MM CHAPTER 1. INTRODUCCION de Ia eval se obtiene P* = 17¢ como un punto de derivada mula y por lo tanto posible precio Gptimo, A continuacién es necesario analizar la convexidad de f(P) para ver si P* corresponde cfectivamente a un maximo. Para esto se analiza In segunda derivada de f(P), f' (P) = 2.000P~* — 51.000P~*. (1.4) iBs LLP <0 VP ¢ [8,5;60]? No, si se iguala (14) a cero se obtiene que en P = 25,5 hay un cambio de signo en la segunda derivada de f(P), donde f"(P) <0 si P < 25,5 y f'(P) > Osi P > 25,5. Por lo tanto, P) es no convexo globalmente (ver Figura 1.27). Por lo anterior se deduce que en P* = 17¢ la funcién es eéncava localmente, por lo cual este precio corresponde a una solucién 6ptima local. Para garantizar que la solucién es Sptima global se puede argumentar que la funcién cs estrictamente deereciente para valores superiores a P = 17f por lo que este precio maximiza Ta utilidad (9 = 29,44). F(P) Cambio de convexidad re 1.27: Convexidad de la funeién de utilidad f(P) 1.9 Problemas resueltos Problema 14 (Equivalencia) Considere ef siguiente problema y eseriba uno equivalente que sea diferenciable en el dominio. ) Max In{\er +22 +1) * sam t2m < 8 nye > 0 Solucién: Aplicando la regla I de Problemas equivalentes (y reglas bisicas de logaritmos) transformamos P en un problema de minimizacién. P) Min In(\r +22 41)) reD1.9. PROBLEMAS RESUELTOS 35, Utitizando la equivalencia V aplicamos una funcién 9(y) ~ e” que es ereciente Vr, para eliminar el In. Luego: P) Min \xry +22 +1) zeD Y aplicando la regla I legamos a P) Min w sa. mst]

q min {= |x? — Tx — 10] , min {23 — 4x, 2% — 7}} Solucién: Maz — [T2°+|2?+y|—min {2?,—|z + yl}] (1.5) | Min To + |x? 4 yl — min {2?,— [2+ yl} (x,y) / 23 + 8y? < 250, 2 > 0} sa. (2,y) €D, conD Min Te + [2 + y|-+ max {—23, le + ul} sa (ey) ED Min py titi sa Te < py, |2 +] < pp, max {-2?, c+y|} Sas, (ey) €D, 4 ER VE ee Min py tinting sa. Tr < yy, +¥S By ~ US by =2 Spy, e+ ul Sty, (uy) ED, my ERVE Min py tin tus sa. Ta < py, 2? ty < py, 2? —y < by 2? < py, B+YS Hy (+9) Sy, (ay) ED, weERV1.9. PROBLEMAS RESUELTOS 37. (b) — 12 ~10],min {2° — 42,24 —T}} = Te ~10|,min {2° ~ 42,24 —7}} Mazyz9 min { — Minzsy ~ min { 4 Mingsg max {|z?— 7x ~ 10], min {2° ~ 42,2 — 7}} > Mingoo max {\x? — 7x — 10] ,max {—23 + dr, -a* + 7}} 2 Min p 8.0. Te 10| OF Utilizando la funcién estrictamente creciente ¢* se obtiene Min [723 + |? + y| + max (22, fet yl}? sa. (ay) ED. Luego utilizando la funcién estrictamente creciente en x > 0, 2? se obtiene 2°, |2+yl}] Min [723 +2? +y| + max sa. (x,y) € D. Este problema es el mismo que se deseribe en la Eeuacién 1.5, y puede ser resuelto del modo * ete ahi expuesto. Otras funefones estrictamente crecientes de interés: Inx,—1/2,38 CHAPTER 1. INTRODUCCION Figure 1.28: Problema 18 (Convexidad (121°03)) Responda: (a) Qué condiciones debe cumplir un problema para ser denominado convero? (6) gPor qué interesa verificar si un problema es convero? (c) Si wna funcién definida sobre un conjunto A convero, es convera, entonces definida sobre ‘un conjunto BC A también lo es? Solucién: (a) Debe tener una funcién objetivo convexa sobre un dominio convexo. (b) Porque esto garantiza que un éptimo local sea global (c) No, ya que B debe ser convexe también, Por ejemplo, como vemos en la figura 