EXTENSIONES ECONOMETRICAS

Alumno: Enzo Sandoval Pisfil

Profesor: Victor Chung Alva

ARCHIVO TXHPRICE.DTA

El modelo corresponde a una elaboración del uso del programa RSTUDIO cuyo
valores se demuestran en lo siguiente

He usado el nombre de “enzo” para que lea el archivo .dta, por consiguiente he graficado el
archivo , según la columna 3, el cual es “dallas” .

Por consiguiente no es estacionaria, por consiguiente debe tener una imagen del
correlograma del archivo nombrado “enzo” usando el gráfico parcial
Graficando la primera diferencia de la variable “enzo” que signfica “dallas”

Denotando que al hallar el delta , usando el comando “CADFtest”, obtenemos:

Donde delta debe ser menor de 0.05 , lo cual la hipótesis se rechaza y “No es estacionaria”
Por consiguiente , tendremos que elaborar la primera diferencia , realizando los modelos
Arima

ARIMA (1,1,1) , por ello obtenemos los criterios de penalización

ARIMA (1,1,0) , por ello obtenemos los criterios de penalización

ARIMA (0,1,1) , por ello obtenemos los criterios de penalización

Por elección usamos el ARIMA (1,1,1)

Siendo muy significativos :

Donde quiero hallar la normalidad y resultando normal :

Por consiguiente usando el test de Shapirov

Resultando Mayor a 0.05 , por consiguiente es Estacionaria

El modelo corresponde a una elaboración del uso del programa STATA 12 cuyo
valores se demuestran en lo siguiente

Usando el comando “tsline dallas” , obtenemos el siguiente grafico

 12.2
12
11.8
11.6
11.4

1990m1 1995m1 2000m1 2005m1

t

Usando la prueba de Fuller

Donde la p-value , es mayor a 0.05 ; entonces se rechaza la h0 . No es Estacionaria

Por consiguiente usamos la primera diferencia de la variable “dallas”, obteniéndose un gráfico

siguiente
 .15
.1
.05
0
-.05
-.1

1990m1 1995m1 2000m1 2005m1

t

Por consiguiente haceos la prueba de Dickey Fuller , obteniendo estacionariedad .

Hallando el correlograma de la diferencia de dallas la cual es “d.dallas”

Desde luego debemos realizar los Modelos ARIMA usando sus criterios de penalización

ARIMA (1,1,1)

ARIMA(1,1,0)

ARIMA(0,1,1)
Hallamos el correlograma de los errores ( residual )del modelo Arima (1,1,1) , obteniendo lo
siguiente

Observándose el grado de significancia de los 10 primeros probabilidades.

Por ellos obtenemos los residuos ( errores) de su distribución normal , del archivo “enzo”.

Desde esta prueba de Shapirov – wilk , se obtiene los siguientes resultados , donde la
probabilidad es de 0.07 siendo mayor a lo establecido de 0.05 , como resultado es
Estacionario.