A70 Pemodelan & Teori isiko ° ) das 7 &. ee rea, are V (0) x adatah pesbah ak dstit dentin fungsi peluang yang termasuk anggota kelas disixibusi (4,b,0). Diberiken informasi sebagai bert b + PrX = 0) = Pr = 1) =0,25 \ as = (44 2) 026 > l, = Pry 0,1875 aes > (at 8) ops es z A. 0,120 @ ons (a1 Be T. 0,130 Sete D. 0,135 be) & be eles E. 0,149 = ole 2. Banyaknya klaim dalam suatu periode mengikuti distribusi geometrik dengan raterita 4 Besarmya Klaim X mengikuti Pr(X = x) = 0,25, untuk x = 1,2,3,4. Banyaknya Kieim dan besarnya klaim saling bebas. Sialsh total besar klaim secara aggregate pada periode tersebut, Hitung F,(3) ay a A. 027 He eee B. 029 mene ee : C 031 Fye3d =. fc) +P, EA) HH EG) © ee pice th Fh Be Ei) Ered # Pu FE) EG) + Ps er) : y Ones = eres qr M A yore 2 ane ehh is Suatu kelompok asurans eschatan ibu-iba PKK Tanahmerah mempunyai disribusi banyalsiya Klaim dengan rata-rata 300 dan variansi 800, “Ground-up severity” diberikan informasi sebagai berikut keh tea sour es A E09> 300 esr memes ee ae), ing \pe (tu) = Yoo 0 02571 ¢o 0 \ 80 025 | 26 90 a §Gn= ops > 120) 0235] ta fo. X +40 ,80 400) pone (iO ae 200 Seorang aktuaris melakukan_ perhitungan bahwa besar klaim klaim akan naik ‘sebesar 50% tanpa ‘a persbahan pada banyakays klaim. Akturis tercbut inemulusken ook eee eee deductible sbesee 100 per ket, Fitung ekspetsi tora pembayaran Kim stelah pervbaan dats ‘A. Kurang dri 18,000 B. Sedikitnya 18.000, tapi kurang dari 20.000 G. Sedikitnya 20.000, tpi Kurang dar 22000 ® Seaivtnya 22000; tapikurang dari 24.000 Sediktnya 24.000 EC) = EM). €(CK-t00),) i * 0. ( b.095 4 50.025 4 80 O08 + 900 0,35 ) = 2.900 { gile we-lor ° Le go Periode April 2019 Halaman 4 dari 17 Vee o (Bp eae Too - 199)A70 Pemodelan & Teori Risiko £6)- EC) Elk) S Untuk suata perusahaan asuransi Kerugian ABC, kerugian pada portofotio asuransi kecelakaan diri memponyai informasi sebegai berikut: J nw pouson (A= 2) + Banyaknya klaim berdistribusi poisson dengan fata-rata 2 kali per tahun ff Bestmye Kim pada sou kejadian sebesar 1, tau 3 julaaypah dengen pelvang 3 s a ‘* masing-masing sebesar 3. we R212 SiO eg) 2 2 vee? Al Na yy ¢ Besar kerugian alah sling bobas dengaa vapan youihan aloe I “= == =" Sebuah perjanjian asuransi melindungi kerugian dalam 1 tahun, dengan syarat agaregate iy deductible dedutible tahunan sebesar 2 juta rupiah. Hitung ekspetasi pembayaran Klaim untuk oe A (SAa) —— asuransi ini (dalam jutarupiah) OCS © i)-= OCK =. R00 = s of oe Re ol ae ie ee BS ees be Pe See 3 ECS A2) = > los s10 EC Zz S899. 2. 099) 00% eran (LSE D. 3,32 EB. 351 s a Ree 1 ECS), - EG)- EGAN = 4-(0- © soar peuba seak ¥, mempunya karektrisik seagai bert = | F@) | E@A» | §.e7) = 2.3609 cS soe eg <(loos) = 160 | 02 | 5T - So 6 100 = es © ee joo) = ECR) Tooo| 1,0 | 331 ox) = 331 itn rat-sata excess keri dengan deduce scbear 100 a Ae (eon excas') = —E@D) ECR) | ls Fed) 74 \ iis et ee ee. ae Cr we D. 400 4 = | E. 450 ni z \ Ely) 6. Seorang aktuaris untuk asoransi perjalanan menganalisis dan menentukan bahwa distribusi banyaknya klaim dalam 1 tahun dari seorang pemegang polis yang dipilih secara acak dapat dimodelkan oleh distribusi binomial negatif dengan rata-rata 0,2 dan variansi 0,4. Banyaknya klaim dari setiap pemegang polis mengikuti distribusi Poisson dan rata-rata dari E. 30 . = 40 /Banaknye Klaim dapat dimodeTkan melalui distribusi negatif binomial dengan parameter r = 15 dan # = 15. Jumlah besarnya klaim tersebut diketahui berdistribusi ‘seragam/uniform pada. interval (0,10). Menggunekan pendekatan normal, tentukan premi sehingga peluang dimana Klaim melebihi premium ialah 0,05. CYrema-— olde € 6) Snags YY Moma Criss Beg) TF rena Lor 554 Xm utter = CO 5 0) C420 D590 Moko, ECW)= TH = is. = Das 750 E WCW = BRO. WIS CHAD. 3€00 w= k Oe ec wan. © “€G)= 998. S= tos Wor) = Gas. 295 4 400 . 