ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAΠ

Υπονολογικέρ ΢ειπέρ & Πποβλέτειρ: Διάλεξη 2η

 Υπνδείγκαηα πξώηεο ηάμεο: ΑR(1) θαη ΜΑ(1)

 Μηθηά ππνδείγκαηα ARMA(1,1)
 Υπνδείγκαηα αλώηεξεο ηάμεο: ΑR(2) θαη ΜΑ(2)
 Μηθηά ππνδείγκαηα γεληθήο κνξθήο ARMA(p,q)
 Σπλζήθεο ζηαζηκόηεηαο θαη αληηζηξεςηκόηεηαο όισλ
ησλ ππνδεηγκάησλ

1
 Αςηοπαλίνδπομα Τποδείγμαηα
Γεληθή κνξθή:
Yt = δ + α1Υt-1 + α2Υt-2 +...+ αξΥt-p + εt

όπνπ δ, α1 ,α2,..., αξ ζηαζεξέο θαη εt ιεπθόο ζόξπβνο.

Παξαηεξνύκε όηη η Τ παλινδπομείηαι ζε πποηγούμενερ
ηιμέρ ηηρ, γη’ απηό θαη νλνκάδεηαη απηνπαιίλδξνκν
ππόδεηγκα ηάμεο p ή AR(p).
Σε όξνπο ηνπ ηειεζηή πζηέξεζεο (Ljyt = yt-j), ην AR(p)
ππόδεηγκα γξάθεηαη σο εμήο:

(1 - α1L -…- αpLp)yt = εt

όπνπ ην yt εθθξάδεηαη ζε απνθιίζεηο από ηνπο κέζνπο.

2
 Αςηοπαλίνδπομο Τπόδειγμα AR(1)

Yt = δ + αΥt-1 + εt

ή ζε απνθιίζεηο από ην κέζν:

yt = αyt-1 + εt, yt = Υt – κΥ

Με ηε κέζνδν ησλ δηαδνρηθώλ αληηθαηαζηάζεσλ θαη γηα

│α│<1, ην AR(1) γξάθεηαη σο:

yt = εt + α εt-1 + α2 εt-2 + α3 εt-3 + … → ΜΑ(∞)

3
Αςηοπαλίνδπομο Τπόδειγμα AR(1) …

Γηα έλα ζηάζηκν AR(1) λα απνδεηρζεί όηη ηζρύνπλ ηα εμήο:

Ε(Υt) = δ / (1-α)
γ0 = var(yt) = ζε² / (1- α )2

γθ = cov(yt , yt-k) = αθ γ0

Σπλζήθε ζηαζηκόηεηαο ηνπ AR(1): │α│<1

Σπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο: ξθ = γθ /γ0 = αθ

Τα ξθ θζίλνπλ γεσκεηξηθά ρσξίο πνηέ λα κεδελίδνληαη

4
5
6
 Y1 Y2
8 6

a = 0.6 a = -0.6
6 4

4 2

2 0

0 -2

-2 -4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Y3 Y4
120

120,000
100 a=1 a = 1.1

80
80,000
60

40 40,000

20
0
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7
 Τπόδειγμα Κινηηών Μέζυν ΜΑ(1)
yt = εt – ζεt-1
Γηα ην ππόδεηγκα απηό ηζρύoπλ:
γ0 = ζε2 (1 + ζ2)
γ1 = –ζζ ε 2

γk = 0, γηα k >1
θαη άξα
ξk = -ζ/(1+ ζ2) γηα k =1
ξk = 0, γηα k>1
Οη ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο ηνπ ΜΑ(1) κεδελίδνληαη από ην
δεύηεξν θαη κεηά, ελώ νη ζπληειεζηέο κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο
θζίλνπλ ζρεδόλ γεσκεηξηθά.

8
 Υπόδειγμα ΜΑ(1):

11

10

3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

9
Τπόδειγμα ARMA (1,1)

Έρεη ηε κνξθή: Yt = δ + αYt-1 + εt – ζεt-1

ή αιιηώο
(1 – αL) Yt = δ + (1 – ζL) εt

Γηα ην ππόδεηγκα απηό ηζρύεη:

κ = Ε(γ) = δ / (1 – α)
Σπλζήθε ζηαζηκόηεηαο:
|α| < 1
θαη ζπλζήθε αληηζηξεςηκόηεηαο:
|ζ| < 1
10
Σην ARMA (1,1) ππόδεηγκα γηα |α| < 1 θαη |ζ| < 1 είλαη:


1   2 
  1
2


2


0 2 

γ1 = αγ0 – ζζε2

γk = αγk-1, k > 1

Εδώ παξαηεξνύκε όηη νη απηνζπλδηαθπκάλζεηο

γk γηα k > 1 ζπκπίπηνπλ κε ηηο γk ηνπ AR(1)
ππνδείγκαηνο.

