U ban Basel v gim st ngn hng (Basel Committee on Banking

supervision - BCBS) c thnh lp vo nm 1974 bi mt nhm cc Ngn hng

Trung ng v c quan gim st ca 10 nc pht trin (G10) ti thnh ph Basel,
Thy S nhm tm cch ngn chn s sp hng lot ca cc ngn hng vo thp
k 80.
y ban Basel khng c bt k mt c quan gim st no v nhng kt lun
ca U ban ny khng c tnh php l v yu cu tun th i vi vic gim st hot
ng ngn hng. Thay vo , y ban Basel ch xy dng v cng b nhng tiu
chun v nhng hng dn gim st rng ri, ng thi gii thiu cc bo co thc
tin tt nht trong k vng rng cc t chc ring l s p dng rng ri thng qua
nhng sp xp chi tit ph hp nht cho h thng quc gia ca chnh h. Theo cch
ny, y ban khuyn khch vic p dng cch tip cn v cc tiu chun chung m
khng c gng can thip vo cc k thut gim st ca cc nc thnh vin
Vo nm 1988, y ban quyt nh gii thiu h thng o lng vn m n
c cp nh l Hip c vn Basel (the Basel Capital Accord) hay Basel I. H
thng ny cung cp khung o lng ri ro tn dng vi tiu chun vn ti thiu 8%.
Basel I khng ch c ph bin trong cc quc gia thnh vin m cn c ph
bin hu ht cc nc khc c cc ngn hng hot ng quc t. n nm 1996,
Basel I c sa i vi rt nhiu im mi. Tuy vy, Hip c vn c kh nhiu
im hn ch.
khc phc nhng hn ch ca Basel I, thng 6/1999, U ban Basel
xut khung o lng mi vi 3 tr ct chnh: (i) yu cu vn ti thiu trn c s k
tha Basel I; (ii) s xem xt gim st ca qu trnh nh gi ni b v s vn ca
cc t chc ti chnh; (iii) s dng hiu qu ca vic cng b thng tin nhm lm
lnh mnh k lut th trng nh l mt s b sung cho cc n lc gim st. n
ngy 26/6/2004, bn Hip c quc t v vn Basel mi (Basel II) chnh thc
c ban hnh.
Basel II:
- Mc tiu ca Basel II: Nng cao cht lng v s n nh ca h thng ngn
hng quc t; To lp v duy tr mt sn chi bnh ng cho cc ngn hng hot
ng trn bnh din quc t; y mnh vic chp nhn cc thng l nghim ngt hn
trong lnh vc qun l ri ro.
Hai mc tiu u ca Basel II l nhng mc tiu ch cht ca Hip c vn
Basel I. Mc tiu cui cng l mi, l du hiu ca vic bt u chuyn dn t c
ch iu tit da trn t l, m ch l mt phn ca khung mi, hng n mt s
iu tit m s da nhiu hn vo cc s liu ni b, thng l v cc m hnh.
- Basel II s dng khi nimBa tr ct:
Pillar I
Pillar I nhc n vic duy tr mt lng vn php nh c tnh ton cho ba
thnh phn ri ro m ngn hng i mt: ri ro th trng, ri ro tn dng v ri ro
vn hnh. Vi thnh phn ri ro tn dng c th c tnh ton theo ba cch khc
nhau ca thay i phc tp, c th l tip cn tiu chun ha, IRB nn tng v
IRB cao cp. IRB l vit tt ca Internal Rating - Based Approach - Phng php
tip cn da trn nh gi ni b.
Vi ri ro vn hnh, c ba cch tip cn khc nhau - phng php tip cn ch
s c bn, phng php tiu chun ha, v phng php o lng ni b. i vi
ri ro th trng phng php tip cn a thch l VaR.
