Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

GIÔÙI THIEÄU MOÂ PHOÛNG BAÈNG

CRYSTAL BALL

1. Moâ phoûng Monte Carlo baèng Crystal Ball

Ví duï:
Baïn ñònh mua khu nhaø phöùc hôïp Futura Apartments, nghieân cöùu tình hình kinh doanh
cuûa ngaønh naøy baïn coù ñöôïc moät soá keát quaû sau:
• Tieàn thueâ phoøng ôû khu vöïc naøy laø 500 $ / thaùng
• Soá phoøng cho thueâ moãi thaùng naèm trong khoaûng töø 30 ñeán 40
• Chi phí hoaït ñoäng trung bình moãi thaùng cho toaøn khu nhaø khoaûng 15000$ nhöng coù
theå thay ñoåi moät ít giöõa caùc thaùng
Do tính baát ñònh cuûa hai thoâng tin sau, chuùng ta khoâng theå xaùc ñònh chính xaùc keát quaû
kinh doanh khu nhaø naøy. Trong tröôøng hôïp naøy kyû thuaät moâ phoûng Monte Carlo toû ra
raát thích hôïp, moâ hình xaây döïng treân Excel nhö sau:

Kyû thuaät moâ phoûng Monte Carlo duøng caùc boä phaùt soá ngaãu nhieân trong phaàn meàm
Crystal Ball ñeå moâ phoûng caùc yeáu toá baát ñònh cuûa baøi toaùn vaø ñöa moâ hình cuûa baøi
toaùn vaøo baûng tính Excel, töø ñoù coù theå tieán haønh khaûo saùt hoaït ñoäng cuûa moâ hình
trong nhieàu chu kyø kinh doanh
Trong ví duï treân hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khu nhaø phöùc hôïp Futura Apartments ñöôïc
moâ phoûng chæ trong maáy oâ trong baûng tính treân Excel, trong ñoù caàn coù caùc giaû thieát veà
caùc yeáu toá baát ñònh vaø caùc döï baùo keát quaû maø ta quan taâm. Sau ñaây chuùng ta seõ xem
caùch ñònh nghóa caùc giaû thieát vaø döï baùo

1
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

2. Caùch ñònh nghóa caùc giaû thieát (Define Assumption)

Trong Crystal Ball baïn ñònh nghóa moät giaû thieát baèng caùch choïn moät oâ trong baûng tính
ñeå chöùa yeáu toá vaø choïn phaân phoái xaùc suaát phuø hôïp ñeå moâ taû tính baát ñònh cuûa yeáu toá
ñònh moâ phoûng. Quy trình laøm ñöôïc minh hoïa trong hình sau:
• Choïn Cell treân thanh menu
• Choïn Define Assumption…
• Choïn Gallery
• Choïn phaân phoái thích hôïp

2
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

3. Caùch ñònh nghóa caùc döï baùo (Define Forecast)

Döï baùo laø caùc keát quaû tính toaùn ta quan taâm vaø muoán xem quy luaät phaân phoái cuûa
chuùng neáu ta cho moâ hình hoaït ñoäng nhieàu chu kyø. Caùch ñònh nghóa döï baùo cuõng
töông töï nhö treân, goàm caùc böôùc sau:
• Choïn oâ chöùa keát quaû tính toaùn, thöôøng laø moät coâng thöùc coù lieân heä vôùi caùc oâ chöùa
giaû thieát
• Choïn Cell treân thanh menu

3
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

• Choïn Define Forecast…

4. Chaïy moâ phoûng

• Choïn Run trong thanh menu
• Choïn Run Preferences…ñeå choïn caùc tham soá caàn thieát
• Choïn Run

