Tema 7

Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones

Diferenciales

7.1 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales

Nuestro proposito no es resolver sistemas de ecuaciones diferenciales cualesquiera:
dy1

dx
= f1 (x, y1 , y2 , . . . , yn )


dy2 = f2 (x, y1 , y2 , . . . , yn )
dx
.. ..



. .
dyn
dx
= fn (x, y1 , y2 , . . . , yn )

ni tampoco resolver una ecuacion diferencial cualquiera de orden n

F (x, y, y 0 , . . . , y n) ) = 0.

Solo nos plantearemos resolver una ecuacion diferencial de orden n lineal

y n) + a1 (x)y n1) + a2 (x)y n2) + . . . + an1 (x)y 0 + an (x)y = f (x)

y sistemas de ecuaciones lineales

y10 = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + + a1n (x)yn + f1 (x)

y20 = a21 (x)y1 + a22 (x)y2 + + a2n (x)yn + f2 (x)
.. .. .. .. ..
. . . . .
0
yn = an1 (x)y1 + an2 (x)y2 + + ann (x)yn + fn (x)

que lo expresaremos en forma matricial como:

Y 0 = A(x)Y + F (x)
1
2 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

donde

y10
a11 (x) a1n (x) f1 (x)
y20 .. .. ..
Y =
0
.. A(x) =
. . y F (x) =
.
.
an1 (x) ann (x) fn (x)
yn0

Dada una ecuacion diferencial lineal de orden n

y n) + a1 (x)y n1) + a2 (x)y n2) + . . . + an1 (x)y 0 + an (x)y = f (x),

si hacemos llamar:

y = y1 , y 0 = y2 , y 00 = y3 , y 000 = y4 , . . . , y n1 = yn

obtenemos el sistema:
dy1
= y 0 = y2
dx
dy2
= y 00 = y3
dx
..
.
dyn1
= y n1) = yn
dx
dyn
= y n) = an (x)y an1 (x)y 0 . . . a2 (x)y n2) a1 (x)y n1) + f (x)
dx
= an (x)y1 an1 (x)y2 . . . a2 (x)yn1 a1 (x)yn + f (x)

que en forma matricial quedara:

y10 0 1 0 0 y1 0



y20



0 0 0 0



y2



0



..
=
.. .. ... ... ..



..
+


..

. . . . . .
y0 0 0 0 1 y 0
n1 n1
yn0 an (x) an1 (x) a2 (x) a1 (x) yn f (x)

Por lo tanto basta estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer
orden ya que sistemas de ecuaciones de orden superior al primero se reducen a un sistema
diferencial lineal de primer orden, en particular tambien se reduce una ecuacion diferencial
lineal.

Definicion 7.1 Si en el sistema Y 0 = A(x)Y + F (x) es F (x) = 0 obtenemos

el sistema de ecuaciones Y 0 = A(x)Y llamado sistema homogeneo. Al sistema de
0
ecuaciones Y = A(x)Y + F (x) se le llama sistema no homogeneo o completo.
7.1. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 3

Teorema 7.1 (de existencia y unicidad) Sea Y 0 (x) = A(x)Y (x)+F (x) un sistema
de ecuaciones diferenciales lineal de primer orden tal que A(x) y F (x) son funciones
de matrices continuas en un intervalo I IR, sea x0 I e y0 IRn entonces
existe una unica solucion:

y1 (x)

y2 (x)
Y (x) =
.. tal que Y (x0 ) = y0

.
yn (x)

Estudiemos primero los sistemas homogeneos ya que, igual que suceda en las ecua-
ciones diferenciales de primer orden, toda solucion del sistema completo se puede expresar
como suma de la solucion general del homogeneo mas una solucion particular del sistema
completo. Por lo tanto si Y (x) es una solucion del sistema no homogeneo y Z(x) es
la solucion general del sistema homogeneo entonces existe una solucion particular Yp (x)
del sistema completo tal que:
Y (x) = Z(x) + Yp (x)
Para probar esto basta demostrar que Y (x) Yp (x) = Z(x) o lo que es lo mismo la
diferencia de dos soluciones del sistema completo es una solucion del sistema homogeneo
(hacerlo como ejercicio).

