Tiếng Anh Ý nghĩa

Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y

Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau ñiều chỉnh): từ 1 ñến 10
Included observations: 10 Số quan sát ñược sử dụng: 10
Variable Biến số (các biến ñộc lập)
C Biến hằng số
X Biến ñộc lập X
Coefficient Ước lượng hệ số

Std. Error Sai số chuẩn của ước lượng hệ số

t-Statistic Thống kê T
Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết
Prob. H :β =0;H :β ≠0
0 j 1 j
2
R-squared Hệ số xác ñịnh (bội): R
Adjusted R-squared Hệ số xác ñịnh ñiều chỉnh 2R
S.E. of regression Sai số chuẩn của hồi quy: ˆσ
Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS
Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson
Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc: Y

Các bài tập sau ñây ñều xét với ñộ tin cậy 95% (mức ý nghĩa 5%)

Bài tập 1
Cho QA là lượng bán (ñơn vị: nghìn lít), PA là giá bán (ñơn vị: nghìn ñồng/lít) của hãng nước giải khát A, thời
gian từ quý 1 năm 2001 ñến quý 4 năm 2006, và kết quả hồi quy mô hình như sau
Bảng 2.12
Dependent Variable: QA
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2006Q4
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000
PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000
R-squared 0.556943 Mean dependent var 923.5833
Adjusted R-squared 0.536804 S.D. dependent var 292.7673
S.E. of regression 199.2530 F-statistic 27.65504
Sum squared resid 873438.5 Prob(F-statistic) 0.000028

a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu, và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng.
b. Lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn ñồng/lít là bao nhiêu.
c. Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không?
d. Giảm giá có làm tăng lượng bán không?
e. Giá giảm một nghìn thì lượng bán thay ñổi trong khoảng nào?
f. Giá tăng một nghìn thì lượng bán giảm tối ña bao nhiêu?
g. Có thể cho rằng giá tăng một nghìn thì lượng bán tăng nhiều hơn 50 nghìn lít hay không?
h. Tính các ñại lượng TSS, ESS.
i. Hệ số xác ñịnh của mô hình bằng bao nhiêu, ñại lượng ñó có ý nghĩa thế nào?
j. Tìm ước lượng ñiểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên.
Bài tập 2

Cho Y là sản lượng, L là lượng lao ñộng, và kết quả hồi quy mô hình như sau:
Bảng 2.13
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 20
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -255.5380 99.72089 -2.562533 0.0196
L 6.068681 0.745640 8.138894 0.0000
R-squared 0.786329 Mean dependent var 551.9000
Adjusted R-squared 0.774458 S.D. dependent var 95.17900
S.E. of regression 45.20169 F-statistic 66.24160
Sum squared resid 36777.46 Prob(F-statistic) 0.000000

a. Viết hàm hồi mẫu

b. Hệ số tự do của mô hình có ý nghĩa thống kê không?
c. Biến Sản lượng có phụ thuộc vào biến Lao ñộng không? Nếu có thì mô hình giải thích ñược bao nhiêu %
sự biến ñộng của biến sản lượng?
d. Theo kết quả này, khi thêm một ñơn vị lao ñộng thì sản lượng thay ñổi tối ña bao nhiêu?
e. Có thể cho rằng khi giảm một ñơn vị lao ñộng thì sản lượng giảm 7 ñơn vị không?
f. Dự báo sản lượng trung bình khi lượng lao ñộng là 150 ñơn vị?

Bài tập 3

Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn ñồng/lít) của hãng nước giải khát A, H
là biến nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa nóng, và H bằng 0 nếu quan sát vào mùa lạnh.
Bảng 4.4
Dependent Variable: QA
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2006Q4
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 972.7741 356.8199 2.726233 0.0130
PA -57.15100 9.466111 -6.037431 0.0000
H 85.55651 85.88635 0.996160 0.3311
H*PA 27.11565 10.98241 2.469006 0.0227
R-squared 0.676992 F-statistic 13.97265
Sum squared resid 636775.7 Prob(F-statistic) 0.000038

a. Viết hàm hồi quy tổng mẫu cho hai mùa nóng và lạnh.
b. Tìm ước lượng ñiểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào hai mùa nóng và lạnh.
c. Hệ số tự do của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không?
d. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào?
e. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác ñộng ñến lượng bán nhiều hơn?
f. Vào mùa nóng, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào?

Bài tập 4

Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là giá của
hãng B, QB là lượng bán của hãng B
 Bảng 5.4
Dependent Variable: QA Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 13265.76 28173.04 0.470867 0.6428
PA -58.18860 9.661317 -6.022844 0.0000
PB -434.7366 1126.757 -0.385830 0.7037
QB -6.111723 14.04066 -0.435288 0.6680
R-squared 0.664147 Mean dependent var 923.5833
Adjusted R-squared 0.613769 F-statistic 13.18329
Durbin-Watson stat 2.442813 Prob(F-statistic) 0.000056

a. Viết hàm hồi quy mẫu. Nhận xét gì về dấu và giá trị của các ước lượng hệ số hồi quy?
b. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB,
c. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu, hãy cho biết hai kết quả ñó dùng ñể làm gì, và có
kết luận gì về hiện tượng ña cộng tuyến qua từng hồi quy phụ ñó?