11
Η ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο ελόο ARMA (1,1) κε βάζε
ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ζα ηζνύηαη κε
 
2

 a
1
 0

ξk = αξk-1, k > 1
Οη δύν πξώηνη ζπληειεζηέο κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο είλαη
θ11 = ξ1 θαη θ22 = ξ1(α – ξ1) / (1 – ξ1 )
2

Οη απηνζπζρεηίζεηο ξk θαη θkk θζίλνπλ θαζώο απμάλνπλ νη

πζηεξήζεηο k θαη γεσκεηξηθά κεηά ηελ πξώηε πζηέξεζε, πνπ
αληαλαθιά ηελ επίδξαζε ηνπ AR(1) ππνδείγκαηνο, θαζόζνλ ζην
ΜΑ(1) ππόδεηγκα νη ηηκέο ησλ ξk κεδελίδνληαη γηα k > 1.

12
13
14
΢ςνθήκερ ζηαζιμόηηηαρ AR(p) ςποδείγμαηορ

Γηα λα είλαη ζηάζηκν έλα AR(p) ππόδεηγκα ζα πξέπεη νη

ξίδεο ηεο παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθήο εμίζσζεο λα είλαη
όιεο κηθξόηεξεο ηεο κνλάδαο ζε απόιπηεο ηηκέο ή
αιιηώο λα βξίζθνληαη όιεο κέζα ζην κνλαδηαίν θύθιν.
Φp - α1Φp-1 -…- αp = 0

ή ελαιιαθηηθά νη ξίδεο ηνπ παξαθάησ πνιπσλύκνπ

πξέπεη λα είλαη όιεο έμσ από ην κνλαδηαίν θύθιν:

1 - α1L -...- αpLp = 0

15
16
΢ςνθήκερ ζηαζιμόηηηαρ AR(2) ςποδείγμαηορ

Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ζηαζηκόηεηαο ζπλεπάγνληαη

ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο γηα ηηο ηηκέο ησλ
απηνπαιηλδξηκηθώλ παξακέηξσλ:
α1 + α2 < 1

α2 – α1 < 1

|α2| < 1

17
18
 ΢ςναπηήζειρ Aςηοζςζσέηιζηρ για ηα AR(p)…

Μπνξνύκε λα εθθξάζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο

απηνζπζρέηηζεο ξk, k=1,2,...,p ελόο AR(p)
ππνδείγκαηνο ζε όξνπο ησλ απηνπαιηλδξνκηθώλ
ζπληειεζηώλ
αi, i = 1,2,...,p

κε ηηο εμηζώζεηο ησλ Yule-Walker σο εμήο:

ξk = α1ξk-1 + α2ξk-2 +…+ αpξk-p, k = 1,2,...,p

19
20
 ΢ςναπηήζειρ Aςηοζςζσέηιζηρ για ηα AR(p)
Η ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο ξk ελόο
απηνπαιίλδξνκνπ ππνδείγκαηνο νπνηαζδήπνηε ηάμεο ζα
θζίλεη ζηαδηαθά πξνο ην κεδέλ θαζώο ην k κεγαιώλεη
εθόζνλ πιεξνύληαη νη ζπλζήθεο ζηαζηκόηεηαο. Η
ζπλάξηεζε απηή ζα είλαη κηα γεσκεηξηθά θζίλνπζα
θακπύιε ή ζύλνιν θακππιώλ κε εκηηνλνεηδή κνξθή.

Γηα κηα δηαδηθαζία AR(p) νη απηνζπζρεηίζεηο θζίλνπλ

γεσκεηξηθά ή ζε θπκαηνεηδή κνξθή από ην ξp, ελώ νη
ζπληειεζηέο κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο είλαη κεδέλ γηα
k>p, δει κεηά ην θpp.

