ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΠ

Υπονολογικέρ ΢ειπέρ & Πποβλέψειρ: Διάλεξη 4η

 Δηαγλσζηηθνί Έιεγρνη θαη Εθαξκνγέο (Φροντιστήριο)

 Έλλνηα ηεο πξόβιεςεο - ηδηόηεηεο
 ΢θάικα πξόβιεςεο θαη δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο
 Πξνβιέςεηο κε ARMA θαη ΑΡΙΜΑ ππνδείγκαηα
 Μέηξα αμηνιόγεζεο ησλ πξνβιέςεσλ
 Εθαξκνγέο

1
Έννοια ηηρ ππόβλεψηρ (Forecasting)
Οξίδεηαη σο ε ππό ζπλζήθε αλακελόκελε ηηκή ηεο Υ΢ ζε
κηα ή πεξηζζόηεξεο κειινληηθέο πεξηόδνπο ΤΣ+1,…, ΤΣ+h ,
όπνπ ΤΣ ε ηειεπηαία παξαηήξεζε ηνπ δείγκαηνο.

΢πκβνιίδεηαη σο
YˆT h  E (YT h | YT ...Y1 )  ET (YT h )

Απνηειεί ηελ πξόβιεςε κε ην κηθξόηεξν κέζν ζθάικα

ηεηξαγώλνπ (min MSE).

2
 Έννοια ηηρ ππόβλεψηρ – ιδιόηηηερ
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξόβιεςεο ηζρύνπλ ηα εμήο:

Γηα t ≤ T :
ET (Yt )  Yt  ET ( t )   t

Γηα t > T :
ET (Yt )  Yˆt  ET ( t )  0

3
 ΢θάλμα Ππόβλεψηρ

Σν ιάζνο πξόβιεςεο ηεο Υ΢ γηα κηα πεξίνδν ζην κέιινλ

νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ηεο
Υ΢ ηελ πεξίνδν Σ+1 θαη ηεο πξνβιεθζείζεο:
eˆT 1  Yt 1  Yˆt 1
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξόβιεςεο απαηηείηαη θαη ν
ππνινγηζκόο ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ ιάζνπο πξόβιεςεο:

var(eˆT 1 )  var( Yt 1  Yˆt 1 )

4
 Διάζηημα Εμπιζηοζύνηρ Ππόβλεψηρ

Απνηειεί έλα κέηξν αμηνπηζηίαο ηεο πξόβιεςεο πνπ έγηλε

εθθξαζκέλν ζε πνζνζηό. Έηζη έλα (1-α)% δηάζηεκα
εκπηζηνζύλεο ηεο πξόβιεςεο ζα έρεη ηε κνξθή:

Yˆt  h ± zc var(eˆT 1 )

όπνπ zc είλαη ε πάλσ α/2 θξηηηθή ηηκή γηα ηελ ηππηθή

θαλνληθή θαηαλνκή Ν(0,1) θαη ην ξηδηθό ε ηππηθή
απόθιηζε ηνπ ιάζνπο πξόβιεςεο.

5
Πποβλέψειρ με AR ςποδείγμαηα (1)
Απνδεηθλύεηαη όηη ε πξόβιεςε κηαο Υ΢ πνπ αθνινπζεί ην
ΑR(1) ππόδεηγκα, γηα κηα πεξίνδν ζην κέιινλ, δίλεηαη από
ηελ εμίζσζε (min MSE forecast):
YˆT 1  ET (YT 1 )
 ET (  YT   T 1 )
    
δεδνκέλνπ όηη: Ε(δ) = δ
γλσζηή ηηκή
άγλσζηε θαη
6
Πποβλέψειρ με AR ςποδείγμαηα (2)
΢θάικα πξόβιεςεο γηα ΑR(1) ππόδεηγκα θαη κηα πεξίνδν
ζην κέιινλ:

Δηαθύκαλζε ζθάικαηνο:

Παξόκνηα γηα ΑR(1) ππόδεηγκα θαη πξόβιεςε γηα δύν

πεξηόδνπο ζην κέιινλ:

7
8
Πποβλέψειρ με ΜΑ ςποδείγμαηα (1)
Πξόβιεςε κε ΜΑ(1) ππόδεηγκα γηα κηα πεξίνδν ζην κέιινλ
(min MSE forecast):

Λάζνο πξόβιεςεο θαη δηαθύκαλζε ηνπ ιάζνπο:

9
Πποβλέψειρ με ΜΑ ςποδείγμαηα (2)
Πξόβιεςε κε ΜΑ(1) ππόδεηγκα γηα δπν πεξηόδνπο ζην
κέιινλ:

θαη δηαθύκαλζε ιάζνπο:

Γενικά: Η πξόβιεςε κε ΜΑ(q) ππνδείγκαηα είλαη ρξήζηκε

κέρξη q πεξηόδνπο ζην κέιινλ αθνύ γηα ηηο επόκελεο
ζπκπίπηεη κε ηε κέζε ηηκή ηεο Υ΢ (κπσπηθά ππνδείγκαηα).

