交易管理系统

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 空5

空7

空6

买4

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制定的做空计划：进点，出点（目标），
止损， 三个要素

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下单：可以同时设止损和止盈。（还可以设盘后依然有效）

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 日内es交易了四次

做空法7

获利

其他方法
做空获利后，
做多法之4
做多法
4
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长线投资Position Trading

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长线投资Position Trading

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波段交易Swing Trading

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 日内交易的几种模式

超短线交易（scaiping)
刷单，很小的价格空间，频繁的操作，返点获利
在高频交易面前没有优势

日内动能交易 (Intra-day momentum trading)

日内波段交易（Intra-day swing trading)

根据大盘，板块，商品来确定标的，根据技术分析抓
日内的趋势进行交易， 交易次数比较少（不超过10次）

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 日内波段交易

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 黄金日内波段交易

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 免费股票行情软件

股市中工具要简单，想法要简单。大道至简！

Freestockcharts
Thinkorswim

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 当日交易的开户和资金要求

开户：应该综合考虑。

交易平台：是否适合当日交易。速度，手续费，点差等

必须是Margin Account. (25000以上，否则有限制）

期权账户分级不同，可使用的交易策略权限不同。

交易标的的限制（期货，外汇等）

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 主要当日交易标的

• 可以交易美股，ETF, 期权，期货， 外汇。

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 ES: E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES
E-Mini股指期货是电子交易的，以股票指数为标的物，但合约为原始股指期货五分之一面值
的一种金融期货。最流行的e-mini有四种：ES, TF, YM, NQ.

Contract: 合约。 期货交易是通过买卖合约的方式进行，而严格上说，合约是一份具有法

律约束力的文件，它规定了在一定的时间内合约双方要履行的买卖义务。在这里你会看期货
（Future）和期权（Option）的最大区别，就是期货规定了双方都有义务，而期权只规定
了卖方的义务。

Tick： 最小波动值。为合约在价格上的最小波动单位。

到期日：e-mini合约为每季度到期结算，也就是说远期合约为从现在起3，6，9，12个月
之后。

交割方式： 所有e-mini合约都以现金方式交割，就是说如果您今天在16209点的价位购买
了一份ym 2016年3月份的合约并一直持有到expiration day，那末到了那一天你的帐户
上会被划走数目额为期货买入价的现金，同时会被转入数目额为现货卖出价的现金，这样做
避免了实物交割，也就是说既不必拥有 30只不同的DOW JONES指数股票。这与商品期货
是完全不同的，比如您购买了一份CL 2016年2月份的原油合约,并一直持有, 那末到期之后
，理论上讲，您必须要到指定的地点去提1000桶的石油现货，提货地点为俄克拉荷马州的
Kushing市。持有空头合约也是如此，您必须为多 头买家发送1000桶原油到指定的地点。

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 E-MINI Trading优势
流动性：E-mini合约的流动性非一般的股票交易量可比。在任何时候，除非你是机构操盘
手抛出巨量单，对于一般的散户而言你的订单通常会瞬间成交，同时市价单（
marketorder）不会出现大的价格跳动（slippage）。
佣金：相对较为便宜， 以YM为例， IB的收费为$2.13 每一合约，每一交易。也就是说，
如果你买了一口YM合约，然后卖掉，则佣金为$2.13+$2.13=$4.26 （Round trip）.
多空平等：当市场向上时可以做多，但市场向下时则反手做空。不像股票市场会有借不到
股票的情况，一旦那样你只能眼巴巴的看着价格狂跌而不能从中获利。e-mini不存在这个
问题，任何时候做空的机会都有，只要此时有其他的人做多，你的空单就能成交。
资金要求：无需2万5千元的最低资金，只要满足最低的保证金要求就可以交易。不过这里
要小心，低资金门槛是一面双刃剑，很多交易者被扫地出门，就是因为 under
capitalization. 较充裕的资金可以使你更能忍受失败的交易，有更长的时间找到盈利的交
易模式。
价格波动： 虽然指数期货也会经常有跳空的情况， 但因为是大盘指数，很难会出现个股
常有的由于随机的公司事件而引发价格剧烈波动的情况，从这一点来数实际上比个股更安
全。
24小时交易：Emini是24小时交易，这就为突发事件的情况下提供了更好反应机制。
税率低：大约21%的税。

