KTL1 - Giải bài tập Giáo Trình Full PDF

Spring2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Hoàng Bá Mạnh
Giải Bài tập Giáo trình (Tái bản: 2015)
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: HỒI QUY ĐƠN ................................................................................................................................4
1. Câu 1.1 ...........................................................................................................................................................4
2. Câu 1.2 ...........................................................................................................................................................4
3. Câu 1.3 ...........................................................................................................................................................4
4. Câu 1.4 ...........................................................................................................................................................5
5. Câu 1.5 ...........................................................................................................................................................5
6. Câu 1.6 ...........................................................................................................................................................6
7. Câu 1.7 ...........................................................................................................................................................7
8. Câu 1.8 ...........................................................................................................................................................7
9. Câu 1.9 ...........................................................................................................................................................8
10. Câu 1.10 ......................................................................................................................................................9
11. Câu 1.11 ......................................................................................................................................................9
12. Câu 1.12 ......................................................................................................................................................9
13. Câu 1.13 ......................................................................................................................................................9
CHƯƠNG 2: HỒI QUY BỘI ...............................................................................................................................11
1. Câu 2.1 .........................................................................................................................................................11
2. Câu 2.2: ........................................................................................................................................................12
3. Câu 2.3 .........................................................................................................................................................12
4. Câu 2.4 .........................................................................................................................................................13
5. Câu 2.5 .........................................................................................................................................................14
6. Câu 2.6 .........................................................................................................................................................14
7. Câu 2.7 .........................................................................................................................................................15
8. Câu 2.8 .........................................................................................................................................................15
9. Câu 2.9 .........................................................................................................................................................16
10. Câu 2.10 ....................................................................................................................................................16
11. Câu 2.11 ....................................................................................................................................................16
CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO HỒI QUY .....................................................................17
1. Câu 3.1 .........................................................................................................................................................17

1
Thắc mắc quý vị vui lòng gửi về: https://www.fb.com/lnd9492
2. Câu 3.2 .........................................................................................................................................................18
3. Câu 3.3 .........................................................................................................................................................18
4. Câu 3.4 .........................................................................................................................................................19
5. Câu 3.5 .........................................................................................................................................................21
6. Câu 3.6 .........................................................................................................................................................21
7. Câu 3.7 .........................................................................................................................................................22
8. Câu 3.8 .........................................................................................................................................................22
9. Câu 3.9 .........................................................................................................................................................23
10. Câu 3.10 ....................................................................................................................................................23
11. Câu 3.11 ....................................................................................................................................................24
12. Câu 3.12 ....................................................................................................................................................24
13. Câu 3.13 ....................................................................................................................................................25
CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH..............................................................................................26
1. Câu 4.1 .........................................................................................................................................................26
2. Câu 4.2 .........................................................................................................................................................26
3. Câu 4.3 .........................................................................................................................................................26
4. Câu 4.4 .........................................................................................................................................................26
5. Câu 4.5 .........................................................................................................................................................26
6. Câu 4.6 .........................................................................................................................................................26
7. Câu 4.7 .........................................................................................................................................................27
8. Câu 4.8 .........................................................................................................................................................28
9. Câu 4.9 .........................................................................................................................................................29
10. Câu 4.10 ....................................................................................................................................................30
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MÔ HÌNH ........................................................................................32
1. Bài 5.1...........................................................................................................................................................32
2. Bài 5.2...........................................................................................................................................................32
3. Bài 5.3...........................................................................................................................................................32
4. Bài 5.4...........................................................................................................................................................32
5. Bài 5.5...........................................................................................................................................................32
2
6. Bài 5.6...........................................................................................................................................................32
7. Bài 5.7...........................................................................................................................................................33
8. Bài 5.8...........................................................................................................................................................33
9. Bài 5.9...........................................................................................................................................................33
10. Bài 5.10 .....................................................................................................................................................33
11. Bài 5.11 .....................................................................................................................................................35
CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN...............................................................................36
1. Bài 6.1...........................................................................................................................................................36
2. Bài 6.2...........................................................................................................................................................36
3. Bài 6.3...........................................................................................................................................................36
4. Bài 6.4...........................................................................................................................................................36
5. Bài 6.5...........................................................................................................................................................36
6. Bài 6.6...........................................................................................................................................................36
7. Bài 6.7...........................................................................................................................................................37
8. Bài 6.8...........................................................................................................................................................37
9. Bài 6.9...........................................................................................................................................................37
10. Bài 6.10, 6.11 và 6.12 ...............................................................................................................................37
CHƯƠNG 7: TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN ...........................38
1. Bài 7.1...........................................................................................................................................................38
2. Bài 7.2...........................................................................................................................................................38
3. Bài 7.3...........................................................................................................................................................38
4. Bài 7.4...........................................................................................................................................................38
5. Bài 7.5...........................................................................................................................................................38
6. Bài 7.6...........................................................................................................................................................38
7. Bài 7.7...........................................................................................................................................................38
8. Bài 7.8...........................................................................................................................................................39
9. Bài 7.9...........................................................................................................................................................39
10. Bài 7.10 .....................................................................................................................................................39
3
CHƯƠNG 1: HỒI QUY ĐƠN
1. Câu 1.1
Khái niệm Giải thích
Biểu diễn kì vọng biến phụ thuộc Y trong điều kiện của biến độc lập X
dưới dạng hàm số của biến X: E ( Y / X=
) β1 + β2 X
Hàm hồi quy tổng thể (PRF)
Cho biết sự thay đổi của trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập
thay đổi
Là các hệ số trong PRM, PRF thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc
với biến độc lập, ví dụ trong PRF:
Hệ số hồi quy tổng thể β1 : trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập = 0
β 2 : lượng thay đổi của trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập
thay đổi 1 đơn vị
Tổng tác động của các yếu tố khác (ngoài biến độc lập) có ảnh hưởng
Sai số ngẫu nhiên ( u )
tới biến phụ thuộc
Hàm hôi quy mẫu (SRF) Có được khi ước lượng các hệ số hồi quy từ 1 mẫu ngẫu nhiên.
Hệ số ước lượng, là các ước lượng của hệ số hồi quy tổng thể thu được
Hệ số hồi quy mẫu
từ mẫu
Phần dư Là phần chênh lệch giữa Y (thực tế) và Y (ước lượng): e= Y − Y
i i i
Là tuyến tính đối với các hệ số hồi quy, tức là tuyến tính với các hệ số
Hàm hồi quy tuyến tính β j , (các biến số có tuyến tính hay không, không quan trọng)
Ước lượng không chệch Là ước lượng mà giá trị trung bình của nó bằng với giá trị thực tế
Độ chính xác của ước lượng Biểu diễn sai lệch trung bình của ước lượng so với giá trị thực tế
2. Câu 1.2
Mô hình tuyến tính với: Tham số ( β j ) Biến số ( X , Y )

1
β1 + β 2
1) Y = +u  
X
β1 + β 2 ln X + u
2) Y =  
3) ln Y =β1 + β 2 X + u  
β1 + β 2 ln X + u
4) ln Y =  
1
β1 + β 2
5) ln Y = +u  
X
3. Câu 1.3
Chỉ ra mô hình hồi quy tuyến tính (HQTT)
Mô hình Đánh giá
Không phải mô hình HQTT nhưng đưa được về mô hình HQTT:
1) Y = e β1 + β2 X + u ⇔ ln Y =β1 + β 2 X + u : tuyến tính với tham số
Không phải mô hình HQTT nhưng đưa được về mô hình HQTT:
1
2) Y = 1 1 
1+ e β1 + β 2 X + u ⇔ − 1 = e β1 + β2 X + u ⇔ ln  − 1  = β1 + β 2 X + u
Y Y 
1 Là mô hình HQTT vì nó tuyến tính với tham số
β1 + β 2
3) ln Y = +u
X
Không phải mô hình HQTT vì chỉ tuyến tính với X và Y chứ không tuyến tính
4) Y =β1 + β 22 X + u
với tham số ( β1 là tuyến tính nhưng tham số β 2 ở dạng bậc 2)
4
4. Câu 1.4
Biến đổi mô hình về dạng hồi quy tuyến tính
Mô hình hồi quy Hướng dẫn biến đổi về dạng mô hình HQTT
1 1
Y= ⇔ = β1 + β 2 X
β1 + β 2 X Y
X 1 1
Y= ⇔ = β 2 + β1
β1 + β 2 X Y X
1
Y= − β1 − β 2 X Như ý 2) bài 1.3
1+ e
5. Câu 1.5
PRM: Q =β1 + β 2 P + u
1) Giả sử mô hình không có hệ số chặn, lúc này ta có PRF: E ( Q /=

P ) β 2 P < 0 (trung bình của các số không
âm lại < 0). Điều này rõ ràng là phi lý. Cho nên hệ số chặn là cần thiết và có ý nghĩa thực tế trong mô hình.
2) Ước lượng điểm hệ số góc là β2 = −1, 407676 cho biết, khi các yếu tố khác không đổi thì giá điện tăng 1
nghìn đồng làm cho lượng điện tiêu thụ trung bình giảm 1,407676 kWh
 < 0 hoàn toàn phù hợp với luật cầu (giá tăng, lượng cầu giảm)
Dấu của β 2
( )
3) Sai số chuẩn ứng với ước lượng hệ số biến P là: se β2 = 3,052742 ; cho biết so với giá trị thực tế của β 2
thì β2 = −1, 407676 lệch trung bình 3,052742 đơn vị
4) Hệ số xác định R 2 = 0,986545 cho biết trong mẫu trên, giá điện trong mô hình giải thích được 98,6545%
sự thay đổi của lượng điện tiêu thụ
5) Nếu thay đổi đơn vị đo của P thành triệu đồng (tức là giá trị của P giảm đi 1000 lần) nên ước lượng của hệ
số biến P sẽ tăng lên 1000 lần (để đảm bảo khi cộng vào sẽ giữ nguyên giá trị biến Q), đồng thời ước lượng
điểm của hệ số chặn giữ nguyên
6) Ước lượng phương sai sai số ngẫu nhiên {(sai số chuẩn của hồi quy)2} là: 2349,562 2 (KWh)2
7) Ngoài biến giá điện P ra, các yếu tố có thể tác động tới lượng điện tiêu thụ Q có thể bao gồm:
Thu nhập khả dụng của hộ gia đình: càng lớn thì nhu cầu tiêu thụ càng nhiều, có khả năng tương quan với
P vì cách tính bảng giá điện lũy tiến, dùng càng nhiều điện thì chịu mức giá càng cao
Thời tiết: mùa nóng, khô dường như sẽ tăng lượng điện tiêu thụ lên
Vùng miền: khu vực thành thị sẽ có mức tiêu thụ điện trung bình lớn hơn so với khu vực nông thôn
…
5
6. Câu 1.6
Tệp số liệu download tại mục Dữ liệu – Phần mềm của http://mfe.neu.edu.vn/
1) Với mẫu ta thu được SRF:

