Professional Documents
Culture Documents
Bai Bao
Bai Bao
ANOVAa
Trung bnh cc Mc
Tng cc chnh Bc t
M hnh chnh lch bnh F ngha
lch bnh phng do
phng quan st
Hi quy 45,463 4 11,366 91,223 ,000b
1 Phn d 19,312 155 ,125
Tng 64,775 159
H s khng H s
Mc ngha
chun ha chun ha
M hnh T quan st
Sai s
B Beta
chun
(hng s) 3,788 ,028 135,727 ,000
Yu t khch quan t mi
,307 ,028 ,481 10,963 ,000
trng kinh t v m
Yu t theo h thng ngn
,203 ,028 ,318 7,240 ,000
1 hng TMCP Vit Nam
Yu t cng tc qun tr ri
,281 ,028 ,440 10,039 ,000
ro
Yu t tc ng t khch
,268 ,028 ,420 9,566 ,000
hng
(nghin cu ca tc gi)[*]
Kt qu phn tch cc h s hi qui trong m hnh cho thy, mc ngha ca cc thnh
phn Sig =0,000 (nh hn 0,1). Do , ta c th ni rng cc bin c lp u c tc ng n
vic s dng th thanh ton. Tt c cc thnh nhn t u c ngha trong m hnh v tc
ng cng chiu n vic s dng th, do cc h s hi qui u mang du dng.
Qua kt qu phn tch hi qui ta c m hnh:
Y = 3,788 + 0,307 MT + 0,203 HTNH + 0,281 CTQT + 0,268 TKH
M hnh trn gii thch c 69,4% s thay i ca bin RRLS l do cc bin c lp
trong m hnh to ra, cn li 30,6% bin thin c gii thch bi cc bin khc nm ngoi
m hnh
4. BN LUN
Nghin cu ny ca tc gi tp trung vo thc trng qun l li sut v cng tc qun tr ti
sn n v ti sn c ca ngn hang nhm a ra nhng im mnh cng nh hn ch ca
Ngn hng. Qua nu ra gii php ph hp vi Chi nhnh Vietinbank ng Nai.
4.1 Thnh tu trong cng tc qun tr ri ro li sut
Th nht, o lng ri ro li sut bng vic iu chnh khe h nhy cm vi li sut ph
hp vi tng thi k.
Th hai, thng xuyn theo di din bin li sut trn a bn tnh ng Nai v tnh
chnh lch li sut bnh qun cho vay v huy ng vn tng thi k, xc nh li sut cho
7
vay v huy ng ti Vietinbank ng Nai ph hp vi bin ng li sut th trng, tu tng
trng hp m p dng li sut cho vay c nh, th ni, hay iu chnh tng thi k.
Th ba, Vietinbank ng Nai ch ng iu chnh li sut kp thi theo bin ng ca th
trng trong vic thc hin li sut cho vay.
Th t, cn i khi lng gia ngun vn huy ng vi vic s dng ngun vn
cho vay tng i ph hp hn so vi cc NHTM khc ti ng Nai.
4.2 Nhng hn ch trong hot ng qun tr ri ro li sut Vietinbank ng Nai
Th nht, cha c quy trnh hng dn c th v qun tr ri ro li sut t khu phn tch,
d bo xu hng, gim st v iu tit ri ro li sut mt cch thng xuyn, cha ng dng
cc m hnh lng ho ri ro phn tch nh lng trn c s bin ng li sut.
Th hai, qun tr ri ro li sut khng c hoch nh mt cch ring l, m thc hin
xen k trong qun tr huy ng vn v cho vay, ch yu tp trung cho qun tr tn dng v
thanh khon, s dng li sut nh mt cng c cnh tranh vi cc ngn hng khc tng th
phn m cha quan tm n chnh sch li sut v nh hng ca n n ti sn n v ti sn
c nh th no.
Th ba, h thng thng tin cha h tr tt, cha c chng trnh cp nht c s d liu th
trng v ng thi ca khch hng gi tin, vay tin khi c s thay i li sut lm d
liu cho vic phn tch, d bo trong tng lai. Ngoi ra khng nh gi c ph hp thi
gian o hn ti sn n i vi tin gi thanh ton v tin gi tit kim.
4.3 Cc gii php hn ch ri ro li sut
4.3.1 Nhm gii php t chc qun l ri ro li sut
Nng cao cht lng ngun nhn lc
Trong hot ng qun tr ri ro li sut, ton b qu trnh qun l ri ro li sut nh nhn
din ri ro, gim st bin ng li sut, d bo mc ri ro u phi do cc b qun l ri ro
ph trch m nhim. Nn yu cu t ra cho cc cn b l:
+ C kin thc, trnh ,... Hiu r cng tc qun tr ri ro li sut nh cng tc qun tr
TSC v TSN.
+ C phm cht o c tt, c uy tn trong quan h x hi.
