 1,
efectuando
algebra
e integrando (de tablas
dx
x2 a2
dv
dx
=
2
x
v 1

2
2
on es
= ln x + x a ), la soluci

ln v + v 2 1 = ln (Cx) .
Esta ecuaci
on se puede simplificar efectuando
algebra:

y
y 2
:
1 = Cx
+
x
x

: y + y 2 x2 = Cx2
Elevar a la e
Multiplicar por x
: y 2 x2 = C 2 x4 2yCx2 + y 2
C 2 x2 + 1
: y=
2C
Elevando al cuadrado
Se despeja y
as la soluci
on es
y=
1
C 2
x +
.
2
2C
Ecuaciones reducibles a homog

eneas de primer orden
Cuando se tiene una ecuaci
on de la forma
y =f
a1 x + b 1 y + c1
a2 x + b 2 y + c2
(1.11)
en donde (a1 b2 a2 b1 ) = 0, se puede reducir a una EDO homogenea si se define el cambio de variable
x x0
(1.12a)
y y0
(1.12b)
donde (x0 , y0 ) es la soluci

on del sistema algebraico
a1 x0 + b1 y0 + c1
a2 x0 + b2 y0 + c2
o en forma matricial:

a1
a2
b1
b2
=
=
0
0

c
x0
= 1
c2
y0
10
(1.13a)
(1.13b)

cuya soluci
on es
2011A

a
x0
= 1
a2
y0
b1
b2
1
c1
c2
y existe siempre y cuando (a1 b2 a2 b1 ) = 0. As al sustituir este cambio de variables en el cociente de f se

obtiene
a1 + b1
a1 x + b 1 y + c1
a1 ( + x0 ) + b1 ( + y0 ) + c1
a1 + b 1
=
=
=
a2 x + b 2 y + c2
a2 ( + x0 ) + b2 ( + y0 ) + c2
a2 + b 2
a2 + b2
que es un termino homogeneo de grado cero. Por otro lado, como x0 y y0 son constantes, entonces d = dx
y d = dy, as que la ecuacion (1.11) es equivalente a

a1 + b1
d
=f
d
a2 + b2
que es una ecuacion homogenea y puede resolverse como se explica en la seccion anterior haciendo v = /.
La condicion (a1 b2 a2 b1 ) = 0 es necesaria para que el sistema de ecuaciones (1.13) tenga una soluci
on
v
alida. Para el caso en que a1 b2 a2 b1 = 0, entonces el sistema (1.13) es linealmente dependiente y significa
que el termino a2 x + b2 y + c2 es equivalente a
a2 x + b 2 y + c2 =
b2
(a1 x + b1 y) + c2
b1
y as la EDO (1.11) es rescrita como sigue:

a1 x + b 1 y + c1
y = f b2
= g (a1 x + b1 y)
b1 (a1 x + b1 y) + c2
y esta ecuacion es un caso especial de la EDO (1.5) que es reducible a variables separables mediante el cambio
z = a1 x + b1 y.
(x + y 2) dx + (x y + 4) dy = 0
y = f
a1 x + b 1 y + c1
a2 x + b 2 y + c2
dy
x+y2
=
dx
xy+4
Esta ecuaci
on se puede reducir a homogenea si se hace el cambio de variables (1.12) en donde x0 y y0 son
la soluci
on del sistema
x0 + y0 2
x0 y0 + 4
= 0
= 0
al sumar ambas ecuaciones se tiene que 2x0 + 2 = 0, por lo tanto x0 = 1 y y0 = 3, as que el cambio de
variables es
= x + 1 d = dx
= y 3 d = dy
y la EDO original se reduce a

(( 1) + ( + 3) 2) d + (( 1) ( + 3) + 4) d
( + ) d + ( ) d
11
0
0
1 +
d
+
=
=
d

1
2011A
esta es una EDO homogenea de primer orden, as que se define v = /, por lo tanto d = vd + dv, y la
EDO se transforma a:
( + v) d + ( v) (vd + dv) =
(1 + v) d + (1 v) (vd + dv) =
reacomodando
0
0

1 + 2v v 2 d + (1 v) dv = 0
por lo que se pueden separar variables
d
1v
+
dv = 0
1 + 2v v 2
el termino
1v
1+2vv 2
es igual a
v1
1v
v1
=
= 2
2
2
1 + 2v v
v 2v 1
(v 1) 2
as que al definir w = v 1, entonces se tiene que

w
d
+
dw = 0
w2 2
2

1
2
as que la soluci
on es
de tablas, x2xdx
a2 = 2 ln x a
ln (C) +
aplicando leyes de logaritmos

C
remplazando ahora v
C
al igual que y :

1
2
ln (v 1) 2 = 0
2

2
(v 1) 2 = 1

2
( ) 2 2 = 1

2
2
C (y x 4) 2 (x + 1) = 1
Ecuaciones exactas
Cuando se tiene la ecuaci
on
(x, y) = (x, y) + f (x) + g (y) = C
donde C es una constante, su derivada total sera
d (x, y) =
(x, y)
(x, y)
dx +
dy = 0
x
y
donde
(x, y)
x
(x, y)
y
=
=
(x, y) df (x)
+
x
dx
(x, y) dg (y)
+
y
dy
12
(1.14)
2011A
as, cuando se tiene una EDO de primer orden con la forma

M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0
(1.15)
se dice que es exacta si satisface la identidad

N (x, y)
M (x, y)
y
x
(1.16)
ya que la EDO se obtiene a partir de una derivada total. Para ver esto se puede comparar (1.14) y (1.15)
para concluir que
M (x, y) =
N (x, y) =
2
(x, y) df (x)
(x, y)
=
+
x
x
dx
(x, y)
(x, y) dg (y)
=
+
y
y
dy
(x,y)
(x,y)
y del c
alculo se tiene que yx
= xy
(es decir que no importa el orden en que se apliquen las
derivadas) por lo tanto se deduce directamente (1.16).
La integral de M (x, y) con respecto a x, mateniendo y constante da

(x, y) df (x)
+
M (x, y) dx =
dx
x
dx
y=ctte
y=ctte
(x, y) + f (x)
por otro lado, la integral de N (x, y) con respecto a y, manteniendo x constante da

(x, y) dg (y)
+
N (x, y) dy =
dy
y
dy
x=ctte
x=ctte
= (x, y) + g (y)
como se observa, en ambas integrales se obtiene (x, y), para no repetir en la solucion dos veces (x, y)
entonces se puede hacer cualquiera de los procedimientos siguientes:
1. Se integra M (x, y) con respecto a x manteniendo y constante (con esto se esta obteniendo (x, y) +
f (x)) y a esto se le suma la integral con respecto y de los terminos de N (x, y) que no contiene a x
(con esto se est
a obteniendo
g (y)); esta suma debe ser igual a una constante. Es decir

M (x, y) dx +
N (x, y) dy
=C
y=ctte

Eliminando los t
erminos
que dependen de x
2. Se integran con respecto a x los terminos de M (x, y) que no depende de y (con esto se est
a obteniendo
f (x)) y a esto se le suma la integral N (x, y) con respecto y manteniendo x constante (con esto se
esta obteniendo (x, y) + g (y)); esta suma debe ser igual a una constante. Es decir

M (x, y) dx + x=ctte N (x, y) dy = C

Eliminando los t
erminos
que dependen de y
Ejemplo 7 Resolver

x 2x2 + y 2 + y x2 + 2y 2 y = 0
13
2011A

Se define que M (x, y) = x 2x2 + y 2 y N (x, y) = y x2 + 2y 2 , con esto se tiene una ecuaci
on de la forma
N
=
2xy
y
=
2yx,
por
lo
que
se concluye
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0. Para ver si es exacta se calcula M
y
x
que esta EDO si es exacta. As su soluci
on es

y x2 + 2y 2 dy =
x 2x2 + y 2 dx + 2y 3 dy = C
x 2x2 + y 2 dx +
y=ctte
y=ctte

Eliminando los t
erminos
que dependen de x
x4
x2 y 2
y4
C
+
+
=
2
2
2
2
as la soluci
on es
x4 + x2 y 2 + y 4 = C
Ecuaciones reducibles a exactas
Cualquier EDO de primer orden resuelta con respecto a la derivada se puede reducir a exacta. Si se tiene
la EDO
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0
(1.17)
(x,y)
= Nx
, pero se puede volver exacta al multiplicar por un factor integrante de la
no es exacta si M(x,y)
y
forma (x, y), es decir, que al multiplicar la EDO anterior por este factor se tiene que
(x, y) M (x, y) dx + (x, y) N (x, y) dy = 0

y adem
as se cumple que
[ (x, y) M (x, y)]

[ (x, y) N (x, y)]
y
x
si se desarrolla esta expresion se tiene:
reacomodando
+M
=
+N
y
y
x
x
M
N
1
=
y
x
M
N
x
y
y como [ln ()] = /, entonces se llega a la ecuaci

on
N
ln ()
ln ()
M
=N
M
y
x
x
y
(1.18)
Esta EDP debe ser resuelta para encontrar el valor de (x, y).
En general resulta m
as complejo resolver la ecuaci
on (1.18) que resolver mediante otro metodo la ecuacion
(1.17), sin embargo existen algunos caso en los que se puede resolver.
Caso 1: es una funci
on exclusiva de x. En este caso la ecuacion (1.18) se simplifica a
d ln ()
=
dx
M
y
N
x

N
on exclusiva de x. Si
Para que exista esta funci
on, (x), se requiere que M
y
x /N sea una funci
se cumple esto entonces la solucion es:
M

N
y x
dx
(x) = exp
N
14
2011A
Caso 2: es una funci

on exclusiva de y. En este caso (1.18) se simplifica a
d ln ()
=
dy
N
x
M
y
,
M

M
/M sea una funcion exclusiva de
pero para que exista esta funcion, (y), se requiere que N

x
y
y. Si se cumple esto entonces la soluci
on es:
N

M
x y
(y) = exp
dy
M
Caso 3: es funci
on de x y de y, pero se puede representar como sigue:
(x, y) = ( (x, y))
donde la estructura de (x, y) es conocida. Se puede definir la funcion z = (x, y), en este caso la
ecuacion (1.18) se simplifica a:

N
z
z d ln ()
M
= N
M
y
x
x
y
dz
de aqu se obtiene:
N
M
d ln ()
y x
= z
z
dz
N x M y

N
z
z
/
N
en este caso existe la que es funcion de z si y solo si el termino M
M
y
x
x
y se puede
escribir como una funcion exclusiva de z. Si si se cumple esta condici
on entonces el factor integrante
sera
M

N
y x
(z) = exp
dz
z
z
N x
M y
Ejemplo 8 Resolver la ecuaci
on

x + y 2 dx 2yxdy = 0

N
Se define M = x + y 2 y N = 2yx. Las derivadas cruzadas son M
y = 2y y x = 2y, por lo tanto se
concluye que no es una ecuaci
on exacta.
Ahora se probar
a si existe un factor integrante del tipo (x), para lo cual se calcula el termino
M
y
N
x
2y (2y)
2
=
2yx
x
como este termino es una funci

on exclusiva de x, entonces si existe la funci
on (x) que es igual a

1
2
dx = 2
(x) = exp
x
x
y as al multiplicar la ecuaci
on diferencial original por este factor integrante se obtiene

1 y 2
y
+
dx 2 dy = 0
x
x
x
15
2011A

y 2
y
1
= x
2 x = 2y/x2 . Entonces
en este caso se puede ver que si es una EDO exacta ya que y
x + x
la soluci
on ser
a

dx
1 y 2
y
y
+
dy =
2
dy = C
dx 2
x
x
x
x=ctte x
x=ctte x

Eliminando los t
erminos
que dependen de y
integrando,
ln (x)
efectuando
algebra:
Ejemplo 9 Resolver la ecuaci
on
y2
=C
x

y = x [ln (x) C]
2

x + y 2 + 1 dx 2xydy = 0

N
Se define M = x2 + y 2 + 1 y N = 2yx. Las derivadas cruzadas son M
y = 2y y x = 2y, por lo tanto
se concluye que no es una ecuaci
on exacta.
Ahora se prueba si existe un factor integrante que es funci
on solamente de x, para lo cual se calcula el
termino
N
M
2y (2y)
2
y x
=
=
N
2yx
x
por lo que si existe el factor integrante (x) que es similar al del ejemplo anterior (x) = 1/x2 , y as la
EDO original es

y 2
1
y
1+
+ 2 dx 2 dy = 0
x
x
x
esta ya es una EDO exacta cuya soluci
on es

y 2
1
y
y
1
1 + 2 dx 2
dy =
dy = C
+ 2 dx 2
1+
x
x
x
x=ctte x
x=ctte x

Eliminando los t
erminos
que dependen de y
o integrando,
1 y2
=C
x
x

Tambien existe un factor integrante de la forma x2 y 2 , as que al definir z = x2 y 2 , cuyas derivadas
z
z
cruzadas son x
= 2x, y
= 2y, entonces el termino
x
M
y
z
N x
N
x
z
M y
2
2
2y (2y)
=
=
(2yx) (2x) (x2 + y 2 + 1) (2y)
1 x2 + y 2
1z
es una funci
on exclusiva de z y por lo tanto el factor integrante es

2
1
(z) = exp
dz = exp [2 ln (1 z)] =
2
1z
(1 z)
o de manera equivalente, en funci
on de x y y es
(x, y) =
1
(1
16
x2
+ y 2 )2
2011A
al multiplicar la EDO original por este factor integrante se tiene que

2

x + y2 + 1
2xy
2 dx
2 dy = 0
2
2
(1 x + y )
(1 x2 + y 2 )
la cual es una EDO exacta, cuya soluci
on es

2
x + y2 + 1
xy
xy
dx
dy
=
2
dy = C
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
(1 x + y )
x=ctte (1 x + y )
x=ctte (1 x + y )

Eliminando los t
ermino
que dependen de y
integrando, se obtiene
x
=C
1 x2 + y 2
Ecuaciones de Riccati
La EDO de Riccati es una EDO no lineal con la forma general
dy
= p (x) y 2 + q (x) y + r (x)
dx
(1.19)
su soluci
on se obtiene utilizando el cambio de variable
y=
1 dv
p (x) v dx
(x, y) (x, v)
la derivada de este cambio de variable es

dy
1 dv
d
=
dx
dx p (x) v dx

d dv
1
=
p (x) v dx dx

d dv
1
=
p (x) v dx dx

d dv
1
=
p (x) v dx dx

1
dv d
dx dx p (x) v

1
dv 1 d 1
1 d
+
dx p dx v
v dx p (x)

1 dp
dv
1 dv
2
dx
pv dx p2 v dx
2
dv
dp dv
1
1
1 d2 v
+
+ 2
=
2
2
p (x) v dx
p (x) v dx dx p (x) v
dx
as que al sustituir esta derivada y la definici

on de y en la ecuacion de Riccati se obtiene
dp dv
1
1 d2 v
1
+ 2
+
p (x) v dx2
p (x) v dx dx p (x) v 2
reacomodando
d2 v
dx2
dv
dx
1
=
p (x) v 2
dv
dx
q (x) dv
+ r (x)
p (x) v dx

dv
1 dp
+ q (x)
+ p (x) r (x) v = 0
p (x) dx
dx
esta es una EDO de segundo orden lineal que puede ser de coeficientes constantes o variables dependiendo
de los valores de p (x), q (x) y r (x).
17
2011A
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada

Ecuaciones de la forma f (y, y ) = 0 Si en la EDO de la forma f (y, y ) = 0 no se puede despejar y pero
si se puede depejar y, es decir
(1.20)
y = (y )
entonces la soluci
on se puede buscar de manera parametrica definiendo p (x) = y , donde se considera que p
es una funci
on de x. En este caso, la ecuacion (1.20) es igual a
y = (p)
para encontrar x en funci
on del par
ametro, se deriva con respecto a x la expresion anterior
dy
d
d dp
=
[ (p)] =
dx
dx
dp dx
Como y = p y utilizando la nomenclatura = d/dp se obtiene la EDO
p = (p)
dp
,
dx
que es de variables separables cuya solucion es

dx =
x =
(p)
dp
p

(p)
C+
dp
p
por lo tanto la soluci

on parametrica es

y = (p)

x=C+
(p)
p dp
(1.21)
y = e(y /y)
aqu no se puede despejar y , pero si y,

y=
y
ln (y )
as que la soluci
on se puede encontrar de manera parametrica, definiendo p (x) = y , por lo que la EDO se
reduce a
p
y=
ln (p)
y derivando con respecto a x,
dy
=
dx
se obtiene la EDO de variables separables

que es equivalente a
1
1
2
ln (p) ln (p)
1
1
2
ln (p) ln (p)
1
1
2
ln (p) ln (p)
18
dp
=p
dx
dp
= dx
p
d ln (p) = dx
2011A
integrando
x = C + ln [ln (p)] +
la soluci
on es entonces
1
ln (p)
p
y = ln(p)
x = C + ln [ln (p)] +
1
ln(p)
Ecuaciones de la forma f (x, y ) = 0 Cuando se tiene una EDO de la forma f (x, y ) = 0 en donde no se
puede despejar y , pero si se puede despejar x, es decir
x = (y ) ,
(1.22)
entonces se puede buscar una soluci

on de manera parametrica, utilizando el par
ametro p (x) = y , que al ser
sustituido en (1.22) produce la ecuacion
x = (p)
y cuya derivada con respecto a x es
1=
d dp
d
[ (p)] =
dx
dp dx
Ahora se divide por p = dy/dx para obtener

1
dp
= (p) ,
p
dy
que es una ecuacion de variables separables con solucion
= p (p) dp

= C + p (p) dp
dy
y
on total es igual a

y = C + p (p) dp
x = (p)
x = (y ) 2y + 2
Se define que p = y = dy/dx, entonces la EDO se transforma a

x = p2 2p + 2
la derivada con respecto a x es
1 = 2 (p 1)
dp
dx
como dx = dy/p, entonces se tiene la ecuaci

on
dy = 2p (p 1) dp
as la soluci
on para y se obtiene integrando la expresi
on anterior
2
y = C + p3 p2
3
mientras que la soluci
on total es
y = C + 32 p3 p2
x = p2 2p + 2
19
(1.23)
2011A
Ecuaciones de primer orden no resueltas con respecto a la derivada de grado n

forma
n
n1
an (x, y) (y ) + an1 (x, y) (y )
+ + a1 (x, y) y + a0 (x, y) = 0
Las EDO de la
(1.24)
se pueden ver como un polinomio para y con coeficientes ai (x, y), i = 0, 1, . . . , n. Este tipo de EDO pueden
tener m
as de una soluci
on. Si las races reales1 del polinomio de orden n
an (x, y) z n + an1 (x, y) z n1 + + a1 (x, y) z + a0 (x, y) = 0,
que tiene los mismos coeficientes que (1.24), son
z = 1 (x, y) , z = 2 (x, y) , . . . , z = m (x, y) ,
mn
entonces la EDO (1.24) se puede dividir en m EDO de primer orden resueltas con respecto a la derivada
y = 1 (x, y)
y = 2 (x, y)
..
.
. = ..
y
= m (x, y)
que pueden resolverse para obtener m diferentes soluciones que satisfacen (1.24).
(y ) y (y ) x2 y + x2 y = 0
El polinomio asociado a esta EDO es
z 3 yz 2 x2 z + x2 y = 0
factorizando la expresi
on anterior se tiene
z 2 (z y) x2 (z y) = 0

2
z x2 (z y) = 0
(z x) (z + x) (z y) = 0
por lo tanto las races son z = {x, x, y} y las EDO resueltas con respecto a la derivada asociadas a la EDO
original son
1
2
3
: y = x
dy = xdx
: y = x dy = xdx
dy
= dx
: y = y
por lo tanto las posibles soluciones para y son

x2
+ C1
2
x2
2 : y = + C2
2
3 : y = C3 ex
1 : y=
1 El
n
umero total de races para este polinomio son n, pero se supone que x, y y y son n
umero reales, entonces se consideran
s
olamente las races reales (que se supondr
a son en total m races).
20
2011A
Ecuaciones de Lagrange
Una EDO de primer orden de Lagrange tiene la forma general

y = (y ) x + (y )
(1.25)
para obtener la solucion de esta ecuacion se utiliza el par

ametro p (x) = y , que al se sustituido en (1.25)
produce la ecuacion
y = (p) x + (p)
si ahora se aplica la derivada con respecto a x se obtiene
d
dp
dp
dy
=
[ (p) x + (p)] = (p) x
+ (p) + (p)
dx
dx
dx
dx
en donde se ha utilizado la nomenclatura = d/dp y = d/dp. Al remplazar y por p y multiplicar por
dx/dp se obtiene la EDO

dx
dx
= (p) x + (p) + (p)
(1.26)
p
dp
dp
considerando que (p) = p, esta ecuacion se puede reacomodar como sigue:
dx
(p)
(p)
+
x=
dp (p) p
p (p)
(1.27)
que como se observa es una EDO lineal de primer orden cuya soluci
on tendra la forma
x = (p, C)
en donde C es la constante de integracion. As ya se tiene el valor de y y x de manera parametrica

y = (p) (p, C) + (p)
x = (p, C)
2
y = x (y )
(1.28)
1
y
Se define que p = y = dy/dx y se remplaza en la EDO

y = p2 x
1
p
al aplicar la derivada con respecto a x se obtiene que

y = 2p
de aqu se obtiene la EDO
y reacomodando se llega a la EDO lineal

cuyo factor integrante es exp 2
dp
p1
dp
1 dp
x + p2 + 2
=p
dx
p dx

1 dp
= p p2
2px + 2
p
dx
2
1
dx
+
x= 3
dp
p1
p (1 p)
2
= (p 1) , es decir que al multiplicar por este factor se obtiene

2
(p 1)
dx
+ 2 (p 1) x =
dp

d
2
(p 1) x =
dp
21
1p
p3
1
1
2
p3
p
2011A
integrando

2
d (p 1) x
(p 1)2 x =
as que x es igual a
x=
C
2
(p 1)

1
1
2 dp
p3
p
1
1
C 2 +
2p
p
2p 1
2p2 (p
1)
por lo que la soluci

on total se obtiene al sustituir x en la ecuaci
on para y

Ecuaciones de Clairaut
donde (y ) = y , es decir
y=
x=
2p1
Cp2
+ 2(p1)
2
(p1)2
2p2 C+2p1
2p2 (p1)2
1
p
La EDO de Clairaut es un caso particular de la EDO de Lagrange (1.25) en

y = y x + (y )
(1.29)
La soluci
on se obtiene utilizando el mismo procedimiento descrito en la secci
on anterior, sin embargo, en
este caso al llegar a la ecuaci
on (1.26) no se puede dividir por el termino p (p) ya que en este caso se
estara dividiendo por cero.
Para encontrar la soluci
on entoces se define p = y y se sustituye en (1.29)
y = px + (p)
al aplicar la derivada con respecto a x se tiene que
dp
dp
dy
=p+x
+ (p)
=p
dx
dx
dx
de aqu se llega a la expresi
on
En esta ecuacion se tienen dos casos

dp
= 0.
x + (p)
dx
dp
=0
dx
x = (p)
si p = 0 entonces p debe ser igual a una constante, digamos p = C, por lo tanto y es igual a dicha constante
y la soluci
on es
y = Cx + (C)
(1.30)
La otra soluci
on, para el caso en que x = (p) se denomina soluci
on singular y es igual a

y = p (p) + (p)
x = (p)
y = xy +
a
y
y = Cx +
a
C
Su soluci
on es
22
(1.31)
2011A
pero tambien existe una soluci

on singular que ser
a:
Comparando la EDO del ejemplo con (1.29) se ve que
(y ) = a/y
por lo tanto (p) = a/p, (p) = a/p2 y sustituyendo esto en (1.31)

y = 2a
p
x = pa2
aqu se puede eliminar la dependencia de p =
1.1.3.

a/x,
y = 2 ax
Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y orden superior
Las EDO de segundo orden u orden superior tiene la forma general presentada en la ecuacion (1.1)

F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0
dependiendo de la estructura de esta EDO se pueden utilizar diversos metodos, entre ellos los metodos de
reducci
on de orden que se ven a continuaci
on.
M
etodos de reducci
on de orden
M
etodo 1: Ecuaciones de la forma y (n) = f (x) Cuando se tiene una EDO de orden n con la forma
particular
(1.32)
y (n) = f (x)
entonces su soluci
on se obtiene integrando n veces es decir:

d (n1)
(n1)
(n1)
= f (x) d y
= f (x) dx = y
y
Primera integral :
= f (x) dx + C1
dx

d (n2)
= f (x) dx + C1 = y (n2) =
y
f (x) dxdx + C1 x + C2
Segunda integral :
dx
..
.

n-esima Integral : y = f (x) dx
dx + C1 xn1 + C2 xn2 + + Cn1 x + Cn

n veces
n veces

on tiene la forma

y = f (x) dx
dx + C1 xn1 + C2 xn2 + + Cn1 x + Cn

n veces
(1.33)
n veces

M
etodo 2: Ecuaciones de la forma f x, y (k) , y (k+1) , . . . , y (n) = 0
forma

f x, y (k) , y (k+1) , . . . , y (n) = 0
Cuando se tiene una EDO de la

(1.34)
en donde k 1, entonces se puede reducir el orden k veces si se define p (x) = y (k) , donde p se ha supuesto
que es una funci
on de x. Entonces se tiene que
p = y (k+1) , p = y (k+2) , . . . , p(nk) = y (n)
23
(x, y) (x, p)
2011A
y al sustituir en la EDO original se obtiene la EDO

f x, p, p , . . . , p(nk) = 0
(1.35)
es decir que de tener una EDO de grado n con las variables (x, y) ahora se tiene una EDO de grado nk con las
variables (x, p). La soluci
on general de la EDO (1.35) puede ser implcita, es decir (x, p, C1 , C2 , . . . , Cnk ) =
0, o bien explcita, es decir, p = (x, C1 , C2 , . . . , Cnk ). Para el caso particular en que la soluci
on es explcita,
por la definici
on de p se tiene que
y (k) = (x, C1 , C2 , . . . , Cnk )
y esta es una EDO de orden k similar a (1.32), que puede ser resuelta utilizando el metodo 1.

y = (x, C1 , C2 , . . . , Cnk ) dx
dx + Cnk+1 xk1 + Cnk+2 xk2 + + Cn1 x + Cn

k veces
k veces

M
etodo 3: Ecuaciones de la forma f y, y , y , . . . , y (n) = 0 Cuando se tienen ecuaciones diferenciales
de orden n en donde no se encuentra de manera explcita la variable independiente, x, pero si se encuentra
la variable dependiente, y, es decir

f y, y , y , . . . , y (n) = 0
(1.36)
se puede reducir en una unidad el orden mediante el cambio de variable p (y) = y , en donde se ha supuesto
que p es una funci
on de y (no de x). En este caso se tienen las siguientes derivadas
y
y
y
y IV
dy
= p (y)
dx
dy d
d
[y ] =
[p] = pp
=
dx
dx dy

dy d
d
2
[y ] =
[pp ] = p pp + (p )
=
dx
dx dy

dy d 2
d
2
3
[y ] =
p p + p (p ) = p p2 p + 4pp p + (p )
=
dx
dx dy
..
.
=
en donde p = dp/dy, p = d2 p/dy 2 , . . . En este caso en la EDO (1.36) se pueden remplazar

y
y
y
y IV
p (y)
dp
p
dy
d2 p
p2 2
dy
p3
(x, y) (y, p)
+p
dp
dy
2
d3 p
2 dp d p
+
4p
+p
dy 3
dy dy 2
..
.
(1.37)

dp
dy
para cambiar el problema original en (x, y) a un problema que depende de (y, p), con la forma

g y, p, p , . . . , p(n1) = 0
24
(1.38)
2011A
en donde ahora se supone que la variable independiente es y y la variable dependiente es p. Si se puede

resolver la EDO (1.38) se obtendr
a una soluci
on con la forma general
(y, p, C1 , C2 , . . . , Cn1 ) = 0,
(y, y , C1 , C2 , . . . , Cn1 ) = 0,
es decir, una EDO de primer orden que puede ser resuelta o no resuelta con respecto a la derivada.
M
etodo 4: Ecuaciones homog
eneas con respecto a y y sus derivadas
de la forma

F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0
Cuando se tiene una EDO

(1.39)
en donde la funci
on F es homogenea de grado k con respecto a y y todas sus derivadas, es decir que satisface
la ecuacion

F x, yt, y t, y t, . . . , y (n) t = tk F x, y, y , y , . . . , y (n)
(1.40)
entonces se puede reducir el orden en una unidad mediante el cambio de variable
y=e
zdx
(1.41)
en donde z es la nueva variable dependiente. Las derivadas de y son entonces

y
y
y
y IV

d zdx
e
= ze zdx = zy
dx

d
d
[y ] =
[zy] = zy + z y = z 2 + z y
=
dx
dx

d
d 2
z + z y = (2zz + z ) y + z 2 + z y = z 3 + 3zz + z y
[y ] =
=
dx
dx

d 3
d
2
z + 3zz + z y = z 4 + 6z 2 z + 3 (z ) + 4zz + z y
[y ] =
=
dx
dx
..
.
por lo tanto se pueden remplazar en la EDO (1.39)

y
y
y
y
y IV
e zdx
zy

z2 + z y

z 3 + 3zz + z y

2
z 4 + 6z 2 z + 3 (z ) + 4zz + z y
..
.
para obtener la EDO

F x, y, zy, z 2 + z y, . . . , z, z , . . . , z (n1) y = 0
en donde es una funci

on que depende del orden maximo de la derivada. Como se cumple (1.40), entonces
se puede factorizar y y eliminar para llegar a al EDO de orden n 1

F x, y, z, z 2 + z , . . . , z, z , . . . , z (n1)
=0
25
2011A
que al ser resuelta debe producir una solucion del tipo

(x, z, C1 , C2 , . . . , Cn1 ) = 0
y si se puede despejar z
z = (x, C1 , C2 , . . . , Cn1 )
de acuerdo a (1.41) la soluci
on final es
y = Cn e
(x,C1 ,C2 ,...,Cn1 )dx
M
etodo 5: Ecuaciones homog
eneas con respecto a x, y y sus diferenciales Considere una EDO
de orden n

(1.42)
F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0
que satisface la propiedad:

F tx, tm y, tm1 y , tm2 y , . . . , tmn y (n) = tk F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0
(1.43)
donde m es una constante a determinar y k otra constante arbitraria, es decir que al asignar grado 1 a x
y grado m, m 1, m 2, . . . , m n a y y sus derivadas hasta el orden n, se obtiene que F es una funci
on
homogenea de orden k. En este caso, es posible reducir el orden al utilizar los cambios de variables
x = et ,
y = uemt ,
(x, y) (t, u)
Si se utiliza este cambio de variable, entonces las derivadas de y con respecto a x toman la forma:
dy
dt
dx
dt
dy
=
dx
d (y )
=
dx
d (y )
=
dx
=
d
dt
(u + mu) emt
= (u + mu) e(m1)t ,
et
(y )
= [u + (2m 1) u + (m 1) mu] e(m2)t ,
dx
dt
d
dt (y )
dx
dt
..
.
2

= u + 3 (m 1) u + 3m2 6m + 2 u + (m 2) (m 1) mu e(m3)t ,
n
d u
(n)
donde u = du
= ddtnu , as que al sustituir estas derivadas en la ecuacion (1.42), gracias a
dt , u = dt2 , . . . , u
la propiedad (1.43) se tiene que

= F et , uemt , (u + mu) e(m1)t , . . . , u, u , . . . , u(n) e(mn)t
F x, y, y , y , . . . , y (n)

=0
= ekt F 1, u, (u + mu) , . . . , u, u , . . . , u(n)
donde es una funci

on que depende del orden m
aximo de la EDO. Por lo tanto, como la ecuaci
on es v
alida
para cualquier valor de t, entonces se llega a una EDO con la forma

G u, u , . . . , u(n) = 0,
(1.44)
es decir que no se ha reducido el orden en la ecuacion (1.44), sin embargo, esta EDO tiene la forma de la
ecuacion (1.36) y por lo tanto se puede aplicar el metodo 3 para reducir el orden en una unidad y en el caso
en que u no esta presente en al EDO (1.44), incluso se puede aplicar el metodo 2.
26
2011A
En resumen, cuando es posible aplicar alg

un metodo de reduccion de orden, la clave consiste en indentificar
cual de los metodos es el adecuado y por lo tanto se deben buscar las estructuras caractersticas para cada
metodo, es decir:
Metodo 1
Metodo 2
Metodo 3
Metodo 4
Metodo 5
: y (n) = f (x) ,

: F x, y (k) , y (k+1) , . . . , y (n) = 0,

: F y, y , y , . . . , y (n) = 0,

: F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0, F es homogenea para y y sus derivadas

: F x, y, y , y , . . . , y (n) = 0, F es homogenea para x, y y sus derivadas de grado m
Ejemplo 15 Resolver la siguiente EDO
(y ) y y
y
x
esta EDO tiene la forma F (x, y , y , y ) = 0, y se puede reducir el orden en una unidad si se utiliza el
metodo 2, para lo cual se define p (x) = y , por lo tanto la EDO es equivalente a
y p,
y p ,
2
(p ) pp
p 2
y p
=0
x
esta nueva EDO de segundo orden tiene la forma G (x, p, p , p ) = 0. Esta EDO es homogenea para y y sus
derivadas ya que G (x, pt, p t, p t) = t2 G (x, p, p , p ), por lo tanto se puede aplicar el metodo 4 de reducci
on
de orden, as que se define

p zp,
p z 2 + z p
p = e zdx ,
por lo tanto, la EDO se reescribe como sigue:
p 2

2
(zp) z 2 + z p2
=0
x

1
p2 z 2 = 0
x
0 =
Reacomodando
como esta ecuaci

on es v
alida para cualquier valor de p, entonces se llega a la EDO
z +
1
=0
x2
esta es una EDO de primer orden de variables separables con soluci

on
dz
z
y como p = exp

=
=
dx
x2
1
+ C1
x

zdx , entonces

1
p = exp
+ C1 dx = exp [ln (x) + C1 x + ln (C2 )]
x
27
2011A
p = C2 xeC1 x
pero p = y , as que se obtiene la EDO
y = C2 xeC1 x
que es de primer orden y de variables separables con soluci
on

y = C2 xeC1 x dx + C3
de tablas,
xeax dx =
1
a

x a1 eax , por lo tanto,
y=
C2
C1

1
x
eC1 x + C3
C1
o bien
y = C2 (C1 x 1) eC1 x + C3
donde C2 = C2 /C12 .
y y 3 = 1
esta EDO tiene la forma: F (y, y ) = 0, por lo que se puede resolver utilizando el metodo 3. Para lo cual se
define que
dp
y = p (y) ,
y = p
dy
as se obtiene la EDO de primer orden
p
que es de variables separables con soluci
on

o bien al despejar p = y ,
dp 3
y =1
dy
pdp
p2
2
dy
y3
1
C1
2+
2y
2

C1 y 2 1
y =
y
esta es una EDO de primer orden de variables separables con soluci

on

ydy

= dx
C1 y 2 1
1
C2
x
C1 y 2 1 =
C1
C1
de donde se puede despejar y
y2 =
1 + (C2 C1 x)
C1
28
2011A

y =

1 + (y )2
esta es una EDO con la forma F (y , y ) = 0. Por lo que se puede reducir el orden aplicando el metodo 2 al
definir y = p (x) y y = p para obtener la EDO

p = 1 + p2
que es de variables separables con soluci

on

dp

1 + p2
dx
sinh1 (p) = x + C1
de aqu se puede despejar p = y ,

y = sinh (x + C1 )
e integrando
y=
se llega a la soluci
on
sinh (x + C1 ) dx + C2
y = cosh (x + C1 ) + C2
2
x3 y = (y xy )
esta EDO tiene la forma F (x, y, y , y ) = 0. Se le asigna a y un exponente m a y el exponente m 1 y a

y el exponente m 2, por lo tanto la suma de los exponentes de cada lado de la EDO son
3 + m 2 = 2m
por lo tanto el valor adecuado para m es uno. Es decir que el cambio de variables adecuado es
x
= et ,
= uet ,
dx
= et
dt

du t
dy
= u+
e
dt
dt
por lo tanto la primera y segunda derivada para y son

dy
dx
d2 y
dx2
dy
du
dt
=u+
dx
dt
dt

d
du
dt u + dt
=
dx
dt
et
du d2 u
+ 2
dt
dt
as al remplazar en la EDO
3t t
e e
du d2 u
+ 2
dt
dt

2
du
t
t
= ue e u +
dt
du d2 u
+ 2 =
dt
dt
29
du
dt
2011A
Esta EDO tiene la forma G (u , u ) = 0, por lo tanto se puede aplicar el metodo 2 o el metodo 3 de reducci
on
de orden para resolverla. Si se aplica el metodo 3, se define que u = p (u) y por lo tanto u = pp resultando
p + pp = p2
reacomodando
p p = 1
esta es una EDO lineal de primer orden con soluci
on:
Factor integrante : eu
Multiplicando por el factor integrante : eu p eu p = eu
d u
e p = eu
Se llega a la derivada total :
du
e integrando : eu p = C1 + eu
as p es : p = u = C1 eu + 1
como u = du/dt, entonces se ha obtenido una EDO de primer orden de variables separables

du
= dt
C1 eu + 1
integrando se obtiene
t + ln (C2 )
t + ln (C2 )
ahora se despeja u,
eu du
C + eu

1
= ln C1 + eu
u = ln
et
C1
C2
1
C1
C2 x
C2 x
1 C1 C2 x
como x = et y y = uet entonces se tiene que

y
= ln
x
y la soluci
on final es entonces
y = x ln
Ecuaciones diferenciales lineales de orden n

Las EDO lineales de orden n tienen la forma descrita en la ecuacion (1.3)
donde los coeficientes an , an1 , . . . , a1 , a0 pueden ser constantes o funciones de la variable independendiente,
x, m
as no de la variable dependiente. A continuaci
on se analizan los metodos para la soluci
on de EDO lineales
de coeficientes constantes y posteriormente se estudiaran los metodos para las de coeficientes variables.
30
2011A
EDO lineales de orden n con coeficientes constantes homog

eneas La soluci
on de una EDO lineal
de orden n de coeficientes constantes y homogenea
an y (n) + an1 y (n1) + + a1 y + a0 y = 0
(1.45)
se obtiene utilizando el metodo del operador en el cual se remplaza la diferencial por el operador diferecial,
d
es decir m = dx
, que aplicado a las derivadas resulta en
my =
dy
,
dx
m2 y =
d2 y
,...,
dx2
mn y =
dn y
,
dxn
y por lo tanto la EDO (1.45) es

an mn y + an1 mn1 y + + a1 my + a0 y = an mn + an1 mn1 + + a1 m + a0 y = 0
as se obtiene el operador diferencial
an mn + an1 mn1 + + a1 m + a0 = 0,

dn1
d
dn
+ a0 = 0
an n + an1 n1 + + a1
dx
dx
dx
que se puede ver como un polinomio de orden n para la variable m y cuyas races pueden ser:
Reales no repetidas,
Reales repetidas,
Complejas conjugadas no repetidas y
Complejas conjugadas repetidas.
Por lo tanto si las races son {r1 , r2 , r3 , . . . , rn } entonces el polinomio caracterstico es igual a

d
d
d
r1
r2
rn = 0
an (m r1 ) (m r2 ) (m rn ) = 0,
o
an
dx
dx
dx
y la EDO (1.45) se puede escribir como

d
d
d
r1
r2
rn y = 0.
an
dx
dx
dx
Por ejemplo si se tiene la EDO
y + 3y + 2y = 0
entonces el polinomio caracterstico es m2 + 3m + 2 = (m + 1) (m + 2) = 0, y su soluci
on es m = {1, 2}
y por lo tanto la EDO se puede escribir como sigue:

d
d
+1
+2 y =0
dx
dx
por lo tanto se pueden obtener dos EDO de primer orden
dy
+y =0
dx
la soluci
on de estas EDO son
dy

+ dx = 0
ln (y) = x + ln (C1 )
y = C1 ex
y
,
,
,
31
dy
+ 2y = 0
dx

+ 2 dx = 0
ln (y) = 2x + ln (C2 )
y = C2 e2x
dy
y
2011A
y la soluci
on total es la suma de todas las posibles soluciones, por lo tanto
y = C1 ex + C2 e2x
As, dependiendo de el n
umero de races y de su multiplicidad, se puede obtener la solucion total de la
EDO (1.45):
Cuando se tiene races reales no repetidas {r1 , r2 , . . . , rk }, a la soluci
on total se le deben agregar los
terminos
C1 er1 x + C2 er2 x + + Ck erk x .
Cuando se tiene races reales repetidas {r con multiplicidad s}, entonces a la soluci
on total se le debe
agregar
C1 erx + C2 xerx + + Cs+1 xs erx .
Cuando se tiene races complejas conjugadas no repetidas {1 1 i, 2 2 i, . . . , k k i, }, entonces
a la soluci
on total se le debe agregar
[C1 cos ( 1 x) + C2 sen ( 1 x)] e1 x + [C3 cos ( 2 x) + C4 sen ( 2 x)] e2 x +
+ [C2k1 cos ( k x) + C2k sen ( k x)] ek x
Cuando se tiene races complejas conjugadas repetidas { i con multiplicidad s}, entonces a la
soluci
on total se le debe agregar
[(C1 + C2 x + + Cs+1 xs ) cos (x) + (Cs+2 + Cs+3 x + + C2s+2 xs ) sen (x)] ex
Ejemplo 19 Resolver la EDO y y = 0
El polinomio caracterstico es m2 1 = (m 1) (m + 1) = 0, cuyas races son m = {1, 1} as que la
soluci
on es
y = C1 ex + C2 ex .
Ejemplo 20 Resolver la EDO y + 2y + y = 0
El polinomio caracterstico es m2 + 2m + 1 = (m + 1)2 = 0, cuyas races son m = {1, 1}, es decir que se
tiene una raz con multiplicidad uno, as que la soluci
on es
y = C1 ex + C2 xex .
Ejemplo 21 Resolver la EDO y IV y = 0

El polinomio caracterstico es m4 1 = m2 + 1 m2 1 = 0, cuyas races son m = {1, 1, +i, i} as que
la soluci
on es
y = C1 ex + C2 ex + C3 cos (x) + C4 sen (x) .
Ejemplo 22 Resolver la EDO y V I + 2y V + y IV = 0
2
El polinomio caracterstico es m6 + 2m5 + m4 = m4 (m + 1) = 0, cuyas races son m = {0, 0, 0, 0, 1, 1},
as que la soluci
on es
y = C1 + C2 x + C3 x2 + C4 x3 + C5 ex + C6 xex .
EDO lineales de orden n con coeficientes variables homog
eneas Cuando los coeficientes an ,an1 , . . .
etodo del operador ya no se puede aplicar
,a1 ,a0 , de la ecuacion (1.3) son funciones de x, entonces el m
y en este caso dependiendo de la estructura particular de la EDO se pueden aplicar diversos metodos, como
por ejemplo el metodo Cauchy-Euler, el metodo de series o el metodo de series generalizadas.
32
2011A
Ecuaciones de Cauchy-Euler
n (n)
bn x y
Una EDO de Cauchy-Euler de orden n tiene la forma general
+ bn1 xn1 y (n1) + + b1 xy + b0 y = f (x)
(1.46)
si f (x) = 0, entonces la EDO es homogenea. La solucion de la EDO (1.46) cuando es homogena se puede
obtener por dos metodos:
Metodo 1: En este metodo se hace el cambio de variable
x = et ,
(x, y) (t, y)
por lo tanto las derivadas de y ser

an
dy
dx
d y
dx2
d3 y
dx3
dy
dt
dx
dt
d
dt
= et
dy
dx
dx
d
dt
dy
dt
= e2t
dt 2
d y
dx2
dx
dt
=e
3t
..
.
d2 y dy
dt2
dt
d2 y
dy
d3 y
3
+2
dt3
dt2
dt
y cada termino de la EDO (1.46) es entonces

dy
dx
d2 y
x2 2
dx
d3 y
x3 3
dx
x
=
=
=
dy
dt
d2 y dy
dt2
dt
d3 y
d2 y
dy
3 2 +2
3
dt
dt
dt
..
.
y con esto se reducira a una EDO de coeficientes constantes que se puede resolver como se explican en
la seccion anterior.
Metodo 2: En este metodo se propone una soluci
on de la forma
y = xm
y as el problema se reduce a encontrar los valores adecuados para m, ya que las derivadas de y son
y
y
y
= mxm1
= m (m 1) xm2
= m (m 1) (m 2) xm3
..
.
As cada termino de la EDO (1.46) ser

a
xy
x2 y
x3 y
= mxm
= m (m 1) xm
= m (m 1) (m 2) xm
..
.
y entonces la EDO original se reduce a un polinomio de orden n para la constante m a determinar.