7.1.1 Sistema Diferencial Homogeneo

Teorema 7.2 Sea S el conjunto de soluciones del sistema lineal homogeneo Y 0 (x) =
A(x)Y (x) donde A(x) es una matriz continua de orden n. Entonces S es un espacio
vectorial de dimension n

Demostracion
Probar que S es un espacio vectorial es facil, basta comprobar que si Y1 (x) , Y2 (x)
son soluciones, entonces Y1 (x) + Y2 (x) tambien lo son, (hacerlo como ejercicio).
Probemos ahora que dimS = n. Para ello basta encontrar una base de n elementos;
dicha base es:
{Y1 (x), , Yn (x)} donde Yi (x) i = 1, , n son soluciones de los problemas de
valor inicial
0

0
)
..
Y 0 (x) = A(x)Y (x) .
donde ei = 1

Y (x0 ) = ei i = 1, , n i)
.
.
.
0
Son linealmente independientes:
4 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Supongamos que 1 Y1 (x) + + n Yn (x) = 0 x I =

1 Y1 (x0 ) + + n Yn (x0 ) = 0 = 1 e1 + + n en = 0 =
1 = 2 = = n = 0
Forman un sistema de generadores:
Sea Y (x) una solucion cualquiera del sistema homogeneo, sea Y (x0 ) = y0 y0 IRn
luego i i = 1, , n tal que y0 = 1 e1 + + n en = 0
Consideremos tambien Z(x) = 1 Y1 (x0 ) + + n Yn (x0 ) = 0 es una solucion del
problema de valor inicial
Y 0 (x) = A(x)Y (x)
Y (x0 ) = y0
Exactamente igual que Y (x) como la solucion es unica es Z(x) = Y (x) =
Pn
Y
i=1 i i (x) luego {Y 1 (x), , Y n (x)} forman un sistema de generadores de S.

Definicion 7.2 A una base del espacio vectorial de soluciones de un sistema homogeneo
se le llama sistema fundamental de soluciones y a la matriz M (x) cuyas colum-
nas forman un sistema fundamental de soluciones se le llama matriz fundamental de
soluciones.

Si {Y1 (x), , Yn (x)} es un sistema fundamental de soluciones del sistema homogeneo

0
Y (x) = A(x)Y (x) entonces cualquier solucion se puede expresar como Y (x) = c1 Y1 (x)+
+ cn Yn (x) y dejando las constantes c1 , c2 , , cn como constantes arbitrarias se
obtiene la solucion general
Lo podemos expresar en forma matricial Y (x) = M (x)C donde M (x) es la matriz
fundamental de soluciones que tiene por columnas las soluciones Yi (x) y C es el vector
columna que tiene por componentes las constantes ci o sea:

.. .. .. c1
. . . c2

Y (x) = M (x)C =
Y1 (x) Y2 (x) Yn (x) ..

.


.. .. ..
. . . cn

Nos planteamos las siguientes preguntas:

1. Dadas n soluciones del sistema homogeneo {Y1 (x), , Yn (x)}. Como sabemos
que forman un sistema fundamental de soluciones?

2. Como se encuentra un sistema fundamental de soluciones?

Para responder a la primera pregunta , o sea para saber si {Y1 (x), , Yn (x)} son un
sistema fundamental de soluciones, la unica condicion es que sean linealmente indepen-
dientes, y el instrumento para saber si n funciones Y1 (x), , Yn (x) son linealmente
independientes es el llamado wronskiano.
7.1. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 5

Teorema 7.3 Sean:

y11 y12 y1n

y21 y22 y2n
Y1 (x) =
..
Y2 (x) =
.. Yn (x) =
..

