‫תשובות לתרגילי בית‬

‫תרגיל ‪0‬‬
‫תשובה ‪.1‬‬
‫)‪ 60 (1‬ש”ח‪.‬‬
‫)‪ (2‬סטיית התקן לכל מבוטח היא ‪ .100 · 0.0003 · 0.9997 = 0.059982‬לכן כל מבוטח צריך לשלם‬
‫‪60‬‬
‫‪ 2000‬ש”ח‪.‬‬ ‫‪+ 0.059982 = 0.089982‬‬
‫תשובה ‪ .2‬יהי ‪ n‬מספר התביעות‪.‬‬
‫)‪ (1‬עבור נהג שאינו זהיר‬

‫‪e−0.3 · 0.30‬‬
‫= )‪P (n = 0‬‬ ‫‪= 0.7408‬‬
‫!‪0‬‬
‫)‪ (2‬עבור נהג זהיר‬
‫‪−0.01‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪· 0.01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪P (n ≥ 1) = 1 − P (n = 0) = 1 −‬‬ ‫‪= 0.00995‬‬
‫!‪0‬‬
‫תשובה ‪.3‬‬
‫[‬ ‫]‬ ‫)‪(1‬‬
‫‪3‬‬
‫= ‪λ = 3, ⃗v‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫)‪(2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪λ1 = −1, v⃗1 = −1 , λ2 = 2, v⃗2 = 1 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪−1‬‬ ‫‪1‬‬
‫תשובה ‪.4‬‬
‫)‪ (1‬כמובן ש‪̸ 0‬‬
‫= ‪.⃗v‬‬
‫‪ ∑n‬‬ ‫‪  ∑n‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪i=1‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪1i‬‬ ‫·‬ ‫‪1‬‬ ‫‪i=1 a1i‬‬ ‫‪c‬‬
‫‪A⃗v = ‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪=‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪=‬‬ ‫‪..  = c⃗v‬‬
‫‪∑n‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪∑n .‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪i=1 ani · 1‬‬ ‫‪i=1 ani‬‬ ‫‪c‬‬
‫)‪ (2‬הערך העצמי הוא ‪.c‬‬

‫תרגיל ‪1‬‬
‫תשובה ‪.1‬‬
‫)‪ (1‬כן )לכל ‪.(w‬‬
‫)‪ (2‬עבור ‪ 90 < w < 100‬ועבור ‪.w > 110‬‬
‫תשובה ‪.2‬‬
‫‪u(w − P‬‬ ‫)‪+‬‬
‫])‪= E [u (w − X‬‬
‫‪Jensen’s-inequality‬‬
‫≥‬ ‫)]‪u (E [w − X‬‬
‫)]‪= u (w − E[X‬‬
‫כיוון ש‪ u‬פונקציה עולה‬
‫]‪w − P + ≥ w − E[X‬‬
‫ולכן ]‪ .P + ≤ E[X‬במצב כזה חברת הביטוח לא תסכים לבטח את הפרט ולכן עסקת הביטוח אינה הגיונית‪.‬‬
‫‪1‬‬
 ‫‪2‬‬

‫תשובה ‪.u(8300) = − 81 ,u(6700) = − 14 ,u(4000) = − 12 .3‬‬

‫‪.P + = − 2α‬‬
‫‪n‬‬
‫תשובה ‪ln (1 − 2α) .4‬‬

‫תשובה ‪.5‬‬
‫)‪.P + = 30 (1‬‬
‫)‪.P + = 26 (2‬‬

‫תרגיל ‪2‬‬
‫תשובה ‪.1‬‬
‫)‪.k = 1 (1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫{‬ ‫‪( x )k−1‬‬
‫= )‪h(x‬‬
‫‪k‬‬
‫‪λ‬‬ ‫‪λ‬‬
‫‪x≥0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪x<0‬‬
‫)‪ (3‬הפונקציה )‪ h(x‬עולה עבור ‪ ,k > 1‬יורדת עבור ‪ k < 1‬וקבועה עבור ‪.k = 1‬‬
‫)‪ k < 1 (4‬מתאים לתאר מוות באוכלוסיה שיש בה תמותת ילודים גבוהה‪.‬‬
‫‪ k = 1‬מתאים לתאר מוות באוכלוסיה שיש בה מגפה כללית‪.‬‬
‫‪ k > 1‬מתאים לתאר מוות באוכלוסייה שיש בה תהליך טבעי של הזדקנות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪.h(x‬‬ ‫‪100−x‬‬
‫תשובה ‪.2‬‬