33
2011A

x2 y + xy y = 0
M
etodo 1: Se define que x = et y por lo tanto la EDO es igual a:
dy
d2 y
d2 y dy
y =0
+
y
=
0
dt2
dt
dt
dt2

cuyo polinomio caracterstico es m2 1 = 0 , por lo tanto las races son m = {1, 1} y la soluci
on para
y (t)
y (t) = C1 et + C2 et
y como x = et , entonces la soluci
on para y (x) es
y (x) =
C1
+ C2 x.
x
M
etodo 2: Se propone la soluci
on de la forma y = xm , por lo tanto la EDO es igual a:

m (m 1) xm + mxm xm = m2 m + m 1 xm = m2 1 xm = 0
la ecuaci
on caracterstica es m2 1 = 0, as que las races son identicas a las del metodo anterior m = {1, 1}
y la soluci
on es
C1
+ C2 x
y=
x
Ejemplo 24 Resolver la EDO x2 y + 2xy + 6y = 0
Si se emplea el metodo 2, se define que y = xm , y por lo tanto la EDO se reduce a
m (m 1) + 2m + 6 = m2 + m + 6 = 0

on es entonces
las races para m son m = 21 14 6 = 21 223 i. La soluci
y
23
23
= C1 x 2 + 2 i + C2 x 2 2 i

23
23
=
C1 x 2 i + C2 x 2 i x1/2
i
como xi = eln(x ) = ei ln(x) , y adem
as eai = cos (a) + i sen (a), entonces

23
23
23
23
i
i
ln(x)
ln (x) + i sen
ln (x)
x 2
= e 2
= cos
2
2

23
23
i 223 ln(x)
223 i
x
ln (x) i sen
ln (x)
= e
= cos
2
2
y la soluci
on es igual a

y

23
23
ln (x) + iC1 sen
ln (x)
x1/2
C1 cos
2
2

23
23
ln (x) iC2 sen
ln (x)
x1/2
+ C2 cos
2
2

23
23
ln (x) + i (C1 C2 ) x1/2 sen
ln (x)
(C1 + C2 ) x1/2 cos
2
2
34
2011A
al definir c1 = C1 + C2 y c2 = i (C1 C2 ) se llega a la soluci

on

23
23
1/2
1/2
cos
ln (x) + c2 x
sen
ln (x)
y = c1 x
2
2
Por otro lado, mediante el metodo 1, al definir x = et se llega a la EDO
d2 y dy
+
+ 6y = 0
dt2
dt
cuya soluci
on
y (t) = c1 e
21 t
cos
23
t
2
+ c2 e
21 t

23
t
sen
2
como x = et , entonces t = ln (x) y la soluci

on es entonces

23
23
21
21
ln (x) + c2 x sen
ln (x)
y (x) = c1 x cos
2
2
Ejemplo 25 Resolver la EDO x2 y = 2y
Esta EDO tiene la forma F (x, y , y ) = 0, por lo tanto se puede aplicar el metodo 2 de reducci
on de orden
al definir p (x) = y , por lo que se obtiene la EDO
x2 p 2p = 0
esta es una EDO de Cauchy-Euler as que se utiliza el metodo 2 para resolverla se propone que p = xm , por
lo tanto
m (m 1) 2 = 0
as que la ecuaci
on caracterstica es m2 m 2 = 0 cuyas races son m = {1, 2}, por lo tanto la soluci
on
es
p = C1 x1 + 3C2 x2 = y
para encontrar y se integra una vez
y = C1 ln (x) + C2 x3 + C3 .
M
etodos de soluci
on mediante series El metodo de soluci
on por series se aplica a algunas ecuaciones
diferenciales lineales de coeficientes variables con la forma (1.3) y consiste en proponer la solucion
y = c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + =
ck xk
(1.47)
k=0
Esta soluci
on es una serie polinomial infinita y con ella, el problema se reduce a determinar el valor adecuado
de todas las constantes, c0 , c1 , c2 , . . ., de tal forma que la solucion propuesta (1.47) satisface la EDO (1.3).
Ejemplo 26 EDO simple antes de Euler:
dy
= ay era todo un
Antes de que se definiera la funci
on exponencial y logartmica, la soluci
on de la EDO dx
dy
=
ln
(y)
(obviamente
porque
no
se
conoc
a
la
definici
o
n
de
los logaritmos).
reto, ya que no se saba que
y
Esta soluci
on se obtena a partir del metodo de soluci
on por series, es decir que la soluci
on propuesta es
2
y = c0 + c1 x + c2 x + c3 x + =
35
k=0
ck xk
2011A
as que su derivada es
y = c1 + 2c2 x + 3c3 x2 + =
kck xk1
k=0
por lo tanto al sustituir en la EDO original y ay = 0 se obtiene

0 = c1 + 2c2 x + 3c3 x2 + a c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 +
0
de forma compacta
o

=
kck xk1 a
ck xk
k=0
k=0
factorizando los termino con la misma potencia para x se obtiene

0 =
0 =
(c1 ac0 ) + (2c2 ac1 ) x + (3c3 ac2 ) x2 + (4c4 ac3 ) x3 +

o de forma compacta

(kck ack1 ) xk1
k=1
para que se cumpla la EDO original con cualquier valor de x entonces se define que
c1 ac0
2c2 ac1
=
=
0
0
3c3 ac2
4c4 ac3
=
=
0
0
..
.
kck ack1
0,
k = 1, 2, 3, . . .
de aqu se pueden calcular el valor de las constantes

c1
ac0
a2
a
c1 = c0
c2 =
2
2
a
a3
c2 =
c0
c3 =
3
32
a4
a
c3 =
c0
c4 =
4
432
..
.
a
ak
ck1 =
c0 ,
ck =
k = 1, 2, 3, . . .
k
k!
Estos valores se sustituyen en la soluci
on propuesta

k

(ax)
a3 3
a2
x + = c0
y = c0 1 + ax + x2 +
2
32
k!
k=0
Como la definici
on de la funci
on exponencial es
ex =

xk
k=0
entonces se llega a la siguiente la soluci

on
k!
y = c0 eax
36
2011A
En el metodo de soluci
on por series generalizadas se supone que la solucion de la EDO (1.3) se puede
representar mediante una serie infinita de la forma

2
3
ck xk+s
y = x c0 + c1 x + c2 x + c3 x + =
s
(1.48)
k=0
donde s, c0 , c1 , c2 , . . . , son constantes desconocidas a determinar. Aqu ya no se tiene una serie polinomial,
ya que s puede ser cualquier n
umero, ya sea entero (positivo o negativo), racional o no racional. Como se
observa, la soluci
on (1.47) es un caso particular de (1.48), en donde s = 0. Para determinar las constantes y
as obtener la soluci
on se deben sustituir y y sus derivadas en la EDO original, es decir que se remplaza
y
y
y
k=0
ck xk+s
(s + k) ck xk1+s
k=0
k=0
(s + k) (s + k 1) ck xk2+s
..
.
y con esto se llega a una ecuaci

on en donde se pueden factorizar los terminos con las mismas potencias de
x, para as, por cuadratura, encontrar los valores de s, c0 , c1 , c2 , . . .
Ejemplo 27 Ecuaci
on de Bessel: Utilizando el metodo de series generalizadas, resolver la ecuaci
on

(1.49)
x2 y + xy + x2 p2 y = 0
donde p es un n
umero diferente a cero y no entero.
Se propone la soluci
on

y=
ck xk+s
k=0
cuyas derivadas son

y
y
=
=
k=0
k=0
(k + s) ck xk+s1
(k + s) (k + s 1) ck xk+s2
as que la ecuaci
on diferencial es igual a

2
2
k+s1
k+s2
2
k+s
0=x
+ x p
+x
(k + s) ck x
(k + s) (k + s 1) ck x
ck x
k=0
k=0
k=0
reacomodando

k+s+2
k+s
2
k+s
k+s
+
ck x
ck x
p
+
0=
(k + s) ck x
(k + s) (k + s 1) ck x
k=0
k=0
k=0
37
k=0
2011A
en esta ecuaci
on se pueden factorizar las tres primeras sumatorias
0

k+s
2
k+s+2
+
ck x
(k + s) (k + s 1) ck + (k + s) ck p ck x
k=0

k=0
(k + s)2 p2 ck xk+s +
ck2 xk+s
k=2
k=0
ahora se sacan los dos primeros terminos de la primera sumatoria

2

2
2
s
2
2
s+1
2
k+s
k+s
0 = s p c0 x + (1 + s) p c1 x
(k + s) p ck x
+
+
ck2 x
k=2
k=2
para poder factorizar ambas sumatorias

2
2
(k + s) p2 ck + ck2 xk+s
0 = s2 p2 c0 xs + (1 + s) p2 c1 xs+1 +
k=2
para que se cumpla esta ecuaci

on con cualquier valor
2

s p 2 c0

(1 + s)2 p2 c1

2
(k + s) p2 ck + ck2
de x se define que
= 0,
(1.50a)
= 0,
(1.50b)
= 0,
k = 2, 3, 4, . . .
(1.50c)
si se define que c0 = 0, entonces a partir de (1.50a) se concluye que s2 p2 = 0 y por lo tanto la soluci
on
para s es
s = p
(1.51)
al sustituir el valor de s en la ecuaci
on (1.50b) se obtiene que c1 = 0, mientras que de la ecuaci
on (1.50c)
se despeja ck
ck2
,
k = 2, 3, 4, . . .
(1.52)
ck =
2
(k + s) p2
2
Si se elige el valor s = p (posteriormente se utilizar

a el valor s = p) entonces (k + s) p2 = (k + 2p) k y
ck =
ck2
,
k (k + 2p)
k = 2, 3, 4, . . .
as para cada una de las constantes

c0
(1 + p)
c1
=0
=
3 (3 + 2p)
c0
c2
=
= 3
4
2 (2 + p)
2 2 (2 + p) (1 + p)
=0
c0
c4
=
=
3 22 (3 + p)
(3 2) 26 (3 + p) (2 + p) (1 + p)
=0
c0
c6
=
= 4
2 (4 + p)
(4 3 2) 28 (4 + p) (3 + p) (2 + p) (1 + p)
= 2 : c2 =
= 3 : c3
= 4 : c4
= 5 : c5
= 6 : c6
= 7 : c7
= 8 : c8
..
.
22
38
2011A
que al sustituir en la soluci

on propuesta produce:
y
y
= c0 xp + c1 xp+1 + c2 xp+2 + c3 xp+3 + c4 xp+4 + c5 xp+5 + c6 xp+6 + c7 xp+7 + c8 xp+8 +

c0 xp+4
c0 xp+2
+ 4
= c0 xp 2
2 (1 + p) 2 2! (2 + p) (1 + p)
c0 xp+8
c0 xp+6
+ 8
+
6
2 3! (3 + p) (2 + p) (1 + p) 2 4! (4 + p) (3 + p) (2 + p) (1 + p)
o de manera compacta:
y = c0 p
An x2n+p
n=0
donde
A0
A1
A2
A3
A4
1
p
1
22 (1 + p) p
1
=
4
2 2! (2 + p) (1 + p) p
1
= 6
2 3! (3 + p) (2 + p) (1 + p) p
1
=
8
2 4! (4 + p) (3 + p) (2 + p) (1 + p) p
..
.
=
de aqu se puede inferir la f

ormula general
n
An =
(1)
,
22n (n!) p (1 + p) (2 + p) (n + p)
n = 0, 1, 2, . . .
El termino p (1 + p) (2 + p) (n + p) no es un factorial, ya que p no es un n

umero entero, sin embargo se
puede simplificar utilizando la funci
on Gamma definida como
(v) =
tv1 et dt
(1.53)
donde v puede ser cualquier n

umero. Esta funci
on tiene la siguiente propiedad
(v + 1) = v (v) ,
que en particular para un n
umero entero se puede utilizar de manera recursiva para obtener
(n + 1) = n (n)
= n (n 1) (n 1)
= n (n 1) (n 2) (n 2)
..
.
= n!
39
(1.54)
2011A
por lo tanto, esta funci

on es una generalizaci
on del factorial para n
umero no enteros. As para nuestro
ejemplo utilizando (1.54) se tiene que
(n + p + 1) = (n + p) (n + p)
= (n + p) (n + p 1) (n + p 1)
= (n + p) (n + p 1) (n + p 2) (n + p 2)
..
.
= (n + p) (n + p 1) (2 + p) (1 + p) p (p)
es decir que se puede remplazar
(n + p) (n + p 1) (2 + p) (1 + p) p =
es decir que
(n + p + 1)
(p)
An =
(1) (p)
,
2n
2 (n!) (n + p + 1)
n = 0, 1, 2, . . .
y la soluci
on es
y
(1) (p)
xp+2n
2n (n!) (n + p + 1)
2
n=0
c0 p
2p c0 p (p)
x p+2n
(1)n
(n!) (n + p + 1) 2
n=0
o de manera compacta
y = C0 Jp (x)
donde C0 = 2p c0 p (p) y Jp (x) se conoce como la funci
on de Bessel de primera especie de orden p definida
como
n
x 2n+p

(1)
.
(1.55)
Jp (x) =
(n!) (n + p + 1) 2
n=0
Como se observa, la soluci

on s
olo tiene una constante de integraci
on, C0 , pero la EDO es de segundo orden,
as que falta otro termino, el cual se obtiene al considerar ahora el caso en que s = p. Por lo tanto,
haciendo el mismo procedimiento a partir de la ecuaci
on (1.52) son s = p se obtendr
a que la soluci
on para
la ecuaci
on (1.49) denominada ecuacion de Bessel de orden p es
y = C0 Jp (x) + C1 Jp (x) ,
p = 0, 1, 2, 3, . . .
(1.56)
donde Jp (x) es la misma funci

on (1.55) en donde se debe remplazar p por p, es decir
Jp (x) =
x 2np
(1)
(n!) (n p + 1) 2
n=0
Como se ven en el ejemplo 27, la soluci

on (1.56) es v
alida para p no entero ni cero. En el caso en que
p = 0, es evidente que J0 (x) = J0 (x) mientras que para p = m = 1, 2, 3, . . . las funciones Jm (x) y Jm (x)
m
cumplen la relacion Jm (x) = (1) Jm (x) por lo tanto se concluye que para m igual a n
umeros enteros
on (1.56) ya
o cero las soluciones Jm (x) y Jm (x) son linealmente dependientes. En este caso, la soluci
no esta completa y se debe buscar otra soluci
on. A continuacion se presenta la metodologa general para
determinar soluciones linealmente independientes en EDO lineales de segundo orden.
40

M
etodo de Frobenius:
2011A
Cuando se tiene una EDO lineal de segundo orden de la forma

y + p (x) y + q (x) y = 0
donde p (x) y q (x) son funciones con la forma

!
ak xk
p (x) = k=0
x
q (x) =
(1.57)
!
k
k=0 bk x
x2
donde las series son convergentes en el dominio de x. Dependiendo de las races s1 y s2 del polinomio
s (s 1) + a0 s + b0 = 0
2

donde a0 = lmx0 [xp (x)] y b0 = lmx0 x q (x) se tiene lo siguiente:
(1.58)
1. Si la diferencia s1 s2 no es un n
umero entero o cero, la soluci
on de (1.57) es
y = C1 y1 + C2 y2
donde y1 y y2 son las series
y1 =
Ak xk+s1
y2 =
Bk xk+s2
(1.59)
k=0
k=0
y se puede aplicar el metodo de solucion por series generalizadas para obtener el valor de las constantes
Ak y Bk .
2. Si la diferencia s1 s2 es igual a cero o a un n
umero entero, entonces la soluci
on es
y = C1 y1 + C2 y2
donde y1 se obtiene mediante la serie
y1 =
Ak xk+s1
(1.60)
k=0
que es similar al caso anterior, mientras que y2 se puede obtener mediante la expresi
on
y2 = By1 ln (x) +
Bk xk+s2
(1.61)
k=0
es decir que ahora y2 contiene un termino complementario de la forma By1 ln (x), donde y1 esta dado
por (1.60).
Ejemplo 28 Ecuaci
on de Bessel 2: Como se vio en le ejemplo 27 la ecuaci
on de Bessel es

x2 y + xy + x2 p2 y = 0
que al dividir por x2 se puede reescribir como

p 2
1
y + y + 1
y=0
x
x
y en este caso se observa que tiene la forma de la ecuaci

on (1.57)
con

p (x) = 1/x y q (x) = 1 (p/x) . Por
lo tanto se tiene que a0 = lmx0 [xp (x)] = 1 y b0 = lmx0 x2 q (x) = p2 y el polinomio (1.58) es
s2 p 2 = 0
41
2011A
que es identico al que se obtuvo de la ecuaci

on (1.50a), por lo que las races son s1,2 = p, que son identicos
umero no
a los obtenidos en la ecuaci
on (1.51). De esta forma, la resta de s1 s2 = p (p) = 2p es un n
entero ni igual a cero si y solo si p no es un n
umero entero ni igual a cero, y en este caso la soluci
on tiene
la forma y = C1 y1 + C2 y2 con y1 y y2 dados por (1.59). Prescisamente esta soluci
on fue la obtenida en el
ejemplo 27 por lo que la ecuaci
on (1.56) es v
alida. Por otro lado, si p es igual a cero o un n
umero entero,
umero entero y entonces la soluci
on debe ser
entonces la resta s1 s2 tambien es cero o un n
y = C1 Jp (x) + C2 Yp (x)
(1.62)
on de Bessel de segunda especie de orden p y tiene la forma descrita por la

donde Yp (x) se denomina Funci
ecuaci
on (1.61), es decir

Bk xkp
(1.63)
Yp (x) = BJp (x) ln (x) +
k=0
en donde los coeficientes B, B1 , B2 , B3 , . . . se pueden calcular sustituyendo esta soluci

on en la ecuaci
on de
Bessel. Otra forma de definir a Yp (x) es mediante la funci
on de Weber
Yp (x) = lm
np
Jn (x) cos (n) Jn (x)

sen (n)
en particular para p = m = 0, 1, 2, 3, . . . se tiene que

Ym (x)
m1

x 2km
2 x
1
ln
Jm (x)
(m k 1)!
(1.64)
k=0
k
1 (1) [ (k) + (m + k)] x 2k+m
k! (m + k)!
2
k=0
donde = 0,5772156 . . . es la constante de Euler y

(k) = 1 +
1
1 1
+ + + ,
2 3
k
(0) = 0.
Como se observa, la funci

on (1.64) tiene la misma estructura que (1.63). As por ejemplo, para m = 0 se
tiene que

x4
2 x
2 x2
1
1 1
x6
+
ln
J0 (x)
1
+
1
+
Y0 (x) =
+
+
2
22
22 42
2
22 42 62
2 3
En la Figura 1.1 se muestran las gr
aficas de las funciones de Bessel Jm (x) y Ym (x) para m = 0, 1, 2, 3.
y + xy + y = 0
Se propone la soluci
on
y=
cn xn+s
n=0
cuyas derivadas son

y
y
=
=
n=0
n=0
(n + s) cn xn+s1
(n + s) (n + s 1) cn xn+s2
42
2011A
1.0
1.0
m=0 m=1 m=2
0.5
m=0
m=1
0.5
m=3
0.0
m=2 m=3
0.0
1
10
-0.5
-0.5
-1.0
-1.0
10
Figura 1.1: Funciones de Bessel de primera y segunda especie, Jm (x) y Ym (x).

al sustituir en la EDO

n+s1
n+s
n+s2
=0
+x
+
(n + s) cn x
cn x
(n + s) (n + s 1) cn x

n=0

esto es equivalente a
n=0
n=0

xy
(n + s) (n + s 1) cn xn+s2 +
n=0

y
(n + s + 1) cn xn+s = 0
n=0
en donde se han agrupado las dos u

ltimas sumatorias. En la segunda sumatoria se remplaza n n 2 y en
la primera se sacan los dos primeros terminos
s2
s (s 1) c0 x
s1
+ (1 + s) sc1 x
n=2
n+s2
(n + s) (n + s 1) cn x
n=2
(n + s 1) cn2 xn+s2 = 0
y ahora se agrupan ambas sumatorias

s (s 1) c0 xs2 + (1 + s) sc1 xs1 +
n=2
(n + s 1) [(n + s) cn + cn2 ] xn+s2 = 0
para que la ecuaci

on sea v
alida con cualquier valor de x entonces se define que
s (s 1) c0
(1 + s) sc1
= 0,
= 0,
(n + s 1) [(n + s) cn + cn2 ] = 0,
n = 2, 3, 4, . . .
si se define que s = 0 entonces las dos primeras ecuaciones se cumplen y se tiene que
ncn + cn2 = 0
on para cn es
cn =
cn2
,
n
n = 2, 3, 4, . . .
43
2011A
para los diferentes valores de n :

c0
2
c1
=
3
c2
=
4
c3
=
5
c4
=
6
c5
=
7
= 2 : c2 =
= 3 : c3
= 4 : c4
= 5 : c5
= 6 : c6
= 7 : c7
..
.
c0
22 2!
c1
=
53
c0
= 3
2 3!
c1
=
753
=

on es
y
= c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + c4 x4 + c5 x5 + c6 x6 + c7 x7 +
c0
c1
c0
c1 5
c0
c1
= c0 + c1 x x2 x3 + 2 x4 +
x 3 x6
x7 +
2
3
2
2!
5
3
2
3!
7

1
1
1 5
1
1
1
x
x7 +
= c0 1 x2 + 2 x4 3 x6 + + c1 x x3 +
2
2 2!
2 3!
3
53
753
adem
as
k

(1) x2k
2k (k!)
k=0
k=0
2 (k!) (1) x2k+1

(2k + 1)!
1
1
1
= 1 x2 + 2 x4 3 x6 +
2
2 2!
2 3!
1
1 5
1
= x x3 +
x
x7 +
3
53
753

on de manera compacta es

2k (k!) (1)k x2k+1
(1)k x2k
y = c0
+ c1
2k (k!)
(2k + 1)!
k=0
k=0

x2 y + 2xy + 2 x2 y = 0
donde es una constante. Por el hecho de que el segundo termino es 2xy , esta ecuaci
on no es de Bessel
as que se propone la soluci
on

cn xn+s
y=
n=0
cuyas derivadas son

y
y
=
=
n=0
n=0
(n + s) cn xn+s1
(n + s) (n + s 1) cn xn+s2
44
2011A
al sustituir en la EDO

2 2
2
n+s2
n+s
n+s1
=0
+ 2x
+ x
(n + s) (n + s 1) cn x
cn x
(n + s) cn x
x

n=0
esto es equivalente a

n=0

xy
(n + s) (n + s + 1) cn xn+s + 2
n=0
n=0

y
cn xn+s+2 = 0
n=0
en donde se han agrupado las dos primeras sumatorias. En la segunda sumatoria se remplaza n n 2 y
en la primera se sacan los dos primeros terminos
s (s + 1) c0 xs + (s + 1) (s + 2) c1 xs+1 +
(n + s) (n + s + 1) cn xn+s + 2
n=2
cn2 xn+s = 0
n=2
y ahora se agrupan ambas sumatorias

s (s + 1) c0 xs + (s + 1) (s + 2) c1 xs+1 +

(n + s) (n + s + 1) cn + 2 cn2 xn+s = 0
n=2
para que la ecuaci

on sea v
alida con cualquier valor de x entonces se define que
s (s + 1) c0
= 0,
(s + 1) (s + 2) c1
(n + s) (n + s + 1) cn + 2 cn2
= 0,
= 0,
n = 2, 3, 4, . . .
si se define que s = 1 entonces las dos primeras ecuaciones se cumplen y de la tercera ecuaci
on se obtiene
n (n 1) cn + 2 cn2 = 0
on para cn es
cn =
2 cn2
,
n (n 1)
n = 2, 3, 4, . . .
para los diferentes valores de n :

2 c0
21
2 c1
=
32
2 c2
=
43
2 c3
=
54
2 c4
=
65
2 c5
=
76
2 : c2 =
3 : c3
4 : c4
5 : c5
6 : c6
7 : c7
..
.
4 c0
4321
4 c1
=
5432
6 c0
=
654321
6 c1
=
7654321
=
45
2011A

on es

y = x1 c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + c4 x4 + c5 x5 + c6 x6 + c7 x7 +

c1
c0
c1
c0
c1
c0
2
4
6
(x) 2 x3 +
(x) + 4 x5
(x) 6 x7 +
= x1 c0 + c1 x
2!
3!
4!
5!
6!
7!

3
4
6
5
7
2
(x)
(x)
c
(x)
(x)
(x)
(x)
1 1
1
x
+
+ + x
+
+
1
= c0 x
2!
4!
6!
3!
5!
7!
de acuerdo a las definiciones de las funciones trigonometricas seno y coseno
cos (u) =
sin (u) =
1 2
1
1
u + u4 u6 +
2!
4!
6!
1
1
1
u u3 + u5 u7 +
3!
5!
7!
1
la soluci
on es equivalente a
y=
C1 cos (x) + C2 sen (x)

x
donde C1 = c0 y C2 = c1 /.
EDO lineales de orden n no homog
eneas: M
etodo de coeficientes indeterminados Cuando en
una EDO lineal de coeficientes constantes de orden n2
an y (n) + an1 y (n1) + + a1 y + a0 y = f (x)
el termino f (x) = 0 entonces la soluci
on total es la suma de una solucion homogenea la cual se obtiene al
resolver la EDO
(n)
(n1)
+ + a1 y H
+ a0 y H = 0
an yH + an1 yH
y una soluci
on particular, yP , es decir
y = yH + yP .
En particular cuando la funci
on f (x) tiene la forma
f (x) = ex [Pn (x) cos (x) + Qm (x) sen (x)]
(1.65)
se puede aplicar el metodo de coeficientes indeterminados, que consiste en proponer una soluci
on particular
de la forma

" k (x) sen (x)
yP = xs ex P"k (x) cos (x) + Q
" k (x) son dos polinomios de orden k = m

donde P"k (x) y Q
ax (n, m) de coeficientes desconocidos, mientras
que s es el n
umero de veces que se repite la raz i en el polinomio caracterstico de la EDO homogenea.
Una vez propuesta esta soluci
on se debe sustituir en la EDO no homogenea junto con sus derivadas para
" k (x).
determinar el valor de los coeficientes de los polinomios P"k (x) y Q
Tambien se puede tener el caso de funciones f (x) que sean una combinacion lineal de funciones del tipo
(1.65), es decir
r

fi (x)
f (x) = f1 (x) + f2 (x) + + fr (x) =
i=1
donde cada una de estas funciones tiene la forma
fi (x) = ei x [Pi,n (x) cos ( i x) + Qi,m (x) sen ( i x)] ,

2 El
i = 1, 2, . . . , r
m
etodo de coeficientes indeterminados como se ve a continuaci
on s
olo se puede aplicar a ecuaciones lineales de
coeficientes constantes.
46
2011A
entonces la soluci
on particular propuesta debe ser
yP =
r

i=1

" i,k (x) sen ( i x)
xsi ei x P"i,k (x) cos ( i x) + Q
que es la suma de las soluciones particulares para cada termino fi (x), i = 1, 2, . . . , r.

y h2 y = B
donde h y B son constantes diferentes a cero.
La ecuaci
on homogenea es yH
h2 yH = 0, as que la soluci
on homogenea es
yH = c1 ehx + c2 ehx
como ,f (x) = B es decir una constante, { = 0, = 0, Pn (x) = B}, por lo tanto la soluci
on particular debe
ser:
yP = A1
as que al sustituir esta soluci
on en la EDO no homogenea se tiene que
yp h2 yp =

yp =0
h 2 A1
0 h2 A1
as que A1 = B/h2 y la soluci

on total es
y = yH + yP = c1 ehx + c2 ehx B/h2
Ejemplo 32 Resolver la EDO y y = 12x2 + 6x.
La soluci
on de la EDO homogenea yH
yH
= 0 es
m2 (m 1) = 0 yH = c1 + c2 x + c3 ex
como f (x) = 12x2 + 6x entonces se tiene una forma polinomial { = 0, = 0, Pn (x) = 12x2 + 6x}, por lo
tanto la soluci
on particular propuesta debe ser

yP = x2 A1 x2 + A2 x + A3
cuyas derivadas son
yP
4A1 x3 + 3A2 x2 + 2A3 x
yP
yP
=
=
12A1 x2 + 6A2 x + 2A3

24A1 x + 6A2
as que al sustituir en la EDO no homogenea se tiene

= 12x2 + 6x,
24A1 x + 6A2 12A1 x2 + 6A2 x + 2A3
12A1 x2 + (24A1 6A2 ) x + 6A2 2A3
= 12x2 + 6x.
Para que se cumpla esta ecuaci

on sin importar el valor de x se define que
12A1
24A1 6A2
6A2 2A3
47
= 12
= 6
= 0
2011A
de aqu se obtiene que {A1 , A2 , A3 } = {1, 5, 15} y la soluci

on particular es entonces

yP = x2 + 5x + 15 x2
mientras que soluci

on total es

y = c1 + c2 x + c3 ex x2 + 5x + 15 x2 .
Ejemplo 33 Resolver la EDO y + y = 2x sen (x).
La soluci
+ yH = 0 es
m2 + 1 = 0,
{m = i} yH = c1 cos (x) + c2 sen (x) ,
adem
as como f (x) = 2x sen (x), { = 0, = 1, Pn (x) = 0, Qm (x) = 2x}, y la raz i = i se repite una
vez entonces la soluci
on particular debe tener la forma
yP = x [(A1 x + A2 ) cos (x) + (A3 x + A4 ) sen (x)]
y sus derivadas son

yP = A3 x2 + (2A1 + A4 ) x + A2 cos (x) + (2A3 A2 ) x + A4 A1 x2 sen (x)

yP = 2 (A1 + A4 ) + (4A3 A2 ) x A1 x2 cos (x) + 2 (A3 A2 ) (4A1 + A4 ) x A3 x2 sen (x)
as que al sustituir en la EDO no homogenea se tiene

2x sen (x) = 2 (A1 + A4 ) + (4A3 A2 ) x A1 x2 cos (x)

+ 2 (A3 A2 ) (4A1 + A4 ) x A3 x2 sen (x)

+ A1 x2 + A2 x cos (x) + A3 x2 + A4 x sen (x)
reacomodando
2x sen (x) = [2 (A1 + A4 ) + 4A3 x] cos (x) + [2 (A3 A2 ) 4A1 x] sen (x) .
Para se cumpla esta ecuaci
on con cualquier valor de x se requiere que
2 =
0 =
4A1
2 (A1 + A4 )
0 = 4A3
0 = 2 (A3 A2 )
#
$
on particular es
on es {A1 , A2 , A3 , A4 } = 21 , 0, 0, 12 y as la soluci
yP =
y la soluci
on total es
1
1
x sen (x) x2 cos (x)
2
2
1
1
yH = c1 cos (x) + c2 sen (x) + x sen (x) x2 cos (x) .
2
2
Ejemplo 34 Resolver la EDO y + 3y = ex .
Para la EDO homogenea yH

+ 3yH
= 0 se tiene la soluci
on
m2 + 3m = 0,
{m = 0, 3} ,
48
yH = c1 + c2 e3x
2011A
como f (x) = ex , { = 1, = 0, Pn (x) = 1}, y la raz i = 1 no se encuentra en la EDO homogenea

entonces la soluci
yP = A1 ex
y sus derivadas son yp = yp = yp = A1 ex , por lo tanto al sustituir en la EDO no homogenea se tiene que
A1 ex + 3A1 ex
ex
4A1
por lo tanto yP = 14 ex y la soluci

on total es
1
y = c1 + c2 e3x + ex
4
Ejemplo 35 Resolver la EDO y + 7y = e7x .

+ 7yH
= 0 se tiene la soluci
on
m2 + 7m = 0,
{m = 0, 7} ,
yH = c1 + c2 e7x
como f (x) = e7x , { = 7, = 0, Pn (x) = 1}, y la raz i = 7 se encuentra una vez en la EDO
homogenea entonces la soluci
yP = A1 xe7x
cuyas derivadas son
yP = A1 (1 7x) e7x
yP = A1 (49x 14) e7x
que al ser sustituidas en la EDO no homogenea
e7x = A1 (49x 14) e7x + 7A1 (1 7x) e7x = 7A1 e7x

indican que A1 = 1/7. De esta manera la soluci
on total es

1
y = c1 + c2 x e7x .
7
Ejemplo 36 Resolver la EDO y + 4y = sen (x) sen (2x).

+ 4yH = 0 se tiene la soluci
on
m2 + 4 = 0,
{m = 2i} ,
yH = c1 cos (2x) + c2 sen (2x)
como f (x) = sen (x) sen (2x), utilizando propiedades trigonometricas

sen (A) sen (B) =
1
1
cos (A B) cos (A + B)
2
2
entonces f (x) = 21 cos (x) 21 cos (3x), {1 = 0, 1 = 1, P1,n (x) = 12 , Q1,m (x) = 0, 2 = 0, 2 = 3,
on homogenea, entonces la soluci
on
P2,n (x) = 21 , Q2,m (x) = 0}, como no se repiten la races en la soluci
particular debe tener la forma
yP = A1 cos (x) + A2 sen (x) + A3 cos (3x) + A4 sen (3x)
1
al calcular las derivadas y sustituirlas en la EDO no homogenea se obtiene que {A1 , A2 , A3 , A4 } = { 61 , 0, 10
, 0},
as que la soluci
on total es
y = c1 cos (2x) + c2 sen (2x) +
49
1
1
cos (x) +
cos (3x) .
6
10
2011A
EDO lineales de orden n no homog

eneas: M
etodo de variaci
on de par
ametros El metodo de
variaci
on de par
ametros se puede aplicar a cualquier EDO lineal no homogenea ya sea de coeficientes constantes o variables. Cuando la soluci
on homogenea de la ecuacion (1.3)
es
yH = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + + Cn yn (x) =
n

Ci yi (x)
i=1
donde C1 , C2 , . . . , Cn son constantes, mientras que y1 , y2 . . . , yn son funciones que satisfacen la ecuaci
on
(n)
an (x) yi
(n1)
+ an1 (x) yi
+ + a1 (x) yi + a0 (x) yi =
n

(k)
ak (x) yi
= 0,
i = 1, 2, . . . , n,
(1.66)
k=0
el metodo de variaci
on de par
ametros consiste en proponer que la solucion total es igual a
y = c1 (x) y1 (x) + c2 (x) y2 (x) + + cn (x) yn (x) =
n

ci (x) yi (x)
(1.67)
i=1
donde se han remplazado las constantes C1 , C2 , . . . , Cn por las funciones c1 (x) , c2 (x) , . . . , cn (x) que se
deben determinar mediante el metodo de cuadratura, de tal forma que la solucion (1.67) satisface la EDO
(1.3).
La primera derivada de (1.67) es
y = c1 y1 + c1 y1 + c2 y2 + c2 y2 + + cn yn + cn yn =
pero si se define que
c1 y1 + c2 y2 + + cn yn =
entonces la primera derivada es
n

n

ci yi +
i=1
ci yi = 0,
n

ci yi
i=1
(1.68)
i=1
y = c1 y1 + c2 y2 + + cn yn =
n

ci yi
(1.69)
i=1
Si se vuelve a derivar esta ecuacion, entonces la segunda derivada de y es

y
=
=
c1 y1 + c1 y1 + c2 y2 + c2 y2 + + cn yn + cn yn
n
n

ci yi +
ci yi
i=1
i=1
de manera similar al caso de la primera derivada se define que

c1 y1 + c2 y2 + + cn yn =
n

ci yi = 0,
(1.70)
i=1
por lo tanto, la segunda derivada es
y =
c1 y1
c2 y2
+ +
50
cn yn
n

i=1
ci yi
(1.71)
2011A
Siguiendo este procedimiento para las derivadas hasta n 1 se obtienen las ecuaciones
(k1)
c1 y1
(k1)
+ + cn yn(k1) =
+ c2 y2
n

(k1)
ci yi
= 0,
k = 1, 2, . . . , n 1,
i=1
(1.72)
mientras que la derivadas son

(k)
(k)
y (k) = c1 y1 + c2 y2 + + cn yn(k) =
n

(k)
ci y i ,
k = 1, 2, . . . , n 1,
i=1
(1.73)
Si ahora se vuelve a derivar la derivada y (n1) se tiene que

y (n)
(n1)
(n1)
+ c2 y2
+ + cn yn(n1)
c1 y1
+c1 y1 + c2 y2 + + cn yn(n)
n
n

(n)
(n1)
ci y i
+
ci yi
(n)
(n)
(1.74)
i=1
i=1
Al sustituir y y sus derivadas, descritas por las ecuaciones (1.67), (1.73) y (1.74), en la EDO (1.3) se
tiene que
an (x)
n

i=1
(n1)
ci yi
n

i=1
(n)
ci y i
+ an1 (x)
n

(n1)
ci y i
i=1
+ + a1 (x)
n

ci yi
i=1
+ a0 (x)
n

i=1
ci yi = f (x)
an (x)
n

(n1)
ci yi
i=1
n

ak (x)
k=0
n

(k)
ci y i
i=1
= f (x)
o invirtiendo las sumatorias del segundo termino

an (x)
n

(n1)
ci yi
i=1
n

n

ci
i=1
(k)
ak (x) yi
= f (x) .
k=0
Como las soluciones yi , i = 1, 2, . . . , n satisfacen la solucion homogenea (1.66), entonces todos los terminos
de la segunda sumatoria son cero y por lo tanto la ecuacion anterior se reduce a
n

(n1)
ci yi
i=1
f (x)
.
an (x)
Las ecuaciones (1.72) junto con la expresi

on anterior forma un sistema lineal de n ecuaciones con n inc
ognitas
ci , i = 1, 2, . . . , n, es decir
n

i=1
n

i=1
(k1)
= 0,
(n1)
ci yi
ci yi
k = 1, 2, . . . , n 1,
f (x)
an (x)
51
2011A
que en forma expandida es

c1 y1 + c2 y2 + + cn yn
c1 y1 + c2 y2 + + cn yn
..
..
..
.
.
.
(n2)
+ c2 y2
(n1)
+ c2 y2
y2
y2
..
.
..
.
yn1
yn1
..
.
yn1
(n1)
yn1
c1 y1
c1 y1
=
=
=
(n2)
+ + cn yn(n2)
(n1)
+ + cn yn(n1)
0
0
..
.
0
f (x)
an (x)
o en forma matricial
y1
y1
..
.
(n2)
y
1
(n1)
y1
(n2)
y2
(n1)
y2
yn
yn
..
.
(n2)
c1
c2
..
.
0
0
..
.
(n2)
cn1 0
yn
f (x)
(n1)
cn
yn
an (x)
(1.75)
Como las soluciones yi , i = 1, 2, . . . , n, son linealmente independientes entonces el determinante de la matriz

anterior
+
+
+ y1
y2
yn1
yn +
+
+
yn +
yn1
y2
+ y1
+ .
..
..
.. ++
..
+
W (y1 , y2 , . . . , yn ) = + ..
.
.
.
. + = 0
+ (n2)
(n2)
(n2)
(n2) ++
+y
y2
yn1
yn
+
+ 1
+y (n1) y (n1) y (n1) y (n1) +
n
1
2
n1
definido como el Wroskiano es diferente a cero y por lo tanto el sistema (1.75) siempre tiene una soluci
on,
as que es posible determinar el valor ci = i (x), i = 1, 2, . . . , n, como unas funciones de x que se pueden
integrar

ci (x) =
i (x) dx + ,
ci ,
i = 1, 2, . . . , n,
donde ,
ci son las constantes de integracion; y sustituir en la solucion propuesta (1.67) para obtener la solucion
y=
n

i=1
,
ci yi (x) +

yH
n

i=1
yi (x)
i (x) dx.

yP
Por ejemplo, cuando la ecuacion (1.3) es una EDO de segundo orden,

a2 (x) y + a1 (x) y + a0 (x) y = f (x)
cuya soluci
on homogenea es
yH = C1 y1 (x) + C2 y2 (x)
la soluci
on propuesta debe ser
y = c1 (x) y1 (x) + c2 (x) y2 (x)
y el sistema de ecuaciones (1.75) para determinar c1 y c2 es

0
y1 y2
c1
= f (x)
c2
y1 y2
an (x)
52
(1.76)
2011A
de donde se obtiene que
con
c1
c2
y2 f (x)
a2 (x) W (y1 , y2 )
y1 f (x)
a2 (x) W (y1 , y2 )
+
+y
W (y1 , y2 ) = ++ 1
y1
por lo tanto el valor de los par

ametros es
c1 (x)
c2 (x)
y la soluci
on completa es
+
y2 ++
= y1 y2 y2 y1
y2 +
y2 f (x)
dx
a2 (x) W (y1 , y2 )

y1 f (x)
dx
= ,
c2 +
a2 (x) W (y1 , y2 )
= ,
c1
y=,
c1 y1 (x) + ,
c2 y2 (x) y1 (x)
y2 (x) f (x)
dx + y2 (x)
a2 (x) W (y1 , y2 )
y1 (x) f (x)
dx
a2 (x) W (y1 , y2 )
Ejemplo 37 Resolver la EDO y y = ln (x).
La soluci
yH = 0, es
m2 1 = 0,
{m = 1} ,
yH = c1 ex + c2 ex

on total, utilizando el metodo de variaci
on de par
ametros debe ser
y = c1 (x) ex + c2 (x) ex ,
es decir que para este caso particular y1 = ex , y2 = ex y f (x) = ln (x). El Wroskiano es
+ x
+
+e
ex ++
= 2
W (y1 , y2 ) = ++ x
e
ex +
por lo tanto c1 (x) y c2 (x) son
c1
c2
ex ln (x)
2
ex ln (x)
y sus integrales son

1
c1 (x) = ,
c1 +
ex ln (x) dx,
2

1
c2 (x) = c,2
ex ln (x) dx.
2
ax

ax
De tablas se tiene la integral eax ln (x) dx = e aln(x) a1 ex dx, as que
x
1
1
e
dx
c1 ex ln (x) +
c1 (x) = ,
2
2
x
x
1
1
e
c2 (x) = ,
dx
c2 ex ln (x) +
2
2
x
53
(1.77)
2011A

on total es
x
c2 e
y=,
c1 e + ,

x
e
1 x ex
x
ln (x) +
dx + e
dx .
e
2
x
x
Ejemplo 38 Resolver la EDO x2 y + 2xy + y = x.

Esta es una EDO de Cauchy-Euler cuya soluci
on homogenea es

1 3i
,
m=
2
m (m 1) + 2m + 1 = 0,
yH =
C1 cos
3
2

ln (x) + C2 sen 23 ln (x)
por lo tanto su soluci

on total aplicando el metodo de variaci
on de par
ametros es

c1 (x) cos 23 ln (x) + c2 (x) sen 23 ln (x)
y=
x

es decir que y1 = x1/2 cos 23 ln (x) , y2 = x1/2 sen 23 ln (x) , f (x) = x, a2 (x) = x2 , por lo tanto el
Wroskiano es
+
+

+
+
3 ln(x)
1/2
x
x1/2 cos 3 ln(x)
sen
+
+

2

2

+

W (y1 , y2 ) = ++
+
3
ln(x)
3
ln(x)
3
ln(x)
3
ln(x)
1 3/2
+ cos
sen
3 sen
3 cos
+
+ 21 x3/2
2
2
2x
2
2

1
3 ln (x)
3 ln (x)
3 ln (x)
=
sen
+ 3 cos
cos
2
2x
2
2
2

1
3 ln (x)
3 ln (x)
3 ln (x)
2 sen
+ cos
3 sen
2x
2
2
2
3
=
2x2
y las las derivadas de c1 y c2 son
c1
c2
3
2 ln (x)
x2 32

2x
x1/2 cos 23 ln (x) x
x2 2x32
x1/2 sen

x
3
sen
ln (x) ,
= 2
3
2

x
3
=2
cos
ln (x) ,
3
2
as que al integrar se tiene

c1 (x)

3
ln (x) dx
x sen
2

3
2
3/2u
e
= ,
c1
u du,
u = ln (x)
sen
2
3

3
3
1
= ,
c1
ln (x) cos
ln (x)
x3/2
3 sen
3
2
2
2
= ,
c1
3
54
c2 (x)
2011A

3
ln (x) dx
x cos
2

3
2
3/2u
e
cos
u du,
u = ln (x)
= ,
c2 +
2
3

3
3
1
= ,
c2 +
sen
ln (x) + 3 cos
ln (x)
x3/2
3
2
2
2
= ,
c2 +
3
y la soluci
on total despues de efectuar
algebra es

c2 sen 23 ln (x)
c1 cos 23 ln (x) + ,
,
1
+ x
y=
x
3
Ejemplo 39 Resolver la EDO x2 y + xy + y = x1 .
Esta es una ecuaci

on de Cauchy-Euler. La soluci
on de la EDO homogenea, x2 yH
+ xyH
+ yH = 0, es

2
m = i
m (m 1) + m + 1 = 0
m +1=0
yH = C1 sen [ln (x)] + C2 cos [ln (x)]
y de acuerdo al metodo de variaci

on del par
ametros {y1 = sen [ln (x)] , y2 = cos [ln (x)] , f (x) = 1/x, a2 (x) =
on total es
x2 } la soluci
y = c1 (x) sen [ln (x)] + c2 (x) cos [ln (x)]
donde c1 (x) y c2 (x) se obtiene a partir de las ecuaciones
c1
c2
cos [ln (x)] x1

x2 W (y1 , y2 )
sen [ln (x)] x1
x2 W (y1 , y2 )
donde
+
+
+sen [ln (x)] cos [ln (x)]+
1
sen2 [ln (x)] cos2 [ln (x)]
+
+
W (sen [ln (x)] , cos [ln (x)]) = + cos[ln(x)]
=
sen[ln(x)] + =
x
x
x
x
x
por lo tanto c1 y c2 son

c1
c2
as la soluci
on total es
= ,
c1 +
cos [ln (x)]

dx = ,
c1 +
x2
eu cos (u) du,
u = ln (x)
1
1 cos [ln (x)] sen [ln (x)]
= ,
c1 eu [cos (u) sen (u)] = ,
c1
2
2
x

sen [ln (x)]
dx = ,
c2 eu sen (u) du
= ,
c2
x2
1 cos [ln (x)] + sen [ln (x)]
1
= ,
c2 + eu [cos (u) + sen (u)] = ,
c2 +
2
2
x
y=,
c1 sen [ln (x)]+,
c2 cos [ln (x)]
1 cos [ln (x)] + sen [ln (x)]

1 cos [ln (x)] sen [ln (x)]
sen [ln (x)]+
cos [ln (x)]
2
x
2
x
o simplificando
y=,
c1 sen [ln (x)] + ,
c2 cos [ln (x)] +
55
1
2x
2011A
Ejemplo 40 Resolver la EDO y y = x1 .

Este problema tiene una soluci
on homogenea
m3 m2 = 0
yH
= 0,
yH
(m = 0, 0, 1)
yH = C1 + C2 x + C3 ex
por lo tanto, utilizando el metodo de variaci
on de par
ametros, la soluci
on total tiene la forma
y = c1 (x) + c2 (x) x + c3 (x) ex
donde c1 , c2 y c3 se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones descrito por (1.75) para n = 3, es decir
y1
y1
y1
y2
y2
y2
0
y3
c1
y3 c2 = 0
f (x)
y3
c3
a3 (x)
por comparaci
on con (1.3) y con su soluci
on {y1 = 1, y2 = x, y3 = ex , f (x) = x1 , a3 (x) = 1} as que el
sistema de ecuaciones para los par
ametros es

c1
0
1 x ex
0 1 ex c2 = 0
1
c3
0 0 ex
x
cuya soluci
on es
c3
c2
c1
ex
x
1
x
1
1
x
por lo tanto al integrar se obtiene que
y la soluci
on total es entonces
c1
c2
c3

1
1
c1 +
,
dx = ,
c1 + x ln (x)
x

1
dx = ,
c2 ln (x)
c2
,
x
x
e
dx
c3 +
,
x
o simplificando
donde c2 = 1 + ,
c2 .
y=,
c1 + x ln (x) + [,
c2 ln (x)] x + ,
c3 +
y=,
c1 + c2 x + ,
c3 ex (1 + x) ln (x) + ex
56

ex
dx ex
x
ex
dx
x
2011A
Ejemplo 41 Resolver la EDO x2 y + xy + x2 y = 1.

Esta es una EDO de Bessel de orden cero cuya soluci
on homogenea es
+ xyH
+ x2 yH = 0
x2 yH
yH = C1 J0 (x) + C2 Y0 (x)
on total, empleando el metodo de variaci
on de par
ametros {y1 = J0 (x) , y2 = Y0 (x) , f
(x) = 1, a2 (x) = x2 } es
y = c1 (x) J0 (x) + c2 (x) Y0 (x) ,
donde c1 y c2 se obtiene al integrar
con
c1
c2
+
+ J (x)
W (y1 , y2 ) = ++ 0
J1 (x)
Y0 (x)
(J0 (x) , Y0 (x))
J0 (x)
2
x W (J0 (x) , Y0 (x))
x2 W
+
Y0 (x) ++
= J1 (x) Y0 (x) J0 (x) Y1 (x)
Y1 (x)+
donde se a utilizado la expresi

on xJn (x) = nJn (x) xJn+1 (x), que se encuentra en el manual de tablas.
Estas integrales son

Y0 (x)
dx,
c1 (x) = ,
c1
x2 [J1 (x) Y0 (x) J0 (x) Y1 (x)]

J0 (x)
dx.
c2 (x) = ,
c2 +
x2 [J1 (x) Y0 (x) J0 (x) Y1 (x)]
En le manual de tablas matem
aticas se tiene que
Jn+1 (x) Yn (x) Jn (x) Yn+1 (x) =
1
x
por lo tanto las integrales anteriores son

c1 (x)
c2 (x)
on total es
1.1.4.
Y0 (x)
dx
x

J0 (x)
dx
= ,
c2 +
x
= ,
c1
y=,
c1 J0 (x) + ,
c2 Y0 (x) J0 (x)
Y0 (x)
dx + Y0 (x)
x
J0 (x)
dx.
x
Soluci
on de sistemas en EDO
Cuando se tiene un conjunto de r EDO con r variables dependientes, y1 , y2 , . . . , yr , de la forma

(n )
(n )
= 0
F1 x, y1 , y1 , . . . , y1 1 , y2 , y2 , . . . , y2 2 , . . . , yr , yr , . . . , yr(nn )

(n )
(n )
F2 x, y1 , y1 , . . . , y1 1 , y2 , y2 , . . . , y2 2 , . . . , yr , yr , . . . , yr(nn )
= 0
Fr
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.

