Universidad Mariano Glvez

Auditoria y contadura Publica

Onceavo Semestre
Gestin y administracin de riesgos

Mapa Conceptual de Value at Risk

Ileana Mara Alejandra

Martnez Pelez
Carn No. 3219-12-18175

Santa Cruz del Quich, mayo 2017

 Estructura del Documento: Clculo del Valor en Riesgo y Prdida
Esperada mediante R: Empleando modelos con volatilidad constante.

1.
Introduccin
2. Breve
8.
descripcin
Comentarios
del Valor en
finales
Riesgo (VaR)

Clculo del Valor en

Riesgo y Prdida 3. Clculo
7. Expected Esperada mediante R: del Var no
shortfall Empleando modelos paramtrico
con volatilidad en R.
constante.
4. Mtodos
para el
clculo del
6. Crticas
VaR en R
del VaR
5. con el
acktesting paquete
de las VaR
estimacione
s
 Representa el Representa el
rendimiento (en rendimiento (en
pesos) pesos)

La mxima prdida posible de un portafolio de

inversin durante cierto periodo de tiempo y una
probabilidad dada, bajo condiciones normales de
mercado

Formula

VaR. Definicin
Valor en Riesgo VaR (Value
at Risk).

Representa el peor escenario posible para un Si el VaR no es medido adecuadamente se puede

activo o portafolio, dadas condiciones normales de presentar deterioro en la rentabilidad de las
mercado, un horizonte de tiempo determinado y un instituciones o inestabilidad financiera en las
nivel de confianza determinado mismas.
Voltilidad
agrupada Aproximaciones
Forma
acampanada metodolgicas

Leptocrtica
Colas pesadas

Aproximacin
parametrica

VAR
Semiparametrica

Evaluacin
de la
muestra (in
Evaluacin en la
sample)
muestra (out of
sample)