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D1 Deriv Num OCW
D1 Deriv Num OCW
Fórmulas
Fórmulas de
de Derivación
Derivación Numérica:
Numérica:
Aproximación
Aproximación de
de la
la derivada
derivada primera
primera de
de una
una
función
función
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Fórmulas
Fórmulas de
de derivación
derivación numérica:
numérica: definición.
definición.
Definición
Se denomina FÓRMULA DE DERIVACIÓN NUMÉRICA
para aproximar f’(x*) sobre el soporte {x0, x1, ..., xn} a
toda expresión de la forma:
n
f '(x*) ≈ ∑ ci .f (xi )
i= 0
Fórmulas
Fórmulas de
de derivación
derivación numérica:
numérica: error.
error.
Definición
Siendo f(x) una función derivable en x* y dada la fórmula
de derivación numérica para aproximar f’(x*) sobre el
soporte {x0, x1, ..., xn}: n
f '(x*) ≈ f '* = ∑ ci .f (xi )
i= 0
Fórmulas
Fórmulas de
de derivación
derivación numérica
numérica de
de tipo
tipo
interpolatorio
interpolatorio
Sea n ≥ 1.
Siendo pn(x) el polinomio interpolador de Lagrange de
una función f(x) sobre el soporte {x0, x1, …, xn} se
tiene que: n
ci Rf(x*)
A las fórmulas así obtenidas se las de derivación
numérica de tipo interpolatorio construidas sobre el
soporte {x0, x1, …, xn}
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Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: obtención.
obtención.
OBSERVACIÓN
En otros términos, las fórmulas de derivación numérica de
tipo interpolatorio que aproximan el valor de f’(x*), se
obtienen derivando el polinomio interpolador de la función
f(x) y particularizando la expresión de la derivada en x*.
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: ejemplo
ejemplo 1.
1.
Ejemplo: Soporte: {x0 , x1}
Polinomio interpolador de f(x) en este soporte:
f (x) ≈ p1 (x) = f (x 0 ) + f [ x 0 ,x1 ]·(x − x 0 )
Aproximación de f’(x*) mediante una fórmula de tipo in-
terpolatorio con el soporte {x0 , x1} :
f(x1 ) − f (x 0 )
f '(x) ≈ p1 '(x) = f [ x 0 , x1 ] =
x1 − x 0
En un punto x*:
f (x1 ) − f (x 0 )
f '(x*) ≈ p1 '(x *) = x0 x1
x1 − x 0 x*
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Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: ejemplo
ejemplo 1.
1.
f (x1 ) − f (x 0 ) −1 1
f '(x*) ≈ p1 '(x *) = = ·f (x 0 ) + ·f (x1 )
x1 − x 0 H H
c0 c1
p1’(x*) = tg (β)
β
f’(x*) = tg (α)
α
x0 x* x1
H
h0 h1
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: ejemplo
ejemplo 22
a) Obtener una fórmula de tipo interpolatorio que aproxime
f’(x*) sobre el soporte {x0=x*-2·h, x1=x*-h, x2=x*}
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: ejemplo
ejemplo 22
(x − x * + h)·(x − x*) 1
L0 (x) = L '0 (x*) =
2h2 2h
(x − x * +2h)·(x − x*) 2
L1 (x) = − L '1 (x*) = −
h2 h
(x − x * +2h)·(x − x * + h) 3
L2 (x) = L '2 (x*) =
2h2 2h
1
f '(x*) ≈ ( f(x * −2 h) − 4·f(x * −h) + 3·f(x*) )
2h
¡APLIQUÉMOSLA !
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Ejemplo
Ejemplo
1
f '(x*) ≈ ( f(x * −2 h) − 4·f(x * −h) + 3·f(x*) )
2h
x* = 0 f = x Æ e-x f’(0) =-1
h Valor aproximado de f’(0)
0.1 -0.9964045700
0.01 -0.9999664000
10-3 -0.9999995000
10-4 -1.0000000000
10-9 -1.0000000000
Disminuir h por debajo
9·10-10 -1.1111111111 de un cierto umbral
1·10-10 0.0000000000 empeora el resultado
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El
El error
error en
en las
las fórmulas
fórmulas de
de tipo
tipo
interpolatorio
interpolatorio
f (n +1 ( ξ(x) ) n
∀x ∈ ( x0 , xn ) ∃ξ = ξ(x) / f(x) − pn (x) = ·∏ ( x − xi )
(n + 1 ) ! i =0
1 ⎡ (n + 2 n
⎤
Rf (x*) = ⎢ f ( ξ(x*))·ξ '(x*)·∏ (x * − xi ) ⎥ +
(n + 1 ) ! ⎣ i =0 ⎦
⎡ ⎛ n ⎞⎤
1 ⎢ f (n +1 ( ξ(x*))· ⎜
n
⎟⎥
+
(n + 1 ) ! ⎢ ∑ ⎜ ∏
j =0 ⎜ i =0
(x * − xi )
⎟⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ i≠ j ⎠ ⎥⎦
Uso
Uso de
de desarrollos
desarrollos en
en serie
serie de
de Taylor
Taylor
x*
h = sup(h0, h1) = sup(|x*-x0|, |x*-xn| )
x0 x1 xn
xi = x* + θi·h (i = 0, ..., n) θi ∈ [ −1,1]
h0 h1
Si f∈Cn+1((a, b)):
n
θij ·h j ( j θin+1·hn+1 (n+1
f (xi ) = f (x * +θi ·h) = f (x*) + θi ·h·f '(x*) + ∑ ·f (x*) + ·f (x * +δ i ·h)
j= 2 j! (n + 1)!
