Valsznsgi vltoz: Egy ksrlethez
tartoz H esemnytren rtelmezznk egy
tetszleges vals rtk fv-t, vagyis
minden h kimenetelhez rendeljnk egy (h)
vals szmot. Ezt a fv-t nak nevezzk.
Diszkrt eloszls: Ha a val. vlt.
lehetsges rtkeinek szma vges v
megszmllhatan vgtelen (a pozitv egsz
szmoknak megfelel sorrendbe szedhet),
akkor diszkrt v ms szval val. vlt.
beszlnk.
Eloszlsfggvny: Legyen valamely
ksrlethez tartoz val. vlt. s F a vals
szmok halmazn rtelmezett fv, amely
valamely x vals szmhoz a <x esemny
bekvetkezsnek vsz-t rendeli: F:F(x) =
P(<x). Az F fv-t a val. vlt. nek
nevezzk.
Folytonos eloszls: A val. vlt-t
folytonosnak v nak nevezzk, ha van
olyan, vges szm pont kivtelvel
folytonos f fv, amelyre F(x)=
f ( t ) dt .
Srsgfggvny: Ha a folytonos val.
vlt. eloszlsfv-e F, akkor az f: f(x) = F(x)
fv-t a nek nevezzk.
Vrhat rtk: A diszkrt val. vlt.
lehetsges rtkei legyenek x1, x2, x3, ,
= Egyenletes: A val. vlt-t nak nevezzk
akkor nek az M()=
P xi) xi =
i
p x sszeget nevezzk; ha
i i
i nak nevezzk, ha srsgfv-e: f: f(x)=
folytonos val. vlt. s srsgfv-e f, akkor a
e M()= x f(x)dx.
Szrs: Ha a -M() val. vlt. ngyzetnek
ltezik a vrhat rtke, akkor ezt
szrsngyzetnek nevezzk: D2()=M([-
M()]2). Ennek ngyzetgyke D()=M([-
M()]2) a val. vlt. szrsa.
Markov egyenltlensg: Legyen olyan
nemnegatv val. vlt., amelynek ltezik
vrhat rtke (M()>0) s legyen t
tetszleges pozitv vals szm. Ekkor
1 gyakorisgt. Ekkor tetszleges >0 s >0
P(tM()) . Az a = tM() jellst
t Feltteles vrhat rtk: A folytonos val.
bevezetve a ttel ms, ezzel ekvivalens
alakban is felrhat; tetszleges a>0-ra
M ()
P(a) . f 2 ( y)
a n azonos eloszls fggetlen val. vlt-k,
Csebisev egyenltlensg: Legyen olyan
val. vlt., amelynek ltezik a vrhat rtke
s a szrsa. Ekkor tetszleges t>0 esetn
t n
P(-M()t D()) (D()>0).
2 alkotnak, amely minden x pontban a
t standard normlis eloszlsfv-hez tart:
Karakterisztikus eloszls: Legyen A tetszs
szerinti esemny. Ha a val. vlt. csak a 0 s
az 1 rtket veheti fel, mgpedig: = { 1, ha
A bekvetlezik; 0, ha A nem kvetkezik be;
akkor kar. val. vlt-rl, ms szval az adott
A esemny indiktorvltozjrl
beszlnk. (Kplettel: P(=1)=p s
P(=0)=1-p=q, ahol 0p1.
Binomilis eloszls: A val. vlt-t nak
mondjuk, ha a lehetsges rtkei: 0, 1, 2,
, n s P(=k)= (n ) *pk*qn-k, ahol
k x
0<p<1; k= 0, 1, , n s q=1-p.
Hipergeometrikus eloszls: A pk= P(=k) =
( ) M ( N M )
k nk
(N )
k tekinthet egyetlen vsz-i vektorvltoznak.
, n) kplettel rtelmezett eloszlst nak
nevezzk, ha az n, M, N pozitv egsz
szmokra fennll: nMN.
Poisson eloszls: A val. vlt. , ha
lehetsges rtkei a 0, 1, 2, , n szmok s
k
vszeloszlsa: pk= P(=k)=
k!
e , ahol >0 s k= 0, 1, , n. (A
nl teht a lehetsges rtkeinek
halmaza nem vges hanem
megszmllhatan vges.)
Geometriai eloszls: A val. vlt , ha
lehetsges rtkei az 1, 2, , n termszetes
szmok s annak vsz-e, hogy a k rtket
veszi fel: pk= P(=k) = qk-1 *p, ahol 0<p<1,
q=1-p, s k=1, 2, , n.