=  1,06853 + 0,827012 TN
CT
Kiểm tra tính bằng 0 của
Kết quả hồi quy Chuỗi phần dư tổng phần dư
∑ ei = Mean * Observations
2) Tạo biến TN1=TN*1000 (đổi đơn vị biến thu nhập từ triệu đồng về nghìn đồng thì giá trị biến tăng lên
1000 lần)
Hồi quy lại với biến TN1 ta được:
Ngoại trừ Coef và SE của biến TN1 đều giảm 1000 lần ra, các thứ khác đều không đổi.
6
3) Ước lượng mô hình khi không có hệ số chặn
 So với trong câu 1) ước lượng

hệ số biến TN lớn hơn cùng
với đó là sai số chuẩn của ước
lượng rất nhỏ cho thấy ước
lượng rất gần với giá trị thực
 R2 thấp hơn không đáng kể
4) Ngoài thu nhập, một số các yếu tố có thể tác động tới chi tiêu hộ gia đình như:
Thuế thu nhập: có khả năng tương quan với thu nhập do cách tính thuế đảm bảo công bằng xã hội
Tỷ lệ lạm phát: cao khiến thu nhập thực tế giảm => chi tiêu giảm
Số thành viên trong nhà
Khu vực sinh sống của hộ: thành thị - nông thôn
Vùng miền: Bắc – trung – nam
Thời gian trong năm: xuân – hạ - thu – đông
…
7. Câu 1.7
β1 β 2YD + u
PRM: C =+
 = 76,01 là mức tiêu dùng tối thiểu (mức tiêu dùng tự định) của hộ gia đình ngay cả khi không có thu
1) β1
nhập. Mang dấu >0 là phù hợp với lý thuyết kinh tế.
β2 = 0,854 (xu hướng tiêu dùng cận biến của hộ) cho biết trong điều kiện các yếu tố khác không đổi khi thu
nhập khả dụng tăng 1 triệu/tháng thì chi tiêu tăng xấp xỉ 0,854 triệu/tháng. Mang dấu > 0 là phù hợp với lý
thuyết kinh tế: thu nhập tăng tiêu dùng tăng.
2) R 2 = 0,99 cho biết trong mẫu, biến YD giải thích được 99% sự thay đổi của biến C
3) Các yếu tố ngoài YD có thể tác động tới C: (giống bài 1.6 nhưng loại bỏ biến thuế)
8. Câu 1.8
β1 β 2 KT + u1 ;
MH1: DT =+ α1 α 2 DT + u2
MH 2 : KT =+
1) Vì điểm kiểm tra KT là biết trước điểm thi DT nên rõ ràng KT sẽ có tác động tới DT, thậm chí trong vài
trường hợp, KT còn quyết định DT (KT < x điểm thì không được thi) nên MH1 là phù hợp hơn
2) Nếu dùng chung 1 bộ số liệu thì hệ số xác định là bằng nhau cho 2 mô hình:
7
2 2
 n   n 
∑ i KT . DT i  ∑ DTi . KTi 
=
R=2  i 1=  = R=2 i1 
1 2
 n   n
  n
  n
2
 ∑ KTi   ∑ DTi   ∑ DTi   ∑ KTi 
2 2 2
=  i 1=  i 1  =  i 1=  i 1 
Chúng ta có thể nghịch thử ngay trên eviews:
3) MH1: đới với β 2 có thể âm hoặc dương tùy theo các trường hợp :3
Đối với β1 kì vọng dấu là không âm

4) Giả thiết 1: Có thể thỏa mãn được bằng cách chọn ngẫu nhiên mẫu sinh viên
Giả thiết 2: Khó thỏa mãn, bởi còn nhiều biến quan trọng khác ngoài điểm kiểm tra có tác động tới điểm
thi như: số giờ lên lớp, số giờ tự học, khả năng của sinh viên, độ khó đề thi,… dẫn đến trung bình của u
khó có thể bằng 0
Giả thiết 3: Khó thỏa mãn, do các biến quan trọng còn nằm trong u khiến cho biến động của u là sẽ khác
nhau nhiều cho các quan sát => phương sai sai số thay đổi
9. Câu 1.9
Ước lượng điểm thi theo hệ số chặn:
1) R 2 = 0 bởi lẽ trong mô hình không có yếu tố nào giải thích cho biến động của điểm thi
8
2) Ước lượng hệ số chặn bằng 8,006757: Trong trường hợp này, đây là giá trị điểm số trung bình của các
sinh viên trong mẫu
10. Câu 1.10
β1 + β 2 diemkiemtra + u
PRM: diemthi =
1) Ước lượng điểm hệ số chặn bằng 3,341 có thể được hiểu rằng nếu bài giữa kì được 0 điểm thì điểm
trung bình sinh viên này đạt được ở bài cuối kì là 3,341 điểm
Ước lượng điểm hệ số góc là 0,598372 cho biết nếu điểm giữa kì cao hơn 1 điểm thì trung bình cuối kì
sẽ cao hơn 0,598372 điểm
R 2 = 0,390691 cho thấy điểm kiểm tra giải thích được 39,0691% sự biến động của điểm thi.
2) Không thể bởi 80 sinh viên đó là lựa chọn có kèm điều kiện học Tài chính – Ngân hàng, chỉ mang tính
đại diện cho khoa, không mang tính đại diện cho tổng thể sinh viên KTQD.
3) Vi phạm giả thiết 1: Ước lượng trên cơ sở mẫu ngẫu nhiên
11. Câu 1.11
Không có, bởi đây là hai loại hàng hóa không liên quan tới nhau cả về phía cung (cây ăn quả - thực phẩm thiết
yếu) và phía cầu.
Chúng cũng không phải hàng hóa bổ sung hay thay thế cho nhau.
Rõ ràng giá thịt gà tăng hay giảm không phải nguyên nhân của biến động giá cam và ngược lại.
12. Câu 1.12
Có bởi nguồn vốn FDI không chỉ làm tăng tổng đầu tư của tỉnh mà đặc biệt nó còn mang theo tiến bộ công nghệ
(yếu tố quyết định cho tăng trưởng bền vững và lâu dài) vào tỉnh => GDP của tỉnh tăng mạnh => mức tăng
trưởng có xu hướng tăng.
Dấu của hệ số góc được kì vọng dương vì hai biến có tương quan dương với nhau.
13. Câu 1.13

9
Y =β1 + β 2 X + u; =u 0,5 X + v
Nghi ngờ “Đề bài nhầm”, số 3 và số 2 gần nhau nên gõ bị lộn.
Trường hợp này giả thiết 3 được thỏa mãn, thật vậy:
Xét tại mỗi quan sát thì X là hằng số, và ta có thể chỉ ra Var ( u |X=
) Var ( v |X=) σ=
2
V const
Hẳn chúng ta còn nhớ tính chất của phương sai: Var ( u + C ) =
Var ( u ) với C là hằng số
Tuy nhiên, giả thiết 2 thì lại bị vi phạm
 E ( u ) = 0 (1)
Thật vậy, giả thiết 2 thỏa mãn ⇔ E ( u / X ) =
0⇒
Cov ( u; X ) = 0 (2)
=
Nhưng theo bài u 0,5 X + v có nghĩa u, X có tương quan với nhau, nghĩa là Cov ( X ; u ) ≠ 0 ⇒ (2) không được
thỏa mãn và do đó là giả thiết 2 cũng không thỏa mãn
=
Tương tự khi u 0,5 X 2 + v thì u và X 2 có tương quan, mà X và X 2 lại thường tương quan cao nên u và X
hiển nhiên có tương quan ⇒ giả thiết (2) không được thỏa mãn
Kết luận tổng quát: Nếu sai số ngẫu nhiên có tương quan với biến độc lập trong mô hình thì giả thiết 2 sẽ
không được thỏa mãn
10
CHƯƠNG 2: HỒI QUY BỘI
1. Câu 2.1
Sử dụng eviews, ta có:
1) Chọn đồng thời 2 biến X1, X2 => Open As Group => Correlations
Hệ số tương quan giữa X1 và X2 là: 3, 48.10−17
2) Hồi quy: ls y c x1. Lưu: Từ bảng Estimation Output chọn Nam => điền tên => Okie
3) Tương tự như ý 2)
4) Giá trị ước lượng điểm các hệ số của X1 và X2 như nhau nhưng sai số chuẩn tương ứng thì đã nhỏ hơn rất
nhiều. Cụ thể xem ảnh dưới
11
2. Câu 2.2:
1) Hệ số tương quan mẫu giữa Y và X3: rY,X3 = −1,6.10−7
2) Giá trị hệ số góc gần như bằng 0
3) R 2 ( 2 ) = 0, 419691 R ( 2 ) = 0,303630
2
R 2 ( 3) 0, 456409 > R 2 ( 2 ) R ( 3) 0,184613 < R ( 2 )

2 2
4)= =
Như vậy, việc đưa thêm biến X 3 đã làm tăng R 2 một chút, nhưng do thực sự biến X 3 là không cần thiết
cho mô hình nên hệ số hiệu chỉnh đã giảm đi rõ rệt

5) R (1) + R ( 2 ) < R ( 3) do đó việc đưa thêm biến dù là thích hợp hay không vẫn luôn làm tăng hệ số xác
2 2 2
định của mô hình lên.