‫תשובה ‪.3‬‬
‫‪π‬‬
‫‪fX (x) = sin(x),‬‬ ‫‪FX (x) = cos(x),‬‬ ‫≤‪0≤x‬‬
‫‪2‬‬
‫תשובה ‪.4‬‬
‫)‪.E[X] = 0.5, V ar(X) = 4.75 (1‬‬
‫)‪.E[X] = 0.5, V ar(X) = 6.417 (2‬‬

‫תשובה ‪.5‬‬
‫)‪MS (t) = MX1 (t) · . . . · MXn (t‬‬
‫‪= (MX (t))n‬‬
‫( [‬ ‫√‬ ‫])‬
‫‪2t‬‬
‫‪= exp nα 1 − 1 −‬‬
‫‪β‬‬
‫לכן ‪ X‬מתפלג גאוסי‪-‬הופכי עם פרמטרים ‪.nα, β‬‬

‫תרגיל ‪3‬‬
‫תשובה ‪.1‬‬
‫)‪.E[X] = 50, V ar(X) = 833 13 (1‬‬
‫)‪.k = 14 , d = 50 (2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪V ar(X − I(X)) = V ar( X) = V ar(X) = 468‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫[‬ ‫]‬
‫]))‪V ar(X − Id (X)) = E (X − Id (X)))2 − E 2 [X − Id (X‬‬
‫[‬ ‫]‬
‫‪= E (X − Id (X)))2 − (E[X] − E[Id (X))])2‬‬
‫‪∫ 100‬‬
‫‪1‬‬
‫=‬ ‫‪(x − Id (x))2 dx − (50 − 12.5)2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪(∫ 50‬‬ ‫‪∫ 100‬‬ ‫)‬
‫‪1‬‬
‫=‬ ‫‪(x − Id (x)) dx +‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(x − Id (x)) dx − 1406.25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪(∫ 50‬‬ ‫‪∫ 100‬‬ ‫)‬
‫‪1‬‬
‫=‬ ‫‪2‬‬
‫‪x dx +‬‬ ‫‪50 dx − 1406.25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪= 260.417‬‬

‫תשובה ‪ .2‬פתרנו בשיעור חזרה‪.‬‬

‫תשובה ‪ .3‬פתרנו בשיעור חזרה‪.‬‬

‫תשובה ‪ .4‬הנזק המבוטח בביטוח משנה בעשרות אלפים הוא ‪ 6500‬ולכן עלות הביטוח משנה היא ‪.162.5‬‬
‫יהי ‪ S‬הנזק לחברת הביטוח בעשרות אלפים אז‬
‫‪.E[S] = 0.02 (8000 · 1 + 3500 · 2 + (2000 + 1500 + 500) · 3) = 570‬‬

‫) ‪V ar(S) = 8000V ar(X1 ) + 3500V ar(X2 ) + 4500V ar(X3‬‬

‫] [ (‬ ‫)‬ ‫] [ (‬ ‫)‬ ‫] [ (‬ ‫)‬
‫] ‪= 8000 E X12 − E 2 [X1 ] + 3500 E X22 − E 2 [X2 ] + 4500 E X32 − E 2 [X3‬‬
‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬
‫‪8000 12 · 0.02 − (1 · 0.02)2 + 3500 22 · 0.02 − (2 · 0.02)2 + 4500 32 · 0.02 − (3 · 0.02)2‬‬
‫‪= 1225‬‬
‫לכן ההסתברות שחברת הביטוח תשלך יותר מ ‪ 825‬עשרות אלפים היא‬
‫)‪P (S + 162.5 > 825) = P (S > 662.5‬‬
‫(‬ ‫)‬
‫)‪S − E(S‬‬ ‫‪662.5 − 570‬‬
‫√ ‪=P‬‬ ‫>‬
‫)‪V ar(S‬‬ ‫‪35‬‬
‫(‬ ‫)‬
‫)‪S − E(S‬‬
‫√ ‪=P‬‬ ‫‪> 2.643‬‬
‫)‪V ar(S‬‬
‫‪≈ 1 − Φ (2.643) = 0.0041‬‬

‫תרגיל ‪4‬‬
‫תשובה ‪ .1‬בשאלה זאת נניח שאין תלות בין מספר התביעות לגדלן‪.‬‬
‫)‪.MS (t) = exp (λ (0.5et + 0.4e2t + 0.1e3t − 1)) (1‬‬
‫)‪.E[S] = 1.6λ (2‬‬

