Universidade Federal Fluminense

Métodos de Previsão para Atuária

Professora: Viviana G R Lobo Prova 1

1. Uma comissão para a supervisão de gastos com energia coletou as seguintes informações para X: o
percentual de lı́quidos na produção de gás e Y : o custo por unidade produzida:

x 13,3 16,9 19,9 23,2 26,3 30,1 32,6

y 3,5 5,1 4,8 6,7 6 9,5 8,1
Pn Pn Pn
i=1xi = 162, 3 i=1 yi = 43, 7 Sxy = i=1 (xi − x̄)(yi − ȳ) = 78, 294 Sxx = 294, 169 Syy =
25, 237. Para um modelo de regressão linear simples:

(1,25) (a) a partir do gráfico de dispersão, verifique visualmente qual tipo de tendência e o grau de
relacionamento entre as variáveis.
(1,25) (b) ajuste a reta a partir das estimativas do intercepto e do coeficiente angular pelo método de
mı́nimos quadrados. Interprete os resultados.
(1,25) (c) qual o custo estimado por unidade produzida para um percentual de lı́quido na produção
de gás de 60%? Interprete o resultado.
(1,25) (d) encontre a estimativa para a variância do erro. (faça todos os cálculos necessárioss)

2. (2,0) Considere o modelo de regressão linear simples y = β0 + β1 x + , com E() = 0 e V ar() = σ 2 e

Cov(i , j ) = 0, i 6= j, i, j = 1, . . . , n. Mostre que

x̄σ 2
Cov(β̂0 , β̂1 ) = − .
Sxx
3. A tabela ANOVA corresponde ao modelo de regressão linear simples para os dados da Questão 1.

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

x 1 20.838 20.84 23.69 0.00461 **
Residuals 5 4.399 0.88
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(1,0) (a) Encontre o coeficiente de determinação R2 . Você diria que o ajuste é adequado?
(1,0) (b) A partir da tabela da ANOVA você diria que a variável percentual de lı́quidos na produção de
gás é importante para explicar o custo? Justifique sua resposta baseado na estatı́stica F-Snedecor
ao nı́vel de significância de α = 0, 05. (não se esqueça de explicitar a hipótese a ser testada)
(1,0) (c) Os gráficos na Figura abaixo indicam algum tipo de violação nos pressupostos do modelo de
regressão? Comente.

Resíduos Padronizados versus Covariável Normal Q−Q Plot

residuo padronizado

Sample Quantiles

1.0
1.0

0.0
0.0

−1.0
−1.0

15 20 25 30 −1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0

covariável (X) Theoretical Quantiles

(i) (ii)

Figura 1: (i) Resı́duos padronizados da regressão versus covariável (X); (ii) Gráfico de normalidade dos
resı́duos padronizados.