13.

Ecuacin en derivadas parciales

En matemticas una ecuacin en derivadas parciales (a veces abreviado como EDP) es
aquella cuyas incgnitas son funciones de diversas variables, con la peculiaridad de que en
dicha ecuacin figuran no solo las propias funciones sino tambin sus derivadas. Tienen que
existir funciones de por lo menos dos variables. 1 O bien una ecuacin que involucre una funcin
matemtica de varias variables independientes
y las derivadas parciales de
respecto de esas variables. Las ecuaciones en derivadas parciales se emplean en la formulacin
matemtica de procesos de la fsica y otras ciencias que suelen estar distribuidos en el espacio
y el tiempo. Problemas tpicos son la propagacin del sonido o del calor, la electrosttica,
la electrodinmica, la dinmica de fluidos, la elasticidad, la mecnica cuntica y muchos otros.
Se las conoce tambin como ecuaciones diferenciales parciales. Participaron, al inicio, en su
estudio los franceses D'alambert, Fourier, matemticos de la poca napolenica.

Flexin elstica de una placa circular empotrada en su contorno bajo la accin de una carga vertical distribuida
uniformemente, que es solucin de la ecuacin de Lagrange de placas, la solucin mostrada fue obtenida
numricamente mediante Ansys.

Variacin del perfil de temperaturas solucin de la ecuacin del calor en un problema bidimensional.

Introduccin
Una ecuacin diferencial en derivadas parciales (EDP) para la funcin
siguiente forma:

donde

es una funcin lineal de

tiene la

y sus derivadas si:

Si es una funcin lineal de y sus derivadas, entonces la EDP es lineal. Ejemplos

comunes de EDPs son la ecuacin del calor, la ecuacin de onda y la ecuacin de Laplace.
Una ecuacin diferencial en derivadas parciales simple puede ser:

donde u es una funcin de x e y. Esta relacin implica que los valores de u(x, y) son
completamente independientes de x. Por lo tanto la solucin generalde esta ecuacin
diferencial es:

donde f es una funcin arbitraria de y. La ecuacin diferencial ordinaria (Similar a la EDP,

pero con funciones de una variable) anloga es

que tiene la siguiente solucin

Donde c es cualquier valor constante (independiente de x). Estos dos ejemplos ilustran
que las soluciones generales de las ecuaciones diferenciales ordinarias se mantienen con
constantes, pero las soluciones de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

generan funciones arbitrarias. Una solucin de una ecuacin en derivadas parciales

generalmente no es nica; de tal forma que se tienen que proporcionar condiciones
adicionales de contorno capaces de definir la solucin de forma nica. Por ejemplo, en el
caso sencillo anterior, la funcin
puede determinarse si se especifica sobre la lnea
x=0 .

Notacin y ejemplos
En las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es muy comn denotar las derivadas
parciales empleando sub-ndices (Notacin tensorial). Esto es:

Especialmente en la fsica matemtica, se suele preferir el operador nabla (que en coordenadas

cartesianas se escribe como
para las derivadas espaciales y un punto ( ) para
las derivadas que involucran el tiempo, por ejemplo para escribir la Ecuacin de onda (vase
ms abajo) como
(notacin matemtica)
(notacin fsica)

Solucin general y solucin completa

Toda ecuacin diferencial en derivadas parciales de primer orden posee una solucin
dependiente de una funcin arbitraria, que se denomina usualmente solucin general de la EDP.
En muchas aplicaciones fsicas esta solucin general es menos importante que las llamadas
soluciones completas, que frecuentemente pueden obtenerse por el mtodo de separacin de
variables.
Una solucin completa es una solucin particular de la EDP que contiene tantas constantes
arbitrarias independientes como variables independientes intervienen en la ecuacin. Por

ejemplo la integracin de las ecuaciones del movimiento de un sistema mecnico mediante el

mtodo basado en la ecuacin de Hamilton-Jacobi requiere una integral completa, mientras que
la solucin general resulta menos interesante desde el punto de vista fsico.

Existencia y unicidad
Aunque el asunto de la existencia y unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales
ordinarias tiene una respuesta muy satisfactoria resumida en el teorema de Picard-Lindelf, el
mismo asunto para las ecuaciones en derivadas parciales est lejos de estar satisfactoriamente
resuelto. Aunque existe un teorema general, el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, que afirma
que para una EDP, que es analtica en la funcin incgnita y sus derivadas, tiene una nica
solucin analtica. Aunque este resultado que parece establecer la existencia y unicidad de la
soluciones, aparecen ejemplos de EDP de primer orden cuyos coeficientes tienen derivadas de
cualquier orden (aunque sin ser analticas) pero que no tienen solucin. 2 Incluso si la solucin de
una EDP existe y es nica, sta puede tener propiedades indeseables.
Un ejemplo de comportamiento patolgico es la secuencia de problemas de
Cauchy dependientes del parmetro n para la ecuacin de Laplace:

con condiciones iniciales

Donde n es un entero. La derivada de u con respecto a y se aproxima a 0 uniformemente en x a

medida que n se incrementa, pero la solucin es:

Esta solucin se aproxima a infinito si nx no es un entero mltiplo de para cualquier valor de y.

El problema de Cauchy para la ecuacin de Laplace se denomina mal propuesto o mal definido,
puesto que la solucin no depende continuamente de los datos del problema. Estos problemas
mal definidos no son usualmente satisfactorios para las aplicaciones fsicas.

