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I. INTRODUO
No h cincia social que gostava mais de mtodos quantitativos que a
economia. E isso no uma coincidncia. No por esnobismo que os
economistas tm adoptado mtodos quantitativos com tanto fervor. A
cincia econmica de facto uma cincia que visa determinao de
escolhas ideais. Ela estuda a escolha do consumidor e productor que, diante
de uma multido de alternativas, deve escolher as quantidades que
maximizam a sua alegria ou, em outras palavras, que minimizam sua dor.
Embora a alegria e a tristeza, ambas as categorias subjectivas, psicolgicas,
nem sempre so quantidades mensurveis de bens consumidos ou
produzidos.
I.1. Escola neoclssica
quantitativos
desenvolvimento
de
mtodos
MetQua 2014
x =644 x +4 y=0
y =4 x8 y +32=0
Quando resolvendo simultaneamente,
x =40
y =24
xx =4
yy =8
xx yy > ( xy )2
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MetQua 2014
xx yy > ( xy )
(- 4)(- 8) (4)
32 16
Os lucros sero, certamente, maximizados em
e
y =24
. Naquele ponto,
=1.650
x =40
Exemplo 2:
Em monoplio, os produtores devem determinar o preo que maximizar o
lucro. Considere que um produtor oferece dois tipos diferentes de um
produto, para os quais as funes de demanda so:
Q1=140,25 P1
Q2=240,5 P2
e a funo de custo dos dois produtos :
CT=Q12+5 Q1 Q2+Q22
Pretende-se maximizar o lucro, a determinao do preo que dever ser
cobrado por cada tipo, assim como os lucros.
A primeira coisa a fazer estabelecer a funo LUCRO ( ) em termo de
Q1 e Q 2 .
Considerando que
P1 Q1 + P2 Q 2 . Assim o lucro
da firma ser:
=P1 Q 1+ P2 Q2CT
Substituindo TC pela sua expresso:
2
P1=564 Q1
P2=482 Q2
Substituindo as duas funes na funo de lucro:
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5 Q21 +
48 Q 2
- 3 Q2
5 Q1 Q2
1=5610Q1 5Q2 =0
2=486 Q25 Q1=0
as quais, quando resolvidas simultaneamente, fornecem
U m 1 P1
=
U m 1 P2
com
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f (x) , onde
x X , um
Max ( Min)f ( x )
s . a. gi ( x ) 0
j = 1, ..., m
Max( Min)f ( x )
s . a. gi ( x ) =0
j = 1, ..., m
Max ( Min)f ( x )
s . a. gi ( x ) 0
Quando
as
funes
f ,
j = 1, ..., m
programao linear.
f ( x) , na visinhana desta 1
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f ( x)
tendo em conta as
restries de igualidade:
Max f ( x )
s . a. gi ( x ) =bi
Com
f ( x)
j = 1, ..., m
= funo objectivo
L ( x , )=f ( x ) + [ bg ( x ) ]
Onde
x1
X = x2
xn
b1
b= b2
bn
()
()
g ( x1 , x2 , , x n )
2
gi ( x )= g ( x1 , x2 , , x n )
m
g ( x1 , x 2 , , x n )
=1 , 2 , , n
g( x)
f (x)
f ( x)
so:
L ( x , ) L g
=
( x )
( x ) =0
x
x
x
L ( x , )
=bg ( x )=0
(1)
(2)
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L g
( x )=
(x )
x
x
F ( )
gi ( )
x = i
x
xi
xi
i.e.
(3)
(3) significa que no ponto x*, que a soluo do problema, existe um vector
1 ,2 , , n 0
de m multiplicadores de Lagrange
gradiente de
gi ( x ) ; os
sendo coeficientes.
| |
g 1 g1
x1 xn
gm gm
0 0
x1
xn
H=
1
m 2
g
g L
2 L
x1
x 1 x21 x 1 x n
0 0
g1 gm 2 L
2 L
2
xn
xn x1 x1 xn
Exemplo1:
Calcule os pontos crticos nos quais a funo seguinte ser optimizada
sujeita s condies dadas e estime o efeito no valor da funo objectivo
da mudana de uma unidade no termo constante:
2
Z =4 x 2 xy +6 y
Dado:
2
, sujeito a
x+ y=72
(1)
L y =2 x +12 y +=0
(2)
L =x+ y72=0
(3)
=2 y8 x
=2 x12 y
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2 y8=2 x12 y
x=
14
y
10
(4)
14
y + y 72=0
10
14 y +10 y720=0
24 y=720
y =30
(5)
14
30
10
x =42
=2421230=276
Assim,
Z =10.212.
Exemplo 2:
Dado:
3 x+ y =170
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f (x1 , x2 , , x n)
restries:
g1 ( x1 , x2 , , x n ) 0
g2 ( x1 , x 2 , , x n ) 0
m
g ( x1 , x2 , , xn ) 0
f (x)
f (x1 , x2 ) .
x2
f ( x )
L1
x1
L1 = Tangente a
f ( x)
L2 = Perpendiculare a
No ponto
no ponto
x ,
L1 no ponto
f (x)
x 1 e de
no ponto
x , considera-se as
x 2 a partir de
, mas sempre
f ( x 1 , x 2 )=k .
dx2 f 1
=
dx1 f 2
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f ( x )
f ( x )
dx 1+
dx 2=0
x1
x2
Portanto, a inclinao de L1 no ponto
dx2 f 1
=
dx1 f 2
com
f 1=
f
x1
f 2=
f
x2
de L1
1
a . Assim, como a inclinao
f 1
f2
f2
f1
L2 sendo:
Z =x + ( f 1 , f 2 )'
f ( x )
f= f1
f2
( )
; e geralmente
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