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C OMMANDE
DES
P ROCESSUS
R EPRSENTATION D TAT
Notes de cours
M. JUNGERS
Y. CHITOUR
Ce polycopi rassemble des notes de cours. Il a pour vocation de ntre quun support au cours associ lUE
majeure (421-422) intitule Commande des Processus, partie Reprsentation dtat. Par consquent, ce document ne dispense en aucun cas les tudiants de leur prsence au cours magistral et aux TDs.
En vue dune amlioration constante, toute remarque et commentaire sont les bienvenus.
Les auteurs
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1
2
3
5
6
7
10
12
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23
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28
28
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31
32
Les observateurs
5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Synthse dun observateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Principe de sparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
34
35
A Linarisation tangente
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Module CP
R EPRSENTATION D TAT
Anne 2005/2006
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38
39
39
Notes de cours
Chapitre 1
Les variables dtat x1 , . . . , xn reprsentent un ensemble de variables relles ncessaires pour dcrire
le systme telles que, leur connaissance linstant t 0 ainsi que celle du signal dentre permettent de
calculer le signal de sortie pour tout t t 0 . Lensemble des variables dtat forme le vecteur dtat.
Au vecteur dtat on peut associer une relation de la forme
x(t) = (t, x(t0 ), t0 , u[t0 ,t] ),
1
(1.1)
o x(t0 dcrit ltat du systme linstant t = t 0 et u[t0 ,t] dsigne les valeurs prises par lentre u(t) entre les
instants t0 et t. La fonction est gnralement dsigne par fonction de transition. En posant x(t 0 ) := x0 la
relation ci-dessus se rcrit
x(t) = (t, x0 , t0 , u[t0 ,t] ).
(1.2)
Pour les systmes dynamiques rencontrs en automatique (systmes rgis par des quations diffrentielles), la
fonction de transition est obtenue en calculant la solution de lquation diffrentielle
(
x(t)
= Ax(t) + Bu(t),
(1.4)
y(t) = Cx(t) + Du(t),
avec
A Rnn
B Rnm
C Rrn
D Rrm
n
m
r
:
:
:
:
:
:
:
Module CP
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Anne 2005/2006
Notes de cours
Remarque
Lordre de drivation de lentre u est choisi, sans perte de gnralit gal lordre de drivation de la
sortie y uniquemenent pour des raisons de commodit dans les calculs qui vont suivre.
Afin dobtenir une procdure systmatique permettant de transformer une quation diffrentielle dordre n
en un modle dtat, nous allons dabord nous intresser une version simplifie de (1.5) o les drives de
lentre u ninterviennent pas :
dn y(t)
dn1 y(t)
dy(t)
+
a
+ . . . + a1
+ a0 y(t) = u(t).
n1
dtn
dtn1
dt
Introduisons maintenant le changement de variables suivant
x1 = y,
x2 = y,
..
.
xn =
d(n1) y
dt( n 1)
(1.7)
(1.8)
.
Ainsi
x 1 = x2 ,
x 2 = x3 ,
..
.
(1.9)
x n1 = xn ,
dn y
x n =
.
dtn
De (1.7), on tire
dn y(t)
dn1 y(t)
dy(t)
=
a
. . . a1
a0 y(t) + u(t),
n1
n
n1
dt
dt
dt
soit, en utilisant le changement de variable (1.8) :
dn y(t)
= an1 xn . . . a0 x1 + u
dtn
(1.10)
(1.11)
(1.12)
x n1 = xn ,
x n = a0 x1 . . . an1 xn + u.
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Anne 2005/2006
Notes de cours
x 1
x 2
..
.
x n
}|
0
.. ..
.
.
0
1
0
..
..
..
.
.
.
..
.. ..
.
. 1
.
0
0
0
1
a0 an1
y=
1 0 0
|
{z
}
C
Soit
x1
x2
..
.
xn
x1
x2
..
.
xn
z }| {
0
0
..
+ . u,
0
(1.13)
x = Ax + Bu,
(1.14)
(1.15)
y = Cx.
qui reprsente le reprsentation dtat de (1.7). Cette reprsentation dtat est connue sous le nom de forme
canonique de commandabilit.
Nous allons maintenant tendre ce rsultat au cas gnral dfini par (1.5). Pour cela, formons tout dabord une
quation auxilaire de (1.5) ayant la forme de (1.7)
dn1 (t)
d(t)
dn (t)
+
a
+ + a1
+ a0 (t) = L((t)) = u(t),
n1
n
n1
dt
dt
dt
pour laquelle le changement de variables de la forme (1.8) sapplique, i.e.,
x1 = ,
x2 = ,
xn =
dn1 (t)
.
dtn1
i N .
(1.16)
(1.17)
(1.18)
En utilisant cette proprit, il vient que la solution de (1.5) scrit en fonction de (t), solution de (1.7) :
L(y) = M (u) = M (L()) = L(M ()) y = M ().
Soit
dn (t)
dn1 (t)
d(t)
+
b
+ + b1
+ b0 (t),
n1
n
n1
dt
dt
dt
n
d (t)
= bn
+ bn1 xn (t) + + b1 x2 (t) + b0 x1 (t).
dtn
y(t) = bn
Or
(1.19)
(1.20)
dn (t)
= a0 x1 a1 x2 an1 xn + u,
dtn
(1.21)
(1.22)
ainsi,
La reprsentation dtat de (1.5) scrit donc
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Notes de cours
x 1
x 2
..
.
x n
y=
}|
0
0
..
.. ..
.
.
.
..
. 1
0
0
1
an1
0
1
..
..
.
.
..
..
.
.
0
a0
x1
x2
..
.
xn
z }| {
0
0
..
+ . u,
0
1
b0 bn a0 b1 bn a1 bn1 bn an1
{z
}
|
C
x1
x2
..
.
xn
(1.23)
+ bn u.
(1.24)
Notons que lorsque bn = 0, ce qui presque toujours le cas, lquation de sortie prend la forme simplifie
suivante
x1
x2
y = b0 b1 bn1 .
