ISEP anne A1

REVISIONS DE PROBABILITES

Ce document regroupe des questions de cours ou des applications immdiates du cours. Il

sinspire de sujets qui ont t donn les annes prcdentes.
Il rsume ce que chaque tudiant devrait connatre lissue du cours de probabilits et doit
vous permette de prparer lexamen de probabilits.
Pour que cette prparation soit utile, voici quelques conseils :
Etudiez le cours et refaite les exercices de TDs avant de rpondre ces questions,
Quand vous rpondez aux questions, mettez-vous dans les conditions de lexamen,
cest--dire rpondez chaque groupe de questions en une demi-heure sans
documents en utilisant seulement votre calculatrice,
Lorsque vous avez rpondu toutes les questions, vrifiez dans le cours si vos
rponses sont correctes
Bonnes rvisions.
Question de cours
Fonctions associes une variable alatoire relle
Soit X une variable alatoire relle. Une loi de probabilit de la variable alatoire X est
caractrise par trois fonctions quivalentes, la premire tant la fonction de rpartition,
note FX.
1. Donner la dfinition de FX. Quelles sont les principales proprits de cette fonction ?
2. La seconde fonction est la densit de probabilit, que lon note fX. Donner la dfinition de
cette fonction.
3. La troisime fonction est la fonction caractristique, que lon note X. Donner la dfinition
de cette fonction. Enoncer, sans le dmontrer, le thorme des moments.
4. Application :
Soit X une variable alatoire relle uniforme sur lintervalle [0,1]. Donner lexpression de fX,
FX et de X. Utiliser le thorme des moments pour calculer la moyenne et lcart type de
la variable alatoire X.
Question de cours
Fonctions associes un couple de variables alatoires relles
Soit (X,Y) un couple de variables alatoires relles dfini sur une partie du plan rel.
1. Donner la dfinition de la fonction de rpartition FX,Y du couple alatoire (X,Y). Quelles
sont les principales proprits de cette fonction ?
2. La seconde fonction permettant de caractriser le couple alatoire (X,Y) est sa densit de
probabilit, que lon note fX,Y. Donner la dfinition de cette fonction.
3. Donner enfin la dfinition de la fonction caractristique, note XY, associ la loi du
couple alatoire (X,Y). Enoncer, sans le dmontrer, le thorme des moments.
4. Donner la dfinition de la loi marginale de X. Connaissant la densit de probabilit fX,Y du
couple alatoire (X,Y), comment calculez-vous la densit marginale de X ?
Mise jour du 11/11/2014

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5. Application :
La loi du couple (X,Y ) est porte par lensemble =

{ (x, y ) , x

+ y2 1, x 0 , y 0

admet une densit de la forme f X ,Y ( x, y ) = x o est une constante positive.

} et

Calculer la valeur de et les densits marginales de X et de Y. Dire sans calculs si X et Y

sont indpendantes.
Question de cours
Loi de Gauss & Applications
La loi de Gauss joue un rle central en probabilit et en statistique. Elle permet en effet de
modliser, au moins de faon approximative, de nombreux phnomnes physiques ou
conomiques en utilisant quelques proprits remarquables.
1. Soit X une variable alatoire relle suivant une loi de Gauss de moyenne et dcart type
. Donner lexpression de sa fonction de rpartition, note FX.
2. Quappelle-t-on loi de Gauss centre rduite ? Comment passe-t-on dune loi de
Gauss gnrale, de moyenne et dcart type , une loi centre rduite ?
3. Soit X et Y deux variables alatoires de Gauss de moyennes respectives X et Y et
dcarts types respectifs X et Y. Si les variables X et Y sont indpendantes, quelle est la loi
des variables X+Y et X-Y ?
4. Soit (Xn)n est une suite de variables alatoires, indpendantes et de mme loi, dont on
note la moyenne et lcart type. Enoncer le thorme central limite.
5. Application :
On modlise la taille de la population franaise masculine par une variable alatoire de
Gauss X de moyenne 1,8m et dcart type 0,1m. On modlise la taille de la population
franaise fminine par une variable alatoire de Gauss Y de moyenne 1,7m et dcart type
0,1m.
Justifier le fait que ce modle ne puisse tre considr que comme une approximation de la
ralit. Calculer la probabilit quune femme tire au hasard dans la population franaise soit
plus grande quun homme tir au hasard dans la population franaise.
Question de cours
Indpendance & Corrlations
Lindpendance est une notion fondamentale du calcul des probabilits.
1. Sous quelle condition deux vnements A et B sont-ils indpendants ?
2. Sous quelle condition deux vnements A et B sont-ils disjoints ?
3. Donner lexpression de la fonction de rpartition bidimensionnelle et de la densit
bidimensionnelle de deux variables alatoires X et Y indpendantes.
4. Dfinir la covariance de deux variables alatoires X et Y ainsi que leur coefficient de
corrlation.
5. Que vaut le coefficient de corrlation de deux variables alatoires dcorrles X et Y ?
Quelle relation lie alors E(XY), E(X) et E(Y) ?
6. Exprimer le moment dordre n de deux variables alatoires indpendantes et montrer
que lindpendance entrane la dcorrlation.
7. La dcorrlation de deux variables alatoires entrane-t-elle leur indpendance ? Y a-t-il
des exceptions ?
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Question de cours
Application de lingalit de Bienaym-Tchebychev
On note X une variable alatoire relle continue dont on note fX la densit de probabilit.
1. Donner la dfinition de la moyenne et de lcart type de X.
2. noncer le thorme de Bienaym-Tchebychev. Donner une interprtation de ce
thorme.
3. Application
0n suppose que les notes X dun examen sont distribues suivant une loi de Gauss de
moyenne 13 et dcart type 3.
Quelle est la probabilit de lvnement { X<7 ou X>19} ? Utiliser le thorme de
Tchebychev pour dterminer un majorant de la probabilit de cet vnement.
Quelle conclusion peut-on tirer ?
Question de cours
Changement de variable alatoire
Lun des problmes pratiques qui se pose en calcul des probabilits consiste calculer les
paramtres dune variable alatoire Y=g(X) o g est une fonction (non alatoire) et X une
variable alatoire connue.
1. Soit X une variable alatoire relle dont on note fX la densit de probabilit et g est une
application non alatoire des rels dans lensemble des rels.
Donner la mthode permettant de calculer la densit de probabilit fY de la variable alatoire
Y dfinie par : Y=g(X)
2. Application
On suppose que X est une variable alatoire uniforme sur [-1,1]. Donner la densit de
probabilit fX de la variable alatoire Y dfinie par : Y=X (prcisez, en particulier, son
domaine). En dduire la fonction de rpartition FY de la variable Y.
3. Soit (X,Y) un couple de variables alatoires relles dont on note fXY la densit de
probabilit et g est une application non alatoire du plan rel
rels.