n
⎛ n ⎞ ⎛ n ⎞
f '(x*) ≈ ∑ ci ·f (xi ) = f (x*)·⎜ ∑ ci ⎟ + h·f '(x *)·⎜ ∑ ciθi ⎟ +
i= 0 ⎝ i= 0 ⎠ ⎝ i= 0 ⎠
⎛ (j hj ⎛ n j ⎞⎞ hn+1 n
·∑ ( ci ·θin+1·f (n+1 (x * +δ i ·h) )
n
+ ∑ ⎜ f (x*)· ·⎜ ∑ ci ·θi ⎟ ⎟ +
j= 2 ⎝ j! ⎝ i=0 ⎠ ⎠ (n + 1)! i=0
Uso
Uso de
de desarrollos
desarrollos en
en serie
serie de
de Taylor
Taylor
n
⎛ n ⎞ ⎛ n ⎞
f '(x*) ≈ ∑ ci ·f (xi ) = f (x*)·⎜ ∑ ci ⎟ + h·f '(x *)·⎜ ∑ ciθi ⎟ +
i= 0 ⎝ i= 0 ⎠ ⎝ i= 0 ⎠
⎛ (j hj ⎛ n j ⎞⎞ hn+1 n
·∑ ( ci ·θin+1·f (n+1 (x * +δ i ·h) )
n
+ ∑ ⎜ f (x*)· ·⎜ ∑ ci ·θi ⎟ ⎟ +
j= 2 ⎝ j! ⎝ i=0 ⎠ ⎠ (n + 1)! i=0
Si ci = Li’(x*) ......
n
Propiedad 1 ∑c i= 0
i =0 (Ver la demostración en presentación nº 16)
n
1
Propiedad 2 ∑ ci ·θi = (Ver la demostración en presentación nº 17)
i= 0 h
n
Propiedad 3 ∑ ci ·θij = 0 (j = 2, ..., n) (Ver presentación nº 17)
i= 0
Uso
Uso de
de desarrollos
desarrollos en
en serie
serie de
de Taylor
Taylor
hn+1 n
·∑ ( ci ·θni +1·f (n+1(x * +δi ·h) )
n
f '(x*) ≈ ∑ ci ·f (xi ) = f '(x*) +
i= 0 (n + 1)! i=0
Si ci = Li’(x*) y se denota por hi = θi·h = xi – x*:
hn
·∑ ( ci ·θni ·hi ·f (n+1(x * +δi ·h) )
n n
f '(x*) ≈ ∑ ci ·f (xi ) = f '(x*) +
i= 0 (n + 1) ! i=0
αi ξi
n
·∑ ( αi ·f (n+1(ξi ) )
n n
h
f '(x*) ≈ ∑ ci ·f (xi ) = f '(x *) +
i= 0 (n + 1)! i=0
hn
·∑ ( αi ·f (n+1 (ξi ) )
n
R f ( x *) =
(n + 1)! i= 0
hn
( )
n
R f ( x *) ≤ ·∑ αi · f (n+1(ξi )
(n + 1)! i= 0
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Uso
Uso de
de desarrollos
desarrollos en
en serie
serie de
de Taylor
Taylor
hn
( )
n
R f ( x *) ≤ ·∑ αi · f (n+1(ξi )
(n + 1)! i= 0
Lema
Si g∈C((a,b)), dados (n+1) coeficientes no negativos y no todos nulos
{γ0,γ1, ...,γn} y (n+1) puntos {ξ0,ξ1, ..., ξn} de (a,b), existe algún punto ξ∈(a, b)
tal que: n n
∑
i= 0
γ i ·g(ξi ) = γ ·g(ξ) donde: γ = ∑ γi
i= 0
∑( α ) i
R f ( x *) ≤ i= 0
·hn · f (n+1(ξi ) = β·hn · f (n+1 (ξi )
(n + 1)!