(n1 )
(n2 )
x, y1 , y1 , . . . , y1 , y2 , y2 , . . . , y2 , . . . , yr , yr , . . . , yr(nn )
57
=
=
..
.
0
(1.78)
2011A
en donde el orden m
aximo para cada variable dependiente, yi , es ni , i = 1, 2, . . . , n, se dice que se tiene un
sistema de EDO. Un metodo de solucion para este tipo de sistemas consiste en reducir el sistema (1.78) a
una EDO de orden n n1 + n2 + + nn que es funcion solamente de una variable independiente. Por
ejemplo, si se tiene el sistema
2
(y1 ) + y12 + 4y2
= 0
y2
= 0
y1 y1
Al derivar la primera ecuaci

on se tiene que
2y1 y1 + 2y1 y1 + 4y2 = 0,
as que al sustituir la segunda ecuaci
on se llega a la expresi
on
2y1 y1 2y1 y1 = 0.
Esta es una EDO de segundo orden que solamente depende de y1 por lo que se puede buscar su soluci
on. Si
y1 = 0, entonces la ecuacion es equivalente a
y1 y1 = 0,
por lo que la soluci
on para y1 es
y1

ex + ex
ex ex
, cosh (x) =
sinh (x) =
2
2

c2 + c1
c2 c1
, C2 =
C1 =
= c1 senh (x) + c2 cosh (x) ,
2
2
= C1 ex + C2 ex ,
y por lo tanto al derivar esta ecuacion se tiene que

y1 = c1 cosh (x) + c2 senh (x) ,
as que al sustituir y1 y y1 en la primera EDO se obtiene que
y 2 y 2
1
1
y2 =
2
2
y2
=
=
=
2
c1 senh (x) + c2 cosh (x)
c1 cosh (x) + c2 senh (x)
2
2
2

2
2
2
2
2
c + c2 cosh (x) + c1 + c2 senh (x) + 4c1 c2 senh (x) cosh (x)
1
4
2

c1 + c22
c1 c2
cosh (2x)
senh (2x) ,
4
2
y al integrar se llega a la expresi

on
y 2 = c3

2
c1 + c22
c1 c2
senh (2x)
cosh (2x) .
8
4
De esta forma la soluci

on del sistema es
y1
y2
c1 senh (x) + c2 cosh (x) ,

2

c1 + c22
c1 c2
senh (2x)
cosh (2x) .
c3
8
4
58
2011A
Por otro lado, si y1 = 0 entonces y1 debe ser igual a una constante y el sistema se reduce a
y 2
1
y2 =
2
y2 = 0
que se puede resolver para llega a la solucion
y1
c1 ,
y2
c2
Ejemplo 42 Resolver el sistema

y1 + y1 y2
y2
y1
y1
c 2
1
x.
0,
0.
De la primera ecuaci
on se puede despejar y2
y2 = y1 + y1
cuyas derivadas son
y2
y1 + y1
y2
y1
(IV )
+ y1
por lo tanto la segunda EDO es igual a

(IV )
y1
+ y1 + y1 y1 = 0
cuyo polinomio caracterstico es

m4 + m2 + m 1 = (m + 1) m3 m2 + 2m 1 = (m + 1) (m a) (m b)2 + c2 = 0
donde = 0,56984, = 0,21508 y = 1,3071, as se tiene dos races reales y dos complejas conjugadas, por
lo que la soluci
on para y1 es
y1 = c1 ex + c2 ex + ex [c3 cos (x) + c4 sen (x)]
y sus derivadas son:
y1
= c1 ex + c2 eax + ebx [c3 cos (x) + c4 sen (x)]

+ex [c3 sen (x) + c4 cos (x)]
y1
c1 ex + 2 c2 eax + 2 ebx [c3 cos (x) + c4 sen (x)] + 2ex [c3 sen (x) + c4 cos (x)]
2 ex [c3 cos (x) + c4 sen (x)]
De acuerdo a la primera EDO, y2 = y1 + y1 , as que al sustituir y1 y y1 se obtiene que

y2 = 2c1 ex + 2 + 1 c2 eax + 2 ex [c3 cos (x) + c4 sen (x)] + 2ex [c3 sen (x) + c4 cos (x)]

+ 1 2 ex [c3 cos (x) + c4 sen (x)]
as la soluci
on final es
y1
y2
c1 ex + c2 ex + c3 ex cos (x) + c4 ex sen (x)

2c1 ex + 1 + 2 c2 ex + 1 2 + 2 c3 + 2c4 ex cos (x)

+ 1 2 + 2 c4 2c3 ex sen (x)
59
1.1.5.
2011A
Ecuaciones diferenciales parciales (EDP)
Las ecuaciones diferenciales parciales se pueden clasificar por el n

umero de variables independientes, las
cuales debe ser dos o m
as. Para problemas de la fsica-matematica las variables independientes m
as comunes
son las espaciales y la temporal, es decir {x, y, z, t} para coordenadas cartesianas, {r, , z, t} para coordenadas
cilndricas, {, , , t} para coordenadas esfericas, etc. Las EDP tambien se pueden clasificar por el orden
m
aximo de las derivadas en EDP de primer orden y EDP de segundo orden (ver figura en la siguiente pagina).
EDP de primer orden
La forma general de una EDP de primer orden con dos variables independientes es
F (ux , uy , u, x, y) = 0
(1.79)
en donde (x, y) son las variables independientes, u (x, y) es la variable dependiente, mientras que ux y uy
son las derivadas parciales de u con respecto a x y y. Algunas formas particulares de la ecuacion (1.79) son
las siguientes:
Ecuaciones cuasi-lineales: Este tipo de ecuaciones tiene la forma
P (x, y, u) ux + Q (x, y, u) uy = R (x, y, u)
(1.80)
es decir que tiene una estructura lineal para las derivadas parciales de u, mientras que los parametros
P , Q y R son funciones de x, y y u.
Ecuaciones semi-lineales: Este tipo de ecuaciones tienen la forma
P (x, y) ux + Q (x, y) uy = R (x, y, u)
(1.81)
en donde P y Q no depende de u pero si pueden depender de (x, y), mientras que R es una funci
on no
lineal de u.
Ecuaciones lineales: Las ecuaciones lineales tiene la forma
P (x, y) ux + Q (x, y) uy = R (x, y) + S (x, y) u
(1.82)
es decir que se tiene una estructura lineal tanto para u como para sus derivadas parciales, por lo tanto
P , Q, R y S son funciones exclusivas de las variables independientes.
Ecuaciones estrictamente lineales: Este tipo de ecuaciones tiene la forma
P (x, y) ux + Q (x, y) uy = R (x, y)
(1.83)
en donde P , Q y R s
olo pueden ser funci
on de las variables independientes.
Ecuaciones no lineales: Todas las EDP de primer orden que no tienen la forma de las ecuaciones
(1.80), (1.81), (1.82), o (1.83) se llaman no lineales y su estructura es similar a la ecuacion (1.79).
Cuando se tiene m
as de dos variables independientes, x1 , x2 , . . . , xn , las EDP de primer orden tiene la
forma general
F (ux1 , ux2 , . . . , uxn , u, x1 , x2 , . . . , xn ) = 0.
60
ordinarias (EDO)
parciales (EDP)
Nmero de variables
independiente
Ver la pgina
anterior
Ms de dos
variables
independientes
Dos variables
independientes
Primer orden
Segundo orden
2011A
61
Estrictamente
lineales
Lineales
Lineales
Semilineales
Semilineales
Cuasilineales
Cuasilineales
No lineales
No lineales
Estrictamente
lineales
2011A
Soluci
on de EDP cuasi-lineales con dos variables independientes El metodo utilizado para resolver
este tipo de ecuaciones diferenciales se denomina metodo de las caractersticas y consiste en integrar la EDP
a lo largo de curvas denominadas caractersticas que permiten transformar la EDP (1.80) en dos o tres
EDO que se resuelven a lo largo de las trayectorias caractersticas.
Generalmente la ecuaci
on (1.80) est
a acompa
nado de condiciones del tipo
u (x0 , y0 ) = u0
en donde cada punto (x0 , y0 ) pretenece a una curva de condiciones, C. En algunos casos estas condiciones
se separan en dos dominios de la forma
u (x, y0 ) =
u0,x (x)
u (x0 , y) =
u0,y (y)
en donde x0 y y0 son valores constantes.

Una interpretacion geometrica del metodo de las caractersticas consiste en escirbir la ecuacion (1.80)
como un producto vectorial:

ux
P Q R uy = 0.
1
Como las variables independientes son (x, y), se puede representar la solucion de la ecuaci
on (1.80) en una
gr
afica de tres dimensiones en donde la soluci
on describe una superficie (ver la Figura 1.2). As para un punto
particular B descrito por las coordenadas {x, y, u}, que se encuentra sobre la superficie de la soluci
on, el

T
T

vector N = ux uy 1 describe el vector normal a la superficie, mientras que el vector V = P Q R
describe un vector tangente a la superficie (esto se debe a que el producto V T N = 0) y la direccion en la
que apunte este vector se denomina lnea caracterstica. A lo largo de esta lnea se cumple que
dy
du
dx
=
=
P
Q
R
(1.84)
por lo tanto se pueden obtener las EDO

dy
dx
du
dx
=
=
Q
,
P
R
,
P
cuando x = x0 , y = y0
(1.85)
cuando x = x0 , u = u0
(1.86)
en donde (x0 , y0 , u0 ) describe la condiciones asociadas al problema. Este es un sistema de dos ecuaciones con
dos incognitas (y, u) en donde se supone que la variable independiente es x. Al resolver de manera simultanea
ambas EDO se obtiene de manera general la soluci
on
(u0 , x0 , x, u) =
(y0 , x0 , x, y) =
de donde se puede obtener la superficie de soluci

on al ir cambiando los valores de (x0 , y0 ). Otra forma equivalente de las ecuaciones (1.85) y (1.86) consiste en reacomodar (1.84) para obtener el sistema de ecuaciones
dx
dy
du
dy
=
=
P
,
Q
R
Q
cuando y = y0 , x = x0
cuando y = y0 , u = u0
62
2011A
u
Superficie de solucin
Lnea caracterstica
(En la superficie de la solucin)
(x0,y0,u0)
Vector normal
N = (ux,uy,-1)
Datos iniciales
(x,y,u)
V = (P,Q,-R)
Vector tangente
C
Lnea caracterstica
(en el plano (x,y))
y
Figura 1.2: Representaci
on gr
afica del metodo de las caractersticas.
63
2011A
Ejemplo 43 Resolver la EDP

Tt (x, t) + vTx (x, t) = H [T (x, t) Ts (x)]
en donde T (x, t) es la variable dependiente y Ts (x) es una funci
on que depende de x. Esta es una EDP de
primer orden lineal que se puede escribir como

Tx
v 1 H (T Ts (x)) Tt = 0,
1
por lo tanto de acuerdo a la ecuaci
on (1.84) se debe cumplir que
dt
dT
dx
=
=
v
1
H (Ts (x) T )
y de aqu se obtiene el sistema de ecuaciones
dx
dt
dT
dt
H (T Ts (x))
cuya soluci
on al integrar desde t0 hasta t es
x =
x0 + v (t t0 ) ,
T0 eH(tt0 ) + H
t0
Ts (x0 + v ( t0 )) eH(t ) d .
Si se dispone de condiciones para la EDP entonces se pueden determinar los valores de T0 en funci
on de x0
y t0 para as completar la soluci
on.
Cuando la EDP de primer orden es lineal, entonces se puede utilizar la transformada de Laplace para
resolverla; esto se estudia en unidades posteriores.
EDP de segundo orden
Se llama ecuaci
on diferencial en derivadas parciales de segundo orden con dos variables independientes,
x y y, a una relacion entre la funcion inc
ognita u (x, y) y sus derivadas parciales hasta de segundo orden
inclusive, es decir:
(1.87)
F (uxx , uxy , uyy , ux , uy , u, x, y) = 0,
en donde u (x, y) es la variable dependiente de (x, y), adem
as, ux , uxx uy y uyy describen las primeras y
segundas derivadas de u con respecto a x y y, respectivamente, mientras que uxy es la derivada cruzada. Al
igual que las EDP de primer orden, las ecuaciones del tipo (1.87) tiene diferentes casos particulares:
Ecuaciones cuasi-lineales: Este tipo de ecuaciones tiene la forma
a11 (x, y, u, ux , uy ) uxx + 2a12 (x, y, u, ux, uy ) uxy + a22 (x, y, u, ux, uy ) uyy + F1 (x, y, u, ux , uy ) = 0
(1.88)
es decir que los coeficientes a11 , a12 y a22 , pueden ser funciones de x, y, u, ux , y uy , pero no de las
segundas derivadas de u.
64
2011A
Ecuaciones lineales con respecto a las derivadas de segundo orden: Este tipo de ecuaciones
tienen la forma
a11 (x, y) uxx + 2a12 (x, y) uxy + a22 (x, y) uyy + F1 (x, y, u, ux, uy ) = 0
(1.89)
donde a11 , a12 , a22 , son funciones de x y y. mientras que F1 puede ser una funcion de x, y, u, ux , y
uy . Este tipo de ecuaciones tambien se llaman semi-lineales.
Ecuaciones lineales: La ecuacion se llama lineal si esta tiene la forma
a11 uxx + 2a12 uxy + a22 uyy + b1 ux + b2 uy + cu + f = 0
(1.90)
donde a11 , a12 , a22 , b1 , b2 , c y f son s

olo funciones de x y y. Adem
as la ecuaci
on es llamada homogenea, si
f (x, y) = 0. Adem
as, si los coeficientes no dependen de x y y, se tiene una ecuacion lineal de coeficientes
constantes.
Existen diversos metodos de soluci
on para la EDP de segundo orden entre los que se pueden mencionar:
Para ecuaciones lineales con respecto a las derivas de segundo orden (Eq. 1.89): Metodo de las caractersticas.
Para ecuaciones lineales (Eq. 1.90): Metodo de transformadas de Laplace, metodo de Fourier o de
separaci
on de variables, metodos de transformaciones integrales lineales, entre otros.
A continuaci
on se describe el metodo de las caractersticas y en unidades posteriores se ven los metodos
de transformadas de Laplace y de Fourier.
M
etodo de las caractersticas para la soluci
on de EDP de segundo orden con
dos variables independientes
Considere la ecuacion diferencial parcial semi-lineal (1.89) en donde a11 , a12 y a22 son funciones de (x, y)
que tienen derivadas continuas, hasta el segundo orden inclusive. Se dice que la EDP (1.89) es
1. Hiperb
olica, si en el puto M (x, y) se cumple que a212 a11 a22 > 0,
2. Parab
olica, si en el puto M (x, y) se cumple que a212 a11 a22 = 0, y
3. Elptica, si en el puto M (x, y) se cumple que a212 a11 a22 < 0.
Para reducir la ecuaci
on (1.89) a una forma can
onica, es necesario generar la ecuacion caracterstica
a11 dy 2 2a12 dxdy + a22 dx2 = 0
(1.91)
que se descompone en dos ecuaciones

2
a11 dy a12 + a12 a11 a22 dx

2
a11 dy a12 a12 a11 a22 dx
(1.92a)
(1.92b)

Dependiendo del valor para el coeficiente a212 a11 a22 , las ecuaciones (1.92) tienen diferentes soluciones
denominadas integrales generales.
a212 a11 a22 > 0 : En este caso las ecuaciones (1.92a) y (1.92b) son dos ecuaciones linealmente independientes con coeficientes reales, por lo que su soluci
on est
a dada por dos integrales generales
(x, y) =
c1 ,
(1.93a)
(x, y) =
c2 ,
(1.93b)
65
2011A
que son reales y diferentes. En donde la primera ecuaci

on de (1.93) es la soluci
on de la ecuaci
on (1.92a),
mientras que la segunda soluci
on de (1.93) es la soluci
on de la ecuaci
on (1.92b), respectivamente.
a212 a11 a22 = 0 : En este caso particular, se tiene una sola curva caracterstica
(x, y) = c,
(1.94)
ya que la ecuacion (1.92a) y la ecuaci

on (1.92b) son identicas.

a212 a11 a22 < 0 : Finalmente, si el coeficiente a212 a11 a22 es negativo, dado que en las ecuaciones
(1.92a) y (1.92b) esta dentro de una raz cuadrada, entonces las ecuaciones (1.92a) y (1.92b) representasdos ecuaciones complejas conjugadas, con una parte real (a11 dy a12 dx) y una parte imaginarias
i a11 a22 a212 dx. En este caso, las integrales generales son complejas conjugadas por lo que se puede
suponer que su forma general es
(x, y) + i (x, y) = C
(1.95)
donde (x, y) y (x, y) son funciones reales y C es la constante de integracion.
Formas can
onicas para EDP de segundo orden
Ahoras se consideran algunos cambios de variables que permiten simplificar las ecuaciones diferenciales.
Ecuaciones del tipo hiperb
olico
Para este tipo de ecuaciones se tiene dos soluciones, (1.93a) y (1.93b), que determinan dos familias distintas
de caractersticas reales, entonces se puede introducir en lugar de (x, y) las nuevas variables (, ) con la forma
= (x, y)
= (x, y) ,
para reducir la ecuacion (1.89) a la forma

u u
2u
= F1 , , u,
,
,
(1.96)
que se llama forma can

onica de las ecuaciones del tipo hiperb
olico.
Ecuaciones del tipo parab
olico
Dado que para este tipo de ecuaciones se encontr
o que solo existe una curva caracterstica descrita por
(1.94), entonces en este caso se hace el cambio de variables
= (x, y)
= (x, y) ,
D(,)
= 0 en el dominio considerado. Es decir que se tiene un poco
donde = (x, y) es una funci
on tal que D(x,y)
de libertad para elegir la funcion siempre y cuando sea independiente de . Con esto se reduce la ecuaci
on
(1.89) a la forma

2u
u u
,
= F2 , , u,
,
(1.97)
2


onica de las ecuaciones del tipo parab
olico.
Ecuaciones del tipo elptico
Como las integrales generales de (1.92a) y (1.92b) son complejas conjugadas, entonces las caractersticas
son imaginarias. As que al definir el cambio de variables
= (x, y)
y
66
= (x, y) ,
2011A
donde y son las funciones descritas en (1.95), se reduce la ecuacion (1.89) a la forma

2u 2u
u u
,
+
=
F
,
,
u,
,
3
2

2
(1.98)

onica de las ecuaciones del tipo elptico.
Para todos los casos anteriores, las derivadas parciales con respecto a las variables originales (x, y) se
expresan, con la ayuda de la regla de la cadena, a traves de las derivadas de las nuevas variables (, )
mediante las ecuaciones
u
x
u
y
=
=
2u
x2
2u
y 2
2u
xy
u
u
+
x x
u
u
+
y
y
2
2
2 u
2 u
u 2
u 2
2 u
+
+
2
+
+
2
2
2
x
x x
x
x
x2

2
2
2 u 2 u
u 2
2 u
u 2
+
+
2
+
+
y y
2 y
y 2
y 2
2 y

2
2
2
u
u

u 2
u 2
u
+
+
+
+
+
2 x y
xy
xy
2 x y x y y x
(1.99a)
(1.99b)
(1.99c)
(1.99d)
(1.99e)
Al observar estas expresiones se ve que es necesario el calculo de las derivadas parciales para cada cambio
de variable,
2 2 2 2 2 2
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
x x y y x2 x2 y 2 y 2 xy xy
A continuaci
on se muestran algunos ejemplos.
Ejemplo 44 Examine y determine la soluci
on de la ecuaci
on
x2
2u
2u
y2 2 = 0
2
x
y
Esta ecuaci
on es del tipo hiperb
olico, ya que
$
#
{a11 , a12 , a22 } = x2 , 0, y 2
(x = 0, y = 0) .
a212 a11 a22 = x2 y 2 > 0.
De acuerdo con la teora general, se puede formar la ecuaci

on caracterstica (1.91) que para este caso particular es
x2 dy 2 y 2 dx2 = 0
o bien,
xdy + ydx = 0
xdy ydx = 0,
y
= c2 .
x
integrando estas ecuaciones se obtiene que

xy = c1
As que al definir las nuevas variables
=
67
xy
y
x

Entonces, para sustituir
requiere calcular
2011A
2u
x2
2u
y 2
en la ecuaci
on original se utilizan las f
ormulas (1.99), para las que se
y
2
x2
2
x2
2u
x2
2u
y 2
y
x3
y
= 2
x
x
1
=
y
x
2
=0
y 2
2
=0
y 2
2u
y2 2u
y2 2u
y u
2 2 x2 + x4 2 + 2 x3
2u
1 2u
2u
+ 2 2
x2 2 + 2
y2
Al sustituir estas expresiones en la ecuaci

on diferencial original se tiene que
1 u
2u
=0
2
1 u
Esta ecuaci
on tiene la forma (1.96), con F1 = 2
on se puede escribir como
. Esta ecuaci
1
u
u
=0
por lo que al integrar con respecto a manteniendo constante se tiene que

u
1
u = f () ,
2
donde f () es una funci
on arbitraria que solo depende de .
La ecuaci
on resultante es una ecuaci
on lineal
de primer orden con respecto a , cuyo factor integrante es 1/ , as que al multiplicar toda la ecuaci
on por
este factor se tiene que

1
u
1
1 u
u=
= f () ,
Esta ecuaci
on se puede integrar para obtener
u
= g () +
1
f () ,
donde g () es una funci

on arbitraria que solo depende de . De esta forma la soluci
on general para la
ecuaci
on diferencial es

1
f ()
u (, ) = g () +
o en terminos de las variables originales (x, y),

1
y
f ()
+
u (x, y) = xy g
x
=xy
68
2011A
Esta soluci
on es equivalente a
y
xyg
+ h (xy) ,
x

1
f () .
h (xy) = xy
=xy
u (x, y) =
donde
Ejemplo 45 Resolver la EDP

x2
2
2u
u
u
2u
2 u
+
y
+y
= 0.
2xy
+x
x2
xy
y 2
x
y
Primero se determina que tipo de ecuaci

on es. Para tal fin se calcula
$
# 2
2
a212 a11 a22 = (xy) x2 y 2 = 0.

{a11 , a12 , a22 } = x , xy, y 2
De aqu se concluye que la ecuaci

on es parab
olica. Por lo tanto, se genera la ecuaci
on caracterstica
x2 dy 2 + 2xydxdy + y 2 dx2 = 0,
o bien
x2 dy + xydx = 0.
La soluci
on de esta ecuaci
on es
xy = c,
por lo que se define el cambio de variables
= xy
= g (y)
donde g es una funci

on por determinar que, por simplicidad, se supone que solamente depende de y. Las
derivadas necesarias en la ecuaci
on se calculan a partir de las f
ormulas (1.99), para las que se requiere
calcular
= y
,
=0
x
x
dg
= x
,
=
y
y
dy
2
2
= 0
,
=0
x2
y 2
2
d2 g
2
=
0
,
=
x2
y 2
dy 2
2
2

= 1
,
=0
xy
xy
al sustituir esto en las f
ormulas (1.99) se tiene que
u
x
u
y
2u
x2
2u
y 2
2u
xy
u dg u
x
+
dy
2
u
y2 2
2 2
dg
u d2 g u
2u
dg 2 u
+
+
2x
+ 2
2
dy
dy
2
dy
2
2
u
u
dg u
xy 2 + y
+
dy
x2
69
2011A
al sustituir cada uno de estos terminos en la EDP se obtiene que

2 2

2
dg
u
dg u
2d g
+
y
+
y
=0
y2
dy
2
dy 2
dy
Si se selecciona que la funci
on g es tal, que se cumpla la ecuaci
on diferencial
y2
dg
d2 g
= 0,
+y
dy 2
dy
entonces la ecuaci
on diferencial parcial en forma can
onica se transforma en
2 2
dg
u
y2
= 0.
dy
2
La soluci
on general de la EDO para g se obtiene al reescribir esta ecuaci
on como

d
dg
y
y
= 0,
dy
dy
que al integrar dos veces esta ecuaci
on se tiene que
dg
=
dy
g (y) =
y
c1 ,
c1 ln (y) + c2 .
As que se propone la transformaci

on
= ln (y) ,
es decir que se elige c1 = 1 y c2 = 0. De esta forma la ecuaci
on diferencial parcial can
onica se convierte en
2u
= 0.
2
Al integrar dos veces esta ecuaci
on se obtiene que la soluci
on general es
u (, ) = () + () ,
donde y son funciones que dependen s
olo de . Por lo tanto la soluci
on en terminos de x e y es
u (x, y) = (xy) ln (y) + (xy) .
1.2.
Modelado de fen
omenos de la fsica-matem
atica
1.2.1.
Introducci
on
El modelado matematico es una herramienta que permite convertir la imagen de un sistema a un lenguaje
simb
olico, generalmente matematico, con la finalidad de conocer, predecir e incluso controlar su comportamiento. El uso de balances de fuerza, masa, energa y cantidad de momentum involucra la concatenaci
on
de informacion fsica, qumica, leyes de conservacion, leyes de transporte o expresiones cineticas que los
balances requieren, permite modelar el comportamiento de un sistema de interes mediante ecuaciones (diferenciales ordinarias, diferenciales parciales, en diferencias, integrales o inclusive una combinaci
on de estas) y
sus soluciones.
La principal dificultad que se presenta al momento de modelar es lograr una descripcion exacta de un
sistema ya que en la vida cotidiana existe un n
umero muy grande de variables que pueden influir en su
70
2011A
comportamiento. Un modelo puede llegar a ser bastante exacto debido a que para su construccion se ha
considerado un enorme n
umero de variables. Sin embargo, su estructura ser
a demasiado compleja y por
consecuencia ser
a difcil obtener su soluci
on. Una forma de superar este obst
aculo de modelado, es idealizar
el problema. Es decir, habra que ignorar todas aquellas variables que no tienen mayor influencia sobre el
sistema en estudio y considerar u
nicamente las variables de impacto que pueden ser determinadas bajo la
optica de un conocimiento profundo del sistema en cuestion. De esta forma, disminuira la complejidad del
modelo matematico y sera mas sencillo obtener su solucion aunque la prediccion del modelo apenas sera
satisfactoria. En conclusi
on, el modelo m
as adecuado para determinado sistema, es aquel que no es ni tan
complejo como para dificultar la b
usqueda de su soluci
on ni tan sencillo como para perder precision en la
predicci
on del comportamiento del sistema.
1.2.2.
Consideraciones de modelado
Antes de se
nalar las diversas consideraciones que se deben de realizar al momento de modelar un sistema
es conveniente introducir algunas definiciones. Un sistema se puede concebir como cualquier cosa que se
quiera estudiar. As, un sistema puede ser tan sencillo como una moneda o tan complejo como un volcan
en erupcion. Los sistemas pueden clasificarse en tres. Los sistemas cerrados, son aquellos que contienen
una cantidad constante de materia, es decir, no existe transferencia de masa a traves de su frontera. Otro
nombre que reciben este tipo de sistemas es el de masa de control. Un tipo especial de sistema cerrado
es el denominado sistema aislado el cual, no interacciona en ninguna forma con el entorno. Finalmente,
los sistemas abiertos o vol
umenes de control se pueden definir como regiones del espacio a traves de las
cuales puede fluir masa. Las caractersticas de un sistema tambien se conocen como propiedades. Algunos
ejemplos de estas propiedades son: masa, vol
umen, energa, temperatura, etc. La palabra estado, expresa la
condici
on de un sistema definida por el conjunto de sus propiedades. Cuando cualquiera de las propiedades
de un sistema cambia, su estado cambia y se dice que el sistema ha sufrido un proceso o que ha ocurrido un
fen
omeno dentro del sistema. Para modelar un sistema es preciso conocer perfectamente:
Los objetivos del modelado, que se desea modelar y para que?,
Los fenomenos implcitos en el proceso (fsicos, qumicos, financieros, etc.),
Las propiedades o variables que afectan al sistema (dependientes e independientes) y la importancia
de sus efectos,
Las limitantes fsicas de estas variables (por ejemplo, la temperatura de un sistema no pude ser menor
a 0 grados Kelvin),
La forma de agrupar toda esta informacion para desarrollar el modelo (tipo de balances aplicados)
1.2.3.
Principio de conservaci
on
El principio de conservaci
on o balance general que se aplica sobre una region de interes o control (vol
umen,
area, etc.) puede representarse en forma de ecuacion como
Acumulaci
on = entrada salida + generaci
on
(1.100)
Generalmente, se consideran expresiones auxiliares de origen experimental, empricas o semi-empricas tales

como las expresiones cineticas, relaciones de equilibrio, expresiones de transferencia, etc., para complementar
el balance general descrito anteriormente.
Para construir un modelo de un sistema determinado, es necesario aplicar la ecuaci
on (1.100) a las
cantidades fundamentales o caractersticas
Masa,
71
2011A
Energa (calorfica, electrica, etc.),

Cantidad de movimiento o momentum,
Poblaci
on (n
umero),
Recursos economicos, etc.
Es importante se
nalar que las cantidades fundamentales se correlacionan con propiedades dependientes
que son aquellas que describen el estado o trayectoria del proceso en funcion de otras propiedades. Por
ejemplo, cuando se realiza un balance de energa calorfica, por lo general la variable fsica que se utiliza es la
temperatura, que es una medida de dicha energa, o cuando se efect
ua un balance de cantidad de movimiento,
la variable fsica usada es generalmente la velocidad. Otras propiedades dependientes comunmente utilizadas
en los balances son: densidad, concentraci
on, volumen, presi
on, potencial electrico, n
umero de individuos,
dinero, etc. Por otro lado, las propiedades independientes son aquellas que influyen, inciden o afectan a las
propiedades dependientes. El tiempo y la posicion usualmente son consideradas propiedades independientes.
Adem
as, existen variables externas que afectan a los sistemas, por ejemplo, en un balance de energa puede
haber flujos de entrada y salida, los cuales afectan el contenido energetico del sistema. Tambien se encuentran
en los modelos ciertas cantidades conocidas como parametros que se mantienen o se suponen constantes (para
simplificar el modelo), y que usualmente son: masas, m, densidades, , coeficientes de transferencia termica,
o
asica, DAB , entalpas, HR
, capacidades calorficas, Cp, capacitancias C, resistencias, R, aceleracion
kT , m
de la gravedad, g, etc.
F
El termino de acumulaci
on de la ecuaci
on (1.100) tiene la forma C
t , donde CF es la cantidad fundamental
a la que se le est
a aplicando el balance, por lo tanto este termino indica el cambio de la cantidad fundamental
con respecto al tiempo. Por otro lado, los terminos de entradas y salidas describen el transporte o intercambio
de la cantidad fundamental con los alrededores. Este transporte puede tener diversos mecanismos:
Molecular (difusivo)
Convectivo
Tipo de trasporte
De radiacion (solo para energa)
Experimentalmente se ha demostrado que el transporte molecular de ciertas cantidades fsicas se norma por
una ley general de transporte, que enuncia lo siguiente:
El flujo de una cantidad fsica transportada (masa, energa, fluido o electricidad), en una
unidad de tiempo, a traves de una unidad de superficie perpendicular al flujo, es proporcional al
gradiente de una propiedad fsica (masa, temperatura, presi
on o potencial electrico), es decir
J = K
en donde J es el flujo por unidad de a

rea (flux), K es una constante de proporcionalidad, y
es el gradiente de la propiedad , que en coordenadas cartesianas se define como

+ j
+ k
.
= i
x
y
z
As algunos ejemplos particulares de esta ley son los siguientes:
72
2011A
Transporte de momentum:
x = (vx )
(Ley de Newton)
Caso particular:
vx
x)
y,x = (v
=
y
y

Si =ctte
Transporte de Energa calorfica:
k
(CT )
q /A = C
(Ley de Fourier)
Caso particular:
T
k (CT )
qx /A = C
= k
x
x
Si C=ctte
Transporte de Masa (moles):

(Ley de Fick)
J A = DAB cA
Caso particular:
Trasporte de energa electrica:

(Ley de Ohm)
I /A = kE V
Caso particular:
Trasporte de fluidos:
(Ley de Poiseuville)
J = cP
Caso particular:
A
JAz = DAB c
z
Jz = kE V
z
Jz = c P
z
en donde y,x es el esfuerzo cortante en direccion y, es la viscosidad, es la densidad, vx es la velocidad

en direcci
on x, qx es el flujo de calor en direcci
on x, A es el area transversal, k es la conductividad termica,
C la capacidad calorfica, T la temperatura, JAz es el flux molar en direccion z, DAB es la difusividad del
compuesto A en el compuesto B y cA es la concentracion molar de A, I es la corriente electrica, kE es la

conductividad electrica, V es el potencial o voltaje y P la presion. Hay que notar que el signo negativo indica
que el flujo va de una zona de mayor gradiente a otra de menor.
Por otro lado, para el transporte convectivo se tiene las siguientes ecuaciones para el flux
Transporte de momentum:
v
v
Transporte de Energa calorfica: v CT
Transporte de Masa (moles):

v cA
en donde v es el vector de velocidad de flujo.

Por otro lado, cuando se tiene contacto entre interfases, ya sean s
olido-lquido, solido-gas, gas-lquido o
lquido-lquido, por tener fases fluidas se tendra convecci
on, sin embargo, cerca de la interfase tambien se
tiene difusi
on, por lo tanto la transferencia en la interfase representa un proceso complejo por lo que se suelen
utilizar expresiones aproximadas para describir el flux en la fases fluidas con la forma
Ninterf ase = K ( i )
(1.101)
en donde Ninterf ase representa el flux de salida de la fase fluida, K es una constante de transporte, mientras
que y i son las propiedades en el seno del fluido (lejos de la interfase) y en la interfase, respectivamente.
Por ejemplo, para el transporte de energa termica en una interfase se tiene la expresion
q
= h (Tbulk Ti )
A
(1.102)
en donde q/A es el flux de calor, h es la constante de enfriamiento de Newton, Ti es la temperatura en la

interfase y Tbulk es la temperatura en el seno del fluido. Por otro lado, para el transporte de masa a traves
de interfases se utiliza la expresi
on
(1.103)
NA = kC (cA cA,i )
en donde NA es el flux del compuesto A, kC es el coeficiente de transferencia, mientras que cA y cA,i son
las concentraciones de A en el seno del fluido y en la interfase, respectivamente. Hay que notar que tanto la
ecuacion (1.102) como la ecuaci
on (1.103) tiene la estructura de la ecuacion (1.101).
73
2011A
F1 , P1
e
e
n
e
n
F ,P
s
m
, Pm
F1 , P1
CF
F2 , P2
F2 , P2
Sistema
...
...
F
N
Figura 1.3: Diagrama de un sistema al cual se le aplican un balance de cantidades fundamentales.
Considerando ambos tipos de trasporte, la ecuaci
on (1.100) puede ser escrita para determinadas cantidades fundamentales en forma diferencial como
CF

t
Acumulaci
on
n

i=1
Fient Pient

Entradas por flujo

m

j=1
Fjsal Pjsal

Salidas por flujo
Transporte convectivo
N

Entradas o salidas difusivas

(Transporte molecular
y transporte en interfases)
R

(1.104)
Generaci
on
o consumo
donde
CF es una cantidad fundamental. Por ejemplo si el balance (1.104) es de masa la cantidad fundamental es
la masa.
Fient Pient (i = 1, 2, . . . , n) , Fjsal Pjsal (j = 1, 2, . . . , m) son los flujos de la cantidad fundamental en la corriente
i-esima de entrada (n en total) y en la corriente j-esima de salida (m en total), respectivamente, donde
F es la velocidad de flujo volumetrico y P es una propiedad que se correlaciona con la cantidad
fundamental, (generalmente la cantidad fundamental especfica). Por ejemplo, para un balance de
masa, F sera un flujo volumetrico, y P la concentracion que tiene este flujo, as el producto F P es la
masa por unidad de tiempo que entra o sale del sistema.
N es la velocidad de transporte molecular y en las interfases.
R es la velocidad de generacion o consumo de la cantidad fundamental dentro del sistema.
Es necesario resaltar que al efectuar un balance general sobre un sistema, se debe cuidar que cada
uno de los terminos de dicho balance sean consistentes dimensionalmente (que cada uno tenga las mismas
unidades); esto a su vez ayuda a verificar que el balance sea correcto. A continuaci
on se presentan balances
de las cantidades fundamentales mas usadas en Ingeniera qumica.
Balances de masa
Los balances de masa en un sistema se pueden efectuar sobre la masa total o sobre una especie en
particular.
74
2011A
Balance de masa total

Los balances de masa total adquieren la forma
m
n

mT
=
Fjsal sal
Fient ent
j
i
t
j=1
i=1
(1.105)
En este balance, Fient y Fjsal son los flujos volumetricos de entrada y salida (unidades: volumen/tiempo)
respectivamente, mientras que i y j son las densidades de cada uno de los flujos (unidades: masa/volumen).
Las unidades del termino dmT /dt son de masa/tiempo, mientras que el producto de F es masa/tiempo,
siendo consistentes las unidades. Notese que el termino de generacion o consumo presentado en la ecuacion
(1.104), no aparece en (1.105) ya que es imposible crear o destruir materia (a menos de que exista en el
sistema una reaccion nuclear, que transforma la masa en energa o viceversa). Es importante se
nalar que no
pueden existir gradientes difusivos cuando se realiza un balance de masa total y por tal razon el termino
difusivo de (1.104) no aparece en (1.105).
Balance de masa para componentes
El n
umero de balances de masa para r componentes es igual a r 1, ya que si se hace un balance de masa
total, el valor de uno de los componentes queda determinado. La forma del balance molar general para la
especie k es
m
n

k
sal
ent
=
Fjsal Ck,j
Nk + Rk,rxn ,
k = 1, 2, . . . , r.
(1.106)
Fient Ck,i
t
j=1
i=1
en donde k representa los moles del especie k. Es importante se
nalar que en este balance se emplean
concentraciones, Ck , en lugar de densidades. Por otro lado, el balance de masa del compoente k es
m
n

mk
=
Fjsal sal
Fient ent
k,j Mk Nk + Mk Rk,rxn ,
k,i
t
j=1
i=1
k = 1, 2, . . . , r
(1.107)
en donde k = Mk Ck es la densidad masica de la especie k dada por el producto de la masa molecular, Mk ,

y la concentraci
on molar. Adem
as se debe cumplir que
mT =
r

Mk k
(1.108)
k=1
donde Mk es la masa molecular de la especie k. Al derivar la ecuacion (1.108) con respecto al tiempo y
utilizar (1.105) se concluye que
r

Mk (Rk,rxn Nk )
0=
k=1
y por el principio de conservaci

on de masa entonces
Balances de energa
!r
k=1
Mk Rk,rxn y
!r
k=1
Mk Nk = 0.
El balance de energa total se puede escribir como

ET
= E entradas E salidas E transporte
t
(1.109)
donde ET es la energa total del sistema. Cabe resaltar que no se ha agregado el termino de generacion
ya que para sistemas que se pueden describir mediante la mecanica clasica, en donde no existen reaciones
nucleares, la energa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
75
2011A
La energa total del sistema es la suma de la energa potencial, la energa cinetica, la energa magnetica,
el trabajo, la energa interna y otras energas que afectan al sistema, es decir
ET = Ppotencial + Kcinetica + Emagnetica + Wtrabajo + Uinterna + . . .
En la mayora de los sistemas estudiados en ingeniera, el cambio de energa potencial, cinetica y magnetica
es despreciable y si se consider
a adem
as que en el sistema no existe trabajo, entonces la energa total del
as, la energa interna se define como U = H + P V , donde H es la entalpa y
sistema es ET
= Uinterna . Adem
P V es el producto de la presion-volumen. As, para sistemas en donde el producto P V es aproximadamente
constante,

T
r
r

Cp,k dT ,
m k Hk =
mk Hk,0 +
ET
=H =
k=1
Tref
k=1
en donde Cp,k y mk son la capacidad calorfica m

asica y la masa de la especie k del sistema, T y Tref son la
temperatura del sistema y de referencia, respectivamente, mientras que Hk,0 es la entalpa por unidad de masa
de la especie k a la temperatura !
de referencia. En particular si la capacidad calorfica es aproximadamente
r
constante, entonces ET
as un solo
= H = k=1 mk [Hk,0 + Cp,k (T Tref )] y si ademas se tiene nada m
componente entonces ET
= H = mT [H0 + Cp (T Tref )]. Por otro lado, las entradas y salidas de energa
total al sistema se pueden escribir como las sumas de las estalpas que aporta cada especie en cada corriente
de entrada o salida, esto es
Eentrada
Esalida
=
=
n
r

i=1 k=1
m
r

ent
Fient Hi,k
sal
Fjsal Hj,k
=
=
j=1 k=1
n
r

ent
Fient Mk Ck,i
i=1 k=1
m
r

sal
Fjsal Mk Ck,j
j=1 k=1
Hk,0 +
Tient
Cp,k dT
Tref
Hk,0 +
Tjsal
Cp,k dT
Tref
ent
sal
siendo Ck,i
y Ck,j
las concentraciones molares de la especie k en la corriente de entrada i y la corriente de
salida j, respectivamente.
Si existe intercambio de calor con los alrededores sin involucrar flujo m
asico (es decir intercambio en in Este intercambio de calor generalmente se da mediante intercambiadores,
terfases), entonces E transporte = Q.
chaquetas o condesadores y puede representarse respectivamente por
Q = U AT
Q = m
Transferencia por intercambiador

Transferencia por condensado
Con base en las consideraciones anteriormente realizadas el balance de energa total adquiere la forma
r

T

Cp,k dT
=
mk Hk,0 +
t
Tref
k=1
n
r

ent
Fient Mk Ck,i
i=1 k=1
m
r

sal
Fjsal Mk Ck,j
j=1 k=1
Hk,0 +
Tient
Cp,k dT
Tref
Hk,0 +
Tjsal
Tref
Cp,k dT
+ Q(1.110)
En el lado izquierdo se tienen las derivadas de productos as que es igual a

r
r

T
T
r

T
mk
+
,
Cp,k dT
=
mk Cp,k
Cp,k dT
mk Hk,0 +
Hk,0 +
t
t
t
Tref
Tref
k=1
k=1
k=1
76
2011A
as que al reemplazar la ecuaci

on (1.107), la ecuaci
on (1.110) es equivalente a
Acumulaci
on de energa

r

k=1

mk Cp,k

T
t

n
r

Entradas debidas a flujo

convectivo de masa

ent
Fient Mk Ck,i
i=1 k=1
r

k=1
Hk,0 +
Cp,k dT
Tref
Cp,k dT

Tient
sal
Fjsal Mk Ck,j
j=1 k=1
Mk Rk,rxn
Entalpa de reacci
on
Q

m
r

Salidas debidas a flujo

convectivo de masa
r

k=1
Hk,0 +

Hk,0 +
Cp,k dT
Cp,k dT
Tref

Tjsal
Transporte debido
a difusi
on de masa

M k Nk

Transporte convectivo
a trav
es de interfases
Balances de cantidad de movimiento
La cantidad de movimiento o momento lineal de una partcula P , se define como el producto de su masa
m por su velocidad v , es decir
P = m
v.
(1.111)
Luego, al utilizar la ecuacion (1.104) considerando a P como cantidad fundamental, se obtiene
m
m
n

P
P,jsal +
P,ient
=
Fj
t
j=1
j=1
i=1
donde P,ient y P,jsal son los flujos de de entrada y salida de momentum respectivamente, mientras que el tercer
termino representa la suma de las fuerzas externas que actuan sobre el sistema en estudio. Cuando no hay
cantidad de movimiento entrando o saliendo del sistema, la expresion anterior se puede reducir a
(m
v )
P
=
=
Fj
t
t
j=1
(1.112)
y cuando la masa del sistema en estudio es constante, la ecuacion anterior se reduce al muy conocido balance
de fuerzas o segunda ley de Newton
m

m
a =
Fj
j=1
v
t
en donde
a =
es la aceleracion.
Como ya se describi
o anteriormente, los balances para modelar alg
un proceso o fenomeno se deben
aplicar a una masa o volumen de control. Usualmente, en estos balances las variables independientes son
espaciales, s, y/o el temporales ,t, donde las variables espaciales pueden ser hasta tres, es decir s = {x, y, z}
para coordenadas cartesianas, s = {r, , z} para coordenadas cilndridas, s = {, , } para coordenadas
esfericas, etc., mientras que la variable temporal, t, es u
nica; por lo tanto se tienen de una a cuatro variables
independientes, lo que implica a su vez que el balance puede estar descrito por ecuaciones diferenciales
ordinarias o parciales.
Si para hacer el (los) balance(s) sobre el sistema se considera que se tiene una dependencia espacial,
entonces el balances se debe efectuar sobre una regi
on infinitesimal del sistema, mientras que si se considera
que no se tiene una dependencia espacial, entonces el balance se aplica sobre todo el sistema, considerando
que sus propiedades son las mismas en todos partes del sistema (ver Figura 1.4).
77
2011A
El balance se aplica a todo el sistema
F1 , P1
e
Fn , Pn
F1s , P1s
F1 , P1
F2 , P2
F2 , P2
Fn , Pn
F2 , P2
e
Sistema
CF
...
El balance se aplica a una regin

infinitesimal del sistema
...
F
s
m
, Pm
Sistema
s
m
, Pm
F2 , P2
CF
...
F1s , P1s
...
F
Sistema sin variacin espacial

(a)
Sistema con variacin espacial

(b)
Figura 1.4: Balances infinitesimales vs balances de todo el sistema.
1.2.4.
Modelado de fen
omenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)
Se obtienen modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias cuando se tiene solamente una variable independiente y esto ocurre en los siguientes casos:
1. Sistemas variantes en el tiempo pero sin variaci
on espacial: Si no se considera variaci
on espacial
entonces la u
nica variable independiente en la ecuaci
on (1.104) es el tiempo, por lo tanto el termino
F
de acumulaci
on se puede escribir como una derivada ordinaria, dC
dt , y el balance se debe aplicar sobre
todo el sistema como se muestra en la Figura 1.4a.
2. Sistemas en estado estacionario con variaci
on espacial unidireccional: Cuando se considera
estado estacionario la variable tiempo no afecta al sistema y el termino de acumulaci
on en la ecuaci
on
(1.104) es igual a cero, adem
as si se considera que la variaci
on espacial ocurre solamente en una
direcci
on, entonces de las tres variables espaciales se tiene nada m
as una.
Para obtener el modelo de este tipo de sistemas se debe realizar un balance infinitesimal en una peque
na
regi
on del sistema para as considerar variaciones espaciales (ver Figura 1.4b).
1.2.5.
Modelado de fen
omenos fsicos mediante ecuaciones diferenciales parciales (EDP)
Se obtienen modelos en ecuaciones diferenciales parciales cuando se tienen dos o m

as variables independientes y esto ocurre en los siguientes casos:
1. Sistemas en estado estacionario con variaci
on espacial en dos o tres direcciones: Cuando se
considera estado estacionario entonces el termino de acumulaci
on de la ecuaci
on (1.104) es cero se debe
realizar un balances en una regi
on infinitesimal del sistema (ver Figura 1.4b). Dependiendo del n
umero
de coordenadas espaciales involucradas se obtendran EDP con dos o tres variables independientes.
2. Sistemas en estado transitorio y variaci
on espacial: En este caso, al tener variaciones espaciales
se deben efectuar balances en una region infinitesimal del sistema y ademas el termino de acumulaci
on
es diferente a cero. Si el sistema depende solamente de una direccion espacial entonces se tiene dos
variables independientes (incluyendo el tiempo), mientras que si se consideran variaciones en dos o tres
coordenadas espaciales entonces se tendr
an tres o cuatro variables independientes, lo que implica tener
EDP.
78
1.3.
2011A
Condiciones para las ecuaciones diferenciales
Un problema de la fsica matem

atica se integra por un conjunto de EDO o EDP y sus condiciones
correspondientes. Estas condiciones permiten determinar de manera completa (y en la mayora de los casos
u
nica) el comportamiento del sistema. Para EDO el n
umero de condiciones necesarias es igual al orden de la
EDO, mientras que para EDP el n
umero de condiciones necesarias es igual a la suma de los ordenes m
aximos
de las derivadas parciales con respecto a cada variable independiente. As por ejemplo, para la EDO
dT (t)
= H [T (t) Ta ]
dt
se requiere una condici
on ya que se tiene solamente una derivada de primer orden, mientras que para la EDO
D
d2 C (x)
dC (x)
v
kC (x) = 0
dx2
dx
se requieren dos condiciones ya que es una EDO de segundo orden.

