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    Université Pierre et Marie Curie’ Licence de Mathématiques (3°™* année) Probabilités ANNALES Examen du 12 Juin 2001 Exercice 1 Soit X1,¥i, Xa, Ya ---)Xny Yar--- une famille de v.s. indépendantes & valeurs 0 ou 1. On suppose que, pour tout n, P(XX.=1) =a, P=1)=b, 00 ext un parambtre inconnu. On pose U = C3. XZ. 1, Quelles sont les lois de X?, de U, de U/0? 2. Quel est Vestimateur du maximum de vraisemblance de 9? Eat-il sans biais? 3, Indiquer comment construire un intervalle de confiance de niveau 1 — a pour 6. Exercice 3 Soit Xy,...,Xn... une suite de v.a, réelles indépendantes et de méme loi. On suppose que £(X;) = 0, E(X}) = 1. On note ¢(¢) In fonction caractéristique de X; et on pose Sp =0, Sp = Xp +... +Xqy MDL L. Soit v une v.a. & valeurs N indépendante de (Xq, n > 1) et de fonction génératrice 9. On définit une nouvelle v.s. U par U = S, sur {v =n}. a. Montrer que, pour toute v.a. complexe Z bornée, E(Z) = D%29E(Z1jvan})- b. Pour u € [0, 1] et t € R, exprimer E(u’e"”) a l'aide de ¢ et de g. 2. Soit (vp) p € N) des v.a. & valeurs N indépendantes de (Xq, n > 1) et telles que, pour chaque p, r P=") = Gy pat On définit de nouvelles v.s. Up par Up = Sq sur {¥) = n}. Btudier la convergence en loi, lorsque p -+ +00, de %. On pourra montrer que #(t) = 1 — 4t?(1 + e(t)) avec Yimny-.o |e(t)| = 0 et on rappelle que: »n=0,1,.... On sait que, si (Xn, n > 1) est une suite de v.a.r. indépendantes de carré intégrable, Ja convergence des séries E(X,) et 5 Ver(Xq) implique Is convergence p.s. de S, = X+...+Xq. On se propose d’établir la réciproque de ce théortme lorsque les v.a. X, sont uniformément bornées. ‘A. Soit X une v.ar. bornée par M et telle que E(X) = 0. On pose o? = E(X?). Soit (t) 98 fonstion caractéristique. . - 1. Montrer que [(t)| < E(IX/*) < Mo? puis que |#(t) — (1 $*)| < Pos. 2. En déduire (utiliser 1) que, pour tout ¢ tel que |t| < M-?, 60] <1- jo? < ex(-to). B, Solt Xj, . Xay- tine suite de v.a.r. indépendantes. On suppose qu’ll existe M tel que, pour tout n, [Xn] E(Xq) est convergente. C.Soit (Xa, n> 1) est une suite de v.a.r, indépendantes de carré intégrable. Montrer, par cemple, qu’on peut avoir la convergence ps. de Sy =X; +...+Xq et la divergence des séries 5 E(Xq) et E Var(Xn)- Corrigé de V'examen du 12 Juin 2001 Exercice 1. 1. Ona E(S,) = na et vu que E(X:¥4) = E(X4)E(¥¢) = ab (indépendance), E(T,) = nab et E(T,) = 5E(S,). Par ailleurs Cov( Sy, Ta) = $5 Cov(Xy X4¥) = Fo Cov( Xi, LAM) = now Xi, XM) a a puisque, pour i x j, Cov(X;, Xj¥;) = 0 vu Vindépendance de X; et Xj¥;. Enfin Cov(%1, 24%) = E(XT%) — B(%)E(%1¥i) = ab — a = ab(1 — a). Done Cov(S,, Ta) = nab(1 — a). 2 On a Ty dS, = Chay Ze avec Zp = Xi(¥i—b). Les via. (Zp, k > 1) sont indépendantes, centrées, de méme loi et bornées. De plus Var(Zi) = E(Z#) = ab(1 — 5). On a done (loi des grands nombres) que 1(T, —bS,) —r, 0 p.s. et (théoréme de la limite centrale) que J;(7q — bS,) converge en loi vers Ia loi N,(1,a(1—b)). Exercice 2. 1. On a X? ~ G(1, }) d’ot (rappel) U ~ G(n, 3) et ¥ ~ G(n,1). 2. La densité de X1,...,X» est falz) = Hizal exp(—} 53, af) = L(z;6). Il s’agit de trouver pour quelle valeur de 0, 0+» L(z;@) ext maximum. On a tebe qui s’annule pour ¢= 6 = 153. 2}, qui correspond & un maximum puisque Hy LO) = lim. 1(2;6) =0. Lemy. de 6 est done U/n. Vu que E(X}) = 0, (2) = 0. C'est un end. de 0. 3. On choisit 0, Hrste:0) U uv 1-a= P< 5

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