Los métodos numéricos son útiles para resolver problemas de transferencia de

calor, dinámica de fluidos, y otras ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que

modelan problemas físicos; sobre todo cuando los mencionados problemas no pueden
ser resueltos por medio de técnicas de análisis exacto ya que presentan complejas
geometrías, complicadas condiciones de contorno o iniciales, o bien, involucran
ecuaciones diferenciales no lineales.
En la actualidad, la cantidad de problemas que se abordan numéricamente
aumentan día a día ya que los resultados se ajustan cada vez más a la realidad.
El proceso por medio del cual se obtiene la solución aproximada de un problema
gobernado por una ecuación diferencial en derivadas parciales, está constituido por dos
etapas que esquemáticamente se muestran en la siguiente figura. La primera etapa,
llamada discretización, consiste en trasformar el dominio continuo en una malla de
nodos, para luego convertir a la ecuación diferencial parcial continua y a las condiciones
auxiliares, ya sean de frontera o iniciales, en un sistema de ecuaciones algebraicas.

La segunda etapa del proceso de aproximación requiere un método adecuado para

obtener la solución del sistema de ecuaciones algebraicas planteado.
Existe una gran variedad de métodos numéricos para resolver las ecuaciones
diferenciales parciales. No obstante, los más usados en la actualidad son:
• Método de diferencias finitas
• Método de elementos finitos
En este sitio, se explicará la forma en que se aplica el método de diferencias finitas
para obtener una solución aproximada de las ecuaciones de Poisson, difusión y onda.

Método de diferencias finitas

La aproximación por medio de diferencias finitas es el método más antiguo

aplicado para obtener la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Se considera
que la primera aplicación ha sido desarrollada por Euler en 1768.
 Las bases del método de diferencias finitas (MDF) consisten en la construcción de
una malla de una manera estructurada, donde los nodos de la misma, en un espacio n
dimensional, están localizados en las intersecciones de n familias de líneas rectas, el
reemplazo de las derivadas continuas de la ecuación diferencial por las expresiones
equivalentes en diferencias finitas y la resolución del sistema de ecuaciones que queda
planteado como consecuencia de la anterior sustitución.
El MDF es, tal vez, el método más simple para aplicar, particularmente para mallas
con una geometría uniforme. Su mayor desventaja consiste en su incapacidad para
tratar efectivamente la solución de problemas sobre formas geométricas irregulares.

Discretización del dominio

Para obtener la solución numérica de una ecuación diferencial en derivadas

parciales utilizando el MDF se debe, como primer paso, discretizar el dominio.
Para ello, el dominio continuo del problema en estudio es reemplazado por una
malla. Las intersecciones de las líneas que constituyen la malla son denominadas nodos
y es en donde se calcula la solución numérica de la ecuación diferencial parcial.

Así, por ejemplo, para discretizar el dominio D(x,t) de un problema de propagación

unidimensional se deberán definir los tamaños de paso tanto temporal como espacial.
Estos tamaños de paso son determinados por medio de las expresiones:

donde Nx y Nt son dos números enteros positivos, L es la longitud del dominio espacial
y tf indica el tiempo final en que se estudia el problema en cuestión.
La división del dominio espacial en Nx+1 partes iguales de ancho hx, y del dominio
temporal en Nt+1 partes iguales de “ancho” ht, da como resultado la discretización del
dominio al trazar líneas verticales y horizontales a través de los puntos de coordenadas
(xi; tj), donde:

Aproximaciones en diferencias finitas

 El próximo paso para la resolución numérica de una ecuación diferencial parcial
utilizando el MDF es el reemplazo de las derivadas continuas de la ecuación diferencial
por las expresiones equivalentes en diferencias finitas. Esto se logra utilizando el
desarrollo en serie de Taylor de la variable dependiente alrededor de un punto particular
de la malla. Para ello, la variable dependiente en un nodo de la malla es indicada
utilizando como subíndice y superíndice los índices que se utilizan para denotar dicho
nodo. Así, por ejemplo, la función T(x, t) en el nodo (i;j) es expresada de la siguiente
manera:

Para ejemplificar el procedimiento de aproximación, se considerará la derivada

parcial de primer orden de la función T con respecto al tiempo. Para ello, se utilizará el
desarrollo en serie de Taylor de T en (xi; tj) y se lo evaluará en (xi; tj+1). De esta manera
se obtiene:

donde Rm+1 es el término residual que está dado por:

El término residual Rm+1 es el error asociado con el truncamiento de la serie de

Taylor. Es importante conocer el orden de dicho error, es decir, conocer la forma en que
el error tiende a cero cuando ht → 0. Como se puede observar, el término residual
Rm+1 depende de htm+1, por lo tanto, cuando ht → 0, el error tenderá a cero como htm+1.
En consecuencia, el orden de truncamiento de la serie de Taylor para aproximar
Tij+1 es m+1. Esto es indicado con el símbolo O(htm+1).
Si se despeja la derivada parcial de primer orden de la función T con respecto al
tiempo resulta:

donde

En particular, si se escribe el desarrollo en serie de Taylor de primer orden,

entonces, la expresión anterior está dada por:

donde el término de error es:

Una aproximación en diferencias finitas para la derivada temporal de primer orden

se obtiene despreciando el término de error:
 El término de error, que fue despreciado, se denomina error de truncamiento de
la aproximación en diferencias finitas para la derivada temporal de primer orden de la
función T. La aproximación recién obtenida es de primer orden y es
llamada aproximación de diferencias progresivas.
Del mismo modo, puede conseguirse una aproximación de diferencias
regresivas de primer orden. Para ello, se escribe el desarrollo en serie de Taylor de T
en (xi; tj) y se lo evalúa en (xi; tj-1).

Para poder obtener una aproximación en diferencias finitas para la derivada parcial
de segundo orden de la función T con respecto al espacio, es necesario escribir el
desarrollo en serie de Taylor de T de orden tres en (xi; tj). Evaluando dicho desarrollo
en (xi-1; tj) y en (xi+1; tj) se obtiene:

Despreciando el término de error, se obtiene una aproximación de diferencias

finitas de segundo orden:

Esta aproximación es denominada de diferencias centradas. Trabajando de

manera similar, es posible obtener las siguientes aproximaciones en diferencias finitas:

Solución en diferencias finitas

La solución en diferencias finitas de una ecuación diferencial parcial se obtiene al

reemplazar cada una de las derivadas parciales exactas en la ecuación diferencial por su
correspondiente aproximación en diferencias finitas. De esta manera, es posible
discretizar la ecuación diferencial parcial.
 Al aplicar la ecuación discretizada en cada punto de la malla se obtiene un sistema
de ecuaciones denominado sistema de ecuaciones de diferencias finitas. El proceso
de aproximación requiere de la selección de un método adecuado para obtener la
solución del sistema de ecuaciones algebraicas planteado. Una vez resuelto el sistema
de ecuaciones de diferencias finitas se obtiene el valor de la función en los nodos de la
malla, es decir, que al emplear el método de diferencias finitas se obtiene una solución
aproximada discreta.

Ecuaciones diferenciales parciales elípticas

Los problemas gobernados por ecuaciones diferenciales parciales (EDP) elípticas

presentan curvas características complejas. Físicamente, esto implica que no hay
trayectorias preferidas en la propagación y que el dominio de dependencia y el rango de
influencia de cada punto es el dominio entero de la solución. Es decir, la solución de cada
punto depende e influye en la solución de todos los demás puntos, incluyendo la frontera.
La solución es continua y el dominio de solución es cerrado para una EDP elíptica, el cual
es ilustrado esquemáticamente por medio de la siguiente figura.

Las propiedades básicas del MDF para resolver

problemas que han alcanzado un equilibrio serán
descriptos en esta sección. Para ello, se debe
superponer una malla finita sobre el dominio continuo
de la solución y elegir aproximaciones por diferencias
finitas para cada derivada parcial que aparece en la
EDP. Al sustituir estas aproximaciones en la EDP, la
transforman en una ecuación de diferencias finitas
(EDF) algebraica. Como se mencionó, la solución en
cada punto de una EDP elíptica depende de la solución
de todos los demás puntos, incluyendo la frontera. Así,
la EDF para la solución de cada punto se acopla a las
ecuaciones de diferencias finitas del resto de los
puntos. Por lo tanto, un sistema de ecuaciones de
diferencias finitas se debe resolver simultáneamente.
Estos métodos se llaman métodos implícitos, porque
la solución en cada punto está implícitamente
especificada en función de las soluciones desconocidas
en los puntos vecinos.