4
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

5. Khai thaùc keát quaû moâ phoûng

Chuùng ta coù theå khai thaùc keát quaû moâ phoûng baèng caùc coâng cuï thieát keá saün trong
Crystal Ball nhö caùc ñoà thò döï baùo, ñoà thò phuû, ñoà thò xu höôùng, phaân tích ñoä nhaïy.
Nhöõng ñieàu naøy seõ ñöôïc minh hoïa trong phaàn Khai thaùc keát quaû moâ phoûng chi tieát ôû
phaàn sau

5
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

LÖÏA CHOÏN PHAÂN PHOÁI

1. Phaân phoái ñeàu
Ñieàu kieän
• Giaù trò nhoû nhaát, min, coá ñònh
• Giaù trò lôùn nhaát, max, coá ñònh
• Moïi giaù trò trong khoaûng [min ; max] ñeàu coù khaû naêng xaûy ra nhö nhau

2. Phaân phoái chuaån

Ñieàu kieän
• Moät giaù trò naøo ñoù cuûa bieán thöôøng xaûy ra nhaát (trung bình cuûa phaân phoái)
• Bieán coù theå laáy giaù trò ôû treân hay döôùi giaù trò trung bình vôùi khaû naêng nhö nhau
• Bieán thöôøng laáy giaù trò xung quanh giaù trò trung bình

3. Phaân phoái tam giaùc

Ñieàu kieän
• Giaù trò nhoû nhaát, min, coá ñònh
• Giaù trò lôùn nhaát, max, coá ñònh
• Giaù trò thöôøng xaûy ra nhaát, mode, naèm giöõa min vaø max taïo thaønh daïng tam
giaùc cho thaáy caùc giaù trò cuûa bieán thöôøng xaûy ra ôû gaàn mode hôn laø ôû hai ñaàu.

4. Phaân phoái nhò thöùc

Ñieàu kieän
• Moãi pheùp thöû chæ coù theå coù hai keát quaû
• Keát quaû cuûa caùc pheùp thöû ñoäc laäp
• Khaû naêng xaûy ra cuûa caùc keát quaû khoâng thay ñoåi theo töøng pheùp thöû

5. Phaân phoái Poisson

Ñieàu kieän (rôøi raïc)
• Soá keát quaû coù theå xaûy ra trong moät ñôn vò ño laø voâ haïn
• Soá keát quaû xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng aûnh höôûng ñeán soá keát quaû xaûy ra
trong ñôn vò ño khaùc
• Soá keát quaû trung bình xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng thay ñoåi (tham soá Rate
cuûa phaân phoái)

6. Phaân phoái tuøy bieán

Laø coâng cuï giuùp ta coù theå xaây döïng phaân phoái phuø hôïp vôùi töøng tình huoáng ñaëc
thuø khoâng theå moâ taû baèng caùc phaân phoái thoâng duïng coù saün. Ñeå duøng phaân phoái
tuøy bieán, sau khi thöïc hieän caùc böôùc ôû phaàn ñònh nghóa giaû thieát ta choïn phaân phoái
tuøy bieán (Custom Distribution) töø Distribution Gallery

6
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

• Ví duï 1
Moät coâng ty coù theå söû duïng phaân phoái tuøy bieán ñeå moâ taû chi phí baùn leõ cuûa
moät saûn phaåm môùi neáu coâng ty quyeát ñònh chi phí naøy coù theå laø 5$, 8$ hay 15$
vôùi xaùc suaát nhö nhau. Caùch laøm nhö sau
* Ñaùnh soá 5 vaøo hoäp Value roài Enter
* Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value roài Enter
* Ñaùnh soá 15 vaøo hoäp Value roài Enter
Luùc naøy trong hoäp thoaïi cuûa phaân phoái tuøy bieán seõ coù ba thanh cao baèng nhau
(dieãn taû caùc xaùc suaát baèng nhau) ôû caùc vò trí 5, 8, 15 treân truïc hoaønh. Beân phaûi
ñoà thò hieån thò toång xaùc suaát töông ñoái (Total Relative Prob.) laø 3. Neáu chuùng
ta muoán ñöa veà xaùc suaát thoâng thöôøng (coù toång laø 1) thì duøng chöùc naêng
Rescale

