EJERCICIO 18

1.- (Con los datos facilitados) Estime la regresión entre la variable Y y los regresores X1, X2 Y
X3, incluyendo constante. Escriba en forma de ecuación el resultado de la estimación.

Introducimos los datos aportados en EXCEL y GRETL. Haciendo la regresión, los programas nos devuelven
los siguientes resultados:

Datos aportados por EXCEL

Datos aportados por GRETL

Así, diremos que:
Con 15 observaciones se ha estimado el modelo
yi = β0 + β1x1i + β2x2i + β3x3i + ui
obteniéndose:
ŷi = 91,2582 – 269,569x1i + 98,3081x2i – 18,3809x3i
(469,916) (100,614) (40,9257) (12,6145)

A su vez, la Desviación Típica de la regresión es 24,2584.

El coeficiente de determinación R^2 es 0,6008.
El R^2 ajustado o corregido es 0,491972.

2.- Contraste la significatividad individual de cada variable con un nivel de significación del 5%
(test de dos colas) y la significatividad conjunta de todas las variables con el mismo nivel de
significación.
1.- Contrastamos si el coeficiente de la variable x1 es estadísticamente significativo:
H0: β1 = 0
H1: β2 ± 0

Estadístico t muestral tβ̂₁ = β̂1 – β1 = - 269,569 ≈ -2,679

se(𝛽̂1) 100,61
0,025 0,025
c= 𝑡𝑛−𝑘 = 𝑡11 = 2,2

-2,679 0 2,2
Como |t𝛽̂₁| < |±c|= 2,2, rechazamos la H0 de que β1 sea igual a 0, para un nivel de significación del 5%. Hay
una relación estadísticamente significativa entre x1 e y. Además, el P-valor de 0,0214 asociado al valor de
-2,679 nos dice que rechazamos la hipótesis nula para un nivel de significación α superior al 2,14%. La
variable x1 significativa, de forma independiente, desde ese nivel de α.

2.- Contrastamos si el coeficiente de la variable x2 es estadísticamente significativo:

H0: β2 = 0
H1: β2 ≠ 0

Estadístico t muestral tβ̂₂ = 𝛽̂2-β2 = 98,3 ≈ 2,402

se(𝛽̂2) 40,92

0,025 0,025
c=𝑡𝑛−𝑘 = 𝑡11 = 2,2

0 2,2 2,402

Como |t𝛽̂ |>|±c|= 2,2, rechazamos la H0 de que β2 sea igual a 0, para un nivel de significación del 5%. Hay una
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relación estadísticamente significativa entre x2 e y. Así mismo, el P-valor que corresponde al resultado de
2,402 es 0,0351, de manera que rechazamos la hipótesis nula desde un nivel de significación del 3,51%. La
variable x2 por sí sola es significativa.

3.- Contrastamos si el coeficiente de la variable x3 es estadísticamente significativo.

H0: β3 = 0
H : β4 ≠ 0
Estadístico t muestral t𝛽̂₃= 𝛽̂3 – β3 = -18,38 ≈ -1,4571
se(β̂3) 12,61

0,025 0,025
c=𝑡𝑛−𝑘 = 𝑡11 = 2,2
 -2,2 -1,45 0 2,2
Como -2,2 < | t𝛽̂3| = -1,45 < 2,2, para un nivel de significación del 5% no podemos rechazar la hipótesis nula,
no existe una relación estadísticamente significativa entre la variable x3 e y. Además, el P-valor
correspondiente a -1,45 es 0,1730 con lo cual rechazaremos la hipótesis nula de independia a partir de un nivel
de significación del 17,30%. La variable x3 no es significativa de manera independiente.

4.- Significación conjunta:

H0: β1 = β2 = β3 = 0
H1 : No H0
Escribimos el contraste: F = R2 / k-1 = 0,6008 / (4-1) ≈ 5,5191
(1-R2)/(n-k) 0,4/ (15-4)

Aceptamos H0 No aceptamos H0

α = 5%

0 3,59 5,51

El valor crítico para un nivel de significación del 5% , 3 grados de libertad en el numerador y 11 en el

denominador es de 3,59 el cual está por debajo del valor muestral igual a 5,51, con lo que rechazamos la
hipótesis nula de que todas las variables independientes son 0 conjuntamente. En concreto, para este resultado,
con un P-valor de 0,014692, rechazamos la hipotesis nula para valores de α superiores al 1,4692%. El modelo
conjuntamente es significativo para un nivel de significación del 5%.
3.- Elimine de la regresión aquellas variables que no son estadísticamente significativas con un nivel de
significación del 5% (test de dos colas) y vuelva a estimar la regresión entre la variable Y y aquellas que
resultaron significativas incluyendo término constante.

Como hemos visto, las variables x1 y x2 han resultado ser significativas, de manera que para este apartado solo
eliminaremos de los datos la variable x3, la única que no resulto significativa de forma independiente.
Insertando de nuevo los datos en ECEL y GRETL, obtenemos los siguientes resultados:

Resultados de EXCEL

Resultados de GRETL
Ahora diremos:

Con 15 observaciones se ha estimado el modelo:

yi = β0 + β1x1i + β2x2i + ui

obteniendose:

ŷi = -205,956 – 266,236x1i + 98,7551x2i

(442,709) (105,101) (42,7970)

Por su parte, la Desviación Típica de la regresión es 25,3683.

El coeficiente de teterminación R^2 es 0,5237.
El R^2 corregido es 0,4444.

4.-Compare la bondad de las regresiones correspondientes a los apartados 1 y 3.

Siendo el resultado de R^2 ajustado en el primer ejercicio igual a 0,491972 y en el segundo igual a 0,4444,
sabiendo que 0 ≤ R^2 ≤ 1, y teniendo en cuenta que a mayor resultado mayor bondad de ajuste, tenemos que
en la primera regresión, el comportamiento de y explicado por las variables dependientes es del 49,19% y en
la segunda del 44,44%, si bien la diferencia no es mucha, la primera regresión presenta una mejor bondad de
ajuste, el modelo de la primera regresión es mejor, aunque ligeramente.
 Aceptamos HO

- 2,2 0 2,2

Rechazamos H0
Rechazamos H0

0,025 0,025