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x i xij
= j=i
n
i=1,2,p
x 1
x = x 2
x p
s 2i
( x ijxi )
= j=1 i=1,2,p
2
En un arreglo se ubica ala varianza muestral a lo largo de la diagonal.
2 2
s 1 , calculada de las medidas i-esima variable es decir s 1 = s ii
LA COVARIANZA MUESTRAL
( x ij x i )( x kj x k )
n
s ik 1
= i=1,2,p k=1,2,p
n j=1
iyk
j=1
sik
r ik
= sii skk = n
i=1,2,p k=1,2,
( x ijx i)2
j =1
n
( x ijxi )( x kj x k )
j=1
EJERSICIO 1
Dadas las medidas de las variables
x 1, x 2 , x 3 x4 , encuentre las medidas
estadsticas descriptivas x , S, R
x 1 =9 10 16 15 9
x 2 =10 9 15 18 11
x 3 =15 14 16 5 10
x 4 =20 10 5 11
SOLUCIN
9+10+16+15+ 9
x1
a) tenemos para que = 5 =11.8 ,
Covarianzas:
( x ij x i )( x kj x k )
n
s ik 1
= i=1,2,p k=1,2,p
n j=1
1
s 12=
5 (9-11.8)(10-12.6)+ (10-11.8) (9-12.6)+(16-11.8)
(15-12.6)
+(15-11.8)(18-12.6)+(9-11.8)(11-12.6)=9,12
s=
c) MATRIS DE CORRELACION
(x kj x k )
2
n
j=1
sik
r ik
= sii skk = n
i=1,2,p
( x ijx i)2
j =1
n
( x ijxi )( x kj x k )
j=1
k=1,2,p
s 12 =0.88 s 13 =-0.19 s 14 =-0.69 s 23 =-0.58 s 24 =
s 34
0.48 =0.08
R=