7
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

• Ví duï 2
Neáu coâng ty naøy quyeát ñònh chi phí baùn leõ cho saûn phaåm môùi laø moät giaù trò naøo
ñoù trong khoaûng [5$ ; 8$] vôùi xaùc suaát 70%, vaø 30% coøn laïi seõ naèm trong
khoaûng [8$ ; 15$]. Phaân phoái naøy seõ ñöôïc xaây döïng nhö sau:
* Ñaùnh soá 5 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 0.7 vaøo hoäp Prob roài nhaán Enter
* Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 15 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 0.3 vaøo hoäp Prob roài nhaán Enter

• Ví duï 3
Neáu coâng ty naøy quyeát ñònh chi phí baùn leõ cho saûn phaåm môùi chæ nhaän giaù trò
nguyeân trong khoaûng [5$ ; 8$] vôùi xaùc suaát 70%, vaø 30% coøn laïi seõ naèm trong
khoaûng [9$ ; 15$]. Phaân phoái naøy seõ ñöôïc xaây döïng nhö sau:
* Ñaùnh soá 5 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 8 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 0.7 vaøo hoäp Prob roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 1 vaøo hoäp Step roài nhaán Enter
* Ñaùnh soá 9 vaøo hoäp Value roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 15 vaøo hoäp Value 2 roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 0.3 vaøo hoäp Prob roài nhaán Tab
* Ñaùnh soá 1 vaøo hoäp Step roài nhaán Enter

8
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

• Ví duï 4
Neáu coâng ty naøy quyeát ñònh chi phí baùn leõ cho saûn phaåm môùi coù theå nhaän
* baát kyø giaù trò naøo trong khoaûng [5$ ; 7$] vôùi xaùc suaát 20%
* baát kyø giaù trò naøo trong khoaûng [7$ ; 8$] vôùi xaùc suaát 10%
* baát kyø giaù trò naøo trong khoaûng [9$ ; 10$] vôùi xaùc suaát 15%
* giaù trò nguyeân trong khoaûng [11$ ; 14$] vôùi xaùc suaát 50%
* giaù trò 15$ vôùi xaùc suaát 5%
thì coù theå duøng chöùc naêng Data trong Custom Distribution ñeå moâ taû phaân phoái
naøy. Caùch laøm nhö sau:
• Laäp baûng soá lieäu moâ taû phaân phoái trong Excel

• Choïn Data trong Custom Distribution vaø nhaäp vuøng coù chöùa soá lieäu

9
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

• OK

Treân ñaây laø moät soá phaân phoái phoå bieán trong caùc baøi toaùn moâ phoûng trong lónh vöïc
kinh teá. Chuùng ta seõ vaän duïng caùc phaân phoái naøy trong döï aùn sau
Vision Research Company ñònh trieån khai moät loaïi thuoác chöõa taät caän thò môùi,
thöông hieäu laø Clear View. Saûn phaåm seõ ñöôïc cô quan kieåm nghieäm y teá (FDA)
xem xeùt ñeå coâng nhaän hay khoâng. Maëc duø thuoác coù coâng hieäu treân moät soá beänh
nhaân nhöng tæ leä thaønh coâng noùi chung coù moät soá haïn cheá. Döï aùn Clear View laø
moät döï aùn maïo hieåm ñaùng giaù nhieàu trieäu ñoâ la, vì vaäy boä phaän ñaàu tö ôû Vision
Research Company muoán duøng Crystal Ball nhö laø moät coâng cuï moâ phoûng ñeå hoå
trôï trong vieäc ra quyeát ñònh coù neân tieáp tuïc döï aùn naøy khoâng?
Caùc yeáu toá baát ñònh nhö chi phí kieåm nghieäm, chi phí tieáp thò, tæ leä chöõa khoûi, thò
tröôøng tieàm naêng vaø toác ñoä taêng tröôûng, khaû naêng thaâm nhaäp… ñaõ ñöôïc nghieân cöùu
vaø giaû ñònh caùc phaân phoái phuø hôïp, keát quaû cho trong moâ hình döôùi ñaây