Dos EDP elípticas importantes gobiernan los problemas de conducción de calor:

Se puede observar que la ecuación de Poisson es la ecuación de Laplace no

homogénea.
La solución de estas ecuaciones es una función de la forma T(x,y,z). Esta función
debe también satisfacer las condiciones que se imponen sobre los bordes del dominio
físico. Las condiciones que se establecen en la frontera pueden ser de dos tipos:
 Ecuación de Laplace

Se considerará la ecuación de Laplace en el espacio bidimensional:

En R = {(x,y) / a ≤ x ≤ b y c ≤ y ≤ d}, con T(x,y) = g(x,y) para (x,y) Є S, donde S

denota la frontera en R.
Para obtener la solución numérica de la ecuación de Laplace, se debe como
primer paso seleccionar los enteros Nx y Ny, y definir los tamaños de paso en ambas
direcciones mediante las expresiones:

La división del intervalo [a,b] en Nx + 1 partes iguales de ancho hx, y del

intervalo [c;d] en Ny + 1 partes iguales de ancho hy, da como resultado una malla en
el rectángulo R al trazar líneas verticales y horizontales a través de los puntos con
coordenadas (xi; yj), donde:

Las líneas x = xi e y = yj son líneas de la malla, y sus intersecciones son los

nodos de la malla. En cada nodo interior de la malla (xi; yj) con i= 1, 2, …, Nx y j= 1,
2, …, Ny, se utilizará el desarrollo de la serie de Taylor en la variable x alrededor de x i y
en la variable y alrededor de yj para generar las respectivas fórmulas de diferencias
centrales:
 El uso de estas aproximaciones permite expresar la ecuación de Laplace en los
puntos (xi; yj) como:

para toda i= 1, 2, …, Nx y j= 1, 2, …, Ny, y las condiciones de frontera como:

La ecuación anterior puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximación por diferencias finitas de la

ecuación diferencial parcial:

El error de truncamiento Eij, es de segundo orden en hx y hy. Multiplicando la

expresión en diferencias por hx2, resulta:

donde

y eij es el error de discretización de la ecuación de diferencias finitas:

Despreciando el error de discretización eij, la expresión que proporciona la

ecuación de diferencias finitas de cinco puntos para la ecuación de Laplace es:

que puede escribirse:

 La naturaleza implícita de la ecuación de diferencias
finitas aparece en la igualdad anterior. La solución de cada
nodo de la malla depende de la solución de los cuatro nodos
vecinos, los que son desconocidos hasta que la solución
completa es obtenida. El comportamiento implícito de la
ecuación de diferencias finitas es usual en la solución
numérica de ecuaciones diferenciales parciales elípticas, las
cuales gobiernan problemas físicos de equilibrio.
En el caso especial de que hx = hy y β = 1, las
igualdades anteriores toman la forma:

Aunque no hay una ventaja matemática formal cuando β es la unidad, valores de

β cercanos a la unidad tienden a producir soluciones más aproximadas.
Por lo tanto, la solución de una ecuación diferencial parcial por diferencias finitas
es obtenida cuando se resuelven las ecuaciones de diferencias finitas para cada punto
en el dominio de solución.

Derivadas en las condiciones de frontera

La ecuación de Laplace tratada anteriormente, cuya solución numérica fue

obtenida por medio del método de diferencias finitas, presentaba condiciones de Dirichlet
en la frontera, es decir, se especificaban valores de T(x,y) en los bordes. Ahora, se
mostrará un procedimiento que se implementa cuando se conocen las derivadas en los
bordes, es decir, cuando las condiciones de frontera son de Neumann.
La aproximación que se aplicará es la ecuación de diferencias finitas del punto
interior en el punto frontera.

Ecuación de diferencias finitas del punto interior

En primer lugar, se debe aplicar la ecuación de diferencias finitas del punto interior
(EDF) en el punto de la malla (i, j) sobre el borde del dominio que presenta la condición
de Neumann, como se ilustra en la figura.
 La EDF es:

Donde el último término es el error de discretización.

El punto de la malla (i+1, j) está fuera del dominio de solución, por lo tanto Ti+1j no
está definido. Sin embargo, un valor para Ti+1j puede ser determinado a partir de la
condición de Neumann establecida sobre ese borde del dominio.
Las aproximaciones por diferencias finitas empleadas para las derivadas espaciales
son de segundo orden. Por lo tanto, es aconsejable utilizar una aproximación de
diferencias finitas centradas de segundo orden para la condición de frontera de
Neumann, para que el error de truncamiento sea del mismo orden que el de las
aproximaciones para las derivadas espaciales. Así,

Despejando Ti+1j resulta:

Despreciando el término de error de la discretización, la ecuación que se obtiene es:

Para i= Nx + 1 y j= 1, 2, …, Ny.