. . .
yn1 yn2 ynn
soluciones del sistema homogeneo Y 0 (x) = A(x)Y (x) en un intervalo I. Una condicion
necesaria y suficiente para que Y1 (x), , Yn (x) sean linealmente independientes es que
el wronskiano de Y1 (x), , Yn (x) sea distinto de cero x I

y11 y12 y1n


y21 y22 y2n
W (Y1 (x), , Yn (x)) = .. .. . . .. 6= 0 x I
. . . .

yn1 yn2 ynn
Se puede hacer mas facil todava utilizando el siguiente teorema que daremos sin
demostracion.
Teorema 7.4 Si Y1 (x), , Yn (x) son soluciones del sistema homogeneo Y 0 (x) =
A(x)Y (x) entonces se cumplen una de las dos condiciones siguientes:
W (Y1 (x), , Yn (x)) = 0 x I o bien W (Y1 (x), , Yn (x)) 6= 0 x I
Luego para saber si {Y1 (x), , Yn (x)} es un sistema fundamental de soluciones basta
encontrar algun x0 para el que W (Y1 (x0 ), , Yn (x0 )) 6= 0
Teorema 7.5 Una matriz M (x) es una matriz fundamental de soluciones del sistema
Y 0 (x) = A(x)Y (x) si y solo si M 0 (x) = A(x)M (x) y detM (0) 6= 0. (La derivada de
una funcion con valores matriciales M (x) es la matriz cuyos elementos son las derivadas
de los elementos correspondientes de M (x)
Demostracion
Denotese por Y1 (x), , Yn (x) las n columnas de M (x). Observese que:

M 0 (x) = Y10 (x), , Yn0 (x)
y
A(x)M (x) = A(x)Y1 (x), , A(x)Yn (x)
Por lo tanto, las n ecuaciones vectoriales Y10 (x) = A(x)Y1 (x), ,Yn0 (x) = A(x)Yn (x)
son equivalentes a la ecuacion matricial M 0 (x) = A(x)M (x). Mas aun, n soluciones
Y1 (x), , Yn (x) son linealmente independientes si y solo si Y1 (0), , Yn (0) son vectores
linealmente independientes en IRn . Los vectores, a su vez, son independientes si y solo si
detM (x) 6= 0, con lo que queda demostrado el teorema.
La respuesta a la segunda pregunta la abordaremos solo para el caso en el que A(x)
sea una matriz A de coeficientes constantes
6 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

7.1.2 Sistemas Homogeneos de Coeficientes Constantes

Sea el sistema homogeneo de coeficientes constantes Y 0 (x) = AY (x) . Hallaremos
la matriz fundamental de una forma muy ingeniosa. Recuerdese que y(x) = eax c es
una solucion de la ecuacion diferencial escalar y 0 (x) = ay(x), para cualquier constante
c. De manera analoga, sera deseable poder decir que Y (x) = eAx V es una solucion de
Y 0 (x) = AY (x) para cualquier vector constante V , donde:
Z
Adx = Ax

Tenemos una dificultad que es definir eAx , sin embargo hay una manera muy natural
de calcularlo de forma que se asemeje a la exponencial escalar eax , simplemente se define
como:
A 2 x2 An xn
eAx I + Ax + + + +
2! n!
En particular se cumple que:

d Ax A3 x2 An+1 xn An xn
e = A + A2 x + ++ + = A I + Ax + + + = AeAx
dx 2! n! n!
luego:
d Ax d Ax
e = AeAx en particular e V = AeAx V
dx R
dx
En consecuencia, M (x) = eAx = e Adx es una matriz fundamental de soluciones ya
que dicha matriz verifica la ecuacion M 0 (x) = AM (x) y M (0) = eA0 = I por lo que
detM (0) = 1 6= 0.
Ahora para calcular la matriz fundamental podemos hallar directamente la matriz eAx
como se hizo en la asignatura de Algebra de primero o bien hallamos n soluciones inde-
pendientes, de cualquier forma hay que hallar los autovalores, autovectores y autovectores
generalizados de la matriz de los coeficientes A.
Al final del captulo damos un pequeno resumen de todas estas tecnicas.
Ya conocemos una matriz fundamental de soluciones del sistema homogeneo Y 0 (x) =
AY (x) la matriz eAx , pero es difcil de calcular. Resolveremos el problema con el siguiente
teorema:
Teorema 7.6 Sean {v1 , , vn } los autovectores y autovectores generalizados de la ma-
triz A. Entonces las funciones eAx vi i = 1, , n son n soluciones independientes del
sistema homogeneo Y 0 (x) = AY (x).
Demostracion
Que son soluciones ya lo hemos probado, veamos que son independientes.