Clasificacin de las EDP de segundo orden

Las EDP de segundo orden se clasifican habitualmente dentro de cuatro tipos de EDP que son
de inters fundamental, a continuacin se dan ejemplos de estos cuatro tipos:
Ecuacin

Nombre

Tipo

Laplace

Elptica

Onda

Hiperblica

Difusin

Parablicas

Helmholtz

Elptica

Triangulo hechado es el laplaciano

Con mayor generalidad, si se tiene una ecuacin de segundo orden del tipo:
(*)
Con estos coeficientes se monta la siguiente matriz:

En funcin del determinante la ecuacin (*):

se dice que es elptica si la matriz Z tiene un determinante mayor a 0.
se dice que es parablica si la matriz Z tiene un determinante igual a 0.
se dice que es hiperblica si la matriz Z tiene un determinante menor a 0.
Nombres de objetos de la geometra analtica y se llaman cnicas.

EDP de orden superior

Si bien las EDP de segundo orden se aplican a una inmensa cantidad de fenmenos fsicos; otra
cantidad menor de procesos fsicos hallan solucin en EDP de rdenes superiores, como
ejemplos podemos citar:
Flexin mecnica de una placa elstica:

Vibracin flexional de una viga:

Ecuacin de Korteweg-de Vries, que tiene soluciones de tipo solitn,

EDP.- MTODO DE LAGRANGE

Ej.- Resolver (x2 + y2 )zx +2xyzy = 2x

dx/(x2 +y2 )= dy/2xy = dz/2x

mtodo de las bandas caractersticas (buscar) u(x,y)

MTODO DE SEPARACIN DE VARIABLES

MTODO DE DIFERENCIAS FINITAS

Diferencia finita
Una diferencia finita es una expresin matemtica de la forma f(x + b) f(x +a). Si una
diferencia finita se divide por b a se obtiene una expresin similar al cociente diferencial, que
difiere en que se emplean cantidades finitas en lugar de infinitesimales. La aproximacin de las
derivadas por diferencias finitas desempea un papel central en los mtodos de diferencias
finitas del anlisis numrico para la resolucin de ecuaciones diferenciales.

Diferencias finitas centradas y laterales

Diferencias finitas.
Slo se consideran normalmente tres formas: la anterior, la posterior y la central.
Una diferencia progresiva, adelantada o posterior es una expresin de la forma

Dependiendo de la aplicacin, el espaciado h se mantiene constante o se toma el lmite h

0.
Una diferencia regresiva, atrasada o anterior es de la forma

Finalmente, la diferencia central es la media de las diferencias anteriores y posteriores.

Viene dada por

Relacin con las derivadas

La derivada de la funcin f en un punto x est definida por el lmite

Si h tiene un valor fijado no nulo, en lugar de aproximarse a cero, el trmino de la derecha se

convierte en

Por lo tanto, la diferencia posterior dividida por h aproxima a la derivada cuando h es pequeo.
El error de esta aproximacin puede derivarse del teorema de Taylor. Asumiendo que f es
continuamente diferenciable, el error es:

La misma frmula es vlida en la diferencia anterior:

Sin embargo, la diferencia central lleva a una aproximacin ms ajustada. Su error es

proporcional al cuadrado del espaciado (si f es dos veces continuamente diferenciable).

Clculo de diferencias finitas

La diferencia anterior puede considerarse un operador diferencial que hace corresponder la
funcin f con f. El teorema de Taylor puede expresarse por la frmula

Donde D denota el operador derivada, que hace corresponder

decir,

con su derivada

, es

Formalmente, invirtiendo la exponencial,

Esta frmula sigue siendo vlida en el sentido de que ambos operadores dan el mismo resultado
cuando se aplican a un polinomio. Incluso para funciones analticas, las series de la derecha no
convergen con seguridad, sino que puede tratarse de una serie asinttica. Sin embargo, pueden
emplearse para obtener aproximaciones ms precisas de la derivada. Por ejemplo, Los dos
primeros trminos de la serie llevan a:

El error de la aproximacin es del orden de h2.

Las frmulas anlogas para los operadores posterior y central son

Derivadas de rdenes mayores

De forma anloga se pueden obtener aproximaciones en diferencias finitas para derivadas de
orden mayor y operadores diferenciales. Por ejemplo usando la frmula de la diferencia central
mostrada anteriormente con un espaciado de
para
y
y aplicando la
frmula de diferencia central a la derivada de
en x, obtenemos la aproximacin de la
diferencia central de la segunda derivada de f:

Mtodos de diferencias finitas

El Mtodo de Diferencias Finitas es un mtodo de carcter general que permite la resolucin
aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales definidas en recintos finitos. Es de una gran
sencillez conceptual y constituye un procedimiento muy adecuado para la resolucin de una ecuacin
bidimensional como la que hemos planteado.
El primer paso para la aplicacin del mtodo consiste en discretizar el recinto del plano en el
que se quiere resolver la ecuacin con una malla, por conveniencia cuadrada. Los puntos de la malla estn
separados una distancia h en ambas direcciones x e y.
Podemos desarrollar T(x,y) en serie de Taylor alrededor de un punto:
(11)
(12)
Sumando miembro a miembro, agrupando, despreciando los trminos o(h3) y despejando el
trmino de la derivada segunda resulta:
(13)
De forma similar se obtiene la expresin equivalente:

(14)
Pero de la ecuacin de Laplace:

(15)
por lo tanto:

Lo que significa que el valor de la temperatura en un punto se puede escribir como la media de las
temperaturas de los 4 puntos vecinos.