3. Câu 2.3
Wage = 4,164 + 0,906grade + e
1) Hệ số ước lượng biến grade là 0,906 cho thấy nếu tăng 1 năm học thì lương trung bình tăng xấp xỉ 0,906
đơn vị
=
2) Thay trực tiếp grade = 12 vào hàm hồi quy mẫu thu được: Wage 4,164 + 0,906.12 =
15,036
Bổ sung: Thực hiện trên Eviews
Trước hết cần mở rộng mẫu:
 Đúp chuột vào chữ Range, hiện

lên bảng ta mở rộng End date
thành 101
(vì chỉ cần dự báo cho 1 quan
sát mới, nếu dự báo nhiều thì mở
rộng thêm bấy nhiêu quan sát)
 Nhấn OK.
 Hiện lên 1 bảng hỏi nhấn Ok tiếp
12
Nhập dữ liệu của quan sát mới:

 Đúp chuột vào biến grade, chọn
edit.
 Nhập vào quan sát 101 giá trị 12
theo yêu cầu đề bài.
 Enter
Từ bảng kết quả hồi quy chọn Forecast => Điền vào vùng dự báo từ 1 đến 101 => OK => xuất hiện
biến các giá trị dự báo tên là Wagef => Đúp chuột vào biến đó tìm giá trị cuối cùng (101)
4. Câu 2.4
β1 + β 2 grade + β3 grade2 + u
PRM: Wage = Kiểm tra quy luật cận biên giảm dần
β2 0,566 > 0 là phù hợp với thức tế: số năm đi học tăng lên có nghĩa tri thức, kiến thức nghề nghiệp tăng,
1)=
nhìn chung sẽ làm tăng mức lương nhận được của người lao động
β3 0,016 > 0 cho thấy mức tăng của lương trung bình là ngày càng nhiều hơn qua mỗi năm đi học
=
13

∂ Wage
Tác động biên của grade lên wage là: = 0,566 + 0,032.grade , phụ thuộc vào số năm đi học và nhiều
∂grade
hơn qua mỗi năm. Trong khi đó, ở câu 2.3, tác động biên này là cố định và bằng β2 = 0,906
2) Hệ số ước lượng biến grade2 bằng 0,016 > 0 nên nó không phản ánh quy luật cận biên giảm dần. Trong
trường hợp này, nó cho thấy các giá trị cận biên tăng dần: bậc học càng tăng thì lương trung bình tăng với
mức tăng ngày càng nhiều hơn so với trước!
3) Dựa vào sự giảm đi của hệ số xác định điều chỉnh: giảm từ 0,07 xuống 0,062; ta có thể kết luận rằng việc
đưa thêm biến grade2 vào mô hình là thực sự không cần thiết => Chọn mô hình ở bài 2.3!
5. Câu 2.5
Bổ sung biến exp
1) Hệ số ước lượng biến grade bằng 1,33 cho thấy nếu gia tăng 1 năm học mà số năm kinh nghiệm giữ nguyên
thì mức lương trung bình tăng xấp xỉ 1,33 đơn vị.
=
2) wage −6,85 + 1,33.12 + 0,306.19, 48 =
15,07088 lớn hơn một chút so với ở bài 2.3
3) Tác động riêng phần của biến số năm học lên mức lương là tác động của số năm học trong điều kiện mọi
yếu tố khác đều giữ nguyên lên mức lương.
Tổng quát hơn, tác động riêng phần của 1 biến giải thích lên biến phụ thuộc là tác động của biến đó trong
điều kiện các biến khác giữ nguyên
4) Nếu đổi 1 năm kinh nghiệm để được thêm 1 năm học, mức lương tăng xấp xỉ 1,33 − 0,306 =
1,024 đơn vị
Nếu đổi 1 năm đi học để tăng 1 năm kinh nghiệm, mức lương giảm xấp xỉ 0,306 − 1,33 =
−1,024 đơn vị
⇒ Easey choice :v
6. Câu 2.6
Mô hình dạng Log-Line PRM: ln ( wage ) =

β1 + β 2 grade + β3 Exp + u
 = 1,26 : lương trung bình của người không đi học và chưa có kinh nghiệm là e1,26 = 3,5254 đơn vị
1) β1
β2 = 0,08 cho biết nếu số năm kinh nghiệm giữ nguyên thì học thêm 1 năm sẽ giúp lương trung bình tăng
thêm xấp xỉ 8%
β3 = 0,02 cho biết nếu không đi học nữa thì sau 1 mỗi năm làm việc, lương trung bình tăng xấp xỉ 2%
 có ý nghĩa thực tế hơn so với ở bài tập 2.5; rõ ràng cho dù không được đi học và chưa có kinh nghiệm
2) β1
làm việc thì nhìn chung người lao động vẫn sẽ nhận được một mức lương (nhỏ) nào đó
β2 , β3 của hai mô hình đều dương, phù hợp với thực tế
3) Không. Ta có thể nhận thấy hai mô hình này đều là mở rộng bằng cách thêm biến giải thích từ mô hình ở ý
2.3 và như ta đã biết, việc đưa thêm biến vào sẽ làm tăng R 2 dù biến có cần thiết hay không. Nên mặc dù
14
R 2 ở 2.5 đang là cao hơn rõ rệt so với R 2 ở 2.4, tuy nhiên sự cao hơn này có thực sự là mô hình đã tốt lên
hay không thì rõ ràng chưa kết luận được nếu chỉ dựa vào R 2
4) Để so sánh ta cần sử dụng R 2 (đã cân bằng giữa lợi và hại của việc thêm biến giải thích). Và ta thấy rằng ở
2.5, R 2 là 0,24 lớn hơn rất nhiều so với cả 2.3 và 2.4 nên 2.5 chắc chắn tốt hơn so với 2.4
7. Câu 2.7
Mô hình dạng Log-Log
1) Ước lượng điểm hệ số chặn bằng -0,19 cho biết trong điều kiện người lao động đồng thời có 1 năm kinh
nghiệm và 1 năm đi học thì lương trung bình là e −0,19 = 0,82696 đơn vị
Ước lượng điểm hệ số biến ln(grade) là 0,8 cho biết khi số năm đi học tăng 1% đồng thời giữ nguyên số
năm kinh nghiệm thì mức lương tăng xấp xỉ 0,8%
Ước lượng điểm hệ số biến ln(exp) là 0,31 cho biết khi số năm kinh nghiệm tăng 1% đồng thời giữ nguyên
số đi học thì mức lương tăng xấp xỉ 0,8%
 = 14,96323
2) Thay số! wage
Bổ sung cách thực hiện trên eviews:
) Mở rộng mẫu
) bổ sung quan sát mới với grade = 12 và
exp = 19,48.
) Chọn forecast để tiến hành dự báo
Tuy nhiên khi chọn dự báo, ta chọn
dự báo cho biến wage thay vì cho
log(wage), cụ thể như hình:
3) Giá trị dự báo này nhỏ hơn so với ở bài 2.5

8. Câu 2.8
SRF: ri =
10 + 0,5Sizei + 1,3 Betai + ei
1) Quy mô công ty (đo bằng doanh thu) càng lớn thì mức lợi tức càng lớn nên dấu ước lượng hệ số biến Size
> 0 là phù hợp
Ước lượng điểm hệ số beta (Chú ý: hãy Google Search về hệ số beta) > 0 là phù hợp, cổ phiếu của công ty
biến động nhiều hơn (rủi ro hơn) mặt bằng chung thì lợi suất thu được nhìn chung cũng lớn hơn (rủi ro cao
lợi nhuận cao)
15
2) Ước lượng hệ số biến Size bằng 0,5 cho biết trong các công ty có cùng hệ số beta của cổ phiếu, công ty có
quy mô lớn hơn 1 đơn vị doanh thu thì mức lợi tức nhiều hơn xấp xỉ 0,5 đơn vị
Hệ số ước lượng biến Beta bằng 1,2 cho biết nếu quy mô công ty không đổi, tăng hệ số beta 1 đơn vị thì
mức lợi tức tăng xấp xỉ 1,2 đơn vị
3) Không thể, vì chỉ dựa vào độ lớn giá trị ước lượng thì không so sánh được, ta cần biết thêm về đơn vị đo
của hai biến để kết luận điều này
9. Câu 2.9
β1 + β 2 Smoke + β3 Age + u
PRM: M =
1) Kì vọng dấu β 2 > 0 , hút thuốc nhiều có hại cho sức khỏe :v => tăng tiền đi khám bệnh
Kì vọng dấu β3 > 0 , càng cao tuổi càng dễ mắc nhiều bệnh
2) Thu nhập gia tăng gây tạo điều kiện gia tăng số điếu thuốc được hút mỗi ngày và cả chất lượng loại thuốc
=> Thu nhập có tương quan với Smoke
Tăng thời gian làm việc, số năm kinh nghiệm gia tăng cũng làm tăng thu nhập của người lao động (tăng
thâm niên) nên thu nhập và tuổi nhìn cũng có tương quan.
Thu nhập cao khiến cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn, người ta sẵn sàng chi tiền cho việc kiểm tra
sức khỏe định kì ngay cả khi cơ thể không có dấu hiệu bệnh tật. Biến này là cần thiết tuy nhiên nếu nó không
tương quan với cả Smoke và Age thì có thể không đưa vào trong mô hình cũng được, vì khi đó việc thiếu
biến thu nhập không gây vi phạm giả thiết 2 như đã chỉ ra ở bài 1.13
10. Câu 2.10
Sai vì (1) giá thuốc lá không có tác động tới biến phụ thuộc M nên việc thêm vào là không cần thiết, (2) biến
giá thuốc lá lại có tương quan chặt với số điếu thuốc lá được tiêu thụ nên nếu đưa vào thì xuất hiện đa cộng
tuyến rất cao
11. Câu 2.11
Hệ số xác định sẽ bằng 0 vì mô hình không có biến giải thích, R2 lại là hệ số tương quan của biến phụ thuộc với
các biến giải thích trong mô hình nên nếu không có các biến giải thích thì kéo theo R2 = 0.
Ở một góc nhìn khác thì hệ số xác định thể hiện tỷ lệ biến động của biến phụ thuộc được giải thích bằng biến
động của các biến độc lập trong mô hình, do đó nếu mô hình không có biến độc lập thì tỷ lệ này phải bằng 0
16
CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO HỒI QUY
1. Câu 3.1
PRM: NS =β1 + β 2 K + β3 L + u
1) Yêu cầu bài toán đưa về việc kiểm định cặp giả thuyết thống kê
 H0 : β 3 = 0  H0 : Sè lao ®éng kh«ng t¸c ®éng tíi n¨ng suÊt trung b×nh
 ⇔
 H1 : β 3 ≠ 0  H1 : Sè lao ®éng cã t¸c ®éng tíi n¨ng suÊt trung b×nh
  