2 dans lensemble des

Donner la mthode permettant de calculer la fonction de rpartition FZ de la variable

alatoire Z dfinie par : Z=g(X,Y)
4. Application
On suppose que X et Y sont deux variables alatoires indpendantes et uniformes sur [0,1].
Donner la fonction de rpartition FZ de la variable alatoire Z dfinie par : Z=X+Y (prcisez,
en particulier, son domaine). En dduire la densit de probabilit fZ de la variable Z.
5. Soit (X,Y) un couple de variables alatoires relles dont on note fXY la densit de
probabilit et g est une application non alatoire du plan rel

2 dans lui-mme.

Donner la mthode permettant de calculer la densit de probabilit fU,V du couple alatoire

(U,V) dfinie par : (U,V) =g(X,Y)
6. Application
On suppose que X et Y sont deux variables alatoires uniformes sur le disque de centre
(0,0) et de rayon 1. Donner lexpression de la densit fX,Y.

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On pose que : X = U cos V et Y = U sinV . Prciser le domaine de U et de V pour que

ce changement de variable soit biunivoque. Donner la densit de probabilit fU,V du couple
(U,V).

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ANNEXE

1
2

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x
0

u2
2

du

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CORRIGE
Rponses des applications (les autres rponses se trouvent dans le cours).
Question de cours
Fonctions associes une variable alatoire relle
4. Application :

0 si x 0

F X ( x) = x si 0 x 1
1 si 1 x

x [0,1] , f X ( x) = 1

= m1 =

1
2

1
3

2 = m 2 m1 2 =

X (t ) =

e j t 1
j t

1 1
=
4 12

Question de cours
Fonctions associes un couple de variables alatoires relles
5. Application :

= 3 2

y [0,1] , f Y ( y ) =

x [0,1] , f X ( x ) = 3 2 x 1 x 2

3
2

1 y 2

Le domaine ntant pas carr, les variables X et Y ne sont pas indpendantes.

Question de cours
Loi de Gauss & Applications
5. Application :
La variable alatoire X-Y suit une loi de Gauss Y de moyenne (1,8-1,7)=0,1m et dcart
type 0,1 2 m
La probabilit quune femme tire au hasard dans la population franaise soit plus grande
quun homme tir au hasard dans la population franaise est 24%
Question de cours (note sur 7)
Changement de variable alatoire
2. Application

y [0,1] , f Y ( y ) =

1
2 y

y [0,1] , FY ( y ) =

4. Application
Les densits de probabilit fX et fY vaut 1 sur [0,1] et 0 ailleurs.

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M

M
z 0 FZ ( z ) = 0 M

z2
M
M
0 z 1 FZ ( z ) =
2

2
1 z 2 FZ ( z ) = 2 + 4 z z

2
2 z FZ ( z ) = 1 M
M
M

z 0 f Z ( z) = 0

0 z 1 f ( z) = z

f
(
z
) = 2 z
Z

2 z f Z ( z ) = 0
6. Application
La densit fX,Y est constante et vaut 1/ sur le disque et 0 ailleurs

f U ,V (u , v) = f X ,Y (u cos v, u sin v) u =

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