RESOLUCION DE EXAMENES 3er PARCIAL 1. Formule las siguientes cadenas de Markov: - La probabilidad de una huelga maiiana es de 0.80, si persiste 1a huelga hoy. mientras que 1a probabilidad que se trabaje mafana es de 0.85 si se trabaja hoy. a) Escriba la matriz de transicién de la cadena de Markov b) Encuentre la probabilidad de estabilidad del sistema SOLUCION 1: Huelga. S2 : Trabajo. a) sl 82 S1[0.80 0.20 S2]0.15 0.85 0.80 0.20 Is, Is, 0.15 0.85 [0.80x, +0.15x, =x, 0.20, + 0.85x, = fe a =0 = 0.20x, + 0.1X1-x,0.208, + 0.15 -0.15x, = 0 = 0.35x, = -0.15 OS Lox, =1-043 = 057 La probabilidad de estabilidad del sistema es (0.43 , 0.57), es decir existe el 43 % de probabilidad de que haya huelga mafana al igual que el 57 % de la probabilidad es que se trabaje 2.- Se tiene dos acciones. Las acciones 1 se vende a 10 dolares 0 20 délares. Si hoy las acciones 1 se venden a 10 délares, hay una posibilidad 0,80 de que mafana se venderan a 10 délares. Si las acciones 1 se venden hoy a 20 dolares, hay una probabilidad 0.90 de que mafiana se venderdn a 20 délares. Las acciones 2 siempre se venden a 10 délares 0 a 25 délares. Si e venden hoy a 10 délares hay una probabilidad 0.85 de que maiiana se vendad a 25 délares. En promedio , Qué acciones se venden a mayor precio ?. Determine e interprete todos los tiempos promedio de primer pasaje SOLUCION Sean los estados: El :las acciones 1 se venden a 10 S. E2 las acciones 1 se venden a 20 S. 0.80 0.20] X-(0.5 0.5) 0.10 0.904 xxos on foanoz £92(0.45 055 sire eat Coy)P=( y)Por tanto : 10(1/3)+20(2/3) = 16.667 S. Para la accién 2 El: las acciones 2 se venden a 10S E2: las acciones 2 se venden a 25$ 0790 0.10] 05 0.5) ous o.ss| xi-(0.52 0.48) 0.90 0.0 x= (05 0. ‘ ) 0.15 0.85 0.9x + 0.15 -0.15x—x=0 - 0.25x x y Por tanto: 0.6(10) + 0.4(25 Las acciones 1 se venden a 208 siendo este su mayor precio, con un porcentaje de 55%, mientras las acciones 2 se venden a 10$ con su mayor precio con un porcentaje de 52%. Las acciones 1 se venden a mayor precio: 16.667 S, 0.667 mas que las acciones 23.- Una compafia presenta un nuevo producto al mercado. Si las ventas son altas existe una probabilidad de 0.5 de que se mantendrin a ese nivel el mes siguiente. Si no son altas, la probabilidad de que aumentardn el mes siguiente es solo de 0.2. La compaiiia tiene la opcién de elaborar una campaiia publicitaria. Si lo hace y las ventas son altas, la probabilidad de que se mantendran asi el mes siguiente aumentara a 0.8. Por otra parte, una campaia publicitaria mientras las ventas son bajas aumentara la probabilidad a solo 0.4 Sino recurre a la publicidad y las ventas son altas, se espera que los rendimientos sean 10, si las ventas se mantienen altas el mes siguiente y 4 si ni sucede esto. Los rendimientos correspondientes si el producto empieza con ventas altas son 7 y -2. Recurriendo a la publicidad se generaran rendimientos de 7 si el producto comienza con ventas altas y se mantiene en ese nivel y de 6 si no ocurre esto. Si las ventas empiezan bajas, los rendimientos son 3 y -5, dependiendo de si las ventas se mantienen altas 0 no. Determine 1a politica optima de 1a compaiiia para los 3 meses siguientes