.. .. .. .. .. ..
. . . . . .
W (e v1 , , e vn ) = det In v1 In v2 In vn = det v1 v2 vn
A0 A0
= detP 6= 0

.. .. ..
.. .. ..
. . . . . .
7.1. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 7

Comencemos a calcular las soluciones del sistema homogeneo Y 0 (x) = AY (x) sepa-
rando en diferentes casos, segun sean los autovectores y autovalores de A.

A tiene n vectores propios independientes

Sean v1 , , vn los n autovectores independientes de A asociados a autovalores i que
pueden ser iguales.
Las soluciones son : eAx vi i = 1, , n hallemos cada una de ellas:
eAx vi = e(Ai I)x ei Ix vi
La anterior igualdad es cierta basandose en la propiedad de que eAB = eA eB
AB = BA en nuestro caso es (A i I)(i I) = (i I)(A i I)
Pero:
" # " #
i Ix 2i I 2 x2 2i x2
e vi = I + i Ix + + vi = 1 + i x + + vi .I = ei x vi .I
2! 2!
Por lo tanto:
eAx vi = ei x e(Ai I)x vi
Ahora bien:
xn
e(Ai I)x vi = vi + x(A i I)vi + + (A i I)n vi +
n!
(A i I)vi = = (A i I)n vi = 0n N
Luego :
eAx vi = ei x vi

A tiene autovalores complejos distintos

Si = a + ib es un autovalor complejo de A con autovector v = v1 + iv2 , entonces
Y (x) = ex v es una solucion con valores complejos del sistema Y 0 (x) = AY (x).
Teorema 7.7 Sea Y (x) = U (x) + iV (x) una solucion del sistema Y 0 (x) = AY (x)
con valores complejos. Entonces tanto U (x) = Re(Y (x)) como V (x) = Im(Y (x)) son
soluciones reales del sistema y ademas son independientes.
En nuestro caso la solucion es :
Y (x) = e(a+ib)x (v1 + iv2 ) = eax (cosbx + isenbx)(v1 + v2 ) =
= eax [(v1 cosbx v2 senbx) + i(v2 cosbx + v1 senbx)]
Por lo que sus soluciones reales son:
Y1 (x) = eax (v1 cosbx v2 senbx)
Y2 (x) = eax (v2 cosbx + v1 senbx)
Del autovalor a ib se obtienen las mismas soluciones.
8 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Caso en que la forma canonica de Jordan de la matriz del sistema, A, sea un

bloque de Jordan de orden mayor que uno, con autovalor IR
Sean v1 el autovector asociado a y v2 , v3 , , vn los autovectores generalizados.
Ya conocemos la solucion eAx v1 = ex v1 hallemos las restantes:

eAx vi = ex e(AI)x vi

Ahora bien:
xn
e(AI)x vi = vi + x(A I)vi + + (A I)n vi +
n!
Pero vi verifica que (A )i )vi = 0 y tambien (A )m vi = 0m i
Luego:

x2 xi1
e(AI)x vi = vi + x(A I)vi + (A I)2 vi + (A I)i1 vi1
2! (i 1)!

y utilizando el hecho de que:

(AI)vi = vi1 (AI)2 vi = (AI)vi1 = vi2 (AI)i2 vi = v2 (AI)i1 vi = v1

obtenemos la solucion:
" #
Ax x xi1 xi2 x2
e vi = e v1 + v2 + vi2 + vi1 x + vi
(i 1)! (i 2)! 2!