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 E-mini 期货对比

E-mini符号 ES TF YM NQ
标的物指数 标普500 罗素2000 道琼斯 纳斯达克100
原始合约size 250倍指数 500倍指数 25倍指数 100指数
E-mini size 50倍指数 100倍指数 5倍指数 20倍指数
Tick 0.25点 0.1点 1点 0.25点
Tick Value $12.50 $10.00 $5.00 $5.00
Price 1921 1020 16300 4263
保证金夜/日初 5938/2875 6750/2375 4875/2437.5 6000/2250
大致美元值 94750 101820 75000 85220
流动性排名 1 2 3 4

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 屏幕设置

• 用2-3个屏幕较好！
– 监控：关注市场变化用。
– 操作对象：日，小时， 15分钟，5分钟图。可以随意切换。
– 操作界面。

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 监控市场

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 图形均线的设置

Daily chart: MA8, MA20, MA50, MA200

Hourly chart: MA13, MA26, MA55, MA110
15min chart: MA13, MA34
5min chart: MA5, MA13, MA86
3min chart: MA8, MA21,MA144

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 均线设置的几个问题

•均线是最常用的分析和辅助工具。也是误区最多的。
1. 设定用最常用和简单的均线（没有神奇均线，也不必设所有的均
线，根据习惯和需要即可）

2. 均线的主要趋势很重要但不是唯一的判断依据。

3. 均线代表的是一个价区，并不是一个具体的价格。

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 二组均线系统

•设定：
– 快线组（短线指标）：5和20.
– 慢线组（长线指标）：36和90

•原理：这两组指标的相互关系可以告诉投资者更多的信息------当它
们相互靠近时，说明投资者和投机者对股票价值达成了共识；而当它们
相互远离时，则说明对于价值的认识产生了分歧。一旦短线指标和长线
指标同时出现了价格方向的一致变化，则是交易机会来临的重要信号。

•使用：主要是用来判断趋势的，趋势有短、中、长趋势。快线组上穿
慢线组，说明趋势看多，反之看空。

•要点：日内操作：用1小时线看趋势，用15分线看局面，用5分钟线交
易进场。

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 二组均线系统1H

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 二组均线系统15M

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 均线买卖八大法则

1. 平均线从下降逐渐转为盘局或上升，而股价从平均线下
方突破平均 线，为买进信号。

2. 股价虽然跌破平均线，但又立刻回升到平均线上，此时
平均线仍然持续上升，是买进信号。

3. 股价趋势走在平均线上，股价下跌并未跌破平均线且立
刻反转上升，也是买进信号。

4. 股价突然暴跌，跌破平均线，且远离平均线，则有可能
反弹上升，为买入信号。

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 均线买卖八大法则

5. 平均线从上升逐渐转为盘局或下跌，而收市价向下跌
破平均线，为卖出信号。

6. 股价虽然向上突破平均线，但又立刻回跌到平均线下
，此时平均线仍然持续下降，为卖出信号。

7. 股价趋势走在平均线下，股价上升并且未突破平均线
且立刻反转下跌，也是卖出信号。

8. 股价突然暴涨，突破平均线，且远离平均线，则有可
能回档，也是卖出时机

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 均线买卖八大法则

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 均线买卖八大法则

买1

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 常用股票信息网站
http://stockcharts.com/
http://www.freestockcharts.com/
http://www.investing.com/
http://finviz.com/
http://daytradingradio.com/
http://www.bloomberg.com/radio/
http://www.bloomberg.com/live
http://www.marketwatch.com/
http://www.wsj.com/?refresh=on
http://wallstreetcn.com/
http://stocktiming.com/index.htm
http://www.muddywatersresearch.com/

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 常用股票信息网站（二）

http://www.stockwatch.com/
http://www.optionsxpress.com/
http://www.multpl.com/
http://www.marketanthropology.com/
http://www.bloomberg.com/energy/
http://www.eia.gov/
http://www.google.com/finance
http://www.openinsider.com/
http://www.m-x.ca/marc_options_zh.php
http://tickertank.tumblr.com/
http://www.cmegroup.com/
http://www.imf.org/external/

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 课后大家要预习的

• 日本蜡烛图
• 均线的趋势追踪（已经讲了）
• 技术指标的有效利用
• 形态结构在非趋势中的分析
• 成交量和价格的关系
• 支撑阻力

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 END

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