β −12, 40
Miền bác bỏ: Wα = T = 3 : T > tα( n − k ) =t0,025
(187 )
=

1,96  . Giá trị quan sát: Tqs = = −6,327


se 
β 3 ( )
2


1,96
( )
187
Tqs > t0,025 ⇒ bác bỏ H0 , chấp nhận H1
Với α = 0,05 , số lao động có tác động tới năng suất lao động trung bình
2) Yêu cầu bài toán đưa về việc tìm khoảng tin cậy đối xứng cho β3
( ) ( )
β3 − tα( n − k ) se β3 < β3 < β3 + tα( n − k ) .se β3
2 2
n= 3;α 0,05 tα(

190; k ==⇒
n−k )
2
(187 )
==
t0,025 =
1,96; β 3
 =
−12, 40; se β 3 1,96 ( )
⇒ −12, 4 − 1,96.1,96 < β3 < −12, 4 + 1,96.1,96 ⇒ −16,2416 < β3 < −8,5584
0,95 ; khi lao động tăng 1 đơn vị thì năng suất trung bình giảm trong khoảng
Với 1 − α =
(8,5584;16,2416 ) đơn vị
3) Bài toán đưa về việc kiểm định cặp giả thuyết thống kê
 H0 : β 2 + β 3 = 0  H : N¨ng suÊt lao ®éng kh«ng gi¶m
 ⇔ 0
 H1 : β 2 + β 3 < 0  H1 : N¨ng suÊt lao ®éng gi¶m
 
 β2 + β3 (n−k ) (187 ) 
Wα =  T = : T < −tα = −t0,05 = −1,645

 (
se β2 + β
3 ) 

β2 = =
0,02; β 3
+β
−12, 40; se β 2 (
 = se2 β
3 2 )
 + se2 β
 + 2 cov β
3 ( )
; β
2 ( )
 = 0 + 1,96 2 + 0 =
3 1,96 ( )
0,02 − 12, 4 (187 )
⇒ Tqs = =
−6,316 < −t0,05 ⇒ bác bỏ H0 ; nhận H1
1,96
Với α = 0,05 ; năng suất lao động giảm
 H0 : β= 2 β=
3 0  H : Hµm håi quy kh«ng phï hîp
4) Kiểm định  ⇔ 0
 H1 : β 2 + β3 ≠ 0
2 2
 H1 : Hµm håi quy phï hîp
 R 2 / ( k − 1) 
( k −1;n − k ) ( 2;187 )
Miền bác bỏ: Wα = F = : F > f =
f ≈ 3, 49 
 (1 − R2 ) / ( n − k ) α 0,05

17
0,817 / 2
R 2= 0,817 ⇒ Fqs= = 417, 42 > 3, 49 ⇒ Fqs ∈ Wα ⇒ bác bỏ H0 , nhận H1
(1 − 0,817 ) / 187
Với α = 0,05 hàm hồi quy là phù hợp
2. Câu 3.2
 H0 : β= 4 β=5 0  H0 : C¶ hai biÕn PV vµ Age ®Òu cïng kh«ng t¸c ®éng ®Õn NS
Kiểm định  ⇔ 
 H1 : β 4 + β 5 ≠ 0
2 2
 H1 : Cã Ýt nhÊt mét trong hai biÕn PV vµ Age t¸c ®éng ®Õn NS

Miền bác bỏ: Wα = F =
(
RU2 − RR2 / m
: F >
)f ( m ;n − kU )
=
f ( 2;185)
≈ 3, 49

 
 ( )
1 − Ru2 / ( n − kU )
α 0,05

RU2= 0,821; RR2= 0,817 ⇒ Fqs=

( 0,821 − 0,817 ) / 2= 2,067 . Fqs ∉ Wα ⇒ chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
(1 − 0,821) / 185
Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng cả hai biến PV và Age đều cùng không tác động đến NS trung bình của
công ty
3. Câu 3.3
β1 + β 2 log ( K ) + β3 log ( L ) + u
PRM: log ( NS ) =
1) β 3 α
2
( )
 − t ( n − k ) se β
 <β <β
3 3
 + t ( n − k ) se β
3 α
2

3 ( )
n= 3;α 0,05 tα(
190; k ==⇒
n−k )
2
(187 )
==
t0,025 =
1,96; β 3
 =
−0,59; se β 3 ( )
0,11
⇒ −0,59 − 0,11.1,96 < β 2 < −0,59 + 0,11.1,96 ⇒ −0,8056 < β 2 < −0,3744
0,95 ; khi lao động tăng 1% và vốn không đổi thì năng suất trung bình giảm một lượng nằm
Với 1 − α =
trong khoảng ( 0,3744;0,8056 )( % )
 
 H0 : β 2 + β 3 = 0  H0 : NSL§ kh«ng ®æi  β2 + β3 ( n−k ) (187 ) 
2)  ⇔ ; Wα = T = : T > tα =t0,025 =1,96 
H
 1 2: β + β 3 ≠ 0 H
 1 : NSL§ thay ®æi 

 
se β 2 + β 3 (
2
) 

(
se β2 + β

= )
3 ( )
se2 β2 + se2 β ( )
 + 2 cov β ; β
3 2 =

3 ( ) 0,072 + 0,112 + 2. ( −0,005
= ) 0,0837
0,77 − 0,59
=
⇒ Tqs = 2,15 ; Tqs ∈ Wα ⇒ bác bỏ H0 , nhận H1
0,0837
Với α = 5% , có thể cho rằng khi K và L cùng tăng 1% thì NSLĐ có thay đổi.
Q
3) Xuất phát từ biểu thức của NSLĐ: w = ta thấy rằng năng suất lao động sẽ giảm nếu như tốc độ tăng lao
L
động lớn hơn tốc độ tăng sản lượng đầu ra.
Trong trường hợp này, dấu của hệ số biến Log(L) mang dấu âm chứng tỏ việc tăng lao động đã làm cho sản
lượng tăng ngày càng chậm hơn, nghĩa là chịu tác động của quy luật năng suất cận biên giảm dần.
18
2
4) Cả R 2 và R đều không phải tiêu chí dùng để so sánh 2 mô hình khác nhau về biến phụ thuộc, nên chúng ta
không thể nói mô hình này tốt hơn so với mô hình 3.1 chỉ vì R 2 của 3.1 nhỏ hơn
4. Câu 3.4
PRM: CT =β1 + β 2 TN + β3 TS + β 4 TNP + u (*)
1) Giá P-value tương ứng với biến TS có giá trị bằng 0,6681 > 0,05 nên với mức ý nghĩa 5%, chưa đủ cơ sở
để bác bỏ giả thuyết H0 : β3 = 0 hay biến TS là không có ý nghĩa thống kê.
2) Giá P-value tương ứng với biến TNP có giá trị bằng 0,6371 > 0,05 nên với mức ý nghĩa 5%, chưa đủ cơ sở
để bác bỏ giả thuyết H0 : β 4 = 0 hay biến TNP là không có ý nghĩa thống kê
3) Cách 1: Yêu cầu bài toán đưa về việc kiểm định cặp giả thuyết thống kê
 H0 : β=3 β=4 0  H0 : C¶ hai biÕn TS vµ TNP cïng kh«ng t¸c ®éng tíi CT
 ⇔ 
 H1 : β3 + β 4 ≠ 0
2 2
 H1 : Cã Ýt nhÊt mét trong hai biÕn TS vµ TNP cã t¸c ®éng tíi CT

Wα = F =
(
RU2 − RR2 / m ) ; F > f ( m ;n − kU )
=
f ( 2;29 )
≈ 3, 49

 
 ( )
1 − Ru2 / ( n − kU )
α 0,05

Ru2= 0,999549; RR2= 0,999306 ⇒ Fqs=

( 0,999549 − 0,999306 ) / 2= 7,813 > f0,05
92;29
⇒ bác bỏ H0
(1 − 0,999549 ) / 29
Với mức ý nghĩa 5%, không thể kết luận cả 2 biế TS và TNP cùng không tác động lên CT
Cách 2: Thực hiện kiểm định Wald trong eviews
19
B1: Hồi quy mô hình không ràng

buộc (MH (*))
B2: Từ cửa sổ kết quả vào View =>
chọn Kiểm định Hệ số => Kiểm định
Wald
B3: Cửa số Wald test hiện ra, chúng

ta nhập ràng buộc ở H0 vào như hình
và OK
Lưu ý rằng c(j) chính là β j tương
ứng trong PRM và các điều kiện
cách nhau bởi dấu “,”
B4: Đọc kết quả

P-value của kiểm định F bằng
0,0020 < 0,05 nên với mức ý nghĩa
5% bác bỏ H0 : cả hai biến biến cùng
không có tác động tới CT
Ở đây ta có 2 kiểm định: Kiểm định
F và Kiểm định Khi Bình phương.
Với mẫu lớn thì kết luận thu được từ
2 kiểm định này là như nhau nên ta
chỉ cần sử dụng F-test để kết luận là
đủ.
4) Có mâu thuẫn giữa kiểm định T (ở ý 1, 2) và kiểm định F (ở ý 3), điều này có thể giải thích như sau:
Thực tế ta có thể thấy rằng có liên hệ giữa biến TS với CT và TNP với CT. Tuy nhiên do TS và TNP lại có
tương quan khá cao với nhau nên việc đưa đồng thời cả 2 vào mô hình gây ra hiện tượng đa cộng tuyến ở
mức nghiêm trọng làm cho các hệ số ước lượng của hai biến TS và CT bị mất ý nghĩa thống kê
=>Kết luận bổ sung:
(1) Mẫu thuẫn trên là một gợi ý cho chúng ta về hiện tượng đa cộng tuyến ở mức nghiêm trọng xảy ra với
mô hình đang xét
(2) Khi thực hành, khi gặp trường hợp này thì để cẩn thận ta, không nên loại bỏ từng biến một mà cần dùng
kiểm định Wald trước
20
5. Câu 3.5
α1 + α 2 TN + α 3 TS + u2
MH2: CT = γ 1 γ 2 TN + γ 3 TNP + u3
MH3: CT =+
Dựa vào P-value ta có thể thấy hệ số biến TC và TNP trong 2 mô hình phía trên đều có ý nghĩa thống kê
Đúng như chúng ta nhận định từ bài 3.4_4, rõ ràng từng biến đều có tác động thực sự lên CT, nhưng việc
đưa đồng thời cả 2 vào đã làm cho mô hình gặp lỗi, làm mất ý nghĩa thống kê của các biến này.
Lựa chọn: Về mặt kết quả ước lượng, rõ ràng trực quan ta thấy 2 mô hình đều rất đẹp, các hệ số đều có ý
2
nghĩa thống kê và đặc biệt là R của 2 mô hình dường như không có sự khác biệt.
Tuy nhiên ta có thể thấy rằng hệ số ước lượng biến TS là 0,015818 là bé hơn rất nhiều có với hệ số ước
lượng biến TNP, điều này cho thấy biến CT là nhạy cảm hơn với TNP nên để tối ưu cho việc phân tích đánh
giá ta nên sử dụng biến TNP.
Mặt khác, về thực tiễn cho thấy nguồn thu nhập từ tài sản sẽ có tính thanh khoản cao hơn (thậm chí phần
lớn nguồn thu này dưới dạng tiền rộng- M2) so với khối lượng tài sản và do đó nó dễ dàng được đem đi chi
tiêu hơn nên hiển nhiên biến TNP là phù hợp hơn cho việc phân tích các nhân tố tác động tới CT
6. Câu 3.6
PRM: log ( CT ) =
β1 + β 2 log ( TN ) + β3 log ( TS ) + u
1) Hệ số chặn ước lượng là 0,084560 cho biết trong điều kiện biến TN và biến TS cùng nhận giá trị bằng 1 đơn
vị (của mỗi biến) thì chi tiêu trung bình là e0,084560 = 1,08824 đơn vị chi tiêu.
2) Giá trị P-value tương ứng với biến log(TS) bằng 0,1196 > 0,05 nên với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận biến
TS không có ý nghĩa thống kê trong mô hình này.
3) Với thông tin từ mẫu hiện tại, ta có thể chấp nhận biến TS không tác động tới CT
4) Chẳng có vấn đề gì vì log(TS) không tác động tới log(CT) như đã chỉ ra ở ý 2 và ý 3,. Nếu log(TS) có tác
động tới log(CT) thì biến này nằm trong u => u và log(TN) có tương quan cao => kì vọng của u khác 0 =>
giả thiết 2 không được thỏa mãn
21
7. Câu 3.7
PRM: Q =β1 + β 2 K + u
1) Kiểm định T truyền thống

