Instituto de Economı́a

Universidad Católica de Chile

ECONOMETRÍA I – EAE-250A

Prof. Casassus 1er Semestre 2016

Programa de Curso
Este programa describe las polı́ticas y procedimientos del curso. Léalo cuidadosamente.

I. Información
Profesor: Jaime Casassus (jcasassus@uc.cl)
Requisitos: Inferencia Estadı́stica – EAS-201A
Análisis Económico y Experiencia Chilena – EAE-130A
Horario Clases: L-W:2 (Sala 110)
Horario Ayudantı́as: V:6 (Sala 218)
Atención alumnos: pedir hora por e-mail
Secretaria profesor: Sra. Ana Marı́a Contreras
Página web: http://webcurso.uc.cl/portal/site/eae250a-1-20-2016

II. Objetivos
El curso de Econometrı́a busca que el estudiante se familiarice con las técnicas econométricas uti-
lizadas frecuentemente, y que sea capaz de llevarlas a la práctica para analizar problemas concretos
en economı́a, finanzas, administración y otras áreas de las ciencias sociales. Al final del curso,
se espera que el alumno sea capaz de manejar el modelo de regresión lineal generalizado, pueda
interpretar sus resultados en relación con lo establecido por la teorı́a económica, pueda efectuar
predicciones con validez estadı́stica y sea capaz de señalar las potencialidades y limitaciones del
análisis empı́rico.

III. Metodologı́a y Evaluación

La evaluación del curso se realizará en base a 2 pruebas, 3 controles, 3 tareas y el examen. Es
obligación rendir el examen. Las evaluaciones se realizarán en las fechas dictadas por la Facultad:
Prueba 1 : 13 de abril, W:1, salas 220-225
Prueba 2 : 18 de mayo, W:1, salas 220-225
Examen : 28 de junio, M: 08:30 a 10:30, salas 220-225
El objetivo de los controles es distribuir la carga de estudio durante el semestre. Estos se
realizarán en horario de ayudantı́a en las siguientes fechas:

1
 Control 1 : 1 de abril, V:6
Control 2 : 6 de mayo, V:6
Control 3 : 10 de junio, V:6

También habrá tareas aplicadas (grupos de máx 3 personas) que deben ser entregadas al inicio
de la clase en las siguientes fechas:
Tarea 1 : 22 de abril, V:6
Tarea 2 : 13 de mayo, V:6
Tarea 3 : 17 de junio, V:6
La nota final del curso se calcula de la siguiente manera:

NF = 40% × promedio pruebas +

30% × examen +
15% × promedio controles +
15% × promedio tareas

Para aprobar el curso se requiere aprobar el 85% de la nota correspondiente a las pruebas,
examen y controles. Es decir, no se puede usar las tareas para aprobar el curso.

Hay hasta una semana después de cada entrega para solicitar la recorrección de una evaluación.
Esta se debe entregar a la secretaria del profesor con nota adjunta que explique y fundamente
claramente la solicitud. No tendrán derecho a ningún tipo de recorrección las pruebas escritas total
o parcialmente con lápiz mina. Todos las cambios de notas por reclamos serán actualizados al final
del semestre.

Finalmente, durante el semestre habrá ayudantı́as que son fundamentales para lograr los obje-
tivos del curso. Las fechas se especifican en la hoja que se adjunta al final de este programa de curso.

Los alumnos deben actuar con absoluta ética, honestidad y responsabilidad en sus actividades
académicas. El alumno que presente un comportamiento no adecuado durante cualquier evaluación
se expone a reprobar automáticamente el curso y a que sus antecedentes sean pasados a la dirección
de la Facultad.

IV. Contenido del Curso

Para cumplir con los objetivos propuestos, el curso se estructura de la siguiente manera:

• Introducción

– Método cientı́fico en Economı́a

– Estructura de los datos en Economı́a
– Análisis causal y ceteris paribus

• Repaso de probabilidad, estadı́stica y matrices

– Distribuciones de probabilidad
– Propiedades de los estimadores, inferencia y test de hipótesis
– Solución de sistemas de ecuaciones lineales
– Valores y vectores propios
– Diferenciación matricial

Econometrı́a I 2 1er Semestre 2016

 • El modelo de regresión lineal múltiple (MRL)

