‫محتوى المقياس‬

‫الفصل ‪ : 1‬تحليل الناحدار الخطي البسيط‬

‫‪ .1‬كتابة النموذج الخطي والفرضيات الساسية‬
‫‪ .2‬تقدير معالم النموذج‬
‫‪ .1.2‬طريقة المربعات الصغرى‬
‫‪ .2.2‬خصائص مقدرات المربعات الصغرى‬
‫‪ .3‬توزيع المعاينة للمقدرات و التقدير المجالي للمعالم‬
‫‪ .1.3‬حساب تباينات المقدرات‬
‫‪ .2.3‬بناء مجال الثقة للمعالم‬
‫‪ .4‬التقدير بطريقة المعقولية العظمى‬
‫‪ .5‬تحليل التباين و القدرة التفسيرية للنموذج‬
‫‪ .6‬اختبار الفرضيات‬
‫‪ .1.6‬اختبار المعنوية الحصائية للمعالم‬
‫‪ .2.6‬اختبار التوزيع ‪) F‬اختبار المعنوية الكلية للنموذج‬

‫الفصل ‪ : 2‬تحليل الناحدار الخطي العام‬

‫‪ .1‬الصياغة الرياضية للنموذج الخطي العام‬
‫‪ .2‬الفرضيات الساسية للنموذج‬
‫‪ .3‬تقدير شعاع المعالم ‪ ‬وتباين الخطاء ‪ 2‬‬
‫‪ .1.3‬طريقة المربعات الصغرى‬
‫‪‬‬ ‫‪ .1.1.3‬تقدير شعاع المعالم‬
‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪ .2.1.3‬تقدير تباين الخطاء ‪  2‬و مصفوفة التباين‪-‬التباين المشترك للمقدرات‬
‫‪ .2.3‬طريقة المعقولية العظمى‬
‫‪ .4‬اختبار جودة التوفيق والرتباط‬
‫‪ .5‬اختبار الفرضيات‬
‫‪ .1.5‬اختبار المعنوية الحصائية للمعالم‬
‫‪ .2.5‬اختبار المعنوية الكلية للنموذج و اختبارات القيود على المعالم‬
‫‪ .3.5‬اختبار استقرار معاملت النموذج – اختبار ‪– Chow‬‬
‫‪ .6‬استخدام المتغيرات الصورية‬
‫‪ .7‬التنبؤ العلمي باستعمال الناحدار الخطي المتعدد‬

‫الفصل ‪ : 3‬مشاكل القياس القاتصادي‪ -:‬اختراق فرضيات النموذج ‪-‬‬

 ‫‪ .1‬التعدد )الزدواج( الخطي‬
‫‪ .1.1‬أسباب التعدد الخطي وآثاره‬
‫‪ .2.1‬اختبارات اكتشاف التعدد الخطي‬
‫‪ .1.2.1‬طريقة التحليل الترافدي لـ ‪Frisch‬‬
‫‪ .2.2.1‬قاياس التعدد الخطي أو شرط العداد‬
‫‪ .3.2.1‬طريقة ‪Farrar-Glauber‬‬
‫‪ .3.1‬الحلول المقترحة للتعدد الخطي‬
‫‪ .2‬الرتباط الذاتي بين الخطاء‬
‫‪ .1.2‬أسبابه وطرق كشفه‬
‫‪ .1.1.2‬اختبار درابين واتسون‬
‫‪ .2.1.2‬اختبار ‪Breusch-Godfrey‬‬
‫‪ .2.2‬طرق التقدير في حالة وجود ارتباط ذاتي بين الخطاء‬
‫‪ .1.2.2‬تقدير ‪ ‬عن طريق إحصائية ‪Durbin-Watson‬‬
‫‪ .2.2.2‬تقدير ‪ ‬بطريقة ‪Theil-Nagar‬‬
‫‪ .3.2.2‬طريقة ‪Cochrane-Orcutt‬‬
‫‪ .4.2.2‬طريقة ‪Hildreth-Lu‬‬
‫‪ .3‬عدم تجاناس تباين الخطاء‬
‫‪ .1.3‬طبيعة عدم ثبات تباين الخطاء‪ ،‬أسبابه وآثاره‬
‫‪ .2.3‬اختبارات اكتشاف عدم تباين الخطأ‬
‫‪ .1.2.3‬اختبار ‪Goldfeld-Quandt‬‬
‫‪ .2.2.3‬اختبار ‪White‬‬
‫‪ .3.2.3‬اختبار ثبات التباين الشرطي للخطاء ‪ARCH-LM‬‬
‫‪ .3.3‬معالجة عدم ثبات تباين حد الخطأ‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬طرق وتقنيات أخرى في تحليل الناحدار‬

‫‪ .1‬النماذج ذات المتغيرات المتباطئة زمنيا‬
‫‪ .1.1‬ناماذج التخلف الزمني المتدرج‬
‫‪ .2.1‬ناماذج الناحدار الذاتي الخطية‬
‫‪ .3.1‬أمثلة عن النماذج الحركية‬
‫‪ .1.3.1‬ناموذج التصحيح الجزئي‬
‫‪ .2.3.1‬ناموذج التوقاعات المكيفة‬
‫‪ .2‬النماذج غير الخطية‬
‫‪ .1.2‬التحويل الخطي للنماذج غير الخطية‬
‫‪ 2.2‬طرق تقدير النماذج غير الخطية التي غير قاابلة للتحويل إلى شكل خطي‬

‫الفصل الول ‪:‬‬

 ‫تحليل الناحدار الخطي البسيط‬

‫يعتب النادحار الطخي البسيط أبسط أنواع نامذج النادحار‪ ،‬بيث يوجدح العدحيدح من العلقاامت القاتصامدية الت‬
‫يكمن قايامسهام بامستخدحام هذا السلوب‪ ،‬مثل علقاة النفامق الستهلكاي والدحخل التامح‪ ،‬وعلقاة الكممية الطخلوبة‬
‫من السلعة وسعرهام‪ ،‬وأيضام مستوى البطخاملة مع معدحل التضخم‪ ... 1‬سنتطخرق إذن ف هذا الفصل إل تليل‬
‫النادحار ذي متغيين‪ .‬نعطخي أول الصيغة الريامضية لذا النموذج مع الفرضيامت السامسية حول الطخأ العشوائي ث‬
‫ف الفقرة الثامنية من هذا الفصل نقوم بتعريف طريقة الربعامت الصغرى العامدية قاصدح تقدحير معامل النموذج ودراسة‬
‫خصامئص القدحرات مع تشتتامتام وف الزجء الثامن‪ ،‬سنتنامول دراسة التوزيع الحتمامل للمقدحرات وبنامء فتات الثقة‬
‫قاصدح اختبامر الفرضيامت‪.‬‬

‫‪ .1‬كتابة النموذج الخطي والفرضيات الساسية‪:‬‬

‫و ‪ X‬على الشكمل ‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪Yi‬‬ ‫يكمن نذجة العلقاة بي التغيين‬

‫‪Yi   0  1 X i   i ,‬‬ ‫‪i  1..........n‬‬

‫حيث ‪ Y :‬يسمى باملتغي الفسسر أو التامبع و ‪ X‬باملتغي الفسسر أو الستقل‪  ،‬و ‪  1‬هام معلمام النموذج‪.‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫ل‬ ‫ل‬
‫أمام ‪ ‬فيمثل الطخأ ف تفسي ‪ ، Y‬ومنه يكمن كاتامبته انطخلقاام من العلقاة‪  Y     X :‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫ويرجع وجود حدح الطخأ إل إهامل بعض التغيات الستقلة الت يكمن أن تؤثر على التغي التامبع ف النموذج و‬
‫حدحوث خطخأ ف كال من تميع البيامنامت وقايامس التغيات القاتصامدية و يرجع ذلك أيضام إل الصيامغة الريامضية‬
‫غي السليمة للنموذج‪.‬‬

‫ويتتب على إسقامط هذا الفتاض حدحوث أخطخامء تدحيدح تتمثل ف إغفامل متغيات مستقلة هاممة ف نوذج‬
‫النادحار الراد تقدحيره‪ ،‬أو احتواء هذا النموذج على متغيات مستقلة غي هاممة وف تغي معامملت النادحار أي أن‬
‫معامملت النادحار قادح ل تظل ثامبتة أثنامء الفتة الزجمنية الت ت تميع البيامنامت عنهام‪.‬‬
‫فرضيامت النموذج ‪:‬‬
‫‪ .1‬الفرضية الول ‪ :‬المل الريامضي للخطخامء معدحوم ‪:‬‬
‫‪E ( i )  0, i  1.....n‬‬

‫‪ 1‬عبد القادر محمد عبد القادر‪ ،1990 ،‬ص ‪.89‬‬

 ‫‪ .2‬الفرضية الثامنية ‪ :‬تامنس )ثبامت( تبامين الخطخامء ‪: Homoscedasticity‬‬
‫وهو مام يعن أن تشتتهام حول التوسط ثامبت‪ ،‬ونعب عنهام ريامضيام باملكمتامبة‪:‬‬
‫‪Var ( i )  E ( i2 )   2‬‬ ‫‪, i  1.....n‬‬
‫‪ .3‬الفرضضضية الثاملثضضة ‪ :‬عضضدحم وجضضود ارتبضضامط ذاتض ض بيض ض الخطخضضامء‪ :‬بعنض ض أن التبامينضضامت الشض ضتكاة لخطخضضامء‬
‫اللحظامت الختلفة تكمضون معدحومضة‪ ،‬وهضذا علضى متلضف مشضامهدحات مكمونضامت العينضة‪ ،‬ونعضب عنهضام‬
‫ريامضيام كامام يلي ‪:‬‬
‫‪Cov( i ,  j )  E ( i  j )  0‬‬ ‫‪, i  j‬‬ ‫‪i, j  1.....n‬‬

‫‪ .4‬الفرضية الرابعة ‪ :‬الخطخامء مستقلة عن ‪:Xi‬‬

‫‪Cov( X i ,  i )  0, i  1, ..., n‬‬

‫‪ .2‬تقدير معالم النموذج‪:‬‬

‫‪ .1.2‬طريقة المربعات الصغرى‪:‬‬

‫إن هذه الطخريقة تامول إيامد أحسن تصحيح خطخي بتدحنئه مربعامت الناراف )بي الشامهدحات الفعلية والقدحرة(‬
‫‪n‬‬
‫ˆ‪) . ‬أنظر الشكمل رقام )‪.((1‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ Yi  Yˆi‬‬ ‫‪ ،  ˆi2‬حيث‪:‬‬
‫‪i 1‬‬

‫الشكل رقام )‪ : (1‬الهدف من طريقة المربعات الصغرى‬

‫‪Yi‬‬
‫ˆ‪•Yˆ  ‬‬ ‫‪ ˆ1 X‬‬
‫•‬ ‫‪0‬‬

‫•‬ ‫•‬
‫• •‬ ‫•‬
‫‪yi‬‬ ‫•‬ ‫•‬
‫‪ˆi‬‬ ‫• •‬ ‫•‬
‫‪ŷi‬‬ ‫•‬
‫‪̂ 0‬‬ ‫‪̂1‬‬ ‫•‬

‫ˆ‪ Y  ‬‬ ‫‪‬‬

‫ˆ‪Min ‬‬
‫‪n‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪ Mini‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ ˆ1 X i‬‬
‫‪2‬‬
‫يامضيام بض ‪:‬‬
‫وهذا مام يكمن كاتامبته ر ‪Xi‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪ˆ0 , ˆ1‬‬
‫‪‬‬
‫‪i 1‬‬ ‫‪i 1‬‬

‫معدحومة أي ‪:‬‬ ‫‪ˆ1 , ˆ 0‬‬ ‫والشرط اللزم لتدحنئة هذه العلقاة هو أن تكمون الشتقامت الزجئية باملنسبة‬
‫‪‬‬
‫‪ ˆ  i 0 1 i‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪ˆ  ˆ X 2  0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  0 i‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ˆ i i 0 1 i‬‬
‫‪ˆ  ˆ X 2  0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 1‬‬
‫بعدح حل جلة العامدلي السامبقة نتحصل على تقدحير معلمت النموذج ‪:‬‬
 ‫‪‬‬ ‫‪n X i Yi   X i  Yi‬‬
‫‪ˆ  i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n X i    X i ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ i ‬‬
‫ˆ‪‬‬
‫‪ 0  Y  ˆ1 X‬‬

‫‪X‬‬ ‫‪ X Yi  Y ‬‬

‫‪n‬‬

‫‪i‬‬
‫‪̂ 1 ‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪̂1‬‬ ‫ومن الفيدح استخدحام صيغة مكمامفئة لتقدحير‬
‫‪X‬‬ ‫‪ X‬‬
‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i 1‬‬

‫ويكمون النموذج القدحر )خط النادحار( بطخريقة الربعامت الصغرى القدحرة ) ‪ (OLS‬كامام يلي‪:‬‬
‫‪Yˆi  ˆ 0  ˆ1 X i‬‬

‫‪ .2.2‬خصائص مقدرات المربعات الصغرى ‪:‬‬

‫أ‪ -‬خامصية عدحم التحيزج‪ :‬التحيزج هو ذلك الفرق بي مقدحرة مام ووسط توزيعهام‪ ،‬فإذا كاامن هذا الفرق يتلف عن‬
‫الصفر نقول عن ذلك القدحر بأنه متحيزج‪ .‬وإذا عدحنام إل مقدحرت الربعامت الصغرى فإننام ندح‬
‫‪ E  ˆ1   1 , E  ˆ0    0‬ومنه نقول أن ̂‪ ‬و ‪ ̂1‬هام مقدحرتي غي متحيزجتي لض ‪ ‬و ‪ 1‬على التوال‪.‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫ب‪ -‬أفضل مقدحر خطخي غي متحيزج ‪ : BLUE‬تنطخلق هذه الفكمرة من نظرية ‪ Gauss-Markov‬والت تقول" من‬
‫بي القدحرات الطخية وغي التحيزجة‪ ،‬تكمون مقدحرتام الربعامت الصغرى العامدية ̂‪ ‬و ‪ ˆ1‬أفضل مقدحرتي خطخيتي‬
‫‪0‬‬

‫وغي متحيزجتي‪ ،‬حيث أن لام أصغر تبامين مكمن مقامرنة مع بقية القدحرات الطخية وغي التحيزجة الخرى"‪.‬‬
‫ج‪-‬خامصية التسامق‪ :‬إذا واجهنام مشكملة تيزج مقدحرة مام‪ ،‬فإننام ننظر إل الامصية التقامربية لذلك القدحر‪ ،‬ويدحث‬
‫ذلك لام يكمون التغي الستقل ‪ X‬عبامرة عن متغي تامبع ومبطخأ بفتة زمنية مام‪ ،‬ونقول عن ‪ ˆ1‬بأنه مقدحر متسق )‬ ‫‪i‬‬

‫‪ ،(Consistent Estimator‬إذا كاامن‪ :‬كالمام ‪ n  ‬فإن توزيع العامينة لض ‪ ̂1‬يقتب من القيمة القيقية ‪، 1‬‬
‫‪p lim( ˆ )  ‬‬ ‫ونقول أن النهامية الحتماملية للمقدحر ‪ ˆ1‬هي ‪ 1‬ونكمتب ‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪n‬‬

‫لكمن هذا الشرط غي كاامف للحصول على مقدحر متسق‪ ،‬بل يب أن تكمون قايمتام التحيزج والتبامين تقتبامن أو‬
‫تسامويامن الصفر كالمام اقاتب ‪ n‬من مام ل نامية أي‪:‬‬
‫‪1. lim E ( ˆ1 )  p lim( ˆ1 )   1‬‬
‫‪n ‬‬ ‫‪n ‬‬

‫‪2. lim var(ˆ1 )  p lim var(ˆ1 )  0‬‬

‫‪n ‬‬ ‫‪n ‬‬

‫وبتحقق هذين الشرطي‪ ،‬نقول عن القدحر ‪ ̂ 1‬بأنه مقدحر متسق للمعلمة القيقية‪ .‬إن القدحرات التحصل‬
‫عليهام لكمل من ‪ 1 ، ‬و ‪  2‬سواء بطخريقة الربعامت الصغرى أو غيهام هي تقدحيرات نقطخية‪ ،‬ولكمن من الهم‬ ‫‪0‬‬

‫أن يكمون لدحى القاتصامدي أكاثر من اختيامر‪ ،‬ولذلك يب أن نبن ماملام لذه القدحرات وذلك بقبول مستوى ثقة‬
‫معي وهو مام نسميه باملتقدحير الامل للمعامل‪.‬‬
 ‫‪ .3‬توزيع المعاينة للمقدرات و التقدير المجالي للمعالم‪:‬‬

‫‪ .1.3‬حساب تباينات المقدرات ‪:‬‬

‫لبنامء مامل الثقة للمعامل‪ ،‬يتعي معرفة تبامين كال من ̂‪ ˆ1 ، ‬و البواقاي‪.‬‬
‫‪0‬‬

‫‪ ‬تبامين ̂‪: ‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪n‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪X i2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪var(ˆ0 )   n‬‬ ‫‪ n‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪(X i  X ) ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪‬‬
‫‪ n ( X i  X ) ‬‬
‫‪ i 1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪‬‬
‫تبامين ‪: ̂ 1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪var(ˆ0 ) ‬‬ ‫) ‪ X 2 var(ˆ1‬‬
‫‪n‬‬

‫وبنامءا على هذا التعريف تكمون النارافامت العيامرية )‪ (Standard déviations‬هي الذور التبيعية لتبامينامت‬
‫القدحرات‪ ،‬أمام الخطخامء العيامرية )‪ (Standard errors‬فهي الذور التبيعية لقدحرات النارافامت العيامرية أي ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ˆ ˆ  var ˆ0   ‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪0‬‬
‫‪n ( X i  X ) 2‬‬

‫‪ˆ ˆ  var ˆ1 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪1‬‬
‫) ‪(X  X‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ ،  2‬فينبغي ف هدحه الاملة تقدحير‬ ‫نلحظ أن تبامين كال مقدحر غي معروف لنه يرتبط بتبامين الخطخامء النظري‬
‫تبامين الخطخامء للحصول على تبامين البواقاي ‪:‬‬
‫‪n‬‬

‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ˆ 2 ‬‬ ‫‪i 1‬‬

‫‪n2‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬
‫فهي درجة‬ ‫‪n2‬‬ ‫القيمة الت ف البسط تعب عن مموع مربعامت البواقاي حيث ‪  ˆi2   (Yi  Yˆi ) 2‬أمام‬
‫‪i 1‬‬ ‫‪i 1‬‬

‫الرية‪ ،‬تعب عن حجم العينة نامقاص ‪ 2‬و ذلك لوجود معلمي للتقدحير ف النموذج‪.‬‬

‫‪ .2.3‬بناء مجال الثقة للمعالم ‪:‬‬

‫بعرفة توزيع ̂‪ ‬و ‪ ̂1‬يكمن تكموين ماملت ثقة وإجراء اختبامر الفرضيامت الوضوعة حول معامل النادحار‬ ‫‪0‬‬

‫‪ ‬و ‪ 1‬على التوال‪ ،‬نعطخي مامل للقيم الت يكمن أن تتوي عليهام معامل النادحار القيقية‪ ،‬مع كال مامل ثقة‬ ‫‪0‬‬

‫نضع مستوى إحصامئيام للمعنوية‪ ،‬حيث أن احتمامل احتواء الامل الذكاور على معلمة النادحار القيقية يكمون‬
 ‫و‬ ‫‪0‬‬ ‫واحدح مطخروحام منه مستوى العنوية‪ ،‬أي ) ‪ ، (1  ‬ولتكموين مامل الثقة من التوزيع ‪ t‬باملنسبة للمعلمي‬
‫‪ 1‬نكمتب القامنون الامص لكمل معلمة ‪:‬‬
‫ف حاملة ‪ n  30‬و ‪  2‬غي معروف ‪:‬‬
‫‪ˆ0   0‬‬
‫‪t n2 ‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪0‬‬

‫‪ˆ1  1‬‬
‫‪t n2 ‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪1‬‬

‫عندح مستوى معنوية ‪  % ‬يكمون مامل الثقة لكمل العلمي ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ˆ   0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Pr  t   0‬‬ ‫‪ t    1  ‬‬
‫‪ n  2, 2‬‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬ ‫‪n  2,‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ˆ   1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Pr  t   1‬‬ ‫‪ t    1  ‬‬
‫‪ n  2, 2‬‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬ ‫‪n  2,‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬

‫الشكل رقام )‪ : (3‬توزيع المعاينة لـ ‪ ˆ1‬ثنائي الطرف‬

‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪t‬‬
‫‪n2,‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪n 2 ,‬‬
‫‪2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫إذا ضربنام )داخل الحتمامل( كال الطراف بواسطخة ˆ‪ ( ˆ ˆ ) ˆ ‬وأضفنام ‪ ( 1 ) ‬لطراف التاجحة ندح ‪:‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 0   ˆ 0  t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ˆ ˆ0 , ˆ 0  t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ˆ ˆ0 ‬‬
‫‪n  2,‬‬ ‫‪n 2,‬‬
‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 1   ˆ1  t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ˆ ˆ , ˆ1  t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ˆ ˆ ‬‬
‫‪n 2,‬‬ ‫‪n 2,‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫و نسبة معنوية ‪  % ‬وندح من جدحول التوزيع‬ ‫‪n2‬‬ ‫بدحرجة حرية‬ ‫‪Student‬‬ ‫‪ :‬القيمة الرجة لتوزيع‬ ‫‪t‬‬
‫‪n 2,‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫القيمة السوبة‪.‬‬
‫‪  2‬معروف ‪:‬‬ ‫ف حاملة <‪ n 30‬و‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ˆ 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪̂1‬‬ ‫‪  1 ,‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪i‬‬
‫‪x i2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪X i2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪̂ 0‬‬ ‫‪  0 , ˆ 2 i‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n x i2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪‬‬
 ‫‪ˆ0   0‬‬
‫)‪N (0,1‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪0‬‬

‫‪ˆ1  1‬‬
‫)‪N (0,1‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪1‬‬

‫عندح مستوى معنوية ‪  % ‬يكمون مامل الثقة لكمل العلمي ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ˆ   0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Pr  z   0‬‬ ‫‪  z   1  ‬‬
‫‪ 2‬‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬ ‫‪2 ‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ˆ  1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Pr  z   1‬‬ ‫‪  z   1  ‬‬
‫‪ 2‬‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬ ‫‪2 ‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬

‫نفس الشيء‪ ،‬نضرب )داخل الحتمامل( كال الطراف بواسطخة ˆ‪ ( ˆ ˆ ) ˆ ‬ونضيف ‪ ( 1 ) ‬لطراف‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫التاجحة ندح ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 0   ˆ0  z  ˆ ˆ , ˆ 0  z  ˆ ˆ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 1   ˆ1  z  ˆ ˆ , ˆ1  z  ˆ ˆ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ :‬القيمة الرجة للتوزيع الطخبيعي بنسبة معنوية ‪  % ‬وندح من جدحول التوزيع القيمة السوبة‪ .‬كالمام كاامن‬ ‫‪z‬‬
‫‪2‬‬

‫مامل الثقة ضيقام كالمام كاامن القدحر أحسن‪ ،‬لن الخطخامء العيامرية تكمون أصغر‪.‬‬
‫نبن أيضام مامل الثقة لض ‪ .  2‬لدحينام ‪:‬‬
‫‪( n  2)ˆ 2‬‬
‫)‪~  2 (n  2‬‬
‫‪ 2‬‬
‫بدحرجة حرية ‪ . n  2‬يكمون مامل الثقة ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪ :  2 (n  2‬القيمة الرجة لتوزيع‬
‫‪ 2‬‬ ‫‪(n  2)ˆ 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ (n  2)ˆ 2‬‬ ‫‪(n  2)ˆ 2 ‬‬
‫‪Pr    / 2 ‬‬ ‫‪ 1 / 2   1    Pr  2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪  1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1 / 2‬‬ ‫‪ 2 / 2 ‬‬
‫يكمون مامل الثقة لتبامين الخطخامء ‪:‬‬
‫‪ (n  2)ˆ 2 (n  2)ˆ 2 ‬‬
‫‪  2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 1 / 2‬‬ ‫‪ 2 / 2 ‬‬