hoặc sử dụng P-value đều cho
kết luận biến K có tác động tới
Q ở mức ý nghĩa 5%
2) R 2 = 0,660623 cho biết trong
mẫu này, biến K giải thích
được 66,023% sự thay đổi của
Q
3) Tổng bình phương sai số là:
RSS = 4808, 489
8. Câu 3.8
PRM: Q =α1 + α 2 L + v , các yêu cầu tương tự 3.7 (bỏ qua)
22
9. Câu 3.9
PRM: Q =β1 + β 2 K + β3 L + u
1) Kiểm định T truyền thống hoặc dựa vào P-

value ta nhận thấy biến K không tác động
tới Q
2) Không hề mẫu thuẫn. Ta biết rằng tư bản
K và lao động L là hai yếu tố đầu vào của
sản xuất.
Cho nên nếu hồi quy mô hình 3.7 đánh giá
tác động K lên Q thì hệ số ước lượng của
K có ý nghĩa là phù hợp.
Tuy nhiên trong mô hình này ta thấy hệ số
của K không có ý nghĩa. Điều này có thể
giải thích do số bộ liệu này là trong ngắn
hạn. Ngắn hạn thì lao động là yếu tố dễ
thay đổi hơn so với vốn nên khi mô hình
hóa, lúc này thay đổi của Q phụ thuộc chủ
yếu vào lao động. Do đó nếu đưa cả 2 biến
K và L vào thì tác động của L nổi bật hơn,
trong khi biến K không ý nghĩa thống kê.
3) R 2 = 0,871530 cho biết trong mẫu này, biến K và L giải thích được 87,153% sự thay đổi của Q
4) Không hiểu bài hỏi gì? =.=
10. Câu 3.10
PRM: Q =β1 + β 2 K + β3 K 2 + u
1) Với dạng hàm bậc 2, đồ thị Q-K sẽ có dạng Parabol với cực đại hoặc cực tiểu tùy theo dấu của β 3 , để phân
tích cụ thể hơn, ta xét PRF (với điều kiện giả thiết 2 được thỏa mãn):
E ( Q / K ) =β1 + β 2 K + β3 K 2
∂  E ( Q / K ) 
Sản phẩm cận biên của vốn là: = β 2 + 2 β3 K
∂K
Trong lý thuyết hành vi người sản xuất, có đề cập tới quy luật năng suất cận biên giảm dần, quy luật này
cho biết khi tăng sử dụng các yếu tố sản xuất (lao động, tư bản), sản lượng đầu ra sẽ tăng, nhưng tăng với
mức tăng giảm dần. Điều này có nghĩa là khi tăng K thì sản phẩm cận biên của K sẽ giảm dần, tức là β3 < 0
.Như vậy, việc đưa thêm biến K 2 với hệ số β 3 nhằm thể hiện tác động của quy luật nặng suất cận biên giảm
dần.
2) Kết quả ước lượng với bộ số liệu bài cho không phù hợp với kì vọng β3 < 0
23
11. Câu 3.11
F=
( RSSR − RSSU ) / m . Nếu hai mô hình cùng biến phụ thuộc và sử dùng cùng bộ số liệu thì hai mô hình sẽ có
RSSU / ( n − kU )
∑ (Y − Y )
n 2
chung độ dao động mẫu: =
TSS i , khi đó, chia cả tử và mẫu của F cho TSS, ta được:
i =1
 RSSR RSSU 
=   (
 TSS − TSS  / m  1 − RR2 − 1 − RU2  / m
 ) ( ) (R 2
U )
− RR2 / m
F = (đpcm)
RSSU
/ ( n − kU )
2
(
1 − RU / ( n − kU ) ) (1 − R ) / ( n − k )
2
U U
TSS
12. Câu 3.12
Không có workfile. Sau đây là phương hướng xử lý các yêu cầu đề bài:
 H0 : β 2 + β3 = 1  H0 : HiÖu qu¶ kh«ng ®æi theo quy m«

1) Kiểm định:  ⇔
H
 1 2: β + β 3 ≠ 1  H1 : HiÖu qu¶ thay ®æi theo quy m«
Gõ vào hộp thoại kiểm định Wald: c(2)+c(3)=1 => OK. Xem P-value của F-test
2) Từ bảng kết quả ước lượng, chọn Views => Covariance Matrix => Giao của β h với β k là hiệp phương sai
của chúng, giao của β k với β k là phương sai của β k
( 3 ) 2
2
2 2 (3 2 3) α (
 − t ( n − k ) se β + β < β + β < β + β + t ( n − k ) se β + β
3) Đã có công thức: β2 + β α 2 2 ) 2
( )
(
se β2 +=
β3 ) ( ) ( )
 + 2 cov β ; β
se2 β2 + se2 β 3 2

3 ( )
4) Thay trực tiếp vào SRF hoặc dự báo bằng eviews
5) Gõ vào hộp kiểm định Wald: a) c(1)=c(2) b) c(2)+c(3)=1, c(3)=0.3
 K β2 Lβ3 = e10
6) Đường đồng lượng: β1
24
MPPK MPPL
7) Kết hợp tối ưu: = , các ý còn lại bỏ qua vì quá dài (giống với tìm hàm cầu Marshall với hàm
PK pL
cầu Hick)
8) Bỏ qua vì quá nặng về toán học, mục tiêu phần này là cần thành thạo KTL căn bản trước.
13. Câu 3.13
β1 + β 2 ln p + β3 ln Y + u
ln Q =
1) SRF: ln Q =
11,73637 − 0,754088 ln P + 0,158282 ln Y + e
Co dãn của cầu theo giá là: -0,754088 (Đây là đặc trưng của hàm dạng Cobb-Douglass)
Co dãn của cầu theo thu nhập là: 0,158282
2) Thực hiện trong eviews, kiểm định Wald
a) Dựa vào P-value: Co dãn của cầu theo thu b) Dựa vào P-value: Không đồng thời thỏa mãn co
nhập không bằng -1 dãn của cầu theo giá bằng -1 và co dãn của cầu
theo thu nhập bằng 1
3) Dễ =>Thôi
(
4) Cần tìm thêm Cov β2 ; β )
 , từ cửa sổ kết quả hồi quy chọn Views => Covariance Matrix:
3
25
CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH
1. Câu 4.1
Biến giả là biến được đưa vào mô hình nhằm đánh giá tác động của một biến định tính lên biến phụ thuộc.
Nếu biến định tính có m phạm trù (m thuộc tính) thì cần (m – 1) biến giả để mã hóa.
Biến định lượng là biến số thực, trong khi biến giả chỉ nhận giá trị nhị phân (0 hoặc 1)
2. Câu 4.2
β1 β 2 HV + β3 Age + u
PRM: TN =+
Hệ số β 2 cho biết chênh lệch về thu nhập trung bình của những người cùng tuổi nhưng học vấn của họ chênh
nhau 1 bậc
Không nên sử dụng, vì rõ ràng mức tăng thu nhập khi học vấn nâng từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông
với khi học vấn nâng từ trình độ đại học lên trình độ sau đại học là rất khác nhau.
3. Câu 4.3
E ( CT |TN ) =+
β1 β 2 TN + E ( u |TN ) . Tại cùng mức thu nhập TN , ta có:
E ( CT |TN ,nam ) =+ β1 β 2 TN + E ( u |TN ,nu )

β1 β 2 TN + E ( u |TN ,nam ) > E ( CT |TN ,nu ) =+
⇒ E ( u |TN ,nam ) > E ( u |TN ,nu ) ⇒ E ( u |TN ) ≠ 0 ⇒ vi phạm giả thiết 2
4. Câu 4.4
Xét tại cùng mức thu nhập (TN là hằng số), ta có:
= Var ( CT |
TN ,nu 1 =TN ,nu 1) =Var ( u | ) < Var ( CT |
=TN ,nu 0 =TN ,nu 0) =Var ( u | ) (ổn định hơn ⇒ phương sai nhỏ hơn)
⇒ Var ( u |TN ,nu ) là thay đổi qua các quan sát nam, nữ ⇒ vi phạm giả thiết 3
5. Câu 4.5
Nếu hệ số tương quan biến Nu và TNxNu bằng 0,9 thì mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. Khi
đó, các hệ số ước lượng vẫn là không chệch nên có thể xe xét sử dụng được, tuy nhiên sai số chuẩn của chúng
đã bị khuếch đại lên nhiều, dẫn đến các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số ước lượng giảm
giá trị sử dụng
6. Câu 4.6
PRM: log ( wage ) =