1.28, BC A, pero el conjunto A es convexo y B no lo es. Problema 19 (Convexidad) Comente acerea de la converidad de Ia funcidn f(x, y) = 22% + wee Solucién: Para poder entender la convexidad de esta funcién lo primero que hacemos es identificar su Hessiano: of Or of oy n=|' ° 0 6-6y 4 — 24y, por lo que el Hessiano es semi definido positive Vr € R, y <1 = by—3y? entonces con lo que Ay = 4, Ao = ¥ por lo tanto la funcidn es convexa en esta regién. Al excluir el borde y = 1 (¥r € Ry <1) el Hessiano se vuelve definido positivo y la funcidn, estrietamente convexa. Problema 20 (Caracterizacion de soluciones) Encwentre y caracterice In(s) solucién(es) dp-1.9. PROBLEMAS RESUELTOS 39. tima(s) del siguiente problema: P) Min f(z,y,z) = 22 +y? +22? +a224+y2 (2) € R* Solucién: of _ = Fe = 2ete=0 of = wte=0 wy y of _ - Ge 7 etetyn0 Por lo tanto hay sélo un punto extremo: x* = (0,0,0) Veamos el Hessiano: He Ay =2>0, Ag =4 > 0, As = 4 > 0 => H es positive definido. Por lo tanto, f(z,y,z) es estrictamente convexa en todo el dominio, por lo tanto x" = (0,0,0) es un mfnimo global estrieto. Problema 21 Considere la funcién F(a,y) = 22° + y + 20. a)gBriste alguna region en que f(e,y) sea definida positiva? b)Briste alguna regién en que f(x,y) sea semidefinida positiva? c)4Existe alguna regién en que f(x,y) sea semidefinida negativa? Solucin: En primer lugar se ve que Ff ge Fy , u=[% °| Or” o 0 a) Se necesita A; > 0. En este caso Ay = 12r > 0 = x > 0, pero Az = 0 por lo que nunca podra ser definida positiva. b) Se necesita A; > 0.Esto se cumple Ver > 0. ©) Se necesita Azi-1 <0 y Ag > 0. Esto se cumple Yr < 0. Problema 22 {Qué condiciones deben cumplir los parémetros a y b para que un punto de la funcion f(z.y)=2? +ary+bytrty40. CHAPTER 1. INTRODUCCION cumpla con las condiciones necesarias, pero no suficientes para ser ménimo? Solucién: i) Condici6n necesaria de ler orden: a = %&+ay+1=0 af | op = ety +is0 ii) Condicién necesaria de 2do orden: al B)_fee mm a 2 Para que se cumpla la segunda condicién necesaria, se necesita que H sea semidefinida positiva (Ai 20). Em este caso Ay = 2> 0 y se necesita Az = 4b ~ a > 0. iii) Condicion suficiente: H definida positiva (A; > 0). En este caso Ay = 2 > 0 y se necesitarfa b— a2 >0, Ay = Para que se cumpla if) pero no iii) se necesita: 4b — 034 Problema 23 Responda las siguientes preguntas: a) Sean f(z) y g(2) fumeiones convexas. {Fs el siguiente problema de optimizacién convexo? Min f(z) sa. g(x) >0 b) Demuestre que si el dominio de restricciones esta definido como D= {ee RY: 9 S0,Vi= Lm} donde g; : R" — B son funciones convexas, enlonces D es una parle convexa de R". ©) Comente acerca de la convexidad de la funcién S(x,y) = 22? + By? — yf 4) {Qué condiciones debe cumplir un problema para ser denominado convexo? e) Si una funcién definida sobre un conjunto A convexo, es convexa, entonces definida sobre un conjunto BC A también lo es? £) Encuentre y caracterice las soluciones 6 iptimas del siguiente problema Min Sizy2=r4+y4+2taztye a.