+ C nng lc hc tp, nghin cu, c thc hc hi trao di kinh nghim, khng ngng
vn ln trong cng tc.
T ngn hng a ra mt s gii php nhm pht trin ngun nhn lc nh:
Cng tc tuyn dng cn b cn t ra cc iu kin v yu cu ti thiu v trnh
nghip v, la chn nhng ngi thc s c nng lc vo cng tc ngn hng yn tm thc
hin cc mc tiu pht trin ca mnh. Ngun nhn lc tt s to li th cnh tranh ca ngn
hng so vi ngn hng khc trong qu trnh hot ng.
o to i ng chuyn mn ha trong qun l ri ro ni chung v ri ro li sut ni ring
v cng tc nhn din v phng nga ri ro li sut c bi bn, trang b k nng s dng cc
k thut o lng ri ro li sut bng m hnh, ng dng cc cng c ti chnh phi sinh vo
cng tc qun tr ri ro li sut. Tng cng c cn b nhn vin tham d cc kho hc v
nghip v ngn hng v ngn hng cng nn to iu kin cho cc cn b hc ln thc s v
tin s.
Hon thin quy trnh qun l ri ro li sut
Ta bit quy trnh qun tr ri ro ni chung v qun tr ri ro li sut ni ring khng b
rng buc bi bt c mt vn bn php lut no. Do khng th to ra kh nng p dng
thng nht v ton din trn ton h thng Ngn hng. Cng tc qun tr ri ro li sut theo
mt quy trnh ph hp vi nng lc ca chi nhnh:
Trc ht ta phn tch ri ro li sut l vic xc nh nhng nguyn nhn gy ra ri ro li
sut, y l cng vic phc tp, bi khng ch do mt nguyn nhn duy nht gy ra m
thng do nhiu nguyn nhn gy ra nh do lm pht, do quan h cung cu, do chnh sch
iu hnh tin t ca nh nc, do khng cn xng v k hn gia ti sn c v ti sn n, do
p dng cc li sut khc nhau trong qu trnh huy ng vn v cho vay hay do khng ph
hp v khi lng gia ngun vn huy ng vi vic s dng ngun vn cho vay
8
Thit lp h thng gim st: Vic gim st tnh hnh bin ng li sut tc ng n kinh
doanh ngn hng l v cng quan trng, h thng gim st cn c ng b vi cc cng tc
qun tr TSC v TSN, cung cp thng tin cn thit iu ny s gip cho cng tc o lng ri
ro li sut c thun tin hn.
nh gi o lng mc ri ro: Chi nhnh ngn hng cn xy dng h thng o lng
ri ro li sut ph hp vi chun mc quc t, nh gi chnh xc mc ri ro bng cc m
hnh c s dng.
Kim sot v phng nga ri ro li sut: Kim sot nhm gi mc ri ro nm trong
mt mc gii hn c th chp nhn, bn cnh phi s dng cc bin php hiu qu
phng nga ri ro li sut.
M hnh t chc hot ng qun tr ri ro li sut
nht qun cho cng tc qun tr ri ro hiu qu m hnh t chc qun tr ri ro li sut
c hiu qu cn phi:
Th nht, Ban gim c phi m bo quy trnh qun tr ri ro li sut ph hp vi chi
nhnh, m bo ngun lc ca chi nhnh lun sn sng phc v cho vic nh gi v kim
sot ri ro li sut, phi thng xuyn xem xt cc bo co chi tit v ri ro li sut trn c s
c nhn chu trch nhim qun tr ri ro li sut.
Th hai, phi xy dng mt hn mc duy tr ri ro li sut, ph hp vi tng giai on.
Hn mc phi tng thch vi phng php o lng ri ro li sut ca ngn hng, phi phn
nh c tc ng d on ca bin ng li sut ln li nhun v gi tr kinh t ca ngn
hng. Thng xuyn so snh mc ri ro hin thi vi hn mc ra, so snh cc d on ri
ro li sut vi kt qu thc t nhn dng c cc im yu trong phng php phn tch.
4.3.2 Nhm gii php thc hin cc bin php phng nga ri ro li sut
Duy tr s cn xng v k hn gia Ti sn c v Ti sn n
Hin ti, chi nhnh Vietinbank ng Nai ang duy tr trng thi nhy cm v ngun vn,
tc l ngun vn nhy cm li sut ln hn ti sn nhy cm li sut, do ngn hng s b
tn tht nu li sut tng v li nhun cn bin ca ngn hng s gim. V th ngn hng c
th s dng mt chin lc qun tr nng ng l thu hp k hn ca TSC hoc ko di k
hn danh mc TSN. Hoc gim TSN nhy cm li sut v tng TSC nhy cm li sut ln.