(1.25)
..
xn
Exercice
Considrons le systme dynamique reprsent par lquation diffrentielle
(1.26)
Y (p)
bn pn + bn1 pn1 + + b1 p + b0
.
= n
U (p)
p + an1 pn1 + + a1 p + a0
(1.27)
Pour ce systme, nous introduisons une variable auxiliaire (tat partiel) V (p) tel que H(p) se dcompose de
la faon suivante :
F IG . 1.1 Dcomposition dune fonction de transfert
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V (p)
1
,
= n
n1
U (p)
p + an1 p
+ + a 1 p + a0
(1.28)
Y (p)
= bn pn + bn1 pn1 + + b1 p + b0 .
V (p)
(1.29)
Anne 2005/2006
Notes de cours
(1.30)
(1.31)
(1.32)
De mme, de (1.28) on a
soit,
En posant
x1
x2
on obtient,
x 1
x 2
= x2 ,
= x3 ,
..
.
= v,
= v,
..
.
(1.33)
xn = v (n1) .
(1.34)
x n = v (n) = a0 x1 a1 x2 an1 xn + u.
(1.35)
y=
b0 bn a0 b1 bn a1 bn1 bn an1
x1
x2
..
.
xn
+ bn u.
(1.36)
On retombe ainsi sur la forme canonique de commandabilit. Il existe dautres formes canoniques (cf chapitre
suivant).
Exercice
Donner la forme canonique de commandabiiit du systme (bras flexible) dont la fonction de transfert est
donne par
1, 65p4 0, 33p3 5, 67p2 + 90, 6p + 19080
.
(1.37)
H(p) = 6
p + 0, 99p5 + 463p4 + 97, 8p3 + 12131p2 + 8, 11p
= Ax(t) + Bu(t),
(1.38)
Anne 2005/2006
(1.39)
Notes de cours
Pour des conditions initiales nulles (hypothse de base pour le calcul des fonctions de transfert), nous obtenons
Y (p) = C(pIn A)1 B + D U (p).
(1.40)
En posant
C Adj(pIn A)B
+ D,
det(pIn A)
(1.41)
il vient que
Y (p) = H(p)U (p).
H(p) est dsign par fonction de transfert du systme.
H11 (p)
H1m (p)
..
..
H(p) =
.
.
Hij (p)
.
Hr1 (p)
Hrm (p)
(1.42)
(1.43)
La fonction de transfert est une matrice de dimension r m dont les lments sont des fonctions rationnelles
en loprateur de Laplace p. Llment H ij (p) reprsente la fonction de transfert entre la sortie y i (t) et lentre
uj (t).
(1.44)
y = Cx + Du.
(1.45)
Le problme de la commande classique est de dterminer u(t) afin que x(t), et par consquent y(t), suive
une loi prdfinie (le problme de la dtermination de u(t) sera trait ultrieurement). Il est donc ncessaire
dtudier le comportement de x(t) et y(t). Or y(t) est li x(t) par lquation algbrique (1.45), ainsi pour
obtenir le comportement de y(t) il est ncessaire de rsoudre lquation diffrentielle du premier ordre (1.44)
autrement dit de dterminer x(t).
Le cas scalaire
Considrons lquation diffrentielle scalaire du premier ordre
x = ax + bu,
(1.46)
(1.47)
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Notes de cours
a(tt0 )
x(t ) +
{z 0}
rponse libre
e(a(tt0 ) bu( )d .
{z
}
|
(1.49)
t0
rponse force
Le rsultat prcdent peut galement tre obtenu en appliquant la transformation de Laplace (1.46). En effet
pX(p) x(0) = aX(p) + bU (p),
(1.50)
o X(p) et U (p) reprsentent les tranformes de Laplace de x(t) et u(t) respectivement. De la relation prcdente, on dduit que
1
x0 + G(p)U (p),
(1.51)
X(p) =
pa
o G(p) :=
b
. Par application de la transformation de Laplace inverse, il vient
pa
Z t
Z t
a(tt0 )
a(tt0 )
x(t) = e
x0 +
g(t )u( )d = e
x0 +
ea(t ) bu( )d,
t0
t0
|
{z
}
(1.52)
produit de convolution
do le rsultat.
Le cas vectoriel
Dfinition
Par analogie au cas scalaire, on dfinit lexponentielle dune matrice carre A Rnn de la faon
suivante
X Ak
A2 A3
+
+ =
, avec A0 := In .
exp(A) = In + A +
(1.53)
2!
3!
k!
k0
x(t0 ) = x0 ,
(1.54)
(1.55)
Dfinition
La matrice eA(tt0 ) est dsigne sous le nom de matrice de transition car elle tablit la correspondance entre ltat du systme un instant t et ltat initial linstant t 0 . On utilise souvent la notation
(t, t0 ) = (t t0 ) = eA(tt0 ) .
(1.56)
Cette matrice joue un rle trs important dans la thorie des systmes dynamiques linaires. Dans ce qui suit,
nous allons donner les principales proprits de cette matrice.
Proprits de la matrice de transition
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Notes de cours
t :
(1.57)
(0) = In ,
(t2 t1 )(t1 t0 ) = (t2 t0 ),
est toujours inversible dinverse 1 (t) = (t).
Nous allons maintenant rsoudre le problme non homogne
x = Ax + Bu,
x(0) = x0 .
(1.58)
Comme pour le cas scalaire on cherche une solution de la forme (mthode de la variation de la constante)
x(t) = eAt z(t).
(1.59)
x(t) = e x(0) +
(1.60)
eA Bu( )d,
(1.61)
(1.62)
Dans le cas o le systme est initialis en x(t 0 ) au lieu de x(0), on dmontre de faon similaire que
Forme gnrale de x(t)
x(t) = eA(tt0 ) x(t0 ) +
(1.63)
t0
Un rsultat quivalent peut tre obtenu en utilisant la transforme de Laplace. Pour ce faire appliquons la
transforme de Laplace la relation (1.58)
pX(p) x(0) = AX(p) + BU (p)
X(p) = (pIn A)1 x(0) + (pIn A)1 BU (p).