y luego los 5 meses siguientes SOLUCION Sean los estados: SL: Ventas altas S2: Ventas bajas Periodo n = 1 mes Accion k = 1 Sin publicidad -E1 2 El E2 fe) Aceion K, Con publicidad-El EZ + fos 0.2] P| 04 06 Céleulo de rendimiento esperado Vi! = 0.5 (10) + 0.5 (4) =7 vi 5 (10) +0.5 (4)=7 8 (7) + 0.2 (6) = 6.8 0.4 (3) + 0.6 (-5) =-1.8 Aplicando las funciones recursivas: fa (i) = Max {Vik} fy (i) = Max (VF +E Py + fai} Etapa N i K=2 iG) Ke 1 68 7 1 2 “1.8 -0.2 1 Etapa N-1 i K is Ke 1 7+0.5(7)*10.5(0.2) 12.36 | 2 10.54 2 -0.2+0.2°740.8* 1.04 1 (-0.2)=1.04 1.8+0.4*7+0.6(- 0.2)=0.88 Etapa N-2 i K=1 K=2 iN Ke 1 7+0.5(12.36)+0.5(1.0 |6.8+0.8(12.36)+ |16.896 | 2 4) =13.7 0.2(2.04)=16.896 2 +0.240.2"12.36+0.8* [1.8+0.4*12.36+ | 3.77 2 (1.04)=3.104 0.6(1.04)=3.768 Etapa N-3 i K=2 FR KF 1 750.5(16.896)+0.5 [6.8+10.8*16.896 [21.071 | 2 (3.22) =17.333 +02 G.77)=21.071 2 ~0.2+0.2*16.896+0.8* |- 7.22 2 (3.22)=6.195 1.8+0.4*16.998+ 0.6(3.22)=7.22 Etapa N-4 i K=1 K= fx K* T T#0.5(21.071)70.5 [6.80.8*21.0714 |25.101 | 2 (7.22) =21.146 0.2 (7.22)=25.101 2 -0.2+0.2"21.07140.8" |- 10.96 | 2 (7.22)=9.79 1.8+0.4*21.071+ 0.6(7.22)=10.96 Etapa N-S i K=1 K=2 fx Ke I 7+0.5(25.101)+0.5 _[6.8+0.8*25.101+ /29.073 | 2 (10.96) =25.03 0.2(10.96) =29.073 2 -0.270.2*25.10170.8* |- 14816 [2 (10.96)=13.59 1.8+0.4°25.101+ 0.6(10.96) =14.816 Etapa N-6i K K=2 fx KF I 7+0.5(29.073)+0.5 _[6.8+0.8*29.073+ | 33.022] 2 (14.816) =28.94 0.2% (14.816)=33.022 2 -0.2+0.2*29.07340.8* |- 18.719 | 2 (14.816)=17.467 1.8+0.4*25.101+ 0.6(14.816=18.7 Etapa N - 7 i K=2 Fs Ke 1 6.8+0.8*33.022+ | 36.96 | 2 0.2 (18.719)=36.96 2 -0.2+0.2*33.02240.8* |- 2 (18.0719)=21.78 1.8+0.4*33.0227 |22.64 +0.6(18.79 =22.64 Para los tres primeros meses, es decir N = 3 En el primer mes debe realizarse publicidad no importa si se tengan ventas altas o bajas, en ambos casos es conveniente realizar 1a publicidad. En el segundo mes debe hacerse publicidad solo si las ventas son altas. En el tercer mes, no debe realizarse publicidad en ningiin caso El beneficio éptimo esperado es: 16.896 $, si en el primer mes las ventas fueron altas 3.778, si en el primer mes las ventas fueron bajas. Para 5 meses adicionales, N=8 Durante los 6 primeros meses debe realizarse publicidad, sin impostar el estado de las ventas En el séptimo mes se debera hacer publicidad solo si el estado de ventas es alto. En el octavo mes no debe realizarse publicidad.EI beneficio esperado es de 36.96 S, si las ventas en el mes inicial fueron altas. 22.64 S, si las ventas en el primer mes fueron bajas. 4.- Al principio de cada aio mi automovil esta en buen, regular o mal estado. Un buen automévil sera bueno al principio del aio siguiente, con probabilidad de 0.85, regular con probabilidad de 0.10 y mal con probabilidad de 0.05. Un automévil regular estara regular al principio del ato siguiente con probabilidad 0.70 y mal con probabilidad 0.30. Cuesta 6000 délares comprar un buen automévil, uno regular se puede conseguir por 2000 délares; uno malo no tiene valor de venta y se debe reemplazar de inmediato por uno bueno. Cuesta 1000 délares al aiio el funcionamiento de un buen automévil y 1500 dolares el de uno regular. ; debo