β1 + β 2 grade + β3union + u . Số liệu của bài 2.3 chứ không phải 3.3
1) Hệ số ước lượng biến grade bằng 0,05 cho biết nếu tăng 1 năm đi học (trình độ học vấn ở 3.3 đo bằng số
năm đi học) thì lương tăng xấp xỉ 5%
26
Hệ số ước lượng biến union bằng 0,20 cho biết với cùng trình độ học vấn thì lao động tham gia công đoàn
có mức lương lớn hơn 20% so với những lao động không tham gia.
2) Kết quả ước lượng là phù hợp với kì vọng về dấu các hệ số. Học vấn tăng giúp tăng trình độ của người lao
động => tăng lương. Việc tham gia công đoàn giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động nên sẽ
có tác động tới việc đảm bảo chế độ lương thưởng cho công nhân => tăng lương.
3) Sử dụng kiểm định T truyền thống (tự làm) hoặc P-value (trên eviews) đều cho thấy hệ số ước lượng biến
union là có ý nghĩa thống kê ở mức 10%
4) Sử dụng kiểm định T truyền thống (tự làm) hoặc P-value (trên eviews) đều cho thấy hệ số ước lượng biến
union là không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%
5) Chứng cứ của việc tham gia công đoàn có tác động tích cực là tương đối mạnh, mức độ khẳng định của kết
luận này là p-value = 0,0696 lớn hơn 5% một chút
6) Sửa đề bài: 0,20% thành 20%

 H0 : β3 = 0
Yêu cầu bài toán dẫn tới kiểm định cặp giả thuyết thống kê 
 H1 : β3 > 0
0,0696
p − value= = 0,0348 < 0,05 ⇒ bác bỏ H0 , chấp nhận H1 . Nên có thể cho rằng việc tham gia công
2
đoàn sẽ làm lương trung bình của công nhân tăng 20%
Tuy nhiên có 1 vấn đề: Nếu cũng dùng mức ý nghĩa 5% thì như đã chỉ ra ở ý 4) việc tham giá công đoàn
không ảnh hưởng tới lương trung bình của công nhân. Đây là trường hợp mâu thuẫn khá nhạy cảm, dẫn ta
tới 2 tình huống:
(1) Nếu làm bài thi, mọi người nên hỏi lại thầy cô cho chắc chắn lên nên làm theo cặp giả thuyết nào
(2) Tuy nhiên về mặt thức tế ứng dụng, người ta thường xuyên chấp nhận các kết luận mức ý nghĩa 10%
7. Câu 4.7
PRM: log ( wage ) =

β1 + β 2 grade + β3grade.union + u
1) β3 = 0,015 cho biết trong những người tham gia công đoàn, người học nhiều hơn 1 năm thì có lương trung
bình cao hơn 1,5%
2) Yêu cầu bài toán đưa về việc kiểm định cặp giả thuyết thống kê:
 
 H0 : β3 = 0  H0 : T¸c ®éng nµy lµ kh«ng m¹nh h¬n  β3 (n−k ) ( 97 ) 
 ⇔ ; Wα = T = : T > tα =t0,1 = 1,282 
 H1 : β3 > 0  H1 : T¸c ®éng nµy lµ m¹nh h¬n 

se β
3 ( ) 

27
0,015 ( 97 )
Tqs = = 1,667 > t0,1 = 1,282 ⇒ bác bỏ H0 , chấp nhận H1
0,009
Với mức ý nghĩa 10%, tác động của số năm đi học lên lương của người tham gia công đoàn là cao hơn
Trong eview ta có thể kiểm định bằng P-value/2 = 0,0883/2 = 0,04415 < 0,05 => bỏ H0
8. Câu 4.8
1) Biến TD tạo mới vẫn là biến thứ bậc, và rõ ràng mức tăng lương từ việc tăng học vấn từ trình học phổ thông
lên trình độ cao đẳng là khác so với tăng từ trình cao đẳng lên đại học, cho nên vấn đề đặt ra vẫn chưa được
khắc phục.
2) Đặt biến giả TD = 1 nếu quan sát là phổ thông, bằng 0 với các trình độ khác, TD1 = 1 với trình độ đại học,
= 0 với trình độ khác
Cách làm trong eviews: Tạo biến TD, với biến TD1 làm tương tự
Tạo biến TD = 0 với mọi quan sát

Lệnh: genr TD=0
Chỉ thao tác với các quan sát có

giá trị Educ <13
Đúp chuột vào Sample, hộp thoại
hiện ra điền điều kiện như hình
Gán giá trị bằng 1 cho TD với các

quan sát này:
Lệnh: genr TD=1
Sau đó xóa điều kiện Educ < 13

bằng các đúp chuột vào Sample,
xóa điều kiện ở mục If condition.
Lúc này ta có biến TD =1 với

Educ <13 và TD= 0 với
Educ>=13
Để kiểm tra ta mở nhóm 2 biến

educ và td
β1 + β 2 exper + β 2 TD.exper + u
3) PRM: wage =
28
 H0 : β3 = 0  H0 : Kh«ng cã kh¸c biÖt

 ⇔
 H1 : β3 ≠ 0  H1 : Cã kh¸c biÖt
Cả kiểm định T truyền thống (tự làm) và
P-value đều cho thấy có sự khác biệt về
tác động của số năm kinh nghiệm lên mức
lương của người lao động trình độ phổ
thông với lao động trình độ cao hơn.
9. Câu 4.9
1) Tạo biến DN = 1 với những người đã từng chuyển nghề, = 0 nếu chưa từng chuyển nghề
Làm giống câu 4.8 – 2) với điều kiện trong If condition là: td = “td”
β1 β 2 KN + β3 DN + u
2) PRM: NS =+
 H0 : β3 = 0  H : Thay ®æi ngµnh nghÒ kh«ng t¸c ®éng tíi n¨ng suÊt
3)  ⇔ 0
 H1 : β3 ≠ 0  H1 : Thay ®æi ngµnh nghÒ cã t¸c ®éng tíi n¨ng suÊt
Dựa vào P-value (của kiểm định F, vì bài yêu
cầu thực hiện kiểm định F) ta thấy thay đổi
ngành nghề có tác động tới năng suất
Nếu kiểm định F bằng “bút” (kiểm định thu

hẹp hồi quy), ta cần ước lượng 2 mô hình có
ràng buộc và không ràng buộc!
4) Trước hết cần sắp xếp số liệu thành 2 nhóm (để các quan sát trong cùng 1 nhóm thì liên tiếp nhau)
Lệnh: sort td (sắp xếp theo biến td) hoặc sort dn (sắp xếp theo biến giả dn)
Tìm điểm gãy giữa 2 nhóm:

Sau khi sort, dúp chuột vào biến td
chúng ta thấy từ quan sát thứ 16 trở
đi là nhóm người đã chuyển nghề
29
Hồi quy PRM:

NS =+β1 β 2 KN + u
Từ bảng kết quả vào

View => Stability => Chow test
Hộp thoại hiện ra, điền điểm gãy

vừa tìm ở trên vào: ở đây ta điền 16
=>OK
Giá trị P-value của kiểm định F

bằng 0,0767 > 0,05 cho thấy chưa
đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0:
Không có sự khác nhau giữa 2
nhóm ở mức ý nghĩa 5%
Nhưng ở mức ý nghĩa 10% là có sự
khác biệt
5) PRM: NS =+β1 β 2 KN + β3 KN. DN + u
PRF: NS =
9.344631 + 0,134254 KN − 0,019660 KN. DN + e
(các hệ số ước lượng đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%)
β3 = −0,019660 cho thấy việc tăng 1 tháng kinh nghiệm của người chưa từng thay đổi nghề mang lại năng
suất tốt hơn 0,019660 đơn vị so với những người đã từng thay đổi nghề.
10. Câu 4.10
β1 β 2 Edu + β3 KN + β 4 HN + u
PRM: NS =+
Những người có năng lực bẩm sinh tốt sẽ có thể nâng cao trình độ học vấn của mình, nếu họ lại thường xuyên
có khả năng tham gia các khóa đào tạo cao hơn, đồng nghĩa với việc có thể trải qua các khóa đạo tạo nghề, thì
30
có thể tồn tại tương quan khá cao giữa biến Edu và HN, lúc đó ước lượng hệ số β 4 vẫn là ước lượng không
chệch tuy nhiên nó dễ mất ý nghĩa thống kê do hiện tượng đa cộng tuyến cao khiến sai số chuẩn của ước lượng
trở nên lớn hơn bình thường.
31
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MÔ HÌNH
1. Bài 5.1
Nếu biến Z đó không có tương quan với các biến độc lập trong mô hình thì ta vẫn có thể kì vọng rằng tác động của
nó lên Y vẫn sẽ bị triệt tiêu bởi các yếu tố khác trong SSNN u và lúc này mô hình vẫn là tốt.
Giả thiết 2 chỉ vi phạm khi biến Z này là biến quan trọng: Z vừa tác động đáng kể lên Y, vừa có tương quan với
biến độc lập trong mô hình.
2. Bài 5.2
1) Sai. Khi chỉ xuất hiện PSSSTĐ, σ 2 thay đổi kéo theo các phương sai hệ số ước lượng bị chệch. Còn các hệ số
ước lượng không phụ thuộc vào σ 2 nên không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này và do đó vẫn là các ước lượng
không chệch.
2) Sai. Khi xuất hiện PSSSTĐ, βj vẫn thỏa mãn là ước lượng không chệch cho β j (1)
n
∑x σ 2 2
( )
ji i
Phương sai ước lượng của βj lúc này là: Var β
 =
j
i =1
2
. Với σ i2 là phương sai sai số ngẫu nhiên ở quan
 2 
n
 ∑ x ji 
 i =1 
sát thứ i . Giả sử σ max

