1. Una descripcin breve del problema a tratar.

Se busca tratar la problemtica de inferir en un presente sin necesidad de tener

riesgos de inversin si un proyecto es viable o no, si esto puede generar
ganancias a corto, mediano o largo plazo p por el contrario puede generar
prdidas ahora bien con el mtodo de Montecarlo se busca hacer una simulacin
que permite calcular por medio de una hoja de (Excel virtual) estadsticamente el
Como es el caso del plazo o el coste de un proyecto.
El cual consiste en ejecutar una serie de veces unos resultados en los cuales se
vara aleatoriamente esto es para calcular el valor medio y la variabilidad para el
conjunto (proyecto).

2. Los escenarios considerados y su efecto en las distribuciones o los

parmetros.

Se utilizan unos escenarios y parmetros los cuales son a tener en cuenta para
calcular con dicha simulacin:

Estimacin de varios escenarios

Inicia con la definicin de una situacin como caso bsico y a partir de sta los
otros dos escenarios, de manera que las variables se modifican en razn de unos
cuantos puntos porcentuales especficos por arriba y por debajo del valor
esperado, mantenindose constante todo lo dems.

Caso bsico: Las variables de insumos se fijan conforme a sus valores ms

probables.

Pesimista: Las variables de insumos se fijan a sus peores valores

razonablemente pronosticados.

Optimista: Las variables de insumos se fijan a sus mejores valores

razonablemente pronosticados.

Distribucin de probabilidad
El Riesgo es la posibilidad de que el rendimiento esperado y el realizado sean
diferentes. Entonces es un modelo que vincula los resultados posibles con sus
probabilidades de ocurrencia En primer lugar hay que definir cul es la distribucin
de probabilidad de cada variable que afecta los objetivos del proyecto. Las cuales
pueden tener distintas formas.
Para ello contiene un anlisis de riesgo el cual se usa Para realizar una
propuesta de inversin en el cual existen dos problemas fundamentales; una es la
conversin de los flujos de efectivo futuros, la otra evaluacin de la incertidumbre
por tal motivo existen unos factores de riesgo y unos tipos de riesgo

Factores de riesgo de una inversin.

Producto que se comercializa.

Estructura de costes.
Nmero de Clientes y Proveedores.
Distribucin del Producto.
Condiciones Comerciales.

Tipos de riesgos.
Existen 3 tipos de riesgos en un proyecto en los cuales desglosando encontramos
el anlisis de Montecarlo:

Riesgo Individual.
El anlisis de sensibilidad.
Anlisis de escenarios
Simulacin mediante el mtodo monte Carlo

Riesgo corporativo.

Riesgo beta.
 Escenario pesimista
Escenario pesimista
Costo de mano de obra directa: 22.000
Costo de componentes: 35.000
Demanda: 9.000
Prdida resultante:
Utilidad= (70.000-22.000.35.000)
9.000-240.000.000=-123.000.000
Decisin