Discretizacin del dominio

Para obtener la solucin numrica de una ecuacin diferencial en derivadas
parciales utilizando el MDF se debe, como primer paso, discretizar el dominio.
Para ello, el dominio continuo del problema en estudio es reemplazado por una
malla. Las intersecciones de las lneas que constituyen la malla son denominadas
nodos y es en donde se calcula la solucin numrica de la ecuacin diferencial
parcial.

As, por ejemplo, para discretizar el dominio D(x,t) de un problema de

propagacin unidimensional se debern definir los tamaos de paso tanto temporal
como espacial. Estos tamaos de paso son determinados por medio de las
expresiones:

donde Nx y Nt son dos nmeros enteros positivos, L es la longitud del dominio

espacial y tf indica el tiempo final en que se estudia el problema en cuestin.

La divisin del dominio espacial en N x+1 partes iguales de ancho hx, y del
dominio temporal en Nt+1 partes iguales de ancho ht, da como resultado la
discretizacin del dominio al trazar lneas verticales y horizontales a travs de los
puntos de coordenadas (xi; tj), donde:

Aproximaciones en diferencias finitas

El prximo paso para la resolucin numrica de una ecuacin diferencial parcial
utilizando el MDF es el reemplazo de las derivadas continuas de la ecuacin
diferencial por las expresiones equivalentes en diferencias finitas. Esto se logra
utilizando el desarrollo en serie de Taylor de la variable dependiente alrededor de un
punto particular de la malla. Para ello, la variable dependiente en un nodo de la
malla es indicada utilizando como subndice y superndice los ndices que se utilizan
para denotar dicho nodo. As, por ejemplo, la funcin T(x, t) en el nodo (i;j) es
expresada de la siguiente manera:
Para ejemplificar el procedimiento de aproximacin, se considerar la derivada
parcial de primer orden de la funcin T con respecto al tiempo. Para ello, se utilizar
el desarrollo en serie de Taylor de T en (x i; tj) y se lo evaluar en (xi; tj+1). De esta
manera se obtiene:

donde Rm+1 es el trmino residual que est dado por:

El trmino residual Rm+1 es el error asociado con el truncamiento de la serie de

Taylor. Es importante conocer el orden de dicho error, es decir, conocer la forma en
que el error tiende a cero cuando ht 0. Como se puede observar, el trmino
residual Rm+1 depende de htm+1, por lo tanto, cuando ht 0, el error tender a cero
como htm+1.

j+1
i

En consecuencia, el orden de truncamiento de la serie de Taylor para aproximar

es m+1. Esto es indicado con el smbolo O(htm+1).

Si se despeja la derivada parcial de primer orden de la funcin T con respecto al

tiempo resulta:

donde

En particular, si se escribe el desarrollo en serie de Taylor de primer orden,

entonces, la expresin anterior est dada por:

donde el trmino de error es:

Una aproximacin en diferencias finitas para la derivada temporal de primer

orden se obtiene despreciando el trmino de error:

El trmino de error, que fue despreciado, se denomina error de truncamiento de

la aproximacin en diferencias finitas para la derivada temporal de primer orden de
la funcin T. La aproximacin recin obtenida es de primer orden y es
llamada aproximacin de diferencias progresivas.
Del mismo modo, puede conseguirse una aproximacin de diferencias
regresivas de primer orden. Para ello, se escribe el desarrollo en serie de Taylor de
T en (xi; tj) y se lo evala en (xi; tj-1).

Para poder obtener una aproximacin en diferencias finitas para la derivada

parcial de segundo orden de la funcin T con respecto al espacio, es necesario

escribir el desarrollo en serie de Taylor de T de orden tres en (x i; tj). Evaluando dicho

desarrollo en (xi-1; tj) y en (xi+1; tj) se obtiene:

Despreciando el trmino de error, se obtiene una aproximacin de diferencias

finitas de segundo orden:

Esta aproximacin es denominada de diferencias centradas. Trabajando de

manera similar, es posible obtener las siguientes aproximaciones en diferencias
finitas:

Solucin en diferencias finitas

La solucin en diferencias finitas de una ecuacin diferencial parcial se obtiene al
reemplazar cada una de las derivadas parciales exactas en la ecuacin diferencial
por su correspondiente aproximacin en diferencias finitas. De esta manera, es
posible discretizar la ecuacin diferencial parcial.
Al aplicar la ecuacin discretizada en cada punto de la malla se obtiene un
sistema de ecuaciones denominado sistema de ecuaciones de diferencias

finitas. El proceso de aproximacin requiere de la seleccin de un mtodo adecuado

para obtener la solucin del sistema de ecuaciones algebraicas planteado. Una vez
resuelto el sistema de ecuaciones de diferencias finitas se obtiene el valor de la
funcin en los nodos de la malla, es decir, que al emplear el mtodo de diferencias
finitas se obtiene una solucin aproximada discreta.

Ecuaciones diferenciales parciales elpticas

Los problemas gobernados por ecuaciones diferenciales parciales (EDP) elpticas
presentan curvas caractersticas complejas. Fsicamente, esto implica que no hay
trayectorias preferidas en la propagacin y que el dominio de dependencia y el rango
de influencia de cada punto es el dominio entero de la solucin. Es decir, la solucin
de cada punto depende e influye en la solucin de todos los dems puntos,
incluyendo la frontera. La solucin es continua y el dominio de solucin es cerrado
para una EDP elptica, el cual es ilustrado esquemticamente por medio de la
siguiente figura.
Las propiedades bsicas del MDF para resolver
problemas que han alcanzado un equilibrio sern
descriptos en esta seccin. Para ello, se debe
superponer una malla finita sobre el dominio
continuo de la solucin y elegir aproximaciones por
diferencias finitas para cada derivada parcial que
aparece
en
la
EDP.
Al
sustituir
estas
aproximaciones en la EDP, la transforman en una
ecuacin de diferencias finitas (EDF) algebraica.
Como se mencion, la solucin en cada punto de
una EDP elptica depende de la solucin de todos
los dems puntos, incluyendo la frontera. As, la
EDF para la solucin de cada punto se acopla a las
ecuaciones de diferencias finitas del resto de los
puntos. Por lo tanto, un sistema de ecuaciones de
diferencias
finitas
se
debe
resolver
simultneamente. Estos mtodos se llaman
mtodos implcitos, porque la solucin en cada
punto est implcitamente especificada en funcin

de las soluciones desconocidas en los puntos

vecinos.