10
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

7. Phaân phoái hình hoïc

Ñieàu kieän
• Soá pheùp thöû laø voâ haïn
• Tieáp tuïc thöû cho ñeán khi thaáy bieán coá A naøo ñoù xaûy ra
• Xaùc suaát cuûa A khoâng thay ñoåi

8. Phaân phoái sieâu boäi

Ñieàu kieän
• Toång soá phaàn töû (kích thöôùc ñaùm ñoâng) laø höõu haïn
• Tæ leä phaàn töû loaïi A thay ñoåi theo töøng laàn thöû
Caùc tham soá cuûa phaân phoái sieâu boäi laø
Prob: tæ leä ban ñaàu cuûa phaàn töû loaïi A
Trials: soá laàn thöû
Pop: kích thöôùc ñaùm ñoâng

9. Phaân phoái Lognormal

Ñieàu kieän

11
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

• Bieán coù theå taêng voâ haïn nhöng khoâng theå nhoû hôn 0
• Bieán leäch phaûi vôùi phaàn lôùn giaù trò naèm gaàn giôùi haïn döôùi
• Log cuûa bieán coù phaân phoái chuaån
Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû giaù coå phieáu hay giaù baát ñoäng saûn vì giaù caû khoâng theå
giaûm döôùi 0 nhöng coù theå taêng voâ haïn
Caùc tham soá cuûa phaân phoái Lognormal laø Mean vaø Std Dev

10. Phaân phoái muõ

Ñieàu kieän
• Moâ taû khoaûng thôøi gian giöõa caùc bieán coá
• Nhöõng gì xaûy ra trong quaù khöù khoâng aûnh höôûng ñeán hieän taïi
Tham soá Rate trong phaân phoái muõ laø soá bieán coá trung bình xaûy ra trong moät ñôn vò
thôøi gian, cuõng laø nghòch ñaûo cuûa giaù trò trung bình cuûa phaân phoái

11. Phaân phoái Beta

Ñieàu kieän
• Bieán chæ laáy giaù trò töø 0 ñeán a
• Daïng cuûa phaân phoái coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng hai giaù trò döông
Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû khaû naêng bieán ñoäng cuûa moät yeáu toá trong moät khoaûng
thôøi gian coá ñònh, ví duï nhö xaùc suaát cuûa bieán coá trong phaân phoái nhò thöùc, ñoä tin
caäy cuûa thieát bò…
Hai tham soá cuûa phaân phoái laø Alpha vaø Beta
Alpha = Beta: phaân phoái ñoái xöùng
Alpha < Beta: phaân phoái leäch phaûi
Alpha > Beta: phaân phoái leäch traùi
Moät tham soá = 1 coøn tham soá kia > 1: phaân phoái coù daïng chöõ J

12. Phaân phoái Gamma (Erlang, Chi-bình phöông)

Ñieàu kieän (lieân tuïc)
• Soá keát cuïc trong moät ñôn vò ño laø voâ haïn
• Soá keát cuïc xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng aûnh höôûng ñeán soá keát cuïc xaûy ra
trong ñôn vò ño khaùc
• Soá keát cuïc trung bình xaûy ra trong moät ñôn vò ño khoâng thay ñoåi
Coù theå duøng ñeå moâ taû möùc ñoä taäp trung oâ nhieåm vaø löôïng keát tuûa trong nghieân cöùu
khí töôïng, ño löôøng khoaûng thôøi gian giöõa caùc laàn xuaát hieän cuûa doøng caùc bieán coá
xaûy ra khoâng hoaøn toaøn ngaãu nhieân. Caùc öùng duïng khaùc cuûa phaân phoái Gamma
coøn thaáy trong kieåm soaùt toàn kho, lyù thuyeát kinh teá, lyù thuyeát baûo hieåm…
Caùc tham soá trong phaân phoái Gamma laø
µ2
Shape = 2
σ