10
 Πποβλέψειρ με ARIMA (α)

Μζςω πρόβλεψησ των διαφορϊν

Παπάδειγμα: ARIMA(1,1,1)

11
 Πποβλέψειρ με ARIMA (β)
Άμεςη πρόβλεψη από το υπόδειγμα

Παπάδειγμα: ARIMA(1,1,1)

12
 Μέηπα Αξιολόγηζηρ Πποβλέψεων…

Mπνξνύκε λα αμηνινγήζνπκε κηα πξόβιεςε κόλν αλ ηε

ζπγθξίλνπκε κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο Υ΢. Γηα ην
ιόγν απηό από ην ζύλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ Σ πνπ
δηαζέηνπκε, θαη αλ ην δείγκα καο είλαη αξθεηά κεγάιν,
αθήλνπκε ζπλήζσο ηηο ηειεπηαίεο Ν παξαηεξήζεηο ηηο
νπνίεο δε ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηελ εθηίκεζε πξνθεηκέλνπ
λα ηηο ζπγθξίλνπκε κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ θάλνπκε ζην
δηάζηεκα απηό. Δειαδή κηιάκε γηα πξνβιέςεηο πνπ γίλνληαη
εθ ησλ πζηέξσλ(ex-post).

13
 Μέηπα Αξιολόγηζηρ Πποβλέψεων…

Η αμηνιόγεζε γίλεηαη κε νξηζκέλα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ

ζηεξίδνληαη ζην κέγεζνο ηνπ ιάζνπο πξόβιεςεο πνπ
θάλνπκε. Έζησ όηη:

At = Πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο Υ΢

Ft = Πξνβιεθζείζεο ηηκέο
et = Ft-At = Λάζνο πξόβιεςεο

Αθνινπζνύλ κεξηθά από ηα κέηξα αμηνιόγεζεο πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη..
14
 Μέηπα Αξιολόγηζηρ Πποβλέψεων…

1. Μέζν ζθάικα ηεηξαγώλνπ(Mean Squared Error)

1 N 2
MSE   et
N t 1

2. Σεηξαγσληθή ξίδα MSE(Root MSE)

1 N 2
MSE  
N t 1
et

15
 Μέηπα Αξιολόγηζηρ Πποβλέψεων…

3. Μέζν απόιπην ζθάικα(Mean Absolute Error)

1 N
MAE   e
N t 1

4. Μέζν απόιπην πνζνζηηαίν ζθάικα

(Mean Absolute percentage error)

100 Ft  At
MAE 
N
 At
16
 Μέηπα Αξιολόγηζηρ Πποβλέψεων

Θέινπκε ηηο ηηκέο ησλ παξαπάλσ κεγεζώλ όζν ην δπλαηόλ

κηθξόηεξεο. Απνηεινύλ κέηξν ηεο πξνβιεπηηθήο
ηθαλόηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο.
Παπαηηπήζειρ:
 Σα MSE θαη RMSE δίλνπλ κεγάιε βαξύηεηα ζηα
κεγάια ιάζε γηαηί ηεηξαγσλίδνληαη.
 Σα ΜΑΕ θαη ΜΑΡΕ ππνινγίδνπλ κόλν ηα απόιπηα
ζθάικαηα θαη δηνξζώλνπλ ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε.
 Όια επεξεάδνληαη από ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ
κεηαβιεηώλ.
17
 ΢ςνηελεζηήρ ανιζόηηηαρ ηος Theil…

Ο ΢ςνηελεζηήρ ανιζόηηηαρ ηος Theil είλαη κέγεζνο

αλεμάξηεην ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο θαη νξίδεηαη σο εμήο:
1

2
( Ft  At )
N RMSE
U 
1 1
N
 ( At ) 2

N
 ( At ) 2

Ο ζπληειεζηήο απηόο γίλεηαη 0 γηα απόιπηα αθξηβείο

πξνβιέςεηο, 1 γηα κεδεληθέο πξνβιέςεηο θαη κεγαιύηεξνο
ηνπ 1 γηα πνιύ θαθέο πξνβιέςεηο.

18
 ΢ςνηελεζηήρ ανιζόηηηαρ ηος Theil

Η παξαπάλσ ζρέζε αλαιύεηαη ζε ηξεηο ζπληζηώζεο:

UM+UV+UC=1

UM=Πνζνζηό κεξνιεςίαο
UV= Πνζνζηό δηαθύκαλζεο
UC= Πνζνζηό ζπλδηαθύκαλζεο

Καιέο πξνβιέςεηο αλακέλεηαη λα έρνπλ:

Μηθξό πνζνζηό κεξνιεςίαο θαη δηαθύκαλζεο
θαη κεγάιν πνζνζηό ζπλδηαθύκαλζεο.

19
20
21