5? = olf * Qunt = E> + \eas Yond = NBS > AS. Piaay = 282 Canute) \de April 2019 Halaman 7 dari 17A70 Pemodelan & Teori Risiko ur grup asuransi indemnity (“liability insurance”) kesehatan memberikan benefit rawat inap secara kontinyu sebesar 100 per hari untuk periode rawat inap maksimal 30 hari. Manfaat untuk GG _ ital hari perawaten kurang dari satu hari (Secara parsial) diitung pro-rata Diketaiui lamanya hari rawat inap, T, mempunyai fungsi survival sebagai berikut untuk 0 < £<30 C1720) = 0.65 -0,02.30 = 0.08 Cok 5 064.410 1-004, Osts10 aay occ £8? Pr Bt) =} 0,950,035, 10<1<20 pew 5 | 0.085 5 ck C39 065-0,02, 20<¢<30 A dict ©.02 5 20¢k Le E(w) = 06.9)\1,0, } 7 ssakit satu Untuk satu periode polis, peluang setiap anggota polis asuranst niasuk ru cz ilah 0,1 dan lebih dari satu kali lah 0. Tentukan premi mui per anggota asuransi dengan. VES gt X~ bre bret i) 135 BOD = (oe .£ (6) de a. ax eeM sR 122 aes Ss Folk © coccbinng © 105 = Meck. ookde Feat. ois dt + Stok goo dk + %6 160 .0,05 ieee Dae = 200 $998 4 gop 4 ho = 13%” Couw YN) oR 145 asl ® EG) > EWN). EGO = Ot. LS0 Khe Ke >) s } Klaim asuransi keschatan dan klaim asuransi gigi diasumsikan s distribusi “compound” Poisson dengan informasi sebagai berikut: AA, e Aa 4 ‘Tipe Klaim Distribusi Besaran Klaim | 2 ce: Klim asuransi kesehatan |" Seregam (041000) [2] | Ranenicn Seragam (0,200) || Misalkan X ialah besamnye Klaim yang diberikan pada suatu polis asureasi yang memberikan proteksi baik asuransi kesehatan dan gigi, Tentukan £[(X — 100),], ekspetasi besamya klaim S dengan deductible sebesar 100 dari suatu kisim f° (,) . SA. oert C.6.0008 =oucs4 , OL7E ae te OAC LCe © + CEH; ROL KE B. 197 *+ P\CK-W0), 4 = gd OF 1009.40 s Cc. 147 a 5 ce = (f Grne0) Guar dx + 9 Cy 1e09 9,004. dn ®in =\7 : Diberikan dua estimator saling bebas untuk suatu parameter @. Untuk estimator A, (Oj) 000 dan Var(@,) = 160.000, sedangkan estimator B, E(Je) = 1.200 dan Var(G,) = 40.000. Estimator C ialah rata-rata tertimbang dari fungsi sebagai berikut: & = WO, + (1—w)05 Tentukan nila w untuk menimimalkan Var) = 05>. yor (8) & C\-vsy*. vor (ty APS Bi es I oe qe rar OO Ta eens 6 ©) 02 Dw 12 cl Ay - C-w) = 0 E. 22 a 2 ae Ss! Ese wo ae oy Periode April 2019 Halaman 8 dari 17A70 Pemodelan & Teori Risiko eK Pada suatu sampel dari 2.000 polis asuransi terdapat 1.600 polis tanpa klaim dan 400 polis dengan sedikitnya I kali Klaim. Dengan menggunakan pendekatan distribusi normal, tentukan batas aias dari selang kepereayaan (symmetric 95%) untuk peluang bahwa sata polis mempunyai sedikitnya | klaim K~ binerial CP = - ons Gg Pa (A) 0,2175 = , ons E (R)- €C Bt teeny EGO - ©. 0,0008 Wor (ED =e acl Kus Bool hy SE 0.2.08 = O,coopg E 02575. yy ++ Notes Glos = 0,2 4 196 (occo8 = bans TTerdapat 30 klaim tercatat dalam suatu sampel acak, Terdspat'? klaim dengan jumish masing- A, masing 2.000, 6 klaim dengan jumlah masing-masing 4.000, dan 10 klsim’dengan jumlah masing-masing 8.000. Tentuken koefisien skewness untuk distribusi empiric tersebut \ = 30. (As mec H = 0-0r4 4 3060. 