Dos EDP elpticas importantes gobiernan los problemas de conduccin de calor:

Se puede observar que la ecuacin de Poisson es la ecuacin de Laplace no

homognea.
La solucin de estas ecuaciones es una funcin de la forma T(x,y,z). Esta funcin
debe tambin satisfacer las condiciones que se imponen sobre los bordes del
dominio fsico. Las condiciones que se establecen en la frontera pueden ser de dos
tipos:

Ecuacin de Laplace
Se considerar la ecuacin de Laplace en el espacio bidimensional:

en R = {(x,y) / a x b y c y d}, con T(x,y) = g(x,y) para (x,y) S, donde S

denota la frontera en R.
Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de Laplace, se debe como
primer paso seleccionar los enteros Nxy Ny, y definir los tamaos de paso en ambas
direcciones mediante las expresiones:

La divisin del intervalo [a,b] en Nx + 1 partes iguales de ancho hx, y del

intervalo [c;d] en Ny + 1 partes iguales de ancho hy, da como resultado una malla en
el rectngulo R al trazar lneas verticales y horizontales a travs de los puntos con
coordenadas (xi; yj), donde:

Las lneas x = xi e y = yj son lneas de la malla, y sus intersecciones son los

nodos de la malla. En cada nodo interior de la malla (xi; yj) con i= 1, 2, , Nx y j= 1,
2, , Ny, se utilizar el desarrollo de la serie de Taylor en la variable x alrededor de
xi y en la variable y alrededor de yj para generar las respectivas frmulas de
diferencias centrales:

El uso de estas aproximaciones permite expresar la ecuacin de Laplace en los

puntos (xi; yj) como:

para toda i= 1, 2, , Nx y j= 1, 2, , Ny, y las condiciones de frontera como:

La ecuacin anterior puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por diferencias finitas de la

ecuacin diferencial parcial:

El error de truncamiento Eij, es de segundo orden en hx y hy. Multiplicando la

expresin en diferencias por hx2, resulta:

donde

y eij es el error de discretizacin de la ecuacin de diferencias finitas:

Despreciando el error de discretizacin eij, la expresin que proporciona la
ecuacin de diferencias finitas de cinco puntos para la ecuacin de Laplace es:

que puede escribirse:

La naturaleza implcita de la ecuacin de diferencias finitas aparec

en la igualdad anterior. La solucin de cada nodo de la malla depende
de la solucin de los cuatro nodos vecinos, los que son desconocidos
hasta que la solucin completa es obtenida. El comportamiento implc
de la ecuacin de diferencias finitas es usual en la solucin numrica d
ecuaciones diferenciales parciales elpticas, las cuales gobiernan
problemas fsicos de equilibrio.

En el caso especial de que hx = hy y = 1, las igualdades anterior

toman la forma:

Aunque no hay una ventaja matemtica formal cuando es la unidad, valores de

cercanos a la unidad tienden a producir soluciones ms aproximadas.
Por lo tanto, la solucin de una ecuacin diferencial parcial por diferencias finitas
es obtenida cuando se resuelven las ecuaciones de diferencias finitas para cada
punto en el dominio de solucin.
Derivadas en las condiciones de frontera
La ecuacin de Laplace tratada anteriormente, cuya solucin numrica fue
obtenida por medio del mtodo de diferencias finitas, presentaba condiciones de
Dirichlet en la frontera, es decir, se especificaban valores de T(x,y) en los bordes.
Ahora, se mostrar un procedimiento que se implementa cuando se conocen las
derivadas en los bordes, es decir, cuando las condiciones de frontera son de
Neumann.

La aproximacin que se aplicar es la ecuacin de diferencias finitas del

punto interior en el punto frontera.
Ecuacin de diferencias finitas del punto interior
En primer lugar, se debe aplicar la ecuacin de diferencias finitas del punto
interior (EDF) en el punto de la malla (i, j) sobre el borde del dominio que presenta
la condicin de Neumann, como se ilustra en la figura.

La EDF es:
donde el ltimo trmino es el error de discretizacin.
El punto de la malla (i+1, j) est fuera del dominio de solucin, por lo tanto
Ti+1 no est definido. Sin embargo, un valor para Ti+1j puede ser determinado a partir
de la condicin de Neumann establecida sobre ese borde del dominio.
j

Las aproximaciones por diferencias finitas empleadas para las derivadas

espaciales son de segundo orden. Por lo tanto, es aconsejable utilizar una
aproximacin de diferencias finitas centradas de segundo orden para la condicin de
frontera de Neumann, para que el error de truncamiento sea del mismo orden que el
de las aproximaciones para las derivadas espaciales. As,

Despejando Ti+1j resulta:

Despreciando el trmino de error de la desratizacin, la ecuacin que se obtiene es:

para i= Nx + 1 y j= 1, 2, , Ny.

