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Capitulo VI
Ecuaciones diferenciales de
primer orden
Mtodos de pasos
libres
Euler 1 y 2
Runge-Kutta 2 y 4
Mtodos de pasos
ligados
implcitos
explcitos
predictor-corrector
Primer orden
Dado el problema de valor inicial
# y'= f (t,y(t))
$
t " [t 0 ,T]
% y(t0 ) = y0
con
y(t)
Una funcin derivable desconocida
f (t,y) Una funcin dada
Teo.:
El problema tiene una solucin nica y
si
1) f es continuo sobre [t 0 ,T]x"
2) f es Lipschitzienne : # k $ 0 % f(t,&1 ) - f(t,& 2 ) ' k &1 ( & 2
definiciones
h = ti+1 " ti
en = y( tn ) " yn
Error
Convergencia en " 0
lm !
yn < +" para h fijo
Estabilidad
!
n #"
!
!
Euler - orden 1
Para h pequea, aproximamos la sol
por la tangente
Dado y0 = y(t0 ) inicializacion
Mientras t < T
hacer
!
!
Error
!h
error teorico
h* optimo
Euler - orden 2
Dado un arco de parabola
La pendiente ( a + b) es paralela a la cuerda
2
( a + b)
La pendiente
es la demi-suma de
2
pendientes
en a y b
!
!
Dados
" t'= tn + h / 2
Coordenadas de p $#
h
$% y'= yn + f (tn ,yn )
2
Coordenadas de yn+1
!
yo dado para t = to
!
) tn+1 = t + h
+
*
+ yn+1 = yo + h "
,
#
&
h
f % tn ,tn + f (tn ,yn )(
$
'
2
Metodo Runge-Kutta
general
k1 = hn+1 " f (tn ,yn )
k2 = hn+1 " f (tn + #1hn+1 ,yn + $11k1 )
M
kn = hn+1 " f (tn + # 2 hn+1 ,yn + $21k1 + $22 k2 )
M
kp = hn+1 " f (tn + # p%1hn+1 ,yn + &$p%1, i ki )
q
Runge-Kutta orden-2
Euler-Cauchy
#
%k = h " f (t ,y )
n+1
n n
%1
%k2 = hn+1 " f ( tn + hn+1 ,yn + k1)
%
k k
%yn+1 = yn + 1 + 2
$
2 2
Runge-Kutta orden-4
)
+k1 = h " f (tn ,yn )
+
+k = h " f # t + h ,y + k1 &
%n
(
n
+ 2
$
2
2'
+
+k = h " f #% t + h ,y + k2 &(
n
n
+ 3
$
2
2'
+
+k = h " f #% t + h ,y + k &(
n
n
3
+ 4
$
'
2
+
1
+yn+1 = yn + ( k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
*
6
0$n$N
y(tn+1 )% y(tn )
% & ( tn ,y(tn ),hn+1) $ 0
hn+1
Estabilidad.!
0"n"N
!
Convergencia.un mtodo converge si
h"#
0$n$N
f ( t,y( t)) dt
Metodo explicito
yo ,y1 ,K,yn
Suponemos conocidos
en los puntos to ,t1 ,K,tn entonces f ( t ,y ) = f f ( t ,y ) =
son conocidas
tn+1
!
Vamos a calcular
f ( t,y( !t)) dt
0
"
tn
!
!
interpolando f por un polinomio
construimos fo , f1 ,K, fn
!
!
pn (ti ) = fi
fn
algoritmo
Construimos un polinomio de interpolacion
pn (ti )
de lagrange
( to ,...,tn) : pn ( t) " pn( ti ) = fi # i = 0,....,n
Deducimos por extrapolacion fn+1
Calculamos y =!y + t p (t)dt
!
n+1
"
n+1
tn
finalmente
n
! y = y + h #" f
n+1
n
n+1
i i
i =o
o
-1/2
5/12
-9/24
251/720
1
3/2
-16/12
37/24
-1274/720
23/12
-59/24
2616/720
55/24
-2774/720
1901/720
nota
#"
=1
i =0
error
!
!
Metodos implicitos
Interpolamos como antes, pero en n+2 puntos
to ,t1 ,....,tn+1
De donde
tn+1
t
!
n
finalmente
n
yn+1 = g( yn )
Implicita, se resuelve por un metodo
iterativo
si hi =!h "i
!
n
1
2
3
4
0
1
1/2
1/2
!
-1/12
8/12
1/24
-5/24
-19/720 106/720
#"
=1
5/12
19/24
9/24
-264/720 646/720 251/720
Ecuaciones diferenciales de
orden n
Sean y1(t),y2(t),K,yn (t) n funciones
verificando el sistema diferencial
dy1
= f1( t,y1(t),K,yn (t))
dt
M
dyn
= fn ( t,y1(t),K,yn (t))
dt
y1( t0 ) = y10
,K,
yn ( t0 ) = yn0
proponemos
" y1(t)&
$
$
{Y (t)} = # M '
$ y (t)$
% n (
d{Y }
dt
!
!
! con
}
= F( t,{Y })
{Y (to )} = {Yo}
Ecuaciones diferenciales de
orden n
d ny
y (t) = n
dt
n
y o ( t) = y(t)
# y n"1(t)'
%
%
{Y (t)} = $ M (
% y o (t) %
&
)