‫‪ .4‬التقدير بطريقة المعقولية العظمى‬

‫‪ . Y‬دالة كاثامفة‬
‫‪i‬‬ ‫‪  0  1 X i   i , i  1, ..., .n‬‬ ‫نفتض أن الخطخامء تتوزع توزيعام طبيعيام و النموذج دائمام هو‬
‫الخطخامء تكمتب على الشكمل التامل ‪:‬‬
‫‪ 2 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪f ( i )  2 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪exp  i 2 ‬‬
‫‪ 2 ‬‬
 ‫دالة العقولية العظمى‪ ،‬حيث ‪:‬‬ ‫) ‪L ( 1 ,...,  n‬‬ ‫نسمي‬
‫‪  i2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  2 ‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪L( 1 ,...,  n )   f ( i ) ‬‬ ‫‪2 2‬‬
‫‪exp ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i 1‬‬ ‫‪i 1‬‬ ‫‪‬‬
‫وعليه ‪:‬‬ ‫‪ i  Yi   0   1 X i‬‬ ‫نعلم أن ‪:‬‬
‫‪ 1 n 2 ‬‬ ‫‪ 1 n (Y   0   1 X i ) 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪L( 1 ,...,  n )   2 2 ‬‬ ‫‪exp   i2    2 2  2 exp   i‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 2 i 1  ‬‬ ‫‪ 2 i 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫نقوم بتقدحير معامل النموذج ودلك بتعظيم لوغامريتم دالة العقولية العظمى‪ ،‬حيث ‪:‬‬
‫‪ n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫ˆ‬
‫‪max‬‬ ‫ˆ‬
‫ˆ‪ 0 , 1 ,‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪log L  ˆmax‬‬ ‫ˆ‬
‫ˆ‪ 0 , 1 ,‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ log 2  log  2  2‬‬
‫‪ 2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ Y  ‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1 X i  ‬‬
‫‪‬‬
‫نبحث عن شروط التعظيم حيث أن الشروط اللزمة هي ‪:‬‬
‫‪  log L‬‬ ‫‪2 n‬‬
‫‪ ˆ  0   ˆ 2  (Yi   0  1 X i )(1)  0‬‬
‫ˆ ˆ‬
‫‪  0‬‬ ‫‪i 1‬‬

‫‪  log L‬‬ ‫‪2 n‬‬

‫‪ ˆ  0   2  (Yi  ˆ 0  ˆ1 X i )( X i )  0‬‬
‫‪ 1‬‬ ‫‪ˆ i 1‬‬
‫‪  log L‬‬ ‫‪n 1 1 n‬‬
‫‪ 2  0   . 2 . 4  (Yi  ˆ 0  ˆ1 X i ) 2  0‬‬
‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪2 ˆ 2ˆ i 1‬‬
‫من العامدلت الثلث يكمن بكمل سهولة استخراج قايم القدحرات ‪:‬‬
‫‪ˆ0  Y  ˆ1 X‬‬ ‫من العامدلة الول ‪:‬‬
‫‪n‬‬

‫‪(X‬‬ ‫‪i‬‬ ‫) ‪ X )(Yi  Y‬‬

‫‪ˆ1 ‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪n‬‬
‫من العامدلة الثامنية ‪:‬‬
‫‪(X‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪i‬‬ ‫)‪ X‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪n‬‬

‫‪n‬‬ ‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪2‬‬

‫ومن العامدلة الثاملثة للجملة ‪:‬‬

‫‪ nˆ 2   ˆi2  ˆ 2 ‬‬ ‫‪i 1‬‬

‫‪i 1‬‬ ‫‪n‬‬

‫لنتذكار تقدحير تبامين الخطخامء بطخريقة الربعامت الصغرى فبهننام أنه غي متحيزج و لكمن القدحر التحصل عليه بطخريقة‬
‫‪ ˆ MLE‬القدحر التحصل‬
‫‪2‬‬
‫‪ ˆ OLS‬مقدحر تبامين الخطخامء بطخريقة الربعامت الصغرى و‬
‫‪2‬‬
‫العقولية العظمى متحيزج‪ .‬فلنسم‬
‫عليه بطخريقة العقولية العظمى‪ ،‬لدحينام ‪:‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪2‬‬
‫ˆ‪ ‬‬
‫‪n  2 i 1‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n n2‬‬
‫بإدخامل التوقاع الريامضي على الطخرفي ‪:‬‬
 ‫‪ n 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  ˆi‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ n  2   i 1‬‬ ‫‪   n  2 .E ˆ 2‬‬
‫‪E ( MLE )  ‬‬
‫ˆ‬ ‫‪2‬‬
‫‪.E‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ n   n2‬‬ ‫‪  n ‬‬ ‫‪OLS‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪n2 2‬‬
‫وعليه‬ ‫‪E (ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪)‬‬ ‫‪.  E (ˆ MLE )  .‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ ، E (ˆ OLS‬إذن ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫غي متحيزج أي ‪)   2 :‬‬ ‫‪ˆ OLS‬‬
‫‪2‬‬
‫بامأن‬
‫‪ n ‬‬
‫نستنتج أن القدحر بطخرقاة العقولية العظمى متحيزج‪.‬‬
‫‪n2‬‬
‫لام ‪ n  ‬نستنتج أن ‪:‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪1‬‬ ‫إذا كاامن حجم العينة كابيا أي أن‬ ‫لض ‪ 2‬‬ ‫أحسن تقدحير‬ ‫‪ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫يكمون‬
‫تسمى هدحه الامصية بامصية عدحم التحيزج التقامرب‪.‬‬ ‫‪E (ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪) 2‬‬

‫‪ .5‬تحليل التباين و القدرة التفسيرية للنموذج‬

‫تسامعدح البواقاي ˆ‪ ‬على قايامس مدحى تثيل العامدلة الفروضة ف النموذج لشامهدحات العينة‪ ،‬حيث أن القيمة‬ ‫‪i‬‬

‫الكمبية للبواقاي تعن بأن التمثيل يكمون غي جيدح والقيمة الصغية لام تعن تثيل جيدحا للنموذج‪ ،‬إن الشكملة ف‬
‫استعمامل البواقاي كامقيامس لودة التوفيق هو أن قايمة البواقاي تعتمدح على التغي التامبع ‪ ، Y‬الذي نعرفه حول‬
‫‪i‬‬

‫وسطخه انطخلقاام من الشكمل رقام )‪ (1‬كامام يلي ‪:‬‬

‫‪Yi  Yˆi  ˆi‬‬
‫‪Yi  Y  Yˆi  Y  ˆi‬‬
‫وبتبيع طرف العامدلة أعله وجعهام باملنسبة لكمل ‪ i‬ندح ‪:‬‬
‫‪ (Y‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪ Y )2‬‬ ‫ˆ‪  (Yˆ  Y )   ‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫وتعدح هذه العامدلة مفيدحة جدحا لدحمة أغراضنام فيمام يتعلق بقيامس القدحرة التفسيية‪ ،‬ولذا من الهم أن نفحص‬
‫بعنامية معن كال حدح من حدحودهام‪:2‬‬
‫‪Y Total Sum of Squares:‬‬ ‫‪ ‬هو مموع مربعامت النارافامت الكملية ف التغي‬
‫‪i‬‬
‫‪(Yi  Y ) 2‬‬ ‫‪‬‬
‫)‪(TSS‬‬
‫‪Explained Sum of Squares‬‬ ‫ˆ‪  (Y‬فهو مموع مربعامت النارافامت الشروحة ‪:‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪ Y )2‬‬ ‫‪‬‬
‫)‪(ESS‬‬
‫ويبقى الدح الخي ˆ‪ i ‬الذي هو مموع مربعامت البواقاي ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪Residual Sum of Squares (RSS‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪‬‬

‫‪TSS  ESS  RSS‬‬ ‫نعيدح صيامغة العامدلة السامبقة على الشكمل ‪:‬‬

‫وبتقسيم كال الطراف على النارافامت الكملية ‪ TSS‬ندح ‪:‬‬

‫‪ESS RSS‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪TSS TSS‬‬

‫‪ 2‬المرسي السيد الحجازي‪ ،‬عبد القادر محمد عطية‪ ،2001 ،‬ص ‪.112‬‬
 ‫وعليه نعرف معاممل التحدحيدح ‪ R 2  r 2‬كامام يلي‪:3‬‬
‫‪ESS‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫‪R2  r 2 ‬‬ ‫‪ 1‬‬
‫‪TSS‬‬ ‫‪TSS‬‬
‫معاممل التحدحيدح ‪ R 2‬يقيس ويشرح نسبة النارافامت الكملية أو التغيات الت تدحث ف التغي التامبع ‪، Y‬‬
‫‪i‬‬

‫والشروحة بواسطخة تغيات التغي الستقل ‪ X‬فهي نسبة تأثي التغي الستقل على التغي التامبع‪ ،‬فهو إذن مقيامس‬ ‫‪i‬‬

‫للقدحرة التفسيية للنموذج أي يتب جودة التوفيق و الرتبامط‪.‬‬

‫‪R ‬‬
‫ˆ‪ (Yˆ Y )  1   ‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫ويكمن حسامب ‪ R2‬كااملت ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫(‬‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪i‬‬‫)‬ ‫‪‬‬ ‫(‬ ‫‪2‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫)‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫ويعتب ‪ R2‬من أهم العامملت الت تقيس علقاة الرتبامط بي متغيين ووجود مثل هذه العلقاة يعن ضمنيام أن‬
‫أحدح هذين التغيين يعتمدح ف تغيه أو ف حدحوثه على التغي الخر‪ .‬معاممل التحدحيدح معرف وينتمي إل الامل التامل‪:‬‬
‫‪0  R2  1‬‬
‫نذكار أن الفرق الوهري بي معاممل التحدحيدح و معاممل الرتبامط يكممن ف السببية حيث يقيس معاممل الرتبامط‬
‫العلقاة بي متغيين بغض النظر عن الدحور الذي يلعبه كال متغي‪ ،‬أمام معاممل التحدحيدح فيقيس أيضام الرتبامط ولكمن‬
‫يأخذ بعي العتبامر السببية حيث أن التغي ‪ X‬هو الذي يشرح الظامهرة ‪. Y‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫هنامك علقاة بي ‪ R2‬و ‪ ، ̂1‬نضع ‪:‬‬

‫) ‪ˆ  ( X  X )(Y  Y‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪R ‬‬ ‫‪2‬‬

‫) ‪ (Y  Y‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫) ‪ESS ˆ  ( X  X )(Y  Y ) ˆ  ( X  X‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪R ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪‬‬
‫‪i‬‬
‫أو ‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪TSS‬‬ ‫) ‪ (Y  Y‬‬ ‫‪i‬‬ ‫) ‪ (Y  Y‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ .6‬اختبار الفرضيات‬

‫بعرفة توزيع ̂‪ ‬و ‪ ̂1‬يكمن إجراء اختبامر الفرضيامت الوضوعة حول معامل النموذج ‪ ‬و ‪ 1‬على التوال‪.‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫الختبامر الشامئع جدحا هو فرضية العدحم ‪ ،H0‬وتقتح على العموم بأنه ل يوجدح أثر على النموذج من قابل متغي‬
‫مستقل مام‪ ،‬ونظرا إل أن البامحثي يتمنون قابول النموذج‪ ،‬فإن فرضية العدحم توضع عامدة لثبامت رفضهام إذا أمكمن‬
‫ذلك‪ .‬ونأمل رفض ‪ H0‬بإيامد القيمة التقدحيرية والت تكمون تتلف عن الصفر‪ ،‬حت نقبل النموذج‪.‬‬

‫‪ .1.6‬اختبار المعنوية الحصائية للمعالم‬

‫‪ 3‬بالنسبة لنموذج الناحدار الخطي البسيط يكون معامل التحديد هو نافسه مربع معامل الرتباط ما بين متغيرين‪ ،‬أما بالنسبة لنموذج الناحدار المتعدد‬
‫يصبح هذا التعريف غير صحيح مثلما ما سنرى في الفصل الثاناي‪.‬‬
 ‫قادح يكمون النموذج البن من طرفنام صحيحام أو غي صحيح‪ ،‬و تثبت صحته من خلل اختبامره‪ ،‬ويتم ذلك‬
‫بواسطخة فرض معلمة من معامل النموذج تساموي الصفر أو أي عدحد آخر‪ ،‬وتسمى فرضية العدحم ‪ ،H0‬ومام دامت‬
‫العلقاة بي ‪ Y‬و ‪ X‬قاامئمة على أسامس النموذج الطخي‪ ،‬فإن انعدحام هذه العلقاة يعن بأن خط انادحار التمع هو‬
‫عبامرة عن خط أفقي‪ ،‬أي ‪  H 0 : 1  0‬وبام أن الفتاض ‪ H0‬خامضع للختبامر‪ ،‬فإنه ل يكمون باملضرورة‬
‫صحيحام‪ ،‬المر الذي يتطخلب منام وضع فرض بدحيل ‪ . H 1 : 1  0‬وف حاملة معرفة إشامرة ‪ 1‬مسبقام من النظرية‬
‫القاتصامدية فإن الفتاض البدحيل يكمون ‪) H 1 : 1  0‬أو ‪ ،( H 1 : 1  0‬وإذا طلب منام اختبامر الفرضية ‪:‬‬

‫)فرضية العدحم(‬ ‫‪H 0 : 1  0‬‬

‫)الفرضية البدحيلة(‬ ‫‪H 1 : 1  0‬‬ ‫ضدح ‪:‬‬

‫البدحيلة(‬ ‫‪ˆ1‬‬
‫‪tc ‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ˆ1   1‬‬
‫وهي القيمة السوبة‪.‬‬ ‫‪tc ‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫نكمتب‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫ˆ‪‬‬
‫‪ ، t c  ˆ 1‬حيث نقبل ‪ H0‬بستوى معنوية ‪  % ‬إذا كاامنت‬ ‫مام دمنام نتب فرضية العدحم‪ ،‬نكمتب‪:‬‬
‫‪ˆ1‬‬

‫‪ˆ1‬‬
‫‪t‬‬
‫‪n 2,‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫ففي هذه الاملة‪ ،‬العلم ‪  1‬ليس له معنوية إحصامئية أي يساموي معنويام الصفر حيث‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪t ‬‬
‫‪n  2,‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫مأخوذة من جدحول التوزيع ‪) t‬ستودنت( وتسمى باملقيمة الدحولة‪ ،‬ونرفض ‪ H0‬بستوى معنوية ‪  % ‬إذا كاامنت‬
‫‪ˆ1‬‬
‫له معنوية إحصامئية فهو يتلف معنويام عن الصفر‪ .‬نقوم بنفس الختبامر مع‬ ‫‪1‬‬ ‫أي العلم‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪t ‬‬
‫‪n  2,‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫الثامبتة ‪ . ‬إضامفة إل ذلك‪ ،‬عندحمام يكمون حجم العينة كابيا ) ‪ ( n  30‬فينبغي استعمامل التوزيع الطخبيعي و‬ ‫‪0‬‬

‫يكمن أخذ القيمة الرجة ‪ z‬و ذلك بسامب السامحة الظلة للتوزيع الطخبيعي‪.‬‬ ‫‪/2‬‬

‫‪ .2.6‬اختبار التوزيع ‪) F‬اختبار المعنوية الكلية للنموذج(‬

‫‪: Fisher‬‬ ‫إن اختبامر معنوية )أثر( التغي الستقل ‪ ( H :   0 ) Xi‬يكمن أن يكمون ف شكمل توزيع‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ˆ  x‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪(n  2) ˆ  x‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪i‬‬
‫‪F‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪~F‬‬
‫‪ ˆ  n  2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1, n  2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫‪ESS 1‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪RSS (n  2‬‬
‫‪~F‬‬ ‫‪1, n  2‬‬ ‫أو ‪:‬‬

‫‪R2 1‬‬ ‫‪R2‬‬

‫‪F‬‬
‫‪1  R 2  (n  2) 1  R 2  .(n  2) ~ F1,n2‬‬
‫‪‬‬
 ‫ف توزيع ‪ ،F‬نتب انعدحام كال العامل ف آن واحدح ضدح فرضية معنوية اليل‪ .‬القيمة الدحولة لحصامئية ‪ Fisher‬ف‬
‫هدحه الاملة تعتمدح على درجت حرية ‪) 1‬ف البسط( و ‪) n  2‬ف القامم(‪.‬‬
‫بواقاي التقدحير ˆ‪ (Residual) ‬الظامهر ف أسفل الشكمل‪.‬‬ ‫‪i‬‬

‫الفصل الثاناي ‪:‬‬

‫تحليل الناحدار الخطي العام‬

‫ف ض الواقاضضع القاتصضضامدي‪ ،‬ل يكمضضن السضضتعامنة بضضاملنموذج ذي متغييضضن لتحليضضل الظضضامهرة القاتصضضامدية حيضضث أن هضضذه‬
‫الخية ل تفسسضر فقضط بحضدحد واحضدح و إنضام ينبغضي إدمضامج جيضع الضدحدات أو العوامضل الضؤثرة فض الظضامهرة لكمضي تكمضون‬
‫الدحراسة أكاثر شضولية‪ .‬ف هضذا الفصضل‪ ،‬نقضوم بدحراسة الناضدحار العضامم و ذلضك بعضرض طريقضة لتقضدحير معضامل النمضوذج و‬
‫دراسة الصامئص الحصامئية للمقدحرات ث اختبامر الفرضيامت‪.‬‬

‫‪ .1‬الصياغة الرياضية للنموذج الخطي العام ‪:‬‬

‫وعضضدحد مضضن التغيات‬ ‫‪Yi‬‬ ‫يسضضتندح النمضضوذج الطخضضي العضضامم علضضى افضتاض وجضضود علقاضضة خطخيضضة مضضام بيض متغيض معتمضضدح‬
‫الستقلة‪:‬‬
‫‪Yi   0  1 X i1   2 X i 2  ...   k X ik   i , i  1,.......,n‬‬

‫التغيات ‪ X ,..., X ,..., X‬تسمى التغيات الفسسرة أو الستقلة للمتغيض الفسسضضر أو التضضامبع ‪ Y‬ومضضام يضضب‬
‫‪i‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪ij‬‬ ‫‪ik‬‬
‫ل‬
‫ملحظتضضه أن ‪ Y‬مشضضروح مضضن طضضرف ‪ k‬متغي ض لمفسسضضر و ل يكمضضن لضضذه الخية أن تفسضضر ‪ Y‬بش كمل تضضامم‪ ،‬لنضضه ل‬ ‫‪i‬‬

‫يكمننام ف غاملب الحيامن حصر جيع الظواهر الؤثرة على ‪) Y‬بعض الظواهر غي قاامبلة للتكمميم(‪ ،‬لذلك يضلضدحرج حضضدح‬
‫الطخضضأ ‪ ‬الضضذي يتضضضمن كاضضل العلومضضامت الضضت ل تقضضدحمهام التغيات الفسضضرة و نفضضتض عضضامدة بضضأن التغيات السضضتقلة‬ ‫‪i‬‬

‫كالمضضام أخض ضدحت بعيض ض العتبضضامر كالمضضام كاضضامنت العلومضضامت الضضت يقضضدحمهام الطخضضأ العشض ضوائي مهملضضة‪ .‬نشضضي فقضضط إلض ض أن‬
‫‪  ,  ,...., ‬هي معامل النموذج‪ ،‬لدحينام هنام ) ‪ ( k  1‬معلم ف النموذج‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪k‬‬

‫الض ‪ n‬مشامهدحة تعطخينام ‪ n‬معامدلة ‪:‬‬

‫‪i  1 : Y1   0   1 X 11   2 X 12  .....   k X 1k   1‬‬
‫‪i  2 : Y2   0   1 X 21   2 X 22  .....   k X 2 k   2‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪i  n : Yn   0   1 X n1   2 X n 2  .....   k X nk   n‬‬

‫‪Y  X  ‬‬ ‫يكمن كاتامبة هذا النظامم على الشكمل الصفوف التامل‪:‬‬
‫‪ Y1 ‬‬ ‫‪1 X 11‬‬ ‫‪X 12‬‬ ‫‪ X 1k ‬‬ ‫‪ 0 ‬‬ ‫‪ 1 ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ Y2 ‬‬ ‫‪1 X 21‬‬ ‫‪X 22‬‬ ‫‪ X 2k ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 1‬‬ ‫‪ 2 ‬‬
‫‪Y   , X   ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪  ,   2 ,     ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Y ‬‬ ‫‪1 X‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ n‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪n1‬‬ ‫‪X n2‬‬ ‫‪ X nk ‬‬ ‫‪ k‬‬ ‫‪ n‬‬
‫)‪ : Y (n  1‬التغي التامبع أو الفسسر‪،‬‬
‫))‪ : X (n  (k  1‬مصفوفة التغيات الفسسرة أو الستقلة‪،‬‬
‫ل‬
‫)‪ :  ((k  1)  1‬شعامع العامل‪،‬‬
‫)‪ :  (n  1‬شعامع الخطخامء‪.‬‬

‫‪ .2‬الفرضيات الساسية للنموذج‪:‬‬

‫إن بنامء نوذج النادحار الطخي يب أن يكمون مستوفيام لعدحد من الفرضيامت الت يكمن إجاملام كامام يلي‪:‬‬
 ‫الفرضية الول‪ :‬التغيات الفسسرة الهملة ف النموذج لام أثر متوسط معدحوم ‪. E     0‬‬ ‫‪‬‬
‫ل‬
‫الفرضية الثامنية ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪var  i    2 , i  1.........n‬‬
‫‪‬‬
‫‪cov i ,  j   0, i  j‬‬
‫حيض ضضث أن ‪ var  i    2 i  1.........n‬هض ضضي فرضض ضضية تض ضضامنس التبض ضضامين "‪ "Homoscedasticity‬لختل ف‬
‫ال ضضدحود العشض ضوائية‪ ،‬وه ضضذا كافي ضضل بإبع ضضامد الامل ضضة ال ضضت تكم ضضون فيه ضضام الخطخ ضضامء تتب ضضع تغيضضات قاي ضضم التغيضضات الفس ضضرة و‬
‫‪ ، Cov i ,  j   0 i  j‬أي أن الخطخامء ليست مرتبطخة ببعضهام‪ ،‬وأن نتيجة تربضة ل تضضؤثر علضى بقيضة النتامئضج‪.‬‬
‫يكمن كاتامبة هامتي الفرضيتي على الشكمل الصفوف ‪:‬‬
‫‪  2 0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 0  2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪   E ( )  ‬‬
‫'‬
‫‪‬‬ ‫‪  2 I n‬‬
‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪0 0‬‬ ‫‪  2 ‬‬
‫‪‬‬
‫تسمى الصفوفة ‪  ‬مصفوفة التبامينامت‪ -‬التبامينامت الشتكاة للخطخامء‪.‬‬
‫‪ ‬الفرضض ضضية الثاملثض ضضة‪ :‬الصض ضضفوفة ‪ X‬غي عشض ضوائية وثامبتض ضضة‪ :‬تعنض ض بض ضضأن قايض ضضم التغيضضات السض ضضتقلة يكمض ضضن مراقابتهض ضضام‪،‬‬
‫وباملضامفة إل ذلك نفتض ‪ X‬ثامبتة لضمامن بأن قايم التغيات الستقلة ل تتغي من حي لخر‪ ،‬أي ;‬
‫‪cov( X ,  )  E ( X ' )  0‬‬

‫‪ ،‬وهضضي الاملضضة الضضت تلغضضي‬ ‫‪k‬‬ ‫الفرضضضية الرابعضضة‪ :‬عضضدحد الشضضامهدحات ‪ n‬ه و أكاضضب مضضن عضضدحد التغيات الفسضضرة‬ ‫‪‬‬

‫الرتبامط الطخي بي التغيات الستقلة‪.‬‬

‫وتباين الخطاء ‪:  2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .3‬تقدير شعاع المعالم‬
‫فض النمضضوذج ‪ ، Y  X  ‬الامهيضضل الوحيضضدحة هضضي ‪ ‬و ‪ ، ‬الصضضفوفة ‪ X‬و الشضضعامع ‪ Y‬هي معطخيضضامت النمضضوذج‪،‬‬
‫ويضضب الشضضامرة إلض ض أن شضضعامع الخطخضضامء غيض ض مشضضامهدح ولضضذلك حضضت معرفضضة قايمضضة ‪ ‬ل تسضضمح للمتغيات السضضتقلة‬
‫بإعطخامء القيمة القيقية لض ‪ Y‬باملضبط‪.‬‬
‫وعلينام إذن تقدحير ‪ ‬بشكمل يعل ̂‪ Y‬أقارب مام يكمن للمتغي التامبع ‪ ، Y‬ولذا الغرض توجدح عدحة طرق‪ ،‬فيمضضام‬
‫نستعرض نان طريقت الربعامت الصغرى والعقولية العظمى‪.‬‬
‫‪ .1.3‬طريقة المربعات الصغرى ‪:‬‬
‫‪ .1.1.3‬تقدير شعاع المعالم ‪: ‬‬
‫̂‪Y‬‬ ‫بيض القيمضة القضدحرة‬ ‫‪ˆi‬‬ ‫صسغر ممضوع مربعضامت الناضراف‬
‫تدحف هذه الطخريقة إل إيامد تقدحير للشعامع ‪ ‬الذي يل ف‬
‫والقيمة القيقية ‪. Y‬‬
    ˆ1 
n n
Min  ˆi2  Min  Yi  Yˆi
2
 
i 1 i 1  ˆ2 
ˆi  Yi  Yˆi i  1.......n  ˆ  Y  Yˆ    
 
      
n
Min  Yi  Yˆi
2 '
 Min Y  Yˆ Y  Yˆ  Min ˆ ' ˆ ˆ 
i 1  n 
  
 Y , X , ˆ  Y  Yˆ  Y  Yˆ   Yˆ Yˆ  2Yˆ Y  Y Y  ˆ X Xˆ  2ˆ X Y  Y Y
'
: ‫نسمي‬
‫ ومنه الدحف هو‬. Yˆ  Xˆ :‫حيث‬
min
ˆ

