SVEUČILIŠTE U RIJECI

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU U OPATIJI

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ
PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA
PREGLED FORMULA

Regresijski model-procijenjena regresijska funkcija Procjena parametara

𝑌̂𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝑒𝑖 𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − ∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖
𝛽̂1 = =
𝑛 ∑ 𝑋𝑖2 − (∑ 𝑋𝑖 )2 ∑ 𝑥𝑖2

𝛽̂0 = 𝑌̅ − 𝛽̂1 𝑋̅
Rezidualna odstupanja (reziduali) Centrirane vrijednosti:
𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑋̅
𝑦𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̅
Varijanca i standardna pogreška procjenitelja Standardna pogreška regresije (se ili )
2
𝜎 𝑅𝑆𝑆 ∑ 𝑒𝑖2
𝑣𝑎𝑟(𝛽̂1 ) = 𝜎=√ =√
∑ 𝑥𝑖2 𝑛−𝑘−1 𝑛−𝑘−1

𝜎
𝑠𝑒(𝛽̂1 ) =
√∑ 𝑥𝑖2 Koeficijent varijacije
𝑠𝑒
∑ 𝑋𝑖2 𝑉= ∙ 100
𝑣𝑎𝑟(𝛽̂0 ) = ∙ 𝜎2 𝑌̅
𝑛 ∑ 𝑥𝑖2

∑ 𝑋𝑖2
𝑠𝑒(𝛽̂0 ) = √ ∙𝜎
𝑛 ∑ 𝑥𝑖2

t-test
𝛽̂ − 𝛽 ∗
𝑡=
𝑠𝛽̂

Koeficijent determinacije Korigirani koeficijent determinacije

𝐸𝑆𝑆 𝑅𝑆𝑆 ∑ 𝑒𝑖2 ∑ 𝑒𝑖2 𝑛−1
𝑅2 = =1− =1− =1− 𝑅̅2 = 1 − ∙ (1 − 𝑅2 )
𝑇𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆 ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2 ∑ 𝑦𝑖 2 𝑛−𝑘−1

ANOVA tablica
stupnjevi
izvor varijacije suma kvadrata sredina kvadrata F-vrijednost
slobode
𝐸𝑆𝑆 ∑(𝑌̂𝑖 − 𝑌̅)2
objašnjena 𝐸𝑆𝑆 = ∑(𝑌̂𝑖 − 𝑌̅)2 =
𝑘 𝑘
regresijom ili ili
k
∑ 𝑌̂𝑖2 𝐸𝑆𝑆 = 𝛽12 ∑ 𝑥𝑖2 𝐸𝑆𝑆 𝛽12 ∑ 𝑥𝑖2 𝐸𝑆𝑆⁄𝑘
= 𝐹=
𝑘 𝑘 𝑅𝑆𝑆⁄(𝑛 − 𝑘 − 1)
neobjašnjena ili
regresijom
(rezidualna 𝑅𝑆𝑆 ∑ 𝑒𝑖2 𝑅 2 ⁄𝑘
𝑅𝑆𝑆 = ∑ 𝑒𝑖2 = = 𝜎̂ 2
odstupanja) n-k-1 𝑛−𝑘−1 𝑛−𝑘−1 𝐹=
(1 − 𝑅 2 )⁄(𝑛 − 𝑘 − 1)
∑ 𝑒𝑖2

Ukupna∑ 𝑌𝑖2 𝑇𝑆𝑆 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2 n-1

1
 SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU U OPATIJI
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ
PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA
PREGLED FORMULA

Autoregresijska funkcija AR(1)

ut   ut -1   t
Durbin-Watsonova test statistika d  2( 1  ˆ )
n

( e t  et 1 )2
d t 2
n

e
t 1
2
t

Procjena koeficijenta autokorelacije Kako je -11 vrijedi:

𝜌̂ =
∑𝑛𝑡=2 𝑒𝑡 ∙ 𝑒𝑡−1  ˆ  0 , d2, nema autokorelacije
∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡−1
2
 ˆ  1 , d0 postoji savršena pozitivna autokorelacija
 ˆ  1 , d4 postoji savršena negativna autokorelacija
Način donošenja odluke kod Durbin-Watsonovog testa
VRIJEDNOST
ODLUKA
DW
0<d<dL odbaciti H0: prisutna pozitivna autokorelacija
dLddU bez odluke
dU<d4 prihvatiti H0: nema autokorelacije
4d4- dU prihvatiti H0: nema autokorelacije
4- dUd4-dL bez odluke
4-dL<d<4 odbaciti H0: prisutna negativna autokorelacija

Generalizirana metoda najmanjih kvadrata

gdje je 𝑌̂𝑡∗ = 𝑌𝑡 − 𝜌̂𝑌𝑡−1 , 𝑋𝑡∗ = 𝑋𝑡 − 𝜌̂𝑋𝑡−1 te 𝑣𝑡 = 𝑒𝑡 −
𝑌̂𝑡∗ = 𝛽0 (1 − 𝜌̂) + 𝛽1 𝑋𝑡∗ + 𝑣𝑡 𝜌̂𝑒𝑡−1

Goldfeld-Quandt test statistika White test statistika

∑ 𝑒22 𝑊𝐻 = 𝑅2 ∙ 𝑛
𝐹=
∑ 𝑒12

Breusch-Godfrey test statistika

Jarque-Bera test statistika
𝐵𝐺 = 𝑅2 𝑛
𝛼32 (𝛼4 − 3)2
𝐽𝐵 = 𝑛 ∙ [ + ]
6 24