Ecuaciones diferenciales parciales parabólicas

Los problemas de propagación son problemas con condiciones iniciales y de

frontera en dominios abiertos (abierto con respecto a una de las variables
independientes) en los cuales la solución en el dominio de interés se obtiene partiendo
del estado inicial, y es guiada y modificada por las condiciones de frontera. De esta
manera, la solución en un punto particular P en el nivel de tiempo n depende de la
solución de todos los puntos del dominio en todos los tiempos que preceden, incluyendo
el nivel de tiempo n, y la solución en un punto particular P en el nivel de tiempo n influye
en la solución de todos los puntos del dominio en todos los tiempos posteriores al nivel
de tiempo n, incluyendo a este último. Lo explicado se ilustra en la siguiente
figura.
 Los métodos de diferencias finitas, en los cuales la solución en un punto P en el
nivel de tiempo n+1 depende solamente de la solución en los puntos vecinos del nivel
de tiempo n, son llamados métodos explícitos, porque la solución en cada punto es
especificada explícitamente en función de la solución conocida de los puntos vecinos en
el nivel de tiempo n. En cambio, los métodos de diferencias finitas en los cuales la
solución en el punto P en el nivel de tiempo n+1 depende de la solución en los puntos
vecinos en el nivel de tiempo n+1, reciben el nombre de métodos implícitos, porque la
solución en cada punto se especifica en términos de la solución desconocida en los
puntos vecinos en el nivel de tiempo n+1. Tales métodos agrupan las ecuaciones de
diferencias finitas en el nivel de tiempo n+1, formando de esta manera un sistema de
ecuaciones, que debe resolverse en cada nivel de tiempo. El procedimiento de solución
en cada nivel de tiempo es análogo al procedimiento de solución para las EDP elípticas.
Cabe destacar, que los métodos explícitos requieren un esfuerzo computacional menor,
ya que no hay sistemas de ecuaciones para resolver.
Una importante EDP parabólica gobierna los problemas de conducción de calor: la
ecuación de difusión.

Ecuación de difusión

La ecuación de difusión describe procesos físicos disipativos dependientes del

tiempo, que evolucionan hacia un estado estable.
La ecuación de difusión en una dimensión está dada por:

Donde T es la temperatura (ºC) y a la difusividad térmica (cm2/s).

La solución de esta ecuación es una función T(x, t). Como la ecuación de difusión
unidimensional es de segundo orden con respecto a la coordenada espacial x, son
requeridas dos condiciones de frontera. Estas condiciones pueden ser de Dirichlet o de
Neumann. Además, esta función debe satisfacer la condición inicial en t=0, T(x, 0)=
f(x). La coordenada temporal no presenta un valor final específico.
A continuación, se explicarán tres métodos de diferencias finitas que permiten
obtener una solución aproximada para la ecuación de difusión:

• Método de tiempo progresivo - espacio centrado

• Método de tiempo regresivo - espacio centrado
• Método de Crank - Nicolson

Método de tiempo progresivo – espacio centrado

La solución numérica de una ecuación diferencial parcial se obtiene al reemplazar

cada una de las derivadas parciales exactas por sus respectivas aproximaciones por
diferencias finitas. A continuación, se resolverá numéricamente la ecuación de difusión
en una dimensión por el método de tiempo progresivo – espacio centrado.
 En el método de tiempo progresivo – espacio
centrado, el punto fundamental para la aproximación por
diferencias finitas de la ecuación diferencial parcial es el
punto (i,j). La ecuación de diferencias finitas se obtiene al
sustituir la derivada temporal por la aproximación de
diferencias progresivas de primer orden y la derivada
espacial por la aproximación de diferencias centradas de
segundo orden:

Para obtener la solución numérica de la ecuación de difusión, se deben seleccionar

los enteros Nx y Nt y definir los tamaños de paso, tanto el temporal como el espacial en
la dirección x, mediante las expresiones:

El uso de las aproximaciones anteriores permite expresar la ecuación de onda en

los puntos (xi; tj) como:

Para toda i= 1, 2, …, Nx y j= 0, 1, 2, …, Nt, y las condiciones inicial y de frontera como:

La ecuación anterior puede escribirse de la forma:

Donde: Eij es el error de truncamiento de la aproximación por diferencias finitas de la

ecuación diferencial parcial.
Despreciando el error de truncamiento Eij, la ecuación en diferencias puede ser
resuelta explícitamente para Tij+1 mediante la siguiente expresión:

Donde: d es el número de difusión, y está definido por:

 La condición T(x, 0)= f(x) para 0 ≤ x ≤ L, permite determinar los valores de los
nodos de la forma Ti0, para cada i (i= 1, 2,…, Nx). Si se utilizan estos valores y las
condiciones de frontera que determinan que Ti1 = TNx1 = 0, se pueden establecer los
valores de la forma Ti1. Si se vuelve a aplicar el procedimiento una vez conocidas todas
las aproximaciones Ti1, se pueden obtener en forma semejante los valores T i2 y así
sucesivamente.
Cabe destacar que la aproximación de tiempo progresivo – espacio centrado
es condicionalmente estable, sólo converge si:

Esta restricción, en principio matemática, tiene su justificación en bases físicas. Un

valor de d > 0,5 conduciría a obtener resultados que violan principios de la
Termodinámica. Si la temperatura en nodos adyacentes al nodo i,j es la misma en el
instante inicial, al cabo de cierto tiempo la temperatura en el nodo i,j no puede ser menor
que la de los nodos adyacentes, pues el calor fluiría espontáneamente hacia arriba en la
escala de temperaturas, violando el enunciado de Clausius del Segundo Principio de la
Termodinámica.

Método de tiempo regresivo – espacio centrado

El método de tiempo progresivo – espacio centrado es un ejemplo de un método

explícito de diferencias finitas, en el cual las aproximaciones de diferencias finitas de las
derivadas parciales exactas en la ecuación diferencial son evaluadas teniendo en cuenta
el nivel de tiempo conocido n, es decir, la solución en un punto en el nivel de tiempo
n+1, puede ser expresada explícitamente en términos de la solución conocida en el nivel
de tiempo n. Si bien el método de tiempo progresivo – espacio centrado presenta ciertas
ventajas, la principal debilidad es que es condicionalmente estable. De esta manera, el
paso de tiempo que se permite es generalmente pequeño, y la cantidad de esfuerzo
computacional que se requiere para obtener la solución de algunos problemas es
prohibitiva. Por esta razón, es necesario un procedimiento para evitar la limitación del
tamaño del paso temporal.
Los métodos implícitos de diferencias finitas son los que solucionan el
inconveniente planteado. En los métodos implícitos, las aproximaciones por diferencias
finitas de las derivadas parciales exactas en la ecuación diferencial parcial son evaluadas
en el nivel de tiempo n+1. Afortunadamente, los métodos de diferencias finitas implícitos
son incondicionalmente estables. Es decir, no hay un límite en el tamaño del paso
temporal para que la solución sea numéricamente estable. Por supuesto, hay un cierto
límite práctico en el paso temporal requerido para mantener los errores de truncamiento
dentro de límites razonables, pero esta no es una consideración de la estabilidad sino de
la precisión.
No obstante, los métodos implícitos presentan algunas desventajas. Una de ellas
es que la solución en un punto en un determinado nivel de tiempo depende de la solución
de los puntos vecinos de ese nivel de tiempo, que es también desconocida. Por lo tanto,
la solución se expresa en función de otras soluciones que no se conocen, y se debe
resolver un sistema de ecuaciones para obtener la solución en cada nivel de tiempo. No
obstante, la estabilidad incondicional hace que los métodos de diferencias finitas
implícitos sean muy utilizados.
Uno de los métodos implícitos que permite resolver numéricamente la ecuación de
difusión es el método de tiempo regresivo – espacio centrado.
 Para resolver la ecuación de difusión
unidimensional utilizando el método de tiempo
regresivo – espacio centrado, la derivada temporal
se sustituye por la aproximación de diferencias
regresivas de primer orden y la derivada espacial
por la aproximación de diferencias centradas de
segundo orden:

Para obtener la solución numérica de la ecuación de difusión, se deben seleccionar

los enteros Nx y Nt y definir los tamaños de paso, tanto el temporal como el espacial en
la dirección x, mediante las expresiones ya definidas.
De esta manera, la ecuación de difusión en los puntos (xi, tj) se expresa como:

Para toda i= 1, 2,…, Nx y j= 1, 2,…, Nt+1, y las condiciones inicial y de frontera como:

La ecuación anterior puede escribirse de la forma:

Donde: Eij es el error de truncamiento de la aproximación por diferencias finitas de la

ecuación diferencial parcial.
Despreciando el error de truncamiento Eij de la ecuación en diferencias finitas se
obtiene:

Donde: d es el número de difusión.