21
 Τπόδειγμα Κινηηών Μέζυν ΜΑ(2)
yt = (1 – ζ1L – ζ2L ) εt
2

Σην ππόδεηγκα απηό:

γ0 = (1 + ζ12 + ζ22)ζε2
γ1 = -ζ1(1 – ζ2) ζε 2

γ2 = –ζ2
γk = 0, k > 2
αληίζηνηρα
ξ1 = -ζ1(1 – ζ2)/(1 + ζ12 + ζ22)
ξ2 = -ζ2 / (1 + ζ1 + ζ2 )
2 2

ξk = 0, k > 2
θαη άξα είλαη πάληα ζηάζηκν.

22
 Υπόδειγμα ΜΑ(2): 𝒚𝒕 = 𝜺𝒕 − 𝟎, 𝟕𝜺𝒕−𝟏 + 𝟎, 𝟓𝜺𝒕−𝟐

5
4 ΜΑ(2)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0 25 50 75 100 125 150 175 200

23
 Θεωρητικζσ Συναρτήςεισ Αυτοςυςχζτιςησ και Μερικήσ Αυτοςυςχζτιςησ του ΜΑ(2)

1,0 1,0
ρκ φκκ
0,8 θ1 = 0,7 0,8
0,6 θ2 = -0,5 0,6
0,4 0,4
0,2 0,2
0,0 0,0
-0,2 -0,2
k
-0,4 -0,4
-0,6 -0,6
-0,8 -0,8
-1,0 -1,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Σειρά1 -0,60 -0,12 0,135 0,264 0,029 0,012 -0,04 -0,05 0,109 -0,01
Σειρά1 -0,603 0,2874 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

24
Τα ΜΑ(2) ππνδείγκαηα είλαη αληηζηξέςηκα, αλ νη ξίδεο
ηνπ πνιπσλύκνπ
1 – ζ1L – ζ2L2 = 0

ηεο yt = (1 – ζ1L – ζ2L ) εt θείληαη όιεο εθηόο ηνπ

2

κνλαδηαίνπ θύθινπ. Οη ζπλζήθεο απηέο ζπλεπάγνληαη

ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο γηα ηηο παξακέηξνπο ζ1 θαη ζ2
ηνπ ΜΑ(2) ππνδείγκαηνο:
ζ1 + ζ2 < 1
ζ 2 – ζ1 < 1
| ζ2 | < 1

25
 Τποδείγμαηα κινηηών μέζυν, ΜΑ(q)

Η γεληθή κνξθή ελόο ππνδείγκαηνο θηλεηώλ κέζσλ

είλαη ε εμήο:
Υt=κ+εt-ζ1εt-1-...-ζqεt-q
όπνπ ηα ζ είλαη ζηαζεξνί παξάκεηξνη θαη εt ιεπθόο
ζόξπβνο. Σην ππόδεηγκα απηό ε ΦΣ Υt δεκηνπξγείηαη σο
έλαο ζηαζκηθόο κέζνο ησλ ηπραίσλ ζθαικάησλ ησλ q
πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ θαη νλνκάδεηαη ππόδεηγκα
θηλεηώλ κέζσλ (moving average) ηάμεσο q,
ζπκβνιηδόκελν σο MA(q).

26
27
28
29
 Αςηοζςζσεηίζειρ κινηηών μέζυν ΜΑ(q)
Οη απηνζπλδηαθπκάλζεηο γηα ηα ΜΑ(q) ππνδείγκαηα δίλνληαη
από ηελ παξαθάησ ζρέζε θαη είλαη πεπεξαζκέλεο θαη
αλεμάξηεηεο ηνπ ρξόλνπ.
(  1 1  ...   qk q )  , k  1,..., q
2

k  
0, k  q
Η δηαθύκαλζε ηεο Υt είλαη θαη απηή πεπεξαζκέλε θαη
αλεμάξηεηε ηνπ ρξόλνπ, επνκέλσο έλα ππόδεηγκα ΜΑ
πεπεξαζκέλεο ηάμεο είλαη πάληα ζηάζηκν.
Η ζπλάξηεζε ξk ζηα ππνδείγκαηα ΜΑ(q) γίλεηαη κεδέλ κεηά
από q ρξνληθέο πζηεξήζεηο (δειαδή γηα k>q) ζε αληίζεζε κε ό,ηη
ζπκβαίλεη ζηα απηνπαιίλδξνκα ππνδείγκαηα ζηα νπνία ε
ζεσξεηηθή ζπλάξηεζε ξk θζίλεη, αιιά δελ κεδελίδεηαη πνηέ.
30
 Ανηιζηπετιμόηηηα

