Repblica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educacin superior

Universidad Nacional Experimental Rafael Mara Baralt
Catedra: Tcnicas para la toma de decisiones
Profesor: Lcdo. Joaqun Matos.
San Francisco Edo Zulia

Toma de decisiones en condicin de

incertidumbre y condiciones de conflicto.

Realizado por:
Deftereos, Panagis C.I. 24.257.976
Tirado, Ines C.I. 25.183.997
Esis, Ricardo C.I. 22.449.668
Abreu, Neil C.I. 20.442.615
Cubillan, Geovanily C.I. 22.120.417

Maracaibo, 20 de enero del 2016

Esquema
1.0 Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre
1.1. Criterio de Wald
1.2. Criterio de Hurwicz
1.3. Criterio Laplace
1.4. Criterio Savage

2.0 Toma de decisiones en condiciones de conflicto

2.1. Teora de juegos
2.2. Tipos de juegos
2.3. Juegos simtricos y asimtricos
2.4. Juegos de suma cero y de suma distinta a cero
2.5. Criterios mxima y mnima
2.6. Equilibrio de Nash
2.7. Juegos cooperativos
2.8. Juegos simultneos secuenciales
2.9. Juegos de informacin perfecta
2.10 Juegos de longitud infinita

1.0 Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre

En las ocasiones donde no pueden asignarse probabilidades a los
eventos posibles, a la hora de tomar una decisin, se llama toma de decisiones
bajo incertidumbre. Se basa en la experiencia de la persona que tiene que

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tomar la decisin y se presenta cuando no se puede predecir el futuro en

funcin de las experiencias pasadas (normalmente va asociado con muchas
variables incontrolables). En este tipo de decisiones no se conoce como pueden
variar o interactuar las diferentes variables del problema por lo que hay que
plantear las diferentes alternativas para la solucin.
Deberamos comprar esa casa ahora?
Deberamos invertir en las acciones que nuestro asesor de bolsa
sugiere?
Deberamos abrir el plan de ahorro escolar para nuestra hija de tres
aos?
Deberamos comenzar un plan de ahorro voluntario, y qu cantidad le
asignamos?
Deberamos experimentar el procedimiento mdico que podra curarnos
esta larga enfermedad?
Deberamos refinanciar nuestra deuda hipotecaria ahora, o luego?

Hay situaciones en las cuales, sin importar cunto tiempo y pensamiento

se dedique, uno no conoce cules sern las consecuencias de las
determinaciones, hasta despus de decidir. Las consecuencias son inciertas.
Cuando uno elige se tiene una idea de lo que podra suceder, pero no se sabe
que suceder
A pesar de todo hay maneras para poder encarar este tipo de
situaciones, a continuacin se presentara un ejemplo comn para todos. Que
iremos desarrollando en cada uno de los modelos, nos encontramos ante una
situacin donde nuestra organizacin requiere de cambio de estrategia y
existen dudas sobre como redirigirla y hacer foco en un nuevo sector del
mercado.
Haremos una valoracin en funcin de las variables obtenidas.

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1.2 Criterio Maximin o de Wald

Lo que propone el modelo de Maximin o de Wald es fijarnos en las
valoraciones ms bajas dentro de todas las soluciones es decir, las
valoraciones ms bajas son 1 para la solucin A, 2 para la B y 4 para la C,
entonces dentro de este rango nos quedamos con C, pues es la ms alta
dentro de las peores, la filosofa es la mejor de las peores , esto supone una
prdida de informacin porque no se tienen en cuenta el resto de campos y la
opcin elegida no podra ser la ms ptima. Estamos hablando de una forma
Pesimista de elegir segn Wald.

Criterio Maximax
Al contrario que el anterior, el modelo Maximax propone trabajar con los
datos que mayor puntuacin han obtenido, por ejemplo, en nuestro cuadro las
de mayor puntuacin son 8 para A, 10 para B y de 9 para C, aplicando la
lgica de este modelo tomaramos como decisin final la B pues su
puntuacin es superior al resto, la mejor de las mejores, por lo que es la
que ms beneficios dara. Nos encontramos en la misma tesitura que antes, no
contamos con toda la informacin y podemos estar eligiendo, como antes, no
la mejor de las decisiones. Como hemos comentado esta vez la forma de tomar
la decisin sera Optimista.

1.3 Criterio de Hurwicz

Este modelo toma una lgica intermedia entre las anteriores, y para el
peor valor da un valor de 1-, mientras que para el valor mas alto otorga un
valor de , donde es el valor de optimismo que utilizamos, este valor oscila
de 0 a 1, sin llegar a los extremos para no coincidir con las teoras anteriores,
un valor razonable es 1/2, para nuestro caso trabajamos con =1/4. Por lo que
el resultado sera el siguiente:

La opcin a elegir en este caso es la C, pues tenemos la mxima

puntuacin, aun as con este modelo seguimos despreciando informacin
pudiendo llegar a resultados similares a los de Maximin y Maximax.