(1.64)
(t)
= A(t) (cf. proprits de la matrice de transition), soit par transformation de Laplace, (p) =
t
1
(pIn A) , (p) reprsentant ici la transformation de Laplace de (t). On en dduit ainsi que
Or
(1.65)
(1.66)
do le rsultat.
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Notes de cours
Adj(pIn A)
,
det(pIn A)
(1.67)
Exemple
(1.68)
1 1
2
A = 0 2 1 .
0
0 2
Alors
(pIn A)1
(1.69)
(p + 2)2
p+2
2p + 5
1
,
0
(p + 1)(p + 2)
(p + 1)
=
(p + 1)(p + 2)2
0
0
(p + 2)(p + 1)
1
1
1
3
3
1
+
p+1
p+2 p+1
(p + 2)2
p+2 p+1
1
1
= 0
.
p+2
(p + 2)2
1
0
0
p+2
e
e2t + et (t + 3)e2t + 3et
.
exp(At) = 0
e2t
te2t
2t
0
0
e
Exercice
Calculer la matrice de transition du systme
1
0 2
u.
x+
x =
1
1 3
(1.70)
(1.71)
(1.72)
(1.73)
Thorme 1 (Cayley-Hamilton)
Toute matrice carre est solution de son polynme caractristique.
En dautres termes, si A () est le polynme caractristique de la matrice A R nn cest--dire
A () = n + an1 n1 + + a1 + a0 ,
(1.74)
(1.75)
alors
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Notes de cours
(1.76)
Il est donc clair que toute puissance de la matrice A suprieure ou gale n pourra scrire de faon unique en
fonction de In , A, , An1 :
(0)
(1)
(n1) n1
A
,
k 0.
(1.77)
An+k = Fk An1 , , A, In = fk In + fk A + + fk
Ainsi,
A2 (t t0 )2
Ak (t t0 )k
+ +
+
2!
k!
(1.78)
prend la forme
eA(tt0 ) = 0 (t t0 )In + 1 (t t0 )A(t t0 ) + + n1 (t t0 )An1 .
(1.79)
(1.80)
o i , i {0, , n 1} sont les valeurs propres distinctes de la matrice A. On obtient ainsi n quations
algbriques linaires dterminant de faon unique les coefficients i (t) :
1 t
1 1 21
e
0 (t)
e2 t = 1 2 22 1 (t) .
(1.81)
e 3 t
1 3 23
2 (t)
Dans ce cas il suffit dinverser la matrice de Van Der Monde.
Si les valeurs propres ne sont pas toutes simples, il faut obtenir des quations supplmentaires linairement
indpendantes de (1.80). Pour ce faire, il faut driver cette quation par rapport i :
d i t
e
= tei t = 1 (t) + 22 (t)i + + (n 1)n1 (t)n2
.
i
di
(1.82)
Alors par exemple pour une matrice A ayant 1 comme valeur propre simple et 2 comme valeur propre
double :
t
0 (t)
1 1 21
e 1
e2 t = 1 2 22 1 (t) .
(1.83)
2 (t)
0 1 22
te2 t
Dans le cas o la matrice A est diagonalisable, il existe une matrice P inversible et une matrice D = diag( i )
diagonale telles que :
A = P DP 1 .
(1.84)
Or lexpression en srie de lexponentielle fait apparatre les puissances de A :
Ak = P D k P 1 ,
k > 0,
soit
exp(1 t)
0
...
0
exp(
t)
0
2
exp(At) = P exp(Dt)P 1 = P
.
.
..
..
..
.
0 exp(n t)
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Anne 2005/2006
(1.85)
1
P
(1.86)
Notes de cours
1
0
0 ... ... 0
J =
(1.87)
.
.
. 1
0
(1.88)
n1
X
k=0
N k tk
.
k!
(1.89)
Exemple
J3
Alors
exp(J3 t) = e(3t)
3 1
0
= 0 3 1 .
0
0 3
e(3t)
te(3t)
0
0
e(3t)
0
t2 (3t)
e
1 t
2
=
(3t)
0 1
te
(3t)
0 0
e
(1.90)
t2
2
t .
1
(1.91)
Anne 2005/2006
Notes de cours
Module CP
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Anne 2005/2006
Notes de cours
Chapitre 2
= Ax(t) + Bu(t),
(2.1)
avec x Rn , u Rm , y Rr et x(0) = x0 .
Les quatres matrices A, B, C et D reprsentent des transformations sur lespace dtat, lespace des commandes et lespace des sorties. La figure suivante donne les relations entre ces espaces :
#
! "
On peut alors se poser deux questions importantes sur lvolution de ltat et donc sur le lien entre ces espaces
au travers des matrices A, B, C et D.
Peut-on dterminer une commande admissible transfrant le systme dun tat donn un autre ? La notion
sous-jacente cette question est la notion de commandabilit (gouvernabilit, contrlabilit). Daprs notre
schma ceci concerne la matrice A et laction par B sur lespace dtat.
Peut-on dterminer ltat initial partir de lobservation des sorties ? La notion sous-jacente cette question
est la notion dobservabilit. Daprs notre schma cette proprit concerne les matrices A et C.
Dans un problme de commande, le but est de faire suivre aux tats ou aux sorties du systme une loi prdfinie (un comportement dsir). Il faut donc sassurer que cela est possible, cest la notion de commandabilit.
Dautre part, il est souvent ncessaire de reconstruire ltat dun systme partir des mesures disponibles
pour les sorties. La notion dobservabilit est alors ncessaire pour sassurer que la reconstruction de ltat est
possible.
14
2.2 Commandabilit
Notons par (t, x0 , u) la solution de (2.1), cest--dire,
x(t) = (t, x0 , u) = exp(At)x0 +
(2.2)
Dfinition
On dira quun tat x1 Rn est accessible partir de x0 sil existe un temps T > 0 et une entre u tels
que
x(T ) = (T, x0 , u) = x1 .
(2.3)
Notons par A(T, x0 ) lensemble des points accessibles partir de x 0 en un temps T .
Dfinition
A(T, x0 ) = Rn .
