FUNCION DE AUTOCORRELACIN PARCIAL

Mide la correlacin entre dos variable separadas k periodos cuando

neutralizamos la dependencia lineal creada por los retardos
intermedios existentes entre ambas.
S ean Yt e Yt + k dos variables aleatorias, la P A C F viene dada por
C orr (Yt , Yt + k | Yt +1 , ......Yt + k 1 ) = kk

Yt + k = k1Yt + k 1 + k 2Yt + k 2 ...... + kk Yt + et + k

donde et + k esta incorrelacionada con Yt + k j

j 1

(1) Multiplicamos por Yt + k j

Yt + k Yt + k j = k1Yt + k 1Yt + k j + k 2Yt + k 2Yt + k j ...... + kk Yt Yt + k j + et k Yt + k j
(2) Tomando esperanzas
j = k1 j 1 + k 2 j 2 ...... + kk j k

D iv id ie n d o p o r la v a r ia n z a d e l p r o c e so
j = k 1 j 1 + k 2 j 2 ...... + k k j k

Nos permite obtener los coeficientes de la PACF a partir de

los coeficientes de la ACF
Ecuaciones de
Yule-Walker

1 = k10 + ....... + kk k 1
2 = k11 + ....... + kk k 2

j = 1, 2,..., k
#

k = k1k 1 + ....... + kk 0
Nos permite estimar los coeficientes de un proceso AR a
partir de los coeficientes de la ACF

k = 1

1 = 1 1 0 1 1 = 1

1
k = 2

1 = 21 0 + 22 1
1
22 =
1
2 = 211 + 22 0
1

1 = 31 0 + 32 1 + 33 2
2 = 311 + 32 0 + 33 1
3 = 31 2 + 32 1 + 33 0

33 =
1

1
2
3
2
1

1
k = 3

1
2
1

1
2

1
1