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1.4 Criterio de Laplace

Laplace plantea la utilizacin de todos los valores que se han obtenido
anteriormente, no despreciamos nada por lo que trabajamos con todos los
campos. La lgica que aplica es asignar a cada valor la misma probabilidad
(1/n) de tal modo que todos estn en igualdad de condiciones. N muestra los
posibles estados de la naturaleza, es decir, un ejemplo para nuestra
organizacin: aumento de ganancias, prdidas o estancamiento. En nuestro
ejemplo trabajamos con estos 3 campos.

Con estos criterios nuestra opcin seguira siendo la C pues a priori parece
la ms completa y equilibrada, este mtodo no arriesga en la toma de
decisiones.

1.5 Criterio de Savage

Para el razonamiento que aplica Savage nos encontramos ante una
dualidad, es decir, se busca la mxima ganancia a travs de la perdida mnima.
Entonces para cada una de las soluciones tenemos diferentes resultados, lo
que hacemos es tomar los escenarios (columnas) como referente y dentro de
estas tomamos el mayor valor para restarlo por cada valor dentro de esa
misma columna para cada solucin.

Para nuestro ejemplo el valor mximo de la primera columna es 10, por lo

que le restamos 7,10 y 5 respectivamente, as hacemos en las siguientes
columnas. Por lo que la solucin C se presenta como la mejor de todas.

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No se ha profundizado ms en cada una de ellas porque tratamos de

simplificar cada uno de los modelos para facilitar su compresin y darle una
aplicacin sencilla a la prctica. Existen mltiples criterios para la toma de
decisiones, en este artculo hemos rescatado algunas de ellas que esperemos
sean de utilidad.

2.1 Toma de decisiones en condiciones de conflicto

Aqu se presentan aquellos casos de toma de decisiones bajo
incertidumbre en que hay un oponente. Las probabilidades de los eventos no
slo se desconocen, sino tambin estn influenciadas por un oponente cuya
meta es vencer. Esta es la situacin tpica de cualquier competencia: juegos,
negocios y en la misma guerra.
2.1. Teora de juegos
La teora de juegos es un rea de la matemtica aplicada que utiliza
modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos
(los llamados juegos) y llevar a cabo procesos de decisin. Sus investigadores
estudian las estrategias ptimas as como el comportamiento previsto y
observado de individuos en juegos. Tipos de interaccin aparentemente
distintos pueden, en realidad, presentar estructura de incentivo similar y, por lo
tanto, se puede representar mil veces conjuntamente un mismo juego.
Los juegos estudiados por la teora de juegos estn bien definidos por
objetos matemticos. Un juego consiste en un conjunto de jugadores, un
conjunto de movimientos (o estrategias) disponible para esos jugadores y una
especificacin de recompensas para cada combinacin de estrategias.
2.2. Tipos de juegos
La teora clasifica los juegos en muchas categoras que determinan qu
mtodos particulares se pueden aplicar para resolverlos (y, de hecho, tambin
cmo se define "resolucin" en una categora particular). Las categoras
comunes incluyen:

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2.3 Juegos simtricos y asimtricos

Un juego simtrico es un juego en el que las recompensas por jugar una
estrategia en particular dependen slo de las estrategias que empleen los otros
jugadores y no de quien las juegue. Si las identidades de los jugadores pueden
cambiarse sin que cambien las recompensas de las estrategias, entonces el
juego es simtrico. Muchos de los juegos 22 ms estudiados son simtricos.
Las representaciones estndar del juego de la gallina, el dilema del prisionero y
la caza del ciervo son juegos simtricos.3

Los juegos asimtricos ms estudiados son los juegos donde no hay

conjuntos de estrategias idnticas para ambos jugadores. Por ejemplo, el juego
del ultimtum y el juego del dictador tienen diferentes estrategias para cada
jugador; no obstante, puede haber juegos asimtricos con estrategias idnticas
para cada jugador.
Por ejemplo, el juego mostrado abajo es asimtrico a pesar de tener
conjuntos de estrategias idnticos para ambos jugadores.

2.4 Juegos de suma cero y de suma distinta de cero

En los juegos de suma cero el beneficio total para todos los jugadores del
juego, en cada combinacin de estrategias, siempre suma cero (en otras
palabras, un jugador se beneficia solamente a expensas de otros). El go, el
ajedrez, el pker y el juego del oso son ejemplos de juegos de suma cero,
porque se gana exactamente la cantidad que pierde el oponente. Como
curiosidad, el ftbol dej hace unos aos de ser de suma cero, pues las
victorias reportaban 2 puntos y el empate 1 (considrese que ambos equipos
parten inicialmente con 1 punto), mientras que en la actualidad las victorias
reportan 3 puntos y el empate 1.