(2.4)
Une condition ncessaire et suffisante pour que le systme soit commandable est que lensemble des
tats possibles Rn soit accessible partir de lorigine :
T > 0,
A(T, 0) = A0 = Rn .
(2.5)
Cette proposition montre que lon peut ramener ltude de laccessibilit partir dun tat x 0 quelconque
ltude de laccessibilit partir de lorigine.
preuve : si le systme est commandable, alors en particulier pour x 0 = 0, tout lespace dtat est accessible.
si A(T, 0) = Rn , en particulier x1 , u, tel que z = x1 (T )x0 = (T, 0, u) soit accessible. Alors
(T, x0 , u) = (T, x0 , 0) + (T, 0, u) = (T )x0 + x1 (T )x0 = x1 .
| {z } | {z }
rgime libre
rgime forc
Dfinition
(2.6)
Lemme
Le sous-espace hA|Bi est A-invariant.
On peut alors tablir le rsultat suivant
Thorme
Module CP
R EPRSENTATION D TAT
Anne 2005/2006
Notes de cours
(2.7)
(2.8)
(2.9)
Lespace A0 est le sous-espace vectoriel daccessibilit engendr par les colonnes de la matrice de commandabilit.
Proposition
(2.10)
preuve
Supposons que la condition de rang ne soit plus valable. Il existe alors un 6= 0, tel que
Ai B = 0,
i 0.
(2.11)
(2.12)
alors
x(T ) =
n1
T X
Ak Bk (T )u( )d = 0.
(2.13)
k=0
Donc A0 6= Rn .
Supposons que le systme ne soit pas commandable, alors il existe 6= 0 tel que x = 0, x A 0 . En
particulier, la commande
u(t) = B 0 exp(A0 (t ))0
(2.14)
mne lquation :
Z t
Z t
0
0 0
x = 0 =
exp(A(t ))BB exp(A(t )) d =
k exp(A(t ))Bk2 d
0
Module CP
R EPRSENTATION D TAT
(2.15)
Anne 2005/2006
Notes de cours
Donc
[0, t], exp(A(t ))B = 0.
Soit en = t, B = 0. En drivant (2.16) et en prenant = t, on obtient Ai B = 0,
(2.16)
i 0.
Exercice
tudier la commandabilit des systmes suivants
x 1 = x2 ,
x 2 = 2x1 3x2 + u,
y = x 1 + x2 .
x 1 = 2x2 + u,
x 2 = x1 3x2 + u,
y = x2 .
x 1 = x2 2x3 u2 ,
x 2 = 3x1 4x2 + +5x3 + 2u1 3u2 ,
(2.17)
(2.18)
(2.19)
Dfinition
(2.20)
Si le systme (2.1) nest pas commandable, on peut toujours dcomposer lespace dtat R n sous la
forme
Rn = A0 E,
(2.21)
o E dsigne un supplmentaire quelconque de A 0 . De plus E nest affect par aucune des entres
du systme.
Une dcomposition de lespace dtat de la forme (2.21) est appel dcomposition de Kalman.
Exercice
Considrons le systme linaire suivant
2
3
2
1
1
2 3
0
0
x + 2 u.
x = Ax + Bu =
2 2 4
0
2
2 2 2 5
1
Module CP
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Anne 2005/2006
(2.22)
Notes de cours
2.3 Observabilit
En pratique, il nest gnralement pas possible de mesurer compltement ltat du systme. Or, pour stabiliser
les systmes linaires, on considre souvent des bouclages de la forme
u = F x.
(2.23)
On peut remarquer que ce type de bouclage ncessite la connaissance de tout ltat (i.e., la mesure de tout
ltat). On est alors conduit chercher les conditions qui permettent de calculer le vecteur dtat x(t) pour
t [0, T ] partir des donnes mesurables du systme, cest--dire les matrices A, B, C, lentre u(t) sur
lintervalle [0, T ] et la rponse fournie par la sortie y(t) sur lintervalle [0, T ].
Une manire possible de formaliser ce qui vient dtre dit est de procder comme suit
Dfinition
Le systme (2.1) est observable si pour tout T > 0, il existe une fonctionnelle telle que
(T, u[0,T ] , y[0,T ] ) = x(T ),
T > 0.
(2.24)
o u[0,T ] et y[0,T ] dsignent respectivement lensemble des valeurs de u et y sur lintervalle [0, T ].
Comme x(t) est une fonction continue, on a lim t0+ x(t) = x0 . Ainsi, un systme observable permet de
retrouver un voisinage de ltat initial partir de la connaissance des entres et des sorties sur un intervalle de
temps quelconque.
Supposons que le systme (2.1) soit initialis en x(0) = x1 puis en x(0) = x2 en lui appliquant dans les deux
cas une entre identique. A ltat initial x 1 (resp. x2 ) va correspondre une trajectoire de la sortie y 1 (t) (resp.
y2 (t)).
Z t
y1 (t) = C exp(At)x1 +
exp(A(t ))Bu( )d ,
Z0 t
(2.25)
y2 (t) = C exp(At)x2 +
exp(A(t ))Bu( )d
0
Ainsi,
y1 (t) y2 (t) = C exp(At) x1 x2 .
(2.26)
En consquence, la diffrence entre lvolution des sorties du systme, auquel on applique la mme entre,
ne dpend que de linitialisation du systme. La relation (2.26) met en lumire limportance de la matrice de
transition A et son rapport avec la matrice de sortie C.
Dfinition
Deux tats initiaux x(0) = x1 et x(0) = x2 , sont dits indistinguables si pour tout t > 0, les sorties
correspondantes y1 (t) et y2 (t) sont identiques quelle que soit lentre u du systme.
Le lien entre les tats indistinguables et lobservabilit est donn par la proposition suivante :
Proposition
Si le systme (2.1) a deux tats initiaux indistinguables alors il nest pas observable.
Module CP
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Notes de cours
Comme pour la commandabilit, nous allons donner une caractrisation algbrique de lobservabilit.
