Rủi ro tín dụng vẫn là mối lo hàng đầu

Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ chuẩn và hệ
thống cảnh báo rủi ro sớm cần được đẩy mạnh triển khai. Cùng
với đó, khi đã cho vay rồi, ngân hàng vẫn phải thường xuyên, chủ
động nắm bắt tình hình kinh doanh của khách hàng vay để dự báo
xem những rủi ro nào có thể xảy ra.

Ảnh minh họa

Tại hội thảo chuyên đề về Quản trị rủi ro (QTRR) ngân hàng trong
khuôn khổ Banking Vietnam 2013, rủi ro tín dụng (RRTD) tiếp tục
được tái khẳng định là rủi ro lớn nhất trong hoạt động ngân hàng
hiện nay.

Sở dĩ như vậy một phần cũng bởi, tín dụng là nghiệp vụ quan
trọng, cơ bản của ngân hàng, chiếm phần lớn trong các hoạt động
kinh doanh của ngân hàng cả về doanh thu và lợi nhuận. Đương
nhiên, rủi ro trong lĩnh vực này cũng tỷ lệ thuận với tầm quan
trọng của nó và chiếm phần lớn trong tổng mức rủi ro của hoạt
động ngân hàng.

RRTD thường phát sinh do khách hàng không thực hiện trả nợ
theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, khiến
người cho vay - ngân hàng - phải gánh chịu các tổn thất tài chính.
Tình hình nợ xấu tăng cao trong những năm gần đây đang đòi hỏi
phải có giải pháp xử lý cấp bách cũng cho thấy phần nào những hệ
lụy mà RRTD gây ra, cũng như sự cần thiết phải tăng cường khả
năng QTRR nói chung, RRTD nói riêng.

Về khách quan, không khó để nói rằng tình hình nợ xấu tăng cao
trong những năm gần đây là do kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng
phục hồi yếu, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là
thị trường bất động sản (BĐS) trầm lắng.

Tuy nhiên, thực tế cũng phải nhìn nhận đã có nhiều yếu tố chủ
quan về phía ngân hàng cũng khiến cho RRTD tăng cao hơn như:
hệ thống đánh giá tín dụng nội bộ còn yếu và mang nhiều yếu tố
định tính; việc đánh giá giá trị tài sản đảm bảo (TSĐB) chưa
chuẩn; công tác kiểm toán nội bộ lỏng lẻo; chưa có hoặc chưa phát
huy tốt vai trò của hệ thống cảnh báo sớm…

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, trong xem xét cho vay
DN, ngân hàng ở các nước chú ý nhiều hơn đến yếu tố định lượng
với một tỷ lệ thường là 70/30. Theo đó, các yếu tố chứng minh khả
năng trả nợ của DN (thuộc về định lượng) chiếm 70% trọng số; các
yếu tố định tính khác như môi trường kinh doanh, triển vọng
ngành... chỉ chiếm 30% còn lại.

Vì vậy, yếu tố “dòng tiền” của DN được các ngân hàng rất quan
tâm, đặt trên cả tiêu chí về TSĐB trong quyết định cấp tín dụng ra.
Ở Việt Nam thì ngược lại - dù đang có những dấu hiệu dần thay
đổi - yếu tố định tính và TSĐB vẫn đứng hàng đầu trong xem xét
cho vay.

Theo ông Loic Faussier, Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Khối
QTRR, Ngân hàng Quốc tế (VIB), ba yếu tố chính khiến QTRR
nói chung, đặc biệt là QTRR tín dụng trở nên đặc biệt quan trọng:

Một là, vì chính lợi ích của ngân hàng. “Có lẽ nợ xấu là một vấn đề
quan trọng nhất đối với nhiều ngân hàng hiện nay mà một trong
những nguyên nhân chủ yếu là do việc QTRR yếu trong thời gian
trước đây”, ông Loic Faussier nói.

Hai là, nếu từng ngân hàng QTRR tốt và cả hệ thống ngân hàng
QTRR tốt sẽ đảm bảo hệ thống mạnh khỏe sẽ thực sự là huyết
mạch để đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế.

Ba là, hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa trên sự tin tưởng từ
người gửi tiền. Do đó, cần xem đây là một trong những yêu cầu tất
yếu để nâng cao uy tín của ngân hàng trong mắt người gửi tiền
cũng như khách hàng vay.

Chia sẻ những bước đi đã và đang được thực hiện tại VIB hiện nay
để tăng cường công tác QTRR, ông Loic Faussier cho biết, cần có
sự tách bạch rõ về quyền hạn và trách nhiệm giữa HĐQT và Ban
Giám đốc Điều hành.

Bên cạnh đó, cần có những quyết định cấp tín dụng một cách độc
lập, khách quan thông qua Ủy ban Tín dụng (Credit Committee) và
giảm thiểu những ảnh hưởng, can thiệp “đằng sau” của HĐQT.
Cùng với đó, cần có sự tách bạch giữa hoạt động của Bộ phận Rủi
ro, Bộ phận Kinh doanh và Bộ phận Quản lý và Giám sát cho vay.

Trong chính sách cho vay, việc đánh giá dòng tiền của khách hàng
vay là vô cùng quan trọng và cần xem đây là nguồn lực đầu tiên có
thể trả khoản vay cho ngân hàng về sau này. Tiếp đó mới đến yếu
tố TSĐB - nguồn có thể trả nợ vay được xếp thứ 2.
Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
chuẩn và hệ thống cảnh báo rủi ro sớm cần được đẩy mạnh triển
khai. Cùng với đó, khi đã cho vay rồi, ngân hàng vẫn phải thường
xuyên, chủ động nắm bắt tình hình kinh doanh của khách hàng vay
để dự báo xem những rủi ro nào có thể xảy ra. Nguồn tham khảo
có thể từ Trung tâm Thông tin tín dụng - NHNN (CIC) và từ nhiều
nguồn thông tin khác. Từ đó để có các biện pháp xử lý thích hợp
(như yêu cầu tăng TSĐB).

Tuy nhiên, về vấn đề này, theo ông Phạm Công Uẩn - Giám đốc
CIC, không thể chỉ trông chờ vào CIC. “Sản phẩm của ngân hàng
rộng đến đâu thì cần quan tâm tới nhiều thông tin đến đó. Với mỗi
sản phẩm đưa ra, ngân hàng xem xét cần những thông tin nào và
lấy từ đâu. Để quản trị tốt, ngân hàng cần dựa vào nhiều nguồn
thông tin. Ví dụ thông tin liên quan đến TSĐB thì không phải chủ
yếu từ CIC mà từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; bên
cạnh đó là các thông tin từ tòa án, các cơ quan quản lý DN...”, ông
Uẩn cho biết.

Ngoài ra, đối với các khoản nợ phải thu hồi thì đơn vị thu hồi nợ
cần xem đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, nên phải có những
người chuyên nghiệp làm việc này. Chức năng thu hồi nợ như vậy
không nên chuyển sang cho bộ phận kinh doanh, cho vay hay sang
bên công ty đánh giá tài sản, vì như vậy sẽ làm chậm quá trình thu
hồi.

Thay vào đó, các ngân hàng nên thành lập một đội chuyên trách
cho việc thu hồi nợ để xử lý được ngay khi nợ xấu phát sinh, đồng
thời cũng là cách để nâng tính trách nhiệm của bộ phận này.

Đỗ Lê