EcuacionesDiferenciales parciales parablicas

Los problemas de propagacin son problemas con condiciones iniciales y de
frontera en dominios abiertos (abierto con respecto a una de las variables
independientes) en los cuales la solucin en el dominio de inters se obtiene
partiendo del estado inicial, y es guiada y modificada por las condiciones de frontera.
De esta manera, la solucin en un punto particular P en el nivel de tiempo n
depende de la solucin de todos los puntos del dominio en todos los tiempos que
preceden, incluyendo el nivel de tiempo n, y la solucin en un punto particular P en
el nivel de tiempo n influye en la solucin de todos los puntos del dominio en todos
los tiempos posteriores al nivel de tiempo n, incluyendo a este ltimo. Lo explicado
se ilustra en la siguiente figura.

Los mtodos de diferencias finitas, en los cuales la solucin en un punto P en el

nivel de tiempo n+1 depende solamente de la solucin en los puntos vecinos del
nivel de tiempo n, son llamados mtodos explcitos, porque la solucin en cada
punto es especificada explcitamente en funcin de la solucin conocida de los
puntos vecinos en el nivel de tiempo n. En cambio, los mtodos de diferencias finitas
en los cuales la solucin en el punto P en el nivel de tiempo n+1 depende de la

solucin en los puntos vecinos en el nivel de tiempo n+1, reciben el nombre de

mtodos implcitos, porque la solucin en cada punto se especifica en trminos de la
solucin desconocida en los puntos vecinos en el nivel de tiempo n+1. Tales mtodos
agrupan las ecuaciones de diferencias finitas en el nivel de tiempo n+1, formando de
esta manera un sistema de ecuaciones, que debe resolverse en cada nivel de
tiempo. El procedimiento de solucin en cada nivel de tiempo es anlogo al
procedimiento de solucin para las EDP elpticas. Cabe destacar, que los mtodos
explcitos requieren un esfuerzo computacional menor, ya que no hay sistemas de
ecuaciones para resolver.
Una importante EDP parablica gobierna los problemas de conduccin de calor:
la ecuacin de difusin.

Ecuacin de difusin
La ecuacin de difusin describe procesos fsicos disipativos dependientes del
tiempo, que evolucionan hacia un estado estable.
La ecuacin de difusin en una dimensin est dada por:

donde T es la temperatura (C) y a la difusividad trmica(cm2/s).

La solucin de esta ecuacin es una funcin T(x,t). Como la ecuacin de difusin
unidimensional es de segundo orden con respecto a la coordenada espacial x, son
requeridas dos condiciones de frontera. Estas condiciones pueden ser de Dirichlet o
de Neumann. Adems, esta funcin debe satisfacer la condicin inicial en t=0,
T(x,0)= f(x). La coordenada temporal no presenta un valor final especfico.
A continuacin, se explicarn tres mtodos de diferencias finitas que permiten
obtener una solucin aproximada para la ecuacin de difusin:
Mtodo de tiempo progresivo - espacio centrado
Mtodo de tiempo regresivo - espacio centrado
Mtodo de Crank - Nicolson
Mtodo de tiempo progresivo espacio centrado

La solucin numrica de una ecuacin diferencial parcial se obtiene al

reemplazar cada una de las derivadas parciales exactas por sus respectivas
aproximaciones por diferencias finitas. A continuacin, se resolver numricamente
la ecuacin de difusin en una dimensin por el mtodo de tiempo progresivo
espacio centrado.
En el mtodo de tiempo progresivo espacio
centrado, el punto fundamental para la aproximacin por
diferencias finitas de la ecuacin diferencial parcial es el
punto (i,j). La ecuacin de diferencias finitas se obtiene al
sustituir la derivada temporal por la aproximacin de
diferencias progresivas de primer orden y la derivada
espacial por la aproximacin de diferencias centradas de
segundo orden:

Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de difusin, se deben

seleccionar los enteros Nx y Nt y definir los tamaos de paso, tanto el temporal como
el espacial en la direccin x, mediante las expresiones:

El uso de las aproximaciones anteriores permite expresar la ecuacin de onda en

los puntos (xi; tj) como:

para toda i= 1, 2, , N x y j= 0, 1, 2, , Nt, y las condiciones inicial y de frontera

como:

La ecuacin anterior puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por diferencias finitas de la

ecuacin diferencial parcial.
Despreciando el error de truncamiento Eij, la ecuacin en diferencias puede ser
resuelta explcitamente para Tij+1 mediante la siguiente expresin:
donde d es el nmero de difusin, y est definido por:

La condicin T(x, 0)= f(x) para 0 x L, permite determinar los valores de los
nodos de la forma Ti0, para cada i (i= 1, 2, , N x). Si se utilizan estos valores y las
condiciones de frontera que determinan que T i1 = TNx1 = 0, se pueden establecer los
valores de la forma Ti1. Si se vuelve a aplicar el procedimiento una vez conocidas
todas la aproximaciones Ti1, se pueden obtener en forma semejante los valores T i2 y
as sucesivamente.
Cabe destacar que la aproximacin de tiempo progresivo espacio centrado
es condicionalmente estable, slo converge si:

Esta restriccin, en principio matemtica, tiene su justificacin en bases fsicas.