Lemme
(2.27)
t0
Lemme
On a lgalit
\
t0
\
n1
ker C exp(At) =
kerCAk
(2.28)
k=0
Lemme
Si deux tats initiaux x1 et x2 vrifient
x1 x 2
n1
\
kerCAk
(2.29)
k=0
ils sont indistinguables pour le systme (2.1) et le systme nest pas observable.
Proposition
Le systme (2.1) est observable si et seulement si la matrice
C
CA
O(C, A) =
..
CAn1
(2.30)
est de rang gal n. On dsignera par la suite O(C, A) par matrice dobservabilit.
Exercice
tudier lobservabilit du systme
x(t)
= Ax(t) + Bu(t),
(2.31)
y(t) = Cx(t).
avec
2
3
2
1
2 3
0
0
,
A=
2 2 4
0
2 2 2 5
1
2
B=
2 ,
1
C=
7 6 4 2
(2.32)
Si lon considre une reprsentation dtat quelconque dun systme linaire S, on peut toujours la dcomposer
en quatre parties selon la figure suivante :
OC
OC
OC
O C
Module CP
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Notes de cours
Remarque
Lorsque le systme (2.1) est commandable (resp. observable), on dit alors souvent que la paire (A, B )
(resp. (C, A)) est commandable (resp. observable).
x =
y =
0
1
..
..
.
.
..
..
.
.
0
a0
b0 b1
0
0
..
.. ..
.
.
.
..
. 1
0
0
1
an1
{z
Ac
bn1 x.
0
0
..
.
x +
u,
1
| {z }
}
(cas o bn = 0)
(2.33)
Bc
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Notes de cours
0
...
... 0 1
..
.
.
.
.. ..
.
.
.
.
C(Ac , Bc ) =
.
.
..
.
.
0
1
1 an1
(2.34)
Ainsi le rangC(Ac , Bc ) = n et un systme pouvant se mettre sous la forme canonique de commandabilit est
toujours commandable.
(2.35)
telle que la dynamique dduite de (2.1) par cette transformation scrive sous la forme
0
0 1
.
..
..
. 0
z + .. u,
..
z Rn ,
z =
.
.
0
1
1
{z
}
|
| {z }
(2.36)
Bc =T B
Ac =T AT 1
Ainsi les systmes pouvant se mettre sous la forme (2.36) sont ncessairement des systmes commandables et
la matrice de commandabilit
C(A, B) = B AB An1 B ,
(2.37)
de dimension n n, est inversible puisque rangC(A, B) = n (proprit de commandabilit). Sil existe une
matrice de changement de base z = T x telle que
0
1
0
0
0
..
..
.. .. ..
.
.
.
.
.
0
.
1
,
.
.. ..
(2.38)
Bc = T B = .. .
Ac = T AT =
..
.
.
1
0
0
0
1
1
a0 an1
Alors la matrice de commandabilit C(A c , Bc ) prend la forme
0 ... ...
..
.
.
..
C(Ac , Bc ) = ... 0 . . .
0 1
Module CP
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..
.
..
.
... ...
Anne 2005/2006
(2.39)
Notes de cours
Soit
C(Ac , Bc ) = T C(A, B).
(2.40)
Proprit
Ainsi, puisque C(A, B) est inversible
0 ... ...
..
.
..
.
..
.
. 0 ..
0
1
..
.
..
.
... ...
C(A, B)1 .
(2.41)
z1 = z2 ,
..
.
z
= zn ,
n1
zn = a0 z1 a1 z2 an1 zn + u.
(2.42)
z1 = z2 ,
..
.
=
zn ,
n1
zn = v.
(2.43)
v = a0 z1 a1 z2 an1 zn .
(2.44)
o a = (a0 , a1 , , an1 )T ,
(2.45)
avec F := aT T,
1
1
0
1
0
1 1 1 1
x + 0 .
x =
0
1
0
2
1
2
0
1
1
0
(2.46)
(2.47)
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Notes de cours
0
1
..
x =
.
.
..
0
y =
0
... ...
0 ...
.. ..
.
.
..
.
... ...
... 0 1
0
0
a0
a1
..
.
0
1 an1
x.
b0
b1
x +
..
bn1
u,
(cas o bn = 0)
(2.48)
0 ... ... 0
1
..
.
.
.
. . . . a1
.
.. . . . .
O(C, A) =
. .
.
0 1
(2.49)
Ainsi le rang de O(C, A) = n et un systme pouvant se mettre sous la forme canonique de dobservabilit est
toujours observable.
Module CP
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(2.50)
Notes de cours
Il existe en fait une infinit de ralisation de H(p). En effet, par un changement de coordonne rgulier de la
forme
z = T x,
(2.51)
nous obtenons une nouvelle reprsentation dtat
+ Bu,
z = Az
(2.52)
+ Du.
y = Cz
= H(p).
= T B, C = CT 1 et D
= D, ayant pour fonction de transfert H(p)
avec A = T AT 1 , B
Les quations dtat
x 1 = x1 + x2 + u,
x 1 = x1 + u,
et
x 2 = 2x2 ,
y = x1 .
y = x 1 + x2 .
dcrivent une ralisation de la mme fonction de transfert H(p) =
(2.53)
1
.
1+p
Dfinition
Dsignons par ordre de H(p) le degr du dnominateur de H(p), cest--dire le degr de det(pI A)
(le polynme caractristique). Une ralisation dune fonction de transfert H(p) est minimale sil existe
aucune ralisation dordre infrieur dont la fonction de tranfert est H(p).
Le concept de minimalit est directement reli aux concepts de commandabilit et dobservabilit par le thorme suivant
Thorme
p3
p+3
.
+ 6p2 + 11p + 6
(2.54)
Module CP
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Notes de cours
Chapitre 3
= Ax(t) + Bu(t),
(3.1)
(3.2)
Dfinition
Nous dirons que le systme (3.2) est stable si pour toute condition initiale x(0), ltat x(t) est born
pour tout t > 0. Cette stabilit est connue sous le nom de stabilit interne dans la littrature, comme
elle ne fait pas intervenir dans sa dfinition dentre u. Nous dirons que (3.2) est asymptotiquement
stable sil est stable et si de plus lim t+ x(t) = 0.