 Y , X , ˆ 
:‫ موجود فيجب أن يقق الشرط الضروري‬̂ ‫وإذا كاامن‬

 Y , X , ˆ 
 0  2( X X ) ˆ  2 X Y  0
ˆ '
‫وتقبضضل معكمضضوس‬ k 1 ‫ رتبتهضضام‬ (k  1)  (k  1)  ‫ مصضضفوفة مربعضضة‬ X X  : ‫فضضإن‬
‫ ه ي‬X ‫وبضضام أن رتبضضة‬ k 1

.  X X  1
2( X X ) ˆ  2 X Y  0  ( X X ) ˆ  X Y  0 :‫ومنه‬
.  ‫ وهو تقدحير لض‬ˆ  ( X X ) X Y : ‫ لنحصل على‬ X X  1 ‫نضرب طرف العامدلة بض‬
1

:‫ يب تقيق الشرط من الدحرجة الثامنية‬، Y , X , ̂  ‫ التحصل عليه هو قايمة دنيام لض‬̂ ‫وللتأكادح من أن‬

 2  Y , X , ˆ 
  X X   0
ˆ ' ˆ
.‫صغرى‬ ‫ هو نامية‬̂ ‫وهي مصفوفة موجبة معرفة ومنه فإن‬
:‫ حيث‬، ( X X ) X  ‫ للمصفوفة‬A ‫والن لنرمزج بض‬
1

 a11 a12  a1n 

 
a a 22  a 2n  n
A   21
   
 ˆ  A.Y  ˆ 
 i  a ij Y j , i  1......k
  j 1
a ak 2  a kn 
 k1

. Y ‫هي على شكمل خطخي مع التغي‬  ˆ ........ˆ , ˆ  ‫ومنه نرى أن متلف القدحرات‬
k 2 1

̂  ( X X ) 1 X Y:‫كاذلك لدحينام‬
Y  X   : ‫و أيضام‬

: ‫إذن‬
ˆ  ( X ' X ) 1 X ' [ X   ]  ( X ' X ) 1 X ' X  ( X ' X ) 1 X '  ˆ    ( X ' X ) 1 X '

: ‫بإدخامل التوقاع الريامضي‬

E ( ˆ )    ( X ' X ) 1 X ' E ( ) / E ( )  0

E ( ˆ )   : ‫ناصل ف الخي‬
‫نستنتج أن التقدحير ̂‪ ‬لض ‪ ‬الصل عليه بطخريقة الربعامت الصغرى غي متحيضضزج‪ .‬باملضضضامفة إلض ذلضضك فضإن ̂‪ ‬هضضو‬
‫التقدحير الفضل من ضمن كال التقدحيرات الطخية غي التحيزجة لض ‪.(BLUE ) ‬‬
‫و مصفوفة التباين‪-‬التباين المشترك للمقدرات ‪: ‬‬
‫ˆ‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .2.1.3‬تقدير تباين الخطاء‬
‫وبام أن ‪  2‬غي معروف‪ ،‬فينبغي تقدحيره‪:‬‬ ‫‪E ( ' )      2 I n‬‬ ‫إحدحى فرضيامت النموذج هي‬
‫‪ˆ  Y  Xˆ  X    Xˆ    X ( ˆ   )    X ( X X ) 1 X   ( I n  X ( X X ) 1 X )‬‬
‫‪ ، M X‬حيث ‪ M X‬تسمى الصفوفة الدحورية أي ‪:‬‬ ‫)‪ ( I n  X ( X X ) 1 X ‬‬ ‫نضع ‪:‬‬
‫‪M X  M X' M X  M X2  M ‬‬
‫‪MX X 0‬‬ ‫باملضامفة إل ذلك ‪:‬‬
‫‪ˆ 'ˆ   M X ‬‬ ‫‪ ˆ 'ˆ   M X' M X ‬أي ‪:‬‬ ‫ومنه‪:‬‬
‫ندحخل التوقاع الريامضي على الطخرفي ‪E (ˆ 'ˆ )  E ( M X  ) :‬‬
‫ويب اللحظة أن أثر ˆ‪ ˆ '‬يساموي أثر ‪ ،  M‬ونعلم أيضام أن أثر ‪=  AB ‬أثر ‪.  BA‬‬
‫يكمون لدحينام إذن ‪ :‬أثر ) ‪=(  M‬أثر ) ‪(  M‬‬
‫) ‪E (ˆ 'ˆ )  E (  )Tr ( M X‬‬
‫‪E (ˆ 'ˆ )   2 Tr ( I n )  Tr ( X ( X X ) 1 X )‬‬ ‫وعليه‪:‬‬
‫نعلم أن‪:‬‬ ‫‪E       2‬‬

‫‪E ˆ 'ˆ    2  n  k  1‬‬ ‫ومنه ‪:‬‬

‫حيث ‪Tr ( I )  n ; Tr ( X ( X X ) X )  k  1 :‬‬
‫‪n‬‬
‫‪1‬‬

‫لكمي ناصل على تقدحير غي متحيزج لض ‪  2‬يكمفي قاسمة العبامرة على ‪:  n  k  1‬‬
‫‪ ˆ 'ˆ ‬‬
‫‪E ‬‬ ‫‪   2‬‬
‫‪ n  k 1‬‬
‫معلم للتقدحير و ‪ n‬عدحد الشامهدحات‪ ،‬وهذا ليعطخي عدحد درجامت الرية‬ ‫‪k 1‬‬ ‫ف حاملة النادحار التعدحد حيث هنامك‬
‫‪ ، n  k  1‬إذن ‪:‬‬
‫‪n‬‬

‫‪‬‬‫ˆ‬ ‫'‬
‫‪‬‬
‫ˆ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ˆi2‬‬
‫‪ˆ 2 ‬‬ ‫‪ i 1‬‬
‫‪n  k 1 n  k 1‬‬
‫‪. E ( ' )   ‬‬ ‫‪  2In‬‬ ‫وإح ض ضضدحى فرضض ضضيامت النم ض ضضوذج ه ض ضضي‬ ‫‪( X X ) 1 X ‬‬ ‫لق ض ضضدح برهنض ضضام أن ‪ ˆ  ‬تسض ضضاموي‬
‫لدحينام ‪:‬‬
‫‪ˆ    ( X X ) 1 X ‬‬

‫نقوم بسامب ) ‪ ، ( ˆ   )( ˆ  ‬حيث ‪:‬‬

‫'‬

‫‪( ˆ   )( ˆ   ) '  ( X X ) 1 X  ' X ( X X ) 1‬‬

‫بإدخامل التوقاع الريامضي على الطخرفي‪ ،‬نتحصل على مصفوفة التبامينامت‪-‬التبامينامت الشتكاة للمقدحرات ‪:‬‬
‫‪ ˆ  E ((ˆ   )(ˆ   ) ' )  ( X X ) 1 X E ( ' ) X ( X X ) 1  ( X X ) 1 X   X ( X X ) 1‬‬

‫‪ ˆ   2 ( X X ) 1‬‬ ‫إذن ‪:‬‬

 ‫وعليه ‪:‬‬ ‫‪ˆ 2‬‬ ‫غي معروف‪ ،‬فامنه يكمن استبدحاله بقدحر تبامين الخطخامء‬ ‫‪ 2‬‬ ‫بام أن‬
‫‪ˆ ˆ  ˆ 2 ( X X ) 1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ .2.3‬طريقة المعقولية العظمى ‪:‬‬

‫فامن دالة كاثامفتهضام تكمتضب علضى‬ ‫‪ i ~ N (0,  2 ), i  1.........n‬‬ ‫بفضرض أن الخطخضامء تتضوزع توزيعضام طبيعيضام حيضث‬
‫الشكمل التامل ‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪ 1 2 ‬‬
‫‪f  i  ‬‬ ‫‪. exp . i2 ‬‬
‫‪ 2 ‬‬ ‫‪2 12‬‬
‫‪ 2  ‬‬
‫دالة العقولية‪ ،‬حيث ‪:‬‬ ‫) ‪L ( 1 ,...,  n‬‬ ‫نسمي‬
‫‪ 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  2 ‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪L( 1 ,...,  n )   f ( i ) ‬‬ ‫‪2 1 / 2‬‬
‫‪exp  i 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪i 1‬‬ ‫‪i 1‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  Y  X‬‬ ‫أي‪:‬‬ ‫‪ i  Yi   0   1 X i1  ....   k X ik‬‬ ‫ولكمن ‪:‬‬
‫لدحينام إذن ‪:‬‬
‫‪ 1 (Y  X ) ' (Y  X ) ‬‬
‫‪L(  ,  2 )  2 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪n / 2‬‬
‫‪exp ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2‬‬ ‫‪‬‬
‫لنأخذ لوغامريتم دالة العقولية‪:‬‬
‫‪ln L(  ,  2 )   ln  2 2  ‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪1‬‬
‫) ‪(Y  X ) ' (Y  X‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫يتم تقدحير معامل النموذج وتبامين الخطخامء ودلك بتعظيم لوغامريتم دالة العقولية العظمى‪ ،‬حيث ‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ n‬‬
‫‪max2 ln L(  ,  2 )  max2  ln 2 2 ‬‬
‫‪ ,  2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪(Y  X ) ' (Y  X )‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ,‬‬ ‫‪‬‬

‫الشروط الضرورية لكمي يكمون لوغامريتم الدحالة عندح قايمتهام العظمى هي‪:‬‬
‫‪ ln L‬‬
‫‪‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y 'Y   ' X ' X  2  ' X 'Y ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2 X ' X  2 X 'Y  0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ln L‬‬ ‫‪n 1‬‬ ‫‪1 1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ Y  X  '  Y  X   0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪̂ MLE   X X  X Y‬‬ ‫يعطخينام‪:‬‬ ‫إذا كاامنت ‪ X X‬رتبتهام‬

‫‪1‬‬
‫‪k 1‬‬

‫‪ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y  Xˆ MLE Y  Xˆ MLE‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫و‬
‫ˆ‪ˆ '‬‬
‫‪ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫أي‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫ˆ‪ ‬متحيزج‪ ،‬حيث لدحينام‪:‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪MLE‬‬ ‫ينبغي القول أن القدحر‬
‫‪‬‬ ‫‪n  k  1  ˆ 'ˆ ‬‬ ‫‪ n  k 1 2‬‬
‫‪ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪  ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ˆ OLS‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪ n  k  1 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪‬‬
‫ˆ‪ ، E (‬وهضضذا يضضؤدي‬ ‫‪2‬‬
‫‪OLS‬‬ ‫‪) 2‬‬ ‫القضضدحر غيض التحيضضزج لتبضضامين الخطخضضامء بطخريقضضة الربعضضامت الصضضغرى‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫‪ˆ OLS‬‬
‫‪2‬‬
‫حيضضث‬
‫إل ‪:‬‬
‫‪ n  k 1 2‬‬
‫‪E (ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪)‬‬ ‫‪  ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪‬‬

‫‪n  k 1‬‬
‫لضضام ‪ n  ‬نسضضتنتج أن ‪:‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪1‬‬ ‫إذا كاضضامن حجضضم العينضضة كاضضبيا أي‬ ‫لض ض ‪ 2‬‬ ‫أحسضضن تقضضدحير‬ ‫‪ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫يكمضضون‬
‫‪. E (ˆ MLE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪) 2‬‬

‫‪ .4‬اختبار جودة التوفيق والرتباط‪:‬‬

‫عنضضدحمام يكمضضون لضضدحينام أكاضضثر مضضن متغيض ض مسضضتقل فض ض نضضوذج الناضضدحار الطخضضي‪ ،‬ننتقضضل مضضن معاممضضل التحدحيضضدح العضضامدي‬
‫)معاممضضل الرتبضضامط البسضضيط( إل ض معاممضضل التحدحيضضدح الضضضامعف‪ ،‬وف ض حي ض أن الول يقيضضس العلقاضضة بي ض متغي ض مسضضتقل‬
‫وآخضضر تضضامبع‪ ،‬فضضإن الثضضامن وباملضضضامفة إل ض نفضضس الضضدحور فضضإنه يكمضضن أن يضضدحرس العلقاضضة الوجضضودة مضضام بي ض التغي ض التضضامبع ‪Y‬‬
‫وعضضدحة متغيات مسضضتقلة مضضرة واحضضدحة‪ ،‬ويسضضمى بعاممضضل التحدحيضضدح التعضضدحد‪.‬كامضضام أنضضه يكمضضن أن نضضبي العلقاضضة بي ض متغي ض‬
‫مستقل وعدحة متغيات مستقلة أخرى بواسطخة معاممل يسمى بعاممل الرتبامط التعدحد‪ ،‬ويستعمل عامدة فض اختبضضامرات‬
‫اكاتشضضامف التعضضدحد الطخضضي‪ ،‬حيضضث يعتمضضدح عليضضه البامحثضضامن ‪ Farrar-Glauber‬ف شضضكمل معضضامملت تدحيضضدح جزجئيضضة علضضى‬
‫شكمل ‪ R X2 , X , X ,...... X‬حيث أنه يربط مام بي التغي الستقل ‪ Xj‬وبقية التغيات الستقلة الخرى من غي ‪.Xj‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪k‬‬

‫أمضضام معاممضل التحدحيضدح التعضدحد ‪ R2‬فهو يشضي إلض النسضبة الضت يكمضضن تفسضضيهام مضضن التغيض الكملضي فض التغيض التضامبع ‪Y‬‬
‫بدحللة التغيات الستقلة الدحرجة ف العامدلضة‪ ،‬ويسضتعمل كامقيضامس لضودة التوفيق فض نضوذج الناضدحار التضوي علضى ‪k‬‬
‫متغيض ض مسضضتقل‪ ،‬ولسضضامبه يكمضضن إتبضضامع نفضضس الطخريقضضة السضضتعملة فض ض النمضضوذج الطخضضي البسضضيط ‪TSS=ESS+RSS :‬‬
‫ففي النموذج ذي ‪ k‬متغي مستقل‪:‬‬
‫‪Yi   0   1 X i1   2 X i 2   3 X i 3  ....   k X ik   i‬‬ ‫‪i  1,...., n‬‬
‫يكمن حسامب ‪ R2‬على الشكمل ‪:‬‬
‫‪n‬‬

‫‪ESS‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫‪ ˆi2‬‬ ‫) ‪ (Yˆ  Y‬‬
‫‪i‬‬
‫‪2‬‬

‫‪R2 ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪n‬‬

‫‪‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪TSS‬‬ ‫‪TSS‬‬
‫) ‪ (Y  Y‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪i‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ (Y‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪ Y )2‬‬

‫أمام إذا كاامن النموذج ل يتوي على ثامبتة‪ ،‬فإن ‪ R‬يكمتب بدحون تركايزج التغيات‪:‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ESS‬‬ ‫‪RSS‬‬ ‫ˆ‪ˆ 'ˆ Yˆ 'Y‬‬

‫‪R2 ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫' ‪ 1 ' ‬‬
‫‪TSS‬‬ ‫‪TSS‬‬ ‫‪YY YY‬‬
‫وتتاوح قايمضة ‪ R2‬بي ‪) 0‬عنضدحمام ل تلضفسسضر معامدلضة الناضدحار أيضضام مضن التغيض فض ‪ ،(Y‬و ‪) 1‬عنضضدحمام تقضضع كاضل النقضضامط‬
‫على خط النادحار(‪.‬‬
‫هنامك علقاة بي معاممل التحدحيدح و شعامع القدحرات‪:‬‬
 ‫ˆ‪Yˆ 'Yˆ ˆ ' X ' X‬‬
‫‪R2 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y 'Y‬‬ ‫‪Y 'Y‬‬
‫معاممل التحدحيدح يؤول أيضام إل العلقاة التاملية‪:‬‬
‫‪ˆ1  xi1 yi  ˆ 2  xi 2 yi  ..............  ˆ k  xik yi‬‬
‫‪R2 ‬‬
‫‪ yi2‬‬
‫‪y i  Yi  Y‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪xij  X ij  X‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪j  1......k ,‬‬ ‫‪i  1.......n‬‬ ‫حيث ‪:‬‬
‫‪، ̂   X X  1 X Y‬‬ ‫إذا كاضضامن النمضضوذج ل يتضضوي علضضى ثامبتضضة‪ ،‬فإننضضام نعضضوض شضضعامع القضضدحرات بضضام يسضضامويه‪ ،‬أي‪:‬‬
‫‪ˆ ' X ' Xˆ ˆ ' X 'Y‬‬
‫‪R2 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذن‪:‬‬
‫‪Y 'Y‬‬ ‫‪Y 'Y‬‬
‫ولكمن هنامك مموعة من الشامكال نواجههام مع استعمامل ‪ R 2‬منهام ‪:‬‬
‫‪ ‬أول‪ :‬كال نتامئجنام الحصامئية تأت مضن الفرضضية القامئلضة بأن نوذجنضام البنض فض العامدلة ‪ Y  X  ‬يكمضون‬
‫صحيحام‪ ،‬ث ليس لدحينام طريقة أو قايمة إحصامئية بدحيلة للمقامرنة‪.‬‬
‫‪ ‬ثامنيام‪ :‬إن ‪ R2‬غي حسامس لعدحد التغيات الستقلة والوجودة باملنموذج‪ ،‬حيث إن إضامفة متغيات مسضتقلة‬
‫أخرى لعامدلة النادحار ل يكمن أبدحا أن لتقلل من قايمة ‪ ،R2‬وباملعكمس فإنام يكمن أن تزجيدح من قايمته )لن‬
‫إضضضامفة متغيض مسضضتقل جدحيضضدح للنمضضوذج ل يضضؤثر فض التغيات الكمليضضة ‪ ،TSS‬بينمضضام يزجيضضدح فض قايمضضة النارافضضامت‬
‫الشروحة ‪ ،(ESS‬ويصضبح تفسضي واسضتعمامل ‪ R2‬صعبام عنضدحمام يكمضون النمضوذج بضدحون الضدح الثضامبت‪ ،‬حيضث‬
‫ليس باملضرورة ف هذه الاملة أن يكمون مصورا بي ‪ 0‬و ‪.1‬‬
‫إن الصضعوبامت فض اسضتعمامل ‪ R2‬كامقيامس لضودة التوفيق راجعضة لن هضذا العاممضل يعتمضدح علضى التغيات الامصضلة‬
‫فض ض ‪) Y‬الش روحة وغيض ض الش ضضروحة(‪ ،‬وباملت ضضامل ف ضضإنه ل يأخ ضضذ بعيض ض العتب ضضامر عض ضضدحد درجض ضضامت الريض ضضة فض ض أي مشض ضضكمل‬
‫إحصامئي‪ .‬ولذا الغرض ليستعمل معاممل أخر يسمى معاممل التحدحيدح الصحح ‪. R 2‬‬
‫‪ESS‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫هو‪:‬‬ ‫‪R2‬‬ ‫‪ ، R‬فإن تعريف‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪TSS‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪TSS‬‬
‫فإذا كاامن تعريف ‪ R2‬هو‪:‬‬
‫‪RSS  n  k  1‬‬
‫‪R 2  1‬‬
‫‪TSS  n  1‬‬
‫حيث ‪ : n‬عدحد الشامهدحات و ‪ : k  1‬عدحد العامل القدحرة‪ .‬وبتعويض بسيط ندح ‪:‬‬
‫‪ n  k 1‬‬
‫‪‬‬
‫‪R 2  1  1  R 2 .‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ n 1 ‬‬
‫ومن العامدلة الخية أعله‪ ،‬تظهر العلقاة بي ‪ R 2‬و ‪ R 2‬حيث أن‪:‬‬
‫‪ R 2  R 2 .1‬إذا كاامنت ‪k  1‬‬

‫‪ R 2  R 2 .2‬إذا كاامنت ‪k  1‬‬

‫إذا كاامن حجم العينة ‪ n‬كابيا‪ ،‬فضإن ‪ R2‬و ‪ R 2‬يقتبضضامن قاضي قايمتهمضضام‪ ،‬لكمضن فض العينضامت الصضغية‪ ،‬إذا كاضضامن عضدحد‬
‫التغيات الستقلة كابيا باملقامرنة مع حجضم العينضة‪ ،‬فإن ‪ R 2‬يقضل بكمضثي علضى ‪ ،R2‬ويكمضن أن يأخضذ قايمضام ساملبة‪ ،‬فض‬
‫هذه الاملة يب شرحه على أسامس أن قايمته تساموي الصفر‪.‬‬
‫إذن ‪ R 2‬له مموعة من الصامئص تعله وسيلة قايامس جودة التوفيق أفضل من ‪ ،R2‬فهو على القال لييب على‬
‫تسامؤلت بعض البامحثي حول أهية زيضامدة عضدحد التغيات للنمضوذج‪ ،‬بدحون التفكميض فض سضبب ظهضور هضذه التغيات‬
‫على كال حامل‪ ،‬رغم ذلك ل يب التفكمي ف أن ‪ R 2‬يل كال الشامكال التعلقة باملقيامس ‪ R2‬لودة التوفيضضق‪ ،‬حيضضث‬
‫أن الق ضرار حضضول إمكمامنيضضة ظهضضور بعضضض التغيات ف ض النمضضوذج أم ل‪ ،‬تبقضضى معتمضضدحة علضضى اعتبضضامرات نظريضضة أخضضرى ف ض‬
‫القيامس القاتصامدي‪ ،‬كامام أن القيمة العدحدية لض ‪ R 2‬تكمون جدح حسامسة لنوع العطخيامت أو البيامنامت الستعملة‪.‬‬

‫‪ .5‬اختبار الفرضيات‬
‫‪ .1.5‬اختبار المعنوية الحصائية للمعالم‬
‫بإدخضامل قاضضامنون التوزيضضع الطخضبيعي التعضضدحد ونظضرا إلض أن ̂‪ ‬هضضو دالضضة خطخيضة لشضضعامع الخطخضضامء العشضوائية‪ ،‬فضضإن هضضذا‬
‫التغي له صفة التغي العشوائي ويتبع كاذلك قاامنون التوزيع الطخبيعي التعدحد‬
‫‪A  ( X X ) X ‬‬ ‫‪1‬‬
‫نضع‪:‬‬
‫‪ˆ    A‬‬ ‫لدحينام‪:‬‬
‫‪ˆ ~ N   ,   X X  ‬‬ ‫ومنه فإن‪:‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬

‫‪ˆ  M ‬‬ ‫‪X‬‬ ‫ث لدحينام بواقاي الربعامت الصغرى‪:‬‬

‫‪ˆ ˆ   M ‬‬
‫'‬
‫‪X‬‬ ‫إذ أن‪:‬‬
‫)‪M X  ( I  X ( X X ) 1 X ‬‬ ‫مع‪:‬‬
‫‪ˆ 'ˆ  M X   n  k  1ˆ 2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪~  n2 k 1‬‬ ‫ومنه‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫و ˆ‪ ‬يتبعضضامن التوزيضضع الطخضضبيعي التعضضدحد ومسضضتقلي عضضن بعضضضهمام‬ ‫̂‪‬‬ ‫مضضع الامصضضية ‪ M X  0‬يكمضضون الشضضعامعامن‬
‫‪X‬‬

‫البعض‪ ،‬وباملتامل فهمام شعامعامن متعاممدحان حيث‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪cov ˆ, ˆ  E ˆ ˆ     E  M X  A   2 M X A  0,‬‬ ‫‪MX X  0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫م ضضوزع اس ضضتقلليام ع ضضن‬ ‫̂‪‬‬ ‫مس ضضتقل كا ضضذلك ع ضضن ˆ‪ ، ˆ '‬وال ضضذي يس ضضتلزجم أن‬ ‫̂‪‬‬ ‫ومن ضضه نس ضضتنتج أن ش ضضعامع الق ضضدحرات‬
‫‪RSS‬‬
‫‪ˆ j ~ N   j , 2 a jj ,‬‬ ‫‪j  0,1,...., k‬‬ ‫أو ˆ‪ ، ‬ونكمتب‪:‬‬‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪. A  ( X X ) 1 X ‬‬ ‫هو العنصر ‪ j‬الوجود بقطخر الصفوفة ‪) AA‬أو ‪ ، (  X X  1‬مع‬ ‫‪a jj‬‬‫حيث أن‬
‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  j ~ N  0,  2 a jj ,‬‬ ‫‪j  0,1,...., k‬‬ ‫ولدحينام كاذلك‪:‬‬
‫‪ ˆ j   j‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ~ N  0,1 ,‬‬
‫‪‬‬
‫‪j  0,1,...., k‬‬ ‫ومنه ‪:‬‬
‫‪  a jj‬‬ ‫‪‬‬
 ‫‪ˆ j   j‬‬
‫‪N  0,1‬‬ ‫‪  a jj‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫وليصبح قاامنون التوزيع ‪ t‬على الشكمل‪:‬‬
‫‪ n2k  n  k  1‬‬ ‫‪ n  k  1ˆ2  n  k  1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ˆ j   j‬‬ ‫‪ˆ j   j‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ˆ j‬‬
‫‪~ t n  k 1‬‬ ‫وندح بعدح الختصامر ‪:‬‬
‫‪ 2 a jj‬‬

