Probabilidad y estadistica J 1 PRINCIPIOS DE CONJUNTOS Los eventos son conjuntos de resultados posibles. Se representan por colecciones de puntos de un espacio llamado muestral. Evento universal es la coleccién de todos los puntos en el espacio muestral. Se representa por U. Evento nulo (0 vacio) es el que carece de puntos. Se re- presenta por @. La unién de dos eventos A y B es la coleccién de todos los puntos de A y de B. Se representa como A + 8, 0 por AUB. La interseccién de dos eventos A y B es la coleccién de puntos que se encuentran simultaneamente en ambos eventos. Se representa como AB, o por AN B. Eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no tienen puntos en coman. ii=i AA, = NST @siixi Eventos colectivamente exhaustivos son aquellos cuya uni6n es el evento universal. Ai+Agt+...+ An =Uij 8 j9 j 10 ju j 12 j 13 j14 j15 Probabilidad y estadistica| J 2 AXIOMAS DE PROBABILIDAD [P(_ ) = PROBABILIDAD DE (_ )] P(A) 2 0, para cualquier evento A P(u) =1 P(A + B) = P(B) si AB = & Probabilidad condicional P(A|B) = P(AB)/P(B) Independencia de eventos Dos eventos A y B son independientes (estadisticamente) si P(A|B) = P(A) Variables aleatorias Una variable aleatoria se define como una funcién que asigna un valor a cada resultado de la lista compuesta por resultados mu- tuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos de un expe- rimento. Las variables son discretas si el numero total de valores que Pueden tomar es finito. En caso contrario son continuas. Funcién masa de probabilidad Es la funcién que asigna una probabilidad a cada valor de la varia- ble aleatoria. Px (X.) = probabilidad de que la variable aleatoria discreta X tome el valor X.. OSPLKIS1 yD PK) =I Funci6n densidad de probabilidad Es una funci6n para variables aleatorias continuas, tal que . Plao0 EX)=p oF=p Funciones densidad de probabilidad mas comunes, su media y su variancia: Beta Expt xyes oxxs: ja tr(X%) = {B 0 cualquier otro caso i j4 B= (t—1! oe= rt —r) e(t+) De Cauchy 43 fr(X,) = = <%< Ce —00 ~—wx0 fx (X%.) = (n—1)! cualquier otro caso j 45-46Probabilidad y estadistica J 7 j47 a>o n=1,2,... E(X)=n/a ox* = n/a® Exponencial de Axo X,>0 1 48 fy (X) = 0 cualquier otro caso j9 A>O E(X) = 1/a ox? = 1/0? Normal (Xo — p.)? js] telX) xe [- a -a0 E(X)=p ox? =0? Uniforme 1 a 0. ‘se verifica la condici6n lim P(Ke—U] >e)=0. j 63