Esta ecuación no puede ser resuelta explícitamente para Tij, porque dos valores
vecinos desconocidos, Ti-1j y Ti+1j , también aparecen en la ecuación. Las ecuaciones de
diferencias finitas en las cuales el valor desconocido Tij se expresa en términos de sus
vecinos desconocidos, constituyen un sistema de ecuaciones de diferencias finitas que
deben resolverse simultáneamente.

Método de Crank – Nicolson

 El método de tiempo regresivo – espacio centrado, si bien presenta la ventaja de
ser incondicionalmente estable, emplea aproximaciones de distintos órdenes para la
derivada espacial y temporal. Una mejora obvia sería emplear aproximaciones del mismo
orden para ambas derivadas.
Así, un método que presenta esta mejora se deriva al promediar el método de
diferencias progresivas en el j-ésimo paso en t y el método de diferencias regresivas en
el (j+1)-ésimo paso. Este método se denomina de Crank – Nicolson y
es incondicionalmente estable.

Por lo tanto, el resultado de la aproximación por diferencias finitas de la

ecuación de difusión en una dimensión es:

Reacomodando los términos de la expresión anterior, resulta:

Para i= 1, 2,…, Nx y j= 0, 1, 2,…, Nt, donde d es el número de difusión.

Ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas

Las ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas son ecuaciones que describen

procesos físicos conservativos dependientes del tiempo, que no evolucionan hacia un
estado estable. Estos problemas presentan condiciones iniciales y de frontera en
dominios abiertos, en los cuales la solución en el dominio de interés se obtiene partiendo
del estado inicial, y es guiada y modificada por las condiciones de frontera. De esta
manera, la solución en un punto particular P en el nivel de tiempo n depende sólo de la
solución de determinados puntos en todos los tiempos que preceden y la solución en un
punto particular P en el nivel de tiempo n influye en la solución de ciertos puntos en
todos los tiempos posteriores al nivel de tiempo n. Lo explicado se ilustra en la siguiente
figura.

Una importante EDP hiperbólica es la ecuación de onda.

A continuación, se presentará un método numérico explícito que permite resolver

la ecuación de onda unidimensional.

Ecuación de onda

La ecuación de onda en una dimensión está dada por:

Dónde: U es el desplazamiento vertical de cualquier punto x en el instante t y a la

velocidad de propagación de la onda (cm2/s).
La solución de esta ecuación es una función U(x,t). Como esta ecuación es de
segundo orden con respecto a la coordenada espacial x, dos condiciones de frontera son
requeridas. Estas condiciones pueden ser de Dirichlet o de Neumann. Además, esta
función debe satisfacer las condiciones iniciales en t=0:

La coordenada temporal no presenta un valor final específico.

Método explícito

La solución numérica de la ecuación de onda se obtiene al reemplazar cada una

de las derivadas parciales exactas por sus respectivas aproximaciones por diferencias
finitas.
 La ecuación de diferencias finitas se obtiene al sustituir tanto la derivada temporal
como la espacial por una aproximación de diferencias centradas de segundo orden:

Para obtener la solución numérica de la ecuación de onda, se deben seleccionar los

enteros Nx y Nt y definir los tamaños de paso, tanto el temporal como el espacial en la
dirección x, mediante las expresiones:

El uso de las aproximaciones de diferencias permite expresar la ecuación de onda

en los puntos (xi; tj) como:

y las condiciones iniciales y de frontera como:

La ecuación discretizada puede escribirse de la forma:

Dónde: Eij es el error de truncamiento de la aproximación por diferencias finitas de la

ecuación diferencial parcial. Despreciando el error de truncamiento, la ecuación
anterior puede ser resuelta explícitamente para Uij+1 mediante la siguiente expresión:

Dónde: σ2 es el número de convección, y está definido por:

 Si se analiza la expresión en diferencias finitas se puede
concluir que para establecer la solución en la capa temporal j+1
se necesita conocer el valor de la función en las dos capas
temporales anteriores (j y j-1). Por lo tanto, es necesario
determinar los valores de la función en los dos primeros
instantes de tiempo utilizando las condiciones iniciales para
poder calcular los valores de la función en las restantes capas
temporales.
La condición U(x,0) = f(x) para 0 ≤ x ≤ L, permite
determinar los valores de los nodos de la forma Ui0:

Para obtener la solución numérica en la primera capa

temporal, se escribirá el desarrollo en serie de Taylor de U en
(xi;0) y se lo evaluará en (xi, ht):

Despreciando el término de error y teniendo en cuenta que:

y que por la ecuación diferencial,

Resulta:

Por lo tanto:

Utilizando los valores Ui1 y las condiciones de frontera e inicial, se pueden

establecer los valores de la forma Ui2. Si se vuelve a aplicar el procedimiento una vez
conocidas todas las aproximaciones Ui2, se pueden obtener en forma semejante los
valores Ui3 y así sucesivamente.
Cabe destacar que la aproximación empleada es condicionalmente estable,
sólo converge si:

Consistencia, orden, estabilidad y convergencia

Hasta el momento se resolvieron numéricamente algunos problemas sencillos

utilizando el método de diferencias finitas. No obstante, es necesario efectuar algunas
preguntas básicas con respecto a las ecuaciones discretizadas:

 ¿Qué condiciones se le debe imponer a un esquema numérico para

obtener una aproximación aceptable del problema diferencial?
  ¿Por qué dos esquemas simples pueden tener comportamientos
completamente diferentes?

 ¿Cómo se puede obtener información cuantitativa sobre la precisión de la

aproximación numérica?
Para proporcionar respuestas a estas preguntas es necesario definir con cuidado
los requisitos que debe verificar un esquema numérico. Estos requisitos son definidos
como consistencia, orden, estabilidad y convergencia.

La anterior figura muestra esquemáticamente que la consistencia hace referencia

a la relación entre la ecuación diferencial y su formulación discreta, la convergencia
establece la relación entre la solución numérica y la solución exacta de la ecuación
diferencial, mientras que la estabilidad determina la relación entre la solución numérica
y la solución exacta de la ecuación discretizada.
A continuación, se realizará un análisis detallado de cada uno de los conceptos
mencionados.

Consistencia y orden

Un método es consistente con la ecuación diferencial parcial si la ecuación discreta

usada por el método es equivalente a la ecuación diferencial cuando el tamaño de paso
tiende a cero.
Otra forma de definir la consistencia de un método es la siguiente:
La ecuación de diferencias es consistente con una ecuación diferencial parcial si el
error de truncamiento local tiende a cero cuando los tamaños de los pasos en la red de
puntos se aproximan a cero.
Cuando los errores de truncamiento local de las aproximaciones por diferencias de
las derivadas parciales exactas son conocidos, la comprobación de la consistencia es
directa. En cambio, cuando los mencionados errores no se conocen, se debe analizar la
ecuación de diferencias completa para la consistencia. Esto se logra cuando se expresa
cada término en la ecuación de diferencias por un desarrollo de la serie de Taylor
alrededor del punto de la malla (i, j). La ecuación resultante, llamada ecuación
diferencial modificada, puede ser entonces simplificada para proporcionar la forma
exacta del error de truncamiento de la ecuación de diferencias completa. Por lo tanto, la
ecuación diferencial modificada difiere de la ecuación diferencial parcial exacta por el
error de truncamiento.
De esta manera, se puede concluir que la ecuación diferencial modificada puede
ser usada para determinar la consistencia y el orden de un esquema numérico.
El orden de una solución por diferencias de una ecuación diferencial parcial es la
razón a la que el error global de la solución por diferencias finitas se aproxima a cero
cuando los tamaños de los pasos en la red de puntos tienden a cero.
A modo de ejemplo, se mostrará el análisis de consistencia de la aproximación de
diferencias finitas de cinco puntos para la ecuación de Laplace cuando h x = hy.

Esta ecuación puede ser reordenada de la siguiente manera:

Escribiendo la serie de Taylor alrededor del punto (i, j) para todos los valores de
T(x,y) que aparecen en la ecuación anterior, se tiene:

Eliminando la notación |ij para mayor claridad y sustituyendo estas expresiones

en la ecuación (*) resulta:

Cancelando los términos de orden cero, dividiendo el primer miembro por hx 2 y el

segundo por hy2 (hx= hy) y reacomodando los términos, se obtiene la ecuación
diferencial modificada:

Cuando hx → 0 y hy → 0, la ecuación diferencial modificada se aproxima a:

que es la ecuación de Laplace. Por lo tanto, la aproximación de diferencias finitas de

cinco puntos es una aproximación consistente de la ecuación de Laplace.
 El orden de la ecuación de diferencias está dado por el orden más bajo de los
términos que aparecen en la ecuación diferencial modificada. Por lo tanto,
esta aproximación es de orden O(hx2) + O(hy2).
Como se puede observar, el orden de una ecuación de diferencias finitas coincide
con el orden de los términos del error de truncamiento en la aproximación de diferencias
finitas de las derivadas parciales exactas en la ecuación diferencial.