‫تسامعدحنام هضذه العامدلضة إذن علضى تكمضوين مضاملت الثقة لعضامل النمضوذج بنفضس الطخريقضة الضذكاورة فض حاملة النمضوذج‬
‫البسيط‪،‬‬
‫‪) H :   0‬فرضية العدحم(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪j  0,1,..., k‬‬

‫ضدح ‪) H :   0 :‬الفرضية البدحيلة(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪j‬‬

‫‪ˆ j   j‬‬
‫وهي القيمة السوبة‪.‬‬ ‫‪tc ‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫نكمتب‪:‬‬
‫‪j‬‬

‫‪ˆ j‬‬
‫‪ ، t‬حي ض ض ضضث نقب ض ض ضضل ‪ H0‬بس توى معنوي ض ض ضضة ‪ ‬إذا كا ض ض ضضامنت‬ ‫‪c‬‬
‫‪‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫م ض ض ضضام دمن ض ض ضضام نت ض ض ضضب فرض ض ض ضضية الع ض ض ضضدحم‪ ،‬نكمت ض ض ضضب‬
‫‪j‬‬

‫‪ˆ j‬‬
‫ففض ضضي هض ضضدحه الاملض ضضة‪ ،‬العلض ضضم ‪ ‬ليض ضضس لض ضضه معنويض ضضة إحصض ضضامئية أي يسض ضضاموي معنويض ضضام الصض ضضفر حيض ضضث‬
‫‪j‬‬
‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪t‬‬
‫‪n  k 1,‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪j‬‬

‫‪ˆ j‬‬
‫أي‬ ‫ˆ‪ˆ ‬‬
‫‪t‬‬
‫‪n  k 1,‬‬
‫‪‬‬ ‫م ضضأخوذة م ضضن ج ضضدحول التوزي ضضع ‪ ،t‬ونرف ضضض ‪ H0‬بس توى معنوي ضضة ‪ ‬إذا كا ضضامنت‬ ‫‪t‬‬
‫‪n  k 1,‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪j‬‬

‫العلم ‪ ‬له معنوية إحصامئية فهو يتلف معنويام عن الصضضفر‪ .‬عنضضدحمام يكمضضون حجضضم العينضة كاضضبيا ) ‪ ( n  30‬فينبغضضي‬ ‫‪j‬‬

‫استعمامل التوزيع الطخبيعي و يكمن أخذ القيمة الرجة ‪ z‬و ذلك بسامب السامحة الظلة للتوزيع‪.‬‬
‫‪/2‬‬

‫‪ .2.5‬اختبار المعنوية الكلية للنموذج و اختبارات القيود على المعالم‬

‫يكمن اختبامر العنوية الجاملية للنموذج بامستخدحام نسبة التبامين الفسر‪ ،‬إل التبامين غي الفسر‪ ،‬ويتبع هضضذا توزيضضع‬
‫فيشر ‪ ،F‬بدحرجامت حرية ‪ k‬و ‪ ، n  k  1‬حيث ‪ n‬عدحد الشامهدحات و ‪ k  1‬عدحد العامل القدحرة‪:‬‬
‫‪H 0 :  0   1  ......   j  ......   k  0‬‬

‫‪  0‬معاممل ‪H 1 : ‬‬ ‫ضدح الفرضية البدحيلة‪:‬‬

‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫‪ (Yˆi  Y ) 2 k‬‬ ‫ˆ‪ y‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪2‬‬
‫‪k‬‬
‫‪R2 k‬‬
‫‪Fc ‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪‬‬ ‫)‪~ F (k , n  k  1‬‬
‫‪n‬‬

‫‪ ˆi2‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ n  k  1  ˆi2  n  k  1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1  R 2  n  k  1‬‬
‫‪i 1‬‬ ‫‪i 1‬‬

‫فضضإذا تضضاموزت الحصضضامئية ‪ F‬قايم ة ‪ F‬الدحول ة عنضضدح مسضضتوى معنويضضة ‪ ‬وبضضدحرجت حريضضة ‪ k‬و ‪ n  k  1‬نقبضضل‬
‫الفرضضضية القامئلضضة بضضأن معضضامل النمضضوذج ليسضضت جيعهضضام مسضضاموية للصضضفر وأن ‪ R 2‬يتلضضف جوهريضضام عضضن الصضضفر‪ .‬فض هضضذه‬
‫الاملة‪ ،‬يكمن القول أن للنموذج معنوية إحصامئية‪.‬‬
‫هن ضضامك اختب ضضامرات أخ ضضرى تعتم ضضدح عل ضضى جضضدحول تلي ضضل التب ضضامين )إدخ ضضامل متغيض ض أو ع ضضدحة متغيات مفس ضضرة إض ضضامفية‪،‬‬
‫استقرار معامملت النموذج‪ ،‬اختبامر القيود على العامملت‪ ،..‬ال( ‪:‬‬
‫‪H 0 : R  r‬‬
‫‪H 1 : R  r‬‬

‫‪F ‬‬
‫‪c‬‬
‫) ‪ Rˆ  r   R( X X‬‬ ‫'‬ ‫'‬
‫‪R ' Rˆ  r q‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫)‪RSS /( n  k  1‬‬
‫حيث ˆ‪ ‬شعامع العامل القدحرة للنمضوذج غيض القيضدح‪ .‬نرفضض ‪ H‬إذا كاضامنت ‪ F‬أكاضب مضن القيمة الدحولضة لتوزيضع‬
‫‪c‬‬ ‫‪0‬‬

‫فيشر بدحرجت حرية ‪ q‬و ‪ n  k  1‬و بطخريقة أخرى‪ ،‬يكمن استعمامل الحصامئية التاملية ‪:‬‬
‫‪ RSS c  RSS nc  q‬‬
‫‪Fc ‬‬
‫)‪RSS nc /(n  k  1‬‬
‫حيث ‪ RSS‬مموع مربعامت بواقاي تقدحير النموذج غي القيدح و ‪ RSS‬الامص باملنموذج القيدح‪.‬‬
‫‪c‬‬ ‫‪nc‬‬

‫هنضضامك اختبضضامر آخضضر مكمضضامفئ لختبضضامر فيشضضر يرتكمضضزج علضضى مقامرنضضة نسضضبة العقوليضضة للنمضضوذج القيضضدح و غيض القيضضدح‪ .‬إذا‬
‫كاامنت القيود موجودة هذا يعن أن ‪ L  L‬حيث ‪ L‬هي دالة العقولية للنموذج غي القيضدح و ‪ L‬للنمضوذج‬
‫‪c‬‬ ‫‪nc‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪nc‬‬

‫القيدح‪ ،‬أي أن ‪ L / L  1‬أو بشكمله اللوغامريتمي ‪ . ln L  ln L  0‬الفرق بي لوغامريتمامت الدحالة ينبغضضي أن‬
‫‪c‬‬ ‫‪nc‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪nc‬‬

‫يكمض ضضون معنويض ضضام سض ضضاملبام‪ .‬يكمض ضضن أن نض ضضبهن أن هض ضضذا الختبض ضضامر يقودنض ضضام إلض ض اختبض ضضامر ‪ ‬و ذلض ضضك بسض ضضامب الحصض ضضامئية‬
‫‪2‬‬

‫‪ LR  2 ln Lc  ln Lnc ‬الضضذي تتبضضع بطخبيعضضة الضضامل توزيضضع ‪ ‬بدحرجضضة حريضضة ‪ r‬و الضضت تعضضب عضضن عضضدحد القيضضود‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫إضامفة إل ذلك‪ ،‬إذا كاامن ‪ LR‬أكاب من القيمة الدحولة لتوزيع ‪ ‬بنسبة معنوية ‪ ‬و درجة حرية ‪ ، r‬نرفض‬
‫‪2‬‬

‫‪4‬‬
‫الفرضية ‪ H‬أي أن القيود ليست مققة‪ .‬كامام أنه يكمننام استعمامل مضامعف لغرانج‬ ‫‪0‬‬

‫‪ .3.5‬اختبار استقرار معاملت النموذج – اختبار ‪– Chow‬‬

‫يضضدحرس هضضذا الختبضضامر مضضدحى اسضضتقرار النمضضوذج فض ض كااممضضل الفضضتة الزجمنيضضة )دراسضضة التغييض ض اليكملضضي للنمضضوذج(‪ ،‬أي‬
‫صيامغة النموذج هي نفسهام ولكمن تتلف القيم القدحرة للمعامملت ف العينضضتي الزجئيضضتي‪ .‬ليكمضضن النمضضوذج القضضدحر ذو‬
‫‪ k‬متغي مستقل على فتة واحدحة ‪:‬‬
‫‪ Yˆ  ˆ  ˆ X  ˆ X  ...  ˆ X‬على عينة حجمهام ‪n‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ik‬‬

‫نقدحر النموذج انطخلقاام من عينتي جزجئيتي ‪ n1‬و ‪ n2‬مع ‪ ، n  n1  n2‬حيث ‪:‬‬

‫‪Yˆi  ˆ0  ˆ1 X i1  ˆ2 X i 2  ...  ˆ k X ik‬‬
‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪Yˆi  ˆ0  ˆ1 X i1  ˆ 2 X i 2  ...  ˆk X ik‬‬

‫)‪( 2‬‬ ‫)‪( 2‬‬ ‫)‪( 2‬‬ ‫)‪( 2‬‬

‫نتب الفرضيامت التاملية ‪:‬‬

‫‪ 4‬سنتطرق إلى هذا الختبار في الفصل الثالث بغية اختبار وجود الرتباط الذاتي و تجاناس التباين‪.‬‬
 ‫‪  0   0 (1)   0 (2) ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪     ‬‬ ‫(‬‫‪1‬‬‫)‬ ‫(‬ ‫‪2‬‬ ‫)‬

‫‪ 1 1 (1) 1 (2) ‬‬

‫‪H0 :  2  2  2 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.......................... ‬‬
‫‪    (1)   (2) ‬‬
‫‪ k k k ‬‬
‫إن اختبامر استقرار العامملت يقودنام ال طرح السؤال التامل ‪ :‬هل يوجدح فرق معنوي بي مموع مربعامت البواقاي‬
‫ف كااممل الفتة ‪ n‬وجع مموع مربعامت البواقاي السوبة انطخلقاام من العينتي الزجئيضضتي ‪ RSS 1  RSS 2‬؟ إذا كاضضامنت‬
‫الجامبة "ل"‪ ،‬فهذا يعن أن النموذج مستقر ف كااممل العينة‪.‬‬
‫تعرف إحصامئية فيشر كامام يلي ‪:‬‬
‫‪Fc‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ RSS   RSS  RSS  df‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ RSS  RSS  df‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬

‫مع ‪:‬‬
‫‪df1   n  k  1    n1  k  1   n2  k  1   k  1‬‬
‫‪df 2   n1  k  1   n2  k  1  n  2 k  1‬‬
‫إذا كاضضامنت ‪ ، Fc  F  k  1, n  2 k  1 ‬ففضضي هضضذه الاملضضة نقبضضل الفرضضضية ‪ ، H‬أي أن العضضامملت مسضضتقرة‬
‫‪0‬‬

‫معنويام ف كااممل الفتة الزجمنية‪.‬‬

‫‪ .6‬استخدام المتغيرات الصورية‬
‫ف ض كاضضثي مضضن الحيضضامن‪ ،‬نعتقضضدح بوجضضود متغيات معينضضة ذات أهيضضة عظمضضى ولكمضضن مضضن طبيعضضة نوعيضضة ل يأخضضذ إل‬
‫القيمتي ‪ 0‬أو ‪ .1‬نستعمل هذا النوع من التغيات عنضدحمام نريضدح دمضج عاممضل مسضتقل ثنامئي‪" :‬الظضامهرة حضدحثت أو لض‬
‫تدحث" أو أيضام عندحمام يكمون العاممل الستقل ذا طامبع نوعي‪" :‬ذكار أو أنثى"‪...‬‬
‫الظامهرة تدحث‪:‬‬
‫‪Yi   0  1 X i1   2 X i 2  ...   k X ik   i‬‬

‫الظامهرة ل تدحث‪:‬‬
‫‪Yi   0  1 X i1   2 X i 2  ...   k X ik   i‬‬

‫يكمن كاتامبة هامتي العامدلتي ف معامدلة واحدحة‪:‬‬

‫‪Yi   0  ( 0   0 ) Di  1 X i1   2 X i 2  ...   k X ik   i‬‬

‫عندحمام ل تدحث الظامهرة‬ ‫‪Di  1‬‬ ‫مع‬

 ‫و ‪ D  0‬عندحمام تدحث الظامهرة‪.‬‬ ‫‪i‬‬

‫فض هضذه الاملضة نقضضوم بإدمضضامج متغيض مفسضضر إضضضامف للنمضوذج الضضدحد الصضضلي و تطخضبيق الطخضضرق الكملسضضيكمية للتقضضدحير‬
‫ويطخلضق علضى التغيض ‪ D‬الضذي يظهضر فض العامدلضة التغيض الصضوري ‪ ،Dummy variable‬وهضو كامضام ذكارنضام يأخضذ قايمة‬ ‫‪i‬‬

‫الواحضضدح الصضضحيح إذا تققضضت بعضضض الشضضروط و قايمضضة الصضضفر إذا لض تتحقضضق وعليضضه فضضإن اسضضتخدحام التغيات الصضضورية‬
‫تعميم قاوي لتحليل النادحار‪ ،‬فإنه يسمح لنام تعميم مامل تليلنام للناضدحار ليشضمل متغيات مهمضة ل يكمننضام وصضفهام‬
‫ف وحدحات كامية‪ .‬فبامسضتخدحام هضذا النضوع مضن التغيات يكمضن الخضذ فض السبامن تضأثي العوامضل النوعيضة الهمضة الضت‬
‫تؤثر على التغي التامبع‪.‬‬
‫‪ .7‬التنبؤ العلمي باستعمال الناحدار الخطي المتعدد‬
‫نتطخضضرق فض هضضذه الفقضضرة إلض قاضضضية التنبضضؤ بامللحظضضامت السضضتقبلية‪) ،‬أو خضضامرج العينضضة( لشضضعامع اللحظضضامت الامصضضة‬
‫ب ضضاملتغي التضضامبع ‪ ، Y : t  1,2,..., T‬وذل ضضك بعرفتن ضضام لص ضضفوفة اللحظ ضضامت السضضتقبلية للمتغيات الس ضضتقلة‪ ،‬فليكم ضضن‬
‫‪t‬‬

‫ˆ‪Yˆ  X‬‬ ‫النموذج الطخي العامم خلل العينة ‪ T‬والقدحر على الشكمل‪:‬‬
‫ومقدحر الربعامت الصغرى العامدية ‪ ، ̂  ( X X ) X Y  AY‬ويكمون القدحر بلحظة واحدحة ف الستقبل هو‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫‪YˆT (1)  ˆ0  ˆ1 X T 1,1  ˆ2 X T 1, 2  ˆ3 X T 1, 3  ...........  ˆk X T 1,k‬‬

‫التنبؤ بعدح فتتي ف الستقبل‪:‬‬

‫‪YˆT (2)  ˆ0  ˆ1 X T  2,1  ˆ2 X T  2 , 2  ˆ3 X T  2,3  ...........  ˆk X T  2,k‬‬

‫التنبؤ بعدح الفتة ‪ h‬ف الستقبل‪:‬‬

‫‪YˆT ( h)  ˆ0  ˆ1 X T  h ,1  ˆ 2 X T  h , 2  ˆ3 X T  h , 3  .......... .  ˆ k X T  h ,k‬‬

‫حيث ‪ h  1,2,...., H‬يسمى بأفق التنبؤ‪.‬‬

‫وعليه نصل إل التنبؤ باملفتة ‪H‬ف الستقبل ‪:‬‬
‫‪YˆT ( H )  ˆ0  ˆ1 X T  H ,1  ˆ2 X T  H , 2  ˆ3 X T  H ,3  ...........  ˆk X T  H ,k‬‬

‫إذن إذا أردنام التنبؤ بجموعة من اللحظامت الستقبلية بفتة تساموي ‪ H‬ملحظة مرة واحدحة يكمون شعامع القيضضم‬
‫التقدحيرية‪:‬‬
‫‪ YˆT (1) ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ YˆT (2) ‬‬
‫‪YˆT ( H )    ‬‬
‫‪  ‬‬
‫ˆ‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ YT ( H ) ‬‬
‫‪ H  1‬‬
‫أمام مصفوفة ملحظة التغيات الستقلة الستقبلية فهي‪:‬‬
 ‫‪1 X T 1,1 X T 1,2  X T 1,k ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1 X T 2,1 X T 2, 2  X T  2,k ‬‬
‫‪X T H‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ X‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1 T  H ,1 X T  H ,2  X T  H ,k ‬‬
‫‪ H  (k  1)‬‬
‫‪ ، YT  H‬كامضضام يكمضضون‬ ‫‪ X T H    T H‬‬ ‫ومنضضه يكمضضن كاتامبضضة النمضضوذج الطخضضي العضضامم التنبضضأ بضضه علضضى الشضضكمل‪:‬‬
‫النموذج القدحر من الشكمل‪ ، YˆT ( H )  X T  H ̂ :‬ويكمون متوسط مقدحر التنبؤ هو‪:‬‬
‫‪E YˆT ( H )   X T  H E  ̂   X T  H   E  YT  H ‬‬
‫ومنه نقول أن ) ‪ Yˆ ( H‬هو تنبؤ خطخي غي متحيزج للعبامرة‪:‬‬ ‫‪T‬‬

‫‪X T  H   E  YT  H ‬‬
‫ليكمون التبامين ‪:‬‬
‫‪varYˆ ( H )   Yˆ ( H )  X‬‬ ‫‪ Yˆ ( H )  X‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪T‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T H‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪T H‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  2 X T  H  X X ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪X T  H‬‬

‫لنعرف شعامع أخطخامء التنبؤ‪:‬‬

‫) ‪ˆT  H  YT  H  YˆT ( H‬‬
‫‪‬‬
‫‪E  ˆT  H   E YT  H  YˆT ( H )  0‬‬ ‫‪‬‬
‫أمام تبامين شعامع أخطخامء التنبؤ فهو‪:‬‬

‫‪var ˆT  H‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ var YT  H  YˆT ( H )  E   X T  H ˆ     T  H‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪  X‬‬ ‫‪T H‬‬ ‫‪ ˆ     ‬‬ ‫‪T H‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪var ˆT  H    X T  H  X X  X T  H   I‬‬ ‫لنجدح ف الخي‪:‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ H‬‬

‫ويكمض ضضون هض ضضذا التنبض ضضؤ هض ضضو أحسض ضضن تنبض ضضؤ خطخض ضضي غي ض ض متحيض ضضزج )‪ (BLUP‬يكمض ضضن الصض ضضول عليض ضضه‪ ،‬حيض ضضث إذا عرفنض ضضام‬
‫) ‪ Y~ ( H‬تنب ض ض ضضؤ آخ ض ض ضضر خطخ ض ض ضضي لعين ض ض ضضة ملحظ ض ض ضضامت التغيض ض ض ض الت ض ض ضضامبع م ض ض ضضع متوس ض ض ضضط خطخ ض ض ضضام التنب ض ض ضضؤ مس ض ض ضضامو للص ض ض ضضفر‬
‫‪T‬‬

‫‪ E  ~T  H   E YT  H  Y~T ( H )   0‬تكمون لدحينام التاجحة‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫~‬
‫‪‬‬
‫‪var YT  H  YT ( H )  var YT  H  YˆT ( H )  0‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫ومنه يكمن القول أن ̂‪ YˆT ( H )  X T  H ‬هو أحسن تنبؤ خطخي غي متحيزج‪.‬‬
‫وتكمضضون اختبضضامرات التنبضضؤ عضضن طريضضق إيضضامد التوزيضضع الضضذي يعتضضب فرضضضية العضضدحم‪ ،‬والقامئلضضة بضضأن النمضضوذج الطخضضي العضضامم‬
‫يبقضضى مامفظضضام علضضى شضضكمله مضضن اللحظضضة الولض ض إل ض اللحظضضة ‪ T  H‬ف ض السضضتقبل‪ ،‬أي نفضضتض عضضدحم تغي ض البنضضامء‬
‫اليكملي للنموذج‪،‬‬
‫‪H0 :‬‬ ‫‪Yˆ  Xˆ t  1,2,3,......T , T  1,..., T  h,....,T  H‬‬

‫وذلك ضدح الفرضية البدحيلة‪ ،‬والت تقول أن نوذج العينة الول ‪ T‬يتلف عن نوذج التنبؤ للفتة ‪.H‬‬
‫‪F‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪T H‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ YˆT ( H ) X T  H  X X  X T  H  I H‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ Y‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T H‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ YˆT ( H ) H‬‬ ‫‪FH ,T k 1‬‬
‫‪ˆ 2‬‬
‫يصبح التوزيع أعله على الشكمل‪:‬‬ ‫‪H 1‬‬ ‫وإذا كاامن‬

‫‪F‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪T 1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)‪ YˆT (1) X T 1  X X  X T 1  1 YT 1  YˆT (1‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪F1,T k 1‬‬
‫‪ˆ 2‬‬

‫الفصل الثالث ‪:‬‬

‫مشاكل القياس القاتصادي‪ -:‬اختلل فرضيات النموذج ‪-‬‬

‫ليغطخض ضضي هض ضضذا الفصض ضضل ثلثض ضضة مشض ضضامكال قايامسض ضضية ت ض ضواجه البض ضضامحث‪ ،‬تتعلض ضضق كاض ضضل منهض ضضام بإسض ضضقامط إحض ضضدحى الفرضض ضضيامت‬
‫الكملسيكمية لطخريقة الربعامت الصغرى الذكاورة آنفام وتتمثل هذه الشامكال ف‪:‬‬
‫‪ .1‬التعدحد الطخي‪.‬‬
‫‪ .2‬الرتبامط الذات للخطخامء‪.‬‬
‫‪ .3‬عدحم ثبامت تبامين الطخأ‪.‬‬

‫‪:Multicollinearity‬‬ ‫‪ .1‬التعدد )الزدواج( الخطي‬

‫إحدحى فرضيامت النموذج الكملسيكمي للنادحار التعدحد هي أن لمصفوفة الشامهدحات عن التغيات الستقلة رتبة‬
‫تاممضضة ‪ ،k‬هضضذه الفرضضضية سضضحت لنضضام بامسضضتنتامج مقضضدحر ̂‪ ‬لض ض ‪ ، ‬خطخضضي وغيض ض متحيضضزج وذي تشضضتت أصضضغر‪ ،‬وذلضضك‬
‫انطخلقاضضام مضضن العامدلضضة ‪ .  X X  ̂  X Y‬فضضإذا رفعضضت هضضذه الفرضضضية‪ ،‬فضضإن ‪  X X ‬لضضن تكمضضون ذات رتبضضة تاممضضة‪ ،‬أي‬
‫تكمون أقاضل مضن رتبضة ‪)  X ‬أو ‪ (  X ‬أي أقاضل مضن ‪ .k‬ومع أن ‪  X X ‬هضي مصضفوفة ذات حجضم ) ‪ ( k  k‬باملتامل‬
‫̂‪ X X  ‬‬ ‫‪ X Y‬‬ ‫تكمون مصفوفة شامذة )مدحدهام معدحوم(‪ ،‬ومنه فإن ‪  X X  1‬تكمون غي موجودة وباملتامل العامدلة‬
‫ل تقبل إذن حل وحيدحا )عدحد ل نضامئي مضن اللضول (‪ .‬يضضع النمضوذج الكملسضيكمي للناضدحار التعضدحد ‪Y  X  ‬‬

‫التغيض التامبع ‪ Y : i  1....n‬فض علقاة خطخيضة مضع التغيات السضتقلة ‪ ، X , X ,......X : i  1....n‬وكاضذلك‬
‫‪i1‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪ik‬‬ ‫‪i‬‬

‫مضضع الخطخضضامء العشضوائية ‪ ،  : i  1....n‬فضضإذا كاضضامنت باملضضضامفة إلض ذلضضك رتبضضة ‪ X‬أقال مضضن أو تسضضاموي ‪ k‬فضضإن هضضذا‬
‫‪i‬‬