– El modelo de regresión múltiple como modelo probabilı́stico

– Estimadores MCO del MRM y algunas propiedades
– Teorema de Gauss Markov
– inferencia y test de hipótesis en el MRL

• Test de especificación

– No linealidades
– Multicolinealidad
– Omisión e inclusión de variables
– Errores de medida

• Mı́nimos cuadrados generalizados y variables instrumentales

– Tests de Wald y de multiplicadores de Lagrange

– Estimadores de variable instrumental
– No normalidad de los errores

• Heterocedasticidad y autocorrelación

– Tests de heterocedasticidad
– Procesos estocásticos de los errores
– Tests de autocorrelación

• Introducción a otros temas

– Series de tiempo
– Modelos con datos de panel

V. Bibliografı́a Básica
• Baum, C. F. (2006), An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press.
• Johnston, J. y J. DiNardo (2001), Métodos de Econometrı́a, Vicens Vives.
• Wooldridge, J. M. (2008), Introductory Econometrics, Thomson South-Western, 4th edition.

VI. Bibliografı́a adicional

• Gujarati, D. N. (2006), Principios de Econometrı́a, McGraw-Hill, 3ra edición.
• Johnston, J. y J. DiNardo (1997), Econometric Methods, McGraw-Hill, 4th edition.
• Stock, J. H. y M. W. Watson (2006), Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley,
2nd edition.
• Wooldridge, J. M. (2002), Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, MIT Press.

VII. Agradecimientos
Parte importante del material del curso está basado en documentos preparados por Angela Denis,
Verónica Gil, Felipe Lira, Christian Salas y Raimundo Soto. Quiero agradecerles por entregar
acceso a este material y por compartir su experiencia en enseñar este curso.

Econometrı́a I 3 1er Semestre 2016

Prof. Casassus Econometría I (EAE250A)

Fecha Día Mod Clase Evaluación Tema

2-Mar-16 W 2 Clase Introducción
4-Mar-16 V 6 Clase Repaso probabilidades/estadística
7-Mar-16 L 2 Clase Repaso probabilidades/estadística
9-Mar-16 W 2 Clase Repaso matrices
11-Mar-16 V 6 Ayudantía
14-Mar-16 L 2 Clase Modelo de regresión lineal (MRL)
16-Mar-16 W 2 Clase Modelo de regresión lineal (MRL)
18-Mar-16 V 6 Ayudantía
21-Mar-16 L 2 Clase Estimación MRL
23-Mar-16 W 2 Clase Estimación MRL
28-Mar-16 L 2 Clase Estimación MRL
30-Mar-16 W 2 Clase Propiedades estimador MRL
1-Apr-16 V 6 Control 1
4-Apr-16 L 2 Clase Propiedades estimador MRL
6-Apr-16 W 2 Clase Propiedades estimador MRL
8-Apr-16 V 6 Ayudantía
13-Apr-16 W 1 Prueba 1 (Salas 220-225)
18-Apr-16 L 2 Clase Inferencia en MRL
20-Apr-16 W 2 Clase Inferencia en MRL
22-Apr-16 V 6 Ayudantía Tarea 1
25-Apr-16 L 2 NO HAY CLASES
27-Apr-16 W 2 Clase Inferencia en MRL
29-Apr-16 V 6 Ayudantía
2-May-16 L 2 Clase Predicción en MRL
4-May-16 W 2 Clase Variables con información cualitativa
6-May-16 V 6 Control 2
9-May-16 L 2 Clase Variables con información cualitativa
11-May-16 W 2 Clase Reescalando variables
13-May-16 V 6 Ayudantía Tarea 2
18-May-16 W 1 Prueba 2 (Salas 220-225)
23-May-16 L 2 Clase Problemas de especificación y de datos
25-May-16 W 2 Clase Variables instrumentales
27-May-16 V 6 Ayudantía
30-May-16 L 2 Clase Variables instrumentales
1-Jun-16 W 2 Clase Variables instrumentales
6-Jun-16 L 2 Clase Heterocedasticidad
8-Jun-16 W 2 Clase Autocorrelación
10-Jun-16 V 6 Control 3
13-Jun-16 L 2 Clase Otros
15-Jun-16 W 2 Clase Otros
17-Jun-16 V 6 Ayudantía Tarea 3
28-Jun-16 M 08:30 a 10:30 Examen (Salas 220-225)