β
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Uso
Uso de
de desarrollos
desarrollos en
en serie
serie de
de Taylor
Taylor
(Demostración de las propiedades usadas en la presentación nº 13)
Propiedad 1
n
Si ci = Li’(x*): ∑c i =0
i= 0
Demostración:
Interpolando la función f(x) = 1 (polinomio de grado 0 que se inter-
polará sin error sea cual sea el valor de n) se tiene
n
1 = L0(x) + L1(x) + …….+Ln(x) 1= ∑ L (x)
i= 0
i
Uso
Uso de
de desarrollos
desarrollos en
en serie
serie de
de Taylor
Taylor
(Demostración de las propiedades usadas en la presentación nº 13)
Propiedad 2
n
Si ci = Li’(x*): ∑ ci ·θi = 1
i= 0 h
Demostración:
Interpolando la función f(x) = x (polinomio de grado 1 que se inter-
polará sin error sea cual sea el valor de n ≥1) se tiene
n
x = L0(x)·x0 + L1(x)·x1 + …….+Ln(x)·xn x = ∑ L (x)·x
i= 0
i i
Uso
Uso de
de desarrollos
desarrollos en
en serie
serie de
de Taylor
Taylor
(Demostración de las propiedades usadas en la presentación nº 13)
Propiedad 3
Si ci = Li’(x*) y j < n:
n
∑ c ·θ i
j
i =0
Demostración: i= 0
i= 0
Derivando la identidad anterior y particularizando en x* resultará que:
n
0 = h j ∑ c·
i θ j
i
i= 0
de donde se tiene la igualdad que se quería demostrar
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EJEMPLO
EJEMPLO
Si f∈C2((a, b)): f (x1 ) − f (x 0 ) f (x1 ) − f (x 0 )
H f ( x *) ≈ =
x1 − x 0 H
x0 x* x1 Sean θ0 y θ1 tales que:
h0 h1
x0 – x* = θ0·h x1 – x* = θ1·h
h= sup(h0, h1)
Se verifica que: H = x1 – x0 = (x1 - x*) - (x0 - x*) = θ1·h – θ0·h = (θ1 – θ0)·h
θ 2
·h2
y: 1 · f (x1 ) = f (x * +θ1·h) = f (x*) + θ1·h·f '(x*) + 1 ·f '(x * +δ1·h)
H 2
−1 θ0 ·h2
2
· f (x 0 ) = f (x * +θ0 ·h) = f (x*) + θ0 ·h·f '(x*) + ·f '(x * +δ 0 ·h)
H 2
f (x1 ) − f (x 0 ) ( θ1 − θ0 )·h·f '(x*) h2
f(x*) ≈ = + ·( θ12 ·f "(x * +δ1·h) − θ02 ·f "(x * +δ 0 ·h) )
H H 2·H
EJEMPLO
EJEMPLO (cont.)
(cont.)
1
( θ1 − θ0 )·h·f '(x*) h2
f(x*) ≈ + ·( θ12 ·f "(x * +δ1·h) − θ02 ·f "(x * +δ 0 ·h) )
H 2·H
H = γ·h h
·( θ12 ·f "( x * +δ1·h) − θ02 ·f "(x * +δ 0 ·h) )
f(x*) ≈ f '(x*) +
2·γ
x0 x* x1
h0 h1 Error de orden h
h= sup(h0, h1)
Casos particulares:
h
x* = x0 h = H; γ = 1; θ0 = 0; θ1 = 1; R f ( x*) = ·f "(ζ 0 ) 0(h)
2
h
x* = x1 h = H; γ = 1; θ0 = -1; θ1 = 0; R f ( x *) = − ·f "(ζ 1 ) 0(h)
2
EJEMPLO
EJEMPLO (cont.)
(cont.)
Casos particulares (cont.):
x* = (x0+x1)/2 H = 2·h; γ = 2; θ0 = - ½; θ1 = ½ ;
h⎛1 ⎞
Pero ….