12
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

σ2
Scale =
µ2
trong ñoù µ vaø σ 2 laø trung bình vaø phöông sai cuûa phaân phoái, coù theå ñöôïc öôùc
löôïng töø soá lieäu quaù khöù

13. Phaân phoái nhò thöùc aâm

Ñieàu kieän
• Soá pheùp thöû laø voâ haïn
• Tieáp tuïc thöû cho ñeán khi bieán coá A xaûy ra n laàn
• Xaùc suaát cuûa A khoâng thay ñoåi trong töøng laàn thöû

14. Phaân phoái Logistic

Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû söï taêng tröôûng cuûa moät yeáu toá theo thôøi gian, moâ taû
caùc phaûn öùng hoùa hoïc…

15. Phaân phoái Pareto

Ñöôïc söû duïng roäng raõi trong vieäc nghieân cöùu caùc phaân phoái ñi keøm caùc hieän töôïng
thöïc nghieäm nhö qui moâ daân soá, taøi nguyeân thieân nhieân, qui moâ coâng ty, thu nhaäp
caù nhaân, söï bieán ñoäng giaù coå phieáu vaø sai soá trong maïng thoâng tin lieân laïc

16. Phaân phoái cöïc trò (Extreme Value)

Thöôøng ñöôïc duøng ñeå moâ taû giaù trò lôùn nhaát cuûa söï coá xaûy ra trong moät khoaûng
thôøi gian nhö: luõ luït, möa, ñoäng ñaát, söùc beàn vaät lieäu, keát caáu xaây döïng, taûi troïng
vaø ñoä chòu löïc cuûa maùy bay. Phaân phoái cöïc trò ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø phaân phoái
Gumbel

13
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

THIEÁT LAÄP VAØ CHAÏY MOÂ PHOÛNG

1. Ñònh nghóa vaø chænh söûa caùc giaû thieát

• Nhaän daïng phaân phoái
* Ghi ra taát caû caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán bieán
* Raø laïi caùc phaân phoái ñaõ ñeà caäp
* Lieân heä ñeå tìm phaân phoái phuø hôïp
• Nhaäp giaû thieát
* Choïn moät oâ hay moät daõy oâ coù chöùa soá lieäu, khoâng coù coâng thöùc
* Choïn Define Assumption
* Choïn phaân phoái phuø hôïp
* OK
* Nhaäp teân cuûa giaû thieát (khoâng baét buoäc)
* Nhaäp caùc tham soá cuûa phaân phoái
• Caùch choïn phaân phoái phuø hôïp vôùi döõ lieäu quaù khöù
* Ñöa caùc döõ lieäu quaù khöù vaøo moät coät trong Excel
* Choïn Define Assumption
* Nhaáp nuùt Fit vaø xaùc ñònh nguoàn döõ lieäu

* Nhaáp nuùt Next vaø choïn caùch tìm phaân phoái phuø hôïp, choïn trong nhoùm phaân
phoái naøo? Tieâu chuaån ñaùnh giaù söï phuø hôïp laø gì? (Choïn moät trong ba pheùp
kieåm: Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. Pheùp kieåm A-D
cuõng töông töï nhö K-S, chæ khaùc laø A-D chuù yù söï phuø hôïp cuûa caùc ñuoâi ngoaøi
cuøng cuûa phaân phoái coøn K-S chuù yù ñeán khoaûng caùch lôùn nhaát theo phöông
thaúng ñöùng)