2
là giá trị lớn nhất trong đó, tức là σ i2 ≤ σ max
2
∀i =1, n thì ta có:
n n
2 2 2
∑x σ 2
σ ∑x
( ) σ
σ max 1 σ max
ji max max ji 2 2 2
 < 1
Var β
=i 1 =i 1
= = =
max
. =.
n Var ( X j )
( )
j 2 2 n n
    n 1 2
∑x ∑ X ji − X j
n n
∑ x  ∑ x 
2 2 2
ji
=i 1 =i=
ji
1
ji
  
i 1 =i 1 n
( )
 ≤ lim 1 . σ max = σ max
( )
2 2
⇒ lim Var β 0 , do = Const < +∞  = 0 (2)
⇒ lim Var β
n →+∞
j
( j)
n →+∞ n Var X Var ( X j ) n →+∞
j
Từ (1) và (2) ⇒ βj thỏa mãn ước lượng vững (Đọc thêm về ước lượng vững ở phụ lục B)
3) Sai. Các ước lượng hệ số vẫn là không chệch, vững nên vẫn sử dụng được. Chỉ có các khoảng tin cậy và kết
luận kiểm định là không còn giá trị sử dụng.
3. Bài 5.3
1) Sai. Nếu xuất hiện đa cộng tuyến hoàn hảo, ta không thể thực hiện được phương pháp OLS
2) Đúng. Vì khi có đa cộng tuyến cao, phương sai ước lượng bị khuếch đại khiến các ước lượng hệ số không còn
là tốt nhất trong các ước lượng không chệch
4. Bài 5.4
Mô hình ban đầu có kì vọng dấu β3 > 0 , năng lực bẩm sinh tốt làm tăng năng suất lao động
Mô hình sau thiếu biến quan trọng NL (thỏa mãn cả 3 điều kiện: tác động lên NS và có tương quan với Edu).
 là ước ước lượng chệch xuống
Tra bảng trang 208 thì trường hợp này, α 2
5. Bài 5.5
Tương tự 5.4, với trường hợp này thì α 2 là ước lượng chệch lên. (Lưu ý là TL với TT tương quan âm)
6. Bài 5.6
32
Có. Hệ số xác định R 2 mô hình ban đầu rất thấp, sau khi bổ sung 2 biến HV 2 , KN 2 thì R 2 tăng rất nhiều.
Có thể sử dụng kiểm định mở rộng hồi quy để chỉ ra rằng hai biến bậc hai là cần thiết cho mô hình, điều này cũng
đồng nghĩa dạng hàm tuyến tính ban đầu là không phù hợp.
7. Bài 5.7
PRM: log ( TN ) =+
β1 β 2 HV + β3 KN + β 4 HV 2 + β 5 KN 2 + u

1)
∂ log ( TN=) β + 2 β HV ⇒ ước lượng tác động biên của HV tại HV=16 là: 0,8 − 2.0,3.16 =
−8,8
2 3
∂HV
Tương tự cho KN
2) Hệ số hai biến này thể hiện quy luật cận biên giảm dần. Với mẫu được sử dụng, quy luật này tác động lên cả 2
biến số: hệ số ước lượng biến HV 2 và KN 2 đều < 0 và đều rất có ý nghĩa thống kê. (Nhanh chóng tính được tỉ
số t-test đều rất lớn)
8. Bài 5.8
PRM MH1: LNDN =β1 + β 2 ( K / L ) + β3 L + u ,
MH2: LNDN =β1 + β 2 ( K / L ) + β3 L + β 4 ( C«ng nghÖ ) + u
 H0 : β 2 = 0 0,61
1) MH1:  Tqs = 4,067 > 1,96 =>Tác động của biến (K/L) là có ý nghĩa thống kê
,=
 H1 : β 2 ≠ 0 0,15
Tương tự, với MH2 ta cũng thấy tác động của biến này là có ý nghĩa thống kê.
2) Ta chắc chắn rằng công nghệ doanh nghiệp sử dụng ảnh hưởng rất lớn tới sản lượng dệt may, và kéo theo đó là
lợi nhuận (công nghệ giúp sản xuất nhiều hơn với chi phí thấp hơn, thể hiện ảnh hưởng dương tới lợi nhuận).
Cụ thể trong kết quả ước lượng mô hình 2, hệ số biến Công nghệ là có ý nghĩa thống kê (t-stat =
0,31/0,012=25,833) cũng cho thấy điều đó.
Mặt khác, Cộng nghệ cũng có tương quan cao với L (áp dụng công nghệ cao giảm thiểu lao động), cho nên nó
là biến quan trọng cho mô hình.
Từ các khẳng định trên, ta có thể khẳng định ước lượng hệ số biến (K/L) trong mô hình 1 đã bị chệch lên, khiến
nó lớn hơn ước lượng trong mô hình 2.
9. Bài 5.9
Hệ số chặn trong mô hình hồi quy phụ không có ý nghĩa thống kê, trong khi hệ số biến TN −2 có ý nghĩa thống kê.
Điều này hàm ý quan hệ giữa phương sai của u với TN có dạng σ i2 = σ 2 TN −2 .
1
Áp dụng phương pháp GLS, nhân hai vế của mô hình gốc với , ta được mô hình không có PSSSTĐ:
TN
CT 1 Age u 1
= β1. + β 2 + β3 + ⇒ CT * =β 2 + β1 + β3 Age* + u*
TN TN TN TN TN
10. Bài 5.10
β1 + β 2 educ + u
1) PRM: wage =
33
2) Từ cửa sổ kết quả hồi quy:

Eviews 8: View/ Stability Diagnostics/ Ramsey RESET test/
Eviews 4: View/ Stability Test/ Ramsey RESET test/
 Điền 1 vào hộp thoại hiện ra /OK
 Prob của cả 3 kiểm định T, F, LR
đều > 0,05 => chưa đủ cở sở để bỏ
H0.
Kết luận: Mô hình có dạng hàm
đúng
3) Từ cửa sổ kết quả hồi quy:

Eviews 8: View/ Residual Diagnostics/Heteroskedasticity Test/ White
Eviews 4: View/ Residual Test/ White Heteroskedasticity (No Cross Term)/
Cả Prob của kiểm định F và kiểm định
Khi bình phương đều > 0,05 =>chưa
đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết Ho.
Kết luận: MH không có PSSSTĐ
4) Từ cửa số kết quả ước lượng, vào Estimate:
34
Nhấn Ok tiếp ở hộp thoại Equation Specification, ta được:
Trước Sau
Ngoại trừ cột S.E và theo đó là t-Stat, Prob thay đổi ra thì các thứ còn lại từ hệ số ước lượng, hệ số xác
định RSS,... đều giữ nguyên
11. Bài 5.11
Mô hình mắc đa cộng tuyến cao => Phương sai ước lượng các hệ số bị khuếch đại lên => các ước lượng hệ số dù
vẫn là ước lượng không chệch nhưng không còn là tốt nhất nữa. Bên cạnh đó thì các khoảng tin cậy cũng như kết
luận về bài toán kiểm định trở nên kém tin cậy hơn.
35
CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN
1. Bài 6.1
Biến ngoại sinh: X là biến ngoại sinh ⇔ Cov ( X t ; ut ) =
0 ∀t : tại cùng thời điểm, biến độc lập không tương quan với
sai số ngẫu nhiên

Biến ngoại sinh chặt: X là biến ngoại sinh chặt ⇔ Cov ( X t ; us ) ≠ 0 ∀t, s : biến độc lập không tương quan với sai
số ngẫu nhiên tại cùng thời kì và sai số ngẫu nhiên ở khác thời kì
2. Bài 6.2
Vì nó vi phạm giả thiết không tương quan với sai số ngẫu nhiên ở khác thời kì, cụ thể ở đây là các thời kì trước đó.
Với từng mô hình cụ thể ta có thể chỉ ra được cụ thể mối quan hệ này.
Ví dụ với mô hình hàm tổng cầu: Yt =β1 + β 2 Pt + ut ( β 2 < 0 ) , Pt không phải biến ngoại sinh chặt bởi mức giá chung
có thể tăng lên do ở thời kì trước NHTW thực hiện mở rộng tiền tệ (nhằm giảm lãi suất để kích thích đầu tư =>
tăng Y ) bằng cách tăng cung tiền nên Cov ( P, u ) ≠ 0
3. Bài 6.3
(1) Không. Vì theo mô hình thì ta có Cov ( CPIt − 4 ; ut − 4 ) ≠ 0 nên CPIt − 4 không phải biến ngoại sinh chặt!
(2) Không vì GDP có xu hướng tăng dần
(3) Các ước lượng là chệch và không vững vì vi phạm TS2. Nguyên nhân do CPIt − 4 không phải ngoại sinh chặt,
dù Cov ( CPIt − 4 , ut ) = 0 nhưng Cov ( CPIt − 4 ; ut − 4 ) ≠ 0
(4) Xử lý từng dừng bằng cách lấy sai phân bậc nhất (hoặc lấy tốc độ tăng trưởng) các biến, khi đó dù mô hình
không thỏa mãn TS1-TS4 nhưng sẽ thỏa mãn TS0’-TS4’ và với mẫu lớn ta sẽ thu được các ước lượng vững
4. Bài 6.4
Chuỗi không dừng thường vi phạm 1 trong 2 điều kiện về trung bình và phương sai
 Các chuỗi kinh tế thường có xu hướng gia tăng theo thời gian nên điều kiện về trung bình cố định theo thời
gian là không thỏa mãn
 Mặt khác do các cú sốc kinh tế nên trong một số giai đoạn các chuỗi kinh tế biến động mạnh hơn (đặc biết
là trong thời kì bất ổn kinh tế) nên điều kiện về phương sai cố định không thỏa mãn
5. Bài 6.5
Tiêu chí Số liệu chéo Số liệu chuỗi thời gian
Rất nhiều đối tượng khác nhau tại cùng 1 thời Chỉ dùng cho 1 đối tượng cá biệt trong 1
Đối điểm khoảng thời gian
tượng Không tính tới sự hoàn thiện kĩ năng theo thời Tính đến sự thay đổi về hoàn thiện kĩ năng theo
gian của đối tượng thời gian
Dễ thỏa mãn Khó thỏa mãn
Giả thiết GT1: Dễ dàng lấy được mẫu ngẫu nhiên TS1: Dễ mắc phải vấn đề tự tương quan
OLS GT2: Yêu cầu về biến ngoại sinh dễ thỏa mãn TS2: Yêu cầu về biến ngoại sinh chặt khó thỏa
mãn hơn
… … …
6. Bài 6.6
Đây là các yếu tố ngẫu nhiên vì không phải chuỗi thời gian nào cũng có hai yếu tố này
Với yếu tố mùa vụ: thì chỉ có thể xuất hiện trong các chuỗi số có tuần suất nhỏ hơn 1 năm như theo quý, theo tháng
36
Với yếu tố xu thế: những chuỗi số mang tính ổn định như tăng trưởng cung tiền hay tăng trưởng kinh tế thì không
có yếu tố xu thế
7. Bài 6.7
Không, vì chuỗi thời gian theo năm thì không chịu tác động của mùa vụ
8. Bài 6.8
PRM: DTt =β1 + β 2 ATNt + β3t + β 4 Dt + ut
DTt − Doanh thu khí gas quý t
ATNt − thu nhập bình quân người quý t

t − biến xu thế thời gian
Dt − biến giả mùa vụ nhận giá trị = 1 với quý 1 và bằng 0 với các quý còn lại
Biến Dt nhằm tính tới tác động mùa vụ: Dịp lễ tết rơi vào quý 1, vào thời gian này người dân có nhu cầu sinh hoạt
ăn uống, chi tiêu cao hơn hẳn so với các quý khác => cầu về khi gas cho sinh hoạt vào thời gian này cũng cao hơn
=> doanh thu khi gas có thể sẽ cao hơn so với các quý khác.
9. Bài 6.9
β 1 + β 2 FDIt + β3 FDIt −1 + ut (*)
GDGPt =
β 1 + β 2 FDIt −1 + β3 FDIt −2 + ut −1
⇒ GDGPt −1 =
⇒ FDIt = α1 + α 2 GGDPt −1 + vt = α1 + α 2 ( β 1 + β 2 FDIt −1 + β3 FDIt −2 + ut −1 ) + vt