Un valor de d > 0,5 conducira a obtener resultados que violan principios de la
Termodinmica. Si la temperatura en nodos adyacentes al nodo i,j es la misma en el
instante inicial, al cabo de cierto tiempo la temperatura en el nodo i,j no puede ser
menor que la de los nodos adyacentes, pues el calor fluira espontneamente hacia
arriba en la escala de temperaturas, violando el enunciado de Clausius del Segundo
Principio de la Termodinmica.
Mtodo de tiempo regresivo espacio centrado

El mtodo de tiempo progresivo espacio centrado es un ejemplo de un mtodo

explcito de diferencias finitas, en el cual las aproximaciones de diferencias finitas de
las derivadas parciales exactas en la ecuacin diferencial son evaluadas teniendo en
cuenta el nivel de tiempo conocido n, es decir, la solucin en un punto en el nivel de
tiempo n+1, puede ser expresada explcitamente en trminos de la solucin
conocida en el nivel de tiempo n. Si bien el mtodo de tiempo progresivo espacio
centrado presenta ciertas ventajas, la principal debilidad es que es condicionalmente
estable. De esta manera, el paso de tiempo que se permite es generalmente
pequeo, y la cantidad de esfuerzo computacional que se requiere para obtener la
solucin de algunos problemas es prohibitiva. Por esta razn, es necesario un
procedimiento para evitar la limitacin del tamao del paso temporal.
Los mtodos implcitos de diferencias finitas son los que solucionan el
inconveniente planteado. En los mtodos implcitos, las aproximaciones por
diferencias finitas de las derivadas parciales exactas en la ecuacin diferencial parcial
son evaluadas en el nivel de tiempo n+1. Afortunadamente, los mtodos de
diferencias finitas implcitos son incondicionalmente estables. Es decir, no hay un
lmite en el tamao del paso temporal para que la solucin sea numricamente
estable. Por supuesto, hay un cierto lmite prctico en el paso temporal requerido
para mantener los errores de truncamiento dentro de lmites razonables, pero esta
no es una consideracin de la estabilidad sino de la precisin.
No obstante, los mtodos implcitos presentan algunas desventajas. Una de ellas
es que la solucin en un punto en un determinado nivel de tiempo depende de la
solucin de los puntos vecinos de ese nivel de tiempo, que es tambin desconocida.
Por lo tanto, la solucin se expresa en funcin de otras soluciones que no se
conocen, y se debe resolver un sistema de ecuaciones para obtener la solucin en
cada nivel de tiempo. No obstante, la estabilidad incondicional hace que los
mtodos de diferencias finitas implcitos sean muy utilizados.
Uno de los mtodos implcitos que permite resolver numricamente la ecuacin
de difusin es el mtodo de tiempo regresivo espacio centrado.
Para resolver la ecuacin de difusin unidimensional
utilizando el mtodo de tiempo regresivo espacio
centrado, la derivada temporal se sustituye por la
aproximacin de diferencias regresivas de primer orden
y la derivada espacial por la aproximacin de diferencias
centradas de segundo orden:

Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de difusin, se deben

seleccionar los enteros Nx y Nt y definir los tamaos de paso, tanto el temporal como
el espacial en la direccin x, mediante las expresiones ya definidas.
De esta manera, la ecuacin de difusin en los puntos (xi, tj) se expresa como:

para toda i= 1, 2,, Nx y j= 1, 2,, Nt+1, y las condiciones inicial y de frontera

como:

La ecuacin anterior puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por diferencias finitas de la

ecuacin diferencial parcial.
Despreciando el error de truncamiento Eij de la ecuacin en diferencias finitas se
obtiene:

donde d es el nmero de difusin.

Esta ecuacin no puede ser resuelta explcitamente para Tij, porque dos valores
vecinos desconocidos, Ti-1j y Ti+1j , tambin aparecen en la ecuacin. Las ecuaciones
de diferencias finitas en las cuales el valor desconocido Tij se expresa en trminos de
sus vecinos desconocidos, constituyen un sistema de ecuaciones de diferencias
finitas que deben resolverse simultneamente.

Mtodo de Crank Nicolson

El mtodo de tiempo regresivo espacio centrado, si bien presenta la ventaja de
ser incondicionalmente estable, emplea aproximaciones de distintos rdenes para la
derivada espacial y temporal. Una mejora obvia sera emplear aproximaciones del
mismo orden para ambas derivadas.
As, un mtodo que presenta esta mejora se deriva al promediar el mtodo de
diferencias progresivas en el j-simo paso en t y el mtodo de diferencias regresivas
en el (j+1)-simo paso. Este mtodo se denomina de Crank Nicolson y es
incondicionalmente estable.

Por lo tanto, el resultado de la aproximacin por

diferencias finitas de la ecuacin de difusin en una
dimensin es:

Reacomodando los trminos de la expresin

anterior, resulta:

para i= 1, 2,, Nx y j= 0, 1, 2,, Nt, donde d es el

nmero de difusin.

Ecuaciones diferenciales parciales hiperblicas

Las ecuaciones diferenciales parciales hiperblicas son ecuaciones que describen
procesos fsicos conservativos dependientes del tiempo, que no evolucionan hacia un

estado estable. Estos problemas presentan condiciones iniciales y de frontera en

dominios abiertos, en los cuales la solucin en el dominio de inters se obtiene
partiendo del estado inicial, y es guiada y modificada por las condiciones de frontera.
De esta manera, la solucin en un punto particular P en el nivel de tiempo
n depende slo de la solucin de determinados puntos en todos los tiempos que
preceden y la solucin en un punto particular P en el nivel de tiempo n influye en la
solucin de ciertos puntos en todos los tiempos posteriores al nivel de tiempo n. Lo
explicado se ilustra en la siguiente figura.

Una importante EDP hiperblica es la ecuacin de onda.

