Integraca o por Quadratura Gaussiana

Fabricio C. Mota1 , Matheus C. Madalozzo1 , Regis S. Onishi1 , Valmei A. Junior1

1

UDC ANGLO Faculdade Anglo Americano (FAA)

Av. Parana, 5661, CEP: 85868-030 Foz do Iguacu PR Brasil
{caceres.mota,shindionishi}@hotmail.com, matheus.madalozzo@gmail.com
valmeijr@terra.com.br

Abstract. The numerical calculation has several segments to determine the value of a definite integral where the function F (x) is not known or is not easily
understood.For this purpose, we highlighted the Gaussian Quadrature method,
where we explain the formulation of Gauss-Legendre through an example and
an algorithm.
Resumo. O calculo numerico possui varios segmentos para determinar o valor
de uma integral definida, onde a funca o F (x) nao e conhecida ou nao e de facil
entendimento. Para tanto, destacamos o metodo da Quadratura Gaussiana,
onde explicaremos a formulaca o de Gauss-Legendre atraves de um exemplo e
um algoritmo.

1. Introduca o
A matematica pode ser dividida em dois seguimentos, o calculo numerico e o algebrico.
O calculo numerico ou analise numerica e a a rea da matematica que trata da concepca o
de processos numericos e estuda sua execuca o para encontrar aproximaco es da soluca o
do modelo matematico. Ja o calculo algebrico, esta diretamente ligado a` s expressoes
algebricas, envolvendo equaco es, inequaco es e sistemas de equaco es.
Para a resoluca o numerica de integrais, dentre os metodos existentes, iremos
focar a tecnica da Quadratura Gaussiana. Porem o metodo possui varias derivaco es
como a Gauss-Chebyshev, Gauss-Hermite, Gauss-Laguerre, Gauss-Legendre, entre outros. Todavia, esse artigo e focado na Gauss-Legendre, pois e de facil implementaca o em
comparaca o com as demais.

2. Objetivo
A proposta desse artigo consiste no estudo sobre o metodo numerico da Quadratura Gaussiana para explicar o seu funcionamento apresentar uma aplicaca o pratica e, com o conhecimento adquirido, desenvolver um algoritmo para melhor entendimento.

3. Finalidade do metodo
A estimativa de uma integral baseada em valores da funca o uniformemente espacados,
e uma caracterstica das equaco es de Newton-Cotes. Consequentemente, a localizaca o
dos pontos de base utilizadas nestas equaco es sao predeterminados ou fixos. Conforme
ilustrado na figura (1a), a regra trapezio e baseada em considerar a a rea sob a reta ligando
os valores da funca o nas extremidades do intervalo de integraca o. A formula usada para
calcular esta a rea e :
f (a) + f (b)
(1)
I
= (b a)
2
onde,

a, b sao os limites de integraca o.

b a e a largura do intervalo de integraca o.
A regra do trapezio deve passar pelos pontos finais. Ha casos, como na figura (1a) onde a
formula resulta em um grande erro quando, comparado com a soluca o analtica. Supondo
que a restrica o de base seja removida e se tem a liberdade para avaliar a a rea sob uma linha
reta que une dois pontos quaisquer da curva, posicionando os pontos corretamente, podese definir uma linha reta que ira equilibrar os erros positivos e negativos. Assim, como na
figura (1b), pode-se chegar a uma melhor estimativa da integral. Para implementar esta
estrategia utiliza-se a Quadratura Gaussiana. As formulas particulares da Quadratura de
Gauss utilizadas neste artigo sao chamadas de formulas de Gauss-Legendre.

(a) Representaca o grafica da regra

do trapezio como a a rea sob a reta
que une os pontos finais fixos.

(b) Estimativa de uma integral melhorada obtida tomando a a rea sob a

reta passando por dois pontos intermediarios.

grafica

Imagem adaptada
Figura 1. Representacao
dos metodos
de integracao.
[Chapra and Canale 2010]

4. Desenvolvimento do metodo
Para determinar a formula da quadratura gaussiana para n = 2 e necessario uma
mundanca no intervalo de integraca o de [a, b] para [1, 1], para isso faz-se uma troca
de variavel. Assim tem-se,
1
1
x = (b a)t + (b a),
2
2
que substituido na funca o,
1
1
f (x) = f (b a)t + (b + a) ,
2
2


de forma que,
I=

Z b

f (x)dx =

F (t)dt,

onde,

Z 1

1
1
1
F (t) = (b a) f (b a)t + (b + a) .
2
2
2


(2)

O objetivo da quadratura de Gauss e determinar os coeficientes de uma equaca o

da forma:
Z 1
I=
F (t)dt = A0 F (t0 ) + A1 F (t1 )
(3)
1

Onde A0 e A1 sao coeficientes desconhecidos. No entanto, os argumentos x0 e x1

nao sao fixados nas extremidades, mas sao incognitas, figura (2). Assim, temos um total
de quatro incognitas que devem ser avaliadas e, consequentemente, precisa-se de quatro
condico es para determina-las.

grafica

Figura 2. Representacao
das variaveis
desconhecidas para a integracao
de Gauss. Imagem adaptada [Chapra and Canale 2010].