Por otro lado, para la EDP
T (z, t)
T (z, t)
= v
H [T (z, t) Ta (x)]
t
z
se necesitan dos condiciones, una para t y otra para z, ya que el orden m
aximo de las derivadas parciales
con respecto a t y con respecto a z son uno y uno, resepctivamente. Finalmente, para la EDP
2

T (r, t) 1 T (r, t)
T (r, t)
Q
=
+
+
t
r2
r r
Cp
se requieren tres condiciones, una para t y dos para r, ya que el orden m
aximo de la derivada parcial con
respecto a t es uno y el orden maximo de la derivada parcial con respecto a r es dos.
Las condiciones para una ecuaci
on diferencial se pueden clasificar desde dos puntos de vista:
Punto de vista matem
atico: En este caso se considera la estructura matem
atica de la condici
on.
Por lo general se definen tres tipos para EDO y EDP de segundo orden.
Punto de vista fsico: En este caso se considera el significado fsico de la condici
on, la cual puede
ser temporal o espacial.
1.3.1.
Condiciones desde el punto de vista matem

atico
Las condiciones son ecuaciones en donde estan involucradas la variable dependiente y/o sus derivadas
(hasta un orden menor a la derivada maxima) evaluadas en alg
un valor especfico de una de las variables
independientes. Estas ecuaciones pueden ser lineales o no lineales. Por ejemplo, si se tiene la EDO
F (x, y (x) , y (x) , y (x)) = 0
se requieren dos condiciones, las cuales pueden incluir a y y/o a y evaluadas en alg
un valor especfico de x.
Algunos ejemplos de condiciones v
alidas son:
1 : y (a) + 2y (a) = 5
2 : y (b) = 0
3 : y (a) = y (b)
4 : y (b) + sen [y (b)] =
5 : y (a) y (a) = y 2 (b)
79

Tipo de
condici
on
Primer tipo
Segundo tipo
Tercer tipo
2011A
EDO y (x)
Homog
enea
No homog
enea
y (a) = 0
y (b) = B
y (a) = 0
y (b) = B
y (a) + Hy (a) = 0 y (b) + Hy (b) = B

EDP (x, t)
Homog
enea
No homog
enea
(a, t) = 0
(b, t) = f (t)
(a,t)
(x,0)
=0
= g (x)
x
t
(a,t)
(b,t)
+ H (a, t) = 0
+ H (b, t) = h (t)
x
x
Cuadro 1.1: Ejemplos de condiciones de primero, segundo y tercer tipo.

Las condiciones 1, 2 y 3 son lineales ya que aparecen y y y acomodados como una combinaci
on lineal.
Las condiciones 1 y 2 est
an evaluadas en un solo punto, x = a y x = b, respectivamente, mientras que en la
condici
on 3 se tiene a y evaluada en dos puntos distintos. Finalmente, las condiciones 4 y 5 son no lineales
ya que y y su derivada est
an en forma no lineal. En este curso consideraremos solamente condiciones frontera
lineales.
Desde el punto de vista matematico, cuando la ecuaci
on diferencial es de segundo orden se tienen los
siguientes tipos de condiciones lineales:
Condiciones de primer tipo:
En estas condiciones se conoce la variable dependiente en un punto especfico.
Condiciones de segundo tipo:
En estas condiciones se conoce la derivada de la variable dependiente en un punto especfico.
Condiciones de tercer tipo:
En estas condiciones se conoce una combinacion lineal de la variable dependiente y su derivada
en un punto especfico.
Cada uno de estas condiciones pueden ser homogeneas o no homogeneas. En la Tabla 1.1 se presentan
ejemplos de cada tipo de condiciones.
1.3.2.
Condiciones iniciales
Las condiciones iniciales involucran a la variable temporal y se utilizan para describir el estado inicial de
un proceso o fenomeno fsico, su forma mas com
un es:
Cuando la ecuacion diferencial es de primer orden con respecto al tiempo, es decir que se tiene la
derivada
(s, t)
t
donde t es la variable tiempo y s es un vector de posici
on espacial, es necesaria una condicion para el
tiempo, con la forma
(s, t0 ) = f (s)
donde t0 es el tiempo inicial. Desde el punto de vista matematico esta es una condici
on de primer tipo.
Cuando la ecuacion diferencial es de segundo orden con respecto al tiempo, es decir que se tiene la
derivada
2 (s, t)
t2
80
2011A
(x,d)
(x,y,f)
x=b
(b,y)
x=a
(a,y)
z=f
(x,y)
y=c
(x,c)
x=a
(x,d,z)
,z
,y
(a
z=e
x=b
(x,y,z)
y=d
(x,c,z)(x,y,e)
x=a
y=c
x=b
Tres coordenadas:
Seis fronteras
(c)
Dos coordenadas:
Cuatro fronteras
(b)
Una sola coordenada:

Dos fronteras
(a)
(b
,y,
z)
y=d
Figura 1.5: N
umero de fronteras en funci
on del n
umero de coordenadas (Ejemplo: coordenadas cartesianas).
ent
Fi
Alrededores
F
ro
n
te
ra
ent
Pi
sal
ent
Fi
ent
Pi
sal
Fjsal Pj
Fjsal Pj
Nalrededores
Sistema
Nsistema
Figura 1.6: Esquema del balance de una cantidad fundamental en una frontera.
son necesarias dos condiciones para el tiempo de la forma
(s, t0 )
(s, t0 )
t
= f (s)
= g (s)
en donde ambas estan evaluadas en el tiempo inicial, t0 . Desde el punto de vista matematico, la primera
condici
on es de primer tipo, mientras que las segunda condici
on es de segundo tipo.
A este tipo de condiciones tambien se les denomina condiciones de Cauchy.
Desde el punto de vista fsico, la condici
on de primer tipo implica que se conoce el estado de la variable
al inicio del proceso, mientras que la condici
on de segundo tipo implica que se conoce la velocidad inicial
de .
1.3.3.
Condiciones frontera
Las condiciones frontera son aquellas que describen el comportamiento del sistema en alguna de sus
fronteras con los alrededores y se obtiene a partir de balances en dichas fronteras. El n
umero total de
fronteras depende del n
umero de coordenadas consideradas en el balance (ver Figura 1.5). Desde el punto
de vista matematico, las condiciones frontera pueden ser de primero, segundo o tercer tipo; las condiciones
de primer tipo tambien se donominan condiciones de Dirichlet, mientras que las condiciones de segundo
tipo tambien son denominadas condiciones de Neumann. El significado fsico de cada condici
on depende del
sistema en particular.
81
2011A
El balance general de una cantidad fundamental en alguna frontera tiene la forma:

salidas entradas +

Por flujo en los alrededores
salidas entradas

Por transporte en los

alrededores (convectivo y difusiva)
= entradas salidas +

Por flujo en el sistema
entradas salidas

Por transporte en el
sistema (convectivo y difusiva)
en donde no se han considerando los terminos de acumulaci

on y generaci
on, ya que en la frontera no existen
estos fen
omenos (ver Figura 1.6). Por lo tanto, utilizando la misma nomenclatura que la utilizada en el
balance 1.104 se tiene que
n

i=1
Fient Pient

Salidas

m

j=1
Fjsal Pjsal

Entradas

NAlrededores

n

i=1
Flujo por transporte

en los alrededores
(convectivo y difusiva)
Fient Pient

Entradas

m

j=1
Fjsal Pjsal

Salidas

Nsistema

Flujo por transporte

en el sistema
pero como las salidas por flujo de los alrededores son las entradas por flujo en el sistema, mientras que
las entradas por flujo de los alrededores son las salidas por flujo en el sistema, entonces las condiciones se
reducen a
=
Nsistema
NAlrededores

Por transporte en los
alrededores
1.3.4.
Por transporte en el
sistema (convectivo
y difusiva)
Condiciones de continuidad
Las condiciones de continuidad, por lo general, describen el comportamiento del sistema en fronteras
ficticias, o en sistemas acoplados. Como se muestra en la Figura 1.7a existen sistemas en los que las fronteras
son ficticias ya que el punto = 0 es el mismo punto = 2 por lo tanto se deben cumplir las condiciones
(r, 0) =
(r, 0)
=
r
(r, 2) ,
(r, 2)
.
r
Por otro lado, en la Figura 1.7b se muestran dos sistemas acoplados cuyas fronteras se encuentran unidas,
por lo tanto se deben cumplir condiciones del tipo

0 , y = 0+ , y
(0 , y)
x
(0+ , y)
x
donde y son dos constantes, mientras que 0 y 0+ representan los valores de la variable en el lado
izquierdo y derecho de la frontera, respectivamente.
1.4.
Cambio de coordenadas para las ecuaciones diferenciales
Del analisis vectorial se sabe que el laplaciano en coordenadas curvilineas ortogonales {u1 , u2 , u3 } esta
dado

h2 h3
h1 h3
h1 h2
1
2 =
+
+
h1 h2 h3 u1
h1 u1
u2
h2 u2
u3
h3 u3
en donde los coeficientes
+
+
+
+
+ R+
hi = +
+,
+ ui +
i = 1, 2, 3,
82
2011A
(r,)
(x,y)
0
2
x=0
(a)
(b)
Figura 1.7: Condiciones de continuidad: (a) Frontera ficticia. (b) Frontera de sistemas acoplados.
+
+
+ +
son llamados factores de escala y R = x i + y j + z k es el vector posici
on, mientras que + uRi + es la norma3
del vector
1.4.1.
R
ui .
Coordenadas cilndricas
Las funciones para las coordenadas son
x = r cos () ,
y = r sen () ,
z=z
en estas coordenadas el vector posici

on es
R = r cos () i + r sen () j + z k
por lo que los factores de escala son:
+
+
+
+
+ R+ 2
hr = +
+ = cos () + sen2 () = 1
+ r +
+
+
+
+
+ R+ 2
h = +
+ = r sen2 () + r2 cos2 () = r
+ +
+
+
+
+
+ R+
hz = +
+=1
+ z +
por lo que el Laplaciano en estas coordenadas es

2 =

1
r
+
+
r
r r
r
r
z
z
que tambien se puede escribir como

2 =
1.4.2.
3 Para
1
1 2
2
2
+
+
.
+
r2
r r r2 2
z 2
Coordenadas esf
ericas
le vector v = {v1 , v2 , v3 } su norma se define como |v| =
83

v12 + v22 + v32 .
2011A
Coordenadas
Cartesianas
Laplaciano
2
2 = x
2 +
Cilndricas
2 =
2 =
2 =
Esfericas
2
y 2
2
z 2
1
2
2
r r
+ r12
o
2 + z 2
r r
2
2
1 2
1
r 2 +r r +
r2 2 + z2 2

1
1
2
+ 2 sen2 () 2 + 2 sen() sen ()
cot()
1 2
1
2
2
2
2 + + 2 sen2 () 2 + 2 2 + 2
Cuadro 1.2: Laplaciano en diversas coordenadas
Las funciones para las coordenadas son

z
x = cos () sen () ,
y = sen () sen () ,
z = cos ()
en estas coordenadas el vector posici

on es
R = cos () sen () i + sen () sen () j + cos () k
por lo que los factores de escala son:
hr
h
h
+
+
+
+
+ R+ 2
= +
+ = cos () sen2 () + sen2 () sen2 () + cos2 () = 1
+ +
+
+
+
+
+ R+ 2
= +
+ = sen2 () sen2 () + 2 cos2 () sen2 () = sen ()
+ +
+
+
+
+
+ R+ 2
= +
+ = sen2 () cos2 () + 2 cos2 () cos2 () + 2 sen2 () =
+ z +
por lo que el Laplaciano en estas coordenadas es

2
= 2
sen ()
+
+
sen ()
sen ()
sen ()
2 =
2
1
1 2
cot ()
2
2
+ 2
.
+ 2 2+
+
2
2
2
sen ()

2
En la tabla 1.2 se presentan los Laplacianos en coordenadas cartesianas, cilndricas y esfericas.

84
Captulo 2
Soluci
on de problemas de la
fsica-matem
atica en ecuaciones
diferenciales ordinarias
2.1.
Problemas descritos por ecuaciones de primer orden
Ejemplo 46 Determine la concentraci

on de un reactor por lotes isotermico en donde ocurre la reacci
on
k
AB
si se considera que al inicio se tiene una concentraci
on CA,0 y se tiene una cinetica de primer orden.
Para obtener el modelo de este sistema se debe hacer una balance de moles de A y de masa total.
Soluci
on: Consideraciones: (1) No existe variaci
on espacial, solamente temporal. (2) El lquido es poco
on de A. (4)
vol
atil. (3) La velocidad especfica de consumo de A es rA = kCA , donde CA es la concentraci
Se considera volumen constante.
Balance de masa total:
dmT
=0
dt
por lo tanto mT = ctte.
Balance de moles de A y B:
dnA
dnB
= V kCA
,
= V kCA
dt
dt
Los moles de A y de B en terminos de concentraciones son nA = CA V , nB = CB V , por lo tanto
d (CA V )
d (CB V )
= V kCA
= V kCA
,
dt
dt
como el volumen es constante entonces se obtiene el modelo
dCA
dCB
= kCA
= kCA
,
dt
dt
Estas EDO son de primer orden de variables separables con soluci
on
t
CA
dCA
dt
= k
0
CA,0 CA

CA
= kt
ln
CA,0
CA
= CA,0 ekt
85
2011A
Si se considera que la concentraci

on inicial de B es CB,0 al dividir ambas EDO se obtiene que
dCB
= 1
dCA
que al integrar produce

CB
dCB
CB,0
CB CB,0
CA
dCA
CA,0
= CA,0 CA
as la soluci
on total es
CA
CB
=
=
CA,0 ekt ,

CB,0 + CA,0 1 ekt .
Ejemplo 47 Considerar un reactor por lotes isotermico en donde ocurren las reacciones
k
A 1 B
k
2A 2 C
las cineticas son elementales.
Soluci
on: Como las cineticas son elementales, las velocidades de consumo de A para la primera y segunda
reacci
on son
Reacci
on 1
: rA,1 = k1 CA
Reacci
on 2
2
: rA,2 = k2 CA
moles
(volmen) (tiempo)
moles
(volmen) (tiempo)
por lo tanto la velocidad total de consumo de A es

2
rA = rA,1 + rA,2 = k1 CA + k2 CA
.
Por otro lado, las velocidades de generaci

on de B y C son respectivamente
rB
rC
rA,1 = k1 CA
1
1
2
rA,2 = k2 CA
2
2
en donde el valor 21 se debe a que por cada mol cosumido de A solamente se produce medio mol de C.
El sistema est
a cerrado por lo que la masa total no cambia adem
as como es isotermico, entonces solo es
necesario realizar los balances de moles de las especies participantes. Estos balances son
dnA
dt
dnB
dt
dnC
dt
= V rA ,
= V rB ,
= V rC ,
86

moles
tiempo

moles
tiempo

moles
tiempo
2011A
en donde los moles de A, B y C son iguales a nA = CA /V , nB = CB /V y nC = CC /V , y como el volumen

es constante, las EDO resultantes son

moles
dCA
2
= k1 CA k2 CA
,
dt
tiempo

moles
dCB
= k1 CA ,
dt
tiempo

moles
1
dCC
2
=
k2 CA
,
dt
2
tiempo
La primera EDO es una ecuaci
on de Bernoulli
dCA
2
+ k1 CA = k2 CA
dt
1
1 dCA
2 dt k1 C = k2
CA
A
por lo que al definir z = 1/CA se obtiene la EDO

dz
= k1 z + k2
dt
cuya soluci
on es
t
dz
dt
=
0
1/CA,0 k1 z + k2

1
k1 /CA + k2
ln
= t
k1
k1 /CA,0 + k2

1/CA
de donde se puede despejar la concentraci

on de A
CA (t) =
CA,0 ek1 t
1 + CA,0 kk21 (1 ek1 t )
Al susituir esta concentraci

on en la EDO para CB se tiene la ecuaci
on de variables separables
t
CB
dCB
k1 CA,0 ek1 t
k1 CA,0 ek1 t
=
dC
=
,
dt
B
k2
k1 t )
dt
1 + CA,0 kk12 (1 ek1 t )
0 1 + CA,0 k1 (1 e
CB,0

si se define u = 1 + CA,0 kk12 1 ek1 t , entonces du = CA,0 k2 ek1 t dt as que la integral del lado derecho es
k1
CB (t) = CB,0 +
k2
1+CA,0 k2 (1ek1 t )
1

du
k1
k2
= CB,0 +
ln 1 + CA,0
1 ek1 t
u
k2
k1
en donde los lmites de integraci

on tambien se han remplazado. Por otro lado, la EDO para CC es

2
1
dCC
CA,0 ek1 t
= k2
dt
2
1 + CA,0 kk12 (1 ek1 t )
k1
as que utilizando la misma definici
on para u se tiene que ek1 t = 1+ CA,0
k2 (1 u), y al separar las variables
se tiene que
t
1+CA,0 kk2 (1ek1 t ) 1 + k1 (1 u)
CC
1
1
ek1 t ek1 t
1
CA,0 k2
2
k2 CA,0
du
dCC =
2 dt = CA,0

2
2
u2
k2
0
1
CC,0
k
t
1 + CA,0 k1 (1 e 1 )
k2
k1 t
1+CA,0 k2 (1ek1 t )

) du
k1
1
du 1 k1 1+CA,0 k1 (1e
k1
=
CA,0 +
2
2
k2
u
2 k2 1
u
1
87
2011A
as que al integrar se llega a la soluci

on

k2
1
k1
1
1 k1
k1 t
CC (t) = CC,0 +
1e
1
ln 1 + CA,0
CA,0 +
2
k2
2 k2
k1
1 + CA,0 kk21 (1 ek1 t )

CA,0 kk21 1 ek1 t

k1
k2
1 k1
1
k1 t
= CC,0 +
ln
1
+
C
1
CA,0 +
A,0
2
k2 1 + CA,0 kk2 (1 ek1 t ) 2 k2
k1
1
En resumen, las concentraciones son
CA (t) =
CB (t) =
CC (t) =
CA,0 ek1 t
1 + CA,0 kk21 (1 ek1 t )

k2
k1
1 ek1 t
ln 1 + CA,0
CB,0 +
k2
k1

k2 k1 t
1
1
e 1 CA (t) [CB (t) CB,0 ]
1 + CA,0
2
k1
2
Ejemplo 48 Destilaci
on diferencial
Un lote de una mezcla lquida binaria (A,B) se carga en un matraz. Esta carga hierve lentamente y los
vapores se descargan en un refrigerante tan pronto como se forman, condens
andose ah. Si un componente
es m
as vol
atil que otro (A m
as vol
atil que B), lo que ocurre al efectuar la destilaci
on es que conforme avanza
la misma, la fracci
on molar de A en el matraz va disminuyendo, mientras que en el destilado aumenta. As,
se logra una cierta separaci
on de la mezcla original, obteniendose en el matraz una muestra enriquecida
en B y en la destilada una mezcla enriquecida en A. Si al inicio se tienen L0 moles de lquido con una
fracci
on molar xA,0 del componente m
as vol
atil A, encuentre una ecuaci
on que relacione los moles de lquido
residuales I con la fracci
on del componente m
as vol
atil xA, conforme avanza la destilaci
on, suponiendo que
la volatilidad relativa de A, es constante.
Soluci
on: Para resolver este problema se define que L son los moles de lquido dentro del matraz y D
son los moles del destilado que se ha acumulado afuera. El balance de moles totales en el lquido dentro del
matraz es igual
dL
= Fv ,
L (0) = L0
dt
donde Fv es el flujo de vapor de salida, que depende de la velocidad con que se agrege calor y del tipo de
equilibrio vapor-lquido para el sistema en particular.
Por otro lado, el balance de los moles del destilado son
dD
= Fv ,
dt
D (0) = 0
el balance de moles de A dentro del matraz es igual a

dnA
= Fv yA
dt
donde yA
es la composici
on de las gotas que se est
an evaporando. Adem
as, los moles de A en el lquido son
nA = LxA por lo tanto
dL
dxA
d (LxA )
=L
+ xA
= Fv yA
dt
dt
dt
y al sustituir dL/dt se tiene que

L
dxA
= Fv (xA yA
)
dt
88
2011A
Como Fv es un termino muy complejo de estimar entonces se puede remplazar como

dL =
LdxA =
dD,
(xA yA
) dD = (yA
xA ) dL,
Al integrar la primera ecuaci

on

dL =
L0
mientras que la segunda EDO es
dD,
xA
xA,0
L = L0 D
dxA
=
yA xA
L0
dL
L
Si se supone que el lquido y el vapor en las gotas que se est

an formando est
an en equilibrio y que este
equilibrio tiene una volatilidad relativa constante, entonces se llega a la expresi
on

Moles de A en el gas
yA
yA
Moles de A en el lquido
y (1 xA )
xA
xA
= y = 1y = A
=
)
Moles de B en el gas
B
A
xA (1 yA
xB
Moles de B en el lquido
Se puede despejar yA
yA
=
por lo que la integral es igual a

xA
L
ln
=
L0
xA,0
1xA
xA
1 + ( 1) xA
dxA
xA
1+(1)xA
xA
xA
xA,0
[1 + ( 1) xA ] dxA
( 1) xA (1 xA )
utilizando fracciones parciales

1 + ( 1) xA
A
B
=
+
( 1) xA (1 xA )
xA
xA 1
Multiplicando por xA y evaluando en xA
Multiplicando por xA 1 y evaluando en xA
se obtiene que
1 + ( 1) xA
1
=
( 1) xA (1 xA )
1
1
=A
1
=B
1:
1
0:
xA
xA 1
as que la integral es
( 1) ln
L
L0
xA
xA,0
xA
xA 1
dxA = ln
xA
xA,0
o reacomodando se llega a la soluci

on:

L
L0
xA
xA,0
89
xA,0 1
xA 1
ln
xA 1
xA,0 1
2011A
Ejemplo 49 Transferencia de calor

Seg
un la ley de Newton, la velocidad de enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia
entre la temperatura del cuerpo T y la temperatura Ta del aire. Suponiendo que se tiene un cuerpo en contacto
con el medio ambiente, y que la temperatura de este medio ambiente est
a cambiando con el tiempo, es decir
on que relacione la temperatura del cuerpo con respecto al tiempo, si al
Ta = Ta (t). Encuentre una funci
inicio, la temperatura del cuerpo es igual a T0 , para:
(a) La temperatura ambiente cambia de manera lineal: Ta = Ta0 + Ta t y la velocidad del aire es constante.
(b) La temperatura ambiente cambia de manera lineal: Ta = Ta0 + Ta t y la velocidad del aire cambia
h0
.
provocando cambios en la constante de enfriamiento de tal forma que h = at+b
Soluci
on: Para este sistema se debe hacer un balance de energa
dE
= Ah (T Ta )
dt
donde E es la energa total del s
olido, A es el
area de transferencia de calor, h es la constante de enfriamiento
olido
de Newton, T es la temperatura del s
olido y Ta la temperatura del ambiente. Aqu se ha supuesto que el s
tiene una temperatura homogenea. La energa total del s
olido es
E = U = mCp (T Tref )
por lo tanto
dE
dT
= mCp
dt
dt
donde se ha supuesto que m y Cp son constantes. As el modelo es
Ah
dT (t)
=
[T (t) Ta (t)]
dt
mCp
Para el primer caso, Ta (t) = Ta0 + Ta t la EDO es
dT (t)
Ah
=
[T (t) Ta0 Ta t]
dt
mCp
esta es una EDO lineal pero tambien se puede reducir a variables separables si se define que
z = T (t) Ta0 Ta t
dT (t)
dz
=
Ta
dt
dt
por lo tanto la EDO es equivalente a

dz
=
dt
Ah
z + Ta
mCp
as que separando variables
mCp
ln
Ah
T (t)Ta0 Ta t
T (0)Ta0
Ah
mCp
(T (t) Ta0
Ah
mCp
dz
Ah
mCp z + Ta

Ta t) + Ta
(T (0) Ta0 ) + Ta
dt
y despejando T (t) se llega a la soluci

on
T (t) = Ta0 + Ta t +

mCp
Ah t
Ah t
Ta e mCp 1 + (T (0) Ta0 ) e mCp
Ah
90
2011A
Para el segundo caso la EDO es

A
h0
dT (t)
=
[T (t) Ta0 Ta t]
dt
mCp at + b
que es una EDO lineal
A
A h0 (Ta0 + Ta t)
h0
dT (t)
+
T (t) =
dt
mCp at + b
mCp
at + b
Ejemplo 50 Reacci
on enzim
atica con desactivaci
on
Dentro de un reactor por lotes, el sustrato S, sufre una reacci
on enzim
atica que sigue una cinetica tipo
Michaelis-Menten
max S
(2.1)
rS =
Km + S
donde S es la concentraci
on molar del sustrato, max se conoce como la velocidad m
axima de reacci
on y
Km es llamada la constante de Michaelis. Esta reacci
on enzim
atica sufre una desactivaci
on, la cual afecta
tanto a la velocidad m
axima como a la constante de Michaelis, por lo que estas constantes deben expresarse
on,
como max = a max0 y Km = aKm0 donde max0 y Km0 son sus valores cuando no existe desactivaci
mientras que a cuantifica la desactivaci
on mediante la siguiente ley de decaimiento
a = et .
(2.2)
Derivar una expresi

on que describa la concentraci
on del sustrato dentro del reactor a lo largo del tiempo, si
al inicio, la concentraci
on de sustrato es igual a S0 .
Para un reactor por lotes en el que el volumen es constante, se tiene la siguiente ecuaci
on
dS
= rS .
dt
(2.3)
Si se sustituyen las ecuaciones (2.1) y (2.2) en (2.3) se obtiene la EDO

a max0 S
dS
=
dt
aKm0 + S
(2.4)
si se diferenca la ecuaci
on (2.2) se obtiene que
da = et dt = adt;
sustituyendo la diferencial del tiempo en la ecuaci
on (2.4) se obtiene la ecuaci
on
max0 S
dS
.
=
da
aKm0 + S
Esta EDO es homogenea, por lo que definiendo u =
S
a,
(2.5)
se tiene
du
max0 u
.
+u=
da
(Km0 + u)
(2.6)
(Km0 + u) du
da
=
,
u [ max0 (Km0 + u)]
a
(2.7)
a
separando variables
expandiendo mediante fracciones parciales se tiene

max0
K m0
da
u
u
a
91
2011A
donde = max0 Km0 . Integrando

Km0 ln (u) max0 ln (u ) = ln (a) + C .
Esta ecuaci
on se puede simplificar, para obtener
uKm0
C t
e
max0 =
(u )
(2.8)
donde C = eC por lo que sustituyendo el valor de u

S Km0
C
=
(S a) max0
(2.9)
si se considera la condici
on inicial S |t=0 = S0 se obtiene la constante
K
C=
S0 m0
.
(S0 ) max0
As, sustituyendo C en la ecuaci

on (2.9) se llega a la soluci
on

Km0
m
ax0
S a
S
.
=
S0
S0
(2.10)
En la Figura 1-5.1 se muestra como vara la concentraci

on con respecto al tiempo para diferentes valores
de . Como se observa, entre mayor sea el valor de esta constante, la enzima se desactiva m
as r
apido y la
reacci
on se detiene.
Ejemplo 51 Reacciones qumicas:
Considere las reaciones
k2
C
A B
D
k1
k3
las cuales se llevan a cabo en un reactor por lotes. Las cineticas de transformaci
on de A en B y de B a D
son de primer orden, mientras que la de B a C sigue una cinetica de segundo orden. Formule las ecuaciones
que describen el consumo tanto de A como de B a traves del tiempo, si al inicio el reactor solo contiene A
con una concentraci
on igual a CA0 .
Las expresiones cineticas que describen las reacciones son las siguientes
Velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad
de
de
de
de
desaparici
on
aparici
on de
desaparici
on
desaparici
on
de A para producir B:
B:
de B para producir C:
de B para producir D:
Velocidad total de reacci

on de B:
rA = k1 CA
rB1 = k1 CA
2
rB2 = k2 CB
rB3 = k3 CB
rB = rB1 + rB2 + rB3
2
= k1 CA k2 CB
k3 CB
Si se efect
ua un balance de materia para el componente A y para B, se tiene que la acumulaci
on es igual a
lo que reacciona,
dCA
dt
dCB
dt
rA
(2.11)
rB
(2.12)
92
2011A
Al sustituir las expresiones cineticas en las ecuaciones (2.11) y (2.12) se obtienen las ecuaciones
dCA
+ k1 CA
dt
dCB
dt
2
k1 CA k2 CB
k3 CB
La primera ecuaci
on, que describe como cambia la concentraci
on de A, es una ecuaci
on diferencial de variables separables, cuya soluci
on est
a dada por
CA = CA0 ek1 t ,
as que al sustituir el valor de la concentraci
on de A en el balance para el compuesto B, se llega a una
ecuaci
on que tiene forma de la ecuaci
on de Riccati,
dCB
2
= k2 CB
k3 CB + k1 CA0 ek1 t ,
dt
(2.13)
en donde x = t, y = CB , p (t) = k2 , q (t) = k3 y r (t) = k1 CA0 ek1 t , as que se define el cambio de

on (2.13) en
variable CA = k12 v dv
dt , para transformar la ecuaci
dv
d2 v
k1 k2 CA0 ek1 t v = 0.
+ k3
dt2
dt
Esta ecuaci
on es una ecuaci
on lineal de segundo orden de coeficiente no constantes. Por el momento no se
han estudiado este tipo de ecuaciones, por lo que este problema se retoma posteriormente, pero se ha logrado
convertir una ecuaci
on diferencial no lineal de primer orden (2.11) en una ecuaci
on diferencial lineal de
segundo orden.
Ejemplo 52 TSUNAMI
Un modelo sencillo de la forma de un tsunami o maremoto es

2
1 dW
= 2W 2 W 3
2 dx
(2.14)
en donde W (x) es la altura de la ola en funci

on de su posici
on relativa a un punto determinado en alta mar.
Encuentre todas las soluciones que satisfagan la siguiente condici
on inicial: W (0) = 2.
La ecuaci
on (2.14) puede transformase en

2
dW
= W 2 (4 2W )
(2.15)
dx
As, las soluciones de la ecuaci
on anterior son
dW
dx
dW
dx

(4 2W )
(2.16)

(4 2W )
(2.17)

(C1 e2x + 1)2
W =2 1
(1 C1 e2x )2
(2.19)
La ecuaci
on (2.16), por ejemplo, es una ecuaci
on con variables separables y que tiene como soluci
on

4 2W 2
1
ln
=x+C
(2.18)
2
4 2W + 2
De donde se puede despejar para W
93
2011A
Asi, si se aplica la condici

on inicial general W (0) = W0 , se tiene

(C1 + 1)2
W0 = 2 1
(1 C1 )2
(2.20)
Como se puede apreciar, se llega a una expresi

on cuadr
atica para C1
W0 2
W0
C + (4 W0 )C1 +
=0
2 1
2
(2.21)
la cual, tiene soluci

on C1 = 1; C1 = 1, para el caso especial en que W0 = 2.As, la soluci
on (2.19)
adquiere la forma

(1 e2x )2
(2.22)
W =2 1
(1 + e2x )2
Hay que recordar, que esta es una soluci
on se obtuvo de (2.16), la soluci
on para (2.17) es

(1 e2x )2
W =2 1
(1 e2x )2
(2.23)
que es identica a (2.22). Y en donde la constante de integraci

on, como se puede demostrar, se obtiene tambien
de (2.21).
Ejemplo 53 En 1958 Sisko1 propuso el siguiente modelo para el estudio del flujo de grasas no newtonianas
en tubos circulares

n
dvz
dvz
(2.24)
rz = a
+b
dr
dr
on z
donde rz es el esfuerzo de corte dentro del fluido y vz es la velocidad del fluido a traves de la direcci
en el tubo. N
otese que si b = 0 o n = 1, esta ecuaci
on se convierte en la ecuaci
on del esfuerzo de corte para
fluidos newtonianos. mientras que si a = 0, se convierte en la conocida ley de la potencia. Encontrar el perfil
de velocidad en funci
on del radio.
Para resolver este problema, primero se debe encontrar el valor que tiene el esfuerzo de corte, rz . Se puede
demostrar que para el flujo de fluidos incompresibles, a partir de un balance diferencial de una envoltura del
lquido se obtiene la relaci
on
p0 pL g (z0 zL )
rz
=
= ctte
r
2L
donde p0 , z0 , pL y zL son las presiones y las alturas al inicio del tubo y a una distancia L a lo largo del
tubo, respectivamente. Esta relaci
on es constante por lo que se puede decir que
rz
R
=
r
R
donde R es el esfuerzo de corte evaluado en r = R, el cual es constante a lo largo de la direcci
on z, por
on
lo que se obtiene que el esfuerzo es proporcional al radio del tubo, es decir, rz = R r/R, y as la ecuaci
diferencial (2.24) toma la forma

n
dvz
dvz
R
.
a
+b
r=
R
dr
dr
ametro
Este ecuaci
on no contiene de manera explcita a vz , por lo que se define el par
p=
1 A.
dvz
,
dr
W. Sisko, Ind. Eng. Chem., 50, 1789-1792 (1958).
94
2011A
con lo que se obtiene la expresi

on
r=
R
(ap + bpn ) = (p) ,
R
que al ser derivada produce

dr =

R
dvz
=
a + nbpn1 dp = (p) dp.
p
R
Al separar variables e integrar se obtiene

vz
=
=
R
(ap + nbpn ) dp
R

nb n+1
R a 2
p +
p
C
.
R 2
n+1
En las paredes del tubo, la velocidad es igual a cero, por lo que con esta condici
on se puede evaluar la
constante de integraci
on, esto se logra despejando p cuando r = R, as, si se dice que pR es una de las races
de la ecuaci
on
bpn + ap R = 0,
entonces,
Rp2R
C=
R
a 2
nb n+1
pR +
p
2
n+1 R
y la soluci
on total est
a dada de manera parametrica
r
n
R = 1R (ap
+
bp )
2
p2 R
vz = 2RR a 1 ppR
+
2.2.
2nbpn1
R
n+1
p
pR
n+1
Problemas descritos por ecuaciones de segundo orden

.
Balance en
un poro
Reaccin
de S en la
superficie
Catalizador
NS|z
NS|z + Dz
Reaccin
de S
z + Dz
Ejemplo 54 Reacci
on enzim
atica en un poro
En un reactor se tiene una enzima inmovilizada dentro de una
matriz porosa. Dentro de los poros se lleva a cabo la reacci
on enzim
atica S B, la sigue una cinetica del tipo Michaelis-Menten,
es decir
vmax S
rS =
Km + S
donde rS es la velocidad de reacci

on superficial, S es la concentraci
on de sustrato, vmax es la velocidad superficial m
axima de
reacci
on y Km es la constantes de Michaelis-Menten. Encontrar
una expresi
on que indique como cambia la concentraci
on del Sustrato S, a lo largo del poro, si se considera que la reacci
on ocurre en la superficie del poro y que la difusi
on
radial es despreciable.
Para obtener el modelo del reactor se supone que dentro del poro el sustrato fluye por difusi
on y la reacci
on
ocurre en la superficie, adem
as, se despreciar
a la difusi
on en direcci
on radial, por lo que si se hace un balance
de una secci
on del poro se tiene que
Entrada en z Salida en (z + z) =
(At NS )|z (At NS )|z+z
95
reacci
on
As rs
2011A
En este caso At es el
area transversal del poro, que si se considera como un cilindro se tiene que es igual
rea superficial donde ocurre la reacci
on, dada por (2Rz). NS es el flujo del
a (R2 ), mientras As es el a
sustrato por unidad de superficie. Al sustituir esto se obtiene

NS |z+z NS |z
R
= 2rs
z
Si se toma el lmite cuando z tiende a cero, se llega a la ecuaci
on diferencial
dNs
2
rs = 0.
dz
R
(2.25)
Por otro lado, si se supone que el flujo del sustrato est

a dado por la ley de Fick de la difusi
on,
NS = DS
dS
,
dz
la ecuaci
on (2.25), junto con la ley cinetica para rs conduce a la ecuaci
on diferencial
d2 S
S
K
=0
2
dz
Km + S
(2.26)
m
ax
donde K = 2v
on (2.26), se nota que la variable independiente z, no est
a presente
RDS . Al observar la ecuaci
de una manera explcita, de esta forma el problema cae en el caso tres de reducci
on de orden, por lo que se
puede definir
dS
,
p=
dz
donde se asume que p es una funci
on de S, as que la segunda derivada de S con respecto a z es igual a
d2 S
dp
=p ,
dz 2
dS
con lo que la ecuaci
on diferencial (2.26) queda como
p
S
dp
K
= 0.
dS
Km + S
Esta es una ecuaci

on de variables separables que al ser integrada produce la soluci
on
1 2
p K [S Km ln (Km + S)] = C.
2
Debido a que los poros pueden ser muy largos, se puede suponer que se consume el sustrato totalmente cuando
z , lo cual implica que el flujo del sustrato tambien tienda a cero, por lo que p = dS
dz 0 cuando S 0,
a partir de donde se obtiene que C = KKm ln (Km ), y as p debe ser
5

Km + S
dS
= 2K S Km ln
p=
dz
Km
En esta ecuaci
on, se debe escoger el signo de la derivada, y como la concentraci
on del sustrato S disminuye
conforme avanza z, entonces la derivada debe ser siempre negativa, por lo que
5

Km + S
dS
= 2K S Km ln
dz
Km
96
2011A
Esta ecuaci
on multiplicada por la difusividad representa el flux del sustrato. Separando de nuevo las variables
e integrado, sabiendo que en z = 0 la concentraci
on del sustrato es igual a S0 se obtiene que
z
=
S0/Km
S/Km
dx

x ln (1 + x)
m
ticamente, pero esta ecuaci
on se puede utilizar para
donde = K
2K . La integral no se puede resolver anal
calcular la posici
on para diferentes concentraciones de sustrato
Ejemplo 55 Cin
etica de reacci
on.
Se ha encontrado que la cinetica de la reacci
on A + B C, tiene la forma rA = k (T ) CA CB , donde la
constante de reacci
on, k (T ), que es funci
on de la temperatura sigue la ecuaci
on diferencial
1
2 dk
d2 k
+
2
dT
T dT
k
dk
dT
=0
(2.27)
encontrar como cambia dicha constante con respecto a la temperatura.

Lo primero que se debe hacer es comprobar que la ecuaci
on homogenea, para lo cual se analiza cada termino
de la ecuaci
on diferencial (2.27). El primer termino es k es de grado uno, mientras que el segundo termino,
2k /T contiene a k elevado a la primera potencia, por lo que el grado es uno tambien. Finalmente, el tercer
2
termino (k ) /k contiene a k elevado a la segunda potencia, y a k elevado a la menos uno, as que la suma
de estos exponentes es 2 1 = 1, por lo que los tres terminos son de grado uno y la ecuaci
on es homogenea.
As se propone el cambio de variable:

(2.28)
k (T ) = e z(T )dT ,
As, la primera y segunda derivada de k (T ) son
dk
= kz
dT
d2 k
=k
dT 2

dz
+ z2 ,
dT
Al sustituir esto en la ecuaci

on (2.27), se simplifica a
dz
2
+ z=0
dT
T
Esta ecuaci
on diferencial es de variables separables por lo que separando e integrando se llega a
ln (z) = 2 ln (T ) + ln (C1 )
o bien
z=
C1
T2
ahora se debe introducir el valor de z en la ecuaci

on (2.28),
k (T ) = e
z(T )dT
= eC1
dT
T2
= e
C1
T
+C2
as, la constante de velocidad de reacci

on est
a dada por
k (T ) = C2 e
C1
T
donde C2 = ln (C2 ). Esta ecuaci

on tiene la forma de la ecuaci
on de Arrhenius.
Ejemplo 56 Deducci
on de los perfiles radiales de temperatura para flujo turbulento con densidad de flujo calorfico de pared constante2
2 R.B.
Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Fenomenos de Transporte, Reverte, 1998.
97
2011A
Se puede demostrar que para el flujo de un fluido en una tubera cilndrica con regimen turbulento, la transferencia de calor sigue la ecuaci
on
T Tpared
= A + () ,
q0 R2 /k
donde T es la temperatura que depende del radio y de z, Tpared y q0 son la temperatura y la densidad de flujo
de calor en la pared del tubo, R es el radio de la tubera, k es la conductividad termica, A es una constante,
= z/R y = r/R son las coordenadas axial y radial adimensionalizadas, respectivamente, mientras que
() es la distribuci
on radial de la temperatura que satisface la ecuaci
on diferencial

1 d
d
(1 )1/7 A =
2 (1 )6/7
d
d
con las condiciones
d
d
=1
343
A
120
(1) = 0
Demostrar que la soluci

on de la ecuaci
on diferencial es

343
1
5
1
11
=
A + 8 9 + 15 16 +
120
4
21
5
56
1/7
en la que = (1 ) .
Para este problema, como = (1 )1/7 , entonces se puede despejar
= 1 7
cuya derivada es
d
= 7 6
d
Por lo que empleando la regla de la cadena,
d
d d
6 d
=
=
d
d d
7 d
As el modelo se puede escribir como

d
7 1 7 7A =
d
2 d
1
1 7
7
d
o desarrollando las derivadas y reacomodar se obtiene la EDO

d2
6 d
7
1 7
2 14 d = 49A .
d
Se propone una soluci

on del tipo
Ck k ,
k=0
que es una serie polinomial y cuyas derivadas son
d
=
kCk k1 ,
d
k=0
d2
=
k (k 1) Ck k2 ,
d 2
k=0
98
2011A
As al introducirlo a la ecuaci
on diferencial se tiene

1 7
k (k 1) Ck k2 14 6
kCk k1 = 49A 7
k=0
o reacomodando
k=0
k=0
k (k 1) Ck k2
k (k + 13) Ck k+5 = 49A 7
k=0

kk7
En la primera sumatoria se sacan los primeros 7 terminos, mientras que en la segunda se realiza un corrimiento de k k 7 para obtener

(k 7) (k + 6) Ck k+5
k=7
6

k=0
k (k 1) Ck
k2
k=7
k (k 1) Ck
k2
al agrupar las sumatorias se tiene que

6

k=0
k (k 1) Ck
k2
k=7
k=7
(k 7) (k + 6) Ck7 k2 = 49A 7
[k (k 1) Ck (k 7) (k + 6) Ck7 ] k2 = 49A 7
Como se desea que esta ecuaci

on se cumpla para todos los valores de se debe cumplir que
0
1
2
3
4
:
:
:
:
:
2C2
3 2C3
4 3C4
5 4C5
6 5C6
=0
=0
=0
=0
=0
5
6
7
k
:
:
:
:
7 6C7 = 0
8 7C8 14C1 = 0
9 8C9 2 15C2 = 49A
k (k 1) Ck (k 7) (k + 6) Ck7 = 0
k = 10, 11, 12, . . .
De aqu se obtiene que

1
C1 ,
4
C2
C3 = C4 = C5 = C6 = C7 = 0, C8 =
C9
(k 7) (k + 6)
49
A, Ck =
Ck7 , k = 10, 11, 12, . . .
72
k (k 1)
as que la soluci
on es
1
49
1
539 16
() = C0 + C1 + C1 8 + A 9 + C1 15 +
A +
4
72
5
960
En = 1 (es decir en = 0) se tiene que
= C0 = 0
on es equivalente a

1 49 9 1 15
1 539 16
1
A + +
A +
() = C1 + 8 +
4
C1 72
5
C1 960
mientras que su derivada es

1 539 15
1 49 8
A + 3 14 +
A +
() = C1 1 + 2 7 +
C1 8
C1 60
99
2011A
y en = 1 (es decir en = 0) se tiene que

= C1 =
343
A
120

on es
() =

343
1
5
1
11
A + 8 9 + 15 16 + ,
120
4
21
5
56
concluyendose as el problema.
Ejemplo 57 Reactor tubular.
Se tiene un reactor tubular con un flujo volumetrico igual a F y un a
rea transversal constante igual a A, en
el que ocurre una reacci
on con velocidad especfica rA .
El balance de los moles de A en el volumen de control es

CA
nA
CA
= [F CA ]z [F CA ]z+z + AD
AD
+ V rA ,
t
z z
z z+z
pero como el volumen es V = Az y el a
rea transversal es constante, entonces se tiene que
CA
CA
1 [F CA ]z+z [F CA ]z
CA
z z+z
z z
=
+D
+ rA ,
t
A
z
z
as que en el lmite cuando z 0 se obtiene
CA
1
2 CA
+ rA .
=
[F CA ] + D
t
A z
z 2
Si no existe un incremento en le volumen al llevarse a cabo la reacci
on, entonces el flujo volumetrico ser
a el
mismo y por lo tanto se puede considerar constante. As el modelo resultante es
CA
2 CA
CA
=D
rA
v
t
z 2
z
en donde se v = F/A es la velocidad lineal del fluido.
Si se considera estado estacionario entonces la EDP anterior se reduce a la EDO
0=D
dCA
d2 CA
v
rA
dz 2
dz
ya que CA solamente depende de z. Esta ecuaci

on debe estar acompa
nada de dos condiciones frontera, para
la primera se puede suponer que la concentraci
on a la entrada del reactor es conocida e igual a CA,0 , es decir
que
[CA ]z=0 = CA,0
por otro lado la concentraci
on a la salida a
un es desconocida por lo que se debe hacer un balance de masa
en esta frontera. En esta balance se tiene que
entradas

[F CA ]z=L
salidas

[F CA ]z=L + D
100
salidas

Por transporte difusivo

en el sistema
dCA
dz
z=L
2011A
por lo tanto se llega a la condici

on
dCA
dz
=0
z=L
Para el caso en que se tiene una cinetica de primer orden, es decir rA = kCA entonces el modelo es
0
= D
[CA ]z=0

dCA
dz z=L
d2 CA
dCA
kCA
v
dz 2
dz
= CA,0
= 0
esta es una EDO de segundo orden homogenea de coeficientes constantes con soluci
on

v 2
k
v
0 = Dm2 vm k
+
,
m1,2 =
2D
2D
D
CA (z) = A1 em1 z + A2 em2 z
dCA
= m1 A1 em1 z + m2 A2 em2 z
dz
con las condiciones:
[CA ]z=0

dCA
dz z=L
A1 + A2 = CA,0
m1 A1 em1 L + m2 A2 em2 L = 0
resolviendo de manera simultanea se obtiene que

m1
m1 CA,0 em1 L
A1 e(m1 m2 )L =
m2
m2 e m2 L m1 e m1 L
m2 L
m2 CA,0 e
m2 e m2 L m1 e m1 L
A2
A1
as que la soluci
on total es
CA (z) =
m1
m2 CA,0 e(m1 z+m2 L) m1 CA,0 e(m1 L+m2 z)

m e m2 L m1 e m1 L
2

v 2
v 2
k
k
v
v
+
+ , m2 =
+
2D
2D
D
2D
2D
D
101
2011A
102
Captulo 3
Transformadas de Laplace
3.1.
Introducci
on
Las transformadas integrales lineales de Laplace, Fourier, Hankel, etc., presentan una propiedad operacional b
asica que proporciona una imagen algebraica de las expresiones diferenciales. Aplicando las transformadas integrales a problemas con valores iniciales y problemas con valores en la frontera, es posible obtener
ecuaciones imagen, que en general son mas simples de resolver que las originales. Si la transformaci
on inversa
de la soluci
on imagen es posible se obtiene la soluci
on buscada.
Los precursores del calculo operacional y las transformadas integrales fueron:
Laplace (1749-1827)
Cauchy (1789-1875)
Heaviside (1850-1925)
La transformacion T {F (t)} es lineal si para cada par de funciones F (t) y G (t) existen dos constantes
diferentes de cero C1 y C2 , tal que
T {C1 F (t) + C2 G (t)} = T {C1 F (t)} + T {C2 G (t)} = C1 T {F (t)} + C2 T {G (t)}
(3.1)
en donde, a T se le conoce como operador lineal.