‫يتجم بامرتبامط خطخي بي أعمدحة الصفوفة ‪.X‬‬

‫وبعبامرة أخرى يشي مشكمل التعدحد الطخي إل وجود ارتبامط خطخي بي عدحد من التغيات الفسضسرة‪ ،‬ومضضن تض فضإن‬
‫ه ض ض ض ضضذا الش ض ض ض ضضكمل ل يوج ض ض ض ضضدح فض ض ض ض ض حامل ض ض ض ضضة النا ض ض ض ضضدحار البس ض ض ض ضضيط‪ .5‬نسض ض ض ضضمي ‪ Xj‬العم ض ض ض ضضود رقا ض ض ض ضضم ‪ j‬لض ‪ X‬حي ث‬
‫‪. X   X , X ,.... X ..... X ‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪k‬‬

‫‪ -‬قاولنام أن رتبة ‪ X‬أقال من ‪ k‬يعن أنه يوجدح شعامع ‪ C‬حيث ‪C   C1 , C 2 ,....C j .....C k   0 :‬‬

‫‪C X  C X  .......... .  C X  0‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪k‬‬ ‫حيث ‪:‬‬
‫‪ -‬العلقاة الخية تعب عن وجود علقاة خطخية بي التغيات الستقلة‪.‬‬
‫‪ .1.1‬أسباب التعدد الخطي وآثاره ‪:‬‬
‫ينشأ التعدحد الطخي من عدحة أسبامب منهام مام يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬اتضضامه التغيات القاتصضضامدية معضضام للتغي ض مضضع مضضرور الزجمضضن‪ :‬فبمضضرور الزجمضضن سضضوف تتزجايضضدح التغيات القاتصضضامدية‬
‫التاملية معام‪ :‬الدحخل‪ ،‬الستهلك‪ ،‬الدخامر‪ ،‬الستثمامر‪ ،‬الستوى العضضامم للسضضعامر والعماملضضة‪ ،‬وحيضضث أن هنضضامك‬
‫ارتبامط بي هذه التغيات فإن التعدحد الطخي سوف يتحقق‪.‬‬
‫‪ ‬اسضضتخدحام متغيات مسضضتقلة ذات فضضتة إبطخضضامء ف ض العامدلضضة ال ضراد تقضضدحيرهام‪ :‬فاملضضدحخل ف ض الفضضتة الزجمنيضضة الامليضضة‬
‫يتحدحد جزجئيام بواسطخة قايمته فض الفضتة الزجمنيضة السضامبقة‪ ،‬وحيضث أن هنضامك ارتبضامط بيض القيضم التتاملية لتغيض مضام‬
‫فإن التعدحد الطخي سوف يتحقق‪.‬‬
‫وف وجود التعدحد الطخي فإنه سوف يتتب عنه‪:‬‬
‫‪ ‬زيامدة التبامين والتبامين الشتك للمقدحرات بدحرجة كابية دون التأثي على التنبؤات الستمدحة من النادحار‪.6‬‬
‫‪ ‬القيم القدحرة لعامملت النادحار سوف تكمون غي مدحدة وغي دقايقة‪.‬‬
‫‪ ‬الخطخامء العيامرية للقيم القدحرة لعامملت النادحار سوف تكمون كابية جدحا‪.‬‬

‫‪ .2.1‬اختبارات اكتشاف التعدد الخطي‪:‬‬

‫تعتمضضدح درجضضة الطخضضورة لثضضر التعضضدحد الطخضضي علضضى درجضضة الرتبضضامط الزجئضضي‪ ،‬ومعاممضضل الرتبضضامط الكملضضي )أو معاممضضل‬
‫التحدحيضضدح الضضضامعف(‪ ،‬ومنضضه يكمضضن القضضول بضضأن كال مضضن الخطخضضامء العيامريضضة ومعضضامملت الرتبضضامط الزجئيضضة ‪ ،rxi,xj‬معاممضضل‬
‫التحدحيضضدح الضضضامعف ‪ ،R2‬يكمنهضضام أن تسضضتعمل لختبضضامر التعضضدحد الطخضضي‪ ،‬لكمضضن كاضضل معيضضامر مضضن هضضذه العضضاميي الثلثضضة‬
‫‪ 5‬عبد القادر محمد عبد القادر عطية‪ ،1990 ،‬ص ‪.410‬‬

‫‪ 6‬امتثال محمد حسن‪ ،‬محمد علي محمد أحمد‪ ،2000 ،،‬ص ‪.354‬‬
‫الضذكاورة ليضس بؤشضر علضى وجضود التعضدحد الطخضي بفضرده‪ ،‬وذلضك لن القيضم العامليضة للخطخضامء العيامريضة ل تظهضر دائمام‪،‬‬
‫بسبب التعدحد الطخي‪ ،‬وإنام يكمن أن تظهر لسبامب أخرى‪ ،‬كامام أن الرتبامطامت العاملية فيمام بي التغيات الستقلة‬
‫ل تؤثر باملضرورة على قايم القدحرات ̂‪ ، ‬ومنه ليست هذه الخية بعيامر منامسب لقيامس واكاتشضامف التعضدحد الطخضي‬
‫‪j‬‬

‫بفردهام‪ ،‬وباملقامبل يكمن لقيمة معاممل التحدحيدح الضامعف ‪ R 2‬أن تكمون عاملية باملقامرنة مع ‪.rXi,Xj‬‬
‫ورغم ذلك‪ ،‬من التمل أن تتضوي نتامئجنضضام علضضى إشضضامرات خامطئضة أو علضضى أخطخضضامء معيامريضضة كاضبية‪ ،‬ومضع كاضضل هضذا‬
‫يكمن القول بأن توفيق العاميي الثلثة‪ ،‬أعله يسامعدحنام على اكاتشامف التعدحد الطخي‪.‬‬

‫‪ .1.2.1‬طريقة التحليل الترافدي لـ ‪:Frisch‬‬

‫تكمم ضضن ه ضضذه الطخريق ضضة فض ض انا ضضدحار التغيض ض الت ضضامبع عل ضضى كا ضضل متغيض ض مس ضضتقل عل ضضى ح ضضدحا‪ ،‬ومن ضضه ناص ضضل عل ضضى كا ضضل‬
‫الناضضدحارات الوليضضة‪ ،‬ث ض نتضضامر الناضضدحار الول ض الضضذي يعطخضضي النتامئضضج الكاضضثر مصضضدحاقاية‪ ،‬ث ض نضضضيف تضضدحرييام متغيات‬
‫أخرى ونتب آثامرهام علضى كاضل مضن العضامل الفرديضة )أخطخامئهضام العيامريضة‪ ،‬قايمة ‪ (R2‬ويكمضون التغيض الضضامف للناضدحار ذا‬
‫معنوية إذا تققت فيه الشروط التاملية ‪:‬‬
‫‪ ‬إذا فحسسضضن التغيض السضضتقل الدحيضضدح مضضن ‪ R2‬بضضدحون أن يعضضل العضضامل الفرديضضة مرفوضضضة بطخريقضضة خامطئضضة‪ ،‬ناتفضضظ‬
‫بذا التغي ونعتبه كامتغي مستقل‪.‬‬
‫‪ ‬إذا ل ليفسسن التغي الدحيدح من العلقاة ويؤثر على قايم العامل الفردية‪ ،‬نعتبه مرفوضام وناذفه من النادحار‪.‬‬
‫‪ ‬إذا أثضضر التغيض الدحيضضدح بشضضكمل واضضضح علضضى إشضضامرات وقايضضم العضضامل القضضدحرة‪ ،‬نعتضضبه متغيا لمفسسضرا‪ ،‬فضضإذا تضضأثرت‬
‫العضضامل الفرديضضة باملطخريقضضة الضضت تصضضبح فيهضضام غيض مقبولضضة علضضى أسضضامس العتبضضامرات النظريضضة العروفضضة مسضضبقام‪ ،‬فضضإنه‬
‫يكمننضضام القضضول بضضأن هضضذا مؤشضضر علضضى وجضضود التعضضدحد الطخضضي بشضضكمل معقضضدح‪ ،‬يكمضضون هضضذا التغي ض لمهمضضام‪ ،‬لكمضضن‬
‫بسضضبب الرتبامطضضامت الطخيضضة مضضع التغيات السضضتقلة الخضضرى‪ ،‬يكمضضون أثضضره غيض مقضضدحر وغيض معضضروف إحصضضامئيام‬
‫بواسطخة الربعامت الصغرى العامدية‪.‬‬
‫إن التحليضضل التافضضدحي ل ض ‪ Frisch‬ينص علضضى تقضضدحير كاضضل الناضضدحارات المكمنضضة مضضام بيض التغيات الوجضضودة باملعلقاضضة‬
‫الدحروس ضضة‪ ،‬آخ ضضذين كا ضضل متغي ضض‪ ،‬ب ضضاملتتيب‪ ،‬كامتغيض ض ت ضضامبع واعتب ضضامر كا ضضل النا ضضدحارات المكمن ضضة لكم ضضل متغيض ض فض ض بقي ضضة‬
‫التغيات‪ ،‬والت ندحخلهام تدحرييام ف التحليل‪ ،‬ومن الواضح أن التحليضضل التافضضدحي يتطخلضب منضام حسضامبامت كاضثية‪ ،‬ومنضه‬
‫تكمون القامرنامت مام بي النتامئج معقدحة أكاثر‪.‬‬
‫‪ .2.2.1‬قاياس التعدد الخطي أو شرط العداد ‪:Condition numbers‬‬
‫‪Yi   0  1 X i1   2 X i 2   i :‬‬ ‫‪i  1..........n‬‬ ‫من خلل النموذج التامل ‪:‬‬
 ‫‪‬‬
‫ˆ‬
‫‪Var 1 ‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ X i21 1  R12‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫ˆ‬
‫‪Var  2 ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ 2‬‬
‫يكمون لدحينام ‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ i2 2‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪‬‬
‫‪Cov ˆ1 , ˆ2 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 2 R12‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ X i1 X i 2 1  R12‬‬
‫‪ ، X‬بينمضام ‪ R22‬هضو مضام‬ ‫‪i2‬‬ ‫حيضث أن ‪ R12‬هضو مربضع معاممضل الرتبضامط التعضدحد مضام بيض التغييضن الستقلي ‪ X‬و‬
‫‪i1‬‬

‫بي ض ‪ ، X X‬وهضضام ف ض الخي ض متسضضامويامن‪ ،‬أمضضام عنضضدح توسضضيع النمضضوذج إل ض ‪ k‬متغي مسضضتقل ) ‪ (<k 2‬يصبح ‪R‬‬
‫‪2‬‬
‫‪j‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪i2‬‬

‫علضضى أنضضه مربضضع معاممضضل الرتبضضامط التعضضدحد مضضام بيض التغيض السضضتقل ‪ X‬وبقيضضة الغيات السضضتقلة الخضضرى‪ ،‬ومنضضه يكمننضضام‬ ‫‪ij‬‬

‫استنتامج قاامنون عامم لتبامين القدحرات الفردية لشعامع معامل النموذج كامام يلي ‪:‬‬
‫‪Var ˆ j ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 2‬‬
‫‪, j  1.......k‬‬
‫‪ X ij2 1  R 2j ‬‬
‫وتكمون قايمة ‪ Var  ̂ j ‬كابية كالمام كاامنت‪  2 :‬كابية؛‬
‫كابية‪.‬‬ ‫‪R 2j‬‬ ‫‪  X‬صغية‪،‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ij‬‬

‫ومنه لنعسرف مقيامسام جدحيدح يسضمى "معاممضضل تضضخم التبضضامين" )‪ ، "Variance Inflation Factor (V.I.F‬ومقيامسضضام‬
‫آخر يسمى "شرط العدحد ‪ ،" Condition number‬وهام مقيامسامن يدحدان درجة التعدحد الطخي‪.‬‬
‫‪V .I .F ˆ j ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1  R 2j‬‬
‫‪ -‬ويعرف معاممل تضخم التبامين كامام يلي ‪:‬‬
‫‪ -‬وبنض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضضامءا علض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضضى هض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضضذا التعريض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضضف نسض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضضتطخيع كاتامبض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض ضضة‪:‬‬
‫ˆ‬
‫‪Var  j ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪ V .I .F ˆ j ,‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪j  1.......k‬‬
‫‪ ij‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪   X‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪V .I .F ˆ j ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ij‬‬
‫‪ Var ˆ j‬‬ ‫‪j  1.......k‬‬ ‫أي أن ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫انطخلقاام من النتقضضامدات الوجهضة لعاممضضل الرتبضامط‪ ،‬يكمضون مقيضضامس ‪ VIF‬غي كاضام ف‬
‫ف لتحدحيضدح التعضضدحد الطخضي‪ ،‬ومنضه‬
‫نض ضذكار مقيضضامس شضضرط العضضدحاد الض ضذكاور مضضن طضضرف ‪ ، Welsch, 1980‬والضضذي يقيضضس حسامسضضية مقضضدحرات الناضضدحار‬
‫للتغيات الصغية ف التبامينامت‪ ،‬ويعرف شرط العدحاد على أنه الذر التبيعي لكاب قايمة مقسمة علضى أصضضغر قايمضة‬
‫‪max‬‬
‫‪K X  ‬‬ ‫للقيم الميزجة للمصفوفة ‪  X X ‬وهو على الشكمل ‪:‬‬
‫‪min‬‬
‫فكملمام كاامنت القيمة أعله أقارب إل الواحدح‪ ،‬كالمام كاامن الشضرط أفضضل لعضدحم جدحية التعضدحد الطخضي‪ ،‬ومضع هضذا‪،‬‬
‫ف ضضإن القيامس ضضي الض ضذكاورين أعله ليس ضضام كا ضضامملي‪ ،‬حي ضضث الق ضضامنون ال ضضامص ب ض ض ‪ VIF‬ينظ ر إلض ض الرتبامط ضضامت م ضضن خلل‬
‫التغيات السضضتقلة فقضضط‪ ،‬وهضضذا ليضضس باملعاممضضل الوحيضضدح‪ ،‬كامضضام أن شضضرط العضضدحد يكمضضن أن يتغيض بإعضضامدة تويضضل التغيات‬
‫الستقلة‪ ،‬والت ليست دائمة صحيحة‪ ،‬ويصلح القيامسامن للستعمامل عندح حذف بعض التغيات وفرض قايود علضضى‬
‫العضضامل فقضضط فض الضضاملت الضضت يكمضضون فيهضضام ‪ ، R  1‬أو لضضام تكمضضون القيمضضة الميضضزجة الصضضغية ‪ min‬أقاضضرب مضضن الصضضفر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪j‬‬

‫نقضضدحر النمضضوذج فض هضضذه الاملضضة تبعضضام لبعضضض القيضضود الفروضضضة علضضى معضضامله‪ ،‬ويقضضتح ‪ Theil‬مقيامسام أخضضر لقيضضامس درجضضة‬
‫‪m  R 2    R 2  R2 j ‬‬
‫‪k‬‬
‫الرتبامط فيمام بي التغيات ومنه درجة التعدحد الطخي على الشكمل ‪:‬‬
‫‪j 1‬‬

‫حيث أن ‪ R2‬هو معاممل التحدحيدح الضامعف العروف من قابل‪ ،‬أمام ‪ R‬فهو مربع معاممل الرتبامط التعدحد مضضن‬
‫‪2‬‬
‫‪j‬‬

‫انادحار ‪) y‬الركازجة( ف ‪ x , x ,......x .‬مع حذف ‪ ، x‬لكمن إحدحى عيضوب هضذه الطخريقضة هضي أن ‪ m‬يكمن أن‬
‫‪j‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪k‬‬

‫تكمون ساملبة مام يعل التحليل أصعب‪ ،‬وهنامك من يقتح طرقاام معينة لل مشكملة التعدحد الطخي كاإضامفة حدح ثضضامبت‬
‫لتبامينامت مقدحرات العامل قابل حل العامدلت الطخبيعية للمربعامت الصغرى‪.‬‬
‫‪ .3.2.1‬طريقة ‪:Farrar-Glauber‬‬
‫لكاتشامف ظامهرة التعدحد الطخي يتبع ‪ Farrar-Glauber‬الطخوات التاملية‪:‬‬
‫‪ ‬أول ‪ :‬حسامب مدحد مصفوفة معامملت الرتبامط بي التغيات الستقلة‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪rX1 X 2‬‬ ‫‪rX1 X 3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪rX1 X k‬‬
‫‪rX 2 X1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪rX 2 X 3‬‬ ‫‪... rX 2 X k‬‬
‫‪D‬‬
‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬
‫‪rX k X k‬‬ ‫‪rX k X 2‬‬ ‫‪rX k X 3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1‬‬

‫عندحمام تكمون قايمة الدحد تقتب من الصفر‪ ،‬فإن هنامك دليل على وجود تعدحد خطخي‪.‬‬
‫‪ ‬ثامنيام ‪ :‬نستعمل اختبامر ‪ ‬وذلك بوضع الفرضيامت التاملية ‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫)استقلل خطخي( ‪H : D  1‬‬

‫‪0‬‬

‫)ارتبامط خطخي( ‪H 1 : D  1‬‬

‫إحصامئية ‪) Farrar-Glauber‬القيمة السوبة( تعرف كامام يلي‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 2 *   n  1  ( 2k  7) . ln D‬‬
‫‪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪‬‬
‫هو عدحد التغيات الفسرة ف النموذج و ‪ ln‬هو اللوغامريتم النبيي‪.‬‬ ‫‪k‬‬ ‫حيث ‪ n‬هو حجم العينة‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫و نسضبة معنويضضة‬ ‫‪2‬‬
‫)‪k ( k  1‬‬ ‫بدحرجضضة حريضة‬ ‫‪2‬‬ ‫فإذا كاامنت قايمة * ‪  2‬أكاب تاممام من القيمة الدحولة لتوزيع‬
‫أي هنامك تعدحد خطخي‪.‬‬ ‫‪H1‬‬ ‫‪ ، ‬نقبل‬

‫‪ .3.1‬الحلول المقترحة للتعدد الخطي ‪:‬‬

‫عنضدح وجضود التعضدحد الطخضي‪ ،‬فإن اللضول تكمضون لمعتممضدحة علضى إمكمامنية إيضامد مصضامدر أخضرى للبيامنضامت وعلضى أهية‬
‫العوامضل الضت تسضببت فض ظهورهضضام‪ ،‬ثض علضى الضدحف الضذي مضضن أجلضه نقضوم بتقضدحير الدحالضة تضت الدحراسضة‪ ،‬فضإذا لض يضؤثر‬
‫التعضضدحد الطخضضي بشضضكمل فعلضضي علضضى مقضضدحرات النمضضوذج‪ ،‬يقضضتح بعضضض بضضامحثي القيضضامس القاتصضضامدي إهضضامل وجضضوده ف ض‬
‫النموذج‪ ،‬حيث يكمن تامشي التعدحد الطخي بتوسيع حجم العينضضة‪ ،‬فمثل يكمضضن تويضضل البيامنضامت السضنوية إلض بيامنضضامت‬
‫موسضضية أو شضضهرية إن أمكمضضن ذلضضك‪ ،‬كامضضام يكمضضن التخلضضص مضضن التعضضدحد الطخضضي بإسضضقامط )حضضذف( التغيض السضضبب لضضذا‬
‫الشكمل لكمن هذه العملية يكمن أن تلق مشامكال أخرى‪ ،‬وهنامك من يقتح إدخامل معلومامت إضامفية للنموذج‪.‬‬
‫إن وجضضود التعضضدحد الطخضضي يعضضل مضضن الصضضعب فصضضل آثضضامر التغيات الختلفضضة‪ ،‬ومنضضه ناتضضامج إل ض معلومضضامت خامصضضة‬
‫تسضضامعدحنام علضضى فصضضل أثضضر كاضضل متغيض ض لوحضضدحه‪ ،‬ويكمضضون ذلضضك عضضن طريضضق فضضرض قايضضود علضضى بعضضض العضضامل بنضضامءا علضضى‬
‫العلومامت السبقة للنظرية القاتصامدية‪.‬‬
‫‪ .2‬الرتباط الذاتي بين الخطاء‬
‫مضضن بي ض الفتاضضضامت الكملسضضيكمية الضضت وضضضعنامهام مضضن قابضضل لتقضضدحير معضضامل نضضوذج الناضضدحار‪ ،‬هضضو اسضضتقلل القيمضضة‬
‫القدحرة لدح الطخأ ف فتة زمنية معينة عن القيمة القدحرة لدح الطخأ ف فتة زمنية سامبقة لام‪ .‬أي ‪:‬‬
‫‪Cov  i ,  j   0, i  j‬‬

‫وإذا ت إسقامط هذا الفتاض فإن ذلك يدحل على وجود مام يسضضمى باملرتبضضامط الضضذات حيضضث أن مصضضفوفة التبامينضضامت‪-‬‬
‫التبامينامت الشتكاة ‪ E ( ' )      2 I‬ل تتوي على الصفر خامرج القطخر الول و كانتيجة لذلك‪:‬‬
‫‪ ˆ  E (( ˆ   )( ˆ   ) ' )  ( X X ) 1 X E ( ' ) X ( X X ) 1‬‬
‫‪ ( X X ) 1 ( X   X )( X X ) 1   2 ( X X ) 1‬‬
‫والضضذي ينبغضضي أن يكمضضون لضضدحيه‬ ‫‪‬‬ ‫يتضضم اسضضتعمامل طريقضضة الربعضضامت الصضضغرى العممضضة ‪ GLS‬لتق دحير شضضعامع العضضامل‬
‫نفس الصامئص الحصامئية لي مقدحر‪:‬‬
‫) ‪ˆ  ( X  1 X ) 1 ( X  1Y‬‬
‫‪ ˆ  ( X  1 X ) 1‬‬

‫عندحمام تكمون الفرضيامت السامسية للنموذج مققة‪ ،‬فإن‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪ˆGLS  ( X 1 X ) 1 ( X  1Y )  X  2 I  X‬‬
‫‪1‬‬
‫‪  X ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y  ( X X ) 1 ( X Y )  ˆOLS‬‬
‫فض ض هضضذه الاملضضة‪ ،‬القضضدحر التحصضضل عليضضه بطخريقضضة الربعضضامت الصضضغرى العممضضة هضضي نفسضضه القضضدحر بطخريقضضة الربعضضامت‬
‫الصغرى العامدية‪.‬‬
‫‪ .1.2‬أسبابه وطرق كشفه‬
‫ينشأ الرتبامط الذات من عدحة أسبامب منهام ‪:‬‬
‫‪ ‬إهامل بعض التغيات التفسيية ف النموذج الراد تقدحيره‪.‬‬
‫‪ ‬الصيامغة الريامضية الامطئة للنموذج‪.‬‬
‫‪ ‬عدحم دقاة بيامنامت السلسل الزجمنية‪.‬‬
‫أمام وجوده يؤثر سلبام على نتامئج الربعامت الصغرى العامدية من حيث ‪:‬‬
‫‪ ‬القيم القدحرة للمعامملت سوف تكمون غي متحيزجة‪.‬‬
‫‪ ‬تبامين القيم القدحرة لعامملت النموذج سوف ل يكمون أقال مام يكمن‪.‬‬
‫لذلك تستعمل عدحة اختبامرات للكمشف على هذا الختلل منهام مام يلي ‪:‬‬
 ‫‪: Durbin-Watson test‬‬ ‫)‪(1950 et 1951‬‬ ‫‪ .1.1.2‬اختبار دربين واتسون‬
‫يعتضضب اختبضضامر ‪ Durbin-Watson‬م ن أهضضم الختبضضامرات الشضضامئعة السضضتخدحمة فض ض اكاتشضضامف الرتبضضامط الضضذات مضضن‬
‫الدحرجة الول حسب الشكمل‪:‬‬
‫) ‪ t   t 1  ut , ut ~ N (0,  u2‬‬

‫ويهدحف إل اختبامر الفرضيامت التاملية ‪:‬‬

‫‪H0 :  0‬‬
‫‪H1 :   0‬‬
‫لختبامر فرضية العدحم ‪ H0‬يب حسامب إحصامئية دربي واتسون ‪:DW‬‬
‫‪n‬‬

‫ˆ‪  ‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ ˆt 1 ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪DW ‬‬ ‫‪t 2‬‬

‫‪n‬‬

‫ˆ‪ ‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t 1‬‬

‫يكمن كاتامبة الحصامئية أيضام بدحللة مقدحر معاممل الرتبامط ‪ ، ‬لدحينام‪:‬‬

‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬

‫‪ ˆt2   ˆt21  2 ˆt ˆt 1‬‬

‫‪DW ‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬
‫‪n‬‬
‫‪t 1‬‬

‫ˆ‪ ‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t 1‬‬

‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬
‫نلحظ أن‪  ˆt2   ˆt21 :‬إذن‪:‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪2 ˆt21‬‬ ‫‪2 ˆt ˆt 1‬‬
‫‪DW ‬‬ ‫‪t 2‬‬
‫‪n‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t 1‬‬
‫‪n‬‬

‫ˆ‪ ‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫ˆ‪ ‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t 1‬‬

‫‪n‬‬

‫ˆ‪ ˆ ‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫‪ˆ ‬‬ ‫‪t 1‬‬
‫‪n‬‬ ‫نعلم أن‪:‬‬
‫ˆ‪ ‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t 1‬‬