Nous allons voir que la stabilit du systme (3.2) est li aux proprits de la matrice de transition (t) =
exp(At). En effet nous avons montrer lors des chapitres prcdents que la transforme de Laplace de (t),
note (p), tait donne par
Adj(pI A)
,
(3.3)
(p) = (pI A)1 =
det(pI A)
o A (p) := det(pI A) reprsente le polynme caractristique de la matrice A. Supposons que la matrice A aie q valeurs propres diffrentes 1 , , q (ventuellement complexes) de multiplicit 1 , , q
respectivement, cest--dire :
A (p) = (p 1 )
(p q ) ,
avec
q
X
j = n.
(3.4)
j=1
q X
i
X
i=1 j=1
25
Aij
,
(p i )j
(3.5)
o les Aij sont des matrices constantes de dimension nn. Pour obtenir (t), il suffit de passer la transforme
de Laplace inverse
q
X
exp(i t)Ai (t),
(t) = L1 (pI A)1 =
avec Ai (t) =
i
X
Aij
j=1
i=1
tj1
.
(j 1)!
(3.6)
Dfinition
Le terme exp(i t) apparaissant dans (3.6) est dsign par mode (ou mode propre associ la valeur
propre i .
Remarque
Il peut arriver que Aij = Aij+1 = = Aii , j 1, pour une ou plusieurs racines i . Dans ce cas la
matrice A apparat comme tant celle dun systme dordre moins lev, cest--dire, celui ayant une
quation caractristique dordre plus faible. Cette situation survient quand le polynme minimal est de
degr plus faible que le polynme caractristique.
La solution de (3.2) scrivant
x(t) = (t)x(0),
(3.7)
n
X
ij (t)xj (0).
(3.8)
j=1
Thorme
Concernant la stabilit de (3.2) nous avons le rsultat suivant
Si toutes le valeurs propres de A sont partie relle ngative (cest--dire, Re(i ) < 0, i) alors
lim x(t) = 0,
t+
(stabilit asymptotique) .
(3.9)
Sil existe une valeur propre de A partie relle positive (cest--dire, Re(i ) > 0 pour un
certain i, alors au moins une composante de x(t) tend vers linfini quand t + (systme
instable).
Si toutes les valeurs propres de A sont partie relle non-positive (cest--dire, Re(i ) 0, i)
et
(a) toutes les valeurs propres ayant une partie relle nulles sont simples, alors chaque composante de x(t) reste borne mais ne tend pas ncessairement vers 0 quand t + (sauf si
les valeurs initiales xj (0) correspondant chaque constante ij sont nulles).
(b) si toutes les valeurs propres partie relle nulle sont multiples alors
lim xi (t) = +,
t+
i.
(3.10)
= Ax(t) + Bu(t).
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(3.11)
Notes de cours
Dfinition
Le systme (3.11) est stable au sens Entre Borne Sortie Borne [EBSB] si et seulement si pour
toute condition initiale x(0) Rn et toute entre u(t) uniformment borne, cest--dire,
max |ui (t)| < +,
t[0,+[
i = 1, , m.
(3.12)
Proposition
Concernant la stabilit EBSB, nous avons le rsultat suivant
Une condition ncessaire et suffisante pour que (3.11) soit stable est que linfluence de la condition initiale tende vers 0 quand t + est que le systme non-command x = Ax soit
asymptotiquement stable.
Une condition ncessaire et suffisante pour que (3.11) soit stable est que x = Ax soit stable et
quaucune entre ninfluence les modes du systme lis une valeur propre partie relle nulle.
Remarque
Pour les systmes linaires invariants dans le temps, toutes les dfinitions de stabilit sont quivalentes.
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Notes de cours
Chapitre 4
= Ax(t) + Bu(t)
(4.1)
x Rn , u R.
4.1 Stabilisation
4.1.1 Cas o le systme est commandable
Considrons un systme linaire de la forme (4.1) avec la paire (A, B) commandable. Nous avons montr lors
du Chapitre III que la transformation
z = T x,
(4.2)
o la matrice de changement de base T est donne par (2.41), transforme systme (4.1) sous la forme canonique
de commandabilit (forme compagnon)
z =
Proprit
0
1
..
..
.
.
..
..
.
.
0
a0
0
0
..
.. ..
.
.
.
..
. 1
0
0
1
an1
{z
Ac
0
0
..
.
z +
u,
1
| {z }
}
z Rn .
(4.3)
Bc
Une proprit importante de cette forme compagnon est que le polynme caractristique de cette matrice Ac est donn par les coefficients de sa dernire ligne :
PAc () = n + an1 n1 + + a1 + a0 .
En un bouclage de la forme (2.46), (4.3) scrit
z1 = z2 ,
..
.
=
zn ,
n1
zn = v.
28
(4.4)
(4.5)
(4.6)
z = T (A + BF )T 1 z + T Bv = Az
1
y = CT z.
(4.7)
Proposition
= Sp(A + BF ).
Soit A = T (A + BF )T 1 alors Sp(A)
Posons maintenant
v = 0 z1 1 z2 n1 zn = z.
La forme canonique de Brunovski prend alors la forme
0
1
..
. 0
..
z =
.
0
0 1
(4.8)
z + Bv
(4.9)
1
n1
{z
}
Une condition ncessaire et suffisante pour que le systme (4.1) soit stabilisable de faon arbitraire est
quil soit commandable.
=
= T1 x,
avec dim = N et dim = n N.
A11
=
0nN,N
| {z } |
{z
Module CP
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T1 AT11
A21
A22
1
B
+
.
0nN
} | {z } | {z }
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(4.10)
(4.11)
(4.12)
T1 B
Notes de cours
En vertu de la Proposition sur le spectre, nous avons Sp(T 1 AT11 ) = Sp(A). Rcrivons le systme ci-dessus
sous la forme
1 u,
= A11 + A21 + B
(4.13)
= A2 .
2
B)
commandable.
avec la paire (A,
On remarque que lentre u naffecte pas la dynamique de dans (4.13). On en dduit immdiatement que si
A22 nest pas stable alors un systme linaire non-commandable ne peut tre stabilis.