(2,y,2) € RS1.9. PROBLEMAS RESUELTOS a Solucion: 1) Para que el problema sea convexo, f(x) debe ser convexa y las restriceiones deben formar un dominio convexo. En este caso, pese a g() ser convexa, el dominio no necesariamente lo es. ‘Ver Figura 1.29. Asf el problema de optimizacién no necesariamente es convexo. Figure 1.29: Ejemplo de dominio no convexo b) Si gi(a) es una funci6n convexa, entonces el conjunto g(r) <0 es convexo, Ademds se sabe que la interseecién de conjuntos convexos, es un conjunto convexo + D es eonvexo. ©) En primer lugar se ve que neji? 0 6-6y En y = 1, el hessiano es semidefinido positivo, por lo que la funei6n es convexa en la region y <1. of Oe of 2 S ~ by — 3; By 7 ou 8 Podemos agregar que en la regién y < 1, la funcidn es estrictamente convexa, 4d) Para que el problema sea convexo, f(x) debe ser convexa y estar definida sobre un dominio D convexo, Para que la funcién objetivo sea convexa se requiere que fay + (1 = Ara) < Afar) + (1=)f@2)— Vera, t2 € D5 € [0,1] ©) El conjunto B C A no necesariamente es convexo, por lo que la funcién definida en el dominio B no necesariamente seria convexa, 1) En primer lugar buscamos los puntos candidatos a solucién éptima utilizando las primeras derivadas, donde se obbtiene of of af Fetes Fates Faetety=0 Despejando este sistema, se encuentra el punto candidato (x,y,z) = (0,0,0). Luego se estudia el hessiano 201 H=[0 21) A,=2>0,A2=4>0,Ag=4>0 Ve,y,2 11242 CHAPTER 1. INTRODUCCION Ast H es definida positiva en todo el dominio, por lo que la funcién objetivo es estrictamente convexa. Esto implica que el punto (0,0,0) es un mfnimo global. Problema 24 Encuentre y caracterice las soluciones éptimas del siguiente problema: f(x,y) = 225 + 3x? — 122 + 2y? — By Solucién: Las derivadas parciales son OF _ 692 4 Ge — 12 = of = ie +6r-1250, 5 =dy-8=0 Resolviendo este sistema, se obtienen los puntos candidatos (1,2) y (~2,2). Para caracterizar estos puntos se estudia el hessiano, dado por ne [re ‘| oo4 izable. Al observar el Asf el primer punto sera. un mfnimo local estricto, y cl segundo no es caraeti hessiano se puede apreciar que la funeién es convexa en la regién sx > —1/2 Problema 25 Encuentre y caracterice las soluciones dptimas de la funcién f(x,y) = sina + siny + sin(x + y) Solucin: En primer lugar se buscan los puntos criticos por medio de las primeras derivadas, que son of ae cose + cos(a + y) = 0, FE coy + cosir +1) = Se ve que los puntos crfticos son tales que cost 108 y, es decir donde x = y + 2nm, n=0,1,2. = 0. , considerando que cos 2r = 2eos?x—1 y cosir. Asf los puntos eriticos seran las soluciones de esta ecuacién euadratica, /2. Bs decir, « = 1, 7/3, 5x/3 (¥ sus respectivos periodos 2mm, m=0,1,2... }. Ast los puntos erfticas serén Despejando para x, se obtiene 2eos?x + cos. — que cos(« ~ nz) yy serdn cost = 1 y cose (x + 2mm,x-+2nn), (w/3+2mx,x/3+2nn), (5x/3 + 2mm, 5x/3 + Qn) Para determinar la naturaleza de estos puntos, se calcula el hessiano resultando ge { ~sinesin@e ty) sine + u) —sin(e+y) — —siny—sin(e + y) Luego éste se evahia en los puntos eriticos:1.9. PROBLEMAS RESUELTOS 43, wl] Se podria decir que el hessiano es semidefinido positivo y/o negativo. Asi, no se puede caracterizar este punto. ii) -v3 <0, Ao 3-3/4=9/4>0 [3 “a =f =f a Ast en el segundo punto ertico, el hessiano es definido negative, por lo que el punto corresponde a un méximo local estrieto, Vn,m. H [2 Bea vien a -3/4=9/4>0 aa /4 = 9/ Asf en el tercer punto eritico, el hessiano es definido positivo, por lo que el punto corresponde a un mfnimo local estricto, Yn, m.