reemplazar mi automévil tan pronto como se vuelva regular, 0 debo esperar hasta que se descomponga ? Suponga que el costo de funcionamiento de un automévil durante un allo depende del tipo de vehiculo que se tiene a la mano al principio del afto ( después de Hegar cualquier auto nuevo, si es el caso) SOLUCION Sean los estados S1 = Automévil en buen estado. S2 = Automévil en regular estado. $3 = Automévil en mal estado. Matriz de transicion: st $2 $3 $170.85 0.10 0.05 0 0 0 s2] 0 0.70030 6000 s0000 Sli 0 o 1000 15000 SI-> Vi=0 $2-> V2 = 1400 $3 -> Vs= 1000i 10203 v. 0 1400 1000 Los valores f, (i) se determinan f(A) fs (2) fs (3) = 1000 + 1 *(1000) + 0 * 1500 + 0* 0.0 = 2000 + 0.8540 + 0.10 * 0+ 0.05 *0=0 1400 + 0 (6000) + 0.70 * 2000 + 0.30 * 0 = 2800, fy (1) = 0 + 0.85*0 + 0.10 * 1400 + 0.05 * 1000 =190 f2 (2) = 1400 + 0 *0 + 0.70 * 1400 + 0.30*1000 = 2680 f2 (3) = 1000 + 1 *0 + 0 * 1400 + 0* 1000 = 1000 f: (1) = 0 +190 * 0.85 +2680* 0.10 * 1000 + 0.05 *0 =929.5 fi (2) = 1400 + 190 *0 + 2680 *0.70 + 1000 * 0.30 = 3576 fi (3) = 1000 + 190*1 + 2680*0 +1000* 0.0 = 1190 5.- Una empresa tiene un programa de adiestramiento que contempla dos fases la fase 1 de tres semanas de adiestramiento en aula. La fase 2 de 3 semanas de aprendizaje ya trabajando bajo supervision. Estudios realizados por la empresa han determinado que de la fase de aula 60% pasan a la fase de aprendizaje y 40% abandonan completamente el programa de la fase de aprendizaje 70% se gradvian de supervisores 10% repiten la fase 2 y 20% quedan fuera del programa. La compaiia se ha fijado un plazo de 9 semanas. Cuantos supervisores espera graduar la compaiia si tiene actualmente 45 personas en fase de aula y 21 personas en fase de aprendizaje las personas quedan fuera del programa nunca vuelven.SOLUCION Sean los estados E1 : Abandonar E2 : Adiestramiento en aula E3 : Trabajando bajo supervisisn. E4 : Graduacion Vector inicial x° = (0 45 21 0) 45/66 21/66 0) Matriz de transicién 0 0.10) (0) X920.5 0.5) [os oa wo305 [ 900. “ x= (0.505) xi-(0.52 0.48) 0.15 0.85 £1 £2 6364 E1[1 0 0 0 E2 Jo.400 0.60 0 E3 0.200 0.10 0.70] Flo oo 1 Cadena de Markov: 10 xo x 6.- Cada familia norteamericana se puede clasifiear como habitante de zona urbana , rural o suburbana. Durante un ailo determinado el 15% de todas las familias urbanas se cambian a una zona suburbana y el 5% se cambian a una zona rural. También el 6% de las familias suburbanas pasan a zona urbana y el 4 5 se mudan a zona rural. Por tiltimo el 4% de las familias rurales pasan a una zona rural y el 6% se mudan a una zona suburbanaa) Si una familia actualmente vive en una zona urbana. , Cual es la probabilidad que después de dos aitos viva en una zona urbana ? ¢ En zona suburbana? ¢ En zona rural? b) Supongamos que en la actualidad el 40% de las familias vive en zona urbana, el 35% en zona suburbana y el 25% en zona rural. Después de dos aiios zona urbana? qué porcentaje de las familias norteamericanas viviré en ©) @ Qué problemas se pueden presentar si este modelo se usara para predecir la distribucion futura de la poblacién de Estados Unidos? SOLUCION Sean los estados 1: familia vive en zona urbana $2 : familia vive en zona rural 1 : familia vive en zona suburbana. Periodo n=lafio Sea la matriz de transicién P : $1 $2 S83 S1[0.80 0.05 0.15 S2]0.04 0.90 0:06 $30.06 0.04 0.90 a) Vector inicial x° = (1 0 0) 0.80 0.05 0.15 0.04 0.90 0.06| xP?