Luego las n soluciones linealmente independientes son:

Y1 (x) = ex v1
Y2 (x) = ex [v1 x + v2 ]
" #
x x2
Y3 (x) = e v1 + v2 x + v3
2!
..
. " #
x xn2 xn3
Yn1 (x) = e v1 + v2 + vn2 x + vn1
(n 2)! (n 3)!
" #
x xn1 xn2 x2
Yn (x) = e v1 + v2 + vn2 + vn1 x + vn
(n 1)! (n 2)! 2!

A tiene autovalores complejos multiples

Las mismas soluciones que en el caso de autovalores reales multiples pero por cada
solucion compleja obtenemos dos solucines reales, la parte real y la parte imaginaria.
7.2. ECUACION DIFERENCIAL HOMOGENEA DE ORDEN N CON COEFICIENTES CONSTA

7.2 Ecuacion Diferencial Homogenea de Orden n con

Coeficientes Constantes
Transformando la ecuacion diferencial:

y n) + a1 y n1) + a2 y n2) + . . . + an1 y 0 + an y = 0

a sistema, nos queda:

y10 0 1 0 y1
y20 0 0 1 0 y2




y30



0 0 1 0



y3



..
= ... ... ... ...



..

. .
y0 0 0 1 y
n2 n2
0
yn1 0 0 1 yn1
yn0 an an1 a2 a1 yn
Calculemos su polinomio caracterstico:

1 0

0 1 0




0 1 0

|A I| = .. .. .. ..
=0
. . . .
0 1



0 1

a an1 a2 a1
n

Desarrollando por la ultima fila obtenemos:

n + a1 n1 + a2 n2 + . . . + an1 + an = 0

Otra caracterstica propia de los sistemas que provienen de ecuaciones diferenciales

lineales de orden n es que si es un autovalor entonces dimker(A I) = 1, solo hay
un unico autovector independiente; luego no puede ocurrir que haya 2 bloques de Jordan
con el mismo autovalor, cada autovalor genera un bloque de Jordan y solo uno.
Demostremoslo.
Sea v ker(A I) = (A I)v = 0

v1 + v2 = 0 = v2 = v1
v2 + v3 = 0 = v3 = v2 = 2 v1
..
.
vn1 2 + vn = 0 = vn = vn1 = n1 v1
an v1 an1 v2 . . . a2 vn2 a1 vn1 vn = 0
10 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

v1 v1 1



v2



v1





v3 2 v1 2
v= = = v1
.. .. ..
. . .

vn n1 v1 n1
se ve que solo depende de un parametro, v1 , el autovalor es fijo.
Veamos ahora los diferentes casos segun las raices del polinomio caracterco:

Si solo tiene autovalores reales simples: 1 , 2 , , n sus soluciones son e1 x , e2 x , , en x

y son un sistema fundamental de soluciones.

Si tiene un autovalor complejo simple a+ib una solucion independiente es e(a+ib)x =

eax (cosbx+isenbx) genera dos soluciones reales independientes eax cosbx y eax senbx

si tiene un autovalor real de multiplicidad k las soluciones que nos salan como
sistema eran:

Y1 (x) = ex v1
Y2 (x) = ex [v1 x + v2 ]
" #
x x2
Y3 (x) = e v1 + v2 x + v3
2!
..
. " #
x xn2 xn3
Yn1 (x) = e v1 + v2 + vn2 x + vn1
(n 2)! (n 3)!
" #
x xn1 xn2 x2
Yn (x) = e v1 + v2 + vn2 + vn1 x + vn
(n 1)! (n 2)! 2!
Agrupando terminos, la solucion general es:

Y (x) = c1 Y1 (x) + c2 Y2 (x) + c3 Y3 (x) + + cn1 Yn1 (x) + cn Yn (x) =

" !
x x2 xn2 xn1
=e v1 1+x+ + + + +
2! (n 2)! (n 1)!
! ! #
xn3 xn2 x2
v2 1 + x + + + + + vn2 1 + x + + vn1 (1 + x) + vn
(n 3)! (n 2)! 2!
Escrito en forma de vectores quedara:

y1 (x) y11 (x) yn1 (x)
.. .. ..
= c1 + + cn =
. . .
yn (x) y1n (x) ynn (x)
7.3. LA ECUACION NO HOMOGENEA. VARIACION DE PARAMETROS 11

v11 !

x ..
x2 xn2 xn1
= e . c1 + c2 x + c3 + + cn1 + cn +
2! (n 2)! (n 1)!
v1n

v21 !
. xn3 xn2
+ .. c2 + c3 x + + cn1
+ cn +
(n 3)! (n 2)!
v2n

v(n2)1 2
! v(n1)1 vn1
. x .. ..
+
.. cn2 + cn1 x + cn
+
. (cn1 + cn x) +
.
cnn
2!
v(n2)n v(n1)n vnn
Como de la solucion general Y (x) unicamente nos interesa la primera coordenada
y1 (x), las restantes son las derivadas sucesivas , en la ecuacion anterior basta con-
siderar las primeras coordenadas, entonces si llamo y(x) = y1 (x) reagrupo terminos
y renombro las constantes nos queda

y(x) = k1 eax + k2 xeax + k3 x2 eax + + kn xn1 eax

Luego:
eax , xeax , x2 eax , , xn1 eax
es un sistema fundamental de soluciones

y por ultimo si tiene un autovalor complejo a + ib de multiplicidad m sus soluciones

complejas son:
e(a+ib)x , xe(a+ib)x , x2 e(a+ib)x , , xm1 ea+ib)x
y las soluciones reales son:

eax cosbx, eax senbx, xeax cosbx, xeax senbx, , xm1 eax cosbx, xm1 eax senbx

7.3 La Ecuacion no Homogenea. Variacion de Parametros

Para resolver la ecuacion no homogenea

y10 = a11 y1 + a12 y2 + + a1n yn + f1 (x)

y20 = a21 y1 + a22 y2 + + a2n yn + f2 (x)
.. .. .. .. ..
. . . . .
yn0 = an1 y1 + an2 y2 + + ann yn + fn (x)

que lo expresaremos en forma matricial como:

Y 0 = AY + F (x)
12 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

donde
y10
a11 a1n f1 (x)
y20 . .
Y =
0
..
A = ..
.. y F (x) = ...


.
an1 ann fn (x)
yn0
Hay que resolver primero la ecuacion homogenea Y 0 (x) = AY (x).
Sean Y1 (x), , Yn (x) un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion homoge-
nea, entonces la solucion general es Y (x) = c1 Y1 (x) + + cn Yn (x) donde c1 , , cn son
constantes arbitrarias, y se puede expresar

.. .. .. c1
. . . c2

Y (x) = M (x)C = Y1 (x) Y2 (x) Yn (x) ..

.


.. .. ..
. . . cn

El metodo de variacion de parametros se utiliza para encontrar una solucion particular

de la no homogenea y consiste en buscar una solucion del tipo Y (x) = M (x)C(x) donde
sustituimos el vector de constantes .

c1 c1 (x)

c2 c2 (x)
C=
..
por otro de f unciones de x C(x) =
..

. .
cn cn (x)

Sea Y (x) = M (x).C(x) = Y 0 (x) = M 0 (x).C(x)+M (x).C 0 (x) como debe ser solucion
de la completa cumplira:

M 0 (x).C(x) + M (x).C 0 (x) = A.M (x).C(x) + F (x)

Pn
Pero M 0 (x).C(x) = i=1 Yi0 (x).ci (x) como cada Yi (x) es una solucion de la homogenea
es
n
X n
X
Yi0 (x) = A.Yi (x) = M 0 (x).C(x) = A.Yi (x).ci (x) = A Yi (x).ci (x) = A.M (x).C(x)
i=1 i=1

Luego la ecuacion queda:

AM (x).C(x) + M (x).C 0 (x) = AM (x).C(x) + F (x) = M (x).C 0 (x) = F (x)

Por ser M (x) matriz fundamental es M (x) x IR regular, de esta forma M 1 (x) =
C 0 (x) = M 1 (x).F (x). Luego:
Z
C(x) = M 1 (x).F (x)dx
7.3. LA ECUACION NO HOMOGENEA. VARIACION DE PARAMETROS 13

As la solucion particular de la ecuacion completa sera:

Z
Y (x) = M (x). M 1 (x).F (x)dx

Entonces la solucion general de la ecuacion completa es la suma de la solucion general

de la homogenea mas una solucion particular de la completa.
Z
Y (x) = M (x).C + M (x). M 1 (x).F (x)dx

Si tomo como matriz fundamental de soluciones M (x) = eAx entonces la ecuacion

anterior se simplifica bastante ya que, su principal escollo es el calculo de M 1 (x) que en
nuestro caso vale eAx y asi tenemos:
Z
Y (x) = eAx .C + eAx . eAx .F (x)dx

Cambiando la variable dentro de la integral se simplica la expresion:

Z
Ax Ax
Y (x) = e .C + e . eAt .F (t)dt

y metiendo la exponencial dentro de la integral queda:

Z Z
Ax Ax At Ax
Y (x) = e .C + e .e .F (t)dt = e .C + eA(xt) .F (t)dt

ATENCION.- Nosotros no hemos calculado en este tema la matriz fundamental eAx

sino la matriz fundamental cuyas solucines son eAx v1 , , eAx vn le llamare B(x) donde
v1 , , vn son los autovectores y autovectores generalizados, estos vectores son las colum-
nas de la matriz P de paso para el calculo de la forma canonica de Jordan de la matriz A
o sea:

.. .. .. .. .. ..
. . . . . .

B(x) = eAx v1 eAx v2 eAx vn = eAx v1 v2 vn = eAx .P

.. .. .. .. .. ..
. . . . . .

Luego eAx = B(x).P 1 y eA(xt) = B(x t).P 1 y la solucion quedara:

Z
Y (x) = B(x).P 1 .C + B(x t).P 1 .F (t)dt

renombrando la matriz P 1 .C como una matriz C queda:

Z
Y (x) = B(x).C + B(x t).P 1 .F (t)dt
14 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Si queremos resolver un problema de valor inicial:

(
Y 0 (x) = AY (x) + F (x)
Y (X0 ) = Y0

La solucion sera: Z x
Y (x) = B(x).C + B(x t).P 1 .F (t)dt
x0

Como Y (x0 ) = B(x0 ).C = Y0 = C = B 1 (x0 ).Y0 y as la solucion es:

Z x
1
Y (x) = B(x).B (x0 ).Y0 + B(x t).P 1 .F (t)dt
x0

7.4 Resumen sobre formas canonicas de Jordan

Sea A una matriz de orden n, un escalar IR se llama autovalor (valor propio)
de A si existe un vector v IRn llamado autovector (vector propio) asociado al
autovalor tal que:
Av = v (A I)v = 0
La condicion para que exista v 6= 0 es que det(A I) = 0 es el llamado polinomio
caracterstico que nos proporciona todos los autovalores de A

Si es un autovalor de A, al conjunto de todas las soluciones del sistema (AI)x =

0 es el Ker(A I), es el espacio vectorial de todos los autovectores asociado al
autovalor

Si es un autovalor complejo de A, tambien es autovalor de A y si x es un

autovector complejo del autovalor entonces tambien es x autovector de

Si 1 , 2 , , n son autovalores de A distintos y x1 , x2 , , xn son sus autovectores

asociados, entonces x1 , x2 , , xn son independientes.