‫) ˆ‪DW  2(1  ‬‬ ‫ومنه‪:‬‬

‫حيث أن الحصامئية ‪DW‬تثل القيمة السوبة للختبامر وتأخذ قايمهام بي ‪ 0‬و ‪ .4‬ويتضح من العامدلة السضضامبقة أنضضه‬
‫إذا كاامنت ‪   0‬فإن ‪. DW  2‬‬
‫ويوضضضح الشضضكمل التضضامل قايضضم ‪) d‬القيم الدحولضضة للختبضضامر(‪ ،‬الضضت تشضضي إلض وجضضود أو عضضدحم وجضضود ارتبضضامط ذاتض مضضن‬
‫الدحرجة الول موجب أو ساملب‪ ،‬أو تعل نتيجة الختبامر غي مدحدة‪ ،‬وتوجدح قايم كاضل مضن الضدحين العلضى والدنض‬
‫لض )‪ d (dL,dU‬ف الدحول الحصامئي لتوزيع دربي واتسون‪.‬‬
‫‪Durbin-Watson‬‬ ‫الشكل رقام )‪ : (1‬مناطق القبول والرفض لختبار‬
‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ 0‬‬
‫‪dL‬‬ ‫‪dU‬‬ ‫‪dU-4‬‬ ‫‪dL-4‬‬ ‫‪4‬‬
‫ارتباط ذاتي موجب‬
‫؟‬
‫غير محدد‬
‫‪ 0‬‬
‫عدم وجود ارتباط‬
‫‪ 0‬‬
‫عدم وجود ارتباط‬
‫؟‬
‫غير محدد‬
‫‪ 0‬‬
‫ارتباط ذاتي سالب‬
‫رفض ‪H0‬‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫قبول ‪H0‬‬ ‫قبول ‪H0‬‬ ‫)منطقة الشك(‬ ‫رفض ‪H0‬‬
 ‫باملعتمامد على الشكمل رقام )‪ (1‬يكمن أن لتستخرج نتيجة اختبامر ‪ DW‬كااملتامل‪:‬‬
‫‪ ‬إذا كاامنت ‪ DW  d L‬أو ‪ DW  4  d L‬يرفض ‪. H0‬‬
‫‪ ‬إذا كاامنت ‪ 4  d  DW  d‬يقبل ‪. H0‬‬
‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬

‫‪ ‬إذا كاضضامنت ‪ 4  d  DW  4  d‬أو ‪ d  DW  d‬تكمضضون نتيجضضة الختبضضامر غي ض مضضدحدة‪ ،‬ومضضن ثض ض‬

‫‪L‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪L‬‬

‫يب إضامفة بيامنامت أكاثر‪.‬‬

‫ل يكمن استعمامل هذا الختبامر إل ف ظل الشروط التاملية‪:‬‬
‫يب أن يكمون النموذج متضمنام للمعلم الثامبت ‪‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬النموذج القدحر ل يتضمن متغيات تامبعة ذات فتات إبطخامء كامتغيات مستقلة‬
‫ل يتب دربي واتسون إل الرتبامط الذات من الدحرجة الول‪.‬‬
‫‪Breusch-Godfrey8‬‬ ‫‪ .2.1.2‬اختبار‬
‫يرتكمضضزج هضضذا الختبضضامر علضضى مضضضامعف لغرانضضج و الضضذي يسضضمح بامختبضضامر وجضضود ارتبضضامط ذات ض مضضن درجضضة أكاضضب مضضن‬
‫الواحدح‪ .‬نوذج النادحار الذات للخطخامء من الدحرجة ‪ p‬يكمتب على الشكمل التامل‪:‬‬
‫‪ t  1 t 1   2 t 2  ...   p  t  p  ut‬‬

‫ليكمن النموذج العامم حيث أن الخطخامء مرتبطخة ذاتيام‪:‬‬

‫‪Yt   0  1 X t1  ...   k X tk  1 t 1   2 t 2  ...   p  t  p  u t‬‬

‫هنامك ثلث خطخوات لجراء هذا الختبامر‪:‬‬

‫‪ˆt‬‬ ‫‪ ‬تقدحير النموذج العامم بطخريقة الربعامت الصغرى ث حسامب البواقاي‬
‫‪ ‬تقدحير العامدلة الوسيطخية التاملية‪:‬‬
‫‪ˆt   0  1 X t1  ...   k X tk  1ˆt 1   2ˆt 2  ...   p ˆt  p  ut‬‬

‫‪p‬‬ ‫ثض حسضضامب معاممضضل التحدحيضضدح الضضامص بضضذه العامدلضضة ‪ . R 2‬نضذكار أن بامسضضتعمامل هضضذه العامدلضضة‪ ،‬سضضنفقدح‬
‫مشامهدحة‪.‬‬
‫‪ H0‬الت ينبغي اختبامرهام هي‪:‬‬ ‫‪ ‬فرضية استقللية الخطخامء‬
‫‪H 0 : 1   2  ...   p  0‬‬

‫أكاض ضضب مض ضضن‬ ‫كاض ضضامن ‪( n  p )  R 2‬‬

‫الحصض ضضامئية ‪ LM  (n  p)  R‬تتبض ضضع توزيض ضضع ‪ ‬بدحرجض ضضة حريض ضضة ‪ . p‬إذا‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫)‪)  ( p‬القيمة الرجة لتوزيع ‪ ‬بنسبة معنوية ‪ ،( ‬فإننام نرفض ‪ H0‬فرضية استقللية الخطخامء‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ .2.2‬طرق التقدير في حالة وجود ارتباط ذاتي بين الخطاء‪:‬‬

‫إذا أخذنام بعي العتبامر الرتبامط الذات بي الخطخامء‪ ،‬النموذج الطخي العامم يكمتب على الشكمل التامل‪:‬‬

‫‪ 7‬قد يتضمن هذا النوع من النماذج متغيرات تابعة ذات فترات إبطاء كمتغيرات مستقلة‪ ،‬سيتم التطرق إلى هذا النوع من النماذج في الفصل الرابع‪.‬‬
‫‪ 8‬أناظر )‪ Breusch (1978‬و )‪.Godfrey (1978‬‬
 ‫‪Y  X  ‬‬

‫‪ t    t 1  u t ,   1‬‬ ‫مع‪:‬‬

‫)‪ AR(1‬الذي يقق الفرضيامت التاملية‪:‬‬ ‫تعب هذه العامدلة عن سيورة النادحار الذات من الدحرجة الول‬
‫‪E (u t )  0‬‬
‫‪E (u t2 )   u2 , t‬‬
‫' ‪cov(ut , ut ' )  0, t  t‬‬
‫‪cov(ut ,  t 1 )  0, t‬‬
‫بام يسامويه‪ ،‬ناصل على‪:‬‬ ‫‪ t 1‬‬ ‫من نوذج النادحار الذات‪ ،‬نعوض‬
‫‪ t   (  t 2  ut 1 )  ut   2 t  2  u t 1  ut‬‬
‫بام يسامويهام‪ ،‬ناصل أيضام‪:‬‬ ‫‪ t 2‬‬ ‫نعوض‬
‫‪ t   2 (  t 3  ut 2 )  ut 1  ut   3 t 3   2ut 2  ut 1  ut‬‬
‫ف الخي‪ ،‬لدحينام العامدلة‪:‬‬
‫‪ t  ut  ut 1   2ut 2   3ut 3  ...‬‬
‫‪.‬‬ ‫تؤول هذه السيورة إل الصفر لن‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫نقوم إذن بدحراسة خصامئص ‪. ‬‬

‫‪t‬‬

‫لدحينام ‪ E ( )  0‬و بتبيع الطخأ ‪ ، ‬ناصل على‪:‬‬

‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ t2  ut2   2 ut21   4 ut22   6 ut23  ...‬‬

‫ث بإدخامل التوقاع الريامضي على الطخرفي‪:‬‬
‫‪E ( t2 )  E (ut2 )   2 E (ut21 )   4 E (ut2 2 )   6 E (ut23 )  ...‬‬
‫‪E (ut2 )  E (ut21 )  E (ut2 2 )  E (ut23 )  ...   u2 , t‬‬ ‫نعلم أن‪:‬‬
‫‪var( t )  E ( t2 )  (1   2   4   6  ...) u2‬‬ ‫ومنه‪:‬‬
‫‪ u2‬‬
‫‪var( t )  E ( t2 ) ‬‬ ‫إذن‪:‬‬
‫‪1 2‬‬
‫وبامستعمامل خصامئص ‪ ، u‬نقوم بسامب التبامين الشتك للخطخأ ‪ ، ‬لدحينام‪:‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ t  t 1   ut  ut 1   2ut 2   3ut 3  ... ut 1  ut 2   2ut 3   3ut 4  ...‬‬

‫‪ ut21   3ut22   5ut23  ...‬‬
‫بإدخامل التوقاع الريامضي على الطخرفي‪ ،‬ناصل ف الخي على‪:‬‬
‫‪ u2‬‬
‫‪E ( t  t 1 ) ‬‬
‫‪1  2‬‬
‫‪: E ( ‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫)‬ ‫نفس الشيء مع‬
‫‪ 2 u2‬‬
‫‪E ( t  t 2 ) ‬‬
‫‪1 2‬‬
‫‪ i u2‬‬
‫‪E ( t  t i ) ‬‬ ‫ف الاملة العاممة‪ ،‬سيكمون لدحينام‪:‬‬
‫‪1  2‬‬
‫مصفوفة التبامين‪-‬التبامين الشتك للخطخضامء فض حاملضة وجضود ارتبضامط ذاتض مضن الدحرجضة الولض تكمتضب علضى الشضكمل‬
‫التامل‪:‬‬
‫‪ 1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ n1 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ n2 ‬‬
‫‪ u2  2‬‬
‫مع‬ ‫‪   E ( ) ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ n3 ‬‬
‫'‬
‫‪ 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪...‬‬
‫‪1  2 ‬‬
‫‪ ...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪... ‬‬
‫‪ n1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ n2‬‬ ‫‪ n 3‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫نذكار أن مقدحر طريقة الربعامت الصغرى يكمتب على الصيغة التاملية‪:‬‬
‫) ‪ˆ  ( X  1 X ) 1 ( X  1Y‬‬
‫و هذا يعن أن معكموس مصفوفة التبامين‪-‬التبامين الشتك للخطخامء معرف كامام يلي‪:‬‬
‫‪ 1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪   1 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪1  0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1  2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪ 1  2 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ u  ...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪... ‬‬
‫‪ 0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪... 1   2‬‬ ‫‪  ‬‬
‫‪ 0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫‪‬‬
‫من اللحظ أن قايمت ‪ ‬و ‪  u2‬غي معروفتي وهذا يعن أنضه ينبغضي إيضامد مقضدحر لكمضل منهمضضام وذلضك بضاملبحث‬
‫عن مصفوفة ‪ M‬حيث النموذج ‪ MY  MX  M‬يقق جيع الفرضيامت السامسية‪.‬‬
‫‪E ((M )( M ) ' )  E ( M ' M ' )  ME ( ' ) M '  M M '   2 I‬‬ ‫لدحينام‪:‬‬
‫‪ˆ   X M MX  X M MY‬‬
‫'‬ ‫'‬ ‫‪1‬‬ ‫'‬
‫إذن نادحد القدحر ‪ BLUE‬كامام يلي‪:‬‬
‫'‬

‫‪M ' M   1   u2  1 ‬‬ ‫و باملنتيجة التاملية‪:‬‬

‫ناصل على الصفوفة‪:‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪M  0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0‬‬
‫) ‪( n 1, n‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬
‫‪ 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫‪‬‬
‫الت تعتب كاامستنتامج للمصفوفة‪:‬‬
‫‪ 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  1 ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪0 ...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪ 0‬‬
‫‪  1 2‬‬ ‫‪  ...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪M 'M  ‬‬
‫‪ ...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪... ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪... 1   2‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ 0‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫‪‬‬
 ‫و هي نفسضهام الصضفوفة ‪ .  u2 1‬وعليضه تضؤول طريقضة الربعضامت الصضغرى العممة إلض طريقضة الربعضامت الصضغرى‬
‫العامدية‪ ،‬حيث يتم تقدحير النموذج العامم الصحح من الرتبامط الذات عن طريق تويل التغيات عضضن طريضضق شضضبه‬
‫الفروقاامت من الدحرجة الول‪ ،‬لدحينام‪:‬‬
‫‪ Y2  Y1 ‬‬ ‫‪ X 2, j  X 1, j ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ Y3  Y2 ‬‬ ‫‪ X 3, j  X 2, j ‬‬
‫‪MY  ‬‬
‫‪...‬‬ ‫‪‬‬ ‫و‬ ‫‪MX j  ‬‬
‫‪...‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ Y  Y ‬‬ ‫‪ X  X‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ n‬‬ ‫‪n 1 ‬‬ ‫‪ n, j‬‬ ‫‪n 1, j ‬‬

‫حيث‪:‬‬ ‫‪j  1,2,...., k‬‬

‫عندح استخدحام شبه الفروقاامت‪ ،‬نفقدح الشامهدحة الول لكمل متغي ولتجنب ضيامعهام‪ ،‬نضع‪:‬‬
‫‪Y1*  Y1 1   2‬‬
‫‪X 1*, j  X 1, j 1   2‬‬

‫يكمتب النموذج الصحح على النحو التامل‪:‬‬

‫‪Yt  Yt 1   0 (1   )  1 ( X t1  X t 1,1 )   2 ( X t 2  X t 1, 2 )  ...   k ( X tk  X t 1,k )   t   t 1‬‬

‫كامضضام ذكارنضضام‪ ،‬يتضضم تقضضدحير النمضضوذج الخي ض بطخريقضضة الربعضضامت الصضضغرى العامديضضة‪ .‬الشضضكمل السامسضضي الضضذي ن ضواجهه‬
‫يتمثل ف تقدحير معاممل الرتبامط الذات بي الخطخامء من الدحرجة الول‪ .‬هنامك إذن عضضدحة طضضرق للتقضضدحير منهضضام مضضام‬
‫يلي ‪:‬‬
‫‪ .1.2.2‬تقدير ‪ ‬عن طريق إحصائية ‪:Durbin-Watson‬‬
‫الطخوة الول‪ :‬تقدحير ‪ ‬انطخلقاام من إحصامئية ‪ ،DW‬حيث‪:‬‬
‫‪ˆ  1  DW / 2‬‬

‫الطخوة الثامنية‪ :‬تقدحير النموذج التامل بعدح إجراء التعدحيلت على الشامهدحات بسامب شبه الفروقاامت‪:‬‬

‫‪Yt  ˆYt 1   0 (1  ˆ )  1 ( X t1  ˆX t 1,1 )   2 ( X t 2  ˆX t 1, 2 )  ...   k ( X tk  ˆX t 1,k )  u t‬‬

‫‪Yt *   0*  1 X t*1   2 X t*2  ...   k X tk*  ut‬‬ ‫أي‪:‬‬

‫ˆ‪. ‬‬ ‫*‬
‫‪0‬‬ ‫) ˆ‪ ˆ0 (1  ‬‬ ‫و‬ ‫‪ˆ1 ,..., ˆ k‬‬ ‫العامل القدحرة بطخريقة الربعامت الصغرى هي‪:‬‬
‫بطريقة ‪:Theil-Nagar‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .2.2.2‬تقدير‬
‫تقدحيرا لض ‪ ‬من خلل العلقاة التاملية ‪:‬‬ ‫‪Theil‬و ‪Nagar‬‬ ‫اقاتح‬
‫‪n 2 1   DW / 2    k  1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ˆ ‬‬
‫‪n 2   k  1‬‬
‫‪2‬‬

‫حيث ‪ k‬هي عدحد التغيات الستقلة‪ .‬نستخدحم نفس الطخوات لتقدحير معامل النموذج بطخريقة الربعامت الصغرى‪.‬‬
‫‪Cochrane-Orcutt‬‬ ‫‪ .3.2.2‬طريقة‬
‫تقدحيرا بإعطخامء قايمة ابتدحائية لض ‪ ‬بواسطخة القيم القدحرة لدح الطخأ‪.‬‬ ‫‪Cochrane‬و ‪Orcutt‬‬ ‫اقاتح‬
‫‪ ، ˆ  ‬فليكمن‪:‬‬
‫‪ˆt ˆt 1‬‬
‫الطخوة الول‪ :‬إعطخامء قايمة ابتدحائية لعاممل الرتبامط وذلك بتقنية تقدحير مبامشرة‪:‬‬
‫‪ ˆt21‬‬
 ‫ˆ‪ˆ 0  ‬‬

‫الطخوة الثامنية‪ :‬تقدحير النموذج التامل بطخريقة الربعامت الصغرى العامدية‪:‬‬

‫‪Yt  ˆ 0Yt 1   0 (1  ˆ 0 )  1 ( X t1  ˆ 0 X t 1,1 )   2 ( X t 2  ˆ 0 X t 1, 2 )  ...   k ( X tk  ˆ 0 X t 1,k )  ut‬‬

‫ˆ‪. ‬‬ ‫*‬

‫‪0‬‬ ‫العامل القدحرة هي‪ ˆ ,..., ˆ :‬و‬
‫) ˆ‪ ˆ0 (1  ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪k‬‬

‫‪ ˆt1‬حيث‪:‬‬ ‫الطخوة الثاملثة‪ :‬إعامدة تقدحير ‪ ‬ببواقاي تقدحير جدحيدحة‬

‫‪ˆt(1)  Yt  ˆ0  ˆ1 X t1  ...  ˆk X tk‬‬

‫‪ˆ1‬‬ ‫‪‬‬
‫ˆ‪ ˆ ‬‬ ‫‪t‬‬
‫)‪(1) (1‬‬
‫‪t 1‬‬

‫) ˆ‪ (‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪(1) 2‬‬

‫الطخوة الرابعة‪ :‬تقدحير النموذج التامل على التغيات ذات شبه الفروقاامت‪:‬‬
‫‪Yt  ˆ1Yt 1   0 (1  ˆ1 )  1 ( X t1  ˆ1 X t 1,1 )   2 ( X t 2  ˆ1 X t 1, 2 )  ...   k ( X tk  ˆ1 X t 1,k )  ut‬‬

‫ث ض نعيضضدح تقضضدحير ‪ ‬مضضرة أخضضرى بب ضواقاي تقضضدحير جدحيضضدحة )‪ ˆt( 2‬فنحصضضل علضضى تقضضدحير ل ض ‪ . ̂ 2‬نكمضضرر العمليضضة م ضرات‬
‫أخرى إل غامية سكمون مقدحرات النموذج )عامدة نكمرر العملية ثلث أو أربع مرات(‪.‬‬
‫‪:Hildreth-Lu‬‬ ‫‪ .3.2.2‬طريقة‬
‫الطخوة الول‪ :‬تدحيدح نوع الرتبامط )موجب أو ساملب( بواسطخة إحصامئية ‪.Durbin-Watson‬‬
‫الطخضضوة الثامنيضضة‪ :‬ناضضدحد مضضامل للقيضضم المكمنضضة لعاممضضل الرتبضضامط ‪ . ‬نتضضامر قايمضضام تنتمضضي إلض الضضامل ]‪ [0,1‬إذا كاضضامن‬
‫العاممض ض ضضل موجبض ض ضضام و قايمض ض ضضام تنتمض ض ضضي إلض ض ض هض ض ضضذا الض ض ضضامل ]‪ [1,0‬إذا كاض ض ضضامن سض ض ضضاملبام‪.‬علض ض ضضى سض ض ضضبيل الثض ض ضضامل يكمض ض ضضون لض ض ضضدحينام‬
‫‪    0.1; 0.2; ...; 0.9; 1‬إذا اعتبنام أن معاممل الرتبامط موجب فيتضم اختيضامر درجضة سضلم ‪ 0.1‬أو ‪ 0.01‬ومضع‬
‫كال قايمة يتم تقدحير النموذج‪:‬‬

‫‪Yt  ˆ iYt 1   0 (1  ˆ i )  1 ( X t1  ˆ i X t 1,1 )   2 ( X t 2  ˆ i X t 1, 2 )  ...   k ( X tk  ˆ i X t 1,k )  u t‬‬

‫‪ ‬أصغر مام يكمن‪.‬‬

‫‪t‬‬
‫ونأخذ قايمة ‪ ‬القيمة الت عندحهام يكمون مموع مربعامت البواقاي ‪uˆ t2‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪Heteroscedasticity‬‬ ‫‪ .3‬عدم تجاناس تباين الخطاء‬

‫‪ .1.3‬طبيعة عدم ثبات تباين الخطاء‪ ،‬أسبابه وآثاره‪:‬‬
‫إذا كاامنت فرضية تامنس التبامين غي مققة‪ ،‬فإن مصفوفة التبامين‪-‬التبامين الشتك للخطخامء تعرف كامام يلي‪:‬‬
‫‪  2,1 0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 0  2, 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪   E ( ' )  ‬‬ ‫‪   In‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪  2,n ‬‬
‫‪‬‬
‫مضضن اللحضضظ أن تبامينضضامت الخطخضضامء ليسضضت ثامبتضضة علضضى القطخضضر الول وباملتضضامل تبضضامين الخطخضضامء مرتبضضط بقيضضم التغي ض‬
‫الستقل كامام يظهر الشكمل )‪.(3-3‬‬
 ‫يوضح الشكمل رقام )‪ (2‬العلقاة التوقاعة بي التغيين التامبع ‪ Y‬والستقل ‪ X‬ف حاملة ثبامت تبضامين الطخضضأ‪ ،‬ويلحضضظ‬
‫من خلل هذا الشكمل أن تبامين حدح الطخأ ل يعتمدح على قايم ‪.X‬‬

‫الشكل رقام )‪(3‬‬ ‫الشكل رقام )‪(2‬‬

‫عدم ثبات تباين الخطأ في ناموذج الناحدار البسيط‬ ‫ثبات تباين الخطأ في ناموذج الناحدار البسيط‬

‫‪Y‬‬ ‫• •‬ ‫‪Y‬‬
‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
‫••‬
‫• • •‬ ‫• • • •‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• •‬ ‫• •• ••• •‬
‫•‬ ‫• •‬ ‫•‬
‫• • • • •‬ ‫•• ••••‬
‫•‬
‫• ••‬ ‫•‬

‫‪X‬‬ ‫ويوضضضح الشضضكمل رقاضضم )‪ (3‬حاملض‪X‬ضة عضضدحم ثبضضامت التبضضامين لضضدح الطخضضأ ‪ ، XE ( i2 )   2 , i‬حيضضث نلحضضظ أن زيضضامدة‬
‫سضضوف تضضؤدي إلض زيضضامدة تبضضامين حضضدح الطخضضأ‪ ،‬ويرتبضضط هضضذا الشضضكمل ببيامنضضامت القطخضضع السضضتعرض ‪Cross-section date‬‬
‫أكاثر من بيامنامت السلسلة الزجمنية ‪ ،Cross-series date‬حيث أن الولض عبضامرة عضن بيامنضامت يتم تميعهضام عضن متغيض‬
‫مام ف لظة زمنيضة معينة )مثضامل‪ :‬بيامنضامت النفضامق الستهلكاي عنضدح مسضتويامت متلفضة لضدحخول الفضراد لسنة ‪،(2005‬‬
‫أمام بيامنامت السلسلة الزجمنية فيتم تميعهام عن متغي مام عب فتة زمنية معينة‪ .‬وهنامك عدحة أسبامب لعدحم تضضامنس تبضضامين‬
‫حدح الطخأ منهام تسن أسامليب تميضضع البيامنضامت‪ ،‬وهضذا ليقلضل مضضن الخطخضامء الرتكمبضة فض القيضضامس‪ ،‬ومضضن ثض سضضوف يقضضل‬
‫تبامين حدح الطخأ‪.‬‬
‫ويتتب على مشكملة عدحم ثبامت التبامين عدحدا من الثامر تتمثل ف‪:9‬‬
‫‪ .1‬تبقضضى العضضامل القضضدحرة بامسضضتخدحام الربعضضامت الصضضغرى متصضضفة بعضضدحم التحيضضزج والتسضضامق‪ ،‬ولكمنهضضام تفقضضدح صضضفة‬
‫الكمفامءة‪.‬‬
‫‪ .2‬تصضضبح التبامينضضامت القضضدحرة وكاضضذلك التبامينضضامت الش ضتكاة ‪ Covariances‬الامص ة باملعضضامل القضضدحرة متحيضضزجة وغي ض‬
‫متسقة‪ ،‬ولذا فإن اختبامرات الفرضيامت ل تصبح دقايقة أو ملئمة‪.‬‬
‫‪ .3‬بضاملرغم مضضن أن التنبضؤات القامئمضة علضضى أسضضامس العضامل القضضدحرة بامسضتخدحام الربعضامت الصضغرى العامديضة تظضضل غيض‬
‫متحيزجة‪ ،‬إل أنام تفقدح صفة الكمفامءة‪ ،‬وهو مام يعن أنام تكمون أقال مصدحاقاية من التنبؤات الخرى‪.‬‬
‫ف حاملة عدحم تامنس تبامين الخطخامء‪ ،‬مقدحر ‪ BLUE‬بطخريقة الربعامت الصغرى العممة يكمتب كامام يلي‪:‬‬
‫) ‪ˆ  ( X  1 X ) 1 ( X  1Y‬‬
‫‪ ˆ  ( X  1 X ) 1‬‬