=(1 0 0) [0.06 0.04 0.90] = (0.651 0.091 0.258) x La probabilidad son las siguientes: Zona urbana 0.651 (65.1%) Zona rural 0.091 (9%Zona suburbana 0.258 (25.8%) b) Vector inicial x°= (0.4 0.25. 0.35) Entonces: 0.80 0.05 0.15) 0.04 0.90 0.06 x2 = xP? = (0.4 0.25 0.35)L0.06 0.04 0.90] = (9.315 0.266 0.419) Después de 2 aitos el 31.5 % vivird en zona urbana 7.- Se tiene la siguiente matriz de transicién a) ¢ Cuales estados son transitorios? b) ¢ Cuales estados son recurrentes? c) Identifique todos los conjuntos cerrados de estados 4) ¢ Es ergédica esta cadena?(demuestre) €) ¢ A qué se llama distribueidn de estado estable? SOLUCION a) Estados transitorios‘ 1) Ma laslasi4 el a < 2) DH2=1/4+1/3=7/12 <1 ‘ 3) a3 =1 =I A) D412 <1 a 5) us 1 =I 6) 6 =14+2/3=3/3 Los estados 2 y 4 son transitorios b) Los estados recurrentes Se caleulan las probabilidades de los estados a largo plazo para I respectivamente: (x1 x2 x3 xt x5 x6) = (1 2 xt XS x6)9.- El valor en el mereado de un automévil usado se estima en $ 2000. EL propietario cree que puede obtener mas que esto, pero esta dispuesto a escuchar ofertas de Los tres primeros compradores prospecto que respondan. a su anuncio (lo que significa que debe tomar su decision a mas tardar después de que reciba la tercera oferta). Se espera que las ofertas sean de $ 2000, $ 2200, $2400, $2600, con iguales probabilidades. Naturalmente, cuando él acepte una oferte, todas las posteriores no le serviran mas, Su objetivo es el de fijar un limite aceptable que pueda utilizar cuando reciba cada una de las tres ofertas. Por lo tanto, estos limites pueden ser $ 2000, $ 2200, $2400, $2600. Elabore un plan dptimo para el propietario del automévil, SOLUCION $1: Oferta de 2000 $. $2: Oferta de 2200 $ $3 : Oferta de 2400 $. S4 : Oferta de 2600 $. fi)=max {vi} f(1) = 2000 P(fl) £(2) = 2200 P(f2) £(3) = 2400 P(f3) = (4) = 2600 P(E4) D=s 2000 f(i) = max {vi + E Pij fn+i(j)} Para la Primera oferta S1 = 2000 + (0.25 * 2000 + 0 * 2200 + 0 * 2400 + 0 * 2600) = 2500 S2 = 2000 + (0 * 2000 + 0.25 * 2200 = 0 * 2400 + 0 * 2600) = 2550 $3 = 2000 + (0 * 2000 + 0 * 2200 + 0.25 * 2400 +0 * 2600) = 2600 S4 = 2000 + (0 * 2000 + 0 * 2200 + 0 * 2400 + 0.25 * 2600) = 2650 Para la Segunda oferta S1 = 2000 + (0.25 * 2500 + 0 * 2550 + 0 * 2600 + 0 * 2650) = 2625.0 S2 = 2000 + (0 * 2500 + 0.25 * 2550 + 0 * 2600 + 0 * 2650) = 2637.5 $3 = 2000 + (0 * 2500 + 0 * 2550 + 0.25 * 2600 + 0 * 2650) = 2650.0 $4 = 2000 + (0 * 2500 + 0 * 2550 + 0 * 2600 + * 2650) = 2662.5Para la Tercera oferta S1 = 2000 + (0.25 * 2625.0 + 0 * 2637.5 + 0 * 2650.0 + 0 2656.25 S2 = 2000 + (0 ™ 2625.0 + 0.25 * 2637.5 + 0 * 2650.0 + 0 2659.38 3 = 2000 + (0 * 2625.0 + 0 * 2637.5 + 0.25 * 2650.0 + 0 2662.50 4 = 2000 + (0 * 2625.0 + 0 * 2637.5 + 0 * 2650.0 + 0.25 2665.63 2662. 2662. 2662 2662 5) 5) =) 5) El propietario debera vender su automévil minimamente a 2656.25 $, pero se espera una oferta éptima de 2665.63 $