Si denotamos por ma () la multiplicidad de como raiz del polinomio caracterstico

(se llama multiplicidad algebraica) y por mg () a la dimKer(A I) (llamada
multiplicidad geometrica entonces:

1 mg () ma ()

teorema. (Forma canonica de Jordan)

Sea A una matriz cuadrada. Sean 1 , 2 , . . . , r los autovalores de A con multi-
plicidades ma (i ) = mi i = 1, r. Entonces existe P Mnn (IR) regular, tal
7.4. RESUMEN SOBRE FORMAS CANONICAS DE JORDAN 15

que:
(m )
J 1 1
(m )
J 2 2
P 1
AP = J =
..


.

(m )
J r r

i 1 0
0 1 0
i



0 i 1 0

Donde Ji
(mi ))
= .. .. .. ..
. . . .

0 i 1 0


0 i 1
0 i
es el bloque de Jordan de orden mi con i en la diagonal y unos en la sobrediagonal.

Hay tantos bloques de Jordan en la diagonal como autovectores independientes. Por

lo tanto el numero de bloques de Jordan coincide no con el numero de autovalores,
sino con el numero de autovectores independientes.

Las columnas de la matriz P son precisamente los autovectores independientes, por

eso P es regular.

Si mg (i ) = ma (i ) i = 1, , r tendramos n autovectores independientes y

podramos calcular la matriz P y consecuentemente la forma canonica de Jordan,
que en este caso es diagonal

Y si para algun i es mg (i ) < ma (i )?. Hay que encontrar otros vectores llamados
autovectores generalizados que suplan a los autovectores que faltan. Veamos como
se hallan.

Si vi es un autovector asociado al autovalor i entonces (A i I)vi = 0

Para encontrar un autovector generalizado asociado a i buscamos un vector Vi1 tal
que:
(A i I)vi1 = vi (A i I)2 vi1 = 0
Seguimos buscando otro vi2 tal que:

(A i I)vi2 = vi1 (A i I)3 vi2 = 0

y otro vi3 tal que :

(A i I)vi3 = vi2 (A i I)4 vi3 = 0

y asi hasta que no sea posible encontrar mas.

16 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

En general los autovectores generalizados cumplen la condicion de que:

vir ker((A i )r ) ker((A i )r1 )
o lo que es lo mismo:
(A i )r )vir = 0 y (A i )r1 vir 6= 0

De esta forma la matriz de P estara formada por ejemplo por:

.. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . .

P = v1 v11 v12 v2 v3 v31 v32 v33


.. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . .
cuyas columnas son autovectores Vi seguidos de sus correspondientes autovectores
generalizados Vik de modo que a cada autovector Vi le corresponda un bloque de
Jordan Ji de orden igual al numero de autovectores generalizados mas uno.

7.5 Metodo de los coeficientes indeterminado para

ecuaciones diferenciales
El metodo de los coeficientes indeterminados aplicado a una ecuacion diferencial no ho-
mogenea de orden n con coeficientes constantes
y n) + a1 y n1) + a2 y n2) + . . . + an1 y 0 + an y = g(x)
es un procedimiento sencillo para encontrar una solucion particular yp (x), cuando el
termino no homogeneo g(x) es de un tipo especial. A continuacion se presenta una tabla
de la forma de una solucion particular yp (x) en funcion del termino no homogeneo.

g(x) yp (x)
n s s n
pn (x) = an x + + a1 x + a0 x Pn (x) = x {An x + + A1 x + A0 }
aex xs Aex
a cos(x) + b sen(x) xs {Acos(x) + Bsen(x)}
pn (x)ex xs Pn (x)ex
xs {PN (x) cos(x) + QN (x) sen(x)} ,
pn (x) cos(x) + qm (x) sen(x),
donde QN (x) = BN xN + + B1 x + B0
donde qm (x) = bm xm + + b1 x + b0
y N = max(n, m)
x x
ae cos(x) + be sen(x) xs {Aex cos(x) + Bex sen(x)}
xs ex {PN (x)cos(x) + QN (x)sen(x)},
pn (x)ex cos(x) + qm (x)ex sen(x)
donde N = max(n, m)
s es el menor entero no negativo tal que ningun termino de la solucion particular
yp (x) sea solucion de la ecuacion homogenea correspondiente.