Step 1: S1 S2

mean 0.12 0.18

Step 2 Step 3 Step 4 std.dev. 0.2 0.25
w1 w2 std.dev return corr. -0.5
0 1 0.25 0.18
0.1 0.9 0.215697 0.174 Step 5
0.2 0.8 0.183303 0.168
0.3 0.7 0.154029 0.162
Retu
0.4 0.6 0.13 0.156 0.2
0.5 0.5 0.114564 0.15 0.18
0.16 6; 0.15
0.6 0.4 0.111355 0.144
0.14
0.7 0.3 0.121347 0.138 0.12

Return
0.8 0.2 0.141774 0.132 0.1
0.9 0.1 0.168893 0.126 0.08
1 0 0.2 0.12 0.06
0.04
0.02
0
0.1 0.12 0.14 0.16

Risk (Stan

Step 6: (Right Click the point) Format Data Lab

Step 7: Ans: W1=0.5; W2=0.5
 Return and Risk
0.2
0.18
0.16 6; 0.15
0.14
0.12
0.1 return
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26

Risk (Standard Deviation)

k the point) Format Data Labels

0.5; W2=0.5
 S1 S2 Risk Free Rate
mean 0.12 0.18 0.04
std.dev. 0.2 0.25
w1 w2 std.dev ret sharpe ratio corr. -0.5
0 1 0.25 0.18 0.56
0.1 0.9 0.215697 0.174 0.621243141914
0.2 0.8 0.183303 0.168 0.698297248755
0.3 0.7 0.154029 0.162 0.792057517257 retu
0.4 0.6 0.13 0.156 0.892307692308
0.5 0.5 0.114564 0.15 0.960158717038 0.2
0.18
0.6 0.4 0.111355 0.144 0.933947570539
0.16
0.7 0.3 0.121347 0.138 0.807603930562
0.14
0.8 0.2 0.141774 0.132 0.64891796659
0.12
0.9 0.1 0.168893 0.126 0.509196751919
0.1
1 0 0.2 0.12 0.4
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0.1 0.12 0.14 0.16 0.18
 return

return

0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26