Pode-se obter duas destas condico es, assumindo que a equaca o (3) representa exatamente a integral de uma constante e uma funca o linear. Entao, para chegar as outras duas
condico es, assumindo que ela tambem representa a integral de uma parabola e uma funca o
cubica. Com isso, determina-se as quatro incognitas e, em troca, chega-se numa formula
de integraca o de dois pontos lineares que e exata para funco es cubicas. Entao,
Z 1
1

tk dt = A0 F (tk0 ) + A1 F (tk1 ).

(4)

Considerando que:

k=0

Z 1
1

k=1

Z 1
1

k=2

t0 dt = A0 t00 + A1 t01
1

t dt = A0 t0 + A1 t1

Z 1

k=3

Z 1
1

t2 dt = A0 t20 + A1 t21

t3 dt = A0 t30 + A1 t31

ou ainda,

2 = A0 + A1
0 = A0 t0 + A1 t1
2

= A0 t20 + A1 t21

3
0 = A0 t30 + A1 t31

(5)

que resolvidas resultam,

A0 = A1 = 1
1
(6)
t0 =
= 0.5773503...
3
1
t1 =
= 0.5773503....
3
substituindo estes resultados na equaca o (3), tem-se a formula de Gauss-Legendre para
dois pontos:
!
!
1
1
IG = F + F .
(7)
3
3

Assim, chega-se a uma formula que e exata para polinomios de ate terceiro grau. Para
polinomios de graus superiores e para outras funco es, o erro de integraca o, conforme
abordado em Carnahan et al. (1969), e geralmente dado por:
Et =

22n+3 [(n + 1)!]4

f (2n+2)
(2n + 3)[(2n + 2)!]3

(8)

onde,
n = numero de pontos menos um,
f (2n+2) () = (2n + 2)a e derivada da funca o apos a mudanca de variavel, com () localizado em algum lugar no intervalo de [1, 1].
Com um processo semelhante ao adotado para a determinaca o da formula para
dois pontos, e construda a formula geral para a Quadratura Gaussiana, ou seja,
I=

Z 1

F (t)dt =

n1
X

Ai F (ti )

(9)

i=0

onde,
n = numero de pontos,
Ai = coeficientes,
ti = razes.
Os valores de Ai e ti ate n = 6 sao dados na tabela abaixo:
Tabela 1. Tabela de pontos
Pontos
1
2
3

Fator de peso(Ai )
A0 = 2.00000000
A0 = 1.00000000
A1 = 1.00000000
A0 = 0.55555556
A1 = 0.88888889
A2 = 0.55555556
A0 = 0.34785484
A1 = 0.65214516
A2 = 0.65214516
A3 = 0.34785484

Argumentos da funca o(ti )

t0 = -0.0000000000
t0 = -0.5773502691
t1 = 0.5773502691
t0 = -0.7745966692
t1 = 0.0000000000
t2 = 0.7745966692
t0 = -0.8611363115
t1 = -0.3399810435
t2 = 0.3399810435
t3 = 0.8611363115

Pontos
5

Fator de peso(Ai )
A0 = 0.23692688
A1 = 0.47862868
A2 = 0.56888889
A3 = 0.47862868
A4 = 0.23692688
A0 = 0.17132450
A1 = 0.36076158
A2 = 0.46791394
A3 = 0.46791394
A4 = 0.36076158
A5 = 0.17132450

Argumentos da funca o(ti )

t0 = -0.9061798459
t1 = -0.5384693101
t2 = 0.0000000000
t3 = 0.5384693101
t4 = 0.9061798459
t0 = -0.9324695142
t1 = -0.6612093864
t2 = -0.2386191860
t3 = 0.2386191860
t4 = 0.6612093864
t5 = 0.9324695142

5. Algoritmo de Gauss-Legendre
Para iniciar o calculo do metodo, primeiramente precisa-se ter os valores de a, b, n, F (x)
onde:
a Limite inferior;
b Limite superior da integral;
n Numero de pontos a ser utilizado;
F (x) Funca o a ser integrada;
E tambem deve-se possuir os pontos (point[]) e os pesos (A[]) predefinidos. Para
facilitar, o calculo foi divido em tres etapas que sao realizadas (n-1) vezes para chegar ao
resultado do calculo. Sao elas:
I A variavel x e iniciada utilizando a formula (3). Todavia, a variavel t nesta formula e
utilizada como point[i];