A continuacin, se presentar un mtodo numrico explcito que permite

resolver la ecuacin de onda unidimensional.
Ecuacin de onda
La ecuacin de onda en una dimensin est dada por:

donde U es el desplazamiento vertical de cualquier punto x en el instante t y a la

velocidad de propagacin de la onda (cm2/s).
La solucin de esta ecuacin es una funcin U(x,t). Como esta ecuacin es de
segundo orden con respecto a la coordenada espacial x, dos condiciones de frontera
son requeridas. Estas condiciones pueden ser de Dirichlet o de Neumann. Adems,
esta funcin debe satisfacer las condiciones iniciales en t=0:
La coordenada temporal no presenta un valor final especfico.
Mtodo explcito
La solucin numrica de la ecuacin de onda se obtiene al reemplazar cada una
de las derivadas parciales exactas por sus respectivas aproximaciones por
diferencias finitas.
La ecuacin de diferencias finitas se obtiene al sustituir tanto la derivada
temporal como la espacial por una aproximacin de diferencias centradas de
segundo orden:

Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de onda, se deben seleccionar

los enteros Nx y Nt y definir los tamaos de paso, tanto el temporal como el espacial
en la direccin x, mediante las expresiones:

El uso de las aproximaciones de diferencias permite expresar la ecuacin de

onda en los puntos (xi; tj) como:

y las condiciones iniciales y de frontera como:

La ecuacin discretizada puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por diferencias finitas de la

ecuacin diferencial parcial. Despreciando el error de truncamiento, la ecuacin
anterior puede ser resuelta explcitamente para Uij+1 mediante la siguiente
expresin:

donde 2 es el nmero de conveccin, y est definido por:

Si se analiza la expresin en diferencias finitas se puede

concluir que para establecer la solucin en la capa
temporal j+1 se necesita conocer el valor de la funcin en
las dos capas temporales anteriores (j y j-1). Por lo tanto,
es necesario determinar los valores de la funcin en los
dos primeros instantes de tiempo utilizando las
condiciones iniciales para poder calcular los valores de la
funcin en las restantes capas temporales.
La condicin U(x,0) = f(x) para 0 x L, permite
determinar los valores de los nodos de la forma U i0:

Para obtener la solucin numrica en la primera capa

temporal, se escribir el desarrollo en serie de Taylor de U
en (xi;0) y se lo evaluar en (xi, ht):

Despreciando el trmino de error y teniendo en cuenta que:

y que por la ecuacin diferencial,

resulta:

Por lo tanto:

Utilizando los valores Ui1 y las condiciones de frontera e inicial, se pueden

establecer los valores de la forma Ui2. Si se vuelve a aplicar el procedimiento una vez
conocidas todas la aproximaciones Ui2, se pueden obtener en forma semejante los
valores Ui3 y as sucesivamente.
Cabe destacar que la aproximacin empleada es condicionalmente estable,
slo converge si:

Consistencia, orden, estabilidad y convergencia

Hasta el momento se resolvieron numricamente algunos problemas sencillos
utilizando el mtodo de diferencias finitas. No obstante, es necesario efectuar
algunas preguntas bsicas con respecto a las ecuaciones discretizadas:

Qu condiciones se le debe imponer a un esquema numrico para

obtener una aproximacin aceptable del problema diferencial?

Por qu dos esquemas simples pueden tener comportamientos

completamente diferentes?

Cmo se puede obtener informacin cuantitativa sobre la precisin de

la aproximacin numrica?

Para proporcionar respuestas a estas preguntas es necesario definir con cuidado

los requisitos que debe verificar un esquema numrico. Estos requisitos son
definidos como consistencia, orden, estabilidad y convergencia.

La anterior figura muestra esquemticamente que la consistencia hace

referencia a la relacin entre la ecuacin diferencial y su formulacin discreta, la
convergencia establece la relacin entre la solucin numrica y la solucin exacta de
la ecuacin diferencial, mientras que la estabilidad determina la relacin entre la
solucin numrica y la solucin exacta de la ecuacin discretizada.
A continuacin, se realizar un anlisis detallado de cada uno de los conceptos
mencionados.
Consistencia y orden
Un mtodo es consistente con la ecuacin diferencial parcial si la ecuacin
discreta usada por el mtodo es equivalente a la ecuacin diferencial cuando el
tamao de paso tiende a cero.
Otra forma de definir la consistencia de un mtodo es la siguiente:
La ecuacin de diferencias es consistente con una ecuacin diferencial parcial si
el error de truncamiento local tiende a cero cuando los tamaos de los pasos en la
red de puntos se aproximan a cero.
Cuando los errores de truncamiento local de las aproximaciones por diferencias
de las derivadas parciales exactas son conocidos, la comprobacin de la consistencia
es directa. En cambio, cuando los mencionados errores no se conocen, se debe

analizar la ecuacin de diferencias completa para la consistencia. Esto se logra

cuando se expresa cada trmino en la ecuacin de diferencias por un desarrollo de la
serie de Taylor alrededor del punto de la malla (i, j). La ecuacin resultante,
llamada ecuacin diferencial modificada, puede ser entonces simplificada para
proporcionar la forma exacta del error de truncamiento de la ecuacin de diferencias
completa. Por lo tanto, la ecuacin diferencial modificada difiere de la ecuacin
diferencial parcial exacta por el error de truncamiento.
De esta manera, se puede concluir que la ecuacin diferencial modificada puede
ser usada para determinar la consistencia y el orden de un esquema numrico.
El orden de una solucin por diferencias de una ecuacin diferencial parcial es la
razn a la que el error global de la solucin por diferencias finitas se aproxima a cero
cuando los tamaos de los pasos en la red de puntos tienden a cero.
A modo de ejemplo, se mostrar el anlisis de consistencia de la aproximacin
de diferencias finitas de cinco puntos para la ecuacin de Laplace cuando h x = hy.