Vi Pilar I, t l vn ti thiu bng 8% l khng thay i. T l ny th hin
mi quan h gia cc quy nh v qu (vn) ca ring ngn hng v ti sn c
iu chnh theo trng s ri ro, mt cch tnh ton kh nng gnh chu ri ro. Ti sn
c iu chnh theo trng s ri ro l gi tr ti sn nhn ln vi mt tham s (trng
s ri ro) m l i din cho cho ri ro (tn dng) lin quan ti cc ti sn ny. Vi
ri ro vn hnh v ri ro th trng, hai loi ri ro khc c tnh ton trong khung
Basel I, ti sn c iu chnh theo trng s (m c dng trong tnh t l vn ti
thiu) c ngun gc trc tip t cc yu cu v vn c tnh bng cch nhn chng
vi 12,5 (nghch o ca t l ti thiu 8%).
Pillar I, cng cp mt cp nht c bn ca phng php Basel I cho tnh ton
ti sn iu chnh theo trng s ri ro, mu s ca t l vn. u tin, ri ro vn
hnh c gii thiu nh mt loi ri ro mi cho cc ngn hng phi gi vn quy
nh. Ri ro ny bao gm cc thit hi do quy trnh ni b khng y hoc b tht
bi, do con ngi hay h thng, hoc t cc s kin bn ngoi.
 Th hai, mt lot cc ty chn nhy cm vi ri ro v ngy cng tinh vi c
th dng quyt nh yu cu v vn ca ngn hng, c cho ri ro tn dng v ri
ro vn hnh. Theo cch ny, ty chn c th c la chn ph hp nht vi cc
c trng ring bit ca tng ngn hng. Hn na, u i c p dng chocc ngn
hng p dng cch tip cn phc tp hn v do ci thin kh nng qun l ri ro
ca h theo thi gian. Trong lnh vc ri ro tn dng, c hai phng phng php
c tip cn, l tip cn tiu chun v tip cn da trn xp hng ni b (IRB).
Cch tip cn trc rng buc trng s ri ro vi xp hng cung cp bi cc c quan
xp hng c cng nhn. Cch tip cn sau s dng cc c tnh ca chnh ngn
hng v cc yu t ri ro nht nh, da trn cc yu t ri ro c php tnh ton,
khong cch c to ra gia cch tip cn c bn v cch tip cn nng cao. Cc
quy nh mi v ri ro tn dng cng bao gm c i ph chi tit vi chng khon
v gim thiu ri ro tn dng. Cui cng, trong lnh vc ri ro vn hnh, ngn hng
c th tnh ton yu cu vn trn c s tng thu nhp ca mnh (cch tip cn ch
tiu c bn v phng php tip cn tiu chun). Vi ri ro th trng, khung Basel
mi v c bn khng thay i cch tip cn hin ti.
A. Cch tip cn c chun ha cho ri ro tn dng.
Trong cch tip cn chun ha, ti sn c phn loi thnh mt tp hp
cc lp ti sn c chun ha v mt trng s ri ro p dng cho mi lp, phn nh
mc tng quan ca ri ro tn dng. S thay i so vi Basel I lin quan n s
dng xp hng tn dng bn ngoi lm c s quyt nh trng s ri ro. So vi Basel
I, ni m tt c cc ti sn u c nh trng s 100%, th gi y c s cn
nhc khc nhau cho cc trng s ri ro. Trng s cho cc doanh nghip u t
gim ng k (v d, ti 20% cho AAA), trong khi phn khc doanh nghip khng
u t, mt trng s ri ro l 50% p dng cho doanh nghip c xp hng di
BB. Hn na, cc doanh nghip khng c xp hng gi y t c mt
trng s ri ro tng t nh lc trc thu c theo Basel I.
B. Tip cn da trn xp hng ni b cho ri ro tn dng.
Tip cn da trn xp hng ni b cho ri ro tn dng (IRB) l mt trong
nhng yu t i mi nht ca khung Basel II mi bi v n cho php chnh cc
ngn hng quyt nh cc yu t cn bn khi tnh ton cc yu cu v vn ca h.
Vi cch tip cn IRB, vn yu cu ti thiu da trn phn b xc sut thua l da
vo ri ro mc nh trong danh mc cc khon vay hay cc cng c ti chnh khc.