Η ηδηόηεηα ηεο αληηζηξεςηκόηεηαο αθνξά ζηε

δπλαηόηεηα ελόο ΜΑ ηύπνπ ππνδείγκαηνο
πεπεξαζκέλεο ηάμεο, έζησ ΜΑ(q), λα κεηαηξέπεηαη ζε
έλα απείξνπ ηάμεσο AR ππόδεηγκα, AR(∞). Αληίζηνηρα,
ζα ιέκε όηη έλα AR(p) ππόδεηγκα είλαη αληηζηξέςηκν αλ
κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή ελόο ππνδείγκαηνο ΜΑ(∞).

Τα ζηάζηκα AR ππνδείγκαηα είλαη πάληα

αληηζηξέςηκα,ζε αληίζεζε κε ηα ΜΑ, ηα νπνία πξέπεη
λα πιεξνύλ θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο.

31
 Eξετάζοντας την αντιςτρεψιμότητα του AR(2):
Αν ιςχφον οι ςυνθήκεσ ςταςιμότητασ έχουμε:

𝑦𝑡 = (1 + 𝜓1 𝐿 + 𝜓𝐿2 + 𝜓3 𝐿3 2+ ⋯ )𝜀𝑡3
∞ 𝑗
𝑦𝑡 = (1 + 𝜓1 𝐿 + 𝜓𝐿 + 𝜓3 𝐿 + ⋯ )𝜀𝑡
𝑗 =0 𝜓𝑗 𝐿 𝜀𝑡 ∞ για 𝜓𝑗 0 =1
= 𝑗 =0 𝜓𝑗 𝐿 𝜀𝑡 για 𝜓0 =1

 Που είναι ένα MA(∞)

32
 ΢ςνθήκερ Ανηιζηπετιμόηηηαρ ΜΑ ςποδείγμαηορ
Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ε γεληθή κνξθή ελόο
ππνδείγκαηνο θηλεηώλ κέζσλ είλαη ε εμήο:
Υt=κ+εt-ζ1εt-1-...-ζqεt-q
Απηή κπνξεί λα γξαθεί θαη σο εμήο ζαλ πνιπώλπκν:
yt=Θ(L) εt
όπνπ yt= Υt-κ θαη Θ(L) = 1-ζ1L-…-ζqLq
Γηα ηελ αληηζηξεςηκόηεηα ελόο ΜΑ ππνδείγκαηνο ζα
πξέπεη νη ξίδεο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εμίζσζεο ηνπ Θ(L)
λα είλαη όιεο κέζα ζην κνλαδηαίν θύθιν ή αιιηώο νη

33
ξίδεο ηνπ πνιπσλύκνπ Θ(L) = 0 λα είλαη έμσ από
απηόλ.

34
35
36
 Αςηοζςζσέηιζη κινηηών μέζυν, ΜΑ(q)

Η ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο γηα ην γεληθό ππόδεηγκα

MA(q) πξνθύπηεη δηαηξώληαο ηε ζπλάξηεζε
απηνζπλδηαθύκαλζεο κε ηε δηαθύκαλζή ηνπ:
 q k
 ii  k   k
 i 1 q , k  1,2,..., q
k  
1  i 2
 i 1

0, k  q
Παξαηεξνύκε όηη κεδελίδεηαη ζε αληίζεζε κε ηα AR
ππνδείγκαηα.
37
 Μεπική Αςηοζςζσέηιζη κινηηών μέζυν,
ΜΑ(q)

Τνπο ζπληειεζηέο κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο θθθ ηνπο

εθθξάδνπκε σο ζπλάξηεζε ησλ ζπληειεζηώλ
απηνζπζρέηηζεο ξθ από ηηο εμηζώζεηο Yule-Walker.
Σηελ πεξίπησζε ησλ ΜΑ ππνδεηγκάησλ δε
κεδελίδνληαη πνηέ, αιιά θζίλνπλ πξνο ην κεδέλ θαζώο
ην k κεγαιώλεη αλ πιεξνύληαη νη ζπλζήθεο
αληηζηξεςηκόηεηαο.

Επνκέλσο, ζηα ππνδείγκαηα ΜΑ θαη ΑR, ηα θθθ θαη ξθ

έρνπλ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά.
38
39
40