UNIVERSITE CADI-AYYAD ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 FACULTE DES SCIENCES MARDI 19 JANVIER 2016 SEMLALIA (08130-11130 DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES MARRAKECH Contréle V*1 do Statistique Mathématique MASTER DE MATHEMATIQUES BT APPLICATIONS - $1 Exercice I ( 03 points ) Soient X;, X2)...,%ni n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une fonction de répartition F(z) continue. On veut tester Hy: P =o contre Hy: F#®. ‘ot ©(2) est le fonction de répartition N(0, 1) 1. Donnez un estimateur sans-biais non paramétrique de F(z). 2. Quel test peut-on utiliser, pour tester Ho contre H; 7 3. Spécifiea sa région critique, en considérant un seuil a = 0,05. 4. STogit-il d'un test paramétrique ou non-paramétrique ?. (Justifiez votre réponse) Bxercice II (05 points ) Soient pe, = 1,2; deux fonctions de masse, ayant comme support {1,2,3}, définies par = Sp Baa)" 5 r(z) | 08 | 0,25 | 0,25 Pa(z) Solent X; et Xo deux variables aléatoires indépendantes, ayant pour fonction de masse pp ob 8 € {1,2}. 1. Trouves lestimateur du maximum de vraisemblance de 0, noté §(X1, X2). 2, Maintenant on veut tester Ho:@ contre Fy:0=2, ‘Trouvez le test UPP de Ho contre Hy au seuil a = 0,05, en précisant sa région critique. (Justfiez votre réponse).Exercice III (05 points ) Soient X1,2)....Xni m variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, selon une lol de Bernoulli de paramdtre inconnu 8, 0< 0 < 1. - Trouves une statistique exhaustive et complete pour 6, - Existe-il-un estimateur sans-biais & variance minimum pour 9(8) = 745 7. (Justifiez votre réponse). }. Proposes une méthode destimation de 9(0) Soit a €]0, 1[, prouves l’existence, et trouver le test uniformément le plus puissant, ayant un seuil inférieur ou égal & a, pour tester 1 Hoos contre Hy:9> 5. Exercice IV. (07 points ) Soient X1,Xa,...,Xnjn variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la fonction de répattition Fe) = (16°F) ocoi(2), A> 0. Ce qu’on observe réellement se sont les variables aléatoires Zi,i= 1,2...,n qui sont définies comme suit % 1 si X21 Ot Ke On veut estimer le paramitre ). 1, sont indépendantes et identiquement distribuées selon, 1. Montrez que les variables aléatoires Zi ‘une loi que on déterminera, ‘Trouver Pestimateur di maximum de vraisemblarice de P(X; > 1), |. En déduire l’estimateur du maximum de vraisemblance, A, de A. Montrez que s/n(X — A) converge en loi vers une N(0, h(A)), ol A est une fonction & déterminer. ‘Trouver un intervalle de confiance pour 2, ayant un coefficient de sécurité 1 — a, 0 < a < 1. Vous pouvez prendre, par exemple, a = 0,05. 6. Maintenant on veut tester Hy: Xe {1,2; 5,31} contre Hy:2€ (0,5; 6,2} Laquelle des deux hypotheses Ho et Hy est simple ou composée ?. 3t Hg contre Hy ? 7. Quel test peut-on utiliser pour t 8. Spécifiez la région critique de ce test en considérant un seuil a = 0,05.