0,067 + 4906.0,2 4 8400. 0,385 = 2600 cea Bos Ae : / Ref aT: B90 TH oiagg 1S = CFOm 4 Yomrt 0167+ docc*. of 86007, 0,353 = JAR. | oe Kefeco c. -0515 8 = hi - A> = NK. OF i DOS Hs = 07.0.4 + 2000° 0.0674 aso? 02 4 ton? 0,883 - WE. 10" bh Qe AL BIO So aoe Caute? (® dixctahu informasi sebagni bert unk suau sampel yang tern dai 2.000 Klan sebagai ake 1,700 observasi yang tidak lebih besar dai 6.000 + 30 observasi dantara 6.000 éan 7.000 + 270 observesi yang lebih besa dari 7.000 Diketabui bahwa total jumlah Klaim dati 30 observasi diantara 6,000 dan 7.000 ialah 200.000. Nilai dari E(X A 6.000) untuk distribusi empirikal yang berasosiasi dengan 2,000 observasi ini ialah 1.810. Hitung distcibusi empirical dari F(X A’7,000) x SS ee . of ALO a ans Bk A) « seas C200 + 7) 4 oA SS isipsia aa a 3 3 LA a one oe Oo Koes e Ce; -com) + Z, Go +S, cos vee ae 1 Ce ere 76 Keo cr OK 5 = E(x Seat <4 7 f E 2575 ge B00) + ee -( teen0 Gh eo) 4 op fom) (80 banyaknya klaim unfuk suatu grup pemegang polis mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 4. Tentukan ailai dari 2 sehingga banyaknya Klaim yang diobservasi akan bernilal ‘kurang lebih 3% dari 1 dengan peluang sebesar 0,975 menggunakan pendekatan normal © BE Meeos 25 loge) Us O Coggy = 2.24 ©. 4268 Moko Dz 5.223 * E, 5.958 WO 2 ea Spdnan: es ak (ay Y= SIS, 2 5588 O03 Periode April 2019 Halaman 9 dari 17A70 Pemodelan & Teori Risiko (3) Rota-ratabesarKlaim untuk suatu grup pemegang polis ialah 1-500 dan simpangan baku 7.500, Asumsikan bahwa banyaknya Klaim mengikuti distribusi Poisson. Tentukan ekspetasi banyaknya Klaim sedemikian hingga jumiah total kerugian akan kurang lebih 6% dari ekspetasi total keragian dengan peluang 0,90 C006 Rees Goa ee A. 22544 Beate tc da. = = 7.80 © 18244 © i9seq FORO WEE Aish. Compound QeKEN. HOKE, Bist Ay (WE, Co ay (SEY C4 CRY) = wn @ Suatu grup pemegang polis mempunyai Klaim sebanyak 6,000 dan total kerugian scbesar 15,600,000, Estimasiawal (“rior dari total keagian ialh sebeser 16500000. Testes estimasi dari “limited fluctuation credibility” dari total kerugian untuk grup tersebut, apabila ike “standard for ul ered" ialah sebsar 0.55408. & Qiseatons B. 14800128 fe = ZR * Cz). ©. 12.100324 D. 18.125.128 = O.SS408. CIS. ceo.000) + (1-0 60408). & Sc0.0c0 E. 15001322 = & oot. a9g Standar kredibilitas penuh dari 1.000 klaim telab ditentukan sedemikian hingga biaya premi ‘murni akan berada kurang lebih 10% dari biaya ckspetasi premi murni dengan ketepatan 95% setiap waktunya. Banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson. Tentukan koefisien variesi dari Spa e ee near TES O ) GE Bes ye «6 'Cognye (ge A. 1,681 MSCHEON ORE. 4, . flee 2K VERON disintocticon, ee een 1,2661 loop = ( Wy 2 Ore Bas Ca te) : E. 132 we C= 1266) @)Panyatenya Kini mengkut disibusi Poisson, Koefisien varias dar distibus! besa Kai ialah 2. Standar dari kredibilitas penuh dalam mengestimasi total Klaim adalah sebesar 3.415, Dengan standar tersebut, premi murni ‘yang teramati akan kurang lebih 100k% dari eskpetasi (§_Premi mum dengan keepatan 95% setiap waitunya. Tentukan nila k= ZOOGhE ree aie & Base FOBF Yeo Sons = & oq) = cee cate. © 73% E. 95% nae Be ie 2 (ay Us (ey) Bg SS eee GEN (4 35) « eS oc ah Periode April 2019 Halaman 10 dari 17A70 Pemodelan & Teori Risiko a ent Risiho (3) sctuah perusshaan asuransi telah menentuken standard kredibiltas penuh Atktuasi terbatas sebanyak 2,000 kisim dengan Kong Coe na i, Total banyaknya klaim berade dalam range 3% dari nilai benar (rue value) % dengan peluangp \j ii, BanyaknyaKlaim memfiki disuibusi Poisson Standard tersebut diubah sehingga total besar klaim berada dalam range 5% dari nilai benar dengan peluang p, dimana besar Klaim (claim severity) memiliki fungsi kepadatan peluang sbb: {x)= Pemic Ciceen o£) = 1/10.000,0 100 A acm bar bor G__Sehsh perusahaan asurensi membaysr 80% dari besar kerugian di lar (in-excess of) deductible sebesar 20, dengan syarat maksimum pembayeran 60 per kerugian, sol, Feugion max wp dicowr odl U <> O®CU-20) = 60 & U- oF Hitung ekspektasi hersyart pudbayarar kia, jikadiberkan bahwve pembayaraa telah dilakukan (pili jawaban dengan pembulatan terdekat) ean A SEO = 08 CE CK N95) - EC N20) & CKAA) by ® 43 oh CN een = Ysa) ae POR CI (ated = eres. END = €049 /c- lee > ‘ “FGq) = 9% - 0,04) = 8.2 Peubah acak N memilik disribusi gbingan, CO 70-00% i, Dengan peluang p, N memilikidistribusi binomial dengan g = 2 S ii, Dengan peluang /-p, N memiliki distribusi binomial dengen q = 05danm = 4 Persamaan berikut yang tepat untuk Pr(N = 2) adalah A. 0,125p? . B. 0375 +0a25p &(N poe : ‘ Oss Gaze f= eC a: O6*, (=0.n) 4 Guey(i 087 CL-Os) D. 0,375 — 0,125p? © 0375-0125 )5 dan m = Once + C-p) 6. oar. oar oasp + oa - oae = Om7he = o,1are Periode April 2019 Halaman 11 dari 17A70 Pemodelan & Teori Risiko a Tort Risk USPQ (0,'.0) closs Distribusi kejadian atas 84 polis yang dipilih secara acak ialahy sebagai berikut : Banyaknya kejadian | Banyaknya men eM : 4 4 : a a i Total ‘84 Dengan menghitung rata-rata dan variansi sampel data di atas, pilihlah model berikut yang paling merepresentasikan deta diatas @ Binomial negait 9 > 8/es = C-0. Mae 5 pe = Cygyt xB. Diserete Uniform x © Poisson 0-0 fe Oe ct aeieen % D. Binomial a= - Virg (m4. Aq 7 R= Geom x E, Antara Poisson atau Binomial 0,825 20 4 Forma b7O 4 A706. = WO tedhirom arb i. Fungsi peluang dari banyaknye klaim adalah pa) =(7)aG-g", x= 0,,..,m Cacal: % fi, Nila aktual banyaknya kiaim aken berada kurang lebih 1% dari ee Danyaknye klaim dengan peluang 0,95 €-00$ ¢@ Ue o (oon) iii. Ekspektasi banyaknya dengan kredibilitas penuh adaloh ca Si Tenukannilsig > mq(-g) / mi A. 0,05 a oto & = M4 & ¢7. wg % 020 D. 040 « 2 (© \2 E ogo ** ae a (D 2 WH = cee ae) Thay e465 1 200, mq = Ing 4 =o Periode April 2019 Halaman 12 dari 17A70 Pemodelan & Teori Risiko tS, 28. Diketahui: i, Banyaknya klaim mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata A ji, Besamnys klaim mengikuti distribusi lognormal dengan parameter y dan a. iii, (2) & (i) saling bebss iv. Distribusi prior memiliki fungsi peluang gabungan fAuo)=2s, 0 _ HW = he fog +! WON 323 Bey - Wee . Ae Dao Korey! eCe2 |) v §Q_ © 720 24 cbs e408 we plein E, 922 acme) Po On (oD (G0) Tentukan estimasi Buhtmann ED a kedua E(xle) = 8 h 2 22s HC (KIR) < c. 162 @ s@ 4 - ECE KIB) - E® * §.08 2.0.2 +68 F Corley) = £8) * ee = 8.68 +97 O2 = 92 a ste Q = Yor (E(xIBY) = wor (®) oof = §2-G8* = 676 df nee are HZ (BDA = 0097. S + Ci-0,081). 68 = €62 Periode April 2019 Halaman 13 dari 17 s 5 ‘ an ge 7-00 = en(e Bag f