Estabilidad

Cuando una ecuación diferencial parcial tiene una solución acotada, se dice que la
ecuación de diferencias asociada es estable si produce una solución acotada y es
inestable si produce una solución no acotada.
El concepto de estabilidad está relacionado con el crecimiento o decrecimiento de
los errores que se introducen en la etapa de cómputo. Estos errores no son producidos
por una lógica incorrecta sino que se originan porque las computadoras no pueden
almacenar un número infinito de cifras decimales, introduciendo de esta manera un error
de redondeo.
Un método particular se dice que es estable si el efecto acumulativo de todos los
errores de redondeo producidos al aplicar un determinado algoritmo es insignificante.
Más específicamente, el error introducido en el nodo está dado por:

Dónde: ˙Tij es la solución numérica del sistema de ecuaciones algebraicas.

Usualmente, no es posible determinar el valor exacto del error numérico ξ ij en el
nodo (i, j). No obstante, pueden ser estimados usando ciertos métodos estándares, los
cuales no serán discutidos. En la práctica, la solución numérica es generalmente más
precisa que las estimaciones efectuadas mediante esos métodos estándares debido a
que en los análisis de estabilidad se considera el caso más desfavorable.
El primer paso en el análisis de la estabilidad de una ecuación de diferencias finitas
que aproxima a una ecuación diferencial parcial, es determinar el comportamiento de la
solución exacta de la ecuación diferencial parcial. La solución de la mayoría de los
problemas físicos es acotada. Por lo tanto, en estos casos, la solución de la ecuación de
diferencias finitas también debe ser acotada. Si la solución de la ecuación de diferencias
finitas es acotada para cualquier valor de tamaño de paso que se utilice, se dice que
la ecuación de diferencias finitas es incondicionalmente estable. En cambio, si la
ecuación de diferencias finitas es acotada solamente para determinados tamaños de
paso, la ecuación de diferencias finitas es condicionalmente estable. Si la solución
de la ecuación de diferencias finitas es no acotada para todos los valores de tamaño de
paso, entonces la ecuación de diferencias finitas es incondicionalmente
inestable. Y si la solución exacta de una ecuación diferencial parcial es no acotada, la
ecuación de diferencias finitas también deber ser no acotada. En este caso, el concepto
de estabilidad no se aplica, porque las solución numérica se comporta de la misma
manera que la solución exacta.

Convergencia

Un método de diferencias finitas es convergente si la solución de la ecuación de

diferencias finitas se aproxima a la solución exacta de la ecuación diferencial parcial
cuando los tamaños de los pasos en la malla tienden a cero.
 Si Tij denota la solución exacta de la ecuación diferencial parcial, ˙Tij representa la
solución aproximada por diferencias finitas y eij la diferencia entre ellos, se puede definir
a la convergencia de la siguiente manera:

cuando los tamaños de los pasos tienden a cero.

La solución exacta del sistema de ecuaciones algebraicas es la solución aproximada
de la ecuación diferencial parcial, la cual es obtenida cuando ningún error numérico se
presenta durante su cómputo. De esta manera, la magnitud del error en cada nodo
depende del tamaño de la malla y de los valores de las derivadas de mayor orden en
ese nodo, omitidos en las aproximaciones por diferencias finitas.
La prueba de que una solución aproximada converge a la solución exacta de una
ecuación diferencial parcial es generalmente muy difícil, aún en los casos más simples.
Por esta razón, se relaciona la convergencia de un método de diferencias finitas con la
consistencia y estabilidad de la ecuación de diferencias finitas, puesto que demostrar la
consistencia y estabilidad es relativamente fácil.
El teorema de equivalencia de Lax enuncia: Dado un problema lineal de valor
inicial correctamente planteado y una aproximación de diferencias finitas
consistente, la estabilidad de la misma es condición necesaria y suficiente para
su convergencia.
De esta manera, la convergencia de un método de diferencias finitas puede ser
determinada por medio de un estudio de la consistencia y estabilidad de la ecuación de
diferencias finitas. Si la ecuación de diferencias finitas es consistente y estable, entonces
el método es convergente.