14
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

* OK

• Xaùc ñònh töông quan giöõa caùc giaû thieát

Trong Crystal Ball ta coù theå ñònh möùc ñoä töông quan cho caùc giaû thieát khi moâ
phoûng, chuù yù laø neáu ta ñònh caøng nhieàu moái töông quan thì khaû naêng xaûy ra
truïc traëc caøng lôùn vì töông quan giöõa caùc giaû thieát coù theå khoâng nhaát quaùn.
Neáu tröôøng hôïp naøy xaûy ra Crystal Ball seõ thoâng baùo vaø ta coù theå choïn moät
trong caùc caùch giaûi quyeát sau
* Ngöøng moâ phoûng
* Choïn “Adjust Coefficients this time only” ñeå tieáp tuïc moâ phoûng nhöng söï
ñieàu chænh khoâng ñöôïc giöõ laïi

15
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

* Choïn “Adjust Coefficients permanently” ñeå tieáp tuïc moâ phoûng vaø söï ñieàu
chænh seõ ñöôïc giöõ laïi
Ñeå ñònh nghóa moät heä soá töông quan, ta laøm nhö sau:
* Choïn oâ cuûa moät trong caùc giaû thieát muoán taïo töông quan
* Choïn Define Assumption
* Choïn Correlate…
* Choïn Define Assumption
* Choïn ñoái taùc töø <Select Assumption> trong hoäp thoaïi Correlation
* Nhaäp heä soá töông quan (trong khoaûng [-1 ; 1]
* OK

• Chænh söûa giaû thieát

* Ñeå giuùp ñònh nghóa caùc giaû thieát cho nhanh vaø tieän lôïi, Crystal Ball coù caùc
coâng cuï Copy Assumptions / Forcasts vaø Paste Assumptions / Forcasts
* Ta cuõng coù theå choïn vaø xoùa caùc giaû thieát baèng caùc coâng cuï Select All
Assumption vaø Clear Assumptions / Forcasts
• Voâ hieäu hoùa caùc giaû thieát
Ta coù theå voâ hieäu hoùa taïm thôøi caùc giaû thieát ñaõ ñònh nghóa nhöng khoâng muoán
duøng trong moâ phoûng hieän taïi, hay khaûo saùt taùc ñoäng cuûa moät soá giaû thieát leân
giaù trò döï baùo trong khi caùc giaû thieát khaùc ñöôïc giöõ coá ñònh

2. Ñònh nghóa vaø chænh söûa caùc döï baùo

• Ñònh nghóa döï baùo
* Choïn oâ coù chöùa coâng thöùc caàn döï baùo keát quaû

16
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

* Choïn Define Forecast

* Nhaäp teân döï baùo (khoâng baét buoäc)
* Nhaäp ñôn vò (khoâng baét buoäc)
* Ñònh kích thöôùc ñoà thò döï baùo
* Kieåm tra hoäp Display Window Automatically
* Nhaáp Set Default neáu muoán duøng caùc löïa choïn nhö laø maëc ñònh ñoái vôùi caùc
döï baùo trong töông lai
* OK

• Chænh söûa döï baùo

Töông töï nhö chænh söûa giaû thieát

3. Caùc coâng cuï ñeå chaïy / döøng / tieáp tuïc / taùi laäp
• Vôùi hoäp Run Preferences trong Run menu baïn coù theå choïn caùch ñeå Crystal
Ball chaïy moâ phoûng, bao goàm:
* Soá laàn thöû
* Ñieàu kieän ñeå ngöøng moâ phoûng
* Caùch phaùt soá ngaãu nhieân
* Phöông phaùp choïn maãu
* Chaïy macro trong quaù trình moâ phoûng
* Chaïy phaân tích ñoä nhaïy
• Choïn Run, Stop, Continue, Reset, Single Step trong Run menu tuøy theo yeâu
caàu khi ta chaïy moâ phoûng

4. Löu tröõ vaø truy xuaát moät moâ phoûng

• Löu tröõ
Ñeå löu tröõ moät moâ phoûng ta coù theå choïn Save Run trong Run menu
• Truy xuaát

17
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

Muoán truy xuaát moät moâ phoûng ñaõ löu tröõ tröôùc ñaây ta choïn Restore Run trong
Run menu