Nhn thc v nh gi ri ro c thit lp trong mt nm. M hnh IRB tip tc gi
nh mt mc 99.9% tin cy, (ngha l mt ln trong mt nghn nm), cc tn
tht thc t d kin s vt qu c tnh ca m hnh.
Pillar II
Pillar II nh ngha qu trnh r sot gim st ca khung qun l ri ro ca t
chc v cui cng l an ton vn. N t ra trch nhim gim st c th i vi hi
ng qun tr v qun l cp cao, do tng cng nguyn tc ca kim sot ni b
v qun tr doanh nghip khc do c quan qun l cc nc khc nhau trn ton
th gii thc hin.
Theo y ban Basel, Hip c Mi nhn mnh tm quan trng ca qun l
ngn hng l pht trin mt quy trnh nh gi vn ni b v thit lp mc tiu cho
vn c tng xng vi h s ri ro c bit v mi trng kim sot ca ngn hng.
Gim st vin s chu trch nhim nh gi xem cc ngn hng nh gi nhu cu an
ton vn ca h lin quan n ri ro ca ngn hng tt n mc no. Sau o cc quy
trnh ni b s l i tng c r sot gim st v can thip khi thch hp. Kt qu
l gim st vin c th yu cu, v d, hn ch v chi tr c tc hoc nng cao ngay
lp tc vn b sung.
Vi quy trnh r sot gim st, cc cu hi cng s c cp l liu cc
ngn hng c nn gi vn b sung i vi nhng ri ro m khng hoc khng hon
ton, c nhc n trong Pillar I, v iu ny c th lin quan n hnh ng gim
st khi iu ny thc s xy ra. Vai tr tch cc cho c quan gim st s cung cp
cho cc ngn hng u i tip tc ci thin m hnh v h thng qun l ri ro v
ca cc ngn hng. i vi tnh hnh hin nay, Pillar II i hi gim st vin p dng
cn thn hn cc quyt nh trong vic nh gi v an ton vn ca cc ngn hng
ring l.
Pillar III
Pillar III nhm mc ch tng cng k lut th trng thng qua tng cng
cng khai thng tin ca cc ngn hng. N t ra yu cu v khuyn ngh cng kha
thng tin trong mt s lnh vc, bao gm c cch ngn hng tnh ton an ton vn v
phng php nh gi ri ro ca ngn hng. Tng cng so snh v minh bch gia
cc ngn hng l kt qu mong mun ca Pillar III. ng thi, y ban Basel tm
cch m bo rng Basel II tng ng vi cc chun mc k ton, v trn thc t,
khng xung t vi cc tiu chun v cng khai thng tin k ton rng hn m cc
ngn hng phi tun th.
Vi Pillar III, cc ngn hng s c yu cu cng khai thng tin tp trung
vo cc thng s quan trng ca h s kinh doanh ca h, nguy c ri ro v qun l
ri ro. Nhng cng khai nh vy c xem nh l mt iu kin tin quyt cho tnh
hiu qu hot ng ca nguyn tc th trng ngn hng. C hai thng tin nh tnh
v nh lng phi c cng khai. Do cn thit cng khai v c cu v an ton
vn, v thng tin cng khai phi bao gm chi tit v vn cn bn. V cng khai ri
ro tn dng, thng tin v k thut gim thiu ri ro tn dng v ti khon chng
khon phi c cung cp. Cc ngn hng s c yu cu phc tho mt s chi tit
v vic s dng phng php tip cn IRB, m i din cho mt thnh phn chnh
ca Hip c Mi. Yu cu cng khai cn bao gm thm vic tun th cc yu cu
v ri ro vn hnh. Cui cng, Hip c Mi yu cu thng tin v c phn vn ch
s hu v ri ro li sut trong cun sch ngn hng c xut bn. u im ca
Basel II so vi Basel I:
- V cu trc v ni dung: Basel I tp trung vo mt gii php qun l ri ro
duy nht l yu cu vn ti thiu. Trong khi, Basel II tp trung nhiu hn vo cc
phng php ni b ca chnh ngn hng, nh gi hot ng thanh tra, gim st v
k lut trn nguyn tc th trng. Do , quyn lc ca cc nh qun l quc gia
c tng ln bi h cn phi nh gi s vn ca ngn hng c tnh n c
im ri ro c th ca n.