=(α1 + α 2 β1 ) + α 2 β2 FDIt −1 + α 2 β3 FDIt −2 + α 2 ut −1 + vt
⇒ Cov ( FDIt ; ut −1 ) ≠ 0 nên mô hình (*) vi phạm TS2
10. Bài 6.10, 6.11 và 6.12

Mọi người xem video giải chi tiết trên Eviews tại: https://goo.gl/fEaxFN
37
CHƯƠNG 7: TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN
1. Bài 7.1
=ut 1,5ut −1 + ε t
ut −1 1,5ut −2 + ε t −1
=
...
ut 1,5 (1,5ut −2 + ε t −1 ) +=
⇒= ε t 1,52 ut −2 + ε t + 1,5=
ε t −1 1,53 ut −3 + ε t + 1,5ε t −1 + 1,52 ε=
t −2
= ... = 1,5t u0 + ε t + 1,5ε t −1 + 1,52 ε t −2 + ... + 1,5t ε 0

E= (
( ut ) E 1,5t u0 + ε t + 1,5ε t −1 + 1,52 ε t −2 + ... + 1,5=
t
ε 0 1,5t u0)
Như vậy, ut có trung bình tăng dần theo thời gian nên nó không phải chuỗi dừng
2. Bài 7.2
3. Bài 7.3
( ) σ2 n −1
Để làm được 2 câu 7.2 và 7.3 cần nghiên cứu biểu thức ( 7.1.4 )′ : var=
β2 + 2 ρσ 2 ∑ kt kt +1
∑x
t
2
2t t =1
n −1
=.= Đọc không hiểu tại sao ρ > 0 (có TTQ bậc 1 dương) lại làm cho phần 2 ρσ 2 ∑ kt kt +1 < 0
t =1
4. Bài 7.4
Đúng vì nếu không thỏa mãn các giả thiết còn lại thì các kết quả ước lượng trước và sau khắc phục đều không đáng
tin cậy
5. Bài 7.5
0,6 ( n − k >30 )
Tqs = = 60 > t0,025 1,96 ⇒ hệ số biến et −1 là có ý nghĩa ⇒ mô hình gốc tồn tại TTQ bậc 1 dương
=
0,01
6. Bài 7.6
(i) k ′ = 1, n = 100 ⇒ d L = 1,654; dU = 1,694 , 0 < DW = 0,25 < dL = 1,654 ⇒ mô hình có TTQ bậc 1 âm
1 1
(ii) ρ =
1 − DW =
1 − .0,25 =
0,875
2 2
Ước lượng mô hình: ( Yt − 0,875Yt −1 ) =(1 − 0,875) β1 + β 2 ( X 2 t − 0,875 X 2,t −1 ) + ( ut − 0,875ut −1 )
 và β tương ứng là các ước lượng BLUE

Rồi từ kết quả ước lượng rút ra các ước lượng β1 2
7. Bài 7.7
β1 β 2 X 2 t + ut ( 7.3.1)
Yt =+ ut ut −1 + ε t
=
∆Yt = β 2 ∆X 2 t + ε t ( 7.3.12 ) ∆Yt = Yt − Yt −1 ∆X 2 t = X 2 t − X 2,t −1
( X 2 t ; us −1 ) E=
Cov= ( X 2 t .us −1 ) 0
X 2t là ngoại sinh chặt trong (7.3.1) ⇔ Cov ( X 2 t ; us ) =0 ∀ t, s ⇒  (*)
Cov=( X 2,t −1; us −1 ) E=( X 2,t −1.us −1 ) 0
Cov ( X 2 t ; us ) =
0 ⇔ E ( X 2t u s ) =
0 ⇔ E  X 2 t ( us −1 + ε s )  =
0 ⇔ E ( X 2 t us −1 ) + E ( X 2 t ε s ) =
0 ⇔ E ( X 2 tε s ) =
0
Cov ( X 2,t −1us ) =

0 ⇔ E ( X 2,t −1.us ) =
0 ⇔ E  X 2,t −1 ( us −1 + ε s )  =
0
38
0 ⇔ E ( X 2,t −1ε s ) =
⇔ E ( X 2,t −1us −1 ) + E ( X 2,t −1ε s ) = 0
⇒ Cov ( ∆X 2 t , ε s ) = E ( ∆X 2 t .ε s ) = E ( X 2 t − X 2,t −1 ) ε s  = E ( X 2 t ε s ) − E ( X 2,t −1.ε s ) = 0 − 0 = 0 (**)
⇒ ∆X 2t là ngoại sinh chặt trong (7.3.12)

8. Bài 7.8
β1 β 2 X 2 t + ut ( 7.3.1)
Yt =+ ∆Yt = β 2 ∆X 2 t + ε t ( 7.3.12 )
Nếu X 2t trong (7.3.1) không phải ngoại sinh chặt thì ở bài 7.7 ta không có (*) và do đó là không có (**) nên
(7.3.12) không thỏa mãn giả thiết TS2 nên các ước lượng thu được từ (7.3.12) là ước lượng chệch, không vững
9. Bài 7.9
Mọi người xem video giải chi tiết trên Eviews tại: https://goo.gl/QVhnKz
10. Bài 7.10
Không hiểu ý đồ của người ra đề :/
39

KTL1 - Giải bài tập Giáo Trình Full PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

KTL1 - Giải bài tập Giáo Trình Full PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Spring2019 Group: Kinh tế lượng – Tài liệu NEU Hoàng Bá Mạnh

Giải Bài tập Giáo trình (Tái bản: 2015)

1. Câu 1.1 ...........................................................................................................................................................4

2. Câu 1.2 ...........................................................................................................................................................4

3. Câu 1.3 ...........................................................................................................................................................4

4. Câu 1.4 ...........................................................................................................................................................5

5. Câu 1.5 ...........................................................................................................................................................5

6. Câu 1.6 ...........................................................................................................................................................6

7. Câu 1.7 ...........................................................................................................................................................7

8. Câu 1.8 ...........................................................................................................................................................7

9. Câu 1.9 ...........................................................................................................................................................8

10. Câu 1.10 ......................................................................................................................................................9

11. Câu 1.11 ......................................................................................................................................................9

12. Câu 1.12 ......................................................................................................................................................9

13. Câu 1.13 ......................................................................................................................................................9

CHƯƠNG 2: HỒI QUY BỘI ...............................................................................................................................11

1. Câu 2.1 .........................................................................................................................................................11

2. Câu 2.2: ........................................................................................................................................................12

3. Câu 2.3 .........................................................................................................................................................12

4. Câu 2.4 .........................................................................................................................................................13

5. Câu 2.5 .........................................................................................................................................................14

6. Câu 2.6 .........................................................................................................................................................14

7. Câu 2.7 .........................................................................................................................................................15

8. Câu 2.8 .........................................................................................................................................................15

9. Câu 2.9 .........................................................................................................................................................16

10. Câu 2.10 ....................................................................................................................................................16

11. Câu 2.11 ....................................................................................................................................................16

CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO HỒI QUY .....................................................................17

1. Câu 3.1 .........................................................................................................................................................17

3. Câu 3.3 .........................................................................................................................................................18

4. Câu 3.4 .........................................................................................................................................................19

5. Câu 3.5 .........................................................................................................................................................21

6. Câu 3.6 .........................................................................................................................................................21

7. Câu 3.7 .........................................................................................................................................................22

8. Câu 3.8 .........................................................................................................................................................22

9. Câu 3.9 .........................................................................................................................................................23

10. Câu 3.10 ....................................................................................................................................................23

11. Câu 3.11 ....................................................................................................................................................24

12. Câu 3.12 ....................................................................................................................................................24

13. Câu 3.13 ....................................................................................................................................................25

CHƯƠNG 4: HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH..............................................................................................26

1. Câu 4.1 .........................................................................................................................................................26

2. Câu 4.2 .........................................................................................................................................................26

3. Câu 4.3 .........................................................................................................................................................26

4. Câu 4.4 .........................................................................................................................................................26

5. Câu 4.5 .........................................................................................................................................................26

6. Câu 4.6 .........................................................................................................................................................26

7. Câu 4.7 .........................................................................................................................................................27

8. Câu 4.8 .........................................................................................................................................................28

9. Câu 4.9 .........................................................................................................................................................29

10. Câu 4.10 ....................................................................................................................................................30

CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MÔ HÌNH ........................................................................................32

10. Bài 5.10 .....................................................................................................................................................33

11. Bài 5.11 .....................................................................................................................................................35

CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN...............................................................................36

10. Bài 6.10, 6.11 và 6.12 ...............................................................................................................................37

10. Bài 7.10 .....................................................................................................................................................39

Mô hình tuyến tính với: Tham số ( β j ) Biến số ( X , Y )

1) Giả sử mô hình không có hệ số chặn, lúc này ta có PRF: E ( Q /=

thì β2 = −1, 407676 lệch trung bình 3,052742 đơn vị

1) Với mẫu ta thu được SRF:

 So với trong câu 1) ước lượng

Đối với β1 kì vọng dấu là không âm