Supposons maintenant que A22 soit stable, alors on considre le systme restreint la partie commandable
1 u,
= A11 + B
(4.14)
Les diffrentes tapes permettant alors de stabiliser le systme (4.1) sont les suivantes :
1. On forme la matrice de commandabilit
1 N 1
1
C(A1 , B1 ) = B1 A1
B1 .
1 )1 .
2. On calcul la dernire ligne T de C(A11 , B
3. On forme la matrice T :
T =
T
T A11
..
.
N 1
T
A11
T
0N,nN
z = T2 = T2
,
avec T2 =
0nN,N
InN
(4.15)
(4.16)
(4.17)
z = Az
(4.18)
= T2 T1 B et en vertu de la proposition sur le spectre, Sp( A)
= Sp(A).
avec A = T2 T1 AT11 T21 , B
A partir de l, on traite le problme de la stabilisation de la partie commandable comme dans la section
prcdente.
Thorme
Une condition ncessaire et suffisante pour quun systme linaire invariant soit stabilisable par un
bouclage rgulier est que sa partie non-commandable soit stable.
Exercice
Considrons les systme suivant
1 0 2
A = 1 0 0 ,
1 2 0
1 1
0
A= 0
1
0 ,
2
0 1
1
B= 0
1
1
B= 0
1
(4.19)
(4.20)
Anne 2005/2006
Notes de cours
z1 = z2
..
.
(4.21)
zn1 = zn
zn = v
Posons maintenant y = z1 , on observe immdiatement que y satisfait lquation diffrentielle
y (n) (t) =
dn y(t)
= v(t).
dtn
(4.22)
Supposons que nous souhaitions que y(t) suive une trajectoire de rfrence y d (t), alors en posant
(n1)
(n)
+ k0 (yd y),
y (n1) + + k1 (y d y)
v = yd + kn1 yd
(4.23)
et := y yd (t), on voit que (4.22) prend la forme dune quation diffrentielle linaire homogne coefficients constants
(n) + kn1 (n1) + + k0 = 0
(4.24)
(4.25)
soit un polynme de Hurwitz (cest--dire, polynme ayant toutes ses racines partie relle ngative), il vient
que
lim (t) = 0
(4.26)
t+
autrement dit, la sortie y(t) tend vers la trajectoire dsire y d (t) quand t tend vers linfini.
Exercice
Considrons le modle mathmatique dun moteur courant continu
x 1 = x2
x 2 = Rf + kc ke x1 RJ + Lf x2 + kc u
LJ
LJ
LJ
(4.27)
o x1 reprsente la vitesse de rotation du moteur. Proposer un bouclage permettant de faire suivre une
trajectoire de rfrence arbitraire d (t).
Module CP
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Anne 2005/2006
Notes de cours
Les valeurs propres du nouveau systme sont alors les racines du polynme caractristique P ABK (p) =
det(pI (ABK)), qui est un polynme de degr n. On dispose de n degrs de libert (choix des coefficients
k1 kn pour modifier les racines du polynme en boucle ferme. Si le systme est commandable, alors on peut
raliser un placement de ples arbitraire dans le plan complexe.
Le placement est simple en considrant la forme canonique de commandabilit : effectivement sur cette base,
on obtient :
0
1
0
0
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Ac B c Kc =
(4.30)
..
.. ..
0
1
c
c
c
a0 k1 a1 k2 an1 kn
Si le cahier des charges impose dobtenir en boucle ferme les ples p i , le polynme caractristique en boucle
ferme a alors les expressions suivantes :
PAc Bc Kc (p) = pn + (an1 + knc )pn1 + + (a1 + k2c )p + (a0 + k1c )
= (p p1 )(p p2 ) (p pn )
n
= p +
adn1 pn1
+ +
ad1 p
(4.31)
(4.32)
ad0
(4.33)
Coefficients de Kc
Par identification des coefficients des diverses expressions de ce mme polynme,
kic = adi+1 ai+1 ,
1 i n.
(4.34)
Pour revenir dans la base de dpart, il suffit de refaire le changement de base inverse :
Coefficients de K
(4.35)
(adi ai )Ai .
(4.36)
(4.37)
(4.38)
P (A) =
i=0
Et
P d (Ac ) =
n1
X
i=0
1 0 0
0} ,
0} 1| 0 {z
Akc = |0 {z
k
Anne 2005/2006
nk
Notes de cours
soit
Donc
Formule dAckermann
1 0 0
T 1 P d (A)T = Kc
K = Kc T 1
=
1 0 0 T 1 P d (A)
=
0 0 1 (C(A, B))1 P d (A).
(4.39)
(4.40)
(4.41)
(4.42)
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Notes de cours
Chapitre 5
Les observateurs
5.1 Introduction
Il arrive souvent que certaines variables de lespace dtat ne soient pas mesurables pour diffrentes raisons
(impossibilit pratique, cot des capteurs trop lev, ...). Cependant, pour tre en mesure dappliquer un bouclage sur ltat (voir chapitre prcdent), il est ncessaire de disposer de la mesure complte de ltat. Ainsi,
lorsquune partie de ltat nest pas disponible la mesure, il devient primordial de pouvoir en donner une
estimation. Ceci peut tre ralis par la construction dun autre systme dynamique appel observateur dont
le rle est de produire une estime satisfaisante des variables dtat du systme original.
= Ax(t) + Bu(t),
(5.1)
y(t) = Cx(t).
avec x Rn , u Rm , y Rr et ltat initial x(t0 ) = x0 inconnu. On supposera que seule la sortie y(t) est
disponible pour la mesure.
Dans le cas o le systme non-commande x = Ax est stable, cest--dire, toute les valeurs propres de A sont
partie relle ngative, alors une faon relativement lmentaire pour construire un observateur consiste
recopier la dynamique (5.1) en remplaant ltat x par son estime x
, cest--dire,
x
(t) = A
x(t) + Bu(t),
y(t) = C x
(t).
avec x
(t0 ) = x
0 .