- V tnh linh ng ca ng dng: Basel I quy nh chung mt chn la cho
tt c cc ngn hng. Basel II linh hot hn vi mt danh sch cc phng php, cc
bin php khuyn khch cc nh qun l quc gia v cc ngn hng chn la.
- V tnh nhy cm vi ri ro: Basel I o c ri ro qu s b. Basel II nhy
cm hn vi ri ro thng qua nhy cm ca yu cu vn i vi mc ri ro
tng ln v s cng khai bt buc mt cch chi tit v nhy cm ri ro v chnh
sch ri ro.
 - V trng s ri ro: Basel I quy nh t 0 - 100 v u i hn vi cc nc
thuc T chc hp tc v pht trin kinh t (OECD- Organisation for Economic Co-
operation and Development). Basel II quy nh t 0 - 150 hoc hn v khng c c
quyn no, bao gm c phn cp bn trong v bn ngoi.
- V k thut gim ri ro tn dng: Basel I ch h tr v m bo. Basel II
tha nhn v k thut gim thiu ri ro tt hn, a ra nhiu k thut hn nh h
tr, m bo, phi sinh tn dng, lp mng li v th (position netting).
NHNG BIN PHP NHM THC Y VIC TRIN KHAI BASEL II
Ti cc nn kinh t ni chung, c bit cc nn kinh t mi ni, ngnh ngn
hng gi vai tr ch cht trong h thng ti chnh v nn kinh t. Vic p dng tiu
chun Basel II vo h thng ngn hng s nh hng ln n hot ng ca ngnh
ngn hng v do nh hng n nn kinh t ca cc quc gia.
p ng c cc yu cu ca Hip c Basel II vi cc tiu chun quc
t v an ton vn v thanh khon, cc ngn hng s hoch nh li hot ng kinh
doanh v cc chin lc kinh doanh mt cch tch cc hn. Trong khun kh Basel
II, cc cng c v phng php qun l ri ro tin tin c trin khai m bo cho
nhng ngn hng c h thng qun tr ri ro tt gim thiu chi ph, tp trung pht
trin cc mng nghip v kinh doanh mi v hiu qu hn trong cc quyt nh phn
b ngun vn kinh doanh.
Trin khai Basel II gip cc ngn hng hot ng an ton hn, lnh mnh hn
do trnh qun tr ri ro c tng cng, cc bin php qun tr ri ro, c bit l
m hnh ri ro v xp hng ni b c ch ng p dng, ng thi ngun vn
c qun l mt cch hiu qu hn. Trong lnh vc tn dng, cc NHTM s phi
chuyn hng tp trung vo nh gi mc tn nhim ca khch hng, thay v da
ch yu vo ti sn m bo.
Hn na, sau khi p dng cc tiu chun quc t v an ton vn v thanh
khon, ngn hng s thu ht nhiu nh u t nc ngoi hn do ngn hng hot
ng kinh doanh trong mi trng t tiu chun quc t.
Ngoi ra, sau khi trin khai Basel II vi cc ch s vn v cc yu cu v
thanh khon, qun tr ri ro t chun quc t, cc ngn hng Vit Nam s c c hi
vn xa ra th trng cc nc pht trin. Lc , khi m ca th trng ti chnh
theo cam kt gia nhp WTO, cc ngn hng Vit Nam khng ch thu ht thm nh
u t nc ngoi m chnh cc ngn hng s t mnh thm nhp cc th trng pht
trin v thu ht vn ti cc th trng rng ln ny.
Tc ng tiu cc
Khi trin khai Basel II ti cc NHTM, yu cu v vn v thanh khon cao ln
s tc ng n chnh lch li sut cho vay, hay ni cch khc lm cho chi ph vn
tng cao, kt qu l li nhun rng ca ngn hng s gim. Theo nghin cu ca y
ban Basel, khi t l an ton vn tng ln 1% th chnh lch li sut cho vay v chi
ph i huy ng vn tng ln 1,3%. Tuy nhin, c th b p phn li nhun rng
mt i bng mt s bin php: Tng li nhun ngoi li nh: ph, hoa hng, tng
hiu qu qun tr gim chi ph hot ng.
