ESTADÍSTICA I, OTOÑO 2018, FCFM-BUAP

TAREA 1b

1. Determine las distribuciones muestréales de X(1) y X(n) para muestras aleatorias de

tamaño n tomadas de una población que tiene la distribución B(3, 2). Si X
e denota la
mediana de la muestra, obtenga su distribución si n = 2m + 1.

2. Sea X una v.a. tal que κX (t) es de valor real.

(a) Mostrar que X y −X tienen la misma función caracterı́stica.

(b) ¿Porqué se sigue de (a) que X y −X tienen la misma función de distribución?
1
3. Si X es una v.a. continua que tiene la densidad fX (x) = e−|x| I(−∞,∞) (x).
2
1
(a) Mostrar que κX (t) = .
1 + t2
(b) Use el resultado del inciso anterior y la fórmula de inversión para v.a.’s continuas
para concluir que: Z ∞
−|x| 1
e = e−ixt dt.
−∞ π(1 + t2 )
Z ∞
−|x| 1
(c) Mostrar usando el inciso inmediato anterior que: e = eixt dt.
−∞ π(1 + t2 )
4. Sea X una v.a. que tiene densidad Cauchy estándar dada por:
1
fX (x) = I(−∞,∞) .
π(1 + x2 )

Mostrar que κX (t) = e−|t| , para −∞ < t < ∞.

Ayuda: Intercambiar el papel de x y t en el ejercicio anterior.

5. Sean X e Y v.a.’s independientes con densidad Cauchy.

(a) Encontrar la función caracterı́stica de X + Y , y de (X + Y )/2.

(b) ¿Porqué se sigue que (X + Y )/2 también tiene densidad Cauchy estándar?

6. Extender el resultado del ejercicio anterior para mostrar que si X1 , X2 , . . . , Xn son v.a.’s
X1 + · · · + Xn
independientes con densidad Cauchy estándar, entonces también tiene
n
densidad Cauchy estándar.

7. Para λ > 0, sea Xλ una v.a. que tiene distribución Poisson con parámetro λ.
 (a) Use un argumento semejante al usado en la prueba del Teorema Central del Lı́mite
para mostrar que si −∞ < t < ∞, entonces
    
it(Xλ −λ)
√ √it it t2
lim E e λ = lim exp λ e λ − 1 − √ = e− 2 .
λ→∞ λ→∞ λ

(b) ¿Qué conclusión deberı́a seguirse del inciso anterior por una modificación apropiada
del Teorema de Continuidad?

Profesor: Bulmaro Juárez Hernández Puebla, Pue., 04 de septiembre de 2018.