(5.2)
Ainsi, x x
= A(x x
). En introduisant la quantit e(t) := x(t) x
(t) que nous appelons erreur dobservation ou erreur destimation, la relation prcdente prend la forme
e = Ae.
(5.3)
Il suit de la stabilit de la matrice A que lerreur tend exponentiellement vers 0 pour tout tat initial x
0.
Autrement dit, lestime x
tend asymptotiquement vers la vraie valeur de ltat x.
Dans le cas o la matrice A nest pas stable, ou bien si ses valeurs propres ne permettent pas une dcroissance
suffisamment rapide de lerreur vers 0, il est ncessaire de proposer un observateur dont la dynamique peut
tre fixe de faon arbitraire. Considrons lobservateur suivant
x
(t) = A
x + Bu + K(y y) = A
x + Bu + KC(x x
),
y(t) = C x
(t).
34
avec x
(t0 ) = x
0 .
(5.4)
Par rapport lobservateur (5.2), un terme supplmentaire mesurable K(y y) vient modifier la dynamique de
lestimateur x
. Cette opration qui consiste injecter le terme K(y y) (dpendant de la sortie mesurable du
systme (5.1)) dans la dynamique de lestimateur est habituellement dsigne dans la littrature sous le nom
dinjection de sortie. De (5.1) et (5.4), il vient que
e = x x
= (A KC)e.
(5.5)
En supposant quil est possible de choisir le gain matriciel K de telle sorte que la matrice AKC soit stable, on
voit immdiatement que lerreur dobservateur dcroit asymptotiquement vers 0 pour toute condition initiale
x
0 . Il apparat clairement daprs lexpression de la dynamique de lerreur dobservation (5.5) que ceci peut
tre ralis si la paire (C, A) est observable. Plus prcisment, en prenant la transpose de la matrice A KC,
cest--dire, AT C T K T , nous voyons que si la paire (AT , C T ) est commandable, les valeurs propres de
la matrice A KC peuvent tre places arbitrairement (voir le chapitre prcdent et chapitre concernant
la commandabilit et lobservabilit). Notons que la commandabilit de la paire (A T , C T ) est quivalente
lobservabilit de la paire (A, C). En pratique les ples de lobservateur sont choisis de la faon suivante :
|Re (min )|observateur > 10 |Re (max )|systme .
(5.6)
(5.7)
x = (A + BF )x.
(5.8)
Les valeurs propres de la matrice A + BF sont alors les ples en boucle ferme du systme boucl par (5.7).
Etant donn que ltat du systme (5.1) nest pas mesurable, on remplace dans lexpression du bouclage (5.7)
ltat x par son estime x
, cest--dire,
u = Fx
= F x + F e.
(5.9)
Il sensuit que le systme (5.1) boucl par (5.9) scrit
x = (A + BF )x + BF e.
En runissant les quations dynamiques (5.5) et (5.10), il vient que
x
A + BF
BF
x
.
=
e
0
A KC
e
(5.10)
(5.11)
Puisque la matrice dtat de ce systme est triangulaire suprieure par blocs, ses valeurs propres sont gales
aux valeurs propres des matrice A + BF et A KC. Le fait fondamental que la dynamique du systme (5.1)
en boucle ferme et la dynamique de lobservateur en boucle ferme ne soient pas couples est connu sous le
nom de principe de sparation. Une consquence de ce principe est quil est possible de synthtiser de faon
"spare" un bouclage et un observateur.
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Notes de cours
Annexe A
Linarisation tangente
Tous les systmes dynamiques rencontrs en automatique ne sont pas toujours reprsents par des quations
diffrentielles linaires coefficients constants. Typiquement lquation diffrentielle du mouvement dun
pendule simple entrain par le couple dun moteur font intervenir des termes non-linaires :
1
g
C,
(A.1)
= sin +
L
mL
o g est la pesanteur, m la masse du pendule, L la longueur du pendule, C le couple et langle du pendule
avec la verticale. Le choix naturel de ltat du systme est
(t)
x(t) =
.
(A.2)
(t)
Une reprsentation dtat de ce systme non linaire est alors :
#
! "
0
dx
g
C.
=
+
1
sin
dt
L
mL
(A.3)
Dfinition
Un point dquilibre est un couple compos dun tat et dune entre (x 0 , u0 ) impliquant une non
volution de cet tat, cest--dire :
x 0 = f (x0 , u0 ) = 0.
(A.4)
Dans lexemple du pendule command par un moteur, lensemble des points dquilibre vaut :
0
x0 =
, u0 = mg sin 0 0 [0, 2[ .
0
(A.5)
(A.7)
= f (x, u),
x 0 +(x)
|{z}
=0
f
f
= f (x0 , u0 ) +
(x0 , u0 ) x +
(x0 , u0 ) u + o(x, u),
| {z }
x
u
|
|
{z
}
{z
}
=0
o les termes
f
f
et
sont respectivement les jacobiens de f par rapport x et u :
x u
fi
fi
f
f
=
=
,
, 1 i, j n, 1 k m.
x
xj ij
u
uk ik
mL
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(A.8)
(A.9)
(A.10)
(A.11)
Notes de cours
Annexe B
(B.1)
(B.2)
(B.3)
Equation dobservation
sk = [0 1] xk + |{z}
0 ek .
| {z }
(B.4)
xk+1 = Exk + F ek ,
(B.5)
sk = Gxk + Hek .
(B.6)
38
(k+1)T
kT
Z (k+1)T
kT
Z T
(B.7)
(B.8)
exp(A(T ))dBuk .
(B.9)
(B.10)
F =
exp(A(T ))dB,
G = C,
H = D.
(B.11)
(B.12)
avec vk la consigne. La matrice dvolution va alors tre de la forme E F K. La rponse pile consiste
rendre nulle lerreur pour toute condition initiale : en particulier pour une consigne nulle, on obtient :
xk = (E F K)k x0 ,
k > 0.
(B.13)
La rponse pile correspond donc un retour dtat discrtis qui rende la matrice dvolution nilpotente, cest--dire que 0 est la seule valeur propre de multiplicit n.
K tel que
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(E F K)n = 0.
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(B.14)
Notes de cours