‫תשובה ‪ .2‬בשאלה זאת נניח שאין תלות בין מספר הגנבות למספר המבוטחים‪.‬‬
‫)‪.MS (t) = exp (λ (0.0001et + 0.9999e0 − 1)) = exp (0.0001λ (et − 1)) (1‬‬
‫)‪ S (2‬מתפלג )‪.Poisson(0.0001λ‬‬
‫)‪.E[S] = V ar(S) = 0.0001λ (3‬‬
 ‫‪4‬‬

‫תשובה ‪.3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫] [‬
‫‪MN (t) = E etN‬‬
‫[‬ ‫]‬ ‫[‬ ‫]‬
‫‪= 0.1E etN | earthquake + 0.9E etN | no-earthquake‬‬
‫(‬ ‫(‬ ‫))‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫))‬
‫‪= 0.1 exp 1000 et − 1 + 0.9 exp 400 et − 1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪E [N] = MN′ (t)|t=0‬‬

‫‬ ‫‬
‫‪′‬‬
‫)‪= 0.1 MPoisson(1000‬‬ ‫)‪(t)t=0 + 0.9 MPoisson(400‬‬
‫‪′‬‬
‫‪(t)t=0‬‬
‫‪= 0.1 · 1000 + 0.9 · 400‬‬
‫‪= 460‬‬

‫תשובה ‪ S1 + S2 .4‬מתפלג ‪ compound-Poisson‬עם פרמטר ‪ λ = 8‬ביחס למשתנה מקרי עם פונקצית‬

‫הסתברות‬

‫‪2‬‬
‫= )‪p(x = 1‬‬ ‫‪· 0.2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫= )‪p(x = 2‬‬ ‫‪· 0.6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬
‫= )‪p(x = 3‬‬ ‫‪· 0.2 +‬‬ ‫‪· 0.5‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫= )‪p(x = 4‬‬ ‫‪· 0.5‬‬
‫‪8‬‬

‫תשובה ‪ .5‬שימו לב שהייתה טעות דפוס בפונקציית הצפיפות בתרגיל )כמובן שפונקציית הצפיפות אינה‬
‫קבועה(‪ .‬במקרה של התפלגות פרטו מתקיים‪:‬‬

‫‪αβ α‬‬
‫= )‪fX (x‬‬
‫‪(β + x)α+1‬‬

‫(‬ ‫‪)α‬‬
‫‪β‬‬
‫‪FX (x) = 1 −‬‬
‫‪β+x‬‬

‫‪β‬‬
‫= ]‪P0 = E[X‬‬
‫‪α−1‬‬

‫(‬ ‫(‬ ‫) ‪)α−1‬‬

‫‪β‬‬ ‫‪β‬‬
‫= ] ‪.E[X, M‬‬ ‫‪1−‬‬
‫‪α−1‬‬ ‫‪β+M‬‬
5

(1)

PF D(a) = P0 − E[X, a] + a(1 − FX (a))

( ( )α−1 ) ( )α
β β β β
= − 1− +a
α−1 α−1 β+a β+a
( )α−1 ( )α
β β β
= +a
α−1 β+a β+a
( )α ( )
1 β β+a
= β + a (α − 1)
α−1 β+a β
( )α
1 β
= (aα − β)
α−1 β+a

(2)

PF AD(b) = P0 − E[X, b]
( ( )α−1 )
β β β
= − 1−
α−1 α−1 β+b
( ( )α−1 )
1 β
= β−β+β
α−1 β+b
( )α
1 β
= (β + b)
α−1 β+b

(3)

β
PP D(c) = (1 − c)
α−1

(4)

( [ m ] [ m ])
1 2
PLP D(c,m1 ,m2 ) (x) = P0 − E [X, m1 ] + c E X, − E X,
( c c
( )α−1 )
β β β
= − 1−
α−1 α−1 β + m1
( ( ( )α−1 ) ( ( )α−1 ))
β β β β
+c 1− − 1−
α−1 β + mc1 α−1 β + mc2
( )α
1 β
= (m1 + β)
α−1 m1 + β
(( ) ( )α ( ) ( β )α )
c m2 β m1
+ +β − +β
α−1 c m2
c
+β c m1
c
+β
 6

(5)
d1 d2
PDD(d1 ,d2 ) = P0 + E [X, d2 ] − E[X, d1 ]
d2 − d1 d −d
( 2 (1 )α−1 ) ( ( )α−1 )
β d1 β β d2 β β
= + 1− − 1−
α − 1 d2 − d1 α − 1 β + d2 d2 − d1 α − 1 β + d1
( ( )α ( )α )
1 β β
= (d1 + β) − (d2 + β)
(α − 1) (d2 − d1 ) d1 + β d2 + β

5 ‫תרגיל‬
.‫תשובות יפורסמו בהמשך‬