Ejemplos conocidos de transformaciones lineales son:
1. La derivada
D {F (t)} = F (t) ,
en donde D es el operador diferencial, y F (t) y F (t) son llamadas funciones objeto e imagen, respectivamente. Por ejemplo, la funci
on 4t3 es la imagen de t4 .
2. La integracion
I {F (t)} =
x
F (t) dt = f (x) ,
en donde I es el operador integral y f (x) es la imagen de F (t).

3. La multiplicaci
on por una funci
on.
103
2011A
Las transformaciones anteriores tienen transformaci

on inversa, es decir, si se conoce la funci
on imagen
es posible determinar la funci
on objeto. Todas las transformaciones se restringen a alg
un tipo de funci
on.
La transformacion D {F (t)} se aplica a funciones diferenciables, y la transformaci
on I {F (t)} se aplica a
funciones integrables.
Una transformaci
on integral lineal tiene la forma general
T {F (t)} =
b
F (t) K (t, ) dt = f () ,
(3.2)
en donde K (t, ) es una funci

on prescrita de la variable t y de un par
ametro y es llamada n
ucleo de
transformaci
on o kernel. Una transformada integral lineal especfica, se define por la particularizacion del
n
ucleo de transformacion y de los lmites de integraci
on, mientras que la funci
on objeto F (t), debe de cumplir
con varios requisitos para la existencia de la integral.
3.2.
Definici
on de la transformada de Laplace
Si F (t) est
a definida para todos los valores de t 0, el n
ucleo de transformacion es K (t, s) = est
( = s), a = 0 y b = , la transformaci
on (3.2) es la transformaci
on de Laplace, que es
L {F (t)} =

F (t) est dt = f (s) .
(3.3)
La nueva funci
on f (s) es llamada la transformada de Laplace de F (t), o imagen de la funci
on objeto.
En adelante y en lo posible, las funciones objeto se escriben con letras may
usculas y las funciones imagen
con letras min
usculas.
Ejemplos de transformadas de Laplace de algunas funciones.
Si, F (t) = 1, con la definici
on de la trasformada de Laplace (3.3) se tiene que
st

e
,
L {1} = est dt =
s 0
0
por lo tanto, cuando s > 0, el valor de la integral converge y es

L {1} =
1
,
s
s > 0.
Si F (t) = ekt , cuando t > 0 y en donde k es una constante, a partir de (3.3) ,

#
L e
kt
(sk)t

e
kt st
= e e dt =
,
sk 0
0
por lo que, para que esta transformacion sea convergente es necesario que s > k y as,
# $
L ekt =
1
,
sk
s > k.
Con la ayuda de metodos de integracion se pueden obtener transformadas de otras muchas funciones,
por instancia
L {t} =
1
,
s2
# $
2
L t2 = 3 ,
s
L {sen kt} =
104
s2
k
,
+ k2
L {cosh kt} =
s2
s
.
k2
2011A
1
Uk(t)
0
t
Figura 3.1: Escal

on unitario, Uk (t).
cuando s > 0, para los dos primeros casos y s > |k| para el resto. Aunque hay otras formas mas simples
de obtener la imagen de funciones objeto, por ejemplo, la propiedad de linealidad de las transformadas de
Laplace puede ser u
til para obtener la transformacion de algunas funciones,
ikt

e + eikt
1
1
2s
1
L {cos kt} = L
+
=
=
2
2
2 s ik s + ik
2 (s i2 k 2 )
cuando s > k y cuando s < k, se llega a
L {cos kt} =
s2
s
+ k2
s > |k| .
la cual tambien es obtenible a partir de la definici

on.
Hay que notar la necesidad de definir el dominio de s, para que la integral de transformacion de Laplace,
la cual es una integral impropia, sea convergente.
3.3.
Condiciones suficientes y necesarias para la existencia de la

integral de transformaci
on
Para poder aplicar la transformada de Laplace a una funcion F (t) es suficiente que dicha funcion sea
seccionalmente continua y de orden exponencial. Con esto se garantiza que existe la trasformada del Laplace
y es u
nica, sin embargo existen algunas excepciones.
3.3.1.
Funciones seccionalmente continuas
Una funci
on F (t) es seccionalmente continua sobre un intervalo limitado a < t < b, si tal intervalo puede
ser dividido en un numero finito de subintervalos, al interior de cada uno de los cuales F es continua y
tiene limite finito conforme t se aproxime desde el interior a alguno de los puntos finales del subintervalo.
La transformada de cada funci
on de esta clase sobre el intervalo (a, b), existe; y es la suma de las integrales
de las funciones continuas sobre los subintervalos. A continuaci
on se muestra el ejemplo de una funci
on
seccionalmente continua.
Funci
on escal
on unitario
La funci
on escalon es muy pr
actica para modelar una gran variedad de fenomenos y procesos fsicos, su
representacion se muestra en la Figura 3.1. La representacion matematica se escribe como

0 t<k
Uk (t) =
1 tk
105
2011A
as que su transformada de Laplace es
st
k

e
st
st
st
st
L {Uk (t)} = Uk (t) e dt = Uk (t)e dt + Uk (t)e dt = e dt =
,

s k
0
=0
=1
por lo tanto, cuando s > 0, la transformada de la funcion escalon unitario es

L {Uk (t)} =
eks
.
s
Como se observa, a pesar de que es una funcion seccionalmente continua en el tiempo, su funci
on imagen es
una funci
on continua.
3.3.2.
Funciones de orden exponencial
Una funci
on F (t) es de orden exponencial conforme t tiende a infinito, si existen algunas constantes
finitas M y tales que el producto
et |F (t)| < M
|F (t)| < M et
esta acotada para todo t m

as grande que alg
un n
umero finito T . Por lo tanto, |F (t)| no debe crecer mas
r
apido que M et , donde M es alguna constante. Lo anterior se expresa diciendo que F (t) es de orden
exponencial, o que F (t) es de O (et ). Si F (t) es seccionalmente continua y de orden exponencial se asegura
la convergencia absoluta de la integral de Laplace cuando s > . Esta es una
on suficiente m
as no
condici
necesaria, por ejemplo, una funci
on que no cumple lo anterior es F (t) = 1/ t, ya que esta tiende a infinito
cuando t 0, pero su transformada existe y se obtiene como sigue,
L

1 st
1
x1/2 ex dx,
= e dt =
s
t
0
en donde se ha remplazado x = st. De acuerdo a la definicion de la funci

on gamma

(v) = xv1 ex dx
0
se tiene que
L
y como (1/2) =
, se llega a la transformada
L
3.4.

1
= 2 ,
s
.
s
Transformadas de derivadas
Las transformadas de laplace son muy u

tiles para resolver problemas diferenciales, esto gracias a que la
transformada de Laplace tiene la propiedad de que la transformada de una derivada es una funcion algebr
aica
lineal de la transformada de la propia funcion. Esta propiedad se presenta en el siguiente teorema.
106
2011A
Teorema 58 Sea F (t) una funci

on continua de orden exponencial (et ) conforme t , con primera
derivada F (t) seccionalmente continua sobre cada intervalo finito 0 t T . Entonces, cuando s > , la
transformada de F (t) existe, y es
L {F (t)} = sf (s) F (0) ,
s > ,
(3.4)
en donde f (s) = L {F (t)}.

Prueba. Por medio del metodo de integraci
on por partes, formalmente se tiene que

st
st
L {F (t)} = F (t) e dt = F (t) e
+ s F (t) est dt,
0
luego, si F (t) es de orden exponencial y siempre que s > , se tiene que lmt F (t) est = 0, y de esta
manera la expresi
on anterior es
L {F (t)} = F (0) + sL {F (t)} ,
que es similar a (3.4).
La f
ormula (3.4) define la propiedad operacional fundamental o b
asica de la transformacion de Laplace.
A partir de esta se pueden obtener las transformadas de derivadas de orden superior; Para obtener la
transformada de la derivada de segundo orden se puede aplicar la ecuacion (3.4), aumentado en uno el orden
de la derivada en toda la ecuacion,
L {F (t)} = sL {F (t)} F (0) ,
luego, sustituyendo (3.4) en la anterior se obtiene
L {F (t)} = s [sf (s) F (0)] F (0) ,
con lo cual se tiene la transformacion
L {F (t)} = s2 f (s) sF (0) F (0) .
(3.5)
Para encontrar la transformada de una tercera derivada se puede tomar (3.4) y aumentar en dos el
orden de la derivada, y a esta sustituir (3.5). As siguiendo el mismo procedimiento, se puede encontrar la
transformada de la derivada n-esima de F (t), la cual se presenta en el siguiente teorema.
Teorema 59 Sea F (t) y cada una de sus derivadas hasta el orden n 1 funciones continuas con t 0 y
de O (et ); tambien sea F (n) (t) seccionalmente continua sobre cada intervalo limitado 0 t T . Entonces,
la transformada de la derivda F (n) (t) existe cuando s > , y es

L F (n) (t) = sn f (s) sn1 F (0) sF (n2) (0) F (n1) (0) .
(3.6)
La prueba se puede obtener siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, el cual se deja al lector.
Como se observa, (3.6) representa una funci
on polinomial para s y una funci
on lineal para f (s), propiedad
que no solo es u
til en la resoluci
on de ecuaciones diferenciales sino que gracias a ella se pueden obtener m
as
transformadas. A continuacion se presentan algunos ejemplos de su utilizaci
on.
Ejemplo 60 C
alculo de L {t}
La funci
on F (t) y su derivada F (t) son continuas, y F (t) es de O (et ) para alguna positiva, adem
as
F (0) = 0. Por lo tanto, aplicando la ecuaci
on ( 3.4) se tiene que
L {1} = sL {t} .
Debido a que L {1} = 1s , despejando L {t} se obtiene
L {t} =
1
,
s2
107
s > .
2011A
Ejemplo 61 C
alculo de L {sen (kt)}
la funci
on F (t) = sen (kt) y sus derivadas son continuas y limitadas, por lo que son de orden exponencial
con = 0. Por lo tanto, aplicando (3.5), se tiene la ecuaci
on
k 2 L {sen (kt)} = s2 L {sen (kt)} s sen (0) k cos (0) ,
de donde puede despejarse la transformada buscada,
L {sen (kt)} =
s2
Ejemplo 62 Encuentre la transformada de G (t) =
t
k
+ k2
s > 0.
F ( ) d , donde F (t) es seccionalmente continua y de
orden exponencial.
Si F (t) es seccionalmente continua y de orden exponencial, entonces G (t) es continua. En este caso se puede
ver que G (0) = 0, y G (t) = F (t), excepto para aquellos valores de t para los cuales F (t) es discontinua,
por lo que G (t) es seccionalmente continua sobre cada intervalo finito. Si la funci
on tambien es de orden
exponencial, aplicando (3.4), se tiene que
L {F (t)} = sL {G (t)} ,
de donde, la transformada de una integral esta dada por
t

1
L
F ( ) d = L {F (t)} .
s
0
Ejemplo 63 C
alculo de L {t }, en donde m es un entero positivo.
La funci
on F (t) = tm satisface todas las condiciones del teorema 59, para alguna positiva. a partir de
esta funci
on se puede ver que
F (0) = F (0) = = F (m1) (0) = 0,
F (m) (t)
F (m+1) (t) = 0.
= m!,
Al aplicar la formula (3.6) cuando n = m + 1, se encuentra que

L F (m+1) (t) = sm+1 L {F (t)} m!,
y por lo tanto,
m!
.
sm+1
Esta expresion es solo es valida cuando m es un n
umero natural, as que si se considera el caso en el que
el exponente no es entero, se puede recurrir a la definici
on de la transformada de Laplace (3.3),
L {tm } =
# $
L tk =

tk est dt =
0

tx/s

xk ex dx,
k+1
1
s > 0.
La integral del lado derecho representa la funci

on gamma, o funci
on factorial, con un argumento k + 1.
Por lo tanto,
# $ (k + 1)
L tk =
k > 1,
s > 0.
sk+1
108
3.5.
2011A
Transformada inversa
Si se tiene una funci

on f (s), que es la imagen de F (t), entonces existe un operador que permite encontrar
F (t) a partir de f (s), este operador es L1 , y define la transformada inversa de Laplace, que es L1 {f (s)} =
F (t). Como L es un operador lineal, su correspondiente operador inverso L1 , cumple con la condici
on
L1 {Af (s) + Bg (s)} = AL1 {f (s)} + BL1 {g (s)} = AF (t) + BG (t) ,
es decir, que L1 tambien es una transformada lineal y existe una relacion unvoca entre ambos operadores.
3.6.
Teorema de sustituci
on
El teorema de sustitucion es u
til en la obtenci
on de diversas transformadas de Laplace, este teorema
enuncia:
Teorema 64 La sustituci
on de s por s a en la transformada de Laplace de una funci
on F (t) de orden
exponencial, se corresponde a la multiplicaci
on de la funci
on objeto F (t) por la funci
on eat , es decir,
#
$
L eat F (t) = f (s a) ,
s > + a.
(3.7)
Prueba. La prueba es muy simple, y consiste en sustiuir en la definici
on (3.3) s por s a, es decir,

at

(sa)t
f (s a) = F (t) e
e F (t) est dt,
dt =
0
que cuando s a > es equivalente a
con lo que queda demostrado el teorema.
3.7.
#
$
f (s a) = L eat F (t)
Soluci
on de EDO simples
Gracias a la propiedad fundamental o basica es posibles resolver EDO utilizando la transformada de

Laplace. Esta EDO deben ser lineales ya que la transformada de Laplace es un operador lineal. El procedimiento consiste en aplicar la transfomada a la EDO y si esta es una EDO lineal de coeficientes constantes,
entonces se obtendr
a una expresion algebraica para la(s) variable(s) incognita(s) que se puede resolver y una
vez despejada dicha variable en funcion del par
ametro s se le puede aplicar la transformada inversa.
Ejemplo 65 Resolver la EDO Y (t) + 2kY (t) + k 2 Y (t) = 0.
A la EDO se le aplica la transformada de Laplace
#
$
L Y (t) + 2kY (t) + k 2 Y (t)
=
L {Y (t)} + 2kL {Y (t)} + k L {Y (t)} =
L {0}
de la propiedad fundamental o b
asica de la trasformada de laplace se tiene que
2

s L {Y (t)} sY (0) Y (0) + 2k [sL {Y (t)} Y (0)] + k 2 L {Y (t)} = 0
y al definir L {Y (t)} = y, (s) se llega a la ecuaci

on algebraica
s2 y, (s) sY (0) Y (0) + 2ks,

y (s) 2kY (0) + k 2 y, (s) = 0
109
2011A
de donde se puede despejar y, (s)

2
s + 2ks + k 2 y, (s) =
sY (0) + (1 + 2k) Y (0)

sY (0) + (1 + 2k) Y (0)
y, (s) =
de tablas
(s + k)
L1

1
s+k
1
2
(s + k)
Y (0) (1 + 2k) Y (0) kY (0)

+
2
s+k
(s + k)
ekt
tekt

on es
1
{,
y (s)}
Y (t)
= L
Y (0)
s+k
+L
(1 + 2k) Y (0) kY (0)

2
(s + k)
= Y (0) ekt + [(1 + 2k) Y (0) kY (0)] tekt ,
como las condiciones iniciales no se especifican entonces

Y (t) = c1 ekt + c2 tekt .
Ejemplo 66 Resolver la siguiente EDO
Y (t) + Y (t) = t
Se define que L {Y (t)} = y, (s), as que al aplicar la transformada de Laplace a la EDO se obtiene que
L {Y (t)} + L {Y (t)}
s2 y, (s) sY (0) Y (0) + y, (s)
= L {t}
1
=
s2
por lo que al despejar y, (s) se obtiene que

y, (s) =
s
1
1
+
Y (0) + 2
Y (0)
s2 (s2 + 1) s2 + 1
s +1
el primer termino es equivalente a
1
s2
(s2
+ 1)
1 + s2 s2
1
1
= 2 2
s2 (s2 + 1)
s
s +1
por lo tanto se tiene que
1
1
s
Y (0) + 2
[Y (0) 1]
+ 2
2
s
s +1
s +1
y utilizando las transformadas inversas

1
s
1
1
1
=
t,
L
L1
=
cos
(t)
,
L
= sen (t) ,
s2
s2 + 1
s2 + 1
y, (s) =
se obtiene la soluci
on
Y (t) = t + Y (0) cos (t) + [Y (0) 1] sen (t) .
110
2011A
Ejemplo 67 Resolver el siguiente sistema de EDO

Y (t) Z (t) =
Z (t) + Y (t) =
1
0
con las condiciones iniciales

Y (0) = 0,
Z (0) = 1,
Z (0) = 0.
Se define que L {Y (t)} = y, (s) y L {Z (t)} = z, (s) as que al aplicar la transformada a ambas EDO se tiene
que
L {Y (t)} L {Z (t)}
L {Z (t)} + L {Y (t)}
1
s
= L {0} s2 z, (s) sZ (0) Z (0) + y, (s) = 0
= L {1} s,
y (s) Y (0) z, (s) =
as que al sustituir las condiciones se tienen dos ecuaciones con dos inc
ognitas
s,
y (s) z, (s) =
s2 z, (s) + y, (s) =
1
s
s
que al resolver de manera simultanea producen la soluci

on
2s
s3 + 1
1
2
s3 1
=
z, (s) =
3
3
s (s + 1)
s s (s + 1)

el polinomio del denominador es equivalente a s3 + 1 = (s + 1) s2 s + 1 , as que se pueden escribir como
sigue
y, (s) =
y, (s) =
z, (s) =
Mediante fracciones parciales se tiene que

y, (s)
z, (s)
2s

2
(s + 1) s 12 + 43
2
1

s s (s + 1) s 1 2 + 3
2
4

2
1
2
3 s 2 +1
=
+
2
3 (s + 1)
s 21 + 43

s 12
2
4
1
+
= +

s 3 (s + 1) 3 s 1 2 +
2
3
4
por lo tanto sus trasformadas inversas son

1
{,
y (s)} =
L1 {,
z (s)} =

s 21
1
1
2 1
2 1
1
+L
L
+ L

2

2
3
s+1
3
s 21 + 43
s 21 + 43

1
s
1
1
2
4
1
1
2
L1
+ L
+ L

2
s
3
s+1
3
s 1 + 3
2
111
2011A
o bien
Y (t)
Z (t)

2 t/2
3
3
2 t 2 t/2
+ e sen t
= e + e cos t
3
3
2
2
3

2
3
4
= 1 + et + et/2 cos t
3
3
2
Ejemplo 68 Resolver la siguiente ecuaci

on
aY (t) + Y (t) = k
Y ( ) d
Se define que L {Y (t)} = y, (s) por lo tanto
aL {Y (t)} + L {Y (t)} =
de donde se puede despejar
a [s,
y (s) Y (0)] + y, (s) =
kL
Y ( ) d
k
y, (s)
s
s
Y (0)
s2 + a1 s ka

1
4a12 + ak , por lo que y, (s) es equivalente a
Las races del polinomio del denominador son s = 2a
y, (s) =
y, (s) =
s+
1
s + 2a

Y (0)

2
1
k
1
s+
+
2
2a
4a
a
1
2a
2
1
2a
1
4a2
k
a
Y (0) .
Dependiendo de los signos y valores de k y a estas races pueden ser reales no repetidas si 4a12 + ka > 0, races
reales repetidas si 4a12 + ak = 0 y races complejas conjugadas si 4a12 + ak < 0. Por lo tanto se tiene que
Si
k
1
+
4a2
a
>
Si
1
k
+
4a2
a
Si
1
k
+
2
4a
a
<
0 : y, (s) =
s+
1
s + 2a
+ Y (0)
+

2
1
s+
+ 4a12 + ak +
2a
0 : y, (s) =
s+
1
s + 2a
+ Y (0)
+

1 2
+ + 4a12 + ak +
s+
2a
0 : y, (s) =
1
2a
1
1
2a
Y
(0)

Y (0)
1
1 2
s + 2a
s + 2a
1
2a
2
2
1
2a
+ Y (0)
+
+ 4a12 + ka +
1
2a
+ Y (0)
+
+ + 4a12 + ka +
por lo tanto al aplicar las transformadas inversas de cada uno de los casos se obtienen las expresiones

k
k
1
1
1 + 4ak cosh t 4a2 + a senh t 4a2 + a t
1
k
e 2a
Si
>
0
:
Y
(t)
=
Y
(0)
+
4a2
a
1 + 4ak
k
1
+
Si
2
4a
a
Si
1
k
+
2
4a
a

1
t
= 0 : Y (t) = Y (0) 1 t e 2a
2a

+ 1
+
+ 1
+
k+
k+
+
+
|1 + 4ak| cos t 4a2 + a sen t 4a2 + a t
e 2a

< 0 : Y (t) = Y (0)
|1 + 4ak|
112
2011A
F(t)
Fb(t)
(b,0)
Figura 3.2: Traslaci

on de F (t).
3.8.
Teorema de traslaci
on
El teorema de traslacion es una versi

on an
aloga al teorema 64, de acuerdo al cual, la multiplicaci
on de una
funci
on objeto por una funci
on exponencial corresponde a una sustituci
on lineal para s en la transformada.
Ahora se analizar
a la correspondecia que surge al multiplicar la funci
on imagen por una funci
on exponencial.
Teorema 69 Si f (s) = L {F (t)}, entonces para cualquier constante positiva b,
ebs f (s) = L {Fb (t)} ,
on discontinua definida como
donde Fb (t) es una funci

0
cuando 0 < t b
(3.8)
(3.9)
Prueba. De acuerdo a la definicion de la transformada de Laplace (3.3),

f (s) = F (t) est dt,
0
entonces al multiplicar por ebs se tiene que

f (s) e
bs

= F (t) es(t+b) dt,
0
Al sustituir t + b = , la integral anterior puede escribirse como

f (s) ebs =

F ( b) es d ,
b
de esta manera si se define una funcion Fb (t) como en (3.9), se puede ver que la integral anterior es equivalente
a

bs
f (s) e
= Fb ( ) es d ,
b
que describe la transformada de Laplace de Fb ( ).

La funci
on Fb (t) representa la traslacion de F (t) hacia la derecha en una distancia igual a b unidades
como se muestra en la Figura 3.2.
La funci
on Fb (t) tambien puede escribirse utilizando la definici
on de la funci
on escalon unitario, como
Fb (t) = Ub (t) F (t b).
113
3.9.
2011A
Funci
on impulso
Es muy com
un que en los sistemas fsicos act
uen fuerzas externas de gran magnitud solo durante un lapso
de tiempo muy corto (cada de un rayo, golpes violentos, descargas electricas). As, la funci
on:
0 0t 0, b > 0 puede servir como modelo matematico de este tipo de fuerzas. Por ejemplos para valores
muy peque
nos de h, Hh (t b), es una funci
on constante y de gran magnitud que es v
alida solo en un instante
y se encuentra alrededor de b. La funci
on descrita por la ecuaci
on (3.10) se llama pulso unitario, porque tiene
la propiedad de integracion:

Hh (t b)dt = 1
(3.11)
Empleando la funci
on escalon unitario esta funcion tambien se puede escribir como
Hh (t b) =
Ub (t) Ub+h (t)

h
por lo que su transformada de Laplace es

L {Ub (t)} L {Ub+h (t)}
L {Hh (t b)} =
=
h
1 ehs
hs
ebs .
En la pr
actica resulta m
as conveniente trabajar con otro tipo de funcion impulso unitario conocido como
funci
on delta de Dirac, (t b), (que no es en s una funci
on) que aproxima Hh (t b) mediante el lmite:
(t b) = lm Hh (t b)
(3.12)
h0
y que cumple con las siguientes propiedades:

(t b) =
t=b
t = b

(t b) dt = 1
De acuerdo a lo anterior, es posible entonces obtener la transformada de Laplace de la funcion delta de

Dirac con la hip
otesis formal de que :
1 ehs bs
e
L { (t b)} = lm L {Hh (t b)} = lm
h0
h0
hs
y como
hs
1e
lm
h0
hs
= lm
h0

1 1 hs +
(hs)2
2!
(hs)3
3!
hs
hs (hs)
= lm 1
+

h0
2!
3!
=1
entonces la transformada de la funcion impulso unitario es

L { (t b)} = esb .
114
(3.13)
2011A
Ejemplo 70 Determinar la trayectoria de un proyectil al cual inicialmente se le aplica una fuerza igual a
no, si inicialmente su posici
on es X0 y su velocidad es cero.
F0 en un instante muy peque
El modelo de este sistema se obtiene mediante un balance de fuerzas

Fi
maX =
i
Donde m es la masa, aX la aceleraci

on en direcci
on X y Fi son las fuerzas aplicadas. Si se considera la
fuerza inicial aplicada y la fuerza de fricci
on, entonces el balance es equivalente a:
m
d2 X (t)
dX (t)
+ F0 (t)
=
dt2
dt
La soluci
on de esta EDO se puede obtener utilizando la transformada de Laplace, para lo cual se define que
L {X (t)} = x
, (s), por lo tanto

2

dX (t)
d X (t)
=
L
mL
+ F0 L { (t)}
dt2
dt

dX (0)
m s2 x
, (s) sX (0)
= [s,
x (s) X (0)] + F0
dt
como la posici
on y velocidad inicial son cero, entonces se obtiene la ecuaci
on
de donde se puede despejar x

, (s)
ms2 x
, (s) = s,
x (s) + F0
F0
F0 /m
=
x
, (s) =
s (s + )
m
1
1
s s+
De tablas se tiene las transformadas inversas L1 {1/s} = 1, L1 {1/ (s + )} = et , por lo tanto la

transformada inversa de x
, (s) es

F0
1 et .
X (t) =
m
3.10.
Convoluci
on
La convolucion es una operaci

on entre dos funciones de t que se corresponde con la multiplicaci
on entre sus
dos transformadas. La convoluci
on es de gran importancia en las matematicas operacionales ya que gracias
a ella se pueden encontrar de manera directa la transformada inversa del producto de dos transformadas.
En el siguiente teorema se presenta la convolucion.
Teorema 71 Si f (s) y g (s) son las transformadas de dos funciones F (t) y G (t) que son seccionalmente
continuas en cada intervalo 0 t T y de orden exponencial O (et ) conforme t tiende a infinito, entonces
la transformada de la convoluci
on, denotada como F (t) G (t), exite cuando s > y es igual a f (s) g (s).
As la transformada inversa del producto f (s) g (s) est
a dada por la f
ormula
1
{f (s) g (s)} = F (t) G (t) =
t
0
F ( ) G (t ) d
(3.14)
Prueba. Sean F (t) y G (t) dos funciones seccionalmente continuas en cada intervalo finito 0 t T , y de
orden exponencial. Sus transformadas estan dada por
f (s) = L {F (t)} ,
g (s) = L {G (t)} ,
115
2011A
donde se eligen que G (t) es igual a cero para toda t < 0, resultando que la funcion trasladada (ecuaci
on
(3.9)) G (t) = G (t ), De acuerdo al teorema 69, dada una ( 0),
e

g (s) = L {G (t )} = G (t ) est dt,
0
por lo tanto, si se considera el producto de transformadas f (s) g (s), de acuerdo a la definicion de transformadas (3.3),

s
f (s) g (s) =
F ( ) e
d g (s) = F ( ) es g (s) d
0

st
F ( ) G (t ) est dtd .
F ( ) G (t ) e dtd =
0 0
En esta u
ltima se puede invertir el orden de integraci
on, y sacar est de la integral interior ya que no
depende de ,
f (s) g (s) =

F ( ) G (t ) est d dt

st
e
F ( ) G (t ) d dt.
0 0
La integral interior puede reducirse a

t

F ( ) G (t ) d = F ( ) G (t ) d ,
0
debido
a que G (t) es igual a cero para toda t < 0, se cumple que G (t ) = 0 para toda t < , y

F
(
) G (t ) d = 0. As el producto de las funciones imagen es

f (s) g (s) = est F ( ) G (t ) d dt,
0
de donde se obtiene la definici

on de la convoluci
on,
1
{f (s) g (s)} =
t
0
F ( ) G (t ) d
Algunos ejemplos de aplicaci

on de la convoluci
on se muestran enseguida.
La convolucion tiene las siguientes propiedades:
Propiedad conmutativa,
F (t) G (t) = G (t) F (t) =
116
t
0
F (t ) G ( ) d
2011A
Propiedad distributiva,
F (t) [G (t) + H (t)] = F (t) G (t) + F (t) H (t)
Propiedad asociativa,
F (t) [G (t) H (t)] = [F (t) G (t)] H (t)
Estas propiedades se obtiene directamente de la manipulacion de la transformada (3.14).
Las funciones F (t) = 1 y G (t) = eat , por ejemplo, satisfacen las condiciones del Teorema 71. Consecuentemente,
1
1 1
s2 s a
te
eat
at
t
t
ea(t ) d
ea d = eat
1
a
t

1
+
ea
a
0
1
1 at
e 1 t
2
a
a
Mediante expansion en fracciones parciales se puede llegar al mismo resultado.

1
1
1
por lo tanto
Por otro lado, para la transformada s15 (s+2)
2 se puede definir que f (s) = s5 y g (s) =
(s+2)2
su transformada inversa se puede obtener mediante la convolucion

t 4
t4
1
1
2t
1
=
=
L
te
(t ) e2(t ) d
2
5
s (s + 2)
4!
0 4!

te2t t 4 2
e2t t 5 2
=
e d
e d
4!
4! 0
0

1 2t
6te
=
+ 15e2t 15 + 24t 18t2 + 8t3 2t4
192
Adem
as existen
ciertos casos en los que la convoluci
on es la u
nica alternativa, por ejemplo, para la
ea s
a s
transformada
se puede definir que f (s) = e
y g (s) = 1s por lo que de tablas se tiene que
s
2
a
a
/4t
y G (t) = 1, as que la convoluci
on de estas funciones es
F (t) = 2t3 e

t
2
2
1 as
a
a
L1
e
ea /4t 1 =
ea /4 d
=
3
3
s
2 t
0 2
a
cuya diferencial es dv = 4a 3 d por lo que se tiene
para resolver esta integral se define la variable v = 2

2
1 as
2
1
e
L
ev dv
=
s
a
2
Si se utiliza la definici
on de la funci
on error y la funci
on complementaria de error
x
2
2
Funci
on error : fer (x) =
ev dv
0

2
2
ev dv = 1 fer (x)
Funci
on complementaria de error : fcer (x) =
x
entonces la transformada inversa es
L1
1 as
e
s
= fcer
117
2 t
3.11.
2011A
Soluci
on de ecuaciones diferenciales, integrales e integrodiferenciales
Gracias a la convolucion, las ecuaciones diferenciales lineales no homogeneas pueden resolverse mediante
transformadas de Laplace, y a
un m
as, las ecuaciones integro-diferenciales tambien pueden resolverse mediante
este metodo. A continuaci
on se muestra un ejemplo.
Ejemplo 72 Encontrar la soluci
on general de la ecuaci
on diferencial
Y (t) + k 2 Y (t) = F (t) ,
donde k es una constante.
Si se asume que F (t) al igual que Y (t) y Y (t) son seccionalmente continuas y de orden exponencial,
entonces al definir que L {Y (t)} = y, (s) y L {F (t)} = f,(s), y transformar la ecuaci
on diferencial se tiene
que
s2 y, (s) sY (0) Y (0) + k 2 y, (s) = f,(s) .
De esta manera se puede despejar y, (s),
y, (s) =
s
1
f,(s)
+ 2
Y (0) + 2
Y (0) ,
+ k2
s + k2
s + k2
s2
por lo tanto su transformada inversa es

Y (t) =
1
Y (0)
F (t) sen (kt) + Y (0) cos (kt) +
sen (kt) ,
k
k
as la soluci
on general a esta ecuacion es
Y (t)
1
= C1 cos (kt) + C2 sen (kt) +
k
t
sen [k (t )] F ( ) d ,
t
sen (k ) F (t ) d ,
1
= C1 cos (kt) + C2 sen (kt) +
k
donde C1 y C2 son constantes arbitrarias.

Una ecuacion en la cual la funci
on desconocida aparece dentro de una integral se llama ecuaci
on integral,
y si en dicha ecuacion aparecen derivadas de la misma variable desconocida, entonces se llama ecuaci
on
integro-diferencial. En ciertas aplicaciones, este tipo de integrales se pueden representar como convoluciones,
de tal manera que mediante transformacion de Laplace se llega a ecuaciones algebr
aicas.
Ejemplo 73 Resuelva la ecuaci
on integral
t
Y (t) = a sen (t) 2 Y ( ) cos (t ) d
0
Si se asume que Y (t) es de orden exponencial, la ecuacion anterior puede escribirse como
Y (t) = a sen (t) 2Y (t) cos (t) ,
cuya transformada de Laplace es
y, (s) =
s2
a
2s
2
y, (s) ,
+1 s +1
118
2011A
de donde se puede despejar y, (s),
y, (s) =
2.
(s + 1)
La transformada inversa de la expresion anterior es

Y (t) = atet .
Esta soluci
on puede validarse al ser sustituida en la ecuaci
on integral.
Ejemplo 74 Resolver para Y (t),
t
0
Y ( ) d Y (t) = t,
Y (0) = 2.
La integral de esta ecuacion se puede ver como una convoluci

on, es decir,
1 Y (t) Y (t) = t,
por lo que su transformada de Laplace es
L {1 Y (t)} L {Y (t)} = L {t} ,
1
1
y, (s) [s,
y (s) Y (0)] =
s
s2
que al sustituir la condici

on inicial y despejar y, (s) conduce a
2s2 1
,
s (s2 1)
y, (s) =
La expancion en fracciones parciales de la transformada anterior es

y, (s) =
s2 1
s2
1
s
2s2 1
=
+
= + 2
,
2
2
2
s (s 1)
s (s 1) s (s 1)
s s 1
por lo que su transformada inversa es

Y (t) = 1 + cosh (t) .
3.12.
Derivadas de transformadas
Cuando la transformada de Laplace (3.3) se deriva con respecto del parametro s, se tiene que

d
df (s)
=
F (t) est dt
ds
ds
0

d st
dt
e
F (t)
ds
0

0
tF (t) est dt
en este caso se puede apreciar que f (s) = L {tF (t)}. Por otro lado, se puede apreciar en la definicion (3.3)
que cuando s , f (s) 0. Si se aplica este mismo procedimiento para obtener la segunda derivada
de f (s) se tiene que
119
2011A
d2 f (s)
=
ds2

#
$
t2 F (t) est dt = L t2 F (t) .
0
Mientras que cuando s , f (s) 0. Se puede seguir aplicando este procedimiento, con lo cual se
obtiene que la diferenciacion de la transformada de una funcion corresponce a la multiplicaci
on de la funci
on
por t, y de manera general, la derivada de orden n de f (s) es
dn f (s)
n
= f (n) (s) = (1) L {tn F (t)}
dsn
n = 1, 2, 3, . . . ,
(3.15)
teniendose adem
as la condici
on, f (n) (s) 0 conforme s . Esta propiedad es valida siempre y cuando
F (t) sea seccionalmente continua y de orden exponencial.
3.12.1.
Soluci
on de ED con coeficientes variables
La transformada (3.15) es muy u

til en la soluci
on de ecuaciondes diferenciales con coeficientes variables,
a partir de ella se pueden obtener las transformadas de terminos diferenciales multiplicados por tn . Por
ejemplo
d
d
L {tY (t)} = [L {Y (t)}] = [sy (s) Y (0)] = sy (s) y (s)
ds
ds
#
$
d2
d2
L t2 Y (t) = 2 [L {Y (t)}] = 2 [sy (s) Y (0)] = sy (s) + 2y (s)
ds
ds

d 2
d
s y (s) sY (0) Y (0) = s2 y (s) 2sy (s) + Y (0)
L {tY (t)} = [L {Y (t)}] =
ds
ds
Con esto se puede resolver EDO lineales de coeficientes variables.
tY (t) Y (t) + Y (t) = t2 ,
Y (0) = 0
Se define que L {Y (t)} = y, (s), as que al aplicar la transformada de Laplace a la EDO se tiene
# $
L {tY (t)} L {Y (t)} + L {Y (t)} = L t2 ,

2
y (s)
2 d,
2s,
y (s) + Y (0) [s,
y (s) Y (0)] + y, (s) = 3
s
ds
s
al remplazar la condici
on inicial se llega a la ecuaci
on

1
3
d,
y (s)
2
+
2 y, (s) = 5
ds
s s
s
que es una EDO lineal de primer orden con soluci
on
3
3
1
1
Factor integrante : e ( s s2 )ds = eln(s )+ s = s3 e1/s
s3 e1/s

d,
y (s) 2
+ 3s s e1/s y, (s)
ds

d 3 1/s
s e y, (s)
ds
s3 e1/s y, (s)
120
2 1/s
e
s2
2
= 2 e1/s
s

= C1 2
e1/s
ds
s2

la integral es equivalente a
2011A

v
e1/s ds
que y, (s) es igual a
s2 = e dv as
C1 1/s
2
e
+ 3
3
s
s
Por la definici
on de la trasformada de Laplace se tiene la condici
on
y, (s) =
lm y, (s) = 0
por lo tanto

C1 1/s
2
lm y, (s) = lm
e
+ 3 =0
s
s s3
s
Para encontrar Y (t) solo falta aplicar la transformada inversa

2
1 1/s
1
L1 {,
+
L
e
y (s)} = C1 L1
3
s
s3

n/2
# $
a/s
Jn 2 at por lo tanto la transformada inversa es
de tablas L1 s23 = t2 y L1 esn+1 = at

Y (t) = tC1 J2 2 t + t2
tY (t) + Y (t) + tY (t) = 0

Se define que L {Y (t)} = y, (s). De acuerdo a la definici
on de derivadas de transformadas:
d,
y (s)
d
L {Y (t)} =
ds
ds

d 2
d
s y, (s) sY (0) Y (0)
L {tY (t)} = L {Y (t)} =
ds
ds
d,
y (s)
2s,
y (s) + Y (0)
= s2
ds
por lo tanto al transformar la EDO se tiene que
L {tY (t)}
L {tY (t)} + L {Y (t)} + L {tY (t)} =

d,
y (s)
d,
y (s)
2s,
y (s) + Y (0) + [s,
y (s) Y (0)] +
s2
=
ds
ds
y reacomodando se llega a la EDO de primer orden
s
d,
y (s)
+ 2
y, (s) = 0
ds
s +1
que es de variables separables cuya soluci

on es

d,
y 1
2s
+
ds = 0
2
y,
2
s +1

1
ln [,
y (s)] + ln s2 + 1 = ln (C1 )
2
C1
y, (s) =
s2 + 1
De tablas

1
= J0 (at)
L
s2 + a2
on es
Y (t) = C1 J0 (t) .
121
0
0
3.13.
2011A
Integraci
on de transformadas
De acuerdo a la definicion de una tranformada de Laplace (3.3) la integral de f,(s) = L {F (t)} debe ser:

st
F (t) e dt ds = F (t)
est ds dt
f,(s) ds =
s
F (t) st
e dt
t
por lo tanto se llega a la expresi

on
L
F (t)
t
f,(s) ds
efectuando este procedimiento de forma consecutiva se obtiene la expresi

on

F (t)
L
f,(s) ds
ds
=

tn
s
s
n

n
debe ser igual a

As por ejemplo, la transformada de sen(at)
t

sen (at)
a
1
1 s
1 s
L
=
tan
()
tan
ds
=
tan
=
t
s2 + a2
a s
a
s

1 s
tan
=
2
a
122
Captulo 4
Soluci
on de ecuaciones diferenciales
parciales de la fsica-matem
atica
por transformadas de Laplace
Cuando se aplica la transformada de Laplace a EDP con n variables independientes es posible disminuir
el n
umero de dichas variables independientes. Por ejemplo, si se tiene un problema con una EDP de dos
varibles independientes, (x, t), al aplicar la transformada de Laplace con respecto a la variable t es posible
reducir el problema a una EDO con variable independiente x.
4.1.
Transformaci
on de Laplace para derivadas parciales
Cuando se tiene una derivada parcial su transformada de Laplace dependera de la variable independiente
con respecto a la cual se este derivado y con respecto a la cual se este transformando. Por ejemplo, cuando
se tiene la variable Y (x, t) y se define su transformada de Laplace con respecto a t

Y (x, t) est dt = y, (x, s)
L {Y (x, t)} =
0
entonces la variable x no se ve afectada por la transformacion. Por lo tanto x puede tener cualquier valor y
el procedimiento de transformacion no se ve afectado, por ejemplo:

L {Y (0, t)} =
Y (0, t) est dt = y, (0, s) .
0
Para las derivadas con respecto a la(s) variable(s) no transformada(s) se tiene que
n

n

Y (x, t)
Y (x, t) st
n
st
L
e dt =
Y (x, t) e dt
=
xn
xn
xn 0
0
en donde se puede sacar la derivada parcial ya que es con respecto a la variable que no se esta transformando
y por lo tanto se puede invertir el orden de derivaci
on e integraci
on. As se obtiene la transformada
n

n
Y (x, t)
d y, (x, s)
=
L
xn
dxn
en donde se ha sustituido la derivada parcial por una derivada ordinaria ya que la variable t se ha eliminado
y s es solamente un par
ametro. Por otro lado, para las derivadas con respecto a la variable transformada
n
n
Y (x, t)
Y (x, t) st
e dt
L
=
tn
tn
0
123
2011A
no es posible invertir el orden de derivaci

on e integraci
on ya que la derivada es con respecto a la misma
variable que se est
a integrando y por lo tanto se utiliza la f
ormula de transformadas de derivadas (3.6),

n
Y (x, t)
n2 Y (x, 0) n1 Y (x, 0)
n
n1
=
s
y
,
(x,
s)
s
Y
(x,
0)
(4.1)
L
tn
tn2
tn1
sin embargo, en este caso la variable x no se altera y las derivadas deben ser parciales. Finalmente, cuando
2
Y (x,t)
se tiene derivadas cruzadas, como por ejemplo tx
, entonces su transformada debe ser
2

2
Y (x, t)
Y (x, t) st
Y (x, t) st
e dt =
e dt
L
=
tx
xt
x 0
t
0
d,
y (x, s) dY (x, 0)
[s,
y (x, s) Y (x, 0)] = s
.
=
x
dx
dx
en donde es posible invertir el orden de derivaci

on e integraci
on solamente en la variable x y por lo tanto se
ha utilizado la formula de transformacion para la primer derivada con respecto a t.
4.2.
Soluci
on de problemas de la fsica-matem
atica
Como se observa en la transformada (4.1), al aplicar la transformada de Laplace a derivadas parciales

n1
Y (x,0)
(x,0)
, . . . , tn1
,
con respecto a la variable transformada se requieren conocer las condiciones Y (x, 0) , Y t
es decir condiciones tipo Cauchy. Por este motivo, en problemas de la Fsica-Matematica la transformada
de Laplace generalmente se aplica a la variable temporal, ya que son necesarias las condiciones iniciales. A
continuacion se presentan algunos ejemplos.
Ejemplo 77 Se tiene una cuerda semi-infinita, en donde uno de sus extremos se pone en movimiento.
Determine el comportamiento de la cuerda.
Soluci
on: El modelo para este sistema es la ecuaci
on de onda unidireccional

2
2 Y (x, t)
t>0
2 Y (x, t)
=a
,
(4.2)
x>0
t2
x2
Y (x, 0)
= 0,
x>0
t
Frontera : Y (0, t) = F (t) ,
lm Y (x, t) = 0
t>0
Iniciales
: Y (x, 0) = 0,
(4.3)
(4.4)
Para resolver este problema se propone utilizar la transformada de Laplace, as que se define L {Y (x, t)} =
y, (x, s) por lo que al transformar la EDP (4.2) se tiene que