18
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

KHAI THAÙC KEÁT QUAÛ MOÂ PHOÛNG

1. Xaùc ñònh ñoä tin caäy, khoaûng hieån thò

Trong Crystal Ball ta coù theå xaùc ñònh khoaûng tin caäy vaø ñoä tin caäy cho keát quaû döï
baùo baèng caùc caùch sau, löu yù moät nguyeân taéc laø muoán giöõ coá ñònh caùc moác tam
giaùc thì nhaáp chuoät vaøo cho noù môø ñi, ñeå traû laïi töï do cho hai moác tam giaùc ta
nhaáp chuoät vaøo ñoà thò
• Di chuyeån caùc moác tam giaùc ôû ñieåm cuoái treân ñoà thò döï baùo, ñoä tin caäy (Certainty)
seõ thay ñoåi cho ñeán khi ñaït yeâu caàu thì ngöøng laïi
• Nhaäp giaù trò cuï theå vaøo caùc hoäp cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu, nhaán Enter thì ñoä tin caäy seõ
ñöôïc töï ñoäng ñieàu chænh theo
• Nhaäp ñoä tin caäy vaøo hoäp Certainty roài nhaán Enter, Crystal Ball seõ töï ñieàu chænh
hai moác tam giaùc, neáu caû hai ñang trong traïng thaùi töï do, sao cho khoaûng tin caäy
coù taâm laø giaù trò trung bình
• Neáu moät moác ñöôïc giöõ coá ñònh thì khi ta nhaäp ñoä tin caäy vaøo hoäp Certainty vaø
nhaán Enter, Crystal Ball seõ ñieàu chænh moác coøn laïi ñeå ñöôïc khoaûng tin caäy theo
yeâu caàu

19
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

Ta cuõng coù theå choïn khoaûng ñeå taäp trung caùc giaù trò caàn quan saùt baèng caùch choïn
Display Range töø Preferences trong ñoà thò döï baùo, luùc ñoù ta coù ba caùch choïn
khoaûng hieån thò nhö sau:
• Choïn Using Standard Deviations
Xem standard deviation nhö laø ñôn vò, neáu ta nhaäp vaøo giaù trò 2.6 khoaûng hieån thò
seõ bao goàm caùc giaù trò caùch giaù trò trung bình 2.6 laàn ñoä leäch chuaån (99% soá giaù
trò)
• Choïn Using Fixed End-Points
Nhaäp caùc giaù trò vaøo caùc hoäp Min vaø Max thì ñoà thò döï baùo chæ hieån thò trong
khoaûng naøy
• Choïn Using End-Point Grabbers
Dòch chuyeån caùc moác tam giaùc ñeå xaùc ñònh khoaûng hieån thò

2. Söû duïng ñoà thò döï baùo

Ñeå hieån thò ñoà thò döï baùo ta coù caùc löïa choïn veà loaïi ñoà thò (Chart type), loaïi phaân
phoái (Distribution type), caùch nhoùm soá quan saùt (Groups), ñònh daïng giaùtrò trong
ñoà thò döï baùo. Crystal Ball cuõng cung caáp caùc thoáng keâ moâ taû vaø caùc khoaûng tin
caäy, cho ta löïa choïn caùch tính caùc keát quaû naøy

3. Söû duïng ñoà thò phuû (Overlay Chart)

• Ñoà thò phuû cho pheùp ta quan saùt ñoàng thôøi nhieàu keát quaû döï baùo treân cuøng moät
ñoà thò ñeå ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt veà söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa
chuùng maø tröôùc ñaây ta khoù nhaän ra. Sau khi ñaõ chaïy moâ phoûng ta coù theå

20
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

* Choïn Open Overlay Chart töø Run menu ñeå taïo ñoà thò phuû
* Choïn Add Forecast…ñeå choïn caùc döï baùo ñöa vaøo ñoà thò phuû
* OK