Esta ecuacin puede ser reordenada de la siguiente manera:

Escribiendo la serie de Taylor alrededor del punto (i, j) para todos los valores de
T(x,y) que aparecen en la ecuacin anterior, se tiene:

Eliminando la notacin |ij para mayor claridad y sustituyendo estas expresiones

en la ecuacin (*) resulta:

Cancelando los trminos de orden cero, dividiendo el primer miembro por hx 2 y

el segundo por hy2 (hx= hy) y reacomodando los trminos, se obtiene la ecuacin
diferencial modificada:

Cuando hx 0 y hy 0, la ecuacin diferencial modificada se aproxima a:

que es la ecuacin de Laplace. Por lo tanto, la aproximacin de diferencias finitas de
cinco puntos es una aproximacin consistente de la ecuacin de Laplace.
El orden de la ecuacin de diferencias est dado por el orden ms bajo de los
trminos que aparecen en la ecuacin diferencial modificada. Por lo tanto, esta
aproximacin es de orden O (hx2) + O(hy2).
Como se puede observar, el orden de una ecuacin de diferencias finitas coincide
con el orden de los trminos del error de truncamiento en la aproximacin de
diferencias finitas de las derivadas parciales exactas en la ecuacin diferencial.
Estabilidad
Cuando una ecuacin diferencial parcial tiene una solucin acotada, se dice que
la ecuacin de diferencias asociada es estable si produce una solucin acotada y es
inestable si produce una solucin no acotada.
El concepto de estabilidad est relacionado con el crecimiento o decrecimiento
de los errores que se introducen en la etapa de cmputo. Estos errores no son
producidos por una lgica incorrecta sino que se originan porque las computadoras
no pueden almacenar un nmero infinito de cifras decimales, introduciendo de esta
manera un error de redondeo.
Un mtodo particular se dice que es estable si el efecto acumulativo de todos los
errores de redondeo producidos al aplicar un determinado algoritmo es
insignificante. Ms especficamente, el error introducido en el nodo est dado por:
donde Tij es la solucin numrica del sistema de ecuaciones algebraicas.
Usualmente, no es posible determinar el valor exacto del error numrico ij en el
nodo (i, j). No obstante, pueden ser estimados usando ciertos mtodos estndares,
los cuales no sern discutidos. En la prctica, la solucin numrica es generalmente
ms precisa que las estimaciones efectuadas mediante esos mtodos estndares
debido a que en los anlisis de estabilidad se considera el caso ms desfavorable.

El primer paso en el anlisis de la estabilidad de una ecuacin de diferencias

finitas que aproxima a una ecuacin diferencial parcial, es determinar el
comportamiento de la solucin exacta de la ecuacin diferencial parcial. La solucin
de la mayora de los problemas fsicos es acotada. Por lo tanto, en estos casos, la
solucin de la ecuacin de diferencias finitas tambin debe ser acotada. Si la
solucin de la ecuacin de diferencias finitas es acotada para cualquier valor de
tamao de paso que se utilice, se dice que la ecuacin de diferencias finitas es
incondicionalmente estable. En cambio, si la ecuacin de diferencias finitas es
acotada solamente para determinados tamaos de paso, la ecuacin de
diferencias finitas es condicionalmente estable. Si la solucin de la ecuacin de
diferencias finitas es no acotada para todos los valores de tamao de paso,
entonces la ecuacin de diferencias finitas es incondicionalmente inestable. Y
si la solucin exacta de una ecuacin diferencial parcial es no acotada, la ecuacin
de diferencias finitas tambin deber ser no acotada. En este caso, el concepto de
estabilidad no se aplica, porque la solucin numrica se comporta de la misma
manera que la solucin exacta.
Convergencia
Un mtodo de diferencias finitas es convergente si la solucin de la ecuacin de
diferencias finitas se aproxima a la solucin exacta de la ecuacin diferencial parcial
cuando los tamaos de los pasos en la malla tienden a cero.
Si Tij denota la solucin exacta de la ecuacin diferencial parcial, Tij representa la
solucin aproximada por diferencias finitas y eij la diferencia entre ellos, se puede
definir a la convergencia de la siguiente manera:
cuando los tamaos de los pasos tienden a cero.
La solucin exacta del sistema de ecuaciones algebraicas es la solucin
aproximada de la ecuacin diferencial parcial, la cual es obtenida cuando ningn
error numrico se presenta durante su cmputo. De esta manera, la magnitud del
error en cada nodo depende del tamao de la malla y de los valores de las derivadas
de mayor orden en ese nodo, omitidos en las aproximaciones por diferencias finitas.
La prueba de que una solucin aproximada converge a la solucin exacta de una
ecuacin diferencial parcial es generalmente muy difcil, an en los casos ms

simples. Por esta razn, se relaciona la convergencia de un mtodo de diferencias

finitas con la consistencia y estabilidad de la ecuacin de diferencias finitas, puesto
que demostrar la consistencia y estabilidad es relativamente fcil.
El teorema de equivalencia de Lax enuncia: Dado un problema lineal de valor
inicial correctamente planteado y una aproximacin de diferencias finitas
consistente, la estabilidad de la misma es condicin necesaria y suficiente
para su convergencia.
De esta manera, la convergencia de un mtodo de diferencias finitas puede ser
determinada por medio de un estudio de la consistencia y estabilidad de la ecuacin
de diferencias finitas. Si la ecuacin de diferencias finitas es consistente y estable,
entonces el mtodo es convergente.