La mayora de los ejemplos reales en negocios y poltica, al igual que el

dilema del prisionero, son juegos de suma distinta de cero, porque algunos
desenlaces tienen resultados netos mayores o menores que cero. Es decir, la
ganancia de un jugador no necesariamente se corresponde con la prdida de
otro. Por ejemplo, un contrato de negocios involucra idealmente un desenlace

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de suma positiva, donde cada oponente termina en una posicin mejor que la
que tendra si no se hubiera dado la negociacin.

Se puede analizar ms fcilmente un juego de suma distinta de cero, y

cualquier juego se puede transformar en un juego de suma cero aadiendo un
jugador "ficticio" adicional ("el tablero" o "la banca"), cuyas prdidas
compensen las ganancias netas de los jugadores.

La matriz de pagos de un juego es una forma conveniente de representacin.

2.5 Criterios maximin y minimax

Los criterios maximin y minimax establecen que cada jugador debe minimizar
su prdida mxima:
Criterio maximin: el jugador A, elige que su cobro mnimo posible sea el mayor.
Criterio minimax: el jugador B elige que el pago mximo a A sea el menor
posible.

2.6 Equilibrio de Nash

Los equilibrios de las estrategias dominantes estn muy bien cuando
aparecen en los juegos, pero desafortunadamente, eso no ocurre con
frecuencia. Un par de estrategias es un equilibrio de Nash si la eleccin del
jugador A es ptima, dada eleccin de B, y la de B es ptima, dada la de A.
El equilibrio de Nash puede interpretarse como un par de expectativas
sobre la eleccin de cada persona tal que, cuando la otra revela su eleccin,
ninguna de las dos quiere cambiar de conducta.

2.7 Juegos cooperativos

En teora de juegos, un juego cooperativo es un juego en el cual dos o
ms jugadores no compiten, sino que se esfuerzan por conseguir el mismo
objetivo y por lo tanto ganan o pierden en conjunto. En otras palabras, es un
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juego donde grupos de jugadores (coaliciones) pueden tomar comportamientos

cooperativos, pues el juego es una competicin entre coaliciones de jugadores
y no entre jugadores individuales. Un ejemplo de juego cooperativo es un juego
de coordinacin, donde los jugadores escogen las estrategias por un proceso
de toma de decisiones consensuada.

2.8 Simultneos y secuenciales

Los juegos simultneos son juegos en los que los jugadores mueven
simultneamente o en los que stos desconocen los movimientos anteriores de
otros jugadores. Los juegos secuenciales (o dinmicos) son juegos en los que
los jugadores posteriores tienen algn conocimiento de las acciones previas.
Este conocimiento no necesariamente tiene que ser perfecto; slo debe
consistir en algo de informacin. Por ejemplo, un jugador1 puede conocer que
un jugador2 no realiz una accin determinada, pero no saber cul de las otras
acciones disponibles eligi.
La diferencia entre juegos simultneos y secuenciales se recoge en las
representaciones discutidas previamente. La forma normal se usa para
representar juegos simultneos, y la extensiva para representar juegos
secuenciales.

2.9 Juegos de informacin perfecta

Un juego es de informacin perfecta si todos los jugadores conocen los
movimientos que han efectuado previamente todos los otros jugadores; as que
slo los juegos secuenciales pueden ser juegos de informacin perfecta, pues
en los juegos simultneos no todos los jugadores (a menudo ninguno) conocen
las acciones del resto. La mayora de los juegos estudiados en la teora de
juegos son juegos de informacin imperfecta, aunque algunos juegos
interesantes son de informacin perfecta, incluyendo el juego del ultimtum y
el juego del ciempis. Tambin muchos juegos populares son de informacin
perfecta, incluyendo el ajedrez y el go.

La informacin perfecta se confunde a menudo con la informacin

completa, que es un concepto similar. La informacin completa requiere que
cada jugador conozca las estrategias y recompensas del resto pero no
necesariamente las acciones.

2.10 Juegos de longitud infinita (Sper Juegos)

Por razones obvias, los juegos estudiados por los economistas y los
juegos del mundo real finalizan generalmente tras un nmero finito de
movimientos. Los juegos matemticos puros no tienen estas restricciones y la
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teora de conjuntos estudia juegos de infinitos movimientos, donde el ganador

no se conoce hasta que todos los movimientos se conozcan.

El inters en dicha situacin no suele ser decidir cul es la mejor manera

de jugar a un juego, sino simplemente qu jugador tiene una estrategia
ganadora (Se puede probar, usando el axioma de eleccin, que hay juegos
incluso de informacin perfecta, y donde las nicas recompensas son "perder"
y "ganar" para los que ningn jugador tiene una estrategia ganadora.) La
existencia de tales estrategias tiene consecuencias importantes en la teora
descriptiva de conjuntos.

Maracaibo, 20 de enero del 2016