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Économetrie
Économetrie
Fsjes Marrakech
c'est quoi l'économétrie ?
- Régression simple -
Finance et Banque
l'économétrie ?
Mais avec la naissance de la théorie des produits dérivés en 1970, cette théorie fait de plus
appel aux modèles économétriques qui utilise des méthodes afin d’estimer les paramètres des
équations dans le but de déterminer les prix des options,
Jan Tinbergen
(1903-1994)
Qui dit éonométrie dit mesure en économie. Ainsi qu’elle permet de répondre à des questions économiques tel que :
-Quels sont les déterminants du salaire ?
La méthodologie de l’économétrie :
-Expliquer la consommation des véhicules .
Théorie Economique
-La théorie Keynésienne de la consommation .
Modèle Econométrique de la théorie
Estimation
Inférence
Il mesure la variance de Y
quand X augment d’un unité,
Quel sera la valeur de Y quand
Le terme régression tire
X=0 ?
son origine de Galton
(1889), qui a utilisé ce
terme pour désigner le
phénomène de régression
vers la médiocrité qu’il
notait dans une étude sur
les tailles relatives des
individus.
L’estimation des paramètres :
La méthodes des moindres carrés consiste a minimiser la somme des carrées des résidus :
𝑛 𝑛
σ𝑛𝑡=1 𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑌𝑡 − 𝑌)
𝛽መ = መ
𝛼ො = 𝑌 − 𝛽𝑋
σ𝑛𝑡=1(𝑋𝑡 − 𝑋)2
𝜎𝜀 ² 1 𝑋²
𝜎ො𝛽2 = 𝜎ො𝛼ෝ2 = 𝜎𝜀 ² + σ𝑛
σ𝑛𝑡=1 𝑋𝑡− 𝑋 ² 𝑛 𝑡=1 𝑋𝑡− 𝑋 ²