Bảng 5.5
Dependent Variable: PA Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -597.0432 622.8575 -0.958555 0.3487
PB 24.76408 24.86943 0.995764 0.3307
QB 0.299889 0.310308 0.966426 0.3448
R-squared 0.134873 F-statistic 1.636949
Durbin-Watson stat 0.292773 Prob(F-statistic) 0.218443

Bảng 5.6
Dependent Variable: QB Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2006.367 5.633796 356.1306 0.0000
PA 0.141990 0.146923 0.966426 0.3448
PB -80.23378 0.347384 -230.9659 0.0000
R-squared 0.999643 F-statistic 29441.88
Durbin-Watson stat 2.548328 Prob(F-statistic) 0.000000

Bài tập 5

Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lượng lao ñộng, K là lượng vốn

Bảng 6.5
Dependent Variable: Y Method: Least Squares
Included observations: 20 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -41.51425 82.67264 -0.502152 0.6220
L 2.208128 0.981281 2.250251 0.0380
K 1.780819 0.386295 4.609999 0.0002
R-squared 0.905040 Prob(F-statistic) 0.000000

Với phần dư thu ñược của mô hình ban ñầu ký hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy phụ trong bảng 6.6 và
cho biết kết quả ñó dùng ñể làm gì? Kết luận gì thu ñược?
Bảng 6.6
White Heteroskedasticity Test – Cross terms
F-statistic 3.972746 Probability 0.018776
Obs*R-squared 11.73157 Probability 0.038657
 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -27854.36 293672.6 -0.094848 0.9258
L 2857.590 8260.616 0.345929 0.7345
L^2 -35.55875 60.76231 -0.585211 0.5677
L*K 38.06234 50.11640 0.759479 0.4602
K -2063.946 3473.158 -0.594256 0.5618
K^2 -7.627837 10.22040 -0.746335 0.4678
R-squared 0.586578 Prob(F-statistic) 0.018776

Bài tập 6

Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là giá của
hãng B, QB là lượng bán của hãng B
Bảng 7.5
Dependent Variable: QA
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1814.139 174.1613 10.41643 0.0000
PA -51.75140 9.840903 -5.258806 0.0000
R-squared 0.556943 Mean dependent var 923.5833
Adjusted R-squared 0.536804 S.D. dependent var 292.7673
Log likelihood -160.0802 F-statistic 27.65504
Durbin-Watson stat 0.480522 Prob(F-statistic) 0.000028

a. Dùng kiểm ñịnh Durbin-Watson ñể kiểm ñịnh về hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình?
b. Cho kết quả kiểm ñịnh tự tương quan bậc nhất - AR(1) - dưới ñây. Kết luận như thế nào ?
Bảng 7.6
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test – AR(1)
F-statistic 10.64234 Probability 0.003724
Obs*R-squared 8.071973 Probability 0.004496
Test Equation: Dependent Variable: RESID
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 43.95483 89.61990 0.490458 0.6289
PA -2.595093 5.069180 -0.511935 0.6140
RESID(-1) 0.587992 0.180241 3.262259 0.0037
R-squared 0.336332 Prob(F-statistic) 0.013505

c. Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dùng ñể làm gì, ñã ñạt mục ñích chưa?
Bảng 7.8
Dependent Variable: QA-0.76*QA(-1)
Sample(adjusted): 2 24
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 367.4280 46.56235 7.891097 0.0000
PA-0.76*PA(-1) -48.2352 11.88927 -4.057035 0.0006
R-squared 0.439395 Mean dependent var 186.7652
Durbin-Watson stat 2.207469 Prob(F-statistic) 0.000567

Godfrey Serial Correlation LM Test – AR(1)

F-statistic 0.447593 Probability 0.511130
 Obs*R-squared 0.503464 Probability 0.477982

Bài tập 7

Cho kết quả sau ñây, cho biết mô hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng: phương sai sai số thay ñổi, tự
tương quan, ñịnh dạng hàm sai, ña cộng tuyến? Nếu mức α = 10% thì có kết luận nào thay ñổi không?

Bảng 8.5
Dependent Variable: QA Sample(adjusted): 2 24
Included observations: 23 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2065.538 461.0943 4.479644 0.0003
PA -2.665663 36.10606 -0.073829 0.9419
PA(-1) -58.63268 43.50711 -1.347658 0.1936
QA(-1) -0.134511 0.240824 -0.558546 0.5830
R-squared 0.557347 Mean dependent var 905.1304
Durbin-Watson stat 2.067579 Prob(F-statistic) 0.001214
White Heteroskedasticity Test: Cross terms
F-statistic 4.961715 Probability 0.009471
Obs*R-squared 11.39090 Probability 0.022505
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)
F-statistic 0.614485 Probability 0.443298
Obs*R-squared 0.759256 Probability 0.383562
Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1
F-statistic 2.487672 Probability 0.132154
Log likelihood ratio 2.977387 Probability 0.084436