Theo nghin cu ca Elliot (2009, 2010), nu cc ngn hng khng s dng
cc phng thc b p ny th li sut cho vay c th tng ln 0,8% trong di hn.
Ngn hng s kh tm c khch hng vay khi a ra mc li sut cho vay cao hn
i th cnh tranh v nh vy li nhun s gim. Nu ngn hng p dng cc
phng thc b p ny th li sut cho vay ch tng thm 0,2%. Thm ch, nu ngn
hng qun l hiu qu v lm chi ph hot ng gim 3,5% th k c khi CAR tng
thm 1%, li sut cho vay vn s khng thay i.
THCH THC VI VIT NAM
Vi hot ng kinh doanh ngy cng phc tp, sn phm lun i mi, cc
TCTD cng phi i mt vi hng lot loi ri ro khc nhau, t ri ro tn dng n
ri ro th trng, ri ro chin lc v c ri ro hot ng. Khi th trng ti chnh
pht trin th cc ri ro ny ngy cng tng ln, mc su sc hn, gy tn tht ln
hn cho cc t chc ti chnh.
V vy, vic tun th Hip c Basel II m bo ch s an ton vn ti thiu
v cc yu cu thanh khon l yu cu cn thit i vi cc ngn hng thng mi
m bo an ton cho hot ng kinh doanh trong mi trng nhiu bin ng.
Tuy nhin, khi trin khai hip c ny cng khin cho cc TCTD ti Vit Nam phi
i mt vi nhng th thch nht nh di y.
S phc tp ca chnh Hip c Basel II
 - C s xy dng Hip c Basel II: Bn thn nhng yu cu trong hip c
Basel c thit k v xy dng da trn kinh nghim v ph hp vi th trng
pht trin, v vy, c th s c nhng ni dung khng ph hp vi tnh hnh hin ti
ca cc th trng ang pht trin, trong c Vit Nam. Do , khi p dng vo
cc nc c nn kinh t ang pht trin ni chung v Vit Nam ni ring cn phi c
s iu chnh v a ra l trnh trin khai ph hp.
- Yu cu khi p dng Hip c Basel II: Vi tnh thanh khon thp v mc
bin ng th trng cao ti hu ht cc th trng ang pht trin, trong c
Vit Nam, th s khng p ng c cc gi thuyt trong Hip c Basel II. Do
vy, khi a vo th trng ang pht trin phi chuyn thnh cc chnh sch chi tit
v k hoch hnh ng kh thi, vic ny s mt rt nhiu thi gian, cng sc v tn
km.
Thch thc v bi cnh trin khai
Vit Nam trin khai Basel II trong giai on kh khn ca nn kinh t vi
nhiu bin ng trong h thng ngn hng, n xu tng cao s kh khn hn do yu
cu v vn cao hn.
Vi bi cnh , c th p dng Basel II hiu qu, cn phi c l trnh kh
thi, p dng ty iu kin kinh t tng giai on, thc hin bo co nh gi tc
ng ca Basel II ti vn, kim tra sc chu ng ca cc TCTD c lng nhu
cu vn trong tng hon cnh.
Yu cu cao v h thng qun tr ri ro, cng ngh thng tin v ti chnh
- Qun tr ri ro: Cn phi thit lp h thng qun tr ri ro tp trung v hiu
qu. Khng ch xc nh, nh lng v pht trin cc m hnh qun tr ri ro khc
nhau m cn thc y p dng cng tc qun tr ri ro rt nhiu t chc ti chnh.
- H thng thng tin cn tin cy v chnh xc: S thnh cng ca Basel II ph
thuc vo chnh xc, tin cy v cht lng ca ngun d liu. V vy, cn phi p
dng h thng bo co tin cy, kp thi.