1
R f ( x*) = ·⎜ f "(ζ 1 ) − f "(ζ 0 ) ⎟
4⎝4 4 ⎠
En este caso, si f ∈C3((x0, x1)):
1 h2 h3
· f (x1 ) = f (x * +h) = f (x*) + h·f '(x*) + ·f "(x *) + ·f '''(ξ1 )
H 2 6
2
1 h h3
− · f (x 0 ) = f ( x * −h) = f (x*) − h·f '(x*) + ·f "(x *) − ·f '''(ξ 0 )
H 2 6
2
f ( x * +h) − f (x * −h) h
= f '(x *) + ·( f '''(ξ1 ) + f '''(ξ 0 ) )
2·h 6
h2 h2
R f ( x*) = − ·( 2·f "'(ξ) ) = − ·f "'(ξ)
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Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio:
orden
orden de
de exactitud.
exactitud.
Definición
Se dice que la fórmula de derivación numérica:
n
f '(x*) ≈ f '* = ∑ ci .f (xi )
i= 0
es exacta para la función f(x) en el punto x* cuando Rf(x*) =0
Definición
Se dice que la fórmula de derivación numérica:
n
f '(x*) ≈ f '* = ∑ ci .f (xi )
i= 0
es exacta de orden k cuando es exacta para cualquier
polinomio de grado menor o igual que k y en cualquier
punto x* de la recta real.
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Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio:
orden
orden de
de exactitud.
exactitud.
EJEMPLO:
La fórmula de derivación numérica de tipo interpolatorio
construida sobre el soporte {x0 , x1}:
f (x1 ) − f ( x 0 )
f ( x *) ≈
x1 − x 0
tiene un error de truncatura verificando: |Rf(x*)| < M·H
donde: M = sup ( f "(x) )
x 0 < x < x1
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio:
orden
orden de
de exactitud.
exactitud.
Teorema
Las condición necesaria y suficiente para que una fórmula
de derivación numérica construida sobre un soporte de
(n+1) puntos {x0, x1, ..., xn} sea exacta de orden n es que
sea una fórmula de tipo interpolatorio.
Demostración: n
Fórmulas
Fórmulas de de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio:
orden
orden de de exactitud.
exactitud.
n
b) Demostremos que si f '(x*) ≈ ∑ c .f (x ) es exacta de orden n, entonces
i i
i= 0
es de tipo interpolatorio
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: Propiedad
Propiedad
Propiedad
En toda fórmula de derivación numérica construida sobre
el soporte de (n+1) puntos {x0, x1, ..., xn} y que sea de tipo
n
interpolatorio
f '(x*) ≈ ∑ ci .f (xi )
i= 0
n
se satisface que:
∑c
i= 0
i =0
Demostración:
n
⎛ n ⎞ n
∀x : ∑ L (x) = 1
i ⎜ ∑ i ⎟' = 0
L (x) ∑ L '(x) = 0
i
i= 0 ⎝ i= 0 ⎠ i= 0
n n
∑ L '(x*) = 0
i= 0
i ∑c
i= 0
i =0
c.q.d.
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Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: Ejercicios
Ejercicios
Ejercicios propuestos:
= m·( x )
n
* m −1
∑ c ·x
i= 0
i
m
i
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio: Ejercicios
Ejercicios
2º) Demuéstrese que para toda función f∈C1((x0,x1)) siempre existe algún
punto x* ∈(x0 , x1) para el que es exacta la fórmula de derivación
numérica de tipo interpolatorio construida sobre el soporte {x0, x1}:
f '(x*) ≈ L0 '(x*)·f (x 0 ) + L1 '(x*)·f(x1 )
Obsérvese que según lo anterior, para cualquier valor no negativo
del entero k existe algún punto x* para el que la fórmula de derivación
numérica de tipo interpolatorio construida sobre el soporte {x0, x1}
proporciona el valor exacto de la derivada de cualquier polinomio de
grado k en x*.
¿Quiere ello decir que la fórmula de derivación considerada es de
orden k para cualquier valor no negativo del entero k?
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio:
fórmulas
fórmulas usuales
usuales
a) Soporte con 1 punto {x0}
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio:
fórmulas
fórmulas usuales
usuales
c) Soporte con 3 puntos {x0, x1 , x2}
f (x) ≈ p1 (x) = f (x 0 ) + f [ x 0 ,x1 ]·( x − x 0 ) + f [ x 0 ,x1,x 2 ]·( x − x 0 )·( x − x1 )
Fórmulas
Fórmulas de
de tipo
tipo interpolatorio:
interpolatorio:
fórmulas
fórmulas usuales
usuales
Segundo caso particular: soporte equidistante y x* = x1
x*
f ( x * +h) − f (x * −h)
f '(x *) ≈
x0 x1 x2 2·h
h h (Fórmula centrada con 3 puntos)
x*
3·f (x*) − 4·f (x * −h) + 3·f (x * −2·h)
x0 x1 x2 f '(x *) ≈
2·h
h h
(Fórmula en retroceso con 3 puntos)