Thc hin tt cng tc d phng ri ro li sut
Lp d phng l mt trong nhng bin php ch yu c cc ngn hng p dng nhm
chng ri ro qu ln c th xy ra do thi ca khch hng cng nh bin ng mi
trng kinh t. Cng ging nh qun l ri ro tn dng, cng tc qun l ri ro li sut t
hiu qu cao cn phi hiu r ni dung v nhn thc ng n cng tc d phng gim gi
ti sn v qu d phng ri ro.
Qu d phng ri ro l mt hnh thc d tr ti chnh chuyn dng c trch ra t li
nhun sau thu nhm c ngun b p thit hi khi c ri ro xy ra. Vn trch lp qu
ch yu pht sinh t yu cu qun l ti chnh, khng phi l i hi ca k ton.
Cng c phng nga ri ro li sut
Vietinbank ng Nai nn thc hin cc bin php phng nga ri ro li sut nh:
Phi p dng cc bin php cho vay ngn hn, khi li sut th trng thay i theo chiu
hng tng, ngn hng s kp thi tng li sut cho vay.
p dng chin lc ch ng trong qun tr ri ro li sut, trong trng hp c th d
on c chiu hng li sut bin ng trong tng lai, iu chnh khe h nhy cm li
sut ph hp.
Trong cc cng c phi sinh th tc gi xin xut chi nhnh nn ng dng hp ng li
sut k hn trong phng nga ri ro li sut.
- Hp ng li sut k hn: Do Vietinbank ng Nai thng ch huy ng vn trong
ngn hn nn cn s dng bin php hp ng k hn li sut, chuyn k hn ngn thnh
k hn di. khuyn khch khch hng gi, cn c nhng chnh sch nh khuyn mi, tng
qu ngay ti thi im ban u gi v c s cam kt i vi khch hng khch hng c
ngha v phi gi li gc k hn tip theo.
9
- Trc khi thc hin hp ng hon i li sut cn phi xc nh li sut c nh v
li sut th ni
- Cc nh qun tr ngn hng cn phi xc nh c t l trao i li sut c nh v li
sut th ni ti thi im bt u l ngang nhau. Theo nguyn l v gi tr thi gian ca tin t
th gi tr hin ti cc lung tin thanh ton li sut c nh phi ng bng gi tr hin ti cc
lung tin thanh ton li sut th ni. Ngha l, hin gi cc lung ti sn c nh bng hin
gi cc lung ti sn th ni.
- Xc nh li sut c nh trong hp ng Swap. Trong thc t, mc li sut c nh
trong hp ng Swap thng thng c xc nh da trn c s mc li sut ca tri phiu
kho bc.
- Xc nh li sut th ni trong hp ng Swap. Gi s khng c nh trung gian trong
giao dch, cc bn i tc tham gia hp ng bnh ng vi nhau. Li sut c nh c xc
nh trn c s li sut tri phiu kho bc.
4.3.3 Mt s gii php khc
Hin i ho cng ngh ngn hng
Cc ngn hng thng mi Vit Nam ang trong giai on hi nhp su rng vi quc t,
c th p ng yu cu hi nhp v gip lnh o c th qun l ti sn, an ton h thng
tt hn, nht l qun l ri ro trong hot ng kinh doanh ca ngn hng. Chi nhnh nn p
dng cc cng ngh tin tin trong cng tc qun tr ri ro li sut. Hon thin cc khu nm
bt thng tin trn h thng mng ti tn, m thm cc phng ban chuyn ph trch v cng
ngh vi tnh ha trong cng tc qun tr ri ro, hon thin k thut o lng v phng nga
ri ro li sut.
Tng cng hiu qu hot ng kim sot, kim ton ni b
Thng xuyn kim tra thng tin trong hot ng ngn hng nh cc khon cho vay, u
t, tin gi. Kim tra cc bo co c th vn dng v phn tch xu hng trong chnh lch li
sut rng theo k hn. nh gi nhng chnh lch ny trong mi trng li sut vi thi gian
tng ng. Phn tch xu hng v khi lng v li sut quyt nh c nhng thay i
ng k no trong danh mc u t ngn hng, hay trong thu nhp ca ngn hng. Ban gim
c cn nh gi cht lng ca cng tc qun tr ri ro li sut, thng qua bo co o lng
ri ro li sut bao gm tt c ti sn n, ti sn c.
5 Li cm n
Trong thi gian 4 thng thc hin ti nghin cu ca mnh, em nhn c rt nhiu s
quan tm, ng vin t gia nh, bn b v ngi thn, c s hng dn tn tnh ca gio
vin hng dn cng nh cc anh (ch) ang cng tc ti Vietinbank ng Nai hon thnh
c lun vn nghin cu khoa hc nh hin ti.
Em xin chn thnh cm n PGS.TS Trn Th Thy Linh, ngi theo st, tn tnh
ch bo v hng dn em thc hin ti ny. Cm n c gip em nh hng, gii quyt
nhng thc mc v gi m nhng vng mc cho em hon thnh c ti nghin cu ny.