Seminario de Integracién lI ~ Finanzas Seccién 004 Abril 6 de 2020. FECHA ENTREGA: JUEVES 9 de ABRIL DE 2020, hasta las 17:00 hrs. (5 PM) Puntos totales: 10 1) Usted analiza el mercado y se da cuenta que una accién tiene un retorno esperado de un 9.6% en el mercado. Usted no tiene claro si invertir en esta accién, pero cuenta con los siguientes datos: Desviacién esténdar anualizada de los retornos mensuales de la accién: 17% Desviaci6n estandar anualizada de los retornos mensuales del indice de mercado: 14% Coeficiente de correlacién entre los retornos mensuales de la accién y el mercado: 0,75 ‘asa de un bono de Tesorerfa a 10 afios plazo: 3,5% Retorno esperado del indice de mercado: 8% a) (2 puntos) éésta accién tenderé a amplificar o a amortiguar los movimientos del indice de mercado? b) (3 puntos) éQué debiera hacer usted con esta accién: comprar o vender? éPor qué? 2) Usted puede formar un portafolio de dos activos A and 8, cuyos retornos tienen las siguientes caracteristicas: Accién Retorno esperado —_Desv. Esténdar Correlacién entre ambos activos A 10% 20% 05 B 16% 45% a) (2 puntos) Si usted demanda un retorno del portafolio de un 14%, {Cusles serdn los pesos de los activos en el portafolio? b) (3 puntos) éCudl es la desviacic /)e) Ae colerbe of dbo yn 2095 atin = fi Gee ascot Op el¥# On =P Pee eis ey, og ae aS Crvin® RAED b= Cotta) « as Heron )b) Nphcom. CHPN fexGr bx in-%) = 3,54 o1y-(8-3y)= 46" Lp shan =) Cpr O01 gr Yee 4,6/ > F6F | Cath y/ estndar del portafolio recién conformado?Qo) Wytis =100}. =) Wa=loorWs = A Up Wp «/0f+ Wy «oF 14 4 ( A= up): 104 Wa IbelYA =) 01-2) Ve +0 lol = 9/4 0,1 40,06 = 0/IY => babe -o9¥ oops & oh alwys Ae 033 ieee 2b) Vox puk = Wy?» Vora + Yd Unb + 2 gw xCre ns Cornyn = Ps 4° = OS x20). 457 - ASO (7) Varn Oy = hae Vane ©2025 U Warp = 031°» Hoo + 053°» L025 +2x02300,64~ 45D “za Non p= 42,54. 907;00 +1674 = ASA SY