• Ta cuõng coù theå duøng ñoà thò phuû ñeå tìm phaân phoái thích hôïp nhaát vôùi döï baùo ñaõ
choïn baèng caùch
* Nhaáp vaøo nuùt Adding Distribution trong hoäp thoaïi Overlay Chart
* Nhaáp nuùt Fit vaø quaù trình tìm phaân phoái thích hôïp seõ tieán haønh nhö ñaõ giôùi
thieäu tröôùc ñaây

21
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

4. Söû duïng ñoà thò xu höôùng

Khi ta moâ phoûng nhieàu döï baùo coù lieân quan nhau, chaúng haïn doanh thu qua caùc
quyù coù moái lieân quan ôû ñaây laø thôøi gian, ta coù theå duøng ñoà thò xu höôùng ñeå khaûo
saùt vaø phaân tích moái lieân quan giöõa caùc döï baùo. Ñoà thò xu höôùng hieån thò caùc
khoaûng tin caäy cuûa caùc döï baùo vôùi ñoä tin caäy tuøy yù seõ cho ta thaáy möùc ñoä bieán
ñoäng cuûa caùc döï baùo thay ñoåi nhö theá naøo trong moái quan heä giöõa chuùng vôùi nhau.
Ñeå taïo ñoà thò xu höôùng sau khi ñaõ chaïy moâ phoûng, ta laøm nhö sau:
• Choïn Open Trend Chart trong Run menu
• Nhaáp nuùt Trend Prefs… trong Trend Chart

• Choïn caùc döï baùo ñöa vaøo ñoà thò xu höôùng töø vuøng Forecasts
• Choïn caùc ñoä tin caäy trong vuøng Certainty Bands
• Choïn caùch hieån thò caùc khoaûng tin caäy töø vuøng Chart Type
• Ngoaøi ra ta coù theå choïn caùch hieån thò teân caùc döï baùo (töø Forecast Axis),
khoaûng hieån thò giaù trò döï baùo (töø Value Axis), ñöôøng löôùi trong ñoà thò (töø Grid
Lines)
• OK

22
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

5. Söû duïng ñoà thò ñoä nhaïy

Trong thöïc teá khi xaây döïng moät moâ hình trong ñoù keát quaû döï baùo phuï thuoäc vaøo
moät soá bieán giaû thieát, ta thöôøng muoán bieát möùc ñoä aûnh höôûng cuûa caùc giaû thieát ñeán
giaùtrò döï baùo khaùc nhau nhö theá naøo, töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc möùc ñoä quan troïng cuûa
chuùng vaø ta coù theå ñieàu chænh laïi moâ hình cho chính xaùc vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá
hôn. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù ta phaûi quan saùt ñoà thò ñoä nhaïy giöõa giaù trò döï baùo vaø
caùc giaû thieát. Caùch taïo ñoà thò ñoä nhaïy sau khi ñaõ chaïy moâ phoûng nhö sau:
• Choïn Open Sensitivity Chart töø Run menu
• Nhaáp nuùt Sensitity Preferences töø hoäp thoaïi Sensitivity Chart
• Choïn döï baùo vaø caùc giaû thieát töø vuøng Include
• Choïn caùch ño löôøng möùc ñoä aûnh höôûng töø vuøng Measured by
• Choïn caùch hieån thò keát quaû ñoä nhaïy töø vuøng Cutoff Criteria
• OK

23
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

24
Phaân tích ruûi ro baèng Crystal Ball Traàn quang Trung

6. Baùo caùo
Ngoaøi caùc coâng cuï khai thaùc thoâng tin ñöôïc giôùi thieäu ôû treân, Crystal Ball coøn cho
ta coâng cuï ñeå laäp baùo caùo caùc keát quaû moâ phoûng vaø coù theå trích ra caùc thoâng tin
maø ta quan taâm. Ñeå thöïc hieän ta chæ vieäc choïn Create Report hay Extract Data töø
Run menu

25