II com o resultado da primeira etapa, chama-se uma funca o denominada chamaCalculo que, por sua vez, recebe como parametro a funca o que sera integrada F (x)
para F (x(t)) retornando o valor da funca o;
III nesta u ltima etapa, e feito o somatorio da formula do calculo, como exibido na seca o
(4).
{a , b , x , n , F ( x ) , F , r e s u l t a d o , A [ ] , p o i n t [ ] }
e r r o = e r r o ( F ( x ) 2 nE ) ;
INICIO
mostra r e s u l t a d o ;
PARA i =0 a t e n1
mostra erro ;
x = ( ( ( ba ) p o i n t [ i ] / 2 ) + ( ( b+a ) / 2 )
FIMSE
F = c h a m a C a l c u l o ( F ( x ) , x ) ( ( ba ) / 2 )
mostra r e s u l t a d o
r e s u l t a d o = r e s u l t a d o + (A[ i ] F )
FIM
FIM
FUNCAO c h a m a C a l c u l o ( F ( x ) , t )
SE p o l i n o m i o ( F ( x )) >(2 n 1) FACA
r e t o r n a = Forma a n a l i t i c a de F ( x ) em r e l a c a o a t
e r r o = exp ( 2 ( 2 n + 1 ) ) ( f a t ( n ) ) 4
FIM
erro = erro / ( 2 n +1)( f a t (2 n ) ) 3

6. Aplicaca o
Para mostrar uma aplicaca o da Quadratura Gaussiana pretende-se calcular, utilizando tres
pontos, o valor da integral definida dada por:
Z 2

(x2 + 3x)dx

(10)

Soluca o:
Pela definica o da equaca o (4) tem-se,
IG = A0 F (t0 ) + A1 F (t1 ) + A2 F (t2 ),
e pela formula (3)
ba
f
F (t) =
2

ba
b+a
t+
,
2
2

substituindo os valores,
2+2
F (t) =
f
2

2+2
2 + (2)
t+
2
2

que resolvendo fica,

F (t) = 2f (2t + 0) = 2f (2t) = 2((4t)2 + 6t) =
F (t) = 8t2 + 12t
com os dados da tabela (1) tem-se,
A0 =A1 = 59
= 0.55555556
3

t0 = 5

t1 = 35
t2 = 0
A2 = 89
e substituindo na equaca o (4) fica,
5
5
8
I = (8t20 + 12t0 ) + (8t21 + 12t1 ) (8t22 + 12t2 )
9
9
9

5
3 2
3
5
3 2
3
I = [8( ) + 12( )] + [8( ) + 12( )] =
= 5, 33333333.
9
9
5
5
5
5
Resolvendo analiticamente a integral (11) encontra-se que:
2

16
x3
3x2 
 =
(x + 3x) =
+
= 5, 33333333

3
3 2
3
2

Z 2

Em Barroso et al. (1987), e feita uma comparaca o de precisao de alguns metodos de

integraca o numerica. Para isso foi utilizada a integral:
I=

Z 5

lnxdx

(11)

Onde o valor exato, com precisao de seis casas decimais, e dado por:
I=

Z 5
1

lnxdx = xlnx

Z 5

dx
= 4, 047190.

(12)

Resultados:

(a) Metodo do trapezio

(b) Metodo 1a de Simpson

(c) Metodo da Quadratura Gaussiana

7. Conclusao
Comparando os resultados obtidos pelo metodo da Quadratura Gaussiana e o metodo
analtico, nota-se que ambos resultados sao analogos. Entretanto, a tecnica da Quadratura Gaussiana nao necessita do calculo de derivadas, o que pode vir a facilitar sua
implementaca o em sistemas computacionais.
Analisando a comparaca o dos metodos de integraca o numerica podemos afirmar que o metodo Gaussiano requer menor esforco computacional para o calculo em
relaca o aos outros e fornece resultados com maior precisao. Contudo, isso nao e regra
geral, existem casos particulares em que outros metodos sao mais vantajosos. Para os
valores de uma funca o que sao obtidos experimentalmente, as formulas dos trapezios
e Simpson podem ser mais u teis, quando os pontos sao uniformemente distribudos.
[Barroso et al. 1987][Carnahan et al. 1969]

Referencias
Barroso, L. C., Barroso, M. M. A., Campos, F. F., de Carvalho, M. L. B., and Maia, M. L.
(1987). Calculo Numerico com aplicaco es. HARBRA Ltda, 2th edition.
Carnahan, B., Wilkes, J. O., and Luther, H. A. (1969). Applied Numerical Methods.
Wiley, 1th edition.
Chapra, S. C. and Canale, R. P. (2010). Numerical Methods for Engineers. McGraw-Hill,
6th edition.