2
2
Y (x, t)
2 Y (x, t)
= L a
L
t2
x2
2
d y, (x, s)
Y (x, 0)
s2 y, (x, s) sY (x, 0)
= a2
t
dx2
al sustituir las condiciones iniciales (4.3) se llega a la EDO

d2 y, (x, s) s2
2 y, (x, s) = 0,
dx2
a
m2
s 2
a
=0
esta es una EDO lineal de 2o orden homogenea de coeficientes constantes cuya soluci
on es
s
y, (x, s) = C1 e a x + C2 e a x
124
(4.5)
2011A
para evaluar C1 y C2 se deben transformar las condiciones frontera (4.4)
L {Y (0, t)} =
lm Y (x, t)
L {F (t)} ,
L {0} ,
y, (0, s) = f,(s) ,
lm y, (x, s) = 0.
As, al considerar el lmite cuando x tiene a en la soluci

on (4.5) se tiene que

s
s
lm y, (x, s) = 0 = lm C1 e a x + C2 e a x = C1 (0) + C2 ()
x
y para que se cumpla esta condici

on entonces C2 debe ser cero. Mientras que en x = 0, de acuerdo a la
soluci
on (4.5) y la otra condici
on frontera se tiene que
y, (0, s) = C1 e0 = f,(s)
De esta manera la soluci

on imagen es
=
s
y, (x, s) = f,(s) e a x .
C1 = f,(s) .
Para obtener la soluci

on final se aplica la transformada inversa a y, (x, s). Por la propiedad de traslaci
on se
tiene que

0
Si t at .
=
Y (x, t) = Ux/a (t) F t
F t xa
Si x at
a
En esta soluci
on se tiene una translaci
on a lo largo de x de la onda que se impone en x = 0, es decir que la
onda se propaga con velocidad a.
Ejemplo 78 Se tiene una cuerda estirada y en reposo que est
a sujeta en el extremo x = 0. A tiempo cero
la cuerda se suelta en el extremo contrario, por lo que la cuerda comienza a caer debido a la gravedad.
Determinar la posici
on de la cuerda en funci
on del tiempo y del espacio.
Soluci
on: El modelo para este sistema es:

2
2 Y (x, t)
t>0
2 Y (x, t)
=
a
g
,
x>0
t2
x2
con las condiciones
Iniciales
: Y (x, 0) = 0,
Frontera : Y (0, t) = 0,
Y (x, 0)
= 0,
t
Y (x, t)
= 0,
lm
x
x
x>0
t>0
Para resolver este problema se define que L {Y (x, t)} = y, (x, s), por lo tanto la transformada de Laplace de
la EDP es
2

2
Y (x, t)
2 Y (x, t)
L
= L a
L {g}
t2
x2
Y (x, 0)
d2 y, (x, s) g
= a2
s2 y, (x, s) sY (x, 0)
t
dx2
s
mientras que al sustituir las condiciones iniciales se llega a la EDO
s2
g
d2 y, (x, s)
y, (x, s) = 2
2
2
dx
a
a s
125
2011A
que de segundo orden lineal no homogenea de coeficientes constantes, cuya soluci

on es
Soluci
on total : y, (x, s) = y,H (x, s) + y,P (x, s)
2
: m2 (s/a) = 0
m = s/a
s
s
a
x
+ C2 e a x
: y,H (x, s) = C1 e
g
s2
g
Soluci
on particular : y,P (x, s) = A, 0 2 A = 2 A = 3
a
a s
s
s
s
g
y, (x, s) = C1 e a x + C2 e a x 3
s
Para evaluar C1 y C2 se deben transformar las condiciones frontera:
Ec. caracterstica de la parte homogenea
Soluci
on homogenea
L {Y (0, t)}

Y (x, t)
L lm
x
x

= L {0}
= L {0}
y, (0, s) = 0
d,
y (x, s)
=0
lm
x
dx
Para evaluar la condiciones del lmite se requiere derivar y, (x, s)
s
s
d,
y (x, s)
s
s
= C1 e a x + C2 e a x
dx
a
a
y en el lmite cuando x se tiene entonces
s

s
d,
y (x, s)
s
s
s
s
= lm C1 e a x + C2 e a x = C1 (0) + C2 () = 0
x
x
dx
a
a
a
a
lm
y por lo tanto C2 = 0. Por otro lado, en x = 0 y, es

as la soluci
on imagen es
y, (0, s) = C1 e0
g
=0
s3
C1 =
g
,
s3
g
g as x
3.
e
s3
s
Finalmente, la soluci
on buscada se obtiene aplicando transformada inversa a la expresi
on anterior, para lo
cual se utilizan las siguientes transformadas inversas:

1
t2
L1
=
3
s
2

0
Si t < b
= Ub (t) F (t b) =
L1 f,(s) ebs
F (t b) Si t b
y, (x, s) =
Utilizando de manera conjunta estas dos transformadas inversas y definiendo que f,(s) = 1/s3 (F (t) = t2 /2)
se puede determinar que

2
0
Si t < b
1 bs
(t b)
1
=
L
e
= Ub (t)
(tb)2
3
s
2
Si t b
2
por lo tanto al aplicar la transformada inversa de la soluci
on imagen

1 sx
1
1
a
L1 {,
y (x, s)} = gL1
,
gL
e
s3
s3

2
t xa
t2
Y (x, t) = gUx/a (t)
g
2
2
126
2011A
Figura 4.1: Transferencia de masa en una interfase.

y al sustituir la definici
on de la funci
on escal
on se llega a la expresi
on

2
Si at < x
g t2
Y (x, t) =
(t ax )2
t2
g 2
g 2 Si at x
o de forma equivalente
Y (x, t) =
g t2
g t
x
2a
x
a
Si x > at
Si x at
En este caso, tambien se tiene una soluci

on que se divide en dos partes, la primera parte es v
alida cuando
x > at y representa una cada libre, mientras que la segunda parte es cuando x at y describe una funci
on
tipo catenaria que se forma cerca del origen, ya que la cuerda est
a fija en Y = 0 para x = 0.
4.3.
4.3.1.
Soluci
on de modelos matem
aticos propios de la Ingeniera
Qumica
Teora de la penetraci
on
En muchos casos el tiempo de exposici

on de un fluido a la transferencia de masa es peque
no, y que, por
ende, no llega a desarrollarse el gradiente de concentracion caracterstico del estado estacionario.
Una aplicaci
on a los casos en los cuales el lquido este en movimiento turbulento muestra un remolino
b que asciende desde las profundidades turbulentas del lquido y que permanece expuesto un tiempo a la
acci
on del gas (ver Figura 4.1).
Al principio, la concentracion del gas disuelto en el remolino es CA,0 invariablemente y se considera que
internamente el remolino est
a estancado. Cuando el remolino se expone al gas en la superficie, la concentracion
en el lquido en la interfase gas-lquido es CA,i , la cual puede tomarse como la solubilidad en el equilibrio del
gas en el lquido. Durante el tiempo , la partcula lquida esta sujeta a difusi
on en estado no estacionario o
penetraci
on del soluto en la direcci
on z; Cuando hay tiempos cortos de exposicion y una difusion lenta en
el lquido, las moleculas de soluto en soluci
on nunca pueden alcanzar la profundidad, zb , correspondiente al
espesor del remolino; por ello, desde el punto de vista del soluto la longitud de transferencia es b
asicamente
infinito. Entonces, el modelo es

2 CA (z, t)
CA (z, t)
t>0
=D
,
(4.6)
z>0
t
z 2
con las condiciones
Inicial : CA (z, 0) = CA,0 ,
Frontera : CA (0, t) = CA,i ,
z>0
lm CA (z, t) = CA,0 ,
127
(4.7)
t>0
(4.8)
2011A
Para resolver este problema se define que L {CA (z, t)} = W (z, s), as que al aplicar la trasformada a la EDP
(4.6) se tiene que

CA (z, t)
2 CA (z, t)
L
= L D
t
z 2
d2 W (z, s)
sW (z, s) CA (z, 0) = D
dz 2
por lo que al sustituir la condicion inicial (4.7) se llega a la EDO
d2 W (z, s)
CA,0
s
W (z, s) =
dz 2
D
D
que es lineal de segundo orden, no homogenea de coeficientes constantes con soluci
on

s
=0
,
m = s/D
Polinomio caracterstico : m2
D
CA,0
Solucion total : W (z, s) = B1 ez s/D + B2 ez s/D +
s
Las transformadas de las condiciones frontera (4.8) son:
L {CA (0, t)} =

lm CA (z, t)
L {CA,i }
L {CA,0 }
W (0, s) =
CA,i
s
lm W (z, s) =
CA,0
s
En z = , de acuerdo a la condicion del lmite se tiene que

CA,0
CA,0
CA,0
=
= B1 (0) + B2 () +
lm W (z, s) = lm B1 ez s/D + B2 ez s/D +
z
z
s
s
s
por lo tanto B2 = 0. Mientras que en z = 0, se tiene que
W (0, s) = B1 e0 +
CA,i
CA,0
=
s
s
As, la soluci
on imagen es
W (z, s) = (CA,i CA,0 )
1
ez

1
= 1
s
-
L

ea
L1
s
B1 =
s/D
= fcer
2 t

on a este problema es
CA (z, t) = CA,0 + (CA,i CA,0 ) fcer
CA,i CA,0
.
s
CA,0
.
s
2 Dt
Este es el cambio de concentracion dentro del remolino. El flux en la interfase es entonces1

D
CA
,
JA (0, t) = D
= (CA,0 CA,i )
z z=0
t
1 De acuerdo a la definici
on de la funci
on complementaria de error se tiene que CA (z, t) = CA,0 +

CA,0 )
z2
x2 dx por lo que su derivada parcial con respecto a z es CA (z,t) = (CA,i
CA,i CA,0 2
e
exp 4Dt
,
z
z
Dt
2 Dt

CA (0,t)
mientras que en z = 0 se tiene que
= CA,i CA,0 / Dt.
z
128
2011A
mientras que el flux promedio durante el tiempo de contacto es

NA,prom =
donde kc,prom = 2
4.3.2.

0
JA (0, t) dt
= kc,prom (CA,0 CA,i ) ,
es el coeficiente local promedio de transferencia de masa.
Reactor tubular con difusi

on despreciable
Si se considera un reactor tubular en donde se lleva a cabo una reacci

on de primer orden y adem
as se
puede suponer que la difusion es despreciable, entonces un modelo adecuado es:
CA (z, t)
CA (z, t)
= v
kCA (z, t)
t
z
Inicial : CA (z, 0) = CA,i ,
z>0
Frontera : CA (0, t) = CA,0 ,
t>0
Para determinar la distribuci

on de concentraciones se define L {CA (z, t)} = R (z, s), por lo que al aplicar la
transformada de Laplace a la EDP se obtiene la expresion

CA (z, t)
CA (z, t)
L
= vL
kL {CA (z, t)}
t
z
dR (z, s)
kR (z, s)
sR (z, s) CA (z, 0) = v
dz
Si se sustituye la condici
on inicial se tiene que
dR (z, s) s + k
CA,i
+
R (z, s) =
.
dz
v
v
Esta es una EDO lineal de primer orden con soluci
on
R (z, s) = B1 e(
s+k
v
)z + CA,i .
s+k
La transformada de la condicion frontera es

L {CA (0, t)} = L {CA,0 }
R (0, s) =
CA,0
s
por lo que de acuerdo a la soluci

on imagen en z = 0 se tiene que
R (0, s) = B1 e0 +
CA,0
CA,i
=
s+k
s
B1 =
CA,i
CA,0
s
s+k

on imagen es

s+k
CA,0
CA,i
CA,i
,
e ( v ) z +
s
s+k
s+k
s+k
s+k
e( v )z
1 e( v )z
= CA,0
+ CA,i
.
s
s+k
R (z, s) =
129
2011A
La transfomada inversa de R (z, s) es

1
{R (z, s)} = CA,0 e
k
vz
De tablas se tienen las transformadas

1
2
3
e v s
s
+ CA,i L
1
s+k
CA,i L
e v (s+k)
s+k

1 bs
e
= Ub (t)
s

1
: L1
= eat
sa
: L1
: L1 {f (s a)} = F (t) eat
al combinar la transformada 1 y 3 se tiene que

1 b(sa)
e
L1
= Ub (t) eat ,
sa
z (s+k)
e v
1
L
= Uz/v (t) ekt
s+k
por lo que la concentracion es
CA (z, t) = CA,0 e v z Uz/v (t) + CA,i ekt CA,i Uz/v (t) ekt ,
k
CA (z, t) = CA,0 e v z Uz/v (t) + CA,i ekt CA,i Uz/v (t) ekt ,
y al sustituir la funci
on escalon unitario se llega a la soluci
on

CA,i ekt Si z > vt
CA (z, t) =
k
CA,0 e v z Si z vt
4.3.3.
Reactor tubular
Ahora se considera un reactor tubular en donde se lleva a cabo una reaccion de primer orden descrito
por el modelo:
2 CA (z, t)
CA (z, t)
CA (z, t)
=D
kCA (z, t)
v
2
t
z
z
Inicial : CA (z, 0) = CA,i ,
z>0
CA (z, t)
= 0,
lm
z
z
Frontera : CA (0, t) = CA,0 ,
t>0
Para resolver este problema se define que L {CA (z, t)} = R (z, s), por lo que al aplicar la transformada
de Laplace a la EDP se obtiene la expresion

2

CA (z, t)
CA (z, t)
CA (z, t)
vL
= DL
kL {CA (z, t)}
L
t
z 2
z
d2 R (z, s)
dR (z, s)
kR (z, s)
sR (z, s) CA (z, 0) = D
v
dz 2
dz
y al sustituye la condici
on inicial se tiene que
CA,i
d2 R (z, s)
v dR (z, s) s + k
R (z, s) =
2
dz
D
dz
D
D
130
2011A
Esta es una EDO lineal de segundo orden con soluci

on
s+k
v
m2 m
=0
D
D
m =
1
m =
2
v
2D
v
2D
s+k+v 2 /2D
D

s+k+v 2 /2D
D
Como D, v y k son constantes positivas entonces m1 es una raz es positiva y m2 es una raz negativa as que
R (z, s) es
CA,i
.
R (z, s) = (B1 em1 z + B2 em2 z ) +
s+k
La derivada de R con respecto a z es
dR (z, s)
= m 1 B1 e m 1 z + m 2 B2 e m 2 z
dz
Las transformadas de las condiciones frontera son:
L {CA (0, t)} =

CA (z, t)
L lm
=
z
z
L {CA,0 }
L {0}
R (0, s) =
lm
CA,0
s
dR (z, s)
=0
dz
por lo tanto, al evaluar en el lmite cuando z

dR (z, s)
= lm [m1 B1 em1 z + m2 B2 em2 z ] = m1 B1 () + m2 B2 (0) = 0
z
z
dz
lm
se concluye que B1 = 0, mientras que en z = 0,

R (0, s) = B2 e0 +
CA,i
CA,0
=
s+k
s
CA,0
CA,i
s
s+k
B2 =
CA,i
CA,0
s
s+k
as que la soluci
on es
v
R (z, s) = e 2D z
zD
s+k+v 2 /2D
CA,i
s+k
y al aplicar la transformada inversa a la funcion imagen

zD s+k+v 2 /2D
zD s+k+v 2 /2D
CA,i
v
e
e
v
1
z 1
z 1
1
2D
2D
L {R (z, s)} = CA,0 e
L
L
CA,i e
+L
.
s
s+k
s+k
Para llegar a la soluci

on se requieren las transformadas inversas de

b sa
b sa
1
e
e
, L1
L1
, L1
s
sc
sc

v2
.
en donde b = z/ D, c = k y a = k + 2D

2
b
L1 eb s =
eb /4t
3
2 t
L1 {f (s a)} = F (t) eat ,
por lo que al combinar ambas expresiones se llega a

b
b2
L1 eb sa =
exp at
.
4t
2 t3
131
2011A
t
Por otro lado, si se utiliza la propiedad de convoluci
on L1 {f (s) g (s)} = F (t)G (t) = 0 F () G (t ) d,
se tiene que

t exp a b2
2
4
1 b sa
b
2
2
e
exp at
d
=1
=
L1
s
4t
0
t3
3
y

t

1
2
b2
b2
2
b sa
1
ct
e
L
exp at
exp a
= e
=
ec(t ) d
sc
4t
4
t3
3
0

b2
ct t exp (a c) 4
2e
=
d .
0
3
Por lo tanto, la transformada inversa es

z2
v2
4D
exp k + 2D
d
CA (z, t) =
3
0

t exp v2 2 2 + (z/v)2
v
z
4D
2e 2D
+CA,i ekt 1
d .
0
3
v
2CA,0 e 2D z
4.3.4.
Intercambiador de calor de tubos conc

entricos a contracorriente
Se tiene un intercambiador de calor de tubos concentricos a contracorriente en donde la temperatura de

entrada del fluido fro es Tf y la de entrada del fluido caliente es Tc . Se puede suponer que la densidad de
ambos fluidos es constante; las velocidades de cada fluido son v1 = F1 /A1 y v2 = F2 /A2 , respectivamente,
donde Fi y Ai , i = 1, 2, son los flujos volumetricos y areas transversales al flujo de cada fluido.
Si se efect
ua un balance de energa en cada fluido para una seccion infinitesimal del intercambiador se
tiene que
Fluido caliente :
Fluido Fro :

E1
= F1 E 1 + q1 z F1 E 1 + q1 z+z qc
t

E2
= F2 E 2 + q2 z F2 E 2 + q2 z+z + qc
t
En donde Ei = (Ai z) i ci (Ti Tref ), es la energa total del fluido i, E i = i ci (Ti Tref ) es la energa
i
especfica del fluido i, qi = Ai ki T
z es el flujo conductivo del fluido i y qc = pzU (T1 T2 ), es el
termino de flujo convectivo entre los fluidos. Adem
as, i , ci y ki son la densidad, la capacidad calorfica, y
la conductividad termica del fluido i. Finalmente, p es el permetro de transferencia y U el coeficiente global
de transferencia. Por lo tanto los balances son
T
T
1
1
F1 [T1 ]z+z [T1 ]z
k1 z z+z z z
pU
T1
=
+
(T1 T2 )
Fluido caliente :
t
A1
z
1 c 1
z
A1 1 c1
T2
T2
F2 [T2 ]z+z [T2 ]z
k2
pU
T2
z z+z z z
=
+
+
(T1 T2 )
Fluido Fro :
t
A2
z
2 c 2
z
A2 2 c2
En el lmite cuando z 0 se obtiene las EDP
Fluido caliente :
Fluido Fro :
T1
T1
2 T1
= v1
+ 1
H1 (T1 T2 )
t
z
z 2
2
T2
T2
T2
= v2
+ 2
+ H2 (T1 T2 )
t
z
z 2
132
2011A
donde i = ki /i ci y Hi = pU/ (Ai i ci ), i = 1, 2.

Si se considera que el flujo es turbulento y que la conducci
on termica es despreciable, entonces el modelo
del intercambiador se simplifica a
Fluido caliente :
Fluido Fro :
T1 (z, t)
T1 (z, t)
= v1
H1 [T1 (z, t) T2 (z, t)]
t
z
T2 (z, t)
T2 (z, t)
= v2
+ H2 [T1 (z, t) T2 (z, t)]
t
z
Adem
as se consideran las condiciones
Iniciales : T1 (z, 0) = T1,i
Frontera : T1 (0, t) = Tc
,
,
T2 (z, 0) = T2,i
T2 (L, t) = Tf
Tarea: Resolver el problema haciendo las siguientes suposiciones:

H1
v1
=
=
H2 = H
v2 = v
T1,i
T2,i = Tc = 0
Nota: Pueden utilizarse las siguientes identidades

x2
x2
x2
senh (x) = x 1 + 2
1+ 2
1 + 2
4
9
3
5
7
x
x
x
+
+
+
= x+
3!
5!
7!

4x2
4x2
4x2
cosh (x) =
1+ 2
1+ 2
1+
9
252
x4
x6
x2
+
+
+
= 1+
2!
4!
6!
Para resolver este problema se definen las transformadas L {T1 (z, t)} = W1 (z, s) y L {T2 (z, t)} =
W2 (z, s), por lo tanto al aplicar la transformada de Laplace a las dos EDP se tiene

T1 (z, t)
T1 (z, t)
Fluido caliente : L
= v1 L
H1 [L {T1 (z, t)} L {T2 (z, t)}]
t
z

T2 (z, t)
T2 (z, t)
Fluido Fro : L
= v2 L
+ H2 [L {T1 (z, t)} L {T2 (z, t)}]
t
z
es decir
dW1 (z, s)
H1 W1 (z, s) + H1 W2 (z, s)
dz
dW2 (z, s)
+ H2 W1 (z, s) H2 W2 (z, s)
Fluido Fro : sW2 (z, s) T2 (z, 0) = v2
dz
Fluido caliente : sW1 (z, s) T1 (z, 0) = v1
y al sustituir las condiciones iniciales se llega al sistema de EDO lineales de coefientes constantes:
dW1 (z, s) s + H1
H1
T1,i
+
W1 (z, s)
W2 (z, s) =
dz
v1
v1
v1
dW2 (z, s) H2
s + H2
T2,i
W1 (z, s)
W2 (z, s) =
+
dz
v2
v2
v2
133
2011A
Una forma de resolver este sistema consiste en escribirlo en terminos de una sola variable, para lo cual se
on
despeja W2 (z, s) en la primera ecuaci

dW1 (z, s)
1
+ (s + H1 ) W1 (z, s) T1,i
W2 (z, s) =
v1
H1
dz
y deriva con respecto a z
v1 d2 W1 (z, s) s + H1 dW1 (z, s)
dW2 (z, s)
+
=
dz
H1
dz 2
H1
dz
En esta ecuacion se puede sustituir la segunda ecuaci
on
s + H2
H2
T2,i
v1 d2 W1 (z, s) s + H1 dW1 (z, s)
W2 (z, s)
W1 (z, s)
=
+
v2
v2
v2
H1
dz 2
H1
dz
y al remplazar W2 (z, s) se llega a la EDO de segundo orden lineal de coeficientes constantes no homogenea
para W1 (z, s)

d2 W1 (z, s)
s + H1
s + H2 dW1 (z, s) (s + H1 ) (s + H2 ) H1 H2
H1 T2,i + (s + H2 ) T1,i
W1 (z, s) =
dz 2
v1
v2
dz
v1 v2
v1 v2
La soluci
on de esta ecuacion es
2
Ecuacion caracterstica : m + a (s) m b (s) = 0

donde a (s) =
s+H1
v1
s+H2
v2
y b (s) =
(s+H1 )(s+H2 )H1 H2

.
v1 v2
m1,2
a (s)
=
2
a2 (s)
+ b (s)
4
Por lo tanto la soluci

on homogenea es
W1,H (z, s) = c1 em1 z + c1 em2 z

H T
+(s+H )T
1 2,i
2
1,i
on particular debe ser una constante igual a (s+H
y por lo tanto la
1 )(s+H2 )H1 H2
soluci
on total es
H1 T2,i + T1,i (s + H2 )
W1 (z, s) = c1 em1 z + c2 em2 z +
(s + H2 ) (s + H1 ) H1 H2

2
o si se define (s) = a 4(s) + b (s) entonces la solucion tambien es equivalente a
W1 (z, s) = e
a(s)
2 z
[c1 cosh ( (s) z) + c2 senh ( (s) z)] +
H1 T2,i + T1,i (s + H2 )
(s + H2 ) (s + H1 ) H1 H2
donde c1 = c1 + c2 y c2 = c1 c2 .
Si se define que T1,i = T2,i = Tc = 0 y H1 = H2 = H, v1 = v2 = v entonces las constantes a (s), b (s),
(s) y las races del polinomio caracterstico son
a (s)
= 0
(s)
b (s) =
1
(s + 2H) s
v

on se reduce a
(s + H)2 H 2
(s + 2H) s
=
,
2
v
v2
1
,
m1,2 =
(s + 2H) s
v
W1 (z, s) = c1 e(s)z + c2 e(s)z

o
W1 (z, s) = c1 cosh ( (s) z) + c2 senh ( (s) z) .

134
2011A
Si se transforman las condiciones frontera

L {T1 (0, t)}
L {0}
L {T2 (L, t)}
L {Tf }
=
=
W1 (0, s) = 0,
W2 (L, s) =
Tf
,
s
en z = 0,
W1 (0, s) = c1 cosh (0) + c2 senh (0) = c1 = 0.
Por otro lado, al evaluar en z = L para W2

Tf
1
dW1 (L, s)
+ (s + H) W1 (L, s) =
W2 (L, s) =
v
H
dz
s
se llega a una condici
on de tercer tipo para W1 ,
dW1 (L, s) s + H
HTf 1
+
W1 (L, s) =
,
dz
v
v s
y como
W1 (z, s) =
dW1 (z, s)
=
dz
c2 senh ( (s) z)
(s) c2 cosh ( (s) z)
entonces en z = L la condicion frontera es

(s) c2 cosh ( (s) L) +
s+H
HTf 1
c2 senh ( (s) L) =
v
v s
de donde se puede despejar la constante c2

c2 =
HTf
,
s [v (s) cosh ( (s) L) + (s + H) senh ( (s) L)]

on para W1 (z, s) es
W1 (z, s) =
HTf senh ( (s) z)

,
mientras que W2 (z, s) es igual a

W2 (z, s) = Tf
v (s) cosh ( (s) z) + (s + H) senh ( (s) z)

.
Si se utiliza la identidad trigonometrica

cosh (x y) = cosh (x) cosh (y) senh (x) senh (y)
entonces al definir que A = cosh (y) y B = senh (y), como tanh (y) = B/A se cumple que

B
1
cosh x tanh
= A cosh (x) B senh (x) ,
A
as que el denominador de W1 (z, s) y W2 (z, s), que es el mismo, es equivalente a

s+H
sv (s) cosh (s) L + tanh1
.
v (s)
135
2011A
Adem
as, de acuerdo a las definiciones de las funciones hiperbolicas:

2
;
(s) z
senh ( (s) z) = (s) z
1+
,
n
n=1

2

;
(s) L
,
1+
senh ( (s) L) = (s) L
n
n=1

2
;
2 (s) L
cosh ( (s) L) =
1+
,
(2n 1)
n=1
entonces se tiene que
cosh (s) L + tanh

donde
s+H
v (s)
1+
n=1
1
(s) = (s) + tanh1
L
s+H
v (s)
2 (s) L
(2n 1)
2
y la soluci
on para W1 (z, s) y W2 (z, s) es equivalente a
W1 (z, s) =
senh ( (s) z)
HTf
v s (s) cosh ( (s) L)

2

;
z
1 + (s)z
n
HTf
n=1

2 ,

;
v
2(s)L
s
1 + (2n1)
n=1
W2 (z, s) =
Tf
Tf
cosh [ (s) z]
s cosh [ (s) L]

2

;
2(s)z
1 + (2n1)
n=1
n=1
1+
2(s)L
(2n1)
2 .
Es decir que las races para el denominador de ambas expresiones son s = 0 y s = rn , n = 1, 2, 3, . . ., donde
rn es la soluci
on de la ecuaci
on
1+
2 (s) L
(2n 1)
= 0,
n = 1, 2, 3, . . .
Por lo tanto, si se aplican fracciones parciales las soluciones tienen la forma

W1 (z, s) =
W2 (z, s) =
A0 (z, L) An (z, L)
+
s
s rn
n=1
B0 (z, L) Bn (z, L)
+
s
s rn
n=1
136
2011A
donde los coeficientes An (z, L) y Bn (z, L) son coeficientes que se obtiene mediante fracciones parciales,
entonces la transformada inversa para W1 (z, s) y W2 (z, s) son
T1 (z, t) =
T1 (z, t) =
A0 (z, L) +
B0 (z, L) +
n=1
An (z, L) ern t
Bn (z, L) ern t
n=1
4.3.5.
Conducci
on de calor en una placa
Se tiene una placa de longitud L inicialmente a temperatura constante T0 y cuyos extremos se mantiene
a cero grados centrgrados mientras que sus fronteras laterales estan aisladas. Por lo tanto ocurre una
transferencia de calor debido a la conduccion. El modelo que describe este sistema es

2 T (x, t)
T (x, t)
t>0
=
,
0<x<L
t
x2
con las condiciones
Inicial : T (x, 0) = T0 ,
Frontera : T (0, t) = 0,
0<x<L
T (L, t) = 0,
t>0
Se define la transformada de Laplace L {T (x, t)} = T, (x, s), entonces la transformada de la EDP es

2
T (x, t)
T (x, t)
L
= L
t
x2
d2 T, (x, s)
sT, (x, s) T (x, 0) =
dx2
y al sustituir la condici
on inicial se llega a la EDO lineal no homogenea de coeficientes constantes
T0
s
d2 T, (x, s)
T, (x, s) =
2
dx
cuya soluci
on es
T, (x, s)
T0
o
+ c2 ex s/ +
s

s
s
T0
= ,
c1 senh x
+,
c2 cosh x
+
= c1 ex
s/
Las transformadas de las condiciones frontera son

L {T (0, t)} =
L {T (L, t)} =
L {0}
L {0}
as que en x = 0 y en x = L se tiene que
=
=
T, (0, s) = 0
T, (L, s) = 0
T0
T, (0, s) = c1 + c2 +
=0
s
T0
T, (L, s) = c1 eL s/ + c2 eL s/ +
=0
s
137
2011A
T0
T, (0, s) = ,
c1 senh (0) + ,
=0
c2 cosh (0) +
s

s
s
T0
T, (L, s) = ,
c1 senh L
=0
+,
c2 cosh L
+

on para c1 y c2 es

c1
Ts0
=
c2
Ts0
eL s/ eL s/
+
+
+
+
+ T0
+
1 ++
1
Ts0 ++
+ s
+

+
+
+ T0
+ L s/
T0
1 eL s/
Ts0 1 eL s/
+ s eL s/ +
+e
Ts0 +
s
+=
+=
c1 = ++
c2 = ++
1
1 ++
1
1 ++
eL s/ eL s/
eL s/ eL s/
+
+
+ L s/
+
+ L s/
+
+e
+e
eL s/ +
eL s/ +
mientras que para ,

c1 y ,
c2
,
c2
,
c1
=
=
T0
s

T0 cosh L s 1

s senh L s
As que al sustituir estas constantes se obtiene

T0
1 eL s/
Ts0 1 eL s/
s
T0
ex s/ +
T, (x, s) =
ex s/ +
s
eL s/ eL s/
eL s/ eL s/
s

s
s
T0 cosh L 1
T0
T0
s senh x
cosh x
=
+
s senh L
o reacomodando
T, (x, s)
T0 e(xL) s/ e(xL) s/
T0 ex s/ ex s/
T0
+
L s/
L s/
L s/
L s/
s
s
s
e
e
e
e

T0 senh (x L) s/
T0 senh x s/
T

+ 0
s
s senh L s/
s
senh L s/
en donde se ha utilizada la identidad senh (x y) = senh (x) cosh (y) cosh (x) senh (y). De tablas

1
L1
= 1
s

nz
2
2 (1)n
senh (z s)
z
1
+
sen
e(n/a) t ,
L
=
s senh (a s)
a n=1 n
a
as que aplicando estas formulas la soluci

on es

n
n

2 (1)
xL
(n/L)2 t
+
sen
(x L) e
T (x, t) = T0
L
n=1 n
L

n
n
2
2 (1)
x
+
sen
x e(n/L) t + T0
T0
L n=1 n
L
138
2011A
o reacomodando
T (x, t) =
n
n

n
2
2 (1)
sen
T0
x n sen
x e(n/L) t .
n=1 n
L
L
Ahora se utilizando la identidad trigonometrica

n

n
n
sen
x n
= sen
x cos (n) sen (n) cos
x
L
L
L

n
n
= (1) sen
x
L
as que la soluci
on es
T (x, t) =
n
n
2
2 1 (1)
T0
sen
x e(n/L) t
n=1
n
L
139
2011A
140
Captulo 5
M
etodo de Fourier para la soluci
on de
ecuaciones diferenciales parciales
de la fsica-matem
atica
El metodo de separacion de variables es una herramienta poderosa para encontrar la soluci
on de problemas
lineales de la fsica-matematica, en su proceso se obtienen varias ecuaciones diferenciales ordinarias a partir
de la ecuacion diferencial parcial, con lo cual, se simplifica la soluci
on del problema.
5.1.
Etapas generales del m

etodo de separaci
on de variables
El metodo de Fourier o metodo de separacion de variables (MSV) se puede utilizar para resolver problemas
de la fsica-matem
atica homogeneos lineales, es decir, problemas descritos por
Una ecuacion diferencial parcial homogenea lineal de segundo orden sin derivadas cruzadas,
Si se tiene dos variables independientes, dos condiciones homogeneas para la misma variable, evaluadas
en dos puntos distintos.
Al cumplirse estas condiciones es posible generar un problema de Sturm-Liouville que es la base fundamental del metodo.
Algunos ejemplos en donde se puede o no aplicar este metodo se muestran a continuacion:
Considere el siguiente sistema que describe el comportamiento de una cuerda bajo la accion de la gravedad:
2 Y (x, t)
t2
Y (x, 0)
Y (x, 0)
t
Y (0, t)
Y (L, t)

Y (x, t)
t>0
= a
g
no es una EDP homogenea
0<x<L
x2
= 0 Condici
on homogenea
2
= 0
Condici
on homogenea
= 1
= 0
condici
on no homogenea
condici
on homogenea
este problema no es homogeneo ya que la EDP no es homogenea y ademas, a pesar de que se tiene dos
condiciones homogeneas para el tiempo, ambas estan evaluadas a t = 0 por lo que no se tiene dos condiciones
141
2011A
homogeneas para la misma variable evaluadas en dos puntos distintos. Por otro lado, el problema

2
2 Y (x, t)
t>0
2 Y (x, t)
= a
EDP homogenea
0<x<L
t2
x2
Y (x, 0) = f (x) Condici
on no homogenea
Y (x, 0)
= 0 Condici
on homogenea
t
Y (0, t) = 0 condici
on homogenea
Y (L, t) = 0
condici
on homogenea
que describe las vibracion de una cuerda sin gravedad si es homogeneo al igual que el siguiente problema:
T (x, t)
t
T (x, 0)
T (0, t)
T (L, t)
x
=
=
=
=
2 T (x, t)
HT (x, t) EDP homogenea
x2
f (x) Condici
on no homogenea
0 Condici
on homogenea
HT (L, t) Condici
on homogenea
Cuando se tiene un problema no homogeneo no es posible aplicar el MSV, sin embargo, se pueden proponer
cambios de varaibles para transformarlo en un problema homogeneo como se estudiara en la secci
on 5.3.2.
Si se tiene m
as de dos variables independientes, entonces tambien se puede aplicar el metodo como se
ver
a m
as adelante en la secci
on 5.3.3.
El metodo de separacion de variable consiste en proponer que la variable inc
ognita, dependiente de n
variables independientes, es igual al producto de n funciones, cada una de las cuales solamente depende de
una variable independiente diferente entre s. Por ejemplo si la variable dependiente es T (x, y, z, t) entonces
se debe proponer que
T (x, y, z, t) = (x) (y) (z) (t)
Al utilizar esta definicion en el problema homogeneo se obtendr
an n ecuaciones diferenciales ordianarias
homogeneas que se pueden resolver de menera independiente.
5.1.1.
Problema homog
eneo que genera una serie de Fourier de senos
Supongamos que se tiene una barra idealmente aislada para llevar a cabo transferencia de calor solamente
en direcci
on x, dentro de la cual inicialmente existe una distribucion de temperatura que se puede expresar
como una funci
on de la posicion. En el instante t = 0, los extremos x = 0 y x = L se colocan a temperatura
cero y son mantenidos a esa temperatura, con lo cual se tendra una disipacion del calor hacia los extremos.
Se desea evaluar la distribucion de temperatura como una funci
on de la posicion y del tiempo, T (x, t).
Este proceso lo gobierna la ecuacion de calor
2 T (x, t)
T (x, t)
=
,
t
x2
0 < x < L,
t > 0,
(5.1)
la condicion inicial
T (x, 0) = f (x) ,
0 < x < L,
(5.2)
t > 0,
t > 0.
(5.3)
(5.4)
y condiciones frontera
T (0, t) = 0,
T (L, t) = 0,
El problema anterior consta de una ecuacion diferencial parcial de segundo orden homogenea, una condici
on inicial no homogenea y dos condiciones frontera homogeneas. Este tipo de problemas son llamados
142
2011A
homogeneos. Hay que notar que la ecuacion diferencial parcial contiene tres derivadas y tres condiciones
con lo cual se dice que el problema esta totalmente determinado. El metodo de separacion de variables es
especfico para este tipo de problemas.
La suposicion fundamental del MSV es que la variable dependiente se considera igual a un producto de
funciones, en donde cada una de estas, depende solo de una variable independiente. En este caso
T (x, t) = (x) (t) ,
(5.5)
esta solucion propuesta debe satisfacer la ecuaci

on diferencial parcial (5.1) y las condiciones frontera (5.3) y
(5.4).
Por lo tanto, al sustituir la ecuacion (5.5) en (5.1) se obtiene
2
[ (x) (t)] = 2 [ (x) (t)] ,

t
x
d (t)
d2 (x)
= (t)
(x)
,
dt
dx2
0 < x < L,
0 < x < L,
t > 0,
t > 0,
la cual al ser dividida por (x) (t) es

1 d (t)
1 d2 (x)
=
(t) dt
(x) dx2
Cada lado es independiente del otro ya que x y t son variables independientes entre s, por lo tanto cada
lado debe ser constante es decir
1 d2 (x)
1 d (t)
==
(t) dt
(x) dx2
donde es la constante de separacion cuyos valores por el momento son desconocidos. Por lo tanto se obtiene
dos EDO homogeneas
d (t)
dt
= (t)
(5.6)
= 0
(5.7)
d (x)
(x)
dx2
De la misma forma, al sustituir la definicion (5.5) en las condiciones homogeneas (5.3) y (5.4) se obtiene las
condiciones
T (0, t) =
T (L, t) =
(0) (t) = 0,
(L) (t) = 0,
como se requiere que (t) = 0 para que la solucion propuesta (5.5) no sea trivial, entonces se concluye que
(0) =
(L) =
0
0
(5.8)
(5.9)
La EDO (5.7) junto con sus condiciones (5.8) y (5.9) forma un problema homogeneo denominado problema
caracterstico cuya soluci
on depende del valor de la constante de separacion (ver Tabla 5.1). La u
nica soluci
on
no trivial a este problema es
(x) = c1 sen (x)
denominada funci
on caracterstica, donde se conoce como valor caracterstico y se obtiene al resolver la
ecuacion
sen (L) = 0
143
2011A
= 2 > 0
Caso
d2 (x)
dx2
Solucion general
Evaluaci
on de
la condicion
(5.8)
Evaluaci
on de
la condicion
(5.9)
Solucion
= 2 < 0
=0
d2 (x)
dx2
2
2 (x) = 0
m 2 = 0
= m =
EDO
+ 2 (x) = 0
m + 2 = 0
= m = i
=0
m =0
= m = 0, 0
(x) = c1 ex + c2 ex
(0) = 0 = c1 + c2
c2= c1

(x) = c1 ex ex
(L) = 0 = c1 eL eL
como eL > eL
entonces c1 = 0
(x) = 0, trivial
d2 (x)
dx2
(x) = ,
c1 x + ,
c2
(x) = c1 sen (x) + c2 cos (x)
(0) = 0 = ,
c2
,
c2 = 0
(x) = ,
c1 x
(L) = 0 = ,
c1 L
como L > 0
entonces ,
c1 = 0
(0) = 0 = c2
c2 = 0
(x) = c1 sen (x)
(L) = 0 = c1 sen (L)
Para que c1 = 0 sen (L) = 0
= L = n, n = 1, 2, 3, . . .
(x) = 0, trivial
(x) = c1 sen
n
L x
Cuadro 5.1: Solucin al problema caracterstico de la serie de Fourier de senos.

conocida como ecuaci
on caracterstica. Los posibles valores son
n 2
,
n = 1, 2, 3, . . .
= 2 =
L
Por otro lado la soluci

on para (t) es

d (t)
= dt
(t)
ln ( (t)) = ln (c3 ) + t
(t) = c3 et .
En resumen la soluci
on para (x) y (t) no es u
nica, sino que se tiene un n
umero infinito de soluciones

n (x) = c1 sen n
L x
2
n = 1, 2, 3, . . .
n
(t) = c e( L ) t
n
que de acuerdo a la solucion propuesta (5.5) se tiene que

n
n 2
x e( L ) t ,
T (x, t) = n (x) n (t) = sen
L
n = 1, 2, 3, . . .
El principio de superposicion establece que la soluci

on de una ecuacion diferencial es la combinacion lineal
de soluciones linealmente independientes, por lo tanto la soluci
on total es

2
2
3 2
2
3
( L
( 2
t
t
)
)
L
x e
x e
x e( L ) t +
+ A2 sen
+ A3 sen
T (x, t) = A1 sen
L
L
L
o en forma compacta
T (x, t) =
n=1
An sen
n
n 2
x e( L ) t ,
L
(5.10)
donde las An , n = 1, 2, 3, . . ., son llamadas constantes de combinaci

on lineal. La determinacion de estas
constantes se efect
ua aplicando la condici
on inicial (la condici
on no homogenea), por lo tanto, aplicando
(5.2) en (5.10) se tiene
n

x .
(5.11)
T (x, 0) = f (x) =
An sen
L
n=1
144
2011A
La ecuacion anterior indica que puede f (x) ser expresada como una serie de Fourier de senos y que
los valores de las An , n = 1, 2, 3, . . ., deben satisfacer dicha igualdad. Para determinar dichos valores se
aplica la propiedad de ortogonalidad de funciones (similar a la ortogonalidad de vectores). El proposito de la
ortogonalizaci
on consiste en utilizar un procedimiento en el cual se eliminen todos los termino de la sumatoria
menos uno, para as poder despejar su An correspondiente.

2
3
x + A2 sen
x + A3 sen
x +
f (x) = A1 sen
L
L
L
En este caso en particular, la ortogonalizaci
on se efect
ua multiplicando toda la ecuacion (5.11), por la
misma funci
on caracterstica, con un valor caracterstico dado e integrar en el dominio (0 < x < L), es decir,

L

2
A1
x dx + A2
x sen
x dx
sen
sen
L
L
L
0
0

L

3
x sen
x dx +
+A3
sen
L
L
0

x dx =
f (x) sen
L
de tablas
sen2 (ax) dx =
sen (ax) sen (bx) dx =
x sen (2ax)
2
4a
sen [(b a) x] sen [(b + a) x]
2 (b a)
2 (b + a)
por lo tanto

sen
n
x dx
sen2
L
m
n
x sen
x dx
L
L

L
x
x sen 2 n
L
L
=
=
2
4 n
2
L
0

L

sen L
(m n) x
(m + n) x
sen L
=
=0
(m n)
(m + n)
2L
2L
(5.12a)
(5.12b)
y en la sumatoria se eliminan todos los terminos menos el primero, es decir

f (x) sen

L
x dx = A1 + A2 (0) + A3 (0) +
L
2
por lo que es posible despejar A1

2
A1 =
L
f (x) sen

x dx.
L
Siguiente este procedimiento, de manera general se tiene que

f (x) sen
L
m
n
m

x dx =
An
x sen
x dx
sen
L
L
L
0
n=1
m = 1, 2, 3, . . .
Hay que notar, que en la ecuacion anterior se define un vector de ecuaciones, una ecuaci
on para cada
valor de m. De acuerdo a (5.12) la integral del lado derecho de la ecuacion (??) es igual a cero si m = n e
igual a L/2 si m = n, por lo tanto, todos los terminos de la sumatoria exceptuando uno son cero, en cada
ecuacion
L
L
m
m
L
x dx = Am
x = Am .
f (x) sen
sen2
L
L
2
0
0
145

n
1
3
5
9
2011A
An
127.3240
42.4413
25.4648
18.1891
n
11
13
15
17
An
14.1471
11.5749
9.79415
8.48826
n
21
25
51
101

An
7.48964
6.70126
2.49655
1.26063
n
201
501
801
An
0.633453
0.254140
0.158956
Cuadro 5.2: Valores de An .