Folytonos valsznsgi eloszlsok
az ]a;b[ intervallumban, ha srsgfv-e: f:
1
f(x)= {
ba
, ha a<x<b (xER); 0
egybknt.
Exponencilis eloszls: A val. vlt-t
{ e-x , ha x 0; 0, ha x<0 (xER), ahol >0.
A szmot az eloszls paramternek
nevezzk.
Normlis eloszls: A val. vlt-t akkor
nevezzk nak, ha srsgfv-e: f: f(x)=
1 2
2
* e(xm )
ahol m tetszleges vals szm, >0.
Bernoulli-fle alak: Egy ksrletben a
esemny bekvetkezsnek vsz-e p.
Vgezzk el a ksrletet n-szer egymstl
fggetlenl s jellje ebben a
ksrletsorozatban n az A esemny
esetn van olyan, n0, hogy n>n0 esetn P (
n vlt. =y felttelre vonatkoz feltteles
p .
n f (x , y)
Centrlis hatreloszls ttel: Ha 1, 2, ,
M(i)=m; D(i)= (i= 1, 2, ), akkor az n=
1 + nnm
, n= 1, 2,
val. vlt-k eloszlsfv-ei olyan sorozatot
lim P (n<x) = lim P
n n
1 + nnm
<x) = (x).
n
/ y1 y2
x1 p11 p12 p1m
x2 p21 p22 p2m p2
pn pn2 pnm pn
n
q1 q2 qm 1
Diszkrt egyttes: A tblzatbeli pij (i=1, 2,
; (k=0, 1, 2,
, n; j= 1, 2, , m) vsz-ek halmazt a s
egyttes eloszlsnak nevezzk.
Peremeloszls: A -hez tartoz pi (i= 1, ,
n) s az -hoz tartoz qj (j= 1, , m) vsz-ek
sszessgei a ok (v vetleti. A (, )
Egyttes eloszlsfggvny: Legyenek s
a H-n rtelmezett val. vlt-k. A s
nek azt az F ktvltozs fv-t nevezzk,
amely az (x, y) szmprhoz a <x s <y
esemnyek egyttes bekvetkezsnek vsz-
*
t rendeli. F: F(x, y) = P(<x; <y) ((x, y)E
R2).
Perem eloszlsfggvny: F: F(x, y) = P(<x;
<y) ((x, y)E R2). Ekkor kln a F: F(x, y) =
P(<x; <y) ((x, y)E R2) val. vlt. F1
eloszlsfv-t s az val. vlt. F2 eloszlsfv-
t nek (v vetleti) nevezzk.
Kovarancia egytthat: Ha ltezik a s
val. vlt-k vrhat rtke, tovbb ltezik a
g(, )= [-M()]*[-M()] vrhat rtke,
akkor ezt a s kovarancijnak
nevezzk: cov (, ) = M ([-M()]*[-
M()]) = M() M() M().
Korrelcis egytthat: Ha a s val.
vlt-knak ltezik a szrsuk, akkor az R(,
cov ( , )
) =
D ( ) D()
szmot a s
jnak nevezzk. -1R(, )1.
Valsznsgi vltozk fggetlensge: A
s val. vlt-kat egymstl fggetleneknek
nevezzk, ha egyttes eloszlsfv-k
egyenl a perem-eloszlsfv-ek szorzatval.
Kpletben: F(x, y) = F1(x) F2(x) ((x, y) E
R2).
Feltteles eloszls: Legyenek s diszkrt
val. vlt-k x1, x2, s y1, y2, lehetsges
(xER), rtkekkel. A P(=xi =yj) =
=x i ; = y j
, i=1, 2, vsz-ek
P
halmazt a val. vlt. =yj felttelre
vonatkoz feltteles vszeloszlsnak
nevezzk.
srsgfv-n az f(xy)=
f2(y)0; x E R) fv-t rtjk. A -nek =y-ra
vonatkoz feltteles vrhat rtke M(
=y) = M (y) = x f(xy) dx.
f ( x , y)
Hasonlan f(yx)= f1(x)
( f 1 ( y)
0; y E R) s M(x)= y
f(yx)dy.
ym
Regresszis fggvny: Az m2(y) =
M(=y) fv-t a val. vlt. -ra vonatkoz
p1
(elsfaj) nek, az m1(x) = M( =x) fv-t
az val. vlt. -re vonatkoz (elsfaj)
nek nevezzk.