‫‪ 9‬عبد القادر محمد عبد القادر عطية‪ ،‬ص ‪.439‬‬

‫عكم ضضس تص ضضحيح النم ضضوذج م ضضن الرتب ضضامط ال ضضذات‪ ،‬ل توج ضضدح منهجي ضضة موح ضضدحة للتص ضضحيح م ضضن ع ضضدحم ثب ضضامت تب ضضامين‬
‫الخطخامء‪ ،‬فاملطخرق متلفة مرتبطخة بسبب وجود هذا الشكمل‪.‬‬
‫‪ .2.3‬اختبارات اكتشاف عدم تباين الخطأ ‪:‬‬
‫يتم اكاتشامف عدحم ثبامت تبامين الخطخامء بواسطخة عدحة اختبامرات منهام مام يلي‪:‬‬
‫‪:Goldfeld-Quandt‬‬ ‫‪ .1.2.3‬اختبار‬
‫‪Goldfeld-‬‬ ‫بضامفتراض النمضوذج التضامل ‪ ، Y     X   , i  1 ,..., n‬يكمضن تبيامن كايفية استخدحام اختبضامر‬
‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪ Quandt‬ف اكاتشامف عدحم ثبامت تبامين الطخأ من خلل الطخوات التاملية‪:‬‬

‫‪ ‬ترتيب مشامهدحات ‪ X‬ترتيبام تصامعدحيام‪.‬‬
‫‪ ‬اسضضتبعامد الشضضامهدحات الوسضضطخى لكمضضل مضضن ‪ X‬و ‪،Y‬ث تكمضضوين مموعضضتي مضضن الشضضامهدحات بيضضث يكمضضون لكمضضل‬
‫مموعة على حدحا معامدلة خامصة بام كامام يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬الموعة الول‪ :‬وتتمثل ف الشامهدحات الامصة بكمل من ‪ X‬و ‪ Y‬الواردة قابل الشامهدحات الضضت تض‬
‫استبعامدهام‪ ،‬والعامدلة الامصة بذه الموعة هي ‪Y  a  bX   :‬‬
‫‪1i‬‬ ‫‪1i‬‬ ‫‪1i‬‬

‫‪ .2‬الموعة الثامنية‪ :‬وتتمثل ف الشامهدحات الامصة بكمل من ‪ X‬و ‪Y‬الواردة بعضدح الشضامهدحات الت تض‬
‫استبعامدهام‪ ،‬والعامدلة الامصة بذه الموعة هي‪Y  c  dX   :‬‬
‫‪2i‬‬ ‫‪2i‬‬ ‫‪2i‬‬

‫‪ ‬تقدحير معامملت العامدلتي السامبقتي بامستعمامل الربعامت الصغرى ‪:‬‬

‫‪Yˆ1i  aˆ  bˆX 1i‬‬
‫‪Y  cˆ  dˆX‬‬
‫‪2i‬‬ ‫‪2i‬‬

‫الصول على القيم القدحرة لدح الطخأ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ˆ1i  Y1i  Yˆ1i‬‬

‫‪ˆ2i  Y2 i  Yˆ2i‬‬
‫إيامد القيمة السوبة لحصامئية ‪ F‬كامام يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪F‬‬
‫ˆ‪ ‬‬‫‪2‬‬
‫‪2i‬‬

‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1i‬‬

‫)‪n  m  2(k  1‬‬

‫‪DF ‬‬ ‫إيامد درجامت الرية‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫حيث ‪ : k‬عدحد التغيات الستقلة‪ : m ،‬عدحد الشامهدحات الستبعدحة‪.‬‬
‫إيامد القيمة الدحولة لحصامئية ‪ F‬عندح درجامت الرية لكمل من البسط والقامم‪ ،‬ومستوى معنوية معي‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مقامرنة بي القيم السوبة لحصامئية ‪ F‬والقيمة الدحولة لام ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ -‬فإذا كاامنت ‪ F‬السوبة أكاضضب مضن ‪ F‬الدحولة‪ ،‬نقبضضل الفرضضضية البدحيلضة أي فرضضية عضضدحم ثبضامت تبضامين‬
‫الخطخامء‪.‬‬
‫‪ -‬أمام إذا كاامنت ‪ F‬السوبة أقال من ‪ F‬الدحولة‪ ،‬يتم قابول فرضية العدحم‪.‬‬
‫لحضضظ أن اختبضضامر ‪ Goldfeld-Quandt‬ل يكمضضن تطخضضبيقه إل ف ض حاملضضة مضضام إذا كاضضامنت إحضضدحى التغيات السضضتقلة‬
‫هي السببة ف وجود مشكملة عدحم ثبامت تبامين حدح الطخأ‪.‬‬
‫‪:White‬‬ ‫‪ .2.2.3‬اختبار‬
‫اقاضضتح )‪ White (1980‬اختب امرا يعتمضضدح علضضى العلقاضضة بيض ض مربعضضامت البض ضواقاي و جيضضع التغيات السضضتقلة و كاضضذا‬
‫مربعامتام‪ .‬يكمن إبراز خطخوات هذا الختبامر كامام يلي‪:‬‬
‫‪ ‬تقدحير النموذج العامم ‪ Y  X  ‬بطخريقة الربعامت الصغرى العامدية ث حسامب مربعامت البواقاي ‪. ˆt2‬‬
‫‪ ‬تقدحير العامدلة الوسيطخية التاملية‪:‬‬
‫‪ˆt2   0  1 X t1   1 X t21  ...   k X tk   k X tk2  ut‬‬
‫ث حسامب معاممل التحدحيدح الامص بذه العامدلة ‪. R 2‬‬
‫فرضية ثبامت تبامين الخطخامء ‪ H0‬الت ينبغي اختبامرهام هي‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪H 0 :  0  1  1  ...   k   k  0‬‬

‫إحصضضامئية مضضضامعف لغرانضضج ‪ LM  n  R 2‬تتبضضع توزيضضع ‪ ‬بدحرجضضة حريضضة ‪ . 2k‬إذا كاضضامن ‪ n  R 2‬أكاضضب مضضن‬
‫‪2‬‬

‫) ‪)  (2k‬القيمة الرجة لتوزيع ‪ ‬بنسبة معنوية ‪ ،( ‬فإننام نرفض ‪ H0‬أي إذا كاامن هنامك على القال معاممل‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫واحدح من معامملت العامدلة الوسيطخية يتلف معنويام عن الصفر فإن تبامين الخطخامء غي متجامنس‪.‬‬
‫‪:ARCH-LM‬‬ ‫‪ .3.2.3‬اختبار ثبات التباين الشرطي للخطاء‬
‫تسمح نامذج ‪ 10ARCH‬بنمذجة التغيات الاملية الت تتوي على تبضضامين شضضرطي غيض ثضامبت للخطخضضامء العشضوائية‬
‫حيضضث أن التطخضضامير الشضضرطي الضضذي يعضضب ف ض الغضضاملب عضضن الخضضامطرة غي ض ثضضامبت‪ .‬يعتمضضدح إذن هضضذا الختبضضامر علضضى‬
‫مضامعف لغرانج ‪ .LM‬خطخوات الختبامر كااملتامل‪:‬‬
‫‪ ‬تقدحير النموذج العامم ‪ Y  X  ‬بطخريقة الربعامت الصغرى العامدية ث حسامب مربعامت البواقاي ‪. ˆt2‬‬
‫‪ ‬تقدحير العامدلة التاملية‪:‬‬
‫‪ˆt2   0  1ˆt21  ...   q ˆt2q  ut‬‬

‫مع حسامب معاممل التحدحيدح الامص بذه العامدلة ‪ . R 2‬نفقدح ف هذه الاملة ‪ q‬مشامهدحة‪.‬‬
‫فرضية ثبامت التبامين الشرطي للخطخامء ‪ H0‬الت ينبغي اختبامرهام هي‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪H 0 :  0  1  ...   q  0‬‬

‫كاضامن ‪( n  q )  R 2‬‬ ‫إحصامئية مضامعف لغرانج ‪ LM  (n  q)  R‬تتبع توزيع ‪ ‬بدحرجضة حريضة ‪ . q‬إذا‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫أكاضضب مضضن ) ‪)  (q‬القيمضضة الرجضضة لتوزيضضع ‪ ‬بنسضضبة معنويضضة ‪ ،( ‬فإننضضام نرفضضض ‪ H0‬أي إذا كاضضامن هنضضامك علضضى‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫القال معاممل واحدح من معامملت معامدلة ‪ ARCH‬يتلف معنويام عن الصفر فإن التبامين الشرطي للخطخامء غي ض‬
‫متجامنس‪.‬‬
‫‪ .3.3‬معالجة عدم ثبات تباين حد الخطأ ‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪Engle (1982‬‬
‫مضضن أبضضرز الطخضضرق السضتخدحمة لتصضضحيح الشضضكملة هضضي طريقضضة الربعضضامت الصضضغرى الرجحضضة‪ ،‬وتقضضوم هضضذه الفكمضضرة علضضى‬
‫إعطخامء القيم ذات الناراف القال على خط الناضدحار وزنضام أكاضب مضن القيضم ذات الناضراف الكاضب فض تقضدحير العلقاة‬
‫مضضل العتبضضامر‪ .11‬ويتوقاضضف شضضكمل النمضضوذج الصضضلي الحض ضسول علضضى نضضط عضضدحم ثبضضامت التبضضامين الكمتشضضف فض ض النمضضوذج‬
‫ل‬
‫الصلي القدحر‪.‬‬
‫وبف ضضرض أن النم ضضوذج الص ضضلي كا ضضامن كام ضضام يل ضضي ‪ Y     X   , i  1, ..., n :‬ف ضضإن هن ضضامك ع ضضدحة أن ضضامط‬
‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫)افتاضامت( لعدحم ثبامت تبامين الخطخامء‪ ،‬ويتلف النموذج أو العامدلة الولة من افتاض إل آخر‪.‬‬
‫‪ ‬الفتاض الول‪ E  i2    2 X i2 :‬وطبقام لذا الفتاض يتم تويل النموذج الصلي إل الشكمل التامل‪:‬‬
‫‪Yi  0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 1  i   0‬‬ ‫‪ 1   i‬‬
‫‪Xi Xi‬‬ ‫‪Xi‬‬ ‫‪Xi‬‬
‫‪i‬‬
‫‪Xi‬‬
‫عن حدح الطخأ الول‬ ‫حيث ‪  :‬عبامرة‬
‫‪i‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪Yi‬‬
‫مستخدحمام طريقة الربعامت الصغرى العامدية ناصل على‪:‬‬ ‫‪Xi‬‬
‫على‬ ‫‪Xi‬‬
‫وبإجراء انادحار‬
‫‪ Yˆi  ˆ 1‬‬
‫‪   0‬‬
‫‪X ‬‬ ‫‪ ˆ1‬‬
‫‪ i‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪i‬‬

‫وبضرب العامدلة الولة القدحرة السامبقة ف ‪ Xi‬يتم الصول على النمضضوذج الصضضلي ‪ Yˆ  ˆ  ˆ X‬بعضضدح معاملضضة‬
‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬

‫عضضدحم ثبضضامت التبضضامين ‪ ،  2‬ويتضضضح مضضام سضضبق أن الضضدح الثضضامبت ف ض النمضضوذج الضضول ) ‪ ( 1‬هضضو عبضضامرة عضضن ميضضل معاممضضل‬
‫النادحار للنموذج الصلي‪ ،‬وميل معاممل النادحار للنموذج الول هو عبامرة عن الدح الثامبت ف النموذج الصلي‪.‬‬
‫‪ ‬الفتاض الثامن‪ E  i2    2 X i :‬وطبقام لذا الفتاض يتم تويل النموذج الصلي إل العامدلة التاملية‪:‬‬
‫‪Yi‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ 0  1 X i  i   0‬‬ ‫‪ 1 X i   i‬‬
‫‪Xi‬‬ ‫‪Xi‬‬ ‫‪Xi‬‬ ‫‪Xi‬‬
‫‪i‬‬
‫‪Xi  0‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪Xi‬‬
‫عبامرة عن حدح الطخأ الول‬ ‫‪i‬‬ ‫حيث‬
‫‪1‬‬ ‫‪Yi‬‬
‫بواسطخة الربعامت الصغرى العامدية‪.‬‬ ‫‪Xi‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪Xi‬‬
‫على‬ ‫‪Xi‬‬
‫وبنفس الاملة الول نري انادحار‬
‫الفتاض الثاملث‪ ، E  i2    2 Yi 2 :‬وطبقام لذا الفتاض تكمون العامدلة الولة من الشكمل‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Yi  0‬‬ ‫‪X ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪X‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 1 i  i   0  1 i  ‬‬
‫‪Yi Yi‬‬ ‫‪Yi Yi‬‬ ‫‪Yi‬‬ ‫‪Yi‬‬
‫الفض ضتاض الراب ضضع‪ ، E  i2    2 ˆi :‬ويتض ضضمن ه ضضذا الفض ضتاض أن تب ضضامين ح ضضدح الطخ ضضأ دال ضضة خطخي ضضة لبض ضواقاي‬ ‫‪‬‬
‫طريقة الربعامت الصغرى العامدية‪ ،‬وطبقام لذا تكمون العامدلة القدحرة كامام يلي ‪:‬‬
‫‪Yi‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Xi‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪ 0‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ˆi‬‬ ‫‪ˆi‬‬ ‫‪ˆi‬‬ ‫‪ˆi‬‬

‫‪ 11‬عبد القادر محمد عبد القادر عطية‪ ،1990 ،‬ص ‪.452‬‬

‫‪ ‬الفتاض الاممس ‪ :‬التحويلت اللوغامريتمية‪ ،‬إن تويل النموذج الصلي إل الصضيغة اللوغامريتميضة الزجدوجضة‬
‫سضضوف يضضؤدي غاملبضضام إل ض تقليضضل درجضضة عضضدحم ثبضضامت تبضضامين حضضدح الطخضضأ‪ ،‬ومضضن ث ض طبقضضام لضضذا الف ضتاض تكمضضون‬
‫العامدلة الولة النامسبة للنموذج الصلي كامام يلي ‪. LnY     LnX   :‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫حتامج إل معرفة اللغة الستعملة و كايفية كاتامبة التعليمامت‪.‬‬

 ‫الفصل الرابع ‪:‬‬
‫طرق وتقنيات أخرى في تحليل الناحدار‬

‫أوضحنام ف الفصول السامبقة أهم التقنيامت ف النموذج الطخي العامم‪ ،‬فلقدح تطخرقانام إلض صضضيامغة مقضضدحرات الربعضضامت‬
‫الصغرى و الكميفية الت تكمون فيهام هضذه القضدحرات خطخية و غيض متحيضزجة و تعضدحيل هضذه القضدحرات فض حاملضة الرتبضامط‬
‫الذات بي الخطخامء و عدحم تامنس التبامين‪.‬‬
‫سضضندحرس فض هضضذا الفصضضل بعضضض الطخضضرق الضضضامفية الضضت يكمضضن اسضضتخدحامهام فض تليضضل الناضضدحار التعضضدحد و باملتحدحيضضدح‬
‫معاملضضة حاملضضة التغيات البطخضضأة بتعمضضق أكاضضثر و تليضضل النمضضامذج غيض الطخيضضة حيضضث سضضيتم تركايزجنضضام علضضى بعضضض الدوات‬
‫القيامسية الخرى للتقدحير منهام طريقة الربعامت الصغرى غي الطخية و الطخريقة غي العلمية "طريقة النواة"‪.‬‬

‫النماذج ذات المتغيرات المتباطئة زمنيا‬ ‫‪.1‬‬

‫عندح بنامء النمامذج القاتصامدية من الهم أخضذ عاممضل الزجمضن بعيض العتبضامر‪ ،‬حيضث نضدح عضامدة وجضود فضتة زمنيضة بيض‬
‫حركاة التغيات التامبعضة الضت تسضتجيب للمتغيات الستقلة‪ .‬إن إدخضامل مثضل هضذه التغيات فض تليضل الناضدحار يعضل‬
‫التحليضضل أشضضل و أقاضضرب إلض ض الواقاضضع‪ ،‬حيضضث أن هنضضامك متغيات قاضضدح ترتبضضط بتغيات أخضضرى فض ض نفضضس الفضضتة الزجمنيضضة‬
‫كااملنمامذج السامكانة و ف أغلب الاملت قادح ترتبط بقيم مامضية لبعض التغيات فتصبح النمامذج حركاية‪.‬‬
‫ينبغي إدخامل عاممل التبامطؤ الزجمن للمتغي الستقل لن فض نضضامذج السلسضضل الزجمنيضضة خامصضضة هنضضامك فضتة زمنيضة تقضضع‬
‫بي ض اتضضامذ الق ضرار القاتصضضامدي و التضضأثي النهضضامئي للتغي ض ف ض متغي ض السيامسضضة القاتصضضامدية و ل سضضيمام إذا كاضضامن ف ض فضضتة‬
‫طويلة‪.‬‬
‫يتل التبضامطؤ الزجمنض مكمامنضام أسامسضيام فض القاتصضامد‪ ،‬حيضث يضؤثر علضى طضرق التحليضل القاتصضامدي سضواء علضى الدحى‬
‫القصي أو الطخويل‪ .‬هنضامك أسبامب تضؤدي إلض وجضود التبضامطؤ الزجمنض‪ ،‬منهضام أسبامب نفسضية بسبب العضامدات و التقامليضدح‬
‫فقدح ل يغي النامس عامداتم الستهلكاية مبامشرة بعدح انفضامض السضعامر أو تزجايضدح الضدحخل و هنضضامك أيضضضام أسضبامب تقنيضة‬
‫أو مؤسسية‪ .. ،‬ال‪.12‬‬
‫‪ .1.1‬ناماذج التخلف الزمني المتدرج‬
‫يطخلق على هذا النوع من العلقاامت فتات البطخامء الوزعة‪ ،‬ويعنض هضذا أن التغيض التضامبع فض أي فضضتة زمنيضضة يعتمضضدح‬
‫على مموع مرجح باملوزان للمتغي الستقل ف الفتات السامبقة‪:‬‬
‫‪Yt  b0  a0 X t  a1 X t 1  a 2 X t 2  .....  a k X t k   t‬‬

‫‪ 12‬وليد اسماعيل السيفو و أحمد محمد مشعل‪ ،2003 ،‬ص ‪.380‬‬

 ‫حيث يتلشى تأثي التغي الستقل على التغي التامبع مع الوقات‪:‬‬
‫‪a0  a1  a2  ...  ak‬‬

‫على سبيل الثامل‪ ،‬النفضامق السضتهلكاي قاضدح يعتمضضدح علضضى مسضتويامت الضدحخل التضامح الضامل و الضدحخل التضامح فض فضتات‬
‫سامبقة‪.‬‬
‫يكمض ضضن تبسض ضضيط النمض ضضوذج بامسض ضضتعمامل معاممض ضضل التض ضضأخي ‪ L‬العض ضضرف كامض ضضام يلض ضضي‪ LX  X :‬و بصض ضضفة عاممض ضضة‪:‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫‪ . Li X t  X t i‬لدحينام‪:‬‬
‫‪k‬‬
‫‪k‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Yt   ai Li X t  b0   t   ai Li  X t  b0   t‬‬
‫‪i 1‬‬ ‫‪ i 1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Yt  A( L) X t  b0   t‬‬ ‫أي‪:‬‬
‫حيث ) ‪ A(L‬كاثي حدحود من الدحرجة ‪A( L)  a0  a1 L  a2 L2  .....  ak Lk : k‬‬

‫قاضضدح يكمضضون عضضدحد التبضضامطؤ ‪ k‬مضضدحودا أو غيض مضضدحود‪ .‬بينمضضام ممضضوع العضضامملت ‪ a‬يضضؤول إل ض ناميضضة مضضدحودة‪ .‬مضضن‬
‫‪i‬‬

‫جضضامنب آخضضر‪ ،‬عنضضدحمام تكمضضون قايمضضة ‪ k‬غيض معروفضضة فيمكمضضن تدحيضضدح عضضدحد التبضضامطؤ وذلضضك بتصضضغي معيضضامري ‪ Akaike‬و‬
‫‪ Schwarz‬العرفي كامام يلي‪:‬‬
‫‪ RSS k  2k‬‬
‫‪AIC (k )  ln‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ n  n‬‬
‫‪ RSS k  k ln n‬‬
‫‪SC (k )  ln‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ n ‬‬ ‫‪n‬‬
‫‪k‬‬ ‫حيث‪ RSS :‬يثل مموع مربعامت البواقاي للنموذج البطخأ باملدحرجة‬ ‫‪k‬‬

‫‪ n‬يثل حجم العينة‬

‫‪ : ln‬اللوغامريتم النبيي‪.‬‬
‫وعلى الرغم من أن العلقاضة تعضدح شكمل ملئمضام للتقضدحير فض بعض الضاملت‪ ،‬إل أنضام تسضبب بعض الشضامكال الت‬
‫ترتبضضط بفضتات البطخضضامء الوزعضضة‪ .‬نفقضضدح مشضضامهدحة لكمضضل قايمضضة مبطخضضأة إضضضامفية للمتغيض السضضتقل‪ ،‬إضضضامفة إلض ذلضضك وجضضود‬
‫عدحد كابي من العامل الت ينبغضي تقضدحيرهام و الضت ستنامظر متغيات ترتبضط بصضورة قاوية ببعضضهام البعضض فسيجعل مضن‬
‫الصضضعب عضضزجل تضضأثي متلضضف التغيات السضضتقلة علضضى التغي ض التضضامبع‪ .‬بعن ض آخضضر‪ ،‬سضضتكمون تبامينضضامت القضضدحرات كاضضبية‪.‬‬
‫لواجهة هذه الشامكال‪ ،‬اقاتح بعض الحصامئيي نامذج إمام أن تقلل من عضضدحد الشضضامهدحات الضت تفقضضدح بسضبب البطخضضامء‬
‫أو تقلل من عدحد العامل الت ينبغي تقدحيرهام‪.‬‬
‫النموذج الول هو نوذج إبطخامء كاويك ‪ Koyck‬الذي يفتض تنامقاص الوزان الامصضضة بفضتات البطخضضامء هندحسضيام‪.‬‬
‫ليكمن ‪ ‬عدحدا ثامبتام تتاوح قايمته بي الصفر و الواحدح حيث‪:‬‬
‫‪a1  a0‬‬
‫‪ai  i a0‬‬
‫‪Yt  b0  a0 X t  a0 X t 1  2 a0 X t 2  .....  k a0 X t  k   t‬‬ ‫لدحينام‪:‬‬
 ‫‪‬‬
‫‪Yt  b0  a0 X t  X t 1  2 X t 2  .....  k X t k   t‬‬ ‫‪‬‬ ‫أو‪:‬‬
‫تكمتب كامام يلي‪:‬‬ ‫) ‪A(L‬‬ ‫الدحالة‬
‫‪A( L)  a0  a0 L  a0 2 L2  .....  a0 k Lk‬‬
‫يكمن كاتامبته كامام يلي‪:‬‬ ‫‪Yt  A( L) X t  b0   t‬‬ ‫إذن النموذج‬
‫‪B( L)Yt  B ( L) A( L) X t  B ( L)b0  B ( L) t‬‬

‫‪B ( L )  A( L ) 1‬‬ ‫مع‪:‬‬

‫وعليه ‪ A( L)  a0 1  L  2 L2  .....  a0 1  L  1‬يعتب مموع متتاملية هندحسية‪.‬‬
‫‪B ( L )  1   L  / a 0‬‬ ‫لدحينام إذن‪:‬‬
‫‪1  L Yt  a0 X t  (1   )b0  (1  L) t‬‬ ‫أي‪:‬‬
‫‪Y  Y  a X  (1   )b    ‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫أو‪:‬‬
‫افتضضضنام أن الطخضضأ العش ضوائي ‪     ‬يقضضق الشضضروط الكمامفيضضة الضضت تفرضضضهام الخطخضضامء العش ضوائية و لكمضضن‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫لسوء الظ‪ ،‬فإن ذلك ليس صحيحام باملضرورة‪ .‬فإذا كاامن ‪ ‬ف النموذج الصلي يقق الفرضيامت السامسية فضضإن‬
‫‪t‬‬

‫‪ ‬فض نضضوذج كاويضضك ‪ Koyck‬ل يققهضضام عمومضضام و باملتحدحيضضدح الخطخضضامء العشضوائية ‪ ‬غيض مسضضتقلة ذاتيضضام‪ ،‬أي ل‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫نتوقاع أن تتحقق الفرضية ‪ E (  )  0‬حيث‪:‬‬

‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫‪‬‬
‫‪E ( t t 1 )  E ( t   t 1 )( t 1   t 2   E  t  t 1   t  t 2   t21  2 t 1 t 2   2  0‬‬ ‫‪‬‬
‫وهكمذا فإن ‪ cov( , )  0‬و هذا يعنض أن الخطخضامء مرتبطخضة ذاتيضضام و هضذا مضام يتنضامف مضضع إحضدحى فرضضيامت‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫النموذج‪ ،‬كامام أن ‪ . cov( , Y )  0‬نوذج كاويك ‪ Koyck‬سيؤدي إل انتهامك بعض الفرضضيامت‪ ،‬إضضامفة إلض‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫ذل ضضك مق ضضدحرات ‪ b ، a‬و ‪ ‬تكم ضضون متحي ضضزجة و غيض ض متس ضضقة‪ .‬يكم ضضن التغل ضضب عل ضضى ه ضضذه الص ضضعوبة ع ضضن طري ضضق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫استخدحام نوذج ‪ Solow‬وفق توزيع ‪ Pascal‬حيث معامملت نوذج البطخامء توزع وفق‪:‬‬
‫‪a i  1   ‬‬
‫‪r 1‬‬
‫‪C ri i i‬‬
‫‪rN‬‬ ‫و‬ ‫‪0   1‬‬ ‫حيث ‪ Cri i‬يثل معاممل ذي حدحين لض ‪ r ،Newton‬و ‪ ‬هي العامل مع‬
‫من أجل ‪ ، r  0‬النموذج هو التوزيع الندحسي لكمويك ‪.Koyck‬‬
‫النموذج العامم يكمتب كامام يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Yt  b0   1   ‬‬
‫‪r 1‬‬
‫‪C ri i i X t i   t‬‬
‫‪i 0‬‬

‫‪Yt  A( L) X t  b0   t‬‬ ‫أو‪:‬‬

‫نفس البهامن السامبق‪ ،‬ندح‪:‬‬
‫‪B( L)Yt  B ( L) A( L) X t  B ( L)b0  B ( L) t‬‬

‫‪B ( L)  A( L) 1‬‬ ‫مع‪:‬‬

‫‪B ( L )  1   L  / a 0‬‬ ‫‪،r  0‬‬ ‫من أجل‬
 ‫من أجل ‪، r  1‬‬
‫‪B ( L)  1  L  / a0‬‬
‫‪2‬‬

‫‪Yt  2Yt 1  2Yt  2  a0 X t  (1  2  2 )b0   t‬‬ ‫لدحينام‪:‬‬

‫‪ t  1  2L  2 L2  t   t  2 t 1  2 t 2‬‬ ‫حيث‪:‬‬
‫من أجل ‪B ( L)  1  L  / a ، r  2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬

‫‪Yt  3Yt 1  32Yt  2  3Yt 3  a0 X t  (1  3  32  3 )b0   t‬‬ ‫لدحينام‪:‬‬

‫‪ t  1  3L  32 L2  3 L3  t   t  3 t 1  32 t 2  3 t 3‬‬ ‫حيث‪:‬‬
‫لتقضدحير العلضم ‪ ، r‬اقاضتح )‪ Maddala and Rao (1971‬استخدحام طريقضة السضح حيضث دالضة الضضدحف الضت ينبغضضي‬
‫تعظيمهام هي معاممل التحدحيدح الصحح ‪. R 2‬‬
‫‪ .2.1‬ناماذج الناحدار الذاتي الخطية‬
‫فض هضضذا النضضوع مضضن النمضضامذج الزجمنيضضة‪ ،‬التغيض التضضامبع ‪ Y‬يرتبضضط ب ض ‪ k‬متغيض مسضضتقل ‪ X ,..., X ,..., X‬فض‬
‫‪i1‬‬ ‫‪ij‬‬ ‫‪ik‬‬ ‫‪t‬‬

‫القضضتة ‪ t‬و بقيضضم مامضضضية لنفضضس التغي ض خلل الف ضتات السضضامبقة ‪ ، Y , Y ,..., Y‬حيضضث النمضضوذج يكمتضضب‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪t p‬‬

‫كامام يلي ‪:‬‬

‫‪Yi  1Yt 1   2Yt  2  ...   p Yt  p   0  1 X t1   2 X t 2  ...   k X tk   t‬‬
‫‪p‬‬
‫‪Yi    j Yt i  X   t‬‬ ‫أو أيضام ‪:‬‬
‫‪i 1‬‬

‫حيث )‪ X (n, k  1‬هي مصفوفة التغيات الستقلة و )‪  (k  1,1‬شعامع العامل‬

‫فض ض هض ضضذا النمض ضضوذج‪ ،‬فرضض ضضية السض ضضتقللية بيض ض التغيضضات السض ضضتقلة و الطخض ضضأ العشض ضوائي غيض ض مققض ضضة لن التغيضضات‬
‫‪ Y‬دال ضضة تامبعض ضضة ل ض ض ‪Y‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪ Y , Y ,..., Y‬ال ضضت ترتب ضضط ب ض ض ‪  ,  ,..., ‬عشض ضوائية بامعتب ضضامر أن‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪t p‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪t p‬‬

‫الذي يرتبضط بض ‪ ، ‬حيضث ‪ . E (Y  )  0 :‬نلحضظ أنضه إذا كاضامنت التغيات الستقلة ‪ X‬و الخطخضامء ‪‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪tj‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫مثبتة‪ ،‬فإن التغيات التامبعة تعتب حلول لعامدلة التاجع ‪:‬‬

‫‪Yi  1Yt 1   2Yt  2  ...   p Yt  p  S t‬‬

‫‪S i  X   t‬‬ ‫مع ‪:‬‬

‫أثبض ضضت الحصض ضضامئيون أن الض ضضل العض ضضامم لض ضضذه العامدلض ضضة يعتض ضضب غي ض ض مسض ضضتقر إذا كاض ضضامن أحض ضضدح جض ضضذور العامدلض ضضة الميض ضضزجة‬
‫‪ 1   B   B  ...   B  0‬خض ضضامرج الض ضضدحائرة الحامديض ضضة حيض ضضث ‪ B‬يسض ضضمى بعاممض ضضل التبض ضضامطؤ أو التخلض ضضف‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪p‬‬
‫‪p‬‬

‫الزجمن‪ .‬نعتب إذن أن فرضية استقرارية السيورة مققة‪.‬‬

‫نذكار فقط أن النموذج الذكاور أعله ل يستعمل إل نامدرا‪ ،‬ففي أغلب الحيامن‪ ،‬نستعمل فقضضط نضضامذج الناضضدحار‬
‫الذات من الدحرجة الول و الذي يكمتب ريامضيام كامام يلي ‪:‬‬
‫‪Yi  Yt 1   0  1 X t1   2 X t 2  ...   k X tk   t‬‬

‫‪ 1‬‬ ‫يكمون هذا النموذج مستقرا إذا كاامن‬

‫إن طريقضة التقضدحير النامسبة تعتمضدح علضى مضدحى ارتبضامط الخطخضامء العشضوائية ذاتيضام‪ .‬ف حاملضة هضذا النضوع مضن النمضامذج‬
‫ال ضذكاور أعله‪ ،‬ل يكمضضن السضضتعامنة بامختبضضامر دربيضض‪-‬واتسضضون لن هضضذا الخي ض غي ض فعضضامل و متحيضضزج و لضضذا اقاضضتح )‬
‫‪ Durbin (1970‬إحصامئية أخرى تسمى بإحصامئية » ‪ h » Durbin‬و الت تعرف ريامضيام كامام يلي ‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫ˆ‪h  ‬‬
‫ˆ‪1  nˆ 2‬‬

‫التبضضامين القضضدحر‬ ‫ˆ‪ˆ 2‬‬ ‫تعضضب عضضن إحصضضامئية دربيضض‪-‬واتسضضون(‪ n ،‬حجضضم العينضضة و‬ ‫‪DW‬‬ ‫)‬ ‫حيضضث‬
‫‪ˆ  1  DW / 2‬‬

‫للمعاممل ‪. ‬‬
‫تتوزع إحصامئية » ‪ h » Durbin‬بصفة مقامربة وفق التوزيع الطخبيعي العيامري ‪:‬‬
‫‪H0 :   0‬‬ ‫‪H0 : h  0‬‬
‫‪H1 :   0‬‬ ‫‪H1 : h  0‬‬
‫ه ضضي القيم ضضة‬ ‫) ‪t / 2‬‬ ‫أي هن ضضامك اس ضضتقللية تامم ضضة بيض ض الخطخ ضضامء‬ ‫‪H0‬‬ ‫إذا كا ضضامن ‪ h  t‬فإنن ضضام نقب ضضل الفرض ضضية‬
‫‪/2‬‬

‫الدحولة للتوزيع الطخبيعي عندح مستوى معنوية ‪( ‬‬

‫نلحضضظ أنضضه إذا كاضضامن ‪ nˆ  1‬فمضضن السضضتحيل اسضضتعمامل هضضذه الحصضضامئية و عليضضه نسضضتعي بإحصضضامئية دربيضض‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫ˆ‪‬‬

‫واتسون الكملسيكمية لختبامر استقللية الخطخامء مع الخذ بعي العتبامر منامطق الشك‪.‬‬
‫ف ض حاملضضة غيضضامب الرتبضضامط الضضذات بي ض الخطخضضامء‪ ،‬نسضضتعمل طريقضضة الربعضضامت الصضضغرى العامديضضة لتقضضدحير معضضامل نضضوذج‬
‫النادحار الذات من الدحرجضة الولض و القضضدحرات التحصضل عليهضام غيض متحيضضزجة بصضفة مقامربضضة و ذات أصضضغر تبضامين‪ .‬أمضضام‬
‫ف العينامت الصضغية‪ ،‬عنضدح تقضدحير نضوذج الناضدحار الذات مضن الدحرجضة ‪ ، p‬نتامئضج التقضدحير لضن تكمضون جيدحة لن عضدحد‬
‫الشضضامهدحات و الضضت مضضن خللضضام تضضت عمليضضة التقضضدحير هضضي ‪ . n  p‬إضضضامفة إل ض ذلضضك‪ ،‬ل تسضضمح مشضضامكال الرتبضضامط‬
‫الطخ ضضي بيض ض التغيضات الس ضضتقلة ال ضضت يكم ضضن مص ضضامدفتهام بتطخ ضضبيق طريق ضضة الربع ضضامت الص ضضغرى العامدي ضضة و علي ضضه ل ينبغ ضضي‬
‫استخدحام هذه الطخريقة إل إذا كاامن حجم العينة كابيا و تطخبيقيام يب أن يتعدحى حجم العينة ‪ 15‬مشامهدحة‪.‬‬
‫‪ .3.1‬أمثلة عن النماذج الحركية‬
‫هنضضامك نضضامذج أخضضرى يكمضضن أن توصضضلنام إلض ض معامدلضضة كاويضضك و منهضضام نضضوذج التصضضحيح الزجئضضي و نضضوذج التوقاعضضامت‬
‫الكميفة‪ .‬وعليه ل بدح من إعطخامء فكمرة عن هذا النوع من النمامذج‪.‬‬
‫‪ .1.3.1‬ناموذج التصحيح الجزئي ‪The Partial Adjustment Model‬‬
‫و يسضضمى فض بعضضض الحيضضامن بنمضضوذج تعضضدحيل الخضضزجون ‪ .The Stock Adjustment Model‬نفتض مثل حاملضضة‬
‫التضوازن علضى الدحى الطخويضل مضع وجضود كامية مضن رأس الضامل الخضزجون تستعمل للحصضول علضى كاميضة مضن النتضامج فض‬
‫ظل التقدحم العلمي السامئدح و سضعر الفامئضدحة و للتبسيط أكاثر نفضتض الستوى مضن رأسضامل يسضاموي ‪ Yt D‬و هضو دالضة‬
‫خطخية لستوى النتامج ‪ X‬وفق النموذج التامل ‪:‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪Yt    X t   t‬‬
‫‪D‬‬

‫وأن العلقاة بي الستوى الفعلي للمتغي التامبع و الستوى الرغوب تعب عنهام ريامضيام كامام يلي ‪:‬‬
 ‫) ‪Yt  Yt 1   (Yt D  Yt 1‬‬
‫هضضو التغيض‬ ‫‪Yt  Yt 1‬‬ ‫أمضضام‬ ‫‪0   1‬‬ ‫حيضضث ‪ ‬تعضضب عضضن معاممضضل التعضضدحيل ‪ Coefficient of Adjustment‬مع‬
‫الفعلي و ‪ Yt D  Yt 1‬التغي الرغوب‪.‬‬
‫يقضضتب مضضن الواحضضدح‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تتضمن هذه العامدلة الركاة الزجئية من موقاع السامس ‪ ‬إل الوقاع المثل‪ .‬كالمام كاامن‬
‫كالمام كاب التعدحيل ف الفتة الامرية‪ .‬بدحمج العامدلتي الخيتي‪ ،‬ناصل على ‪:‬‬
‫) ‪Yt  Yt 1   (  X t   t  Yt 1‬‬

‫‪Yt  Yt 1     X t   t  Yt 1‬‬ ‫أي ‪:‬‬

‫‪Y  Y     X    Y‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫وعليه ‪:‬‬
‫‪t 1‬‬

‫‪Y  (1   )Y     X  ‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫و ف الخي ناصل على ‪:‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫نضع ‪   1   ، 1   ،   ‬و ‪ . u  ‬إذن لدحينام ‪:‬‬

‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪Yt  Yt 1   0  1 X t  u t‬‬

‫يكمن استعمامل طريقة الربعامت الصغرى العامدية لتقدحير معامل هذا النموذج‪.‬‬
‫‪ .2.3.1‬ناموذج التوقاعات المكيفة ‪The Adaptive Expectation Model‬‬
‫دالة تامبعة لقيم التغي الستقل التوقاعة‪ ،‬حيث ‪:‬‬ ‫‪Yt‬‬ ‫ف هذا النموذج‪ ،‬قايم التغي التامبع‬
‫‪Yt    X tp   t‬‬
‫حيث ‪ X tp‬هي القيمة التوقاعة للمتغي الستقل‪.‬‬
‫علضى سبيل الثامل‪ ،‬النتضامج فض مؤسسضة مضام دالضة تامبعضة للقيضم التوقاعضة للمبيعضامت أو كامية النقضود دالضة تامبعضة لسضعر‬
‫الفامئدحة التوقاع‪ .‬ل يكمن استخدحام هذه العامدلة مبامشرة للتقضدحير لن ‪ X tp‬غيض معلومضضة أي ل تتضوفر عنهضضام بيامنضضامت و‬
‫عليضضه فل بضدح مضن تقضضق بعضض الفرضضضيامت التعلقضضة بصضيامغة التوقاعضضامت و الفرضضضية العاممضة هضضي التوقاعضامت الكميفضضة و الضت‬
‫تعرف ريامضيام وفق العلقاة التاملية ‪:‬‬
‫) ‪X tp  X tp1   ( X t  X tp1‬‬
‫حي ضضث تش ضضي ‪ ‬إلض ض معامم ضضل التوقا ضضع ‪ Coefficient of Expectation‬م ع ‪ . 0    1‬تع ضضرف ه ضضذه الفرض ضضية‬
‫بفرضية التوقاع التطخور ‪ Progressive Expectation‬أو فرضية تعلم الطخأ ‪.Error Learning Hypothesis13‬‬
‫تضبي العامدلضة الخية أن التوقاعضامت تتكمضضون مضن الجضزجاء الضت تضضيفهام ‪ ‬كاضضل فضتة زمنيضة إلض أن تسضدح الثغضرة بيض‬
‫القيمة الاملية للمتغي و قايمته التوقاعة سامبقام‪ .‬هذه العامدلة يكمن كاتامبتهام كامام يلي ‪:‬‬
‫‪X tp  X t  (1   ) X tp1‬‬
‫‪X tp  X t  (1   ) X t 1   (1   ) 2 X t  2  ...‬‬ ‫و بنشر هام ناصل على ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪X tp    (1   ) i X t i‬‬ ‫أي ‪:‬‬
‫‪i 0‬‬

‫ف العامدلة ‪ ، Yt    X tp   t‬ناصل على العلقاة التاملية ‪:‬‬ ‫‪X tp‬‬ ‫نعوض‬

‫‪ 13‬اقترح هذه الفرضية كل من )‪ Gagan (1956‬و )‪.Friedman (1957‬‬

 ‫‪‬‬
‫‪Yt      (1   ) i X t i   t‬‬
‫‪i 0‬‬

‫و الت تعب عن نوذج التخلضف الزجمنض التضدحرج حيضث تويضل كاويضك ‪ Koyck‬يسمح بكمتضامبته علضى شضكمل اناضدحار‬
‫ذات ‪:‬‬
‫‪Yt     X t  (1   )Yt 1   t  (1   ) t 1 ‬‬
‫يكمن تقدحير نوذج النادحار الذات ف حاملة الرتبضامط الذات بيض الخطخضامء مضن الدحرجضة الولض حيضث ناصضل علضى‬
‫مقدحرات لكمل من ‪  ، ‬و ‪. ‬‬

‫‪ .2‬النماذج غير الخطية‬

‫لقدح افتضنام أن شكمل العلقاة الت رغبنام ف تقدحيرهام هو الشكمل الطخي‪ ،‬ففي القيقة الشكمل الطخضضي يعضضدح شضضرطام‬
‫مقيضضدحا جضضدحا وعضضامدة مضضام تقضضتح النظريضضة القاتصضضامدية أو شضضكمل انتشضضامر النقضضط الشضضامهدحة أن العلقاضضة بي ض التغيات غي ض‬
‫خطخية‪ .‬و التسامؤل هنام كايف يكمن التعاممل مع العلقاامت غي الطخية؟ هنامك نوعامن مضن النمضامذج‪ :‬نضامذج غيض خطخيضة‬
‫يكمن تويلهام إل شكمل خطخي و نامذج غي خطخية ل يكمن تويلهام إل شكمل خطخي‪.‬‬
‫التحويل الخطي للنماذج غير الخطية‪:‬‬ ‫‪.1.2‬‬

‫قابضضل تقضضدحير العلقاضضة بيض التغيض التضضامبع و التغيات السضضتقلة‪ ،‬يضضب أول البحضضث عضضن أنسضضب الصضضيغ الريامضضضية الضضت‬
‫تعب عن هذه العلقاة تعبيا دقايقام ولتحقيق ذلك يب التعضضرف علضى الشضضكمل البيضامن القيقضضي للعلقاضة بيض التغيات‪،‬‬
‫ويتضضم ذلضضك بواسضضطخة النظريضضة القاتصضضامدية أو الدحراسضضامت التطخبيقيضضة السضضامبقة أو الرسضضم البيضضامن للمتغيض التضضامبع وكاضضل متغيض‬
‫مستقل على حدحا ث اختيامر أنسب الصيغ الريامضية الت تتلءم مع الشكمل البيامن القيقي للعلقاة مل الدحراسة‪.‬‬
‫طرق تقدير النماذج غير الخطية التي غير قاابلة للتحويل إلى شكل خطي‬ ‫‪.2.2‬‬

‫هنامك بعض النمامذج غي الطخية‪ ،‬من الستحيل تت فرضيامت معينضضة تطخضضبيق طريقضضة الربعضضامت الصضضغرى‪ .‬نسضضتعمل‬
‫تقنيامت أخرى للتقدحير مهمام يكمن نوع الوارزمية الستعملة‪.14‬‬
‫يكمن تويل هذه النمامذج إل الشكمل الطخي عن طريق نشر تاميلور ‪ Taylor‬وذلك بإعطخضامء قايضم ابتدحائيضة للمعضامل‬
‫ويتم تقضضدحيرهام عضضن طريضق تكمضرار العمليضة ‪ .iteration‬تستخدحم طريقضة الربعضامت الصضغرى علضى العامدلضة الضت تض تويلهضضام‬
‫إلض شضضكمل خطخضضي مضضن أجضضل تقضضدحير معضضامملت جدحيضضدحة‪ .‬تسضضمح هضضذه الخية عضضن طريضضق نشضضر جدحيضضدح مضضدحود بتحويضضل‬
‫خطخي جدحيدح‪ ،‬يتم إيقامف العملية عندحمام تكمون العامملت سامكانة نسبيام من مرحلة إل مرحلة أخرى‪.‬‬
‫لكمضضي تكمضضون هضضذه الطخريقضضة فعاملضضة‪ ،‬ينبغضضي أن تكمضضون القيضضم البتدحائيضضة للمعضضامل قاريبضضة مضضن القيضضم الثلضضى‪ .‬إذا ل ض تكمضضن‬
‫كاذلك فإن التقدحير غي جيدح أي ل يوجدح تقامرب ‪.Convergence‬‬
‫ليكمضضن النمضضوذج غي ض الطخضضي التضضامل‪ Y  f ( X ,  )   :‬حيضضث ‪ X‬هضضي مصضضفوفة التغيات الفسضضرة بعضضدحهام )‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪ ( n, k  1‬و ‪ ‬شعامع العامل ذو بعدح ‪. k  1‬‬

‫‪ 14‬لزجيدح من التفامصيل أنظر ‪Greene, W.H. (2000), chapitre 10‬‬

‫ف ض ظضضل الفرضضضيامت السامسضضية الكملسضضيكمية للنمضضوذج‪ ،‬يكمضضن إيضضامد مقضضدحر لشضضعامع العضضامل و ذلضضك بتصضضغي ممضضوع‬
‫مربعامت البواقاي‪:‬‬
‫‪S (  )  ˆ 'ˆ   yt  f ( X ,  )  yt  f ( X ,  )‬‬
‫'‬

‫لدحينام ‪ k  1‬مشتق جزجئي من الدحرجة الول‪:‬‬

‫‪S‬‬ ‫) ‪f ( X , ‬‬
‫‪ 2‬‬ ‫‪ yt  f ( X ,  )  0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫) ‪ f ( x1 , ‬‬ ‫‪f ( x1 ,  ) ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ k ‬‬
‫) ‪f ( X , ‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪ Z ( )  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫حيث‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫) ‪ f ( xn , ‬‬ ‫‪f ( x1 ,  ) ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪...‬‬
‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ k ‬‬
‫) ‪.(   ‬ثض بامسضضتعمامل نشضضر مضضدحود‬ ‫)‪(1‬‬
‫‪‬‬ ‫لتكمن ) )‪ Z (  (1‬هذه الصفوفة السوبة من أجل القيضضم الامصضضة ل ض‬
‫لتاميلور بوار ‪ ، ‬يكمن تقريب الشامهدحة‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫) ‪ f ( x , ‬‬ ‫) ‪f ( xt , ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪f ( xt ,  )  f ( xt ,  (1) )  ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪t‬‬
‫‪...‬‬
‫‪k‬‬
‫‪‬‬
‫)‪    (1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫) ‪   (1‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪( 1) ‬‬
‫‪‬‬
‫بعبامرة أخرى‪:‬‬
‫)‪f ( X ,  )  f ( X ,  (1) )  Z (  (1) )    (1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫إذن‬
‫‪Y  f ( X ,  (1) )  Z (  (1) )    (1)  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪:‬‬
‫‪Y  f ( X ,  (1) )  Z (  (1) )   Z (  (1) )  (1)  ‬‬ ‫أي‪:‬‬
‫)‪Y * (  (1) )  Y  f ( X ,  (1) )  Z (  (1) )  (1‬‬ ‫نضع‪:‬‬
‫نستطخيع من خلل العلقاة الخية أن نقرب النموذج غي الطخي إل شكمل خطخي‪:15‬‬
‫~‬
‫‪Y (  (1) )  Z (  (1) )   ‬‬

‫يكمن تقدحير معلم هذا النموذج الطخي كامام يلي‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫~‬
‫) )‪ ( 2 )  Z (  (1) ) ' Z (  (1) ) Z (  (1) ) ' Y (  (1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫) )‪  (1)  Z (  (1) ) ' Z (  (1) ) Z (  (1) ) ' Y  f ( X ,  (1‬‬ ‫‪‬‬
‫والذي يعطخي أيضام قايم جدحيدحة للشعامع ‪   ‬ويكمن مواصلة عملية البحث عن القيم الثلى لشضضعامع العضضامل‬
‫)‪( 2‬‬

‫‪. ˆ    ‬‬ ‫)‪( p‬‬

‫إل غامية ‪ p‬إعامدة‪ ،‬فنلحظ سكمونام نسبيام للمعامملت القدحرة‪:‬‬
‫)‪( p 1‬‬

‫تدحر الشضامرة إلض أن طريقضة التقضدحير التبعضة ل تكمضون فعاملضة إل إذا تكمنضام مضن اختيضامر القيضم البتدحائيضة للمعضامملت‬
‫بشكمل متامز وفق النمذجة القاتصامدية و العطخيامت‪.‬‬

‫‪ 15‬تم تقريب النموذج غير الخطي إلى دالة خطية باستعمال خوارزمية ‪ Gauss-Newton‬والتي تعتمد على النشر المحدود لتايلور‪.‬‬