De esta manera al remplazar m por n se puede despejar para An y obtener
2
An =
L
L
f (x) sen
n
x dx,
L
n = 1, 2, 3, . . .
(5.13)
Al sustituir los valores de las constante An de la serie de Fourier de senos en la solucion(5.10) se tiene la
soluci
on completamente determinada para el problema planteado
L

2
2
f (z) sen n z dz sen n x e( n
L ) t,
(5.14)
T (x, t) =
L n=1
L
L
0
Esta serie es convergente por lo que se puede truncar la sumatoria hasta un valor determinado de n,
dependiendo de la precision deseada.
Como caso particular se considera una barra de hierro de 10 cm de longitud y difusividad termica = 0,15
cgs, sujeta a una temperatura inicial dada por la ecuacion
T (x, 0) = 100,
0 < x < L.
Sustituyendo el perfil termico anterior en la ecuaci

on (5.13) se obtiene que
200
An =
L
L
0
sen
n
n L
n
200
1 (1)
x dx =
x
,
cos
= 200
L
n
L
n
0
as que de acuerdo a (5.11)

f (x) = 100 = 200
n
n

1 (1)
sen
x
n
L
n=1
La expresion anterior indica calcular la sumatoria desde n = 1 hasta n = , pero esto adem
as de
imposible, es innecesario, debido a que la serie es convergente, es decir, que conforme aumenta el valor de n,
los valores de An son m
as peque
nos, hasta que se pueden despreciar. En la Tabla 5.2 se muestran algunos
valores de An .
La temperatura es entonces
n
n 2
200 1 (1)n
sen
x e( L ) t ,
T (x, t) =
n=1
n
L
En la Figura 5.1 se grafica la temperatura inicial a partir de la funci
on propuesta y de la serie de Fourier,
truncando dicha serie en diferentes valores de n. Como se observa, entre mayor es el n
umero de terminos en
la serie, mas precisa es la representaci
on de f (x).
Hay que notar, que la serie escrita en esta ecuacion converge mas r
apidamente que la constante de
combinaci
on lineal, a causa de que el factor exponencial dependiente del tiempo es negativo y contiene n2 ,
el cual se incrementa en valor r
apidamente dentro de la serie, por ejemplo, para t = 10 s, se tiene que
T (x, 10) = 109,80 sen (0,314x) + 11,20 sen (0,3942x) + 0,63 sen (1,571x) + 0,01 sen (2,199x) +
+8,8 105 sen (2,827x) + 1,9 107 sen (3,456x) + 1,3 1010 sen (4,084x) +
146
2011A
120
100
T(x,0), C
80
60
N = 10
N = 50
N = 200
40
20
10
x, cm
Figura 5.1: Temperatura inicial, T (x, 0) para diferentes valores de truncamiento.

en este caso, el 5o termino de la serie ya es despreciable a pesar que A5 es aproximadamente seis veces menor
alculo de la temperatura conduce a la serie:
que A1 . En particular para x = 5 cm, el c
T (5, 10) = 109,8011,1979+0,6288860,128638+8,766105 1,922107 +1,3341010 99,2215
En la Figura 5.2, se muestra el comportamiento de la temperatura en la barra a lo largo de tiempo, como
se observa, al inicio se tiene el perfil de temperatura constante, f (x).
5.1.2.
Problema homog
eneo que genera una serie de Fourier de cosenos
Una sustancia disuelta con concentracion inicial constante CA,0 se difunde desde su soluci
on encerrada
entre los planos x = 0 y x = H, en un solvente encerrado entre los planos x = H y x = L. Determinar la
distribuci
on de concentraciones suponiendo que las paredes x = 0 y x = L son impermeables a la sustancia.
El modelo para este sistema est
a descrito por la EDP

2 CA (x, t)
CA (x, t)
t>0
=D
,
(5.15)
0<x<L
t
x2
y las condiciones
Inicial : CA (x, 0) = CA,0 [1 UH (x)] =
Frontera :
CA (0, t)
=0
x
CA,0
0
CA (L, t)
= 0,
x
0<x<H
H <x<L
(5.16)
t>0
(5.17)
Este problema es homogeneo por lo que se puede resolver con el MSV definiendo que
CA (x, t) = X (x) (t)
147
(5.18)
2011A
Figura 5.2: Temperatura T (x, t), serie truncada en n = 1000.

al susituir este cambio de variable en la EDP
[X (x) (t)] =
t
d (t)
=
X (x)
dt
2
[X (x) (t)]
x2
d2 X (x)
D (t)
dx2
Para separar variables se devide por DX (x) (t)

1 d (t)
1 d2 X (x)
==
D (t) dt
X (x) dx2
en donde se ha considerado que cada es independiente por lo que debe ser constante. De aqu se obtiene dos
EDO
d (t)
dt
d2 X (x)
X (x) =
dx2
D (t) ,
(5.19)
0.
(5.20)
Por otro lado, como
dX (x)
CA (x, t)
=
[X (x) (t)] = (t)
x
x
dx
entonces las condiciones homogeneas son equivalentes
CA (0, t)
x
CA (L, t)
x
dX (0)
=0
dx
dX (L)
= (t)
=0
dx
= (t)
148
=
=
dX (0)
=0
dx
dX (L)
=0
dx
(5.21)
(5.22)
2011A
= 2 > 0
Caso
d2 X(x)
dx2
2 X (x) = 0
m 2 = 0
= m =
X (x) = c1 ex + c2 ex
EDO
Solucion
general
=0
m =0
= m = 0, 0
X (x) = ,
c1 x + ,
c2
dX(x)
dx
Evaluaci
on de
la condicion
(5.21)
Evaluaci
on de
la condicion
(5.9)
dX(x)
dx
= c1 ex
c2 ex
dX(0)
dx = 0 = (c1 c2 )
como =0 c1 = c2
X (x) = c1 ex + ex

dX(L)
= 0 = c1 eL eL
dx
como eL > eL
entonces c1 = 0
Solucion
= 2 < 0
=0
d2 X(x)
dx2
2
dX(0)
dx
=,
c1
=0=,
c1
,
c1 = 0
X (x) = ,
c2
dX(L)
=
0
=
c1 L
,
dx
como ,
c1 = 0
c2 queda ideterminado
,
X (x) = 0, trivial
X (x) = ,
c2
d2 X(x)
dx2
+ 2 X (x) = 0
m + 2 = 0
= m = i
X (x) = c1 sen (x)
+c2 cos (x)
dX(x)
=
c
1 cos (x)
dx
c2 sen (x)
como = 0
c1 = 0
X (x) = c2 cos (x)
Para que c2 = 0
sen (L) = 0
L = n, n = 1, 2, 3, . . .
2
X (x) = c2 cos
n
L x
Cuadro 5.3: Solucin al problema caracterstico de la serie de Fourier de cosenos.

Estas dos condiciones junto con la EDO (5.20) forman un problema caracterstico cuyas posibles soluciones,
mostradas en la Tabla 5.3, son:
para = 0 : X0 (x) = ,
c2 ,
para < 0 : Xn (x) = c2 cos
n
x ,
L
n = 1, 2, 3, . . .
Por otro lado, las posibles soluciones de la EDO (5.19) son

para = 0 : 0 (t) = ,
c3 ,
para < 0 : n (t) = c3 eD(
n
L
)2 t ,
n = 1, 2, 3, . . .
Como CA (x, t) = X (x) (t) entonces de acuerdo a las posibles soluciones para X (x) y (t)
para =
para <
0 : CA (x, t) = X0 (x) 0 (t) = ,

c2 ,
c3 ,
0 : CA (x, t) = Xn (x) n (t) = c2 c3 cos
n
n 2
x eD( L ) t ,
L
n = 1, 2, 3, . . .
y como es un n
umero infinito de posibles soluciones, entonces la soluci
on total utilizando el principio de
superposicion lineal de soluciones es

2
2 2
3 2
2
3
x eD( L ) t + B2 cos
x eD( L ) t + B3 cos
x eD( L ) t +
CA (x, t) = B0 + B1 cos
L
L
L
CA (x, t) = B0 +
Bn cos
n=1
n
n 2
x eD( L ) t
L
(5.23)
A tiempo igual a cero, de acuerdo a la condici

on inicial (5.16)
CA (x, 0) = B0 +
n=1
Bn cos
n
x = CA,0 [1 UH (x)]
L
149
(5.24)
2011A
Para evaluar las constantes

de combinaci
on lineal B1 , B2 , B3 , . . ., se debe ortogonalizar

m con
la funcion
x
,
por
lo
tanto
se
mutiplica
la
ecuaci
o
n
(5.24)
por
la
funci
o
n
cos
x
y se integra
caracterstica cos m
L
L
en el dominio, es decir
L
L
L
m
m
n
m

x dx +
x cos
x dx = CA,0
x dx.
Bn
[1 UH (x)] cos
cos
B0
cos
L
L
L
L
0
0
0
n=1
De tablas se tiene las integrales

cos (ax) dx
cos2 (ax) dx
cos (ax) cos (bx) dx
sen (ax)
a
x sen (2ax)
+
2
4a
sen [(b a) x] sen [(b + a) x]
+
2 (b a)
2 (b + a)
por lo tanto cada integral es

L
cos
L
0
m
x dx =
cos
L
m
cos2
x dx =
L
m
n
x cos
x dx =
L
L
[1 UH (x)] cos
m
x dx =
L
sen
m L
L x
m
L
=0

L
x sen 2 m
L
L x
+
=
2
4 m
2
L
0

L

sen L
(m n) x
(m + n) x
sen L
+
=0
2L
2L
(m n)
(m + n)
0

H

H
m
sen m
H
L
L x
x dx =
sen m
cos
=
m
L
m
L
0
L
0
y al sustituirlas se llega a la expresi

on
Bm
as que

H
L
L
= CA,0
sen m
,
2
m
L

H
2CA,0
sen n
Bn =
,
n
L
m = 1, 2, 3, . . .
n = 1, 2, 3, . . .
Por otro lado, para evaluar B0 tambien se hace el procedimiento de ortogonalizacion sin embargo la
funci
on caracterstica asociada es 1 as que simplemente se integra CA (x, 0), es decir
L
L
L
n

x dx = CA,0
[1 UH (x)] dx
B0
dx +
Bn
cos
L
0
0
0
n=1
L
B0 [x]0
CA,0 [x]0
y al despejar se obtiene que B0 = CA,0 H/L por lo que la soluci

on total es

n
n 2
2CA,0 sen n H
H
L
cos
x eD( L ) t
CA (x, t) = CA,0 +
L
n=1
n
L
Para tiempos muy grandes,
lm CA (x, t) = CA,0
150
H
L
(5.25)
2011A
Concentracin, CA(x,t)/C0
t1
t
0.8
0.6
0.4
tiempo
tiempo
0.2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Posicin, x/L
Figura 5.3: Concentraci
on ,
cA (z, ), serie truncada en n = 1000.
que es la concentraci
on que se alcanza en el estado estacionario y que es las misma para todos los valores de
x.
Si se definen las variables adimensionales z = x/L, = Dt/L2 , ,
cA = CA /CA,0 y = H/L, entonces la
soluci
on adimensional es
,
cA (z, ) = +
2 2
2 sen (n)
cos (nz) en .
n=1
n
En la Figura 5.3 se muestra el comportamiento de la concentracion adimensional contra la posici

on para
diferentes tiempo considerando que = 0,35.
5.2.
Problema de Sturm-Liouville
El metodo de separacion de variables es el indicado para resolver analticamente los problemas de la

fsica - matematica homogeneos. Como ya se vio en los ejemplos anteriores, el objetivo de este metodo
es la generacion de varias ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de la ecuaci
on diferencial parcial, y
la obtenci
on de condiciones para cada ecuaci
on diferencial ordinaria, a partir de las condiciones frontera
homogeneas. Para que el metodo de separacion de variables pueda aplicarse, al menos una de las ecuaciones
diferenciales ordinarias obtenidas y sus condiciones deben formar un problema de Sturm-Liouville. Lo cual
asegura la existencia de funciones ortogonales y la posibilidad de determinar las constantes de combinaci
on
lineal.
El problema de Sturm-Liouville esta definido por la ecuacion diferencial lineal de segundo orden

dy (x)
d
r (x)
+ q (x) + 2 p (x) y (x) = 0,
dx
dx
a<x<b
(5.26)
donde y (x) es la variable dependiente de x, p (x) = 0 es la funci

on de peso que al igual que r (x) = 0 y
q (x) son funciones conocidas de x, mientras que es un par
ametro a determinar. Adem
as, se tienen dos
151
2011A
condiciones homogeneas
dy (a)
dx
dy (b)
B1 y (b) + B2
dx
A1 y (a) + A2
0,
(5.27)
0.
(5.28)
Dependiendo del valor particular de las constantes A1 , A2 , B1 yB2 , estas condiciones homogeneas pueden
ser de primero, segundo o tercer tipo. Logicamente A1 y A2 no pueden ser ambas cero porque si no la condici
on
(5.27) no existe, mientra que B1 y B2 tampoco pueden ser ambas cero porque la condicion (5.28) no existira.
En los dos problemas que se han resuelto se ha llegado a dos problemas de Sturm-Liouville. En el primer
caso, si se define que y (x) (x), r (x) 1, q (x) = 0, p (x) = 1, a = 0, b = L, A1 = 1, A2 = 0, B1 = 1 y
B2 = 0 la ecuacion (5.26) y las condiciones (5.27) y (5.28) se reducen a la ecuaci
on (5.7) y las condiciones
(5.8) y (5.9), mientras que para el segundo caso, si se define que y (x) X (x), r (x) 1, q (x) = 0, p (x) = 1,
on (5.26) y las condiciones (5.27) y (5.28) se reducen
a = 0, b = L, A1 = 0, A2 = 1, B1 = 0 y B2 = 1 la ecuaci
a la ecuaci
on (5.20) y las condiciones (5.21) y (5.22).
El problema de Sturm-Liouville (5.26)-(5.28) tiene soluciones no triviales solamente para ciertos valores
de a los cuales se les denomina valores caractersticos y las soluciones as obtenidas son llamadas funciones
caractersticas. Generalmente se tiene un n
umero infinito de posibles valores caractersticos por lo que la
soluci
on se suele escribir como yn (x), n = 1, 2, 3, . . . As por ejemplo, para el problema descrito por las ecuaciones (5.7), (5.8) y (5.9)
los valores caractersticos son n = n/L, mientras que las funciones caractersticas
son n (x) = sen n
L x , con n = 1, 2, 3, . . . Por otro lado, para el problema descrito por las ecuaciones (5.20),
(5.21) y (5.22) los valores caracter
son 0 = 0 y n = n/L, mientras que las funciones caractersticas

sticos
son X0 (x) = 1 y Xn (x) = cos n
L x para n = 1, 2, 3, . . .
En la tabla 5.4 se presentan todas las soluciones de problemas caractersticos con ecuaci
on diferencial
X (x)+2 X (x) = 0 que usualmente se obtiene en problemas en coordendas cartesinas, mientras que la tabla
5.5 y 5.6 presentan la soluci
on de problemas caractersticos para ecuaciones de Bessel y de Cauchy-Euler,
respectivamente, que usualmente se obtiene en problemas con coordenadas cilndricas.
En general, las soluciones particulares al problema de Sturm-Liouville, yn (x) y ym (x), con n = m son
ortogonales entre s como se muestra en el siguiente Teorema y gracias a ello es posible llevar a cabo el
procedimiento de ortogonalizaci
on.
Teorema 79 Sean yn (x) y ym (x) dos funciones caractersticas que se corresponden a dos valores caractersticos n y m y que satisfacen al problema de Sturm Liouville descrito por la ecuaci
on (5.26) y las
condiciones (5.27) y (5.28). Entonces yn (x) y ym (x) son ortogonales entre s. Es decir que para n = m ,
la integral
b
p (x) yn (x) ym (x) dx = 0 si n = m
(5.29)
a
es igual a cero.
Prueba. Como ambas soluciones yn (x) y ym (x) satisfacen el problema de Strum-Liouville entonces deben
cumplirse las ecuaciones

2
2
d
d
dx [r (x) yn (x)] + q (x) + n p (x) yn (x) = 0,

dx [r (x) ym (x)] + q (x) + m p (x) ym (x) = 0,
A1 ym (a) + A2 ym
(a) = 0,
A1 yn (a) + A2 yn (a) = 0,
B1 ym (b) + B2 ym (b) = 0.
B1 yn (b) + B2 yn (b) = 0.
Al multiplicar la EDO para yn (x) por ym (x), la EDO para ym (x) por yn (x) y restarlas entre s se obtiene
ym (x)

d
d
[r (x) yn (x)] yn (x)

[r (x) ym
(x)] + 2n 2m p (x) yn (x) ym (x) = 0.
dx
dx
152
2011A
Ahora se integra la ecuacion anterior en el dominio (a < x < b),

2

n 2m
b
p (x) yn (x) ym (x) dx =
b
yn (x) d [r (x) ym
(x)]
b
ym (x) d [r (x) yn (x)]
Los terminos del lado derecho se pueden integrar por partes, por ejemplo para el primer termino
u=yn (x) = du=yn

(x)dx
(x)] = v=r(x)y (x)
dv=d[[r(x)ym
m
b
yn (x) d [r (x) ym
(x)] dx
[r (x) yn (x) ym
(x)]a
b
r (x) ym
(x) yn (x) dx
mientras que el segundo tiene la misma estructura, solamente que con los subndices n y m invertidos. Por
lo tanto se tiene que

2
n 2m
b
p (x) yn (x) ym (x) dx
[r (x) yn (x) ym
(x)]a
[r (x) ym (x) yn
=
[r (x) (yn (x) ym
b
(x)]a
(x)
b
r (x) ym
(x) yn (x) dx
b
r (x) yn (x) ym
(x) dx
b
ym (x) yn (x))]a
+
+
+ yn (x) yn (x) + b
+
+
= r (x) +
ym (x) ym
(x)+ a
por lo que se cancelan las integrales del lado derecho y el resultado se puede agrupar en un determinante
para obtener la expresion

2
n 2m
b
a
+
+
+
+
+ y (b) yn (b) +
+ yn (a) yn (a) +
+
+
+.
r
(a)
p (x) yn (x) ym (x) dx = r (b) ++ n
+ym (a) ym
(b)+
ym (b) ym
(a)+
Como las funciones caractersticas yn y ym tambien

concluye que

yn (a)
A1 yn (a) + A2 yn (a) = 0
equivalente a
(a) = 0
ym (a)
A1 ym (a) + A2 ym

B1 yn (b) + B2 yn (b) = 0
yn (b)
equivalente
a
(b) = 0
ym (b)
B1 ym (b) + B2 ym
(5.30)
deben satisfacer las condiciones (5.27) y (5.28), se

+
+

+ yn (b) yn (b) +
0
A1
yn (a)
+ = 0,
+
=
, = +
0
A2
(b)+
ym
(a)
ym (b) ym
+
+

+ yn (a) yn (a) +
B1
0
yn (b)
+ = 0,
+
=
,
=
+ym (a) ym
(a)+
(b)
B2
0
ym
porque si no A1 y A2 as como B1 y B2 tendran que ser cero, esto se explican a causa de que un sistema
de ecuaciones lineales homogeneo tiene soluci
on no trivial s y solo s su determinante es igual a cero. Por lo
tanto, la ecuaci
on (5.30) se reduce a
2

n 2m
b
p (x) yn (x) ym (x) dx = 0,
que para n = m indica que

b
p (x) yn (x) ym (x) dx = 0,
n = m .
Con esto se demuestra la validez de la ecuacion (5.29), concluyendose as la prueba.

A la ecuacion (5.29) se le conoce como integral de ortogonalidad con funci
on de peso, p (x).
153
5.2.1.
2011A
Ortogonalidad, norma, ortonormalidad y series generalizadas
La ecuacion (5.29) es una herramienta muy importante cuando se desea representar una funcion mediante
una serie generalizada de Fourier, ya que permite determinar los valores de todas y cada una de las constantes
de combinaci
on lineal. As por ejemplo considerar la expansion de una funci
on seccionalmente continua, f (x),
en una serie de generalizada de Fourier
f (x) =
An n (x) ,
(5.31)
n=1
donde n (x), n = 1, 2, 3, . . ., son el conjunto infinito de funciones caractersticas obtenidas a partir de un

problema de Sturm Liouville con funcion de peso p (x) y propiedad de ortogonalidad
b
p (x) n (x) m (x) dx = 0
n = m.
a
Las constantes de combinaci

on lineal, An , se pueden encontrar multiplicando por la funcion de peso y la
funci
on caracterstica con otro valor caracterstico, m (x), para luego integrar en el dominio (a < x < b), es
decir
b
b

An
p (x) f (x) m (x) dx =
p (x) n (x) m (x) dx,
a
n=1
que de acuero a la propiedad de ortogonalidad, todoas las integrales del lado derecho son cero, a excepcion
de una, cuando m = n, por lo tanto, la constante de combinaci
on lineal es
b
p (x) f (x) n (x) dx
An = a
,
n = 1, 2, 3, . . . ,
(5.32)
2
n (x)
on caracterstica, n (x),definida como

en donde n (x), es la magnitud o norma de la funci
5
b
n (x) =
p (x) 2n (x) dx,
n = 1, 2, 3, . . .
(5.33)
Hay que notar la semejanza entre la norma definida en la ecuaci

< on (5.33) y la norma para un conjunto de
=
= n 2
vectores n-dimensional con componentes vk , dada por v = >
vk .
k=1
Al sustituir los valores de An en la ecuacion (5.31) se tiene que

b

p (x) f (x) n (x) dx n (x)
a
f (x) =
.
n (x)
n (x)
n=1
Si ahora se define la funcion
n (x)
,
n (x)

b
2
que por construcci
on tiene una norma igual a uno, es decir
a p (x) n (x) dx = 1, entonces, al sustituir los
valores de An , la ecuacion (5.31) tambien es equivalente a

b

f (x) =
p (x) f (x) n (x) dx n (x) ,
n (x) =
n=1
en donde las funciones n (x), n = 1, 2, 3, . . ., son denominadas funciones ortonormales, ya que son ortogonales entre s, pero adem
as est
an normalizadas.
154
5.3.
2011A
Apliaci
on del m
etodo de separaci
on de variables en coordenadas cartesianas
Cuando se tiene problemas de la Fsica-Matematica homogeneos en coordenadas cartesianas siempre es

posible llegar a problemas de Strum-Liouville descritos por una ecuacion diferencial de la forma
X (x) + 2 X (x) = 0
cuya soluci
on es
X (x) = c1 sen (x) + c2 cos (x)
que dependiendo de las condiciones homogeneas tiene diferentes valores para c1 , c2 y . En la tabla 5.4
se presenta un resumen de estas soluciones para las diferentes condiciones frontera. Hay que notar que en
algunos casos existe solamente un tipo de funcion caracterstica mientras que en otros puede haber dos o
hasta tres funciones caractersticas de naturaleza distinta.
5.3.1.
Problemas homog
eneos
Cuerda vibrante
Suponga que se tiene una cuerda de longitud L cuyos extremos se encuentra fijos en y = 0. Adem
as, en
el instante t = 0 se tiene una posici
on inicial que depende de x y una velocidad inicial igual a cero. Tambien
se considera que puede haber una fuerza de fricci
on no muy grande. Determinar el comportamiento de la
cuerda.
A este sistema lo gobierna la ecuacion de onda con friccion
2
y (x, t)
2 y (x, t)
2 y (x, t)
=
a
2v
,
2
2
t
x
t
0 < x < L,
t > 0,
(5.34)
con 0 v < a/L, adem

as se tienen las condiciones iniciales
y (x, 0) =
y (x, 0)
=
t
f (x) ,
0 < x < L,
(5.35)
0,
0 < x < L,
(5.36)
t > 0,
t > 0.
(5.37)
(5.38)
mientras que las condiciones frontera son

y (0, t) = 0,
y (L, t) = 0,
El problema consta de una ecuacion diferencial parcial de segundo orden homogenea, dos condiciones iniciales (una homogenea y otra no homogenea) y dos condiciones frontera homogeneas. Este tipo de problemas
son llamados homogeneos.
La suposicion fundamental del MSV es que la variable dependiente se considera igual a un producto de
funciones, en donde cada una de estas, depende solo de una variable independiente. En este caso
y (x, t) = X (x) (t) ,
(5.39)

on diferencial parcial (5.34) y las condiciones frontera (5.37)
y (5.38).
X (x) (t) = a2 (t) X (x) 2vX (x) (t)
155
X (0) = 0
X (c) = 0
X (c)
+X (c) = 0
X (c) = 0
2011A
X (0) = 0
X (0)
+X (0) = 0
X (c) = 0
Ecuacion
caraterstica
sen (n c) = 0
tan (n c) = n
n sen (n c) = 0
n tan (n c) =
X (c) = 0
tan (n c) = n
X (c) = 0
n tan (n c) =
X (0) = X (c) ,
X (x) = sen (n x)
c/2
(2n1)
2c
X (x) = sen (n x)
c/2
Metodo
gr
afico
n = (2n1)
2c
cos (n c) = 0
tan (n c) = n +
2
+X (c) = 0
X (0) = X (c) ,
n =
X (x) = 1
X (x) = cos (n x)
X (x) = cos (n x)
Metodo
gr
afico
Metodo
gr
afico
X (x) = sen (n x) n cos (n x)

X (x) = 1 x s
olo si = 1/c
X (x) = sen (n x) n cos (n x)

= sen n x tan1 n
Metodo
n =
n
c
(1+c)+c2n
2( 2 +2n )
3
X (x) = sen (n x)
X (x) = x s
olo si = 1/c
X (x) = cos (n x)
0 = 0,
n = n
c
Metodo
gr
afico
gr
afico
sen (n c) = 0
Norma cuadrada
2
X (x)
n
c
n =
n cos (n c) = 0
X (c)
+X (c) = 0
X (c)
Soluci
on caracterstica
Valores
caractersticos
Funci
on(es)
n = 1, 2, 3, . . .
caracterstica(s)
X (x) = sen (n x)
c /3
c/2
c
c/2
(1+c)+c2n
2( 2 +2n )
cos (n x)
X (x) = 1 x s
olo si =
X (x) = 1
X (x) = sen (n x)
X (x) = cos (n x)
1c
156
Problema caracterstico1
Ecuacion diferencial
X (x) + 2 X (x) = 0
Condici
on frontera
x=0
x=c
X (c) = 0
(c1)+c2n
2(2 +2n )
c
3
(c1)+c2n
2(2 +2n )
1
2
c+
2 +2n
3
3

3 3
2 +2n
c
c/2
c/2
Cuadro 5.4: Problemas caractersticos para coordenadas cartesianas con ecuaci

on diferencial X (x) + 2 X (x) = 0, funci
on de peso p (x) = 1.
Si se tiene la ecuaci
on diferencial

dR (x)
d2 R (x)
d
dR (x)
+ 2 x2 R (x) = 0
x2
+ 2x
x2
+ 2 x2 R (x) = 0 o
dx
dx
dx2
dx
que es com
un en problemas sim
etricos coordenadas esf
ericas, haciendo X (x) = xR (x) la ecuaci
on diferencial se vuelve similar a la de la tabla, mientras que las
condiciones que tienen la formaaR (e) + bR (e) = 0 se transforman en eaX (e) + (eb a) X (e) = 0. As que se pueden utilizar los resultados de la tabla, pero la
funci
on o funciones caractersticas en este caso son iguales a R (x) = X(x)
, mientras que la funci
on de peso es p (x) = x2 .
x
2011A
de donde se pueden separar las variables

(t) + 2v (t)
X (x)
2
=
=
a2 (t)
X (x)
on por determinar) se justifica por la independencia de cada uno
y la igualdad a 2 (constante de separaci
de los terminos en la ecuacion, ya que el lado izquierdo de la ecuacion es independiente de x y el derecho es
independiente de t.
La ecuacion anterior proporciona dos ecuaciones diferenciales ordinarias,
(t) + 2v (t) + a2 2 (t) =
X (x) + 2 X (x) =
0,
0.
(5.40)
(5.41)
Las soluciones de las ecuaciones (5.40) y (5.41) son

si a > v,
(t) = evt C1 cos t a2 2 v 2 + C2 sen t a2 2 v 2

(t) = evt C1 cosh t v 2 a2 2 + C2 senh t v 2 a2 2
si a < v,
X (x)
C3 cos (x) + C4 sen (x) .
(5.42)
(5.43)
Para encontrar el valor de las constantes de integraci

on y de separacion, es necesario obtener condiciones
para cada una de las funciones. Esto se hace mediante la sustituci
on de (5.39) en las condiciones homogeneas,
(5.35), (5.37) y (5.38),
y (x, 0)
=
t
y (0, t) =
X (x) (0) = 0,
(0) = 0,
(5.44)
X (0) (t) = 0,
X (0) = 0,
(5.45)
y (L, t) =
X (L) (t) = 0,
X (L) = 0,
(5.46)
La obtenci
on de (5.45) y (5.46) se justifica a causa de que (t) debe ser diferente de cero, ya que forma
parte, en producto, de la solucion propuesta y si este fuera igual a cero para cualquier t, entonces toda la
soluci
on sera cero, lleganda a una soluci
on trivial. De la misma forma se justifica la obtencion de (5.44), ya
que X (x) no puede ser cero para todos los valores de x.
Aplicando la condici
on (5.45) en (5.43) se obtiene
X (0) = 0 = C3 cos (0) + C4 sen (0)
de donde se determina que C3 = 0 y por lo tanto la soluci
on para (5.43) queda solo
X (x) = C4 sen (x) .
(5.47)
Ahora, aplicando la condicion (5.46) en la ecuacion (5.47) se tiene

X (L) = 0 = C4 sen (l) ,
como C4 no puede ser igual a cero debido a que X (x) sera igual a cero y en consecuencia la solucion buscada
tambien sera igual a cero, entonces se tiene que
sen (L) = 0.
La ecuacion anterior es llamada ecuaci
on caracterstica y se cumple cuando el producto L es multiplo
de , o sea
L = n,
n = 1, 2, 3, . . .
157
2011A
por lo tanto se pueden determinar los valores de ,

n =
n
,
L
n = 1, 2, 3, . . .
Los valores de son llamados valores caractersticos y siempre se obtienen como las races positivas de
la ecuacion caracterstica.
Por otro lado, como v < a/L entonces la soluci
on para (t) debe tener la forma

n 2
vt
(t) = e
v2 ,
n = 1, 2, 3, . . . ,
[C1 cos ( n t) + C2 sen ( n t)]
donde n = a2
L
y para evaluar (5.44) se debe derivar
(t) = vevt [C1 cos ( n t) + C2 sen ( n t)] + n evt [C1 sen ( n t) + C2 cos ( n t)]
as que en t = 0,
(0) = 0 = vC1 + n C2 C2 =
Con lo anterior las soluciones (5.42) y (5.47) para (t) y X (x) son:

v
vt
(t) = C1 e
sen ( n t) ,
cos ( n t) +
n
n
x ,
n = 1, 2, 3, . . .
X (x) = C4 sen
L
v
C1 .
n
n = 1, 2, 3, . . .
que de acuerdo a la solucion propuesta (5.39) se tiene

n
v
y (x, t) = C1 C4 sen
x cos ( n t) +
sen ( n t) evt ,
L
n
n = 1, 2, 3, . . .

on es

n

v
x cos ( n t) +
y (x, t) =
sen ( n t) evt ,
(5.48)
An sen
L
n
n=1
constantes se efect
(5.35) en (5.48) se tiene
n

x .
(5.49)
An sen
y (x, 0) = f (x) =
L
n=1
La ecuacion anterior indica que f (x) puede ser expresada como una serie de Fourier de senos y que
ortogonalizaci
on se efect
misma funci
on caracterstica, con diferente valor caracterstico e integrar en el dominio (0 < x < L), es decir,
que para m = 1, 2, 3, . . .

L
m
n
m

x dx =
x sen
x dx,
An
sen
f (x) sen
L
L
L
0
n=1
158
(5.50)
2011A
on para cada
valor de m. Se puede mostrar por integracion directa, que la integral del lado derecho de la ecuaci
on (5.50)
es igual a cero si m = n e igual a L/2 si m = n, por lo tanto, todos los terminos de la sumatoria exceptuando
uno son cero, en cada ecuacion. De esta manera se puede despejar para An y obtener
An =
2
L
f (x) sen
n
x dx,
L
n = 1, 2, 3, . . .
(5.51)
Al sustituir los valores de las constante An de la serie de Fourier de senos en la solucion (5.48) se tiene
la soluci

L
n
n
2
v
z dz sen
x cos ( n t) +
T (x, t) =
sen ( n t) evt .
f (z) sen
L n=1 0
L
L
n
Si no existe friccion (v = 0), entonces la solucion se simplifica a

n
n
L
n
2
z dz sen
x cos
t .
T (x, t) =
f (z) sen
L n=1 0
L
L
L
Placa en estado estacionario
Suponga que se tiene una placa de ancho igual a L y alto igual a H. En cuyos extremos horizontales se
mantiene una temperatura igual a cero grados centgrados, mientras que en la parte inferior se encuentra
aislado y en la superior la temperatura es igual a Th . Considere que ya se ha alcanzado el estado estacionario.
Determinar la distribuci
on de temperatura en cada punto de la placa.
A fen
omeno se describe por la ecuacion de calor en estado estacionario, es decir
2 T (x, y) 2 T (x, y)
+
= 0,
x2
y 2
0 < x < L,
0 < y < H,
(5.52)
las condiciones frontera son

T (0, y)
T (L, y)
x
T (x, 0)
y
T (x, H)
= 0,
0 < y < H,
(5.53)
= 0,
0 < y < H,
(5.54)
= 0,
0 < x < L,
(5.55)
= TH ,
0 < x < L.
(5.56)
El problema consta de una ecuacion diferencial parcial de segundo orden homogenea, cuatro condiciones
frontera una de las cuales es no homogenea.
Para separar variables se define que
T (x, y) = X (x) Y (y) ,
(5.57)

on diferencial parcial (5.52) y las condiciones frontera (5.53)(5.56).
X (x)
d2 Y (y)
d2 X (x)
+
Y
(y)
=0
dy 2
dx2
159
2011A
la cual al ser dividida por a2 X (x) Y (y) es

1
d2 Y (y)
1 d2 X (x)
2
=
a2 Y (y) dy 2
X (x) dx2
en donde la igualdad a 2 (constante de separacion por determinar) se justifica por la independencia de cada
uno de los terminos en la ecuacion, ya que el lado izquierdo de la ecuacion es independiente de x y el derecho
es independiente de y. El signo de 2 se escoge de tal forma que se genere un problema de Strurm-Liouville
para x, que es la variable que tiene dos condiciones frontera homogeneas.
La ecuacion anterior proporciona dos ecuaciones diferenciales ordinarias,
d2 Y (y)
2 Y (y) =
dy 2
d2 X (x)
+ 2 X (x) =
dx2
0,
(5.58)
0.
(5.59)

Y (y) =
X (x)
,1 ey + C
,2 ey ,
C1 senh (y) + C2 cosh (y) = C
C3 cos (x) + C4 sen (x) .
(5.60)
(5.61)
Para encontrar el valor de las constantes de integraci

on y de separacion, es necesario obtener condiciones
para cada una de las funciones. Esto se hace mediante la sustituci
on de (5.57) en las condiciones homogeneas,
(5.53), (5.38) y (5.55),
T (0, y) =
T (L, y)
=
x
T (x, 0)
=
y
X (0) Y (y) = 0,
X (0) = 0,
(5.62)
X (L) Y (y) = 0,
X (L) = 0,
(5.63)
X (x)
dY (0)
= 0,
dy
dY (0)
= 0,
dy
(5.64)
La obtenci
on de (5.62) y (5.63) se justifica a causa de que Y (y) debe ser diferente de cero, ya que forma
parte, en producto, de la solucion propuesta y si este fuera igual a cero para cualquier t, entonces toda la
soluci
on sera cero, lleganda a una soluci
on trivial. De la misma forma se justifica la obtencion de (5.64), ya
que X (x) no puede ser cero para todos los valores de x.
Para evaluar (5.64) se debe derivar (5.60)
dY (t)
= C1 cosh (y) + C2 senh (y) ,
dy
as que en t = 0,
dY (0)
= C1 cosh (0) + C2 senh (0) = C1 = 0
dy
Como no puede ser cero, entonces C1 = 0.
Por otro lado, aplicando la condici
on (5.62) en (5.61) se obtiene
X (0) = 0 = C3 cos (0) + C4 sen (0)
on para (5.61) queda solo
de donde se determina que C3 = 0 y por lo tanto la soluci
X (x) = C4 sen (x) .
(5.65)
mientras que su derivada es X (x) = C4 sen (x). Ahora, aplicando la condici

on (5.63) en esta derivada se
tiene
X (L) = 0 = C4 cos (L) ,
160
2011A
como C4 no puede ser igual a cero debido a que X (x) sera igual a cero y en consecuencia la solucion buscada
tambien sera igual a cero, entonces se tiene que
cos (L) = 0.
La ecuacion anterior es llamada ecuaci
on caracterstica y se cumple cuando el producto L toma los
5
,
,
.
.
.,
o
sea
valores 2 , 3
2
2
(2n 1)
,
n = 1, 2, 3, . . .
L =
2
por lo tanto se pueden determinar los valores de ,
n =
(2n 1)
,
2L
n = 1, 2, 3, . . .
Los valores de son llamados valores caractersticos y siempre se obtienen como las races positivas de
la ecuacion caracterstica (comparar el resultado con la Tabla 5.4).
Con lo anterior las soluciones (5.60) y (5.65) para Y (y) y X (x) son:

(2n 1)
Y (y) = C1 cosh
y ,
n = 1, 2, 3, . . .
2L

(2n 1)
X (x) = C4 sen
x ,
n = 1, 2, 3, . . .
2L
que de acuerdo a la solucion propuesta (5.57) se tiene

(2n 1)
(2n 1)
T (x, t) = C1 C4 sen
x cosh
y ,
2L
2L
n = 1, 2, 3, . . .

on es
T (x, y) =
An sen
n=1

(2n 1)
(2n 1)
x cosh
y ,
2L
2L
(5.66)

constantes se efect
(5.56) en (5.66) se tiene
T (x, H) = TH =
n=1
An sen

(2n 1)
(2n 1)
x cosh
H .
2L
2L
(5.67)
La ecuacion anterior indica que TH puede ser expresada como una serie de Fourier de senos y que
ortogonalizaci
on se efect
misma funci
on caracterstica, con diferente valor caracterstico e integrar en el dominio (0 < x < L), es decir,

L
(2m 1)
x dx =
TH sen
2L
0
161
2011A
(2n 1)
An cosh
H
2L
n=1
L
0

(2m 1)
(2n 1)
sen
x sen
x dx,
2L
2L
m = 1, 2, 3, . . .
(5.68)
on para cada
valor de m. Se puede mostrar por integracion directa, que la integral del lado derecho de la ecuaci
on (5.68)
es igual a cero si m = n e igual a L/2 si m = n, por lo tanto, todos los terminos de la sumatoria exceptuando
uno son cero, en cada ecuacion. Adem
as la integral del lado izquierdo es igual a
TH
L
0

L
(2m1)

cos
x
2L
(2m 1)
= 2LTH
x dx = TH
sen
(2m1)
2L
(2m 1)
2L
De esta manera se puede despejar para An y obtener

An =
4TH

,
(2n 1) cosh (2n1)
H
2L
n = 1, 2, 3, . . .
(5.69)
Al sustituir los valores de las constante An de la serie de Fourier de senos en la solucion (5.66) se tiene
la soluci

sen (2n1) x cosh (2n1) y

2L
2L
4TH
.

T (x, y) =
(2n1)
n=1
(2n 1)
H
cosh
2L
Para valores muy grandes de n el argumento de la funcion cosh tiende a infinito, por lo tanto, para evitar
problemas numericos mediante la definicion del cosh una soluci
on alternativa es

sen (2n1) x exp (2n1) (H y) + exp (2n1) (H + y)

2L
2L
2L
4TH

T (x, y) =
.
(2n1)
n=1
(2n 1)
H
1 + exp
L
En la Figura 5.4 se muestra la temperatura en estado estacionario para esta placa.
5.3.2.
Problemas no homog
eneos
Cuando se tiene problemas de la Fsica-Matematica no homogeneos no es posible aplicar el Metodo de

Separacion de Variables ya que los terminos no homogeneos no permiten la separacion. Sin embargo, al
igual que en las EDO se puede dividir el problema en dos problemas por separado, uno de los cuales se
definir
a como homogeneo y otro como no homogeneo. Por ejemplo, si se tiene la variable (x, t) en un
problema no homogeneo se puede definir que
(x, t) = H (x, t) + P (x, t)
donde H (x, t) debera definir un problema homogeneo. En algunos casos, dependiendo de la estructura del
problema es posible proponer cambios de variable de la forma
(x, t) = H (x, t) + P (x)
en donde H (x, t) forma un problema homogeneo en derivadas parciales, mientras que P (x) pertenece a
un problema no homogeneo en derivadas ordinarias. En el siguiente ejemplo se muestra un caso como este.
162
2011A
Figura 5.4: Temperatura en estado estacionario para una placa, serie truncada en n = 200.
Teora combinada de la renovaci

on de la superficie de la pelcula
En la secci
on 4.3.1 se presenta la teora de la penetracion para el transporte de masa en interfases. Otra
teora que se ha planteado es la combinada de la renovaci
on de la superficie de la pelcula en la cual se supone
que los remolinos son peque
nos y la difusion si puede alcanzar el otro extremo del remolino por lo tanto el
modelo para esta teora tiene la forma
CA (z, t)
=
t
Inicial :
Frontera :
2 CA (z, t)
,
z 2
CA (z, 0) = CA,0 ,
CA (0, t) = CA,i ,
D
t>0
0<z0
(5.71)
(5.72)
Que a diferencia de la EDP (4.6) la variable z es finita mientras que la condici

on inicial (4.7) y la primera
condici
on frontera de (4.8) quedan iguales y en la segunda condici
on frontera se remplaza el lmite.
Como se observa, este modelo no es homogeneo ya que, a pesar de que la EDP (5.70) es homogenea, las
condiciones frontera (5.72) no son nomogeneas. Para resolver este problema se propone la solucion
,A (z, t) + C A (z) ,
CA (z, t) = C
(5.73)
,A (z, t) este descrita por un problema homogeneo, mientra que se ha supuesto que la
donde se desea que C
soluci
on particular C A (z) solamente depende de z. En el problema original solamente se tiene una incognita,
,A (z, t) y C A (z); esto nos da un
CA (z, t), y al definir la ecuacion (5.73) ahora se tiene dos incognitas, C
grado de libertad adicional que nos permite definir la estructura del problema para C A (z) de tal forma que
,A (z, t) sea homogeneo. Para lograr esto ahora se remplaza el cambio de variable (5.73)
el problema para C
163
2011A
en el problema (5.70)-(5.72)
,A (z, t)
C
t
CA (z, 0) =
CA (0, t) =
CA (b, t) =

,A (z, t) d2 C A (z)
2C
D
,
+
z 2
dz 2
,A (z, 0) + C A (z) = CA,0 ,
C
,A (0, t) + C A (0) = CA,i ,
C
,A (b, t) + C A (b) = CA,0 ,

C
t>0
0<z 0,
(5.74c)
t > 0.
(5.74d)
,A (z, t) solamente
,A (z, t) forme un problema homogeneo, se requiere que la EDP para C
Como se desea que C
,
on (5.74a) el termino no homogeneo
contenga terminos que dependen de CA , as que al analizar la ecuaci
2
D d CdzA2(z) se definir
a igual a cero, es decir
d2 C A (z)
= 0.
(5.75)
dz 2
Adem
as, tambien se necesita tener dos condiciones homogenas para la misma variable independiente evaluadas en dos puntos distintos, las cuales se pueden obtener a partir de las ecuaciones (5.74c) y (5.74d) si se
define que
C A (0) = CA,i ,
(5.76)
C A (b) = CA,0 .
(5.77)
La EDO (5.75) y las condiciones (5.76) y (5.77) forman un problema completo para C A (z). De hecho, la
soluci
on para la EDO (5.75) es
C A (z) = A1 z + A2
y en z = 0 y z = b de acuerdo a las condiciones (5.76) y (5.77)
C A (0) = A2 = CA,i
=
C A (b) = A1 b + A2 = CA,0
A1 = (CA,0 CA,i ) /b
A2 = CA,i
on
z
b
que al ser sustituida en las ecuaciones (5.74) produce el problema homogeneo
C A (z) = CA,i + (CA,0 CA,i )
,A (z, t)
C
t
,A (z, 0) =
C
,A (0, t) =
C
,A (b, t) =
C
,A (z, t)
2C
,
z 2

z
(CA,0 CA,i ) 1
,
b
0,
0,
(5.78)
t>0
0<z0
(5.79c)
t>0
(5.79d)
,A (z, 0) ya que no es posible definir nada

Hay que notar que en la ecuacion (5.74b) solamente se despeja C
adicional para C A (z) porque la EDO (5.75) y las condiciones (5.76) y (5.77) ya dejan bien definida la
estructura para C A (z).
,A (z, t) tiene la misma estructura que el problema presentado en la
Hay que notar que el problema para C
,A , x z, L b,
seccion 5.1.1, es decir que si en las ecuaciones (5.1), (5.2), (5.3) y (5.4) se remplaza T C
D y f (x) (CA,0 CA,i ) (1 z/b) se obtiene el problema (5.79), por lo que su solucion utilizando la
ecuacion (5.10) es
n

n 2
,
CA (z, t) =
z eD( b ) t ,
An sen
b
n=1
164
2011A
donde los valores de An se obtienen con la ecuaci

on (5.13)
b
n
2
2
z
z dz =
(CA,0 CA,i ) .
An = (CA,0 CA,i )
1
sen
b
b
b
n
0
on completa para CA (z, t) es

n 2
(CA,0 CA,i ) sen n
z
b z
eD( b ) t
CA (z, t) = CA,i + (CA,0 CA,i ) + 2
b
n
n=1
(5.80)
o de forma equivalente

sen n
n 2
2
b x
1 eD( b ) t ,
CA (z, t) = CA,0 + (CA,i CA,0 )
n
n=1
t>0
.
0<z<b
(5.81)
De acuerdo a (5.80) el flux molar es igual a

n

n 2
D
CA (z, t)
JA (z, t) = D
=
(CA,i CA,0 ) 1 + 2
z eD( b ) t
cos
z
b
b
n=1
as que los moles que entra por la interfase por unidad de tiempo y superficie son

n 2
D
JA (0, t) =
(CA,i CA,0 ) 1 + 2
eD( b ) t
b
n=1
y el flujo promedio en un tiempo es
NA,prom =
donde
kC,prom
JA (0, t) dt = kC,prom (CA,i CA,0 )
D
2b 1 eD( b )
+ 2
=
b
n=1
n2
es el coeficiente local promedio de transferencia de masa. Dependiendo de los valores para y b se obtiene
un relacion kC,prom Dm donde 0,5 < m < 1.
Aleta extendida
Ahora se considera la transferencia de calor en estado no estacionario en una aleta de enfriamiento en
cuyo extremo x = 0 se tiene un flujo de calor constante mientras que en el otro extremo, al igual que a todo
lo largo de la aleta ocurre un enfriamiento con el aire circundante que tiene una temperatura constante igual
a Ta . Se considera que la temperatura inicial de la aleta es Ta y puede suponer que la transferencia ocurre
solamente en la direcci
on x (ver Figura 5.5).
La EDP que describen la transferencia de calor en la aleta es
2 T (x, t)
T (x, t)
=
U [T (x, t) Ta ] ,
t
x2
0<x<L
,
t>0
(5.82)
donde = k/cp y U = hp/Acp , k como la conductividad termica, h el coeficiente de transferencia de calor

en la interfase s
olido-gas, p el permetro de la aleta, A el area transversal al flujo y y cp la densidad y
capacidad calorfica del material de la aleta. Ademas, las condiciones son
Inicial :
Frontera :
T (x, 0) = Ta ,
q
T (0, t)
= ,
x
k
0<x<L
T (L, t)
H [T (L, t) Ta ] = 0,
x
165
(5.83)
t>0
(5.84)
2011A
TA
T(x,t)
x=0
x=L
Figura 5.5: Aleta extendida con transferencia de calor.

donde H = h/k. Este es un problema no homogeneo por lo que se define el cambio de variable:
T (x, t) = TH (x, t) + TP (x)
(5.85)
on
en donde se desea que TH (x, t) este descrito por un problema homogeneo, mientras que TP (x) es la soluci
particular que se supone es una funcion exclusiva de x. Al sustituir la ecuaci
on (5.85) en la EDP (5.82) y las
condiciones (5.83) y (5.84) se obtiene el problema:
2

TH (x, t) d2 TP (x)
TH (x, t)
0<x<L
=
,
(5.86)
+
U [TH (x, t) + TP (x) Ta ] ,
t>0
t
x2
dx2
T (x, 0) = TH (x, 0) + TP (x) = Ta ,
0<x<L
TH (0, t) dTP (0)

+
x
dx
TH (L, t) dTP (L)

+
H [TH (L, t) + TP (L) Ta ] =
x
dx
q
,
k
0,
t>0
t>0
(5.87)
(5.88)
(5.89)
Como se desea tener un problema homogeneo para TH (x, t), para que la EDP para TH (x, t) sea homogenea
y se tengas dos condiciones homogeneas para la misma variable evaluadas en dos puntos se define que
0
dTP (0)
dx
d2 TP (x)
U TP (x) + U Ta
dx2
q
k
dTP (L)
H [TP (L) Ta ]
dx
(5.90)
(5.91)
(5.92)
La EDO (5.90) y las dos condiciones (5.91) y (5.92) definen completamente el comportamiento de Tp (x),
por lo que al reemplazarlas en las ecuaciones (5.86)-(5.89) se llega al problema homogeneo
TH (x, t)
2 TH (x, t)
U TH (x, t) ,
=
t
x2
166
0<x<L
,
t>0
(5.93)
2011A
Inicial : TH (x, 0) = Ta Tp (x) ,

0<x<L
TH (L, t)
TH (0, t)
= 0,
HTH (L, t) = 0,
Frontera :
t>0
x
x
(5.94)
(5.95)
La soluci
on de la EDO (5.90) es
TP (x) = b1 ex + b2 ex + Ta
(5.96)

donde = U/ = hp/kA; mientras que su deriva es TP (x) = b1 ex b2 ex , as que de acuerdo a
las condiciones frontera (5.91) y (5.92)
q
= (b1 b2 )
k