- u t ln v ti chnh: Vic thit lp h thng qun tr ri ro, chi ph cho h
thng IT, thu cc nhn vin IT mi c trnh k thut cao hn i hi cc
TCTD u t chi ph ln khi p dng Basel II, khin chi ph hot ng tng cao.
Cch thc qun tr ri ro v n xu
 y l nhng thch thc ln i vi cc TCTD ti Vit Nam khi trin khai
Basel II. Hin nay, cc TCTD Vit Nam mi ang bc u xy dng mt h thng
qun tr ri ro theo chun mc quc t. Vic x l n xu cn chm, Cng ty qun l
ti sn Vit Nam (VAMC) ra i nhng cha c mi trng php l hon chnh nn
cha pht huy ht vai tr x l n xu ca mnh, nhiu khon n xu mua li t cc
NHTM cha tm c u ra ph hp.
MT S KIN NGH GII PHP P DNG BASEL II I VI VIT NAM
Nhm gii php kin ngh i vi Ngn hng Nh nc
Cn xy dng khung kh php l ton din v thng nht v H thng Qun
l Ri ro trong ngn hng thng mi Vit Nam thng qua vic nhanh chng hon
thin v i vo c hiu lc i vi D tho Thng t Quy nh v H thng Qun l
Ri ro trong hot ng ngn hng ca Ngn hng Nh nc Vit Nam, lm c s
cc ngn hng thng mi xy dng h thng QTRR ca ring mnh.
Ngn hng Nh nc Vit Nam cn xy dng l trnh c th v thi gian p
dng Basel II trn c s tham kho kinh nghim ca cc nc trin khai, trong
nhn mnh ti vic phn loi ngn hng trong trin khai Basel II. Mc d p dng
Basel II l cn thit v c xc nh trong Chin lc pht trin ngnh ngn hng
2011 - 2020, nhng i vi mt s ngn hng c quy m nh, y c th l mc
nng t qu sc trong khong thi gian t nay n 2018. Do , c th p dng
kinh nghim ca M v Trung Quc trong vic phn loi ngn hng thnh 3 nhm
(Bng 1):
Bng 1: Phn nhm ngn hng p dng Basel II

Nhm Loi ngn hng p dng Basel II

1 Quy m ln v hot ng quc t Bt buc

2 Quy m ln v hot ng ni a Bt buc

3 Quy m nh Khuyn khch Basel II, ng thi duy tr Basel I

Ngun: Theo kin ch quan ca tc gi.

Cn xy dng kho d liu v doanh nghip y , cp nht v chnh xc
nhm phc v cho cng tc XHTD. Bi hin nay rt kh c th thu thp thng tin
ca mt doanh nghip v kha cnh tnh hnh ti chnh, kt qu hot ng kinh
doanh, mc tn nhim ngoi tr cc doanh nghip c nim yt trn sn
giao dch chng khon.
Cn thit phi xy dng v ban hnh cun S tay Basel II i vi cc ngn
hng thng mi Vit Nam (theo kinh nghim ca Thi Lan), trong hng dn
chi tit v quy trnh, iu kin, tiu chun lin quan ti vic xy dng h thng
QTRR trong ngn hng theo Basel II.
Ban hnh c ch tng cng s hp tc, lin kt hot ng, chia s v trao i
thng tin gia cc quc gia trong khu vc nhm tng cng hot ng QTRR i
vi cc ngn hng c hot ng kinh doanh quc t v hn ch cc vn xung t
trong mi quan h gia quc gia ch - khch trong thc thi, gim st ngn hng theo
Basel II.
Nhm gii php i vi Ngn hng thng mi
xy dng mt h thng QTRR c hiu qu theo tiu chun ca Basel II,
cc ngn hng thng mi cn ch mt s ni dung sau:
Tip tc bm st v tun th cc vn bn php lut, quy nh ca Ngn hng
Nh nc Vit Nam v vic xy dng v tng cng h thng QTRR trong ngn
hng, trong c mt s vn bn, quy nh ni bt nh Thng t s 02/2013/TT-
NHNN; Thng t s 36/2014/TT-NHNN; Thng t s 44/2011/TT-NHNN; Thng t
s 49/2014/TT-NHNN Tp trung theo di st sao tin trnh xy dng v tham gia
gp i vi D tho Thng t Quy nh v H thng Qun l Ri ro trong hot
ng ngn hng. y c k vng s l mt quy nh c tnh thng nht, y v
ton din nht v xy dng h thng QTRR trong ngn hng thng mi Vit Nam
t trc n nay.