TP (L) HTP (L) = HTa = b1 eL b2 eL H b1 eL + b2 eL + Ta
TP (0) =
se llega al sistema lineal de ecuaciones

1
( H) eL
1
( + H) eL
q
k
b1
=
b2
0
de donde se pueden determinar los valores para b1 y b2

b1 =
( + H) eL
q
,
k ( H) eL ( + H) eL
b2 =
( H) eL
q
k ( H) eL ( + H) eL
que al reemplazar en (5.96) produce

q ( + H) e(xL) + ( H) e(xL)
,
TP (x) = Ta +
k
( H) eL ( + H) eL
0 < x < L.
Si se utilizan las funciones hiperb

olicas y sus propiedades se obtiene la solucion
TP (x) = Ta +
q senh [ (x )]
cosh [ (x L)] + H senh [ (x L)]
= Ta +
,
senh (L) H cosh (L)
k senh ()
donde
=L
1
tanh1
= L tanh1
0<x<L
(5.97)
Por otro lado, para resolver mediante el metodos de separacion de variables el problema para TH (x, t),
descrito por las ecuaciones (5.93)-(5.95), se define que
TH (x, t) = (x) (t)
(5.98)
que al sustituir en la (5.93) produce la ecuaci

on
(x) (t) + U (x) (t) = (t) (x)
que se puede reacomodar como
(x)
(t) + U (t)
= 2 =
(t)
(x)
y de donde se obtienen las EDO

(t) + U + 2 (t) =
2
(x) + (x)
167
(5.99)
(5.100)
2011A
Si se reemplaza (5.98) en las condiciones homogeneas (5.95) se tiene que

T (0,t)
x
T (L,t)
x
= (0) (t) = 0
HT (L, t) = (L) (t) H (L) (t) = 0
=
=
(0) = 0
(L) H (L) = 0
(5.101)
La EDO (5.100) y las condiciones homogeneas (5.101) forman un problema de Sturm-Liouville cuya soluci
on
es la siguiente:
La soluci
on de (x) es (x) : (x) = c1 sen (x) + c2 cos (x), mientras que su derivada es (x) =
on de (5.101) se tiene que (0) = 0 =
c1 cos (x) c2 sen (x), as que al evaluar la primera condici
c1 = c1 = 0, mientras que la segunda condicion es
(L) H (L) = 0 = c2 sen (L) Hc2 cos (L)
Para que c2 sea diferente a cero se define que sen (L) + H cos (L) = 0 o reacomodando:
tan () = HL
(5.102)
donde Bi = HL = hL/k es el n
umero de Biot y = L. Esta ecuacion es la ecuaci
on caracterstica de donde
se pueden obtener los valores caractersticos. Sin embargo, la soluci
on no es analtica ya que en la ecuaci
on
(5.102) no se puede despejar . En la Figura 5.6 se muestra una manera de obtener una solucion grafica;
para tal fin se definen las funciones () = tan () y () = Bi /, por lo que los puntos de cruce de estas
funciones, es decir (n ) = (n ), n = 1, 2, 3, . . ., describen los valores caractersticos n , n = 1, 2, 3, . . .
As la soluci
on para (x) es
x
,
n = 1, 2, 3, . . .
n (x) = c2 cos n
L
Por otro lado, la soluci
on para (t) es
2
2
n (t) = c3 e(U+n /L )t ,
n = 1, 2, 3, . . .
y la soluci
on completa para la parte homogenea, de acuerdo a (5.98) es
TH (x, t) = eHt
x
2
e(n /L) t
An cos n
L
n=1
Adem
as, de acuerdo a (5.85) la soluci
on total
T (x, t) = Ta +
x

2
q senh [ (x )]
+ eUt
e(n /L) t
An cos n
k senh ()
L
n=1
(5.103)
Ahora se considera la condici

on inicial (5.83) en (5.103)
T (x, 0) = Ta = Ta +
x
q senh [ (x )]
+
An cos n
k senh ()
L
n=1
que se puede reacomodar como
x
q ( + H) e(xL) + ( H) e(xL)
q senh [ (x )]
=
=
A
cos
n
n
k senh ()
k
( H) eL ( + H) eL
L
n=1
y aplicando el procedimiento de ortogonalizacion

q
k senh ()
L

x

x
x
dx =
cos m
dx
senh [ (x )] cos m
An
cos n
L
L
L
0
n=1
168
(5.104)
2011A
() y ()
()
()
/2
3/2
5/2
= /L
7/2
9/2
11/2
Figura 5.6: Valores caractersticos para la ecuacion caractersticas n tan (n ) = LH, con n = n L.
La integral del lado derecho es
q
k senh ()

x
L2 q
,
senh [ (x )] cos m
dx = 2 2
L
k L + 2m
mientras que la integral del lado izquierdo, de acuerdo a sus propiedades de ortogonalidad es igual a cero si
n = m, mientras que cuando n = m es la norma cuadrada que para este caso particular es

cos

L

L
sen (2m )
x sen 2m Lx
x
.
=
+
dx =
1
+
m
L
2
2
2m
4 Lm
0
Si ahora se utiliza la propiedad trigonometrica sen (2A) = 2 sen (A) cos

as se considera la
on
ecuaci
(A) y adem
caracterstica (5.102) de donde se puede inferir que sen (m ) = Bi / 2m + Bi2 y cos (m ) = m /
entonces se cumple que
2 Bi
sen (2m ) = 2 sen (m ) cos (m ) = 2 m 2 ,
m + Bi
y por lo tanto la norma cuadrada es equivalente a

L
2
cos
L
x
dx =
m
L
2

1
Bi
2
m + Bi2
L 2m Bi (1 Bi)
.
2
2m + Bi2
Al sustituir las integrales en la ecuacion (5.104) es posible despejar Am

Am

2L 2m + Bi2 q

= 2 2
k L + 2m [2m Bi (1 Bi)]
169
2m + Bi2 ,
2011A
y as lo soluci
on total es

2

2
q senh [ (x )] 2qL Ht 2n + Bi cos n Lx e(n /L) t

2
T (x, t) = Ta +
e
.
k senh ()
k
L2 + 2m [2n Bi (1 Bi)]
n=1
on
Hay que notar que conforme se incrementa el tiempo el termino TH (x, t) tiende a cero, por lo que la soluci
particular TP (x) describe la temperatura que se alcanza en el estado estacionario.
5.3.3.
Problemas con m
as de dos variables independientes
El metodo de separacion de variables puede ser aplicado a ecuaciones diferenciales que contiene m
as
de dos variables independientes. En este tipo de problemas se generan dos o m
as problemas de Sturm Louville, as cuando se tiene n variables independientes, para aplicar el MSV es necesario poder generar
n 1 problemas de Sturm-Liouville por lo que se requiere que la EDP sea homogenea y adem
as tener n 1
pares de condiciones homogeneas en donde cada par est
a evaluado en dos puntos distintos de la misma
variable. A continuacion se presenta un ejemplo que ilustra la manera de resolver este tipo de problemas.
5.3.4.
Temperatura en una placa en estado no estacionario
Se desea encontrar la distribucion de temperatura de una placa, T (x, y, t), de dimensiones L H, donde
todos sus lados se encuentra a temperatura igual a cero, y que inicialmente tiene una distribucion de temperatura que se puede expresar como una funcion de la posicion (x, y).
El perfil de temperatura es funcion de la posicion x, y, y del tiempo, t, as que la ecuacion que describe
este fenomeno es la ecuacion de calor en dos dimensiones
2

T (x, y, t) 2 T (x, y, t)
T (x, y, t)
=
+
,
t
x2
y 2
0<x<L
0<y<H
t>0
(5.105)
Las condiciones frontera para este problema son:

Frontera (x = 0) : T (0, y, t) = 0,
Frontera (x = L) : T (L, y, t) = 0,
(0 < y < H, t > 0)

(0 < y < H, t > 0)
(5.106)
(5.107)
Frontera (y = 0) : T (x, 0, t) = 0,
Frontera (y = H) : T (x, H, t) = 0,
(0 < x < L, t > 0)

(0 < x < L, t > 0)
(5.108)
(5.109)
Condici
on inicial : T (x, y, 0) = f (x, y) ,
(0 < x < L, 0 < y < H)
(5.110)
Como se puede apreciar, este problema es homogeneo, as que su solucion se puede obtener mediante el
metodo de separacion de variables, en el cual se supone que la temperatura, T (x, y, t), es el producto de tres
funciones independientes entre si
T (x, y, t) = (x) (y) (t) ,
(0 < x < L, 0 < y < H, t > 0)
(5.111)
Al sustituir esta definici

on en la ecuaci
on EDP (5.105) se tiene

(x) (y) (t) = (x) (y) (t) + (x) (y) (t) ,
0<x<L
0<y<H
t>0
Dividiendo la anterior por (x) (y) (t), y despejando el termino que contiene x se logra la primera
separaci
on
(y)
(x)
(t)
= 2 =
(t)
(y)
(x)
170
2011A
En este caso, como el termino del lado derecho solo depende de x y el del lado izquierdo
no, ambos lados

son independientes, por lo que se pueden igualar a una constante de separaci
on 2 , por lo que a partir
de esta ecuacion se obtiene una ecuaci
on diferencial ordinaria para (x), y otra ecuacion que depende de y
y de t:
(x) + 2 (x)
(t)
+ 2
(t)
= 0,
(y)
,
=
(y)
0<x<L
(5.112)
0<y<H
t>0
(5.113)
Como se observa, el lado izquierdo de la ecuacion (5.113) solo depende de t, mientras que el lado derecho
solo depende de y, as que ambos lados son independientes y se pueden igualar a una constante de separaci
on
(-2 ), es decir
(y)
(t)
+ 2 = 2 =
(t)
(y)
con lo cual se obtienen otras dos ecuaciones diferenciales ordinarias:
(y) + 2 (y) = 0

(t) + 2 + 2 (t) = 0
(5.114)
(5.115)
Aqu cabe resaltar que y son dos constantes de separacion independiente entre s. Si ahora se sustituye
la soluci
on propuesta (5.111) en las condiciones homogeneas (5.106)-(5.109), se tiene que
T (0, y, t) = (0) (y) (t) = 0
(0) = 0
(5.116)
T (L, y, t) = (L) (y) (t) = 0

T (x, 0, t) = (x) (0) (t) = 0
=
=
(L) = 0
(0) = 0
(5.117)
(5.118)
(H) = 0
(5.119)
T (x, H, t)
= (x) (H) (t) = 0
las anteriores son definidas a causa de que las funciones (x), (y) y (t) deben ser diferentes de cero para
que la solucion propuesta tambien lo sea.
Las condiciones (5.116) y (5.117) junto con la ecuacion diferencial (5.112), al igual que las condiciones
(5.118) y (5.119) junto con la ecuaci
on diferencial (5.114) forman dos problemas de Sturm Louville cuyas
funciones y valores caractersticos se obtuvieron en el problema de la secci
on 5.1.1. Funciones y valores
caractersticos que tambien pueden ser obtenidos de la tabla 5.4. Los valores caractersticos para cada caso
son
m
n
,
n = 1, 2, 3, . . .
y
m =
,
m = 1, 2, 3, . . .
n =
L
H
donde n y m son independientes entre s, mientras que las funciones caractersticas o soluciones para (x) y
(y) son respectivamente
n
(x) = c1 sen
x ,
0 < x < L,
n = 1, 2, 3, . . .
(5.120)
L
m
(y) = c3 sen
y ,
0 < y < H,
m = 1, 2, 3, . . .
(5.121)
H
on de la EDO (5.115) es
(t) = c5 e

2
m 2
t
( n
L ) +( H )
t > 0,
n = 1, 2, 3, . . .
m = 1, 2, 3, . . .
(5.122)
Sustituyendo las ecuaciones (5.120), (5.121) y (5.122) en la soluci

on propuesta (5.111), se tiene
T (x, y, t) = c1 c3 c5 sen

m
n
2
m 2
( n
t
L ) +( H )
,
x sen
y e
L
H
171
0<x<L
0<y<H ,
t>0
n = 1, 2, 3, . . .
m = 1, 2, 3, . . .
2011A
Para tener una soluci

on u
nica, se utiliza el principio de superposici
on de soluciones, y debido a que tanto n
como m inician de uno hasta infinito, es necesario realizar dos sumatorias, una para cada contador, es decir,

m
n
2
m 2
( n
t
L ) +( H )
x sen
y e
,
T (x, y, t) =
Anm sen
L
H
n=1 m=1

0<x<L
0<y<H
t>0
(5.123)
en donde, los coeficientes de combinaci

on lineal, Anm , dependen de los valores de n y m se obtiene su valor
con la aplicaci
on de la condici
on no homogenea (5.110)
T (x, y, 0) = f (x, y) =
Anm sen
n=1 m=1
n
m
x sen
y ,
L
H
0<x<L
0<y<H
Debido a que se cuenta con una doble sumatoria, se debe ortogonalizar dos veces, una para x y otra para
y, por lo tanto es necesario multiplicar por las dos funciones caractersticas con otro valor caracterstico, e
integrar dos veces, una en el dominio de x y otra en el dominio de y, es decir

Anm
n=1 m=1
f (x, y) sen
sen
q
p
x sen
y dxdy =
L
H
m
p H
q
n
sen
x sen
x dx
y sen
y dy
L
L
H
H
0
La primera integral del lado derecho es igual a cero cuando n = p, mientras que s n = p, es igual a L/2. De
igual manera, la segunda integral del lado derecho es igual a cero cuando m = q, mientras que s m = q, es
igual a H/2. As que se eliminan todos los terminos de la sumatoria menos uno, para despejar as el valor
de Anm
H L
q
p
4
x sen
y dxdy
f (x, y) sen
Anm =
HL 0
L
H
0
y as la soluci
on del problema resulta en
T (x, y, t) =

q
p
H
L
4
w sen
v dwdv
f (w, v) sen
HL n=1 m=1 0
L
H
0

n
m
2
m 2
( n
t
L ) +( H )
sen
x sen
y e
,
L
H
en donde w y v son variables mudas de integracion.
5.4.
Problemas en coordenadas esf

ericas
Como se analiza en la seccion 1.4.2 el Laplaciano en coordenadas esfericas es

2
1
1
1
2
2 =
+
+
sen
()
2
2 sen2 () 2
2 sen ()
2
2
2
1
1
cot ()
2
+
.
+ 2 2+
+
=
2
2 sen2 () 2

2
En esta secci
on se presentan el metodo de separacion de variables para problemas de la fsica matem
atica
que contienen este tipo de Laplacianos.
172
5.4.1.
2011A
Problemas sim
etricos
Un problema simetrico en coordenadas esfericas es aquel que no depende de las coordenadas angulares,
por lo tanto si el problema es lineal debe tener la forma general
2

(, t) 2 (, t)
(, t)
2 (, t)
(, t)
+
B
+
+
C
(,
t)
+
D
=
E
(5.124)
A
+F
2
2
t
t
donde el termino en corchetes representa el Laplaciano simetrico.

Este tipo de problemas se puden simplificar si se emplea el cambio de variable
V (, t) = (, t)
(, t) =
V (, t)
.
(5.125)
Las derivadas parciales con respecto a t de este cambio de variables son

(, t)
1 V (, t)
=
t
1 2 V (, t)
2 (, t)
=
,
2
t
t2
mientras que las derivadas parciales con respecto a son

V (, t)
1
(, t)
1 V (, t)
=
2 V (, t)
=
1
2
1 V (, t)
1 2 V (, t)
2 V (, t)
2 (, t)
+ 3 V (, t)
=
V
(,
t)
=
2
2
2
2
t

por lo tanto el Laplaciano simetrico es equivalente a

1 V (, t)
2
1
2 V (, t)
2 1 V (, t)
2
+ 3 V (, t) +
2 V (, t)
2
=
1 2 V (, t)
=
2
que se parece al Laplaciano cartesiano que depende solamente de una variable y de esta manera la EDP se
convierte en la ecuacion

1 V (, t)
A 2 V (, t) B V (, t)
V (, t)
E 2 V (, t)
1
+
C
+
D
=
+
+
F
V
(,
t)
t2
2
que al ser multiplicada por produce una EDP lineal en coordenas cartesianas para la variable V :

2 V (, t)
V (, t)
F
V (, t)
2 V (, t)
A
+
C
+
+
B
+F
V
(,
t)
+
D
=
E
2
2
t
t
De la misma manera, cuando se tiene condiciones frontera del tipo

a
(c, t)
+ b (c, t) = d
(5.126)
donde solamente una de las constantes a o b podran ser iguales a cero. Al sustituir el cambio de variable
(5.125) la condicion (5.126) se obtiene la expresion
ac
V (c, t)
+ (cb a) V (c, t) = c2 d.
(5.127)
Es decir que el cambio de variable (5.125) permite transformar los problemas simetricos en coordenadas
esfericas a problemas equivalentes en coordenadas cartesianas y por lo tanto los problemas de Sturm-Liouville
que se obtienen tambien deben ser similares a los obtenidos en coordenadas cartesianas.
173
2011A
Por otro lado, cuando se tiene problemas simetricos en coordenadas esfericas en donde el centro de la
esfera forma parte del dominio de , es decir 0 < < R entonces el problema debe estar acompa
nado de una
condici
on de simetra para el centro de la esfera que generalmente tiene la forma
(0, t)
= 0.
A continuaci
on se muestra un ejemplo de un problema simetrico.
Partculas de un reactor nuclear
Unas esferas de uranio de reciente formacion, en las que ocurren reacciones nucleares, generan calor, Q,
con densidad constante. Estas esferas son enfriadas por medio de un fluido con coeficiente de transferencia
de calor h, de manera que el balance de calor para una sola partcula es

1
T (, t)
Q
0<<R
2 T (, t)
= 2
(5.128)
+ ,
t>0
t

cp
donde cp es la capacidad calorfica especfica, es decir por unidad de volumen, mientras que = k/cp .
Adem
as se tiene las condiciones:
T (, 0) = T0 ,
T (R, t)
k
= h [T (R, t) Tf ] ,
0<<R
(5.129)
t>0
(5.130)
con Tf como la temperatura del fluido enfriante y T0 la temperatura inicial de la partcula. Adicionalmente,
es necesaria una condicion de simetra, que siempre surge en problemas que involucran difusion en direcci
on
radial que incluyan el origen, tanto en coordenadas esfericas como en coordenadas cilndricas, dicha condici
on
puede escribirse como
T (0, t)
= 0,
(5.131)
|T (, t)| M.
(5.132)
Fsicamente la condicion frontera (5.131) indica que no hay transporte en el origen, mientras que la condicion
(5.132) se
nala la imposibilidad de que la temperatura sea infinita en el origen.
El problema es no homogeneo a causa que la EDP (5.128) y la condici
on frontera (5.130) son no homogeneas. Por lo que para resolver este problema por el MSV se propone solucion
T (, t) = TP () + TH (, t)
(5.133)
en donde TP () es la temperatura (estacionaria) alcanzada despues de transcurrir un tiempo muy grande y

on transitoria que desaparece a tiempo infinito.
TH (, t) es la soluci
Al sustituir en la EDP (5.128) y las condiciones frontera se tiene

TH (, t)
d2 TP ()
1
Q
2 TH (, t)
= 2
+
2
+ ,
t

d2
cp

dTP (R) TH (R, t)
k
+
d
dTP (0) TH (0, t)

+
d
h [TP (R) + TH (R, t) Tf ]
174
2011A
Para tener un problema homogeneo para TH (, t) se define que

d2 TP ()
1
Q
0 = 2
+
2
2

d
cp
dTP (0)
0 =
d
dTP (R)
0 =
+ H [TP (R) Tf ]
d
(5.134)
(5.135)
(5.136)
donde H = h/k.
Al integrar una vez la EDO (5.134) se tiene que
2
d2 TP ()
Q
= 3 + C1
d2
3k
as que al evaluar en = 0, de acuerdo a (5.135), se obtiene que C1 = 0, e integrando nuevamente,

TP () =
Q 2
+ C2
6k
y de acuerdo a la condicion (5.136)

QR 2
Q 2
R
Q
dTP (R)
+ H [TP (R) Tf ] = R + H R + C2 Tf = 0 = C2 = Tf +
+
d
3k
6k
6
h
k
on en estado estacionario
TP () = Tf +

Q 2
QR
R 2 .
+
3h
6k
(5.137)
Fsicamente, el termino de generacion de calor existe aun en el estado estacionario, lo que implica su
presencia en la ecuacion para TP (). Por otra parte, matematicamente, es justificable dejar el termino no
homogeneo en la EDO, haciendo homogenea la EDP. As se obtiene el problema homogeneo

TH (, t)
1
TH (, t)
= 2
2
,
(5.138)
t

TH (0, t)
(5.139)
TH (R, t)
+ HTH (R, t) =
(5.140)

Q 2
QR
R 2
3h
6k
Si ahora de acuerdo a la ecuacion (5.125) se define el cambio de variable
TH (, 0) = T0 Tf
TH (, t) =
V (, t)
,
(5.141)
(5.142)
de acuerdo a lo explicado al inicio de esta seccion la EDP (5.138) se transforman en

V (, t)
2 V (, t)
=
t
2
175
(5.143)
2011A
mientas que de acuerdo a (5.126) y (5.127) las condiciones frontera son
V (R, t)
+
Bi 1
R
V (0, t) =
0,
(5.144)
V (R, t) =
(5.145)
donde Bi = hR/k es el n
umero de Biot (que es adimensional). Adem
as, la condicion inicial es

Q 2
QR
R 2
V (, 0) = T0 Tf
3h
6k
(5.146)
Ahora se define que
V (, t) = () (t)
por lo tanto al susitituir en la EDP (5.143) y separar variables se obtiene dos EDO
() + 2 () =
(t) + (t) =
(5.147)
(5.148)
mientras que las condiciones homogeneas (5.144) y (5.145) producen

(0) = 0
+
(R) + (Bi 1) (R) = 0
(5.149)
La EDO (5.147) y las condiciones (5.149) forman un problema de Sturm-Liouville (ver Tabla 5.4). La solucion
on de (5.149) se obtiene que
de (5.147) es () = c1 sen () + c2 cos () as que al aplicar la primera condici
(0) = c2 = 0, y la derivada de es () = c1 cos (), por lo tanto, de acuerdo a la segunda condici
on de
(5.149) se tiene que
V (R,t)
1
R
V (0, t) = (0) (t) = 0

1
(Bi 1) V (R, t) = (R) (t) + R
(Bi 1) (R) (t) = 0
(R) +
=
=
1
R
1
R
1
(Bi 1) (R) = c1 cos (R) + (Bi 1) c1 sen (R) = 0 = tan (R) =
R
R
1 Bi
es decir que al definir = R la ecuacion caracterstica es (1 Bi) tan () = , que no tiene una soluci
on
analtica. En la Figura ?? se grafican las funciones () = tan () y () = / (1 Bi) y los puntos de cruce
representan los valores caractersticos que l
ogicamente dependiendo del valor de Bi. Para el caso particular
en que Bi = 1 la ecuacion caracterstica se reduce a n cos (n ) = 0 y por lo tanto si existe una solucion
analtica para los valores caractersticos n = (n 1/2) .
Como se observa se tiene un n
umero infinito de puntos de cruce y por ende un n
umero infinito de valores
caractersticos n = n /R, n = 1, 2, 3, . . ., as que la soluci
on para es

() = c1 sen n
,
n = 1, 2, 3, . . .
R
2

on de (5.148) es (t) = c3 en t , n = 1, 2, 3, . . ., y por lo tanto la soluci
on total
para V (x, t) es

2
en t ,
V (, t) =
An sen n
R
n=1
adem
as, de acuerdo a la condici
on inicial (5.146)

Q 2
QR
2
An sen n
R
.
V (, 0) = T0 Tf
=
3h
6k
R
n=1
176
2011A
()
()
Bi < 1
() y ()
Bi > 1
/2
3/2
5/2
= /L
7/2
9/2
11/2
Figura 5.7: Valores caractersticos con Bi = 0,5 y Bi = 2 para la ecuaci

on caracterstica (1 Bi) tan (n ) =
n , con n = n L.
Para determinar los valores de las constantes An , n = 1, 2, 3, . . ., se utiliza el procedimiento de ortogonalizacion, es decirque se multiplica la ecuaci
on anterior por la funci
on caracterstica con un valor caracterstico
, por la funci
on de peso (que para () es uno) y se integra en el dominio, es decir
dado sen m R

R

QR
Q 2

T0 Tf
R 2 sen m
d =
An
sen m
d
sen n
3h
6k
R
R
R
0
n=1
(5.150)
Para el caso en que m = n de acuerdo al problema de Sturm-Louville, la integral del lado derecho se vuelve
cero, mientras que cuando n = m, esta integral toma la forma

R

sen
2
R
sen (2n )
nR
2
d =
=
sen n
1
R
2
4 Rn
2
2n
0
de nueva cuenta, al utilizar la propiedad trigonometrica sen

caractersti (2A) = 2 sen (A) cos (A) y la ecuacion
ca n = (1 Bi) tan (n ) se concluye que sen (n ) = n /
por lo tanto la integral anterior es

R
0
2n + (1 Bi)2 y cos (n ) = (1 Bi) / 2n + (1 Bi)2 ,

R 2n Bi (1 Bi)
sen2 n
,
d =
R
2 2n + (1 Bi)2
mientras que la integral del lado izquierdo de (5.150) al ser evaluada resulta en

(T0 Tf ) 2n QR
QR
Q 2
k
T0 Tf
R 2 sen n
d = R2 Bi
3h
6k
R
n 2n + (1 Bi)2
177
2011A
y as, An resulta ser igual a

An = 2R Bi

2
2n + (1 Bi) (T0 Tf ) 2n
QR2
k
n [2n Bi (1 Bi)]
Ahora, de acuerdo a (5.142) y al valor de V (, t) obtenido TH (, t) es igual a

2
2

2n + (1 Bi) (T0 Tf ) 2n QR

sen n R
2
k
TH (, t) = 2R Bi
en t ,
2 Bi (1 Bi)]
n
n
n=1
on final de acuerdo a (5.133) es
T (, t) =

Q 2
QR
R 2
3h
6k

2
2
n + (1 Bi) (T0 Tf ) 2n

QR2
k

2
2n + (1 Bi) (T0 Tf ) 2n
T0 Tf
+2R Bi
n [2n Bi (1 Bi)]
n=1
que tambien es equivalente a

T (, t) = T0 2R Bi
5.5.
n=1
QR2
k
n [2n Bi (1 Bi)]

sen n R
2
en t ,

sen n R
2
1 en t .
Problemas en coordenadas cilndricas
Como se analiza en la seccion 1.4.1 el Laplaciano en coordenadas cilndricas es

2
1
1 2
2
=
r
+ 2 2+ 2
r r
r
r
z
2
2
1
2
1
+
+
=
+
.
2
r2
r r r2
z 2
En esta secci
on se presentan el metodo de separacion de variables para problemas de la fsica matem
atica
que contienen este tipo de Laplacianos.
5.5.1.
Funciones de Bessel y sus propiedades
Para el modelado de sistemas en Ingeniera Qumica son de gran utilidad las coordenadas cilndricas, ya
que a traves de ellas se pueden describir de una manera adecuada una gran cantidad de procesos, esto debido
a que esta geometra se encuentra en tuberas, reactores, intercambiadores de calor, y muchos m
as equipos de
Ingeniera Qumica. En esta secci
on se estudiar
a estas coordenadas y los problemas de la fsica-matematica
que producen. En primer lugar se estudiar
an los problemas que involucran el radio y que por simetra no
dependen del angulo , para los cuales es necesario estudiar la ecuacion de Bessel.
La aplicaci
on del proceso de separaci
on de variables, en problemas con valores en la frontera que contienen
el laplaciano, 2 u, expresado en coordenadas cilndricas, a menudo produce una ecuacion de la forma

dy 2 2
d2 y
+ r p2 y = 0
+r
(5.151)
2
dr
dr
en donde y es una funci
on de la coordenada r, mientras que es la constante de separacion y la determinaci
on
de su(s) valor(es) esta(n) asociado(s) con la ecuaci
on (5.151) y p puede ser cualquier n
umero entero o real.
Si se define la variable x = r esta ecuacion toma la forma

dy 2
d2 y
(5.152)
+ x p2 y = 0,
x2 2 + x
dx
dx
r2
178
2011A
que como se ha presentado en los ejemplos 27 y 28 es la ecuaci

on de Bessel de orden p. En particular, cuando
p no es un n
umero entero la soluci
on, dada en la ecuaci
on (1.56) y que se obtuvo en el ejemplo 27, es
y (x) = c1 Jp (x) + c2 Jp (x)
en donde Jp (x) es la funci
on de Bessel de primera especie de orden p definida en la ecuaci
on (1.55) por la
serie
n
x 2n+p

(1)
Jp (x) =
.
(n!) (n + p + 1) 2
n=0
p
Hay que notar que Jp (x) = (1) Jp (x), lo cual significa que Jp (x) es una funci
on par si p = 0, 2, 4, . . . y
non si n = 1, 3, 5, . . .
En particular, la serie que representa la funcion de Bessel de Primera clase y orden cero y uno son
aqu hay que notar que
d
dx
x2
x4
x6
+
+
22
22 42
22 42 62
x3
x5
x7
x
2 + 2 2 2 2 2 +
2 2 4 2 4 6 2 4 6 8
J0 (x)
= 1
J1 (x)
[J0 (x)] = J1 (x) que es una particularizacion de la ecuaci

on

d n
x Jn (x) = xn Jn+1 (x)
dx
Adem
as, J0 (x) y J1 (x) recuerdan las series de las funciones coseno y seno, las cuales son
cos (x) =
sen (x) =
x2
x4
x6
+
+
2!
4!
6!
x5
x7
x3
+
+
x
3!
5!
7!
< x <
< x <
siendo cos (x) y J0 (x) funciones pares y sen (x) y J1 (x) funciones non.
Por otro lado, para p entero o real la solucion general, dada en la ecuacion (1.62) y que se obtuvo en el
ejemplo 28, es
y (x) = c1 Jp (x) + c2 Yp (x) ,
on de Bessel de segunda especie de orden p que para n
umeros enteros, p = m =
donde Yp (x) es la funci
0, 1, 2, . . ., est
a definida en la ecuacion (1.64) por la serie
Ym (x)
m1

x 2km
1
2 x
ln
Jm (x)
(m k 1)!
2
k=0
k
1 (1) [ (k) + (m + k)] x 2k+m
k! (m + k)!
2
k=0
El comportamiento de las funciones de Bessel de primera y segunda especie de orden 0, 1, 2 y 3 se

muestran en la Figura 1.1. Es importante notar que si x 0 entonces Ym (x) .
De esta manera la solucion de la ecuaci
on (5.151) debe ser
y (r) = c1 Jp (r) + c2 Yp (r) .
179
5.5.2.
2011A
Ortogonalidad y norma de las funciones de Bessel
Considerar que yp (n r) es una soluci

on de la ecuaci
on de Bessel, que se corresponde a n
r2

d2 yp (n r)
dyp (n r) 2 2
+ n r p2 yp (n r) = 0
+r
2
dr
dr
arb
Al dividir esta ecuacion por r, se obtiene

r

d2 yp (n r) dyp (n r)
p2
2
+
+
r
yp (n r) = 0
n
dr2
dr
r
que puede escribirse como

d
p2
dyp (n r)
r
+ 2n r
yp (n r) = 0
dr
dr
r
arb
arb
(5.153)
que si se compara con la ecuaci

on del problema de Sturm-Liouville (5.26)

dy (x)
d
a<x<b
r (x)
+ q (x) + 2 p (x) y (x) = 0,
dx
dx
se observa que tiene la misma forma y se determina que la funci

on de peso es p (r) = r. As, la integral de
ortogonalidad para la funci
on de Bessel esta dada por:

ryp (n r) yp (m r) dr = 0
si
m = n .
(5.154)
Dicho de otra manera, para ortogonalizar se requiere de multiplicar por r, que es la funci
on de peso para
las funciones de Bessel. Sin embargo tambien es necesario conocer el valor de la integral (5.154) cuando
m = n , es decir, que es necesario encontrar la norma de las funciones de Bessel, yp (n r), dada por la
integral
b
2
yp (n r) =
ryp2 (n r) dr.
(5.155)
a
Para encontrar el valor de esta integral se toma la ecuaci

on (5.153) y se multiplica por 2ryp (n r)
2r

dyp (n r) d
dyp (n r)
dyp (n r)
=0
r
+ 2 2n r2 p2 yp (n r)
dr
dr
dr
dr
arb
Esta ecuacion se puede reescribir como
2
d 2

d
dyp (n r)
y (n r) = 0
+ 2n r2 p2
r
dr
dr
dr p
arb
e integrar en el dominio
2 b
2 2

dyp (n r)
n r p2 d yp2 (n r) = 0.
d r
+
dr
a
La segunda integral se puede resolver por parte, definiendo

u =
dv
2n r2 p2 = du = 22n rdr

d yp2 (n r) = v = yp2 (n r)
180

se llega a
2011A
dyp (n r)
r
dr
2 ++b
b
2 2
2
b
+
2
2
ryp2 (n r) dr = 0.
+ + n r p yp (n r) a 2n
+
a
(5.156)
al sustituir los lmites y despejar se obtiene la norma o magnitud de las funciones de Bessel
2
2

b2 yp2 (n b) a2 yp2 (n a)
a2 dyp (n a)
p2
b2 dyp (n b)
2
2
+
2 yp2 (n b) yp2 (n a)
yp (n r) = 2
dr
dr
2
2n
2n
2n
(5.157)
Esta expresion es v
alida para cualquier soluci
on particular de la ecuacion de Bessel. Sin embargo, otra
forma de representar esta ecuacion consiste en considerar la propiedad recursiva que satisfacen todas las
funciones de Bessel
dyp (x)
= pyp (x) xyp+1 (x)
x
dx
por lo que se debe cumplir que
r
dyp (n r)
= pyp (n r) n ryp+1 (n r)
dr
que al ser introducida en la ecuacion (5.156)

b
b

1
2
ryp2 (n r) dr = 2 [pyp (n r) n ryp+1 (n r)] + 2n r2 p2 yp2 (n r)
a
2n
a
y evaluar los lmite conduce a la norma cuadrada

yp (n r)2
a2 2

b2 2
yp+1 (n b) + yp2 (n b)
yp+1 (n a) + yp2 (n a)
2
2

byp (n b) yp+1 (n b) ayp (n a) yp+1 (n a)
p
n
(5.158)
La soluci
on de diversos problemas de Sturm-Liouville para la ecuacion de Bessel de orden cero se muestran
en la Tabla 5.5.
5.5.3.
Soluci
on de problemas que generan series de Fourier-Bessel
Se desea encontrar la distribucion de temperatura en el interior de un cilindro circular de longitud infinita

y radio R bajo la condicion de que su temperatura inicial es a

r2
T = T0 1 2
R
si su superficie lateral se mantiene a una temperatura igual a cero.
El modelo que puede escribir este sistema es la ecuacion de calor en coordenadas cilndricas dependiente
del radio y del tiempo
2

T (r, t) 1 T (r, t)
T (r, t)
0<r<R
=
+
,
(5.159)
2
t>0
t
r
r r
acompa
nada con las condiciones
T (r, 0) =
lm |T (r, t)| <
r0
T (R, t) =

r2
T0 1 2 ,
R
M,
0,
181
0<r<R
(5.160)
t>0
(5.161)
t>0
(5.162)
lm |X (x)| M
x0
X (c) = 0
Soluci
on caracterstica
Ecuacion
caraterstica
Funci
on(es)
caracterstica(s)
Norma cuadrada
2
X (x)
J0 (n c) = 0
X (x) = J0 (n x)
c2 J12 (n c) /2
n J1 (n c) = 0
X (x) = J0 (n x)
c2 J02 (n c) /2
X (0) = 0
2011A
X (c)
+X (c) = 0
Condici
on frontera
x=1
x=c
X (1)
+X (1) = 0
= 0 o = 0
X (x) = 1
aX (c)
+bX (c) = 0
a = 0 o b = 0
J0 (n c) = n J1 (n c)
Ecuaci
on
caracterstica
[Y0 (n ) n Y1 (n )] [bJ0 (n c) an J1 (n c)] =
[J0 (n ) n J1 (n )] [bY0 (n c) an Y1 (n c)]
n = 0
La norma cuadrada se puede calcular utilizando directamente las f

ormulas (5.157) o (5.158).
X (x) = J0 (n x)
c2 /2
c2 ( 2 +2n )J12 (n c)
2 2
Funci
on(es)
caracterstica(s)
X (x) = [Y0 (n ) n Y1 (n )] J0 (n x)
[J0 (n ) n J1 (n )] Y0 (n x)
X (x) = ln (x)
Esta soluci
on existe solo si
a = cb [ ln (c)]
Cuadro 5.5: Problemas caractersticos para coordenadas cilndricas con ecuaci

on diferencial x2 X (x) + xX (x) + 2 x2 X (x) = 0, funci
on de
peso p (x) = x.
182
Problema caracterstico
x2 X (x) + xX (x) + 2 x2 X (x) = 0
Condici
on frontera
x=0
x=c
X (c) = 0
2011A
El problema es homogeneo, por lo cual es aplicable el metodo de separacion de variables. Sea

T (r, t) = P (r) (t)
(5.163)
Al sustituir (5.163) en (5.159) se obtiene
P (r) (t) = (t) P (r) + P (r)

r
de donde es posible separar las variables

P (r) + 1r P (r)
1 (t)
=
= 2
(t)
P (r)
para obtener las EDO
(t)
1
P (r) + P (r) + 2 P (r)
r
= 2 (t)
(5.164)
= 0
(5.165)

(t) =
P (r) =
C1 e t
C2 J0 (r) + C3 Y0 (r)
Para que se mantenga finita la temperatura cuando r 0 (condici

on frontera (5.161)) es necesario que
C3 = 0 ya que Y0 (0) = , por lo que P (r) es igual a
P (r) = C2 J0 (r)
adem
as, al aplicar (5.163) en la condicion frontera (5.162)
T (R, t) = P (R) (t) = 0
P (R) = 0,
as que al sustituir la solucion para P (r) se tiene que

P (R) = C2 J0 (R) = 0
on caracterstica
y para C2 = 0 se obtiene la ecuaci
J0 () = 0
(5.166)
donde = R. A partir de esta ecuacion se pueden determinar los valores caractersticos en los cuales la
funci
on de Bessel de primera especie es igual a cero (ver Figura 5.8):
1
5
=
=
2,4048, 2 = 5,5201, 3 = 8,6537, 4 = 11,7915,

14,9309, 6 = 18,0711, n n1 + , n = 7, 8, 9, . . .
Por lo tanto las soluciones para (t) y P (r) son

(t) =
P (r)
C1 e(n /R) t ,
r
,
C2 J0 n
R
n = 1, 2, 3, . . .
n = 1, 2, 3, . . .
Luego, de acuerdo a la soluci

on (5.163) y aplicando el principio de superposicion se obtiene
T (r, t) =
r
2
e(n /R) t
An J0 n
R
n=1
183
(5.167)
2011A
0.5
J ()
0
0
8
20
= 24.3525
15
= 21.2116
= /R
= 18.0711
10
= 14.9309
4 = 11.7915
= 8.6537
= 5.5201
= 2.4048
0.5
25
Figura 5.8: Valores caractersticos de la ecuacion caracterstica J0 (n ) = 0, con n = n L.

y aplicando la condici
on inicial se tiene

r
r2
T0 1 2 =
An J0 n
R
R
n=1
Esta ecuacion puede ortogonalizarse con la funcion caracterstica J0 (m r/R) y la funci
on de peso r,

R
R

r

r2
r
r
dr =
J0 m
dr,
m = 1, 2, 3, . . .
(5.168)
T0
r 1 2 J0 m
An
rJ0 n
R
R
R
R
0
0
n=1
De acuerdo a tablas de integrales de funciones de Bessel

xJ0 (x) dx = xJ1 (x)

x3 J0 (x) dx = x3 J1 (x) + 2x2 J0 (x) 4xJ1 (x)
por lo tanto, al definir x = m r/R, las integrales del lado izquierdo son
R
R
r
Rr r
R2
dr =
rJ0 n
J1 n
J1 (m )
=
R
m
R 0
m
0

R

R
r
R4 2m 4 J1 (n )
2m Rr3 J1 n Rr + 2m R2 r2 J0 n Rr 4R3 rJ1 n Rr
3
=
r J0 n
dr =
R
3m
3m
0
0
ultimo resultado se obtiene ya que se cumple la ecuacion caracterstica (5.166). Para la integral de la derecha
de acuerdo a la ortogonalidad de las funciones de Bessel se tiene que
R
r
r
J0 m
dr,
si
n = m
rJ0 n
R
R
0
184
2011A
Figura 5.9: Temperatura para el enfriamiento de un cilndro descrita por la ecuaci

on (5.169).

y si n = m, de acuerdo a (5.158) con p = 0, a = 0, b = R y yp (n r) = J0 n Rr se tiene que

R2 2
R2 2
r
J1 (m ) + J02 (m ) =
J ( )
dr =
rJ02 m
R
2
2 1 m
As que al sustituir todas las integrales de (5.168) se llega a

R2 2m 4 J1 (n )
R2 2
R2
J ( ) ,
= Am
J1 (m )
T0
3
m
m
2 1 m
de donde se obtiene que
An =
8T0
,
(n )
3n J1
m = 1, 2, 3, . . .
n = 1, 2, 3, . . .
Al sustituir la anterior en (5.167) se llega a la solucion final

J0 n Rr ( /R)2 t
n
e
.
T (r, t) = 8T0
3 J (n )
n=1 n 1
(5.169)
En la Figura 5.9 se muestra el comportamiento de la temperatura.
5.5.4.
Soluci
on de problemas que involucren la ecuaci
on de Euler-Cauchy
que generan una serie de Fourier
Cuando se tiene problemas no simetricos en coordenadas cilndricas en donde las condiciones homogeneas
son para el radio generalmente se obtienen problemas de Sturm-Liouville con la ecuaci
on diferencial
r2 X (r) + rX (r) + 2 X (r) = 0
185
(5.170)
2011A
que es una ecuacion de Cauchy-Euler con soluci

on
X (r) = c1 sen [ ln (r)] + c2 cos [ ln (r)] ,
y que dependiendo de las condiciones frontera tiene diversos valores para c1 , c2 y . En la Tabla 5.6 se
presentan las soluciones de diversos problemas de Sturm-Liouville de este tipo.
Hay que notar que la ecuacion (5.170) se puede reacomodar como

d
dX (r)
2
r
+ X (r) = 0,
dr
dr
r
por lo tanto la funci
on de peso para estas ecuaciones es 1/r.
186
X (1) = 0
X (c) = 0
X (c)
Soluci
on caracterstica
Ecuacion
caraterstica
sen [n ln (c)] = 0
n cos [n ln (c)] = 0
X (x) = sen [n ln (x)]
ln (c) /2
(2n1)
2 ln(c)
ln (c) /2
c(1+ln(c)c)+ln(c)2n
2(c2 2 +2n )
3
Metodo
= n /c
gr
afico
X (c) = 0
cos [n ln (c)] = 0
X (c) = 0
n sen [n ln (c)] = 0
X (c)
+X (c) = 0
n tan [n ln (c)] = c
n =
(2n1)
2c
0 = 0,
n = n
c
Metodo
gr
afico
X (x) = 1
X (x) = cos [n ln (x)]
c
c/2

cn cos [n ln (x)]
X (x) = 1 x s
olo si = 1c
cn cos [n ln (x)]
X (c) = 0
= c tan [n ln (c)]
c
= n tan [n ln (c)]
gr
afico
Metodo
gr
afico
n c()
2n +c2
Metodo
gr
afico
cn cos [n ln (x)]
X (x) = 1 ln (x)
s
olo si c = 1ln(c)
(1+c)+c2n
2( 2 +2n )
[ln(c)1]+ln(c)2n
2(2 +2n )
c
3
[ln(c)1]+ln(c)2n
2(2 +2n )
1
2

ln (c) +
2 +2n
2 +2n
3 3
3 3
Cuadro 5.6: Problemas caractersticos para coordenadas cilndricas con ecuaci

on diferencial x2 X (x) + xX (x) + 2 X (x) = 0, funci
on de
peso p (x) = 1/x.
Metodo
= tan [n ln (c)]
ln (c) /3
ln (c) /2
+X (c) = 0
1
X (x) = ln (x) s
olo si = c ln(c)
X (c) = 0
X (c)
Norma cuadrada
2
X (x)
n
ln(c)
n =
n =
Funci
on(es)
caracterstica(s)
2011A
187
X (1)
+X (1) = 0
Valores
caractersticos
n = 1, 2, 3, . . .
tan [n ln (c)]
+X (c) = 0
X (1) = 0
Problema caracterstico
x2 X (x) + xX (x) + 2 X (x) = 0
Condici
on frontera
x=1
x=c
X (c) = 0

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Notas de Matematicas aplicadas a la Ingeniera Qumica

Juan Paulo Garca Sandoval

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Juan Paulo Garca Sandoval

Metodo de las caractersticas para la soluci

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Juan Paulo Garca Sandoval

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Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)

si en esta EDO se puede despejar la derivada de orden mayor, es decir

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Apuntes de clase IQ204

Resueltas con respecto a la

No resueltas con respecto a

Resueltas con respecto a la

No resueltas con respecto a

Segundo orden u orden

Juan Paulo Garca Sandoval

Apuntes de clase IQ204

Juan Paulo Garca Sandoval

De tablas se tiene que

Ecuaciones de reducibles a variables separables

y por lo tanto la soluci

Apuntes de clase IQ204

Juan Paulo Garca Sandoval

Se define que z = x y y su derivada con respecto a x es z = 1 y , as que al sustituir y se obtiene

es posible despejar y para obtener la soluci

Ecuaciones lineales de primer orden

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Juan Paulo Garca Sandoval

Generalmente, se elige c = 1, as que dicho factor integrante es

entonces al multiplicar la EDO (1.6) por este factor, e.i.

se obtiene una derivada total en el lado izquierdo

que tambien se puede escribir como sigue:

Ejemplo 3 Resolver la EDO

Por lo tanto, el factor integrante es:

Apuntes de clase IQ204

Juan Paulo Garca Sandoval

y ahora se multiplica (1.8) por (1 n) y n

v (x) = e(1n) p(x)dx

y remplazando el valor de z se obtiene la soluci

Apuntes de clase IQ204

Ejemplo 4 Resolver la EDO

Juan Paulo Garca Sandoval

as que al multiplicar por este factor se obtiene

que puede integrarse

en donde f (x, y) es una funci

Apuntes de clase IQ204

Juan Paulo Garca Sandoval

por ejemplo, F (x, y) = x2 + 3xy + y 2 es una funci

as una EDO de la forma (1.10) es homogenea si

f (tx, ty) = f (x, y)

(tx) + (tx) (ty)

por lo tanto, si se define el cambio de variables

entonces la diferencial de y con respecto a x es

Apuntes de clase IQ204

Juan Paulo Garca Sandoval