Trong chin lc v cc chnh sch ca tng ngn hng lin quan ti hot
ng qun tr ri ro, cn xc nh li mc tiu cng nh nhn thc v tm quan trng
ca hot ng qun tr ri ro trong ngn hng, coi y l mt b phn khng th
thiu trong hot ng kinh doanh tng ca ngn hng, ch khng phi l nhim v
tun th. c bit, i vi vic m bo h s an ton vn, cc ngn hng cn xc
nh li mc ch l phc v cho cng tc qun l (tc l thu xp vn b p cho
cc tn tht c th xy ra do ri ro), ch khng ch phc v cho mc ch tun th
theo quy nh ca Ngn hng Nh nc Vit Nam.
Cn ch ng hn na trong cng tc xy dng h thng QTRR trong ngn
hng, trong cn ch ng p dng cc quy nh ca Ngn hng Nh nc lin
quan ti QTRR, cng nh ch ng nghin cu, p dng cc chun mc/ nguyn tc
QTRR ca y ban Basel II nh 16 nguyn tc v qun tr RRTD; 10 nguyn tc v
QTRR li sut; 7 nguyn tc v qun tr RRTN; 17 nguyn tc ca BIS v QTRR
thanh khon
Xy dng vn ha QTRR trong ni b ton ngn hng v phi m bo
nguyn tc tuyn th cc quy nh v QTRR c ph duyt.
Nng cao cht lng hot ng o lng ri ro trong h thng ngn hng
thng mi Vit Nam thng qua vic p dng cc m hnh o lng ri ro tin tin.
T kinh nghim o lng trong quy trnh QTRR ca cc ngn hng trn th gii, cc
ngn hng Vit Nam c th xem xt p dng cc m hnh tin tin vo o lng ri
ro nh: m hnh XHTD ni b i vi RRTD; m hnh thi lng (Duration), m
hnh h s nhy cm (Factor Sensitivity FS), m hnh gi tr c th tn tht VaR
i vi ri ro li sut; lp bng chi tit thi gian o hn ca cc cng c ti chnh,
bng dng tin i vi ri ro thanh khon
Cn tiu chun ha i ng cn b v nng cao cht lng cng ngh thng
tin. Mt cuc kho st i vi cn b ngn hng (2010) c thy ch c 7% l hiu r
Hip c ny, cn 70% l tng nghe thy nhng khng bit nhiu, thng ch
nm mt vi chun mc n gin nh yu cu vn t c, h s CAR Do , cc
ngn hng thng mi cn to iu kin cho cn b, nhn vin trau di kin thc v
nng cao kinh nghim. Ngoi ra, cng ngh ngn hng cn c nng cp v khng
ngng ci thin cp nht phng php o lng, QTRR tin tin nh m hnh o
lng tn dng theo Basel II, m hnh thi lng, m hnh VaR
Tip tc xy dng v hon thin h thng thng tin. Cc ngn hng hin nay
cn xy dng h thng bo mt thng tin v an ton mng kt hp vi vic nghin
cu v thit lp ng truyn d liu, lin kt vi mng thng tin quc gia to th
ch ng cho ngn hng. Cc ngn hng cn c s kt ni, chia s thng tin vi
nhau, trn c s h tr ca Ngn hng Nh nc, xy dng mt kho d liu
ton din, nhm cung ng ngun thng tin chnh xc cho cc b phn chuyn mn
c lin quan.
Ngoi ra, cn xy dng phng thc v l trnh c th p dng Basel II i
vi tng ngn hng, m bo ng l trnh ra ca Ngn hng Nh nc Vit
Nam, cng nh